2023年12月31日  





















基金管理人：华安基金管理有限公司 

基金托管人：中国建设银行股份有限公司 

送出日期：2024年3月27日 

§1 重要提示及目录 

1.1 重要提示  

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。 

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月22日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。 

  本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。  



1.2 目录 

§1 重要提示及目录 ...............................................................2 

1.1 重要提示 .................................................................... 2 

1.2 目录 ........................................................................ 3 

§2 基金简介 .....................................................................5 

2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 

2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 

2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 

2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 

2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 

3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 

3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 

3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9 

§4 管理人报告 ...................................................................9 

4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13 

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14 

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14 

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15 

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15 

§5 托管人报告 .................................................................. 15 

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15 

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15 

§6 审计报告 .................................................................... 15 

6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 15 

6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 15 

§7 年度财务报表 ................................................................ 17 

7.1 资产负债表 ................................................................. 17 

7.2 利润表 ..................................................................... 19 

7.3 净资产变动表 ............................................................... 20 

7.4 报表附注 ................................................................... 22 

§8 投资组合报告 ................................................................ 63 

8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 63 

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 64 

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 65 

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 71 

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 72 

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 72 

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 72 

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 72 

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 72 

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 72 

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 72 

8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 73 

§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 74 

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 74 

9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 74 

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 75 

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 75 

§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 75 

§11 重大事件揭示 ............................................................... 76 

11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 76 

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 76 

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 76 

11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 76 

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 76 

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 76 

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 76 

11.8 其他重大事件 .............................................................. 78 

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 80 

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 80 

§13 备查文件目录 ............................................................... 80 

13.1 备查文件目录 .............................................................. 80 

13.2 存放地点 .................................................................. 80 

13.3 查阅方式 .................................................................. 81 



§2 基金简介 

2.1 基金基本情况 

基金名称   上证180交易型开放式指数证券投资基金  

基金简称   华安上证180ETF  

场内简称   180ETF(扩位简称:上证180ETF)  

基金主代码   510180  

基金运作方式   交易型开放式  

基金合同生效日   2006年4月13日  

基金管理人   华安基金管理有限公司  

基金托管人   中国建设银行股份有限公司  

报告期末基金份额总额   5,926,057,679.00份   

基金合同存续期   不定期  

基金份额上市的证券交易所   上海证券交易所  

上市日期   2006年5月18日  



2.2 基金产品说明 

投资目标   紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。  

投资策略   本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。  

业绩比较基准   上证180指数收益率  

风险收益特征   本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证180指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。  



2.3 基金管理人和基金托管人 

项目   基金管理人   基金托管人   

名称   华安基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  

信息披露负责人   姓名   杨牧云  王小飞  

联系电话   021-38969999  021-60637103  

电子邮箱   service@huaan.com.cn  wangxiaofei.zh@ccb.com  

客户服务电话   4008850099  021-60637228  

传真   021-68863414  021-60635778  



注册地址   中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室  北京市西城区金融大街25号  

办公地址   中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层  北京市西城区闹市口大街1号院1号楼  

邮政编码   200120  100033  

法定代表人   朱学华  田国立  



2.4 信息披露方式 

本基金选定的信息披露报纸名称   上海证券报  

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址   www.huaan.com.cn  

基金年度报告备置地点   中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层  



2.5 其他相关资料 

项目   名称   办公地址   

会计师事务所   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼  

注册登记机构   中国证券登记结算有限责任公司  北京市西城区太平桥大街17号  



§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 

3.1 主要会计数据和财务指标 

金额单位：人民币元  

3.1.1 期间数据和指标   2023年  2022年  2021年  

本期已实现收益   151,772,768.65  41,777,241.63  1,146,535,692.92  

本期利润   -1,542,821,850.93  -3,841,281,028.89  -777,950,018.92  

加权平均基金份额本期利润   -0.2680  -0.6908  -0.1401  

本期加权平均净值利润率   -7.75%   -19.13%   -3.34%  



本期基金份额净值增长率   -7.38%   -16.76%   -3.35%  

3.1.2 期末数据和指标   2023年末  2022年末  2021年末  

期末可供分配利润   12,521,117,974.92  13,277,302,955.88  16,942,987,034.42  

期末可供分配基金份额利润   2.1129  2.3669  3.0594  

期末基金资产净值   18,881,544,241.86  19,298,030,383.89  22,886,973,650.41  

期末基金份额净值   3.1862  3.4402  4.1327  

3.1.3 累计期末指标   2023年末  2022年末  2021年末  

基金份额累计净值增长率   264.56%   293.62%   372.85%  



注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。 

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为

期末余额，不是当期发生数）。  

3.2 基金净值表现 

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

阶段   份额净值增长率①   份额净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①－③   ②－④   

过去三个月  -6.97%  0.72%  -7.15%  0.72%  0.18%  0.00%  



过去六个月  -7.16%  0.81%  -8.58%  0.81%  1.42%  0.00%  

过去一年  -7.38%  0.82%  -9.83%  0.83%  2.45%  -0.01%  

过去三年  -25.48%  1.05%  -30.56%  1.05%  5.08%  0.00%  

过去五年  21.05%  1.15%  8.98%  1.16%  12.07%  -0.01%  

自基金合同生效起至今  264.56%  1.61%  190.77%  1.63%  73.79%  -0.02%  



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较 



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 



3.3 过去三年基金的利润分配情况 

无。  

§4 管理人报告 

4.1 基金管理人及基金经理情况 

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验  

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是

国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。

目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管

理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和

上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截

至2023年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、

华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等248只

证券投资基金，管理资产规模达到6,040.77亿元人民币。  

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 

姓名   职务   任本基金的基金经理（助理）期限   证券从业年限    说明   

任职日期   离任日期  

许之彦  总经理助理、指数与量化投资部高级总监、本基金的基金经理  2009年9月5日  -  20年  理学博士，20年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月，同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月至2019年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华 



     安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金（由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）、华安中证银行指数型证券投资基金（由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金（由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。  



注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从

行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。  

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 

姓名   产品类型   产品数量（只）   资产净值（元）   任职时间   

许之彦  公募基金   13  62,725,192,179.47  2008年04月25日  



 私募资产管理计划   1  68,101,490.72  2021年1月22日   

其他组合   -  -  -  

合计   14  62,793,293,670.19  -   



4.1.4 基金经理薪酬机制 

本基金基金经理许之彦先生兼任私募资产管理计划投资经理，其薪酬激励不存在与私募资产

管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。  

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控

制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情

形。  

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 

4.3.1 公平交易制度和控制方法  

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管

理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入

公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信

息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类

投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风

格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。

同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合

经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司

实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，

遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合

在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，

集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签

情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义

获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指

令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做

到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集

中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。

若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参

与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组

合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的

债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益

输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各

投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同

向交易的交易时机和交易价差进行分析。 

4.3.2 公平交易制度的执行情况 

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日

内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。  

4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 

在严格执行《基金管理公司公平交易制度指导意见》的基础上，公司根据《基金经理兼任私

募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》，制定了《华安基金管理有限公司基金经理兼任私募

资产管理计划投资经理管理办法》，进一步完善公司的防范利益冲突机制，健全公平交易控制体系

和防范利益冲突的管理措施。 

  投资研究部负责宏观、策略、行业以及上市公司的研究，研究员在为公司各类投资组合提供

研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、投资研究会议讨论、研究报告登录在研

究报告管理系统中等方式，确保公募基金基金经理与私募资产管理计划投资经理可以公平享有信

息获取机会。 

  公司实行强制公平交易机制，确保公募基金与私募资产管理计划等各投资组合享有公平的交

易执行机会，避免在交易环节出现利益冲突的情况。 

  同一基金经理同时管理公募基金与私募资产管理计划的情况下，兼任的基金经理保持同一个

券（股）投资逻辑与决策、交易过程的一致性与同步性，避免出现风格相似的公募基金与私募资

产管理计划在同一个期间内业绩偏差较大的情况。 

  风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对各类投

资组合间的同日反向交易、同一基金经理管理的各投资组合间的隔日反向交易、同一基金经理管

理的各投资组合不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的同向交易价差进行检查与分析，结

合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析。 

  本报告期内，同一基金经理管理的各投资组合公平交易执行情况良好，未发现违反公平交易

原则的异常情况。  

4.3.3 异常交易行为的专项说明  

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金

投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的

同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各

类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系

统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 

  本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与

的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次

数为8次，未出现异常交易。 

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析  

2023年是国内疫情防控转段后步入正常化的第一年，经济温和向好，数据层面虽有反复，但

仍实现5.2%的GDP增长。在波浪式复苏的背景下，股票市场出现较大波动，2023年上证指数下跌

3.70%，深证成指下跌13.54%，上证180指数下跌9.83%。 

  本基金跟踪上证180指数，该指数由沪市A股中规模大、流动性好的180只股票组成，反映

上海证券市场一批蓝筹公司的股票价格表现。 

  投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并根据标的指数成份股及其权重的变

动进行相应调整，从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 

4.4.2 报告期内基金的业绩表现  

截至2023年12月31日，本基金份额净值为3.1862元，本报告期份额净值增长率为-7.38%，

同期业绩比较基准增长率为-9.83%。  

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  

展望2024年，宏观经济增长的正向变量逐步积累，新质生产力有望不断演进，为国内经济高

质量发展提供强劲的推动力。后期随着海外压力减轻仍有降准降息可能，结构性货币工具与政策

性金融工具将有序加码，同时2024年财政支出力度与节奏较2023年积极，上述举措均有助于推

动经济复苏逐步步入正轨。 

  上证180指数覆盖沪市各行业龙头公司，整体经营稳健，基本面优势显现。作为国内市场核

心资产的代表，配置价值依然突出。 

  作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪

误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况  

本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合法合规运作出发，持续

加强合规风控与内审稽核工作： 

  在合规风控方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投

资风险管理基础。坚持全流程风险管控，借助系统平台贯彻落实法律法规、基金合同和内控制度

的各项要求，实现事前、事中、事后全方位监控、提示及跟踪，并进一步加强对公平交易、异常

交易、关联交易和利益冲突等的监控。持续完善风险管理制度建设，提升对流动性风险、市场风

险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。 

  在内审稽核方面，定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估、内部控制评价，对

公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提

升，保障公司稳健经营。 

  本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以风

险控制为核心，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金

份额持有人的合法权益。 

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明  

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金

所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。  

  本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，

评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、

确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管

银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部

负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责

人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具

有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金

估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和

方法的最终决策和日常估值的执行。 

  本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。  

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其

按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明  

基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。如果基金投资当期出现净亏

损，则不进行收益分配。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达

到 1%以上，方可进行收益分配。在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配 

1 次，最多分配 4 次， 若自基金合同生效日起不满 3 个月可不进行收益分配。每次基金

收益分配比例为符合上述基金分红条件的可分配收益的 100%。 

  本基金本报告期不满足强制分红条件，不进行收益分配。 

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明  

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 

§5 托管人报告 

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明  

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。 

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明  

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基

金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进

行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 

  报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见  

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

§6 审计报告 

6.1 审计报告基本信息 

财务报表是否经过审计   是  

审计意见类型   标准无保留意见  

审计报告编号   普华永道中天审字(2024)第21612号  



6.2 审计报告的基本内容 

审计报告标题   审计报告   

审计报告收件人   上证180交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持 



 有人  

审计意见   (一)我们审计的内容 我们审计了上证180交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华安上证180ETF基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安上证180ETF基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。   

形成审计意见的基础   我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安上证180ETF基金，并履行了职业道德方面的其他责任。   

强调事项   -  

其他事项   -  

其他信息   -  

管理层和治理层对财务报表的责任   华安上证180ETF基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安上证180ETF基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安上证180ETF基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华安上证180ETF基金的财务报告过程。   

注册会计师对财务报表审计的责任   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常 



 认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安上证180ETF基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安上证180ETF基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。   

会计师事务所的名称   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  

注册会计师的姓名   单峰  楼茜蓉  

会计师事务所的地址   上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼  

审计报告日期   2024年3月22日  



§7 年度财务报表 

7.1 资产负债表 

会计主体：上证180交易型开放式指数证券投资基金 

报告截止日：2023年12月31日 

单位：人民币元  

资 产   附注号   本期末  2023年12月31日  上年度末  2022年12月31日   

资 产：      

货币资金   7.4.7.1   62,831,969.54  54,528,599.15  



结算备付金    69,487.87  25,179.79  

存出保证金    90,717.94  77,141.53  

交易性金融资产   7.4.7.2   18,832,187,124.85  19,269,311,606.24  

其中：股票投资    18,832,187,124.85  19,269,311,606.24  

基金投资    -  -  

债券投资    -  -  

资产支持证券投资    -  -  

贵金属投资    -  -  

其他投资    -  -  

衍生金融资产   7.4.7.3   -  -  

买入返售金融资产   7.4.7.4   -  -  

债权投资    -  -  

其中：债券投资    -  -  

资产支持证券投资    -  -  

其他投资    -  -  

其他债权投资    -  -  

其他权益工具投资    -  -  

应收清算款    -  1,328,906.70  

应收股利    40,800.00  11,046.00  

应收申购款    -  -  

递延所得税资产    -  -  

其他资产   7.4.7.5   268,848.65  326,957.72  

资产总计    18,895,488,948.85  19,325,609,437.13  

负债和净资产   附注号   本期末  2023年12月31日  上年度末  2022年12月31日   

负 债：      

短期借款    -  -  

交易性金融负债    -  -  

衍生金融负债   7.4.7.3   -  -  

卖出回购金融资产款    -  -  

应付清算款    1,606,293.43  14,913,665.16  

应付赎回款    -  -  

应付管理人报酬    7,888,626.04  8,187,205.57  

应付托管费    1,577,725.20  1,637,441.12  

应付销售服务费    -  -  

应付投资顾问费    -  -  

应交税费    -  6.40  

应付利润    -  -  

递延所得税负债    -  -  

其他负债   7.4.7.6   2,872,062.32  2,840,734.99  

负债合计    13,944,706.99  27,579,053.24  

净资产：      

实收基金   7.4.7.7   6,360,426,266.94  6,020,727,428.01  

其他综合收益    -  -  



未分配利润   7.4.7.8   12,521,117,974.92  13,277,302,955.88  

净资产合计    18,881,544,241.86  19,298,030,383.89  

负债和净资产总计    18,895,488,948.85  19,325,609,437.13  



注： 报告截止日2023年12月31日，基金份额净值3.1862元，基金份额总额5,926,057,679.00

份。 

7.2 利润表 

会计主体：上证180交易型开放式指数证券投资基金 

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 

单位：人民币元  

项 目   附注号   本期  2023年1月1日至2023年12月31日   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日   

一、营业总收入    -1,422,918,591.13  -3,720,369,812.32  

1.利息收入    17,736,449.12  13,583,812.94  

其中：存款利息收入   7.4.7.9   245,635.53  244,184.12  

债券利息收入    -  -  

资产支持证券利息收入    -  -  

买入返售金融资产收入    -  -  

其他利息收入    17,490,813.59  13,339,628.82  

2.投资收益（损失以“-”填列）    253,922,170.42  149,154,313.36  

其中：股票投资收益   7.4.7.10   -349,891,773.50  -436,398,980.41  

基金投资收益    -  -  

债券投资收益   7.4.7.11   1,088,118.68  16,374,604.63  

资产支持证券投资收益   7.4.7.12   -  -  

贵金属投资收益   7.4.7.13   -  -  

衍生工具收益   7.4.7.14   -  -  

股利收益   7.4.7.15   602,725,825.24  569,178,689.14  

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益    -  -  

其他投资收益    -  -  

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   7.4.7.16   -1,694,594,619.58  -3,883,058,270.52  

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）    -   -  



5.其他收入（损失以“-”号填列）   7.4.7.17   17,408.91  -49,668.10  

减：二、营业总支出    119,903,259.80  120,911,216.57  

1．管理人报酬   7.4.10.2.1   99,692,374.23  100,532,351.37  

其中：暂估管理人报酬    -  -  

2．托管费   7.4.10.2.2   19,938,474.87  20,106,470.27  

3．销售服务费    -  -  

4．投资顾问费    -  -  

5．利息支出    -  -  

其中：卖出回购金融资产支出    -  -  

6．信用减值损失   7.4.7.18   -  -  

7．税金及附加    5.83  23.17  

8．其他费用   7.4.7.19   272,404.87  272,371.76  

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    -1,542,821,850.93  -3,841,281,028.89  

减：所得税费用    -  -  

四、净利润（净亏损以“-”号填列）    -1,542,821,850.93  -3,841,281,028.89  

五、其他综合收益的税后净额    -  -  

六、综合收益总额    -1,542,821,850.93  -3,841,281,028.89  



7.3 净资产变动表 

会计主体：上证180交易型开放式指数证券投资基金 

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 

单位：人民币元  

项目   本期  2023年1月1日至2023年12月31日  

实收基金   其他综合收益   未分配利润   净资产合计   

一、上期期末净资产   6,020,727,428.01  -  13,277,302,955.88  19,298,030,383.89  

加：会计政策变更   -  -  -  -  

前期差错更正   -  -  -  -  

    其他   -  -  -  -  

二、本期期初净资产   6,020,727,428.01  -  13,277,302,955.88  19,298,030,383.89  

三、本期增减变 339,698,838.93  -  - -416,486,142.03  



动额（减少以“-”号填列）     756,184,980.96   

（一）、综合收益总额   -  -  -1,542,821,850.93  -1,542,821,850.93  

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数  （净资产减少以“-”号填列）   339,698,838.93  -  786,636,869.97  1,126,335,708.90  

其中：1.基金申购款   925,182,935.71  -  2,070,247,220.33  2,995,430,156.04  

2.基金赎回款   -585,484,096.78  -  -1,283,610,350.36  -1,869,094,447.14  

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）   -  -  -  -  

（四）、其他综合收益结转留存收益   -  -  -  -  

四、本期期末净资产   6,360,426,266.94  -  12,521,117,974.92  18,881,544,241.86  

项目   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日  

实收基金   其他综合收益   未分配利润   净资产合计   

一、上期期末净资产   5,943,986,615.99  -  16,942,987,034.42  22,886,973,650.41  

加：会计政策变更   -  -  -  -  

前期差错更正   -  -  -  -  

    其他   -  -  -  -  

二、本期期初净资产   5,943,986,615. -  16,942,987,034 22,886,973,650. 



 99   .42  41  

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）   76,740,812.02  -  -3,665,684,078.54  -3,588,943,266.52  

（一）、综合收益总额   -  -  -3,841,281,028.89  -3,841,281,028.89  

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数  （净资产减少以“-”号填列）   76,740,812.02  -  175,596,950.35  252,337,762.37  

其中：1.基金申购款   300,523,459.30  -  691,061,031.21  991,584,490.51  

2.基金赎回款   -223,782,647.28  -  -515,464,080.86  -739,246,728.14  

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）   -  -  -  -  

（四）、其他综合收益结转留存收益   -  -  -  -  

四、本期期末净资产   6,020,727,428.01  -  13,277,302,955.88  19,298,030,383.89  



报表附注为财务报表的组成部分。  

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：  

朱学华  朱学华  陈松一  

基金管理人负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人  



7.4 报表附注 

7.4.1 基金基本情况 

上证180交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第30号《关于同意上证180交易型开放式指数证券

投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》

和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易

型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

1,072,807,826.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天

验字(2006)第35号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证180交易型开放式指数证券

投资基金基金合同》于2006年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

1,072,822,105.00份基金份额，其中认购资金利息折合14,279.00份基金份额。本基金的基金管

理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。  



为了与上证180指数进行对比，根据《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上

证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安基金管理有限公司确定2006

年5月10日为本基金的基金份额折算日。当日上证180指数收盘值为2,919.214点，本基金资产

净值为1,167,168,017.51元，折算前基金份额总额为1,072,822,105.00份，折算前基金份额净

值为1.088元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.37268313，折算后基金份额总额

为399,822,674.00份，折算后基金份额净值为2.919元。华安基金管理有限公司已根据上述折算

比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记人中国证券登记结算

有限责任公司于2006年5月11日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上

证债字[2006]第39号文审核同意，本基金399,822,674.00份基金份额于2006年5月18日在上

交所挂牌交易。  



根据《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于华安上证180ETF实施份额

拆分和修改基金合同的公告》的有关规定，本基金于2009年5月19日进行了基金份额拆分，拆

分比例为10:1，并于2009年5月19日进行了变更登记。  



根据《关于上证180ETF基金份额合并结果及恢复交易和申购、赎回的公告》的有关规定，中国证

券登记结算有限责任公司按合并比例0.25对2013年12月19日(权益登记日)登记在册的本基金

的基金份额实施合并，减少基金份额持有人持有的基金份额数，并于2013年12月20日进行了变

更登记。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金

基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数上证180指数的成份股(含存托凭证)

和备选成份股(含存托凭证)，该部分资产比例不低于基金资产净值的95%；同时为更好地实现投

资目标，本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融

工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金可以按照国家的有关规定进行融资及参

与转融通证券出借业务。本基金的业绩比较基准为：上证180指数。  



本基金的基金管理人华安基金管理有限公司以本基金为目标ETF，于2009年9月29日募集成立

了华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“上证180ETF联接基金”)。

上证180ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于

本基金。  



本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2024年3月22日批准报出。  

7.4.2 会计报表的编制基础 

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业

会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列

示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 



本财务报表以持续经营为基础编制。  

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12

月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。  

7.4.4 重要会计政策和会计估计 

7.4.4.1 会计年度 

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。  

7.4.4.2 记账本位币 

本基金的记账本位币为人民币。  

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金

成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。  



(1) 金融资产  

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决

于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。  



债务工具  



本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式

进行计量：  



以摊余成本计量：  



本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本

计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅

为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主

要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。  



以公允价值计量且其变动计入当期损益：  



本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券

投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。  



权益工具  



权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大

影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列

示为交易性金融资产。  



(2) 金融负债  

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。  



(3) 衍生金融工具  

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍

生金融资产/负债。  

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产

支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账

面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。  



对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收

款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。  



本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。  



本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生

违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加

权金额，确认预期信用损失。  



于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融

工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信

用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于

第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后

已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准

备。  



对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显

著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。  



本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率

计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本

和实际利率计算利息收入。  



本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。  



金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入

方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所

有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。  



金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。  



当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止

确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。  

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值

并进行估值：  



(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近

交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价

格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的

公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制

等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基

金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。  



(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资

产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。  



(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行

调整并确定公允价值。  

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确

认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融

资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。  

7.4.4.7 实收基金 

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基

金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比

例计算认列。由于基金份额合并引起的实收基金份额变动于基金份额合并日根据拆分前的基金份

额数及确定的合并比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日

根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别

于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。  



本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比

例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产

要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，

并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有

工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有

优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工

具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其

他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务

外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总

额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产

的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。  



可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产

的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工

具。  



本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损

益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何

影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。  



本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。  

7.4.4.8 损益平准金 

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准

金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计

算的金额，以及由本基金申购对价包含可以现金替代时被可以替代成分股票在未补足(或未强制

退款)前形成的公允价值变动收益/(损失)而来的未实现平准金。损益平准金于基金申购确认日或

基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。  

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发

行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣

代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。  



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率

(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置

时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳

的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。  



本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国

证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权

益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金

保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类

别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券

发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价

收入确认为当期损益。  



应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直

线法计算。  

7.4.4.10 费用的确认和计量 

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。  



以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法

差异较小的则按直线法计算。  

7.4.4.11 基金的收益分配政策 

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现

部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则

期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为

负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收

益分配。  



经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。  

7.4.4.12 分部报告  

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该

组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组

成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财

务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，

并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。  



本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。  

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计  

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股

票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：  



(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值

业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》

提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。  



(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大

宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于

发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通

受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的

公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性

折扣后的价值进行估值。  



(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银

行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投

资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布

益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确

定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债

券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同

业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。  

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 

7.4.5.1 会计政策变更的说明 

本基金本报告期未发生会计政策变更。  

7.4.5.2 会计估计变更的说明 

本基金本报告期未发生会计估计变更。  

7.4.5.3 差错更正的说明 

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。  

7.4.6 税项 

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征

增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税

[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品

增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的

通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：  



(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率

缴纳增值税。  



对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以

及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生

的利息及利息性质的收入为销售额。  



(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。  



(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前

取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个

人所得税。  



(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据

财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023

年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。  



(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适

用比例计算缴纳。  

7.4.7 重要财务报表项目的说明 

7.4.7.1 货币资金 

单位：人民币元  

项目   本期末  2023年12月31日  上年度末  2022年12月31日   

活期存款   62,831,969.54  54,528,599.15  

等于：本金   62,825,834.70  54,521,757.62  

   加：应计利息   6,134.84  6,841.53  

   减：坏账准备   -  -  

定期存款   -  -  

等于：本金   -  -  

   加：应计利息   -  -  

   减：坏账准备   -  -  

其中：存款期限1个月以内   -  -  

   存款期限1-3个月   -  -  

   存款期限3个月以上   -  -  

其他存款   -  -  

等于：本金   -  -  

   加：应计利息   -  -  

   减：坏账准备   -  -  

合计   62,831,969.54  54,528,599.15  



7.4.7.2 交易性金融资产 

单位：人民币元  

项目   本期末  2023年12月31日  



 成本   应计利息   公允价值   公允价值变动   

股票   19,697,588,784.44   -   18,832,187,124.85   -865,401,659.59  

贵金属投资-金交所黄金合约   -   -   -   -  

债券   交易所市场   -  -   -   -  

银行间市场   -  -   -   -  

合计   -  -  -  -  

资产支持证券   -   -   -   -  

基金   -   -   -   -  

其他   -   -   -   -  

合计   19,697,588,784.44   -   18,832,187,124.85   -865,401,659.59  

项目   上年度末  2022年12月31日   

成本   应计利息   公允价值   公允价值变动   

股票   18,440,118,646.25   -   19,269,311,606.24   829,192,959.99  

贵金属投资-金交所黄金合约   -   -   -   -  

债券   交易所市场   -  -   -   -  

银行间市场   -  -   -   -  

合计   -  -  -  -  

资产支持证券   -   -   -   -  

基金   -   -   -   -  

其他   -   -   -   -  

合计   18,440,118,646.25   -   19,269,311,606.24   829,192,959.99  



7.4.7.3 衍生金融资产/负债 

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额  

无余额。  

7.4.7.4 买入返售金融资产 

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 

无余额。  

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 

无余额。  

7.4.7.5 其他资产 

单位：人民币元  

项目   本期末  2023年12月31日  上年度末  2022年12月31日   

应收利息   -  -  

其他应收款   268,832.55  326,957.72  

待摊费用   -  -  

其他   16.10  -  

合计   268,848.65  326,957.72  



7.4.7.6 其他负债 

单位：人民币元  

项目   本期末  2023年12月31日   上年度末  2022年12月31日   

应付券商交易单元保证金   -  -  

应付赎回费   -  -  

应付证券出借违约金   -  -  

应付交易费用   2,602,062.32  2,454,014.99  

其中：交易所市场   2,602,062.32  2,454,014.99  

银行间市场   -  -  

应付利息   -  -  

可退替代款  -  116,720.00  

预提费用  270,000.00  270,000.00  

合计   2,872,062.32  2,840,734.99  



注：可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差

乘以替代数量的金额。  

7.4.7.7 实收基金 

金额单位：人民币元  

项目   本期  2023年1月1日至2023年12月31日   

基金份额（份）   账面金额   

上年度末  5,609,557,679.00   6,020,727,428.01  

本期申购   862,000,000.00   925,182,935.71  

本期赎回（以“-”号填列）   -545,500,000.00   -585,484,096.78  

基金拆分/份额折算前   -   -  

基金拆分/份额折算调整   -   -  

本期申购   -   -  

本期赎回（以“-”号填列）   -   -  

本期末   5,926,057,679.00   6,360,426,266.94  



注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。  

7.4.7.8 未分配利润 

单位：人民币元  

项目   已实现部分   未实现部分   未分配利润合计   

上年度末  21,531,807,860.50  -8,254,504,904.62  13,277,302,955.88  

加：会计政策变更  -   -  -  

  前期差错更正   -  -  -  

    其他   -  -  -  

本期期初   21,531,807,860.50   -8,254,504,904.62   13,277,302,955.88  

本期利润   151,772,768.65  -1,694,594,619.58  -1,542,821,850.93  

本期基金份额交易产生的变动数   1,233,609,946.19  -446,973,076.22  786,636,869.97  

其中：基金申购款  3,350,156,185.84   -1,279,908,965.51  2,070,247,220.33  

基金赎回款  -2,116,546,239.65   832,935,889.29  -1,283,610,350.36  

本期已分配利润   -  -  -  

本期末   22,917,190,575.34  -10,396,072,600.42  12,521,117,974.92  



7.4.7.9 存款利息收入 

单位：人民币元  

项目   本期  2023年1月1日至2023年12月31日   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日   

活期存款利息收入   212,537.05  205,263.95  

定期存款利息收入   -  -  

其他存款利息收入   -  -  

结算备付金利息收入   31,694.85  37,225.24  

其他   1,403.63  1,694.93  

合计   245,635.53  244,184.12  



7.4.7.10 股票投资收益 

7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成  

单位：人民币元  

项目   本期  2023年1月1日至2023年12月31日  上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日   

股票投资收益——买卖股票差价收入   -388,802,856.76  -483,197,490.91  

股票投资收益——赎回差价收入   38,911,083.26  46,798,510.50  



股票投资收益——申购差价收入   -  -  

股票投资收益——证券出借差价收入   -  -  

合计   -349,891,773.50  -436,398,980.41  



7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入  

单位：人民币元  

项目   本期  2023年1月1日至2023年12月31日   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日  

卖出股票成交总额   2,649,906,048.11   2,403,892,484.59  

减：卖出股票成本总额   3,030,898,757.71   2,879,407,512.01  

减：交易费用   7,810,147.16   7,682,463.49  

买卖股票差价收入   -388,802,856.76   -483,197,490.91  



7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入  

单位：人民币元  

项目   本期  2023年1月1日至2023年12月31日  上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日   

赎回基金份额对价总额   1,869,094,447.14  739,246,728.14  

减：现金支付赎回款总额   -109,277,863.86  -61,468,911.86  

减：赎回股票成本总额   1,939,461,227.74  753,917,129.50  

减：交易费用   -  -  

赎回差价收入   38,911,083.26  46,798,510.50  



7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入  

无。  

7.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入  

无。  

7.4.7.11 债券投资收益 

7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 

单位：人民币元  

项目   本期   上年度可比期间   



 2023年1月1日至2023年12月31日  2022年1月1日至2022年12月31日   

债券投资收益——利息收入   1,611.00  10,103.75  

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入   1,086,507.68  16,364,500.88  

债券投资收益——赎回差价收入   -  -  

债券投资收益——申购差价收入   -  -  

合计   1,088,118.68  16,374,604.63  



7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 

单位：人民币元  

项目   本期  2023年1月1日至2023年12月31日   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日  

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额  7,909,483.62   97,277,936.27  

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额   6,821,000.00  80,902,000.00  

减：应计利息总额   1,659.47  10,970.09  

减：交易费用   316.47  465.30  

买卖债券差价收入   1,086,507.68  16,364,500.88  



7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 

无。  

7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 

无。  

7.4.7.12 资产支持证券投资收益  

7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入  

无。  

7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——赎回差价收入  

无。  

7.4.7.13 贵金属投资收益 

7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 

无。  

7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 

无。  

7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 

无。  

7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 

无。  

7.4.7.14 衍生工具收益 

7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 

无。  

7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 

无。  

7.4.7.15 股利收益 

单位：人民币元  

项目   本期  2023年1月1日至2023年12月31日   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日   

股票投资产生的股利收益   602,725,825.24  569,178,689.14  

其中：证券出借权益补偿收入   13,766,887.33  14,407,859.92  

基金投资产生的股利收益   -  -  

合计   602,725,825.24  569,178,689.14  



7.4.7.16 公允价值变动收益 

单位：人民币元  

项目名称   本期  2023年1月1日至2023年12月31日   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日   

1.交易性金融资产   -1,694,594,619.58  -3,883,058,270.52  

股票投资   -1,694,594,619.58  -3,883,058,270.52  

债券投资   -  -  

资产支持证券投资   -  -  

基金投资   -  -  

贵金属投资   -  -  



其他   -  -  

2.衍生工具   -  -  

权证投资   -  -  

3.其他   -  -  

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税   -  -  

合计   -1,694,594,619.58  -3,883,058,270.52  



7.4.7.17 其他收入 

单位：人民币元  

项目   本期  2023年1月1日至2023年12月31日   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日   

基金赎回费收入   -  -  

替代损益   -3,528.45  -58,431.52  

其他   20,937.36  8,763.42  

合计   17,408.91  -49,668.10  



注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本

与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。  

7.4.7.18 信用减值损失  

本基金本报告期无信用减值损失。  

7.4.7.19 其他费用 

单位：人民币元  

项目   本期  2023年1月1日至2023年12月31日  上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日  

审计费用   150,000.00  150,000.00  

信息披露费   120,000.00  120,000.00  

证券出借违约金   -  -  

银行汇划费  2,204.87  2,371.76  

开户费  200.00  -  

合计   272,404.87  272,371.76  



7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 

7.4.8.1 或有事项 

无。 

7.4.8.2 资产负债表日后事项 

无。 

7.4.9 关联方关系 

关联方名称   与本基金的关系   



华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)  基金管理人  

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)  基金托管人  

华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“上证180ETF联接基金”）  本基金的基金管理人管理的其他基金  

国泰君安证券股份有限公司  基金管理人的股东、基金销售机构  

上海上国投资产管理有限公司  基金管理人的股东  

上海工业投资(集团)有限公司  基金管理人的股东  

上海锦江国际投资管理有限公司  基金管理人的股东  

国泰君安投资管理股份有限公司  基金管理人的股东  

华安资产管理（香港）有限公司  基金管理人的全资子公司  

华安未来资产管理（上海）有限公司  基金管理人的全资子公司  



注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 

7.4.10.1.1 股票交易 

金额单位：人民币元  

关联方名称   本期  2023年1月1日至2023年12月31日   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日   

成交金额   占当期股票  成交总额的比例（%）   成交金额   占当期股票  成交总额的比例（%）   

国泰君安证券股份有限公司  5,626,306,356.37  98.45   4,899,018,051.13  92.73  



7.4.10.1.2 债券交易 

金额单位：人民币元  

关联方名称   本期  2023年1月1日至2023年12月31日   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日   

成交金额   占当期债券  成交总额的比例（%）   成交金额   占当期债券  成交总额的比例（%）   

国泰君安证券股份有限公司  14,730,483.62  100.00   31,051,134.57  21.06  



7.4.10.1.3 债券回购交易 

无。 

7.4.10.1.4 权证交易 

无。 

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 

金额单位：人民币元  

关联方名称   本期  2023年1月1日至2023年12月31日  

当期  佣金   占当期佣金总量的比例（%）   期末应付佣金余额   占期末应付佣金总额的比例（%）   

国泰君安证券股份有限公司  5,273,973.86  98.76   2,535,854.63  97.46  

关联方名称   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日  

当期  佣金   占当期佣金总量的比例（%）   期末应付佣金余额   占期末应付佣金总额的比例（%）   

国泰君安证券股份有限公司  4,546,627.57  95.01   2,454,014.99  100.00  



注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 

  2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

服务等。  

7.4.10.2 关联方报酬 

7.4.10.2.1 基金管理费 

  单位：人民币元  

项目   本期  2023年1月1日至2023年12月31日   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日   

当期发生的基金应支付的管理费   99,692,374.23  100,532,351.37  

其中：应支付销售机构的客户维护费   87,561.77   -  

应支付基金管理人的净管理费   99,604,812.46   100,532,351.37  



注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。 

7.4.10.2.2 基金托管费 

单位：人民币元  

项目   本期  2023年1月1日至2023年12月31日   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日   

当期发生的基金应支付的托管费   19,938,474.87  20,106,470.27  



注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为： 

  日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 

无。 

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明  

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况  

单位：人民币元  

本期  2023年1月1日至2023年12月31日  

关联方名称   交易金额   利息收入   期末证券出借业务余额   期末应收利息余额      

国泰君安证券股份有限公司  2,343,309,830.00  2,823,409.50  50,385,205.00  41,924.84 

上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日  

关联方名称   交易金额   利息收入   期末证券出借业务余额   期末应收利息余额      

国泰君安证券股份有限公司  2,734,776,700.00  3,838,823.78  125,129,400.00  76,102.03  



7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况  

单位：人民币元  

本期  2023年1月1日至2023年12月31日  

关联方  名称   交易金额   费率区间（%）   加权平均费率（%）   利息  收入   期末证券出借业务余额   期末应收利息余额   



国泰君安证券股份有限公司  520,618,913.00  3.40  3.40  713,901.78  2,302,420.00 806.99   

上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日  

关联方  名称   交易金额   费率区间（%）   加权平均费率（%）   利息  收入   期末证券出借业务余额   期末应收利息余额   

国泰君安证券股份有限公司  82,258,460.00  3.40  3.40  104,020.76  21,971,320.00 10,655.91   



7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 

无。  

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 

份额单位：份  

关联方名称   本期末  2023年12月31日   上年度末  2022年12月31日   

持有的  基金份额   持有的基金份额  占基金总份额的比例（%）   持有的  基金份额   持有的基金份额  占基金总份额的比例（%）   

国泰君安证券股份有限公司   2,909,069.00   0.05   4,620,470.00   0.08  

中国建设银行股份有限公司－华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金   46,261,625.00   0.78   44,181,625.00   0.79  



7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 

  单位：人民币元  

关联方名称   本期  2023年1月1日至2023年12月31日   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日   

期末余额   当期利息收入   期末余额   当期利息收入   

中国建设银行   62,831,969.54   212,537.05   54,528,599.15   205,263.95  



注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 

金额单位：人民币元  

本期  2023年1月1日至2023年12月31日  

关联方名称   证券代码   证券名称   发行方式   基金在承销期内买入   

数量（单位：股/张  ）   总金额   

国泰君安证券股份有限公司  603065  宿迁联盛  网下申购  581  7,465.85  

国泰君安证券股份有限公司  688479  友车科技  网下申购  3,318  112,778.82  

国泰君安证券股份有限公司  688361  中科飞测  网下申购  8,303  195,950.80  

国泰君安证券股份有限公司  688347  华虹公司  网下申购  82,606  4,295,512.00  

国泰君安证券股份有限公司  603276  恒兴新材  网下申购  1,336  34,375.28  

国泰君安证券股份有限公司  688652  京仪装备  网下申购  4,157  132,816.15  

国泰君安证券股份有限公司  601083  锦江航运  网下申购  12,630  142,087.50  

上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日  

关联方名称   证券代码   证券名称   发行方式   基金在承销期内买入   

数量（单位：股/张  ）   总金额   

国泰君安证券股份有限公司  113057  中银转债  老股东配售  25,300  2,530,000.00  

国泰君安证券股份有限公司  688031  星环科技  网下申购  12,047  573,156.50  

国泰君安证券股份有限公司  603070  万控智造  网下申购  775  7,300.50  

国泰君安证券股份有限公司  688234  天岳先进  网下申购  6,759  562,375.50  

国泰君安证券股份有限公司  113655  欧22转债  老股东配售  9,550  955,000.00  

国泰君安证券股份有限公司  603182  嘉华股份  网下申购  546  5,760.30  

国泰君安证券股份有限公司  688459  哈铁科技  网下申购  17,259  235,549.11  



国泰君安证券股份有限公司  113059  福莱转债  老股东配售  18,340  1,834,000.00  

国泰君安证券股份有限公司  113661  福22转债  老股东配售  20,730  2,073,000.00  

国泰君安证券股份有限公司  603170  宝立食品  网下申购  542  5,447.10  



7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 

于2023年12月31日，本基金持有7,961,980股国泰君安证券股份有限公司的普通股，成本

总额为人民币142,521,090.74元，估值总额为人民币118,474,262.40元，占基金净资产的比例

为0.63%(2022年12月31日：本基金持有7,861,380股国泰君安证券股份有限公司的普通股，成

本总额为人民币145,532,448.79元，估值总额为人民币106,836,154.20元，占基金净资产的比

例为0.55%)。 



  于2023年12月31日，本基金持有11,828,472股托管人建设银行的普通股，成本总额为人

民币73,444,816.33元，估值总额为人民币77,003,352.72元，占基金净资产的比例为0.41%(2022

年12月31日：本基金持有11,707,672股托管人建设银行的普通股，成本总额为人民币

72,821,839.49元，估值总额为人民币65,914,193.36元，占基金净资产的比例为0.34%)。 

7.4.11 利润分配情况 

无。  

7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券 

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 

金额单位：人民币元  

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票   

证券  代码   证券  名称   成功  认购日   受限期   流通受限类型   认购  价格   期末估值单价   数量  （单位：股）   期末  成本总额   期末估值总额  备 注   

601083  锦江航运  2023年11月28日  1-6个月（含）  新股限售  11.25  11.07  1,263  14,208.75  13,981.41  -  

601096  宏盛 2023年 1-6个月 新股 1.70  4.06  3,918  6,660.60  15,907.08  -  



 华源  12月15日  （含）  限售        

603075  热威股份  2023年9月1日  1-6个月（含）  新股限售  23.10  23.31  182  4,204.20  4,242.42  -  

603107  上海汽配  2023年10月25日  1-6个月（含）  新股限售  14.23  18.19  292  4,155.16  5,311.48  -  

603119  浙江荣泰  2023年7月21日  1-6个月（含）  新股限售  15.32  23.87  226  3,462.32  5,394.62  -  

603193  润本股份  2023年10月9日  1-6个月（含）  新股限售  17.38  16.66  303  5,266.14  5,047.98  -  

603231  索宝蛋白  2023年12月6日  1-6个月（含）  新股限售  21.29  21.53  161  3,427.69  3,466.33  -  

603276  恒兴新材  2023年9月18日  1-6个月（含）  新股限售  25.73  24.88  134  3,447.82  3,333.92  -  

603296  华勤技术  2023年8月1日  1-6个月（含）  新股限售  80.80  77.75  593  47,914.40  46,105.75  -  

603373  安邦护卫  2023年12月13日  1-6个月（含）  新股限售  19.10  34.75  88  1,680.80  3,058.00  -  



688347  华虹公司  2023年7月27日  1-6个月（含）  新股限售  52.00  42.06  57,825  3,006,900.00  2,432,119.50  -  

688548  广钢气体  2023年8月8日  1-6个月（含）  新股限售  9.87  12.75  4,048  39,953.76  51,612.00  -  

688563  航材股份  2023年7月12日  1-6个月（含）  新股限售  78.99  60.49  1,501  118,563.99  90,795.49  -  

688582  芯动联科  2023年6月21日  1-6个月（含）  新股限售  26.74  38.67  648  17,327.52  25,058.16  -  

688602  康鹏科技  2023年7月13日  1-6个月（含）  新股限售  8.66  11.06  1,066  9,231.56  11,789.96  -  

688603  天承科技  2023年6月30日  1-6个月（含）  新股限售  55.00  74.14  140  7,700.00  10,379.60  -  

688612  威迈斯  2023年7月19日  1-6个月（含）  新股限售  47.29  37.97  422  19,956.38  16,023.34  -  

688627  精智达  2023年7月11日  1-6个月（含）  新股限售  46.77  87.72  222  10,382.94  19,473.84  -  

688648  中邮科技  2023年11月6日  1-6个月（含）  新股限售  15.18  21.43  303  4,599.54  6,493.29  -  



688652  京仪装备  2023年11月22日  1-6个月（含）  新股限售  31.95  52.25  416  13,291.20  21,736.00  -  

688653  康希通信  2023年11月10日  1-6个月（含）  新股限售  10.50  15.99  648  6,804.00  10,361.52  -  

688657  浩辰软件  2023年9月25日  1-6个月（含）  新股限售  103.40  78.23  101  10,443.40  7,901.23  -  

688702  盛科通信  2023年9月6日  1-6个月（含）  新股限售  42.66  48.18  549  23,420.34  26,450.82  -  

688719  爱科赛博  2023年9月20日  1-6个月（含）  新股限售  69.98  60.10  194  13,576.12  11,659.40  -  

688720  艾森股份  2023年11月29日  1-6个月（含）  新股限售  28.03  49.84  165  4,624.95  8,223.60  -  



注：1 . 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其

中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新

股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市

日之间不能自由转让。 

  2. 基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得

转让。 

  3. 基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自

发行结束之日起12个月内不得转让。 

  4. 基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。  

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 

无。  

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 

无。 

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 

无。 

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券  

金额单位：人民币元  

序号   证券  代码   证券名称      出借到期日      期末估值  单价   数量（单位：股）   期末估值总额   

1  600009  上海机场  2024年1月2日-2024年1月12日  32.78  51,800  1,698,004.00  

2  600010  包钢股份  2024年1月2日-2024年1月12日  1.46  6,867,500  10,026,550.00  

3  600016  民生银行  2024年1月2日-2024年1月11日  3.74  11,000  41,140.00  

4  600019  宝钢股份  2024年1月10日-2024年1月11日  5.93  2,000  11,860.00  

5  600021  上海电力  2024年1月2日-2024年1月11日  8.46  161,900  1,369,674.00  

6  600026  中远海能  2024年1月2日-2024年1月11日  12.24  485,200  5,938,848.00  

7  600027  华电国际  2024年1月2日-2024年1月12日  5.14  463,400  2,381,876.00  

8  600031  三一重工  2024年1月2日-2024年1月11日  13.77  302,400  4,164,048.00  

9  600048  保利发展  2024年1月3日-2024年1月4日  9.90  500,000  4,950,000.00  

10  600050  中国联通  2024年1月10日-2024年1月11日  4.38  2,000  8,760.00  

11  600056  中国医药  2024年1月2日-2024年1月12日  11.17  182,500  2,038,525.00  

12  600089  特变电工  2024年1月3日-2024年1月8日  13.80  75,700  1,044,660.00  

13  600096  云天化  2024年1月2日-2024年1月11日  15.60  224,000  3,494,400.00  



14  600104  上汽集团  2024年1月10日-2024年1月10日  13.53  5,000  67,650.00  

15  600111  北方稀土  2024年1月2日-2024年1月8日  19.34  857,100  16,576,314.00  

16  600118  中国卫星  2024年1月10日-2024年1月11日  25.82  40,000  1,032,800.00  

17  600132  重庆啤酒  2024年1月2日-2024年1月10日  66.45  13,000  863,850.00  

18  600150  中国船舶  2024年1月10日-2024年1月10日  29.44  23,000  677,120.00  

19  600160  巨化股份  2024年1月2日-2024年1月12日  16.49  204,500  3,372,205.00  

20  600176  中国巨石  2024年1月4日-2024年1月9日  9.83  192,000  1,887,360.00  

21  600188  兖矿能源  2024年1月2日-2024年1月11日  19.81  112,400  2,226,644.00  

22  600196  复星医药  2024年1月2日-2024年1月12日  25.03  2,000  50,060.00  

23  600346  恒力石化  2024年1月5日-2024年1月9日  13.17  69,100  910,047.00  

24  600406  国电南瑞  2024年1月2日-2024年1月11日  22.32  439,000  9,798,480.00  

25  600418  江淮汽车  2024年1月2日-2024年1月12日  16.15  580,000  9,367,000.00  

26  600426  华鲁恒升  2024年1月2日-2024年1月2日  27.59  37,900  1,045,661.00  

27  600438  通威股份  2024年1月3日-2024年1月12日  25.03  292,200  7,313,766.00  

28  600460  士兰微  2024年1月2日-2024年1月12日  22.83  143,000  3,264,690.00  

29  600489  中金黄金  2024年1月2日-2024年1月2日  9.96  4,000  39,840.00  

30  600547  山东黄金  2024年1月2日-2024年1月4日  22.87  38,000  869,060.00  

31  600600  青岛啤酒  2024年1月2日-2024年1月3日  74.75  9,000  672,750.00  

32  600660  福耀玻璃  2024年1月2日-2024年1月9日  37.39  36,200  1,353,518.00  

33  600690  海尔智家  2024年1月2日-2024年1月11日  21.00  33,000  693,000.00  

34  600732  爱旭股份  2024年1月2日-2024年1月12日  17.64  317,900  5,607,756.00  

35  600745  闻泰科技  2024年1月2日-2024年1月8日  42.31  67,300  2,847,463.00  



36  600754  锦江酒店  2024年1月9日-2024年1月9日  29.90  38,000  1,136,200.00  

37  600760  中航沈飞  2024年1月2日-2024年1月4日  42.18  11,000  463,980.00  

38  600763  通策医疗  2024年1月2日-2024年1月10日  76.45  51,000  3,898,950.00  

39  600779  水井坊  2024年1月2日-2024年1月12日  58.77  63,800  3,749,526.00  

40  600872  中炬高新  2024年1月2日-2024年1月12日  28.10  99,100  2,784,710.00  

41  600893  航发动力  2024年1月4日-2024年1月5日  37.38  9,000  336,420.00  

42  600895  张江高科  2024年1月2日-2024年1月12日  19.30  267,000  5,153,100.00  

43  600905  三峡能源  2024年1月2日-2024年1月5日  4.37  604,000  2,639,480.00  

44  600938  中国海油  2024年1月2日-2024年1月10日  20.97  75,000  1,572,750.00  

45  600941  中国移动  2024年1月9日-2024年1月9日  99.48  17,000  1,691,160.00  

46  600958  东方证券  2024年1月2日-2024年1月10日  8.70  13,000  113,100.00  

47  600988  赤峰黄金  2024年1月2日-2024年1月5日  14.01  23,000  322,230.00  

48  600999  招商证券  2024年1月4日-2024年1月9日  13.64  16,000  218,240.00  

49  601012  隆基绿能  2024年1月3日-2024年1月8日  22.90  611,700  14,007,930.00  

50  601059  信达证券  2024年1月2日-2024年1月11日  17.99  103,300  1,858,367.00  

51  601100  恒立液压  2024年1月4日-2024年1月4日  54.68  5,400  295,272.00  

52  601111  中国国航  2024年1月2日-2024年1月3日  7.34  22,000  161,480.00  

53  601117  中国化学  2024年1月2日-2024年1月2日  6.36  9,000  57,240.00  

54  601136  首创证券  2024年1月2日-2024年1月12日  16.96  102,500  1,738,400.00  

55  601138  工业富联  2024年1月2日-2024年1月3日  15.12  401,300  6,067,656.00  

56  601155  新城控股  2024年1月2日-2024年1月12日  11.41  214,000  2,441,740.00  

57  601169  北京银行  2024年1月2日-2024年1月2日  4.53  1,100  4,983.00  



58  601225  陕西煤业  2024年1月2日-2024年1月2日  20.89  20,000  417,800.00  

59  601238  广汽集团  2024年1月3日-2024年1月12日  8.75  413,400  3,617,250.00  

60  601288  农业银行  2024年1月2日-2024年1月2日  3.64  177,000  644,280.00  

61  601319  中国人保  2024年1月2日-2024年1月2日  4.84  42,000  203,280.00  

62  601336  新华保险  2024年1月3日-2024年1月10日  31.13  68,100  2,119,953.00  

63  601360  三六零  2024年1月2日-2024年1月12日  9.01  1,089,600  9,817,296.00  

64  601398  工商银行  2024年1月2日-2024年1月2日  4.78  43,000  205,540.00  

65  601555  东吴证券  2024年1月10日-2024年1月10日  7.31  1,000  7,310.00  

66  601600  中国铝业  2024年1月2日-2024年1月4日  5.64  28,000  157,920.00  

67  601615  明阳智能  2024年1月2日-2024年1月12日  12.54  283,000  3,548,820.00  

68  601628  中国人寿  2024年1月2日-2024年1月8日  28.35  100,500  2,849,175.00  

69  601633  长城汽车  2024年1月2日-2024年1月11日  25.22  120,600  3,041,532.00  

70  601689  拓普集团  2024年1月2日-2024年1月12日  73.50  100,600  7,394,100.00  

71  601696  中银证券  2024年1月2日-2024年1月4日  10.29  32,000  329,280.00  

72  601698  中国卫通  2024年1月8日-2024年1月11日  17.31  193,000  3,340,830.00  

73  601728  中国电信  2024年1月2日-2024年1月3日  5.41  13,800  74,658.00  

74  601788  光大证券  2024年1月2日-2024年1月4日  15.42  9,000  138,780.00  

75  601818  光大银行  2024年1月10日-2024年1月11日  2.90  2,000  5,800.00  

76  601868  中国能建  2024年1月2日-2024年1月12日  2.10  3,802,300  7,984,830.00  

77  601872  招商轮船  2024年1月2日-2024年1月11日  5.88  1,074,000  6,315,120.00  

78  601877  正泰电器  2024年1月4日-2024年1月11日  21.51  33,000  709,830.00  

79  601878  浙商证券  2024年1月3日-2024年1月12日  10.43  157,000  1,637,510.00  



80  601881  中国银河  2024年1月2日-2024年1月12日  12.05  143,000  1,723,150.00  

81  601888  中国中免  2024年1月2日-2024年1月12日  83.69  83,000  6,946,270.00  

82  601919  中远海控  2024年1月2日-2024年1月4日  9.58  177,000  1,695,660.00  

83  601988  中国银行  2024年1月4日-2024年1月4日  3.99  1,392,100  5,554,479.00  

84  601995  中金公司  2024年1月2日-2024年1月11日  38.05  34,000  1,293,700.00  

85  603019  中科曙光  2024年1月2日-2024年1月2日  39.49  23,000  908,270.00  

86  603185  弘元绿能  2024年1月2日-2024年1月11日  33.28  87,200  2,902,016.00  

87  603260  合盛硅业  2024年1月2日-2024年1月12日  51.00  121,100  6,176,100.00  

88  603288  海天味业  2024年1月2日-2024年1月5日  37.95  164,300  6,235,185.00  

89  603290  斯达半导  2024年1月2日-2024年1月12日  181.00  25,700  4,651,700.00  

90  603345  安井食品  2024年1月5日-2024年1月12日  104.61  6,400  669,504.00  

91  603369  今世缘  2024年1月2日-2024年1月2日  48.75  12,000  585,000.00  

92  603392  万泰生物  2024年1月2日-2024年1月10日  75.13  129,000  9,691,770.00  

93  603486  科沃斯  2024年1月2日-2024年1月9日  41.44  64,000  2,652,160.00  

94  603501  韦尔股份  2024年1月2日-2024年1月2日  106.71  3,000  320,130.00  

95  603596  伯特利  2024年1月2日-2024年1月12日  69.30  92,300  6,396,390.00  

96  603605  珀莱雅  2024年1月3日-2024年1月11日  99.40  71,000  7,057,400.00  

97  603606  东方电缆  2024年1月2日-2024年1月12日  42.75  133,500  5,707,125.00  

98  603659  璞泰来  2024年1月2日-2024年1月9日  20.93  17,500  366,275.00  

99  603688  石英股份  2024年1月2日-2024年1月12日  86.88  54,000  4,691,520.00  

100  603799  华友钴业  2024年1月2日-2024年1月4日  32.93  67,200  2,212,896.00  

101  603806  福斯特  2024年1月2日-2024年1月11日  24.27  11,400  276,678.00  



102  603833  欧派家居  2024年1月2日-2024年1月11日  69.61  61,700  4,294,937.00  

103  603939  益丰药房  2024年1月2日-2024年1月11日  40.04  62,000  2,482,480.00  

104  603986  兆易创新  2024年1月4日-2024年1月12日  92.39  4,800  443,472.00  

105  603993  洛阳钼业  2024年1月2日-2024年1月4日  5.20  178,800  929,760.00  

106  605117  德业股份  2024年1月2日-2024年1月12日  83.90  59,200  4,966,880.00  

107  605358  立昂微  2024年1月2日-2024年1月8日  27.39  97,500  2,670,525.00  

108  688008  澜起科技  2024年1月3日-2024年1月12日  58.76  148,700  8,737,612.00  

109  688012  中微公司  2024年1月2日-2024年1月2日  153.60  40,000  6,144,000.00  

110  688041  海光信息  2024年1月4日-2024年1月8日  70.98  116,200  8,247,876.00  

111  688063  派能科技  2024年1月2日-2024年1月10日  106.00  34,300  3,635,800.00  

112  688111  金山办公  2024年1月2日-2024年1月8日  316.20  5,000  1,581,000.00  

113  688122  西部超导  2024年1月3日-2024年1月3日  53.23  48,000  2,555,040.00  

114  688180  君实生物  2024年1月3日-2024年1月3日  41.83  2,000  83,660.00  

115  688223  晶科能源  2024年1月2日-2024年1月11日  8.86  685,000  6,069,100.00  

116  688256  寒武纪  2024年1月2日-2024年1月10日  134.96  35,000  4,723,600.00  

117  688271  联影医疗  2024年1月8日-2024年1月8日  137.01  43,000  5,891,430.00  

118  688303  大全能源  2024年1月2日-2024年1月8日  29.57  132,900  3,929,853.00  

119  688363  华熙生物  2024年1月2日-2024年1月12日  66.93  58,500  3,915,405.00  

120  688390  固德威  2024年1月2日-2024年1月11日  130.58  47,300  6,176,434.00  

121  688599  天合光能  2024年1月2日-2024年1月12日  28.53  159,600  4,553,388.00  

122  688981  中芯国际  2024年1月4日-2024年1月4日  53.02  6,000  318,120.00  

合计   -   -   -   -   28,342,300  374,042,937.00  



7.4.13 金融工具风险及管理 

本基金是指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证180指数。本基金投资的金融工具主要

为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流

动性风险及市场风险。本基金完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，

并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(例如因受相关法规限制而无

法买入标的指数成份股等情况)导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其

他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 

本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合

规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、

有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险

控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层

面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操

作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管

理各项工作。 

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，

通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 

7.4.13.2 信用风险 

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所

进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以

约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理

人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公

司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可

能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制

以控制相应的信用风险。 

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 

  于2023年12月31日，本基金未持有债券投资(2022年12月31日：同)。 

7.4.13.3 流动性风险  

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，

或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。 

  于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。 

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品

种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 

  本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产

流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方

式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主

动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 

  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年

12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 

  同时，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面基金管理人通过合理分散逆回购交易

的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进

行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整

等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理

人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风

险状况与价值超过经确认的当日净赎回金额变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募

类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资

质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 

7.4.13.4 市场风险 

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 

7.4.13.4.1 利率风险 

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率

敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具

还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。 

  本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算

备付金、存出保证金和债券投资等。 

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 

单位：人民币元  

本期末  2023年12月31日  1年以内    1-5年   5年以上   不计息   合计   

资产        

货币资金  62,831,969.54  -  -  -  62,831,969.54 

结算备付金  69,487.87  -  -  -  69,487.87 

存出保证金  90,717.94  -  -  -  90,717.94 

交易性金融资产  -  -  -  18,832,187,124.85  18,832,187,124.85 

应收股利  -  -  -  40,800.00  40,800.00 

其他资产  -  -  -  268,848.65  268,848.65 

资产总计   62,992,175.35  -  -  18,832,496,773.50  18,895,488,948.85 

负债        

应付管理人报酬  -  -  -  7,888,626.04  7,888,626.04 

应付托管费  -  -  -  1,577,725.20  1,577,725.20 

应付清算款  -  -  -  1,606,293.43  1,606,293.43 

其他负债  -  -  -  2,872,062.32  2,872,062.32 

负债总计   -  -  -  13,944,706.99  13,944,706.99 

利率敏感度缺口   62,992,175.35  -  -  18,818,552,066.51  18,881,544,241.86 

上年度末  2022年12月31日  1年以内    1-5年   5年以上   不计息   合计   

资产        

货币资金  54,528,599.15  -  -  -  54,528,599.15 

结算备付金  25,179.79  -  -  -  25,179.79 

存出保证金  77,141.53  -  -  -  77,141.53 

交易性金融资产  -  -  -  19,269,311,606.24  19,269,311,606.24 



应收清算款  -  -  -  1,328,906.70  1,328,906.70 

应收股利  -  -  -  11,046.00  11,046.00 

其他资产  -  -  -  326,957.72  326,957.72 

资产总计   54,630,920.47   -   -  1 9,270,978,516.66   19,325,609,437.13 

负债        

应付清算款  -  -  -  14,913,665.16  14,913,665.16 

应付管理人报酬  -  -  -  8,187,205.57  8,187,205.57 

应付托管费  -  -  -  1,637,441.12  1,637,441.12 

应交税费  -  -  -  6.40  6.40 

其他负债  -  -  -  2,840,734.99  2,840,734.99 

负债总计   -  -   -   27,579,053.24   27,579,053.24 

利率敏感度缺口   54,630,920.47   -   -  1 9,243,399,463.42   19,298,030,383.89 



注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。  

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 

于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。  

7.4.13.4.2 外汇风险  

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 

7.4.13.4.3 其他价格风险  

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的

其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场

整体波动的影响。 

  本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。根据标的指数，结合研究报告，基

金经理以完全复制标的指数成分股权重方法构建组合。基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份

股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对

投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，上证180指数成份股

和备选成份股股票(含存托凭证)投资比例不低于基金资产净值的95%，新股(含存托凭证)、债券

及及其它金融工具投资比例不高于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金

所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括

VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和

控制。 

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 

 金额单位：人民币元  

项目   本期末  2023年12月31日   上年度末  2022年12月31日   

公允价值   占基金资产净值比例（%）   公允价值   占基金资产净值比例（%）   

交易性金融资产－股票投资  18,832,187,124.85    99.74   19,269,311,606.24   99.85  

交易性金融资产－基金投资  -   -  -  -  

交易性金融资产－贵金属投资   -  -  -  -  

衍生金融资产－权证投资   -  -  -  -  

其他   -  -  -  -  

合计   18,832,187,124.85  99.74   19,269,311,606.24  99.85  



7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析  

假设   基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动  

除上述基准以外的其他市场变量保持不变  

分析  相关风险变量的变动   对资产负债表日基金资产净值的  影响金额（单位：人民币元）    

本期末 （2023年12月31日）   上年度末 （2022年12月31日 ）   

业绩比较基准上升5%  939,429,405.97  961,080,000.00  

业绩比较基准下降5%  -939,429,405.97  -961,080,000.00  



7.4.14 公允价值 

7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属

的最低层次决定： 

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。  

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 

7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值  

单位：人民币元  

公允价值计量结果所属的层次   本期末  2023年12月31日   上年度末  2022年12月31日   

第一层次   18,829,331,198.11  19,245,023,130.54  

第二层次   -  23,739,828.84  

第三层次   2,855,926.74  548,646.86  

合计   18,832,187,124.85  19,269,311,606.24  



7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易

不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用

的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次

还是第三层次。  

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况  

7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 

单位：人民币元  

项目   本期  2023年1月1日至2023年12月31日   

交易性金融资产   合计   

债券投资   股票投资  

期初余额   -  548,646.86  548,646.86 

当期购买   -  5,045,992.68  5,045,992.68 

当期出售/结算   -  0.00  0.00 

转入第三层次   -  0.00  0.00 

转出第三层次   -  9,260,402.98   9,260,402.98 

当期利得或损失总额   -  6,521,690.18  6,521,690.18 

其中：计入损益的利得或 -  6,521,690.18  6,521,690.18 



损失      

计入其他综合收益的利得或损失   -  0.00  0.00 

期末余额   -  2,855,926.74  2,855,926.74 

期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益   -  -545,276.84  -545,276.84 

项目   上年度可比期间  2022年1月1日至2022年12月31日   

交易性金融资产   合计   

债券投资   股票投资  

期初余额   -  3,922,463.29  3,922,463.29 

当期购买   -  1,177,604.03  1,177,604.03 

当期出售/结算   -  -  - 

转入第三层次   -  -  - 

转出第三层次   -  7,785,555.86   7,785,555.86 

当期利得或损失总额   -  3,234,135.40  3,234,135.40 

其中：计入损益的利得或损失   -  2,515,821.58  2,515,821.58 

计入其他综合收益的利得或损失   -  -  - 

期末余额   -  548,646.86  548,646.86 

期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益   -  -285,107.17  -285,107.17 



注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但

尚在限售期内的股票投资(2022年12月31日：同)。于2023年度，本基金从第三层次转出的交

易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资(2022年度：同)。 

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。  

7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况  

单位：人民币元  

项目   本期末公允价值   采用的估值技术   不可观察输入值   

名称      范围/加权平均值    与公允价值之间的关系   

流通受限股票  2,855,926.74  平均价格亚式期权 预期波动率  19.62%-217.75%  负相关  



  模型     

项目   上年度末公允价值   采用的估值技术   不可观察输入值   

名称      范围/加权平均值    与公允价值之间的关系   

流通受限股票  548,646.86  平均价格亚式期权模型  预期波动率  42.27%-64.12%  负相关  



7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12

月31日：同)。  

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与

公允价值相差很小。  

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 

(1) 基金申购款 

  于2023年度，本基金申购基金份额的对价总额为2,995,430,156.04元(2022年度：

991,584,490.51元)，其中包括以股票支付的申购款3,147,005,649.73元和以现金支付的申购款

-151,575,493.69元(2022年度：其中包括以股票支付的申购款1,065,271,752.42元和以现金支

付的申购款-73,687,261.91元)。 



  (2) 除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。  

§8 投资组合报告 

8.1 期末基金资产组合情况   

金额单位：人民币元  

序号   项目   金额   占基金总资产的比例（%）   

1   权益投资   18,832,187,124.85  99.66  

  其中：股票   18,832,187,124.85  99.66  

2  基金投资   -  -  

3   固定收益投资   -  -  

  其中：债券   -  -  

     资产支持证券   -  -  

4  贵金属投资   -  -  



5  金融衍生品投资   -  -  

6  买入返售金融资产   -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资 产   -  -  

7  银行存款和结算备付金合计   62,901,457.41  0.33  

8  其他各项资产   400,366.59  0.00  

9  合计   18,895,488,948.85  100.00  



注：（1）此处股票投资含可退替代款估值增值1,316.00元。 

  （2）本报告期末基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为374,042,937.00元，

占基金资产净值的比例为1.98%。  

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例(%)   

A   农、林、牧、渔业   -  -  

B   采矿业   1,388,648,492.79  7.35  

C   制造业   8,444,653,497.94  44.72  

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   816,009,527.43  4.32  

E   建筑业   592,286,214.25  3.14  

F   批发和零售业   105,829,026.32  0.56  

G   交通运输、仓储和邮政业   517,884,004.18  2.74  

H   住宿和餐饮业   24,153,220.00  0.13  

I   信息传输、软件和信息技术服务业   1,008,327,951.68  5.34  

J   金融业   5,287,507,920.66  28.00  

K   房地产业   170,236,878.03  0.90  

L   租赁和商务服务业   179,533,569.92  0.95  

M   科学研究和技术服务业   263,785,704.72  1.40  

N   水利、环境和公共设施管理业   -  -  

O   居民服务、修理和其他服务业   -  -  

P   教育   -  -  

Q   卫生和社会工作   30,454,698.45  0.16  

R   文化、体育和娱乐业   -  -  



S   综合   -  -  

 合计   18,829,310,706.37  99.72  



8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例(%)   

A   农、林、牧、渔业   -  -  

B   采矿业   -  -  

C   制造业   2,811,867.02  0.01  

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  -  

E   建筑业   -  -  

F   批发和零售业   -  -  

G   交通运输、仓储和邮政业   13,981.41  0.00  

H   住宿和餐饮业   -  -  

I   信息传输、软件和信息技术服务业   46,196.05  0.00  

J   金融业   -  -  

K   房地产业   -  -  

L   租赁和商务服务业   3,058.00  0.00  

M   科学研究和技术服务业   -  -  

N   水利、环境和公共设施管理业   -  -  

O   居民服务、修理和其他服务业   -  -  

P   教育   -  -  

Q   卫生和社会工作   -  -  

R   文化、体育和娱乐业   -  -  

S   综合   -  -  

 合计   2,875,102.48  0.02  



8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通股票。 

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 

8.3.1  期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 

金额单位：人民币元    

序号   股票代 股票名称   数量（股）   公允价值（元）   占基金资产净值比例 



 码      （%）   

1  600519  贵州茅台  1,108,128  1,912,628,928.00  10.13  

2  601318  中国平安  19,008,297  766,034,369.10  4.06  

3  600036  招商银行  21,859,021  608,117,964.22  3.22  

4  601166  兴业银行  25,686,895  416,384,567.95  2.21  

5  600900  长江电力  17,288,763  403,519,728.42  2.14  

6  601899  紫金矿业  29,096,110  362,537,530.60  1.92  

7  600276  恒瑞医药  7,888,456  356,794,864.88  1.89  

8  600030  中信证券  17,241,338  351,206,055.06  1.86  

9  600887  伊利股份  11,245,624  300,820,442.00  1.59  

10  601398  工商银行  61,904,428  295,903,165.84  1.57  

11  601328  交通银行  48,529,214  278,557,688.36  1.48  

12  603259  药明康德  3,625,422  263,785,704.72  1.40  

13  600309  万华化学  3,328,100  255,664,642.00  1.35  

14  601012  隆基绿能  10,701,206  245,057,617.40  1.30  

15  600919  江苏银行  32,426,094  216,930,568.86  1.15  

16  601816  京沪高铁  43,456,300  213,804,996.00  1.13  

17  601288  农业银行  56,390,215  205,260,382.60  1.09  

18  600809  山西汾酒  862,100  198,912,333.00  1.05  

19  600028  中国石化  33,597,891  187,476,231.78  0.99  

20  688981  中芯国际  3,485,276  184,789,333.52  0.98  

21  601088  中国神华  5,825,764  182,637,701.40  0.97  

22  601668  中国建筑  37,019,490  178,063,746.90  0.94  

23  600016  民生银行  43,849,137  163,995,772.38  0.87  

24  600837  海通证券  17,048,272  159,742,308.64  0.85  

25  600941  中国移动  1,593,800  158,551,224.00  0.84  

26  600406  国电南瑞  7,094,802  158,355,980.64  0.84  

27  601988  中国银行  37,228,633  148,542,245.67  0.79  

28  601728  中国电信  27,419,643  148,340,268.63  0.79  

29  600050  中国联通  33,708,937  147,645,144.06  0.78  

30  600031  三一重工  10,492,967  144,488,155.59  0.77  

31  601888  中国中免  1,720,768  144,011,073.92  0.76  

32  601601  中国太保  6,044,519  143,738,661.82  0.76  

33  601225  陕西煤业  6,850,135  143,099,320.15  0.76  

34  601857  中国石油  20,020,998  141,348,245.88  0.75  

35  600690  海尔智家  6,686,636  140,419,356.00  0.74  

36  603501  韦尔股份  1,288,096  137,452,724.16  0.73  

37  600000  浦发银行  20,739,530  137,295,688.60  0.73  

38  600436  片仔癀  534,106  129,248,310.94  0.68  

39  688111  金山办公  406,802  128,630,792.40  0.68  

40  601688  华泰证券  9,095,107  126,876,742.65  0.67  

41  600048  保利发展  12,687,062  125,601,913.80  0.67  

42  601985  中国核电  16,676,834  125,076,255.00  0.66  



43  600089  特变电工  8,925,650  123,173,970.00  0.65  

44  600438  通威股份  4,770,550  119,406,866.50  0.63  

45  601211  国泰君安  7,961,980  118,474,262.40  0.63  

46  601169  北京银行  26,140,033  118,414,349.49  0.63  

47  688041  海光信息  1,643,858  116,681,040.84  0.62  

48  688012  中微公司  759,144  116,604,518.40  0.62  

49  600150  中国船舶  3,948,697  116,249,639.68  0.62  

50  601766  中国中车  21,485,500  113,013,730.00  0.60  

51  600104  上汽集团  8,255,098  111,691,475.94  0.59  

52  603288  海天味业  2,942,550  111,669,772.50  0.59  

53  600905  三峡能源  25,278,163  110,465,572.31  0.59  

54  603986  兆易创新  1,177,364  108,776,659.96  0.58  

55  601919  中远海控  11,268,324  107,950,543.92  0.57  

56  601138  工业富联  7,017,500  106,104,600.00  0.56  

57  600660  福耀玻璃  2,828,983  105,775,674.37  0.56  

58  601390  中国中铁  18,140,340  103,037,131.20  0.55  

59  688271  联影医疗  725,821  99,444,735.21  0.53  

60  600585  海螺水泥  4,227,498  95,372,354.88  0.51  

61  601818  光大银行  32,789,476  95,089,480.40  0.50  

62  688008  澜起科技  1,609,671  94,584,267.96  0.50  

63  600019  宝钢股份  15,624,281  92,651,986.33  0.49  

64  600999  招商证券  6,555,740  89,420,293.60  0.47  

65  600893  航发动力  2,347,095  87,734,411.10  0.46  

66  600111  北方稀土  4,457,307  86,204,317.38  0.46  

67  601658  邮储银行  19,558,500  85,079,475.00  0.45  

68  601628  中国人寿  2,929,697  83,056,909.95  0.44  

69  601989  中国重工  20,084,421  82,948,658.73  0.44  

70  600760  中航沈飞  1,942,531  81,935,957.58  0.43  

71  603019  中科曙光  2,062,561  81,450,533.89  0.43  

72  600958  东方证券  9,211,095  80,136,526.50  0.42  

73  603799  华友钴业  2,410,280  79,370,520.40  0.42  

74  601600  中国铝业  13,968,300  78,781,212.00  0.42  

75  688036  传音控股  567,881  78,594,730.40  0.42  

76  600938  中国海油  3,696,425  77,514,032.25  0.41  

77  601939  建设银行  11,828,472  77,003,352.72  0.41  

78  600570  恒生电子  2,676,247  76,968,863.72  0.41  

79  600584  长电科技  2,521,400  75,289,004.00  0.40  

80  601669  中国电建  15,220,859  74,430,000.51  0.39  

81  600547  山东黄金  3,184,045  72,819,109.15  0.39  

82  600426  华鲁恒升  2,616,998  72,202,974.82  0.38  

83  600009  上海机场  2,192,375  71,866,052.50  0.38  

84  601377  兴业证券  12,164,337  71,404,658.19  0.38  

85  600795  国电电力  15,704,100  65,329,056.00  0.35  



86  600085  同仁堂  1,207,700  64,853,490.00  0.34  

87  600745  闻泰科技  1,531,715  64,806,861.65  0.34  

88  603993  洛阳钼业  12,449,320  64,736,464.00  0.34  

89  600588  用友网络  3,611,139  64,242,162.81  0.34  

90  601186  中国铁建  8,106,174  61,687,984.14  0.33  

91  601111  中国国航  8,227,764  60,391,787.76  0.32  

92  600011  华能国际  7,749,381  59,670,233.70  0.32  

93  601995  中金公司  1,543,300  58,722,565.00  0.31  

94  600010  包钢股份  39,984,089  58,376,769.94  0.31  

95  600989  宝丰能源  3,875,149  57,235,950.73  0.30  

96  601689  拓普集团  777,500  57,146,250.00  0.30  

97  601360  三六零  6,291,231  56,683,991.31  0.30  

98  600196  复星医药  2,241,011  56,092,505.33  0.30  

99  601633  长城汽车  2,177,122  54,907,016.84  0.29  

100  688599  天合光能  1,915,018  54,635,463.54  0.29  

101  601066  中信建投  2,287,824  54,129,915.84  0.29  

102  603369  今世缘  1,104,872  53,862,510.00  0.29  

103  601788  光大证券  3,440,229  53,048,331.18  0.28  

104  601555  东吴证券  7,090,100  51,828,631.00  0.27  

105  601100  恒立液压  944,923  51,668,389.64  0.27  

106  600489  中金黄金  5,145,848  51,252,646.08  0.27  

107  603392  万泰生物  671,644  50,460,613.72  0.27  

108  600418  江淮汽车  3,093,988  49,967,906.20  0.26  

109  688256  寒武纪  366,798  49,503,058.08  0.26  

110  600346  恒力石化  3,720,049  48,993,045.33  0.26  

111  600188  兖矿能源  2,425,550  48,050,145.50  0.25  

112  601868  中国能建  22,848,000  47,980,800.00  0.25  

113  601800  中国交建  6,257,344  47,555,814.40  0.25  

114  600600  青岛啤酒  625,750  46,774,812.50  0.25  

115  601881  中国银河  3,825,377  46,095,792.85  0.24  

116  601336  新华保险  1,468,088  45,701,579.44  0.24  

117  688122  西部超导  804,598  42,828,751.54  0.23  

118  603605  珀莱雅  424,340  42,179,396.00  0.22  

119  600176  中国巨石  4,232,293  41,603,440.19  0.22  

120  601117  中国化学  6,452,800  41,039,808.00  0.22  

121  600988  赤峰黄金  2,927,600  41,015,676.00  0.22  

122  601877  正泰电器  1,893,834  40,736,369.34  0.22  

123  601615  明阳智能  3,213,500  40,297,290.00  0.21  

124  600160  巨化股份  2,376,900  39,195,081.00  0.21  

125  601618  中国中冶  12,578,735  38,490,929.10  0.20  

126  603345  安井食品  365,500  38,234,955.00  0.20  

127  600298  安琪酵母  1,070,626  37,664,622.68  0.20  

128  603596  伯特利  540,200  37,435,860.00  0.20  



129  603939  益丰药房  895,180  35,843,007.20  0.19  

130  601878  浙商证券  3,416,140  35,630,340.20  0.19  

131  600415  小商品城  4,852,800  35,522,496.00  0.19  

132  600332  白云山  1,237,500  35,392,500.00  0.19  

133  600096  云天化  2,261,600  35,280,960.00  0.19  

134  600765  中航重机  1,816,715  34,717,423.65  0.18  

135  600732  爱旭股份  1,936,820  34,165,504.80  0.18  

136  601238  广汽集团  3,902,041  34,142,858.75  0.18  

137  688180  君实生物  816,018  34,134,032.94  0.18  

138  601872  招商轮船  5,753,400  33,829,992.00  0.18  

139  688303  大全能源  1,139,435  33,693,092.95  0.18  

140  600460  士兰微  1,468,503  33,525,923.49  0.18  

141  601607  上海医药  1,962,987  32,840,772.51  0.17  

142  603260  合盛硅业  627,700  32,012,700.00  0.17  

143  603806  福斯特  1,315,624  31,930,194.48  0.17  

144  603659  璞泰来  1,505,203  31,503,898.79  0.17  

145  688223  晶科能源  3,521,205  31,197,876.30  0.17  

146  603606  东方电缆  727,571  31,103,660.25  0.16  

147  600872  中炬高新  1,106,347  31,088,350.70  0.16  

148  600027  华电国际  6,012,700  30,905,278.00  0.16  

149  600763  通策医疗  398,361  30,454,698.45  0.16  

150  601696  中银证券  2,939,704  30,249,554.16  0.16  

151  600026  中远海能  2,454,300  30,040,632.00  0.16  

152  603589  口子窖  636,945  28,853,608.50  0.15  

153  601998  中信银行  5,431,131  28,730,682.99  0.15  

154  600875  东方电气  1,964,300  28,718,066.00  0.15  

155  600132  重庆啤酒  427,728  28,422,525.60  0.15  

156  603688  石英股份  323,400  28,096,992.00  0.15  

157  688390  固德威  213,500  27,878,830.00  0.15  

158  601319  中国人保  5,643,200  27,313,088.00  0.14  

159  603290  斯达半导  150,100  27,168,100.00  0.14  

160  600118  中国卫星  1,047,200  27,038,704.00  0.14  

161  600895  张江高科  1,369,196  26,425,482.80  0.14  

162  605358  立昂微  956,500  26,198,535.00  0.14  

163  605117  德业股份  307,980  25,839,522.00  0.14  

164  600754  锦江酒店  807,800  24,153,220.00  0.13  

165  600521  华海药业  1,569,938  23,030,990.46  0.12  

166  603833  欧派家居  327,300  22,783,353.00  0.12  

167  688363  华熙生物  339,433  22,718,250.69  0.12  

168  600859  王府井  1,402,613  22,399,729.61  0.12  

169  600021  上海电力  2,487,400  21,043,404.00  0.11  

170  600779  水井坊  347,066  20,397,068.82  0.11  

171  688063  派能科技  185,742  19,688,652.00  0.10  



172  601698  中国卫通  1,121,113  19,406,466.03  0.10  

173  601155  新城控股  1,595,923  18,209,481.43  0.10  

174  603517  绝味食品  670,222  18,002,162.92  0.10  

175  603185  弘元绿能  511,334  17,017,195.52  0.09  

176  603486  科沃斯  409,370  16,964,292.80  0.09  

177  601958  金钼股份  1,710,200  16,161,390.00  0.09  

178  600056  中国医药  1,320,100  14,745,517.00  0.08  

179  601059  信达证券  576,200  10,365,838.00  0.05  

180  601136  首创证券  532,200  9,026,112.00  0.05  



8.3.2  期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 

金额单位：人民币元    

序号   股票代码   股票名称   数量（股）   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1  688347  华虹公司  57,825  2,432,119.50  0.01  

2  688563  航材股份  1,501  90,795.49  0.00  

3  688548  广钢气体  4,048  51,612.00  0.00  

4  603296  华勤技术  593  46,105.75  0.00  

5  688702  盛科通信  549  26,450.82  0.00  

6  688582  芯动联科  648  25,058.16  0.00  

7  688652  京仪装备  416  21,736.00  0.00  

8  688627  精智达  222  19,473.84  0.00  

9  688612  威迈斯  422  16,023.34  0.00  

10  601096  宏盛华源  3,918  15,907.08  0.00  

11  601083  锦江航运  1,263  13,981.41  0.00  

12  688631  莱斯信息  336  11,844.00  0.00  

13  688602  康鹏科技  1,066  11,789.96  0.00  

14  688719  爱科赛博  194  11,659.40  0.00  

15  688603  天承科技  140  10,379.60  0.00  

16  688653  康希通信  648  10,361.52  0.00  

17  688720  艾森股份  165  8,223.60  0.00  

18  688657  浩辰软件  101  7,901.23  0.00  

19  688429  时创能源  346  7,331.74  0.00  

20  688648  中邮科技  303  6,493.29  0.00  

21  603119  浙江荣泰  226  5,394.62  0.00  

22  603107  上海汽配  292  5,311.48  0.00  

23  603193  润本股份  303  5,047.98  0.00  

24  603075  热威股份  182  4,242.42  0.00  

25  603231  索宝蛋白  161  3,466.33  0.00  

26  603276  恒兴新材  134  3,333.92  0.00  

27  603373  安邦护卫  88  3,058.00  0.00  



8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 

金额单位：人民币元  

序号   股票代码   股票名称   本期累计买入金额   占期初基金资产净值比例(%)   

1  601816  京沪高铁  218,200,879.96  1.13  

2  601766  中国中车  138,458,183.86  0.72  

3  601138  工业富联  127,255,929.53  0.66  

4  688041  海光信息  123,196,288.07  0.64  

5  688271  联影医疗  108,751,159.54  0.56  

6  600919  江苏银行  78,875,659.00  0.41  

7  688036  传音控股  68,016,028.15  0.35  

8  600028  中国石化  63,586,739.89  0.33  

9  600941  中国移动  61,806,004.67  0.32  

10  688256  寒武纪  57,564,102.23  0.30  

11  600519  贵州茅台  55,239,823.84  0.29  

12  600489  中金黄金  54,341,252.60  0.28  

13  601555  东吴证券  53,694,103.50  0.28  

14  600418  江淮汽车  53,393,859.24  0.28  

15  600905  三峡能源  51,578,255.00  0.27  

16  603605  珀莱雅  47,084,947.47  0.24  

17  688122  西部超导  45,266,031.52  0.23  

18  600988  赤峰黄金  44,899,364.99  0.23  

19  600332  白云山  41,279,180.98  0.21  

20  688223  晶科能源  41,263,286.43  0.21  



注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。  

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 

金额单位：人民币元  

序号   股票代码   股票名称   本期累计卖出金额   占期初基金资产净值比例(%)   

1  600519  贵州茅台  138,678,820.35  0.72  

2  600900  长江电力  88,108,463.00  0.46  

3  601009  南京银行  69,909,216.73  0.36  

4  601318  中国平安  67,043,315.32  0.35  

5  600522  中天科技  66,761,275.90  0.35  

6  600926  杭州银行  55,864,906.40  0.29  

7  688396  华润微  51,252,244.59  0.27  

8  600741  华域汽车  49,074,143.13  0.25  

9  600036  招商银行  48,915,662.00  0.25  

10  601838  成都银行  45,999,329.52  0.24  

11  600487  亨通光电  45,612,240.74  0.24  



12  601108  财通证券  42,342,692.86  0.22  

13  600219  南山铝业  37,900,480.22  0.20  

14  603882  金域医学  37,708,175.80  0.20  

15  601233  桐昆股份  37,707,722.81  0.20  

16  600873  梅花生物  37,422,463.31  0.19  

17  601699  潞安环能  36,496,020.00  0.19  

18  600918  中泰证券  33,568,354.27  0.17  

19  601818  光大银行  33,484,110.00  0.17  

20  688005  容百科技  30,949,336.14  0.16  



注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。  

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 

单位: 人民币元  

买入股票成本（成交）总额   3,080,824,473.91  

卖出股票收入（成交）总额   2,649,906,048.11  



注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金

额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。  

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券投资。 

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属投资。 

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证投资。 

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 

无。 

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

8.11.1 本期国债期货投资政策 

无。 

8.11.2 本期国债期货投资评价 

无。 

8.12 投资组合报告附注 

8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形  

2023年2月6日，中信证券因未按规定履行客户身份识别义务等违法违规事项，被中国人民

银行（银罚决字【2023】6号）给予罚款1376万元的行政处罚。 

  2023年11月27日，招商银行因办理经常项目资金收付未对交易单证的真实性及其与外汇收

支的一致性进行合理审查等违法违规事项，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检〔2023〕42

号）没收违法所得人民币89.03万元，罚款人民币475万元。2023年12月13日，招商银行因未

按规定承担小微企业押品评估费等违法违规事项，被国家金融监督管理总局深圳监管局（深金罚

决字〔2023〕81号）罚款160万元。 

  本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 

  报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。  

8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库  

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 

8.12.3 期末其他各项资产构成 

单位：人民币元  

序号   名称   金额   

1   存出保证金   90,717.94  

2   应收清算款   -  

3   应收股利   40,800.00  

4   应收利息   -  

5   应收申购款   -  

6   其他应收款   268,832.55  

7   待摊费用   -  

8  其他   16.10  

9  合计   400,366.59  



8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

8.12.5.1  期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

金额单位：人民币元  

序号   股票代码   股票名称   流通受限部分的公允价值   占基金资产净值比例（%）   流通受限情况说明   



1  601398  工商银行  205,540.00  0.00  转融通流通受 限  



8.12.5.2  期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 

金额单位：人民币元  

序号   股票代码   股票名称   流通受限部分的公允价值   占基金资产净值比例（%）   流通受限情况说明   

1  688347  华虹公司  2,432,119.50  0.01  新股限售  

2  688563  航材股份  90,795.49  0.00  新股限售  

3  688548  广钢气体  51,612.00  0.00  新股限售  

4  603296  华勤技术  46,105.75  0.00  新股限售  

5  688702  盛科通信  26,450.82  0.00  新股限售  



§9 基金份额持有人信息 

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 

9.1.1  期末基金份额持有人户数及持有人结构 

份额单位：份  

持有人户数（户）   户均持有的基金份额   持有人结构   

机构投资者   个人投资者   

持有份额   占总份额比例（%）   持有份额   占总份额比例（%）   

17,150  345,542.72  5,669,835,144.00  95.68   256,222,535.00  4.32  



注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采

用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总

额）。 

9.1.2  目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 

项目   持有份额（份）   占总份额比例（%）   

中国建设银行股份有限公司－华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金   46,261,625.00  0.78  



9.2 期末上市基金前十名持有人 

序号   持有人名称   持有份额（份）   占上市总份额比例（%）   

1  中央汇金投资有限责任公司  5,231,571,046.00  88.28  

2  中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金  146,708,800.00  2.48  



3  中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红  108,707,400.00  1.83  

4  中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品  28,490,000.00  0.48  

5  全球人寿保险股份有限公司－自有资金  18,603,600.00  0.31  

6  中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品  17,044,000.00  0.29  

7  友邦人寿保险有限公司－分红  11,845,300.00  0.20  

8  三菱日联国际资产管理公司－MAXIS华安中国股票（上证180指数）ETF  10,872,414.00  0.18  

9  华泰证券股份有限公司  9,184,588.00  0.15  

10  孙晓燕  7,150,000.00  0.12  

11  中国建设银行股份有限公司－华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金   46,261,625.00  0.78  



9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 

无。 

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 

无。 

§10 开放式基金份额变动 

单位：份  

基金合同生效日（2006年4月13日）基金份额总额   1,072,822,105.00  

本报告期期初基金份额总额   5,609,557,679.00  

本报告期基金总申购份额   862,000,000.00  

减：本报告期基金总赎回份额   545,500,000.00  

本报告期基金拆分变动份额   -  

本报告期期末基金份额总额   5,926,057,679.00  



§11 重大事件揭示 

11.1 基金份额持有人大会决议  

报告期内无基金份额持有人大会决议。  

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动  

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 

  无。 



  2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 

  本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托

管业务部副总经理。  

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼  

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财

产的诉讼。  

11.4 基金投资策略的改变  

本报告期内无基金投资策略的改变。  

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况  

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 

  报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币150,000.00元。 

  目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。  

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况  

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 

本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 

本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况  

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 

金额单位：人民币元  

券商名称   交易单元数量   股票交易   应支付该券商的佣金   备注   

成交金额   占当期股票成交总额的比例 佣金   占当期佣金  总量的比例 



   (%)    (%)    

国泰君安  4  5,626,306,356.37  98.45  5,273,973.86  98.76  -  

国信证券  1  84,969,845.51  1.49  63,366.26  1.19  -  

招商证券  1  3,884,230.00  0.07  2,841.43  0.05  -  



注：1、券商专用交易单元选择标准： 

  基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：  

  （1）财务状况良好，经营行为稳健规范，交易能力较强，近三年无重大违法违规行为，在

业内有良好的声誉；内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的

要求，可靠、诚信，能够公平对待所有客户； 

  （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供

高质量的研究报告和较为全面的服务；能积极为投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面

业务的开展提供良好的服务和支持。 

  （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基

金投资赢取机会； 

  （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 



  2、券商专用交易单元选择程序： 

  （1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估 

  由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候

选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 

  （2）填写《新增交易单元申请审核表》 

  牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交

易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 

  （3）候选交易单元名单提交分管领导审批 

  公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进

行审核，并签署审批意见。 

  （4）协议签署及通知托管人 

  基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 



  3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 

  无。 

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 

金额单位：人民币元  

券商名称   债券交易   债券回购交易   权证交易   

成交金额   占当期债券  成交总额的比例(%)   成交金额   占当期债券回购成交总额的比例(%)   成交金额   占当期权证  成交总额的比例(%)   

国泰君安  14,730,483.62  100.00   -  -   -  -  

国信证券  -  -   -  -   -  -  

招商证券  -  -   -  -   -  -  



11.8 其他重大事件 

序号   公告事项   法定披露方式   法定披露日期   

1  华安基金管理有限公司关于华安上证180交易型开放式指数证券投资基金新增一级交易商的公告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年1月6日  

2  上证180交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年1月20日  

3  华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（宿迁联盛）  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年3月15日  

4  上证180ETF2022年年度报告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年3月30日  

5  上证180ETF2023年第1季度报告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年4月21日  

6  华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(中科飞测)  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年5月13日  

7  上证180ETF基金产品资料概要更新  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年5月29日  

8  上证180ETF更新的招募说明书(2023年第1号)  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年5月29日  



9  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责任公司为一级交易商的公告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年6月1日  

10  上证180交易型开放式指数证券投资基金开通集合申购业务的公告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年7月6日  

11  华安上证180ETF更新的招募说明书(2023年第2号)  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年7月10日  

12  华安上证180ETF基金产品资料概要更新  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年7月10日  

13  180交易型开放式指数证券投资基金集合申购清单（20230710）  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年7月10日  

14  上证180ETF2023年第2季度报告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年7月20日  

15  华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（华虹公司）  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年7月28日  

16  华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下公募基金相关事宜的公告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年8月22日  

17  上证180ETF2023年中期报告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年8月30日  

18  关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年8月31日  

19  关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年9月1日  

20  华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（恒兴新材）  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年9月19日  

21  上证180ETF2023年第3季度报告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年10月24日  

22  华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资公募基金相关事宜的公告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年11月10日  

23  华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（京 中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网 2023年11月23日  



 仪装备）  站   

24  华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（锦江航运）  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年11月29日  

25  关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年12月26日  

26  关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023年12月26日  



注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。  

§12 影响投资者决策的其他重要信息 

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 

投资者类别   报告期内持有基金份额变化情况   报告期末持有基金情况   

序号   持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间   期初  份额   申购  份额   赎回  份额   持有份额   份额占比（%）   

机构   1   20230101~20231231   5,231,571,046.00  0.00    0.00  5,231,571,046 .00  88.28   

产品特有风险   

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。   



§13 备查文件目录 

13.1 备查文件目录 

1、《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 

  2、《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 

  3、《上证180交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 

  4、中国证监会批准上证180交易型开放式指数证券投资基金设立的文件； 

  5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 

  7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 

  8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；  

13.2 存放地点 

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 

13.3 查阅方式 

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所

免费查阅。  





华安基金管理有限公司 

2024年3月27日 


              

                

               上证180交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告.pdf