汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金（2024 年第1号）招募说明书（更新）

汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金（2024 年第1号）招募说明书（更新）
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汇安基金管理有限责任公司 





汇安上证证券交易型开放式指数 

证券投资基金 

（2024年第1号） 

招募说明书 

（更新） 











二零二四年二月 





基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 

基金托管人：兴业证券股份有限公司 







【重要提示】 

1、本基金根据2019年10月29日中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）《关于准予汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》

（证监许可[2019]2117号）进行募集。本基金合同已于2020年4月9日生效。 

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投

资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 

3、本基金标的指数为上证证券行业指数。 

（1）指数样本空间 

剔除下列股票后的所有上海A股股票。 

1）上市时间不足一个季度的股票； 

2）暂停上市股票； 

3）经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票； 

4）股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票； 

5）其他经专家委员会认定的应该剔除的股票。 

（2）选样方法 

将样本空间内所有属于证券行业的上市公司证券作为指数样本。 

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站，网址：

www.sse.com.cn。 

（3）指数计算 

指数计算公式为： 

报告期样本的调整市值

报告期指数=×1000 

除数

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计

算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使当

样本数量超过10只（含10只），单个样本权重不超过15%；当样本数量在10只

以下，单个样本不设权重限制。 

4、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、

本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品

的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）

基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金

投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值

变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 

5、本基金投资于证券/期货市场，基金净值会因为证券/期货市场波动等因

素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资

风险，包括：市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、流动性风

险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、其他风险等等。其中，同时

由于本基金是交易型开放式指数基金，基金特有风险主要涵盖：指数化投资风险，

包括标的指数波动的风险、标的指数的流动性风险、基金投资组合回报与标的指

数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数计算出错的风

险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；基金运作的特有风

险，包括上市交易风险、基金份额二级市场交易价格折/溢价交易风险、参考IOPV

决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投

资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、基金收益分配后基金份额

净值低于面值的风险、第三方服务机构的风险等等，具体请参见本招募说明书第

十八部分风险揭示章节。 

6、本基金可投资存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大

亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 

7、本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金

和混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，

具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 

8、投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交

易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与网下

股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户。 

9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业

绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 

10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 

11、根据法规要求，本基金管理人于2024年2月6日对本招募说明书“第

三部分基金管理人”中的“二、主要成员情况”的部分内容进行了更新，其余所

载内容截止日为2023年7月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年

6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 



目录 

第一部分  绪言...................................................... 1 

第二部分  释义...................................................... 2 

第三部分  基金管理人................................................ 8 

第四部分  基金托管人............................................... 18 

第五部分  相关服务机构............................................. 22 

第六部分  基金的募集............................................... 26 

第七部分  基金合同的生效........................................... 27 

第八部分  基金份额折算与变更登记................................... 28 

第九部分  基金份额的上市交易....................................... 29 

第十部分  基金份额的申购与赎回..................................... 31 

第十一部分  基金的投资............................................. 42 

第十二部分 基金的业绩.............................................. 55 

第十三部分  基金的财产............................................. 57 

第十四部分  基金资产的估值......................................... 58 

第十五部分  基金的收益分配......................................... 64 

第十六部分  基金费用与税收......................................... 66 

第十七部分  基金的会计与审计....................................... 69 

第十八部分  基金的信息披露......................................... 70 

第十九部分  风险揭示............................................... 78 

第二十部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 86 

第二十一部分  基金合同的内容摘要................................... 88 

第二十二部分  基金托管协议的内容摘要............................... 89 

第二十三部分  对基金份额持有人的服务............................... 90 

第二十四部分  其他应披露的事项..................................... 92 

第二十五部分  招募说明书的存放及查阅方式........................... 93 

第二十六部分  备查文件............................................. 94 

附件一  基金合同内容摘要........................................... 95 

附件二  托管协议内容摘要.......................................... 112 

第一部分  绪言 



《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招

募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下

简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作

办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开

放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数

基金指引》）和其他有关法律法规以及《汇安上证证券交易型开放式指数证券投

资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 

本招募说明书阐述了汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的投资

目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投

资决策前应仔细阅读本招募说明书。 

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 

汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基

金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或

授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何

解释或者说明。 

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金

合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应

详细查阅基金合同。 

第二部分  释义 



在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 

1、基金或本基金：指汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 

2、基金管理人：指汇安基金管理有限责任公司 

3、基金托管人：指兴业证券股份有限公司 

4、基金合同：指《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇安上证证券

交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

充 

6、招募说明书或本招募说明书：指《汇安上证证券交易型开放式指数证券

投资基金招募说明书》及其更新 

7、基金产品资料概要：指《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新 

8、基金份额发售公告：指《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金

基金份额发售公告》 

9、上市交易公告书：指《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金上

市交易公告书》 

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 

12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订 

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订 

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日

实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关

对其不时做出的修订 

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

18、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称ETF（Exchange 

Traded Fund） 

19、标的指数：指上海证券交易所编制并发布的“上证证券行业指数”及其

未来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数 

20、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标

类似，采用开放式运作方式的基金 

21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他

组织 

24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集

的证券投资基金的中国境外的机构投资者 

25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的

人民币资金进行境内证券投资的境外法人 

26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人的合称 

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人 

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务 

29、销售机构：指汇安基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理场内申购赎回业

务的申购赎回代理券商 

30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 

31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券

公司 

32、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交

易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义

的基金份额的登记、存管和结算等相关业务 

33、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为

汇安基金管理有限责任公司或接受汇安基金管理有限责任公司委托代为办理登

记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期 

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月 

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的

正常交易日 

39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日 

40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 

41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

43、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇

安基金管理有限责任公司、基金销售机构的相关业务规则以及对其不时做出的修

订 

44、场内：指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回

和上市交易业务的场所 

45、场外：指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或

其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所 

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作 

47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为 

48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为 

49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为 

50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

信息的文件 

51、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 

52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同

和招募说明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或

其他对价 

53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 

54、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指

数中的所有成分证券，并且按照每种成分证券在标的指数中的权重确定购买的比

例，以达到复制指数的目的 

55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人

申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 

56、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 

57、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小

申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或

应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份

额数计算 

58、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当

日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 

59、元：指人民币元 

60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和 

61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 

63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程 

64、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增长

率差额之日 

65、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根

据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交

易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 

66、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不

变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 

67、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份

额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日

为初始日重新计算） 

68、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日

标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份

额折算日为初始日重新计算） 

69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站）等媒介 

70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等 

71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件 

72、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同之目的，不包括香港特别行政

区、澳门特别行政区及台湾地区） 



第三部分  基金管理人 



一、基金管理人概况 

名称：汇安基金管理有限责任公司 

住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 

办公地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 

法定代表人：刘强 

成立时间：2016年4月25日 

注册资本：1亿元人民币 

存续期间：持续经营 

联系人：赵庆玲 

联系电话：（010）56711600 

汇安基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可

[2016]860号文批准设立。 

二、主要成员情况 

1、基金管理人董事会成员 

何斌先生，董事长。25年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济

计划学学士，先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督

管理委员会基金监管部，曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责

任公司督察长、副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任

汇安基金管理有限责任公司董事长。 

刘强先生，董事，总经理。7年证券、基金行业从业经验，美国注册管理会

计师（CMA），东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼

韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息技术总监，北京刚正国际

投资有限公司副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇

安基金管理有限责任公司总经理。 

戴樱女士，董事，副总经理。7年证券、基金行业从业经验，2004年毕业于

上海对外贸易学院，国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有

限公司，任采购部经理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝

资产管理有限公司任合伙人。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现

任汇安基金管理有限责任公司副总经理、金融机构部总经理。 

李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大

学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者，现任长江商学院副院

长及杰出院长讲习教授。 

余剑峰先生，独立董事。2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，金

融学博士。曾于2014秋任清华大学五道口金融学院访问教授；2015年至2016年

任香港中文大学（深圳）经管学院金融学教授、执行副院长；2008年至2017年

明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、正教授、

Piper Jaffray讲席教授；2016年至今任清华大学五道口金融学院建树讲席教

授；2017年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任；2019年至

今任清华大学金融科技研究院副院长。 

黄磊先生，独立董事。中国人民大学经济学博士。曾任山东财经大学金融学

院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、山东省

人大常委、山东省人大财经委员会委员；曾任教育部金融类专业教学指导委员会

委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任

委员、区域金融优化与管理协同创新中心（山东）主任。 

2、基金管理人监事 

王丽英女士，监事。6年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学学

士，2011年6月至2017年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总部

以及其名下子公司担任财务经理。2017年7月加入汇安基金管理有限责任公司，

现任汇安基金管理有限责任公司综合管理部财务总监。 

3、高级管理人员 

刘强先生，总经理。（简历请参见董事会成员） 

戴樱女士，副总经理。（简历请参见董事会成员） 

郭冬青先生，督察长。23年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。历

任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经

理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总

经理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责

任公司督察长。 

钟敬棣先生，固定收益首席投资官，副总经理。27年银行、基金行业从业经

验，加拿大卑寺大学工商管理硕士。2005年4月加入嘉实基金，先后任固定收

益研究员、投资经理。2008年5月加入建信基金，先后任基金经理、投资部副总

监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，曾管理建信稳定增利、双

息红利、安心保本等债券型基金，多次获得金牛基金。2018年5月加入汇安基

金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理，固定收益首席

投资官。 

邹唯先生，权益首席投资官，副总经理。23年证券、基金行业从业经验。中

国科学院遗传研究所遗传学硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师，嘉

实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长，中信产业基金金

融投资部董事总经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事

总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理

有限责任公司副总经理，权益首席投资官。 

窦星华先生，常务副总经理。17年证券、基金行业从业经验，CFA。英国杜

伦大学金融学硕士。历任标准普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银

施罗德基金管理有限公司产品经理，华安基金管理有限公司产品部总经理助理，

盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责

任公司任产品及创新业务部总经理，现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经

理。 

郭兆强先生，副总经理。25年证券、基金行业从业经验，保荐代表人。北京

大学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理，中德证券高级

副总裁，东北证券北京分公司深圳市场部副总经理，从事投资银行业务。2016年

4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。 

王俊波先生，副总经理。19年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融

学硕士。历任中国平安产险营销策划经理，嘉实基金券商业务部主管，兴业证券

资产管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公

司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。 

冯家诚先生，首席信息官。17年证券、基金行业从业经验，北京理工大学软件工

程硕士研究生。历任华商基金管理有限公司信息技术部信息技术经理；天和思创

投资管理有限公司副总经理。2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现

任汇安基金管理有限责任公司首席信息官。 

4、本基金基金经理 

陈思余先生，南开大学信息安全与法学双学位学士，6年证券、基金行业从

业经验。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。

2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司。 

 2023年10月25日至今，任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金

基金经理； 2023年10月25日至今，任富时中国A50交易型开放式指数证券投

资基金基金经理； 2023年10月25日至今，任汇安量化先锋混合型证券投资基

金基金经理。 

该基金历任基金经理： 

2020年4月9日至2023年10月25日，由朱晨歌担任基金经理。 

2020年5月20日至2024年2月5日，由陈欣担任基金经理。 

5、投资决策委员会成员 

刘强先生，总经理。（简历请参见董事会成员） 

钟敬棣先生，固定收益首席投资官。（简历请参见高级管理人成员）。 

邹唯先生，权益首席投资官。（简历请参见高级管理人成员）。 

窦星华先生，常务副总经理。（简历请参见高级管理人成员）。 

蔡晓钰先生，董事总经理。上海交通大学管理学博士，17年银行、证券、基

金行业从业经验。曾任兴业银行上海分行同业业务部理财经理、高级客户经理；

兴业银行总行私人银行部副处长、主持工作副处长，部门投资决策委员会委员和

内部控制及风险管理委员会委员；浦发银行上海分行金融市场部副总经理；上海

好嘉资产管理有限公司联席总经理；云南省资产管理公司总经理；上海好嘉资产

管理有限公司联席总经理。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，现任

董事总经理。 

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 

三、基金管理人的职责 

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

2、办理基金备案手续； 

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益； 

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

6、编制基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告； 

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 

9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集

基金份额持有人大会； 

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为； 

12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。 

四、基金管理人的承诺 

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺

建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行

为的发生； 

2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为，并承诺

建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 

（2）不公平地对待管理的不同基金财产； 

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 

（5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采

取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 

五、基金经理承诺 

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益； 

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动； 

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 

六、基金管理人的内部控制制度 

1、风险管理的原则 

（1）健全性原则：风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和

各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； 

（2）有效性原则：通过科学的风险管理手段和方法，建立合理的风险管理

程序，维护风险管理制度的有效执行； 

（3）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理

需要的机构、部门和岗位，并保持其相对独立性；基金财产、公司固有财产和其

他资产的管理和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、执行、清算和评估等

部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离； 

（4）相互制约原则：内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通

过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点； 

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本，提高

经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。 

2、风险管理和内部风险控制体系结构 

公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险

管理体系，包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、合规

风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分： 

（1）董事会 

董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有

效执行。 

（2）风险控制委员会 

1）向董事会建议风险定义和风险评估标准，审阅管理层提交的风险管理报

告、督察长提交的监察稽核报告； 

2）对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建

议； 

3）对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议； 

4）提议聘请、更换外部审计机构，并就外部审计机构的资质和工作情况进

行评议； 

5）协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易； 

6）董事会授权的其他事宜。 

（3）督察长 

1）出席或列席公司相关会议并行使相应表决权； 

2）对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进

行内部监察稽核，并定期出具独立的监察稽核报告，并将报告上报董事会和中国

证监会； 

3）如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定，立即告知公司总经理

和相关业务人员，提出处理意见和整改意见，并监督整改措施的制定和落实；公

司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、

中国证监会及相关派出机构报告； 

4）享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权

参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权

调阅公司相关档案； 

5）定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，并在董事会及董事

会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公

司内部风险控制情况，以及需要立即报告的重大事项； 

6）对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见； 

7）指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉，保护投资人的合法权益； 

8）严格遵守保密制度，对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务，

不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息，或者利用非公

开信息为自己或者他人进行证券投资活动。 

（4）合规风控部 

1）执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和

管控措施； 

2）倡导、培育公司合规文化； 

3）监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况； 

4）参与公司新产品的开发设计，对潜在合规及法律风险进行分析，并提出

控制建议； 

5）对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查； 

6）对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核； 

7）监控投资合规运作，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立

动态监控； 

8）监控投资风险，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事

中、事后风险控制； 

9）对基金资产、组合资产进行风险定量分析； 

10）对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析； 

11）制订投资管理业绩的评价体系，定期评估投资组合的绩效，抄送投资决

策委员会、专户投资决策委员会，作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考

依据； 

12）检查公司内部控制制度的执行情况，并就内控的合规性、合理性、完备

性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议； 

13）调查公司内部的违规案件，协助督察长处理相关事宜； 

14）有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行

审计； 

15）协助配合监管部门的监督和检查； 

16）监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况，负责员工的离任审计； 

17）负责公司的有关法律事务； 

18）完成督察长要求的其他工作。 

（5）业务部门 

公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度，对

风险来源和产生原因进行有效识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及

其影响进行测定和管理，将风险控制在最小范围内。 

3、风险管理和内部风险控制的措施 

（1）为保障风险管理制度的持续性和有效性，公司内部必须形成良好的控

制环境，建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。 

（2）控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其

对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架

构，主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力，公司管理层、员工对风险

管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造

良好的控制环境。 

（3）公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险管理意识能在公

司内部广泛分享，并能扩展到公司所有员工，确保内控机制的建立、完善和各项

管理制度的执行。 

（4）风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律

法规的变化和发展情况，不断测试和调整风险管理制度，以确保风险管理制度持

续运作并充分有效的制度。 

（5）风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总

经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,

以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。 

（6）合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作，形成风险管理

报告书与建议书，上报公司决策层，并坚持重点管理的原则，对相关投资部门、

运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。 

（7）公司各级人员均应认真履行工作职责，准确、及时地反映情况，对风

险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况，给公司造成巨大风险和损失的，依

公司规定追究其责任。 

（8）对因风险管理工作出色，防止了某些重大风险的发生，为公司挽回了

重大损失，业绩特别突出的人员，公司应予以表彰和奖励。 

（9）对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，

公司应给予适当表彰与奖励。 

（10）对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并

给公司带来损失的，应追究直接责任人及部门负责人的责任。 

第四部分  基金托管人 



一、基金托管人情况 

1、基本情况 

名称：兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 

住所：福建省福州市湖东路268号 

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔11楼 

成立时间：2000年05月19日 

注册资本：669667.167400万人民币 

法定代表人：杨华辉 

批准设立机关和批准设立文号：证监机构字【2000】52号 

基金托管业务批准文号：证监许可【2014】1170号 

联系人：江咏絮 

电话：021-20370763 

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财

务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融

产品；证券投资基金托管业务。为期货公司提供中间介绍业务；互联网信息服务

不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 

主要人员情况： 

杨华辉，男，1966年2月出生，经济学博士，高级经济师。现任公司党委书

记、董事长、法定代表人，兼任兴证全球基金管理有限公司董事长、兴证（香港）

金融控股有限公司董事会主席。曾任兴业银行上海分行党委委员、副行长，兴业

银行杭州分行党委书记、行长，联华国际信托有限公司党委书记、董事长、代理

总裁，兴业国际信托有限公司党委书记、董事长等职务。 

刘志辉，男，1969年1月出生，硕士研究生，国际商务师。现任公司党委副

书记、董事、总裁，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事会副主席。曾任福

建省政府办公厅科员、副主任科员、主任科员，福建证监局机构处、上市处、稽

查处主任科员、副处长、处长。 

二、发展概况及财务状况 

兴业证券股份有限公司是中国证监会核准的全国性、综合类、创新型、集团

化、国际化证券公司，成立于1991年10月29日。2010年10月，在上海证券

交易所首次公开发行股票并上市（601377.SH）。公司注册地为福建省福州市，主

要股东有福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）

有限公司、中国证券金融股份有限公司等。 

兴业证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、

融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、期货介绍等业务。在全国31个省、

市、区共设有275个分支机构，其中分公司111家、证券营业部164家，控股兴

证全球基金管理有限公司、兴证国际金融集团有限公司、兴证期货有限公司、兴

证风险管理有限公司；全资拥有兴证证券资产管理有限公司、兴证创新资本管理

有限公司、兴证投资管理有限公司；经营海峡股权交易中心（福建）有限公司；

参股南方基金管理股份有限公司、中证信用增进股份有限公司、中证机构间报价

系统股份有限公司、证通股份有限公司；设立兴业证券慈善基金会，专门从事慈

善公益与扶贫活动。兴证国际金融集团有限公司于2019年1月在香港联交所主

板上市（6058.HK），是兴业证券集团国际化和全球化发展的平台。 

截至2022年9月底，集团总资产2536亿元，净资产580亿元，境内外员工

超过一万人，公司综合实力和核心业务位居行业前列，已发展成为涵盖证券、基

金、期货、资产管理、股权投资、另类投资、产业金融、境外业务、区域股权市

场等专业领域的证券金融集团。 

兴业证券自成立以来，始终坚持依法经营、稳健经营、文明经营。在中国特

色社会主义进入新时代的新形势下，兴业证券提出了“建设一流证券金融集团”

的战略目标，正朝着专业化、集团化、国际化方向奋力迈进。明确提出要把公司

建设成为具有一流的资本实力，一流的风险管理能力，一流的竞争能力和盈利能

力，一流的人才和优秀企业文化、科学的机制体制以及较强国际竞争力的一流证

券金融集团。 

三、托管业务部的部门设置及员工情况 

基金托管人兴业证券股份有限公司由专门的一级部门资产托管部具体负责

基金托管业务，资产托管部现有正式员工共计102人，部门内设业务协同处、产

品处、托管服务处、基金服务处、稽查监督处和创新服务处，内设各处负责人均

具有证券及基金从业资格，具备多年券商及基金公司相关工作经验。基金托管人

针对本基金配备了经验丰富的估值核算、投资监督、资金清算及交收等人员，主

要成员均为硕士研究生学历，具备多年银行、券商、基金等相关领域工作经验，

具备证券及基金从业资格。团队人员从事过公募基金、证券期货经营机构私募资

产管理产品、私募投资基金等多类型产品的估值核算工作，能够及时处理资金清

算和交收工作，在日常工作中具备足够丰富的托管业务处理经验。 

四、基金托管业务经营情况 

兴业证券股份有限公司于2014年11月经中国证监会批准获取证券投资基

金托管业务资格，批准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1170号。 

兴业证券股份有限公司始终坚持“专业化、规范化、市场化”的经营思想，

坚持“稳健规范、长远发展”的经营原则，严格履行托管人的各项职责，切实维

护资产委托人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年的发

展积累，兴业证券股份有限公司托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，

已形成包括公募基金、证券期货经营机构私募资产管理计划、私募投资基金等产

品在内的较为全面的托管产品类型体系。 

五、基金托管人内部风险控制制度说明 

1、内部控制目标 

兴业证券股份有限公司作为基金托管人，严格遵守国家有关托管业务的法律

法规、行业监管规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，

保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金

份额持有人的合法权益。 

2、内部控制组织结构 

兴业证券股份有限公司设有审计部、合规管理部、风险管理部等内控部门，

组织和实施公司合规及风险管理、内部控制等相关工作。定期对托管业务内部控

制机制全面性、有效性进行检查、指导。资产托管部内设稽查监督处，配备专职

内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，独立行使稽查监督职权。 

3、内部控制制度及措施 

兴业证券股份有限公司资产托管部已建立完善的制度控制体系，建立了管理

制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，确保托管业务的规范操作，内控机

制得到有效实施；相关业务人员均具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、

检查制度；授权工作实行集中控制；业务印章按规程保管、存放、使用；账户资

料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区域专门设置，封闭管理，实施音像

监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现系统化操作，技术

系统完整、独立，最大限度防范操作风险。 

4、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 

根据《基金法》、《基金合同》、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管

人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净

值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到

账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查，

其中对基金的投资监督和检查自基金合同生效之日开始。基金托管人发现基金管

理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有关基金法规规定的行为，应及

时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并

以书面形式或相关方式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权

随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知

的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有

义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。 

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。 





第五部分  相关服务机构 



一、基金份额发售机构 

1、发售协调人 

名称：海通证券股份有限公司 

注册地址：上海市广东路689号 

法定代表人：周杰 

电话：021-23219000 

传真：021-63410456 

网址：www.htsec.com 

客户服务电话：95553、400-888-8001 

2、网下现金发售直销机构 

汇安基金管理有限责任公司直销中心 

传真：021-80219047 

邮箱：DS@huianfund.cn 

地址：上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元 

联系人：杨晴 

电话：021-80219022 

3、网上现金、网下现金和网下股票发售代理机构 

（1）海通证券股份有限公司 

法定代表人：周杰 

注册地址：上海市广东路689号 

客服电话：95553/02195553/4008888001 

网址：www.htsec.com 

（2）华安证券股份有限公司 

法定代表人：章宏韬 

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  

客服电话：95318 

网址：www.hazq.com 

（3）南京证券股份有限公司 

法定代表人：李剑锋 

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号 

电话：025-83367888 

网址：www.njzq.com.cn 

（4）申万宏源西部证券有限公司 

法定代表人：王献军 

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室 

客服电话：95523、400-889-5523 

网址：www.swhysc.com 

（5）申万宏源证券有限公司 

法定代表人：杨玉成 

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 

客服电话：95523 

网址：www.swhysc.com 

（6）兴业证券股份有限公司 

法定代表人：杨华辉 

注册地址：福州市湖东路268号 

客服电话：95562 

网址：www.xyzq.com.cn 

（7）中国银河证券股份有限公司 

法定代表人：陈亮 

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 

客户服务电话：4008-888-888或95551 

网址：www.chinastock.com.cn 

（8）中泰证券股份有限公司 

法定代表人：王洪 

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 

客服电话：95538 

网址：www.zts.com.cn 

（9）中信建投证券股份有限公司 

法定代表人：王常青 

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 

客服电话：95587/4008-888-108 

网址：www.csc108.com 

（10）中信证券（山东）有限责任公司 

法定代表人：肖海峰 

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 

客服电话：95548 

网址：sd.citics.com 

（11）中信证券股份有限公司 

法定代表人：张佑君 

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 

客服电话：95548 

网址：www.cs.ecitic.com 

（12）中信证券华南股份有限公司 

法定代表人：陈可可 

注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001

室（部位：自编01号） 

客服电话：95548 

网址：www.gzs.com.cn 

本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上交所会员可通过上交所网

上系统办理本基金的网上现金认购业务。 

基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构销售本基金

或变更上述发售代理机构。 

二、登记机构 

名称：中国证券登记结算有限责任公司 

住所：北京市西城区太平桥大街17号 

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 

法定代表人：周明 

联系人：赵亦清 

电话：010-50938782 

传真：010-50938991 

三、出具法律意见书的律师事务所 

名称：上海市通力律师事务所 

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

负责人：韩炯 

电话：021-31358666 

传真：021-31358600 

联系人：丁媛 

经办律师：黎明、丁媛 

四、审计基金财产的会计师事务所 

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 

住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座楼普华永道中心11

楼 

执行事务合伙人：李丹 

联系电话：021-23238888 

传真电话：021-23238800 

联系人：沈兆杰 

经办注册会计师：陶文欣、沈兆杰 

第六部分  基金的募集 



本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金

合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2019年

10月31日证监许可[2019]2117号文准予注册募集。 

本基金为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式，存续期间为不定

期。 

本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投

资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 

本基金自2020年3月16日起向全社会公开募集，截至2020年3月31日

募集工作结束。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集

的有效净认购金额为203,882,848.00元人民币，认购资金在募集期间产生的银

行利息共计2,700.00元人民币。本次募集所有资金已于2020年4月7日全额划

入本基金在基金托管人兴业证券股份有限公司开立的“汇安上证证券交易型开放

式指数证券投资基金”托管专户。 

本次募集有效认购户数为2998户。按照每份基金份额初始发售面值1.00

元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计203,882,848.00份基金份

额，利息结转的基金份额为2,700.00份基金份额。两项合计203,885,548.00

份基金份额，已全部计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人

所有。其中，汇安基金管理有限责任公司基金从业人员认购持有的基金份额总

额为0份，占本基金总份额的比例为0。按照有关法律规定，本基金募集期间

所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，

不从基金资产中列支。  



第七部分  基金合同的生效 



一、基金合同生效 

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定，本基金本次

募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于

2020年4月9日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金

合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并

提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并

召开基金份额持有人大会进行表决。 

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 



第八部分  基金份额折算与变更登记 



基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 

一、基金份额折算的时间 

基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有

关规定进行公告。 

二、基金份额折算的原则 

基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进

行基金份额的变更登记。 

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的

比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份

额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折

算。 

三、基金份额折算的方法 

基金份额折算的具体方法在基金份额折算的相关公告中列示。 



第九部分  基金份额的上市交易 

一、基金份额的上市 

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可根据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 

1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于2亿元人民币；

2、基金份额持有人不少于1000人； 

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基

金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在本基金基金份额上市日

前按照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。 

二、基金份额的上市交易 

基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、

《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数

基金业务实施细则》等有关规定。 

三、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理人或其

委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据

计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海

证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 

1、基金份额参考净值计算公式 

基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清

单中可以现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止

现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部

分）/最小申购赎回单位对应的基金份额 

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海

证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 

四、基金份额的终止上市交易 

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额

的上市交易，并报中国证监会备案： 

1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 

2、基金合同终止； 

3、基金份额持有人大会决定终止上市； 

4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信

息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。 

若因上述1、3、4、5项原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易

所终止上市的，本基金将由交易型开放式指数基金变更为跟踪同一标的指数的非

上市开放式指数基金，且因上述1、4、5项情形之一终止上市的，本基金变更为

跟踪同一标的指数的非上市开放式指数基金无需召开基金份额持有人大会。届时，

基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则，同时，

基金管理人应按照《信息披露办法》的规定，公告变更后的基金合同及招募说明

书。若届时，基金管理人已有跟踪该标的指数的指数基金，则基金管理人将本着

维护投资人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他

合适的指数作为标的指数。 

五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基

金份额持有人大会审议。 

六、相关法律法规、中国证监会、登记结算机构及上海证券交易所对基金上

市交易的规则等相关规定进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执

行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 

七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 

八、法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规

定。 



第十部分  基金份额的申购与赎回 



一、申购和赎回场所 

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业场所或

按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购和赎回业务。 

基金管理人在开始办理基金份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的

名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 

二、申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易

时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相

应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

本基金已于2020年5月8日起，开始办理申购、赎回业务。 

三、申购与赎回的原则 

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价。 

3、本基金的申购、赎回申请提交后不得撤销。 

4、本基金的申购、赎回应遵守《业务规则》的规定。 

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 

基金管理人可在法律法规允许且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，

或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更，对上述原则进行调整。

基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告。 

四、申购与赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具

体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。投资人办理申购、赎回等业

务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说

明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 

2、申购和赎回申请的确认 

正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提

供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金

份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符

合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记结算机构的确认

结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代

理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。 

3、申购和赎回的清算交收与登记 

本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额

及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细

则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式基金登记结算业

务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 

投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理

基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替

代等的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发

送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人，基金托管人根据登记结算机

构的结算通知和基金管理人的划款通知办理资金的划拨。 

如登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依

据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算

有限责任公司关于交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方

相关协议的有关规定处理。 

登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程

序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施

前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 

五、申购和赎回的数量限制 

1、投资者参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购赎回单位或其整数

倍提交申请。本基金目前的最小申购赎回单位为50万份基金份额。 

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申

购赎回清单中公告。 

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。

基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。 

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。 

六、申购和赎回的对价及费用 

1、申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基

金份额数额确定。申购对价指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替

代、现金差额和/或其他对价。赎回对价指基金份额持有人赎回基金份额时，基金

管理人应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 

2、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或

公告。 

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券

交易所开市前公告。未来若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金

管理人可在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算

和公告时间进行调整并提前公告。 

4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购

或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取

的相关费用。 

七、申购赎回清单的内容与格式 

1、申购赎回清单的内容 

T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各

成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值

及其他相关内容。 

2、组合证券相关内容 

组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告

最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 

3、现金替代相关内容 

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 

现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标

志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）。 

禁止现金替代指在申购、赎回基金份额时，该成分证券不允许使用现金作为

替代。 

可以现金替代指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成分证

券的替代，但在赎回基金份额时，该成分证券不允许使用现金作为替代。 

必须现金替代指在申购、赎回基金份额时，该成分证券必须使用固定现金作

为替代。 

（1）可以现金替代 

①适用情形：由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券或基金

管理人认为可以适用的其他情形。 

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 

其中，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如

果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的

参考价格为准。 

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在

证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价

格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替

代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分

证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低

于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差

额。 

③替代金额的处理程序 

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取

替代金额。 

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）

内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若

已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括

买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款

项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券

实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差

额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基

金应退还投资者或投资者应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），

基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和

基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规

定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定

比例。现金替代比例的计算公式为： 

∑i第 i只替代证券的数量×该证券参考价格×100%

现金替代比例（%）= 

申购基金份额×参考基金份额净值

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果

上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考

价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如

果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知

规定的参考基金份额净值为准。 

（2）必须现金替代 

适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成

份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理

人出于保护持有人利益等原因基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份

证券。 

替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告

替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购

赎回清单中该证券的数量乘以其T日开盘参考价。 

4、预估现金部分相关内容 

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： 

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回

清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证

券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现

金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和） 

其中，T日预计开盘价主要根据标的指数服务商提供的标的指数成份证券的

预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最

小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的

数值可能为正、为负或为零。 

5、现金差额相关内容 

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中

必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数

量与相应证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的

数量与相应证券T日收盘价相乘之和） 

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行

资金的清算交收。 

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正

数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则

投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额

为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，

则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 

6、申购赎回清单的格式 

申购赎回清单的格式举例如下： 

基本信息  

最新公告日期  2019-XX-XX  

基金名称  汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金  

基金管理公司名称  汇安基金管理有限责任公司  

一级市场基金代码  XXXXXX  

T-1日信息内容  

现金差额（单位：元）  XXX.XX  

最小申购赎回单位资产净值（单位：元）  500,000.00  

基金份额净值（单位：元）  1.0000  

T日信息内容  

最小申购赎回单位的预估现金部分（单位：元）  XXX.XX  

最小申购赎回单位（单位：份）  500,000.00  

现金替代比例上限  50.0%  

申购上限  不限  



赎回上限  不限  

是否需要公布IOPV  是  

申购、赎回的允许情况  允许申购、允许赎回  

成分股信息内容  

股票代码  股票简称  股票数量  现金替代标志  现金替代溢价比例  固定替代金额  

600030  中信证券  3400  允许  10%   

600061  国投资本  700  允许  10%   

600109  国金证券  1800  允许  10%   

600155  华创阳安  300  允许  10%   

600369  西南证券  2100  允许  10%   

600621  华鑫股份  300  允许  10%   

600837  海通证券  6100  允许  10%   

600909  华安证券  1300  允许  10%   

600958  东方证券  2600  允许  10%   

600999  招商证券  2100  允许  10%   

601066  中信建投  300  允许  10%   

601099  太平洋  5100  允许  10%   

601108  财通证券  300  允许  10%   

601198  东兴证券  1000  允许  10%   

601211  国泰君安  3500  允许  10%   

601375  中原证券  800  允许  10%   

601377  兴业证券  3300  允许  10%   

601555  东吴证券  1800  允许  10%   

601688  华泰证券  2300  允许  10%   

601788  光大证券  1500  允许  10%   

601878  浙商证券  1000  允许  10%   

601881  中国银河  1000  允许  10%   

601901  方正证券  2600  允许  10%   

601990  南京证券  200  允许  10%   



说明：此表仅为示意。 

八、拒绝或暂停申购的情形 

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 

3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或

交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行

证券交易。 

4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管

理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误。 

5、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法

办理申购。 

6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新

的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上

限时，该笔申购申请将被拒绝。 

8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 

9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记结算机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 

10、在发生标的指数成分股上市公司重大行为（如兼并重组）、成分股市场

价格异常波动等异常情形时。 

11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 

12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

上述所称异常情况指无法预见并不可控制的情况，包括但不限于系统故障、

网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 

发生上述第1-5、8-12项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资

人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。

如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价（无利息）将退还给投资人。

在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓

支付赎回对价： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 

3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或

交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行

证券交易。 

4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管

理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误。 

5、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法

办理赎回。 

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，当一

笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定

的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。 

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述第1-6、8、9项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有

人的赎回申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，

已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管

理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 

十、其他申购赎回方式 

1、在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于

新的申购、赎回方式开始执行前予以公告。 

2、若本基金推出ETF联接基金，在本基金上市之前，本基金可根据实际情

况向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。 

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 

4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其

持有的组合证券，共同构成最小申购赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害

基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 

5、在条件允许时，基金管理人可开通本基金的场外申购、赎回等业务，场

外申购、赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事项届时将另行约定

并公告。 

6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。 

十一、基金的转托管、非交易过户、质押、冻结与解冻等其他业务 

基金登记结算机构可根据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的转托

管、非交易过户、质押、冻结与解冻等业务，并按照其规定收取一定的手续费用。 

十二、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实

质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前

公告。 



第十一部分  基金的投资 



一、投资目标 

本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，力求实现跟踪偏离度和跟

踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超

过2%。 

二、投资范围 

本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，

基金还可投资于其他依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证

监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方

政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、

可转换债券（含分离交易可转债）等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、

货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具。 

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和

风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证

券出借业务。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。 

本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的

90%，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限的情形除外。 

三、投资策略 

1、股票投资策略 

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成分股组成及其权重构建

投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。当出现特殊情

况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可采取其他指数投资

技术进行基金投资组合的适当调整，以实现紧密跟踪标的指数的投资目标。特殊

情况包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成分股流动性严重不

足；（3）标的指数成分股长期停牌；（4）标的指数成分股进行配股、分红或增

发等行为时；（5）标的指数编制方法发生变化；（6）其他合理原因导致本基金

管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 

本基金力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金跟踪偏离度和跟踪误差超过

正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 

2、债券投资策略 

本基金基于策略性投资的需要，可投资于国债、金融债等债券，有效利用基

金资产，提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资

策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析、信用利差状况、债券市场供求关系

等因素判断未来利率变化，动态调整组合久期和债券配置结构，精选债券获取收

益。 

3、资产支持证券的投资策略 

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资

组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严

格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证资产安全性和基金资产流动性的基础

上获得稳定收益。 

4、衍生品投资策略 

在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用股票期权、股指期货、

国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理

基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。 

本基金投资期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动

性好、交易活跃的股指期货合约，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保

值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货、国债期货的风险

收益特征及流动性，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 

本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性

和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta中性等策略适度

参与股票期权投资。 

5、融资及转融通证券出借 

在条件许可的情况下，本基金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风

险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下，根据相关法律法规审慎参与融资及

转融通证券出借业务。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将

从其最新规定。 

6、存托凭证投资策略 

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则

合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。 

随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前

提下，根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，

并按规定公告。 

四、投资限制 

1、组合限制 

（1）本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； 

（2）本基金总资产不超过基金净资产的140%； 

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％； 

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 

（5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%； 

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场中进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期； 

（10）本基金参与股指期货和/或国债期货交易，遵循下列比例限制： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超

过基金资产净值的15%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与

有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不

含质押式回购）等；  

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基

金持有的股票总市值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值

不得超过基金持有的债券总市值的30%； 

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；所持有的债券（不含到

期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； 

（11）本基金参与股票期权交易的，应符合以下要求：因未平仓的期权合约

支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，

应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或

交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得

超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 

（12）本基金参与股指期货和/或国债期货和/或股票期权交易的，每个交易

日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 

（13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

（14）本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日终，参与转融通

证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不

得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资； 

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致； 

（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算； 

（18）法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。 

除上述第（7）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人

合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应

当在十个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有

规定的从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当

程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 

五、标的指数和业绩比较基准 

本基金的标的指数为上证证券行业指数，业绩比较基准为上证证券行业指数

收益率。 

上证证券行业指数选取沪市所有证券行业的股票作为样本股，采用自由流通

市值加权，并对单个股票设置15%权重上限，以反映上证市场的证券行业上市公

司在二级市场的整体表现。 

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方

案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同

等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。 

六、风险收益特征 

本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混

合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有

与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益； 

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 

3、有利于基金财产的安全与增值； 

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。 

八、基金的投资组合报告 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月9

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。 

1 报告期末基金资产组合情况 

序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  73,413,492.62  98.01  

 其中：股票  73,413,492.62  98.01  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资  -  -  

 其中：债券  -  -  

 资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产  -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

7  银行存款和结算备付金合计  1,450,320.66  1.94  

8  其他资产  37,434.37  0.05  

9  合计  74,901,247.65  100.00  



2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 

代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例（%）  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  -  -  

C  制造业  -  -  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -  

E  建筑业  -  -  

F  批发和零售业  -  -  

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  -  -  



J  金融业  72,774,800.45  97.38  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  -  -  

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  72,774,800.45  97.38  





2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 

代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例（%）  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  -  -  

C  制造业  476,830.64  0.64  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -  

E  建筑业  10,044.23  0.01  

F  批发和零售业  1,758.56  0.00  

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  52,744.35  0.07  

J  金融业  80,255.28  0.11  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  2,253.19  0.00  



N  水利、环境和公共设施管理业  14,805.92  0.02  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  638,692.17  0.85  





2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通股票。 

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）  

1  600030  中信证券  582,997  11,531,680.66  15.43  

2  600837  海通证券  704,700  6,497,334.00  8.69  

3  601688  华泰证券  405,000  5,576,850.00  7.46  

4  601211  国泰君安  369,825  5,173,851.75  6.92  

5  600999  招商证券  304,490  4,131,929.30  5.53  

6  600958  东方证券  425,372  4,126,108.40  5.52  

7  601377  兴业证券  555,980  3,402,597.60  4.55  

8  601788  光大证券  159,100  2,528,099.00  3.38  

9  601066  中信建投  99,000  2,395,800.00  3.21  

10  601555  东吴证券  337,131  2,339,689.14  3.13  







3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）  

1  601059  信达证券  5,628  80,255.28  0.11  

2  688361  中科飞测  764  62,007.46  0.08  

3  688475  萤石网络  1,368  58,632.48  0.08  

4  688472  阿特斯  2,782  50,709.24  0.07  

5  688502  茂莱光学  274  48,933.66  0.07  





4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。 

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

9.2本基金投资股指期货的投资政策 

本基金本报告期未投资国债期货。 

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

10.1本期国债期货投资政策 

本基金本报告期未投资国债期货。 

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

10.3本期国债期货投资评价 

本基金本报告期未投资国债期货。 

11投资组合报告附注 

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 

本基金投资的招商证券、中信证券在编制日前一年内受到过监管部门处

罚。经过审慎研究分析，上述公司业绩良好，所受处罚不影响发行人的实际经

营，经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，上述主体发行的证券被纳入

本基金的实际投资组合。本基金投资的其余前十大持有证券的发行主体本报告

期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

的情形。 

11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 

11.3其他资产构成 

序号  名称  金额(元)  

1  存出保证金  3,227.65  

2  应收证券清算款  34,206.72  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  -  

6  其他应收款  -  

7  其他  -  

8  合计  37,434.37  



11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 

金额单位：人民币元 

序号  股票代码  股票名称  流通受限部分的公允价值  占基金资产净值比例（％）  流通受限情况说明  

1  688502  茂莱光学  48,933.66  0.07  科创板打新限售  

2  688361  中科飞测  4,979.59  0.01  科创板打新限售  



3  688472  阿特斯  4,754.16  0.01  科创板打新限售  





11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 



第十二部分 基金的业绩 

基金业绩截止日为2023年6月30日，所列数据未经审计。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，

投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

1、基金合同生效以来（截至2023年6月30日）的基金份额净值增长率及

其与同期业绩比较基准收益率的比较： 

汇安上证证券ETF 

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2020年4月9日（基金合同生效日）至2020年12月31日  28.00%  2.05%  20.21%  2.15%  7.79%  -0.10%  

2021年1月1日至2021年12月31日  -0.88%  1.43%  -12.76%  1.53%  11.88%  -0.10%  

2022年1月1日至2022年12月31日  -23.50%  1.51%  -25.92%  1.57%  2.42%  -0.06%  

2023年1月1日至2023年6月30日  3.51%  1.24%  2.99%  1.27%  0.52%  -0.03%  





2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较 



注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 





第十三部分  基金的财产 



一、基金资产总值 

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项

以及其他资产所形成的价值总和。 

二、基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

三、基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、

基金托管人、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财

产账户相独立。 

四、基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、

扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被

处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。 



第十四部分  基金资产的估值 



一、估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 

二、估值对象 

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票

期权合约和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。 

三、估值原则 

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。 

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。 

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。 

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 

四、估值方法 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格； 

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； 

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； 

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构

未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 

4、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；

选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。 

6、本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行

估值；估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用

最近交易日结算价估值。 

7、本基金投资股票期权，根据相关法律法规及监管部门的规定估值。 

8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 

五、估值程序 

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按

照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到

0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理

人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规

定。 

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人

对外公布。 

六、估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、

或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接经济损

失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，

由基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，通知基金托管人，并报中国证监会备案。 

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 

七、暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值； 

4、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 

八、基金净值的确认 

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。 

九、特殊情形的处理 

1、基金管理人、基金托管人按估值方法第9项进行估值时，所造成的误差

不作为基金份额净值错误处理。 

2、由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可

抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查，但未能发现错误的，由此造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托

管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除

或减轻由此造成的影响。 



第十五部分  基金的收益分配 



一、基金收益分配原则 

1、每一基金份额享有同等分配权； 

2、本基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到

1%以上时，基金管理人可以进行收益分配； 

3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金每次基金收益分配数额的确

定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基

金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收

益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即收益评价日的基金份额净值减去每

单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 

5、本基金的收益分配采取现金分红方式； 

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对现有基金份额持有人利益无

实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，

不需召开基金份额持有人大会。 

二、基金收益分配数额的确定原则 

1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 

基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净

值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初

始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市

前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以

基金份额折算日为初始日重新计算）。 

截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数同期增长率的差额达到1%以

上时，基金管理人可以进行收益分配。 

2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到

1%以上时，以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原

则确定收益分配数额。 

三、收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比

例、分配方式等内容。 

四、收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内

在指定媒介公告。 

五、基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 



第十六部分  基金费用与税收 



一、基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 

6、基金份额持有人大会费用； 

7、基金的证券、期货交易费用； 

8、基金上市费及年费； 

9、基金的银行汇划费用； 

10、基金的相关账户的开户及维护费用； 

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。 

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费 

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下： 

H＝E×0.50%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使

无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下： 

H＝E×0.10%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付

的，顺延至最近可支付日支付。 

3、基金合同生效后标的指数许可使用费 

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数供应商

签署的指数使用许可协议的约定，从基金财产中支付。指数许可使用费自基金合

同生效日起累计，累计计提的指数许可使用费取以下A）、B）中的孰高者： 

A）按照指数使用许可协议规定的费率，以前一日基金资产净值为基础计算

并进行计提金额的累计值： 

H＝E×0.03%÷当年天数 

H为每日应计提的标的指数许可使用费 

E为前一日的基金资产净值 

B）按照指数使用许可协议规定的每季度指数许可使用费收取下限。当季日

均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和÷基

金当季存续天数）大于人民币5000万元时，本基金季度指数许可使用费下限金

额为35000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算（当季指数许

可使用费下限金额=35000÷当季天数×基金当季存续天数）。当季日均基金资产

净值小于或等于人民币5000万元时，无指数许可使用费收取下限。 

指数许可使用费按日计提，逐日累计至每个季季末，按季支付。由基金管理

人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于

每年1月，4月，7月，10月首日起3个工作日内将上季度标的指数许可使用费

从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所

规定的方式支付给标的指数许可方。 

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式

等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，无需召开

基金份额持有人大会审议。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指

定媒介进行公告。 

4、上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用，根据有关法律法规及相

应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

付。 

三、不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。 

四、基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 







第十七部分  基金的会计与审计 



一、基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。 

二、基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。 

第十八部分  基金的信息披露 



一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息

披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 

二、信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网

站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合

同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。 

五、公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。 

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在网站上。 

（二）基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 

（三）《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。 

（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 

基金管理人确定基金份额折算日，应提前将基金份额折算日公告登载于指定

媒介。基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管

理人将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 

（五）基金份额上市交易公告书 

基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上

市交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上

市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 

（六）基金净值信息 

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

（七）基金份额申购、赎回对价 

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 

（八）基金份额申购赎回清单 

在开始办理基金份额场内申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，

通过指定网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。 

（九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券相关业务资格的会计师事务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。 

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。 

（十）临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在指定报刊和指定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件： 

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

2、《基金合同》终止、基金清算； 

3、转换基金运作方式、基金合并； 

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所； 

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更； 

8、基金募集期延长或提前结束募集； 

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动； 

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十； 

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 

14、基金收益分配事项； 

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更； 

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 

17、本基金开始办理申购、赎回； 

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

19、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 

20、本基金变更标的指数和业绩比较基准； 

21、本基金基金份额的折算及变更登记； 

22、本基金停复牌或终止上市； 

23、本基金调整基金份额类别设置； 

24、本基金推出新业务或新服务； 

25、本基金调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组

成； 

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 

（十一）澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 

（十二）基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管

人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履

行相关信息披露义务。 

（十三）投资股指期货、国债期货的相关公告 

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损

益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影

响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 

（十四）投资股票期权的相关公告 

本基金参与股票期权交易的，基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参

与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、

估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定

的投资政策和投资目标等。 

（十五）投资资产支持证券的相关公告 

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券

市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10

名资产支持证券明细。 

（十六）参与融资及转融通业务的相关公告 

本基金参与融资及转融通业务的，基金管理人应当在本基金季度报告、中期

报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融

通业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 

（十七）中国证监会规定的其他信息。 

六、信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并

保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易

的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。 

七、信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所网站，供社会公众查

阅、复制。 

八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时； 

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 



第十九部分  风险揭示 



一、投资于本基金的主要风险 

投资于本基金的主要风险有： 

1、市场风险 

证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主

要包括： 

（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地

区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 

（2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也

呈周期性变化。 

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 

（4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可

能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 

（5）上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响，如行业竞

争、市场前景、管理能力、财务状况、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发

生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够

用于分配的利润减少，从而影响基金投资收益。 

2、信用风险 

信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导

致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括

证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 

3、操作风险 

操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易

错误、IT系统故障等风险。 

4、管理风险 

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基

金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不

充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。 

5、合规风险 

合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反

《基金合同》有关规定的风险。 

6、本基金的特有风险 

（1）指数化投资风险 

1）标的指数波动的风险 

标的指数成份股的价格可能由于政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，从而导致标的指数波动，使基

金收益水平发生变化。当标的指数下跌时，本基金将面临基金净值与标的指数同

步下跌的风险。 

2）标的指数的流动性风险 

当市场流动性不足或本基金标的指数成份股出现停牌等投资受限情况时，本

基金将可能无法获得足够数量的股票或进行股票的立即变现，从而导致本基金的

跟踪误差扩大及流动性风险的增加。 

3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 

以下因素可能导致基金投资组合回报与标的指数回报发生偏离： 

a、基金为应对日常赎回保留的少量现金、投资运作过程中发生的交易成本

以及基金管理费、托管费等费用将使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差； 

b、标的指数成份股调整，或成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标

的指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，本基金在相应的组合调

整中将可能出现暂时性的跟踪误差的扩大； 

c、标的指数成份股因出现摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投

资组合或承担冲击成本而产生跟踪误差； 

d、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力如跟踪技术手段、

买入卖出时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数

的跟踪程度。 

4）跟踪误差控制未达约定目标的风险 

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控

制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上

述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 

5）标的指数值计算出错的风险 

尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任

何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，

投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。 

6）标的指数变更的风险 

根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据

维护投资者合法权益的原则，变更标的指数并调整基金的业绩比较基准，基金投

资组合将随之调整，届时基金的风险收益特征将可能发生变化，投资人须承担此

项调整带来的风险与成本。 

7）指数编制机构停止服务的风险 

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指

数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集

基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表

决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持

有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 

（2）基金运作的特有风险 

1）上市交易风险 

本基金在基金合同生效后，基金份额可在上海证券交易所上市交易，由于上

市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交

易份额，产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足而产生本基金上市份额的

流动性风险；另外，在不符合上市交易要求或本基金所约定的特定情况下，本基

金基金份额存在暂停上市或终止上市的可能。 

2）基金份额二级市场交易价格折/溢价交易风险 

尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控

制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不

同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 

3）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 

基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单

和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将

计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，供投资者交易、

申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV

计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资

者自行承担。 

4）成份股停牌的风险 

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面

临如下风险： 

a、基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 

b、停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。 

c、若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额的

申购与赎回”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏

离度和跟踪误差。 

d、在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出

成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单

中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全

部或部分ETF份额的风险。 

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数

编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内

部决策程序后及时对相关成份股进行调整，由此可能影响投资者的投资损益并使

基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

5）投资者申购失败的风险 

基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现

金替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临

时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 

6）投资者赎回失败的风险 

投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，

可能导致赎回失败。 

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由

此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照

新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 

7）基金份额赎回对价的变现风险 

基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部

分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有

差异，存在变现风险。 

8）基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 

本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数

同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前

提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。 

9）第三方服务机构的风险 

基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 

申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或

终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 

登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组

合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。

同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 

证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理机构可

能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 

（3）金融衍生品投资风险 

本基金投资股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品。金融衍生品是一

种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂

钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流

动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比

标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品

定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 

（4）资产支持证券投资风险 

本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工

具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票

和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础

资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，

所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应

证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 

（5）参与融资与转融通业务的风险 

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存在

杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。 

（6）存托凭证投资风险 

本基金可投资存托凭证，可能面临与存托凭证发行机制相关的风险，包括但

不限于存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、

行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上

市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭

证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露

监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致

的其他风险等本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证

券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基

金的风险。 

7、流动性风险 

（1）本基金的申购、赎回安排 

具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书

“第十部分 基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购及赎回安排。 

提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资

计划。 

（2）拟投资市场及资产的流动性风险 

本基金是股票型基金，本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不

低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因此标的指数面临

的行业和资产流动性风险也是本基金所面临的风险之一。 

本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进

行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，

对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相

关和跟踪误差最小化。在构建股票资产组合时，对于因法规限制、流动性限制而

无法交易的标的指数成份股，本基金将采用与被限制股预期风险收益水平相近的

股票或股票组合进行替代。同时基于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将

在严格控制风险的基础上适度投资于存托凭证、债券、资产支持证券、同业存单、

货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具。 

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 

如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到

公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于暂停接受

赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值等，作为特定情形下基金管理人流

动性风险管理的辅助措施，同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，

对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理

工具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。 

8、基金管理人职责终止风险： 

因违法经营或者出现重大风险等情况，可能发生基金管理人被依法取消基金

管理资格，或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管理人

职责终止情况下，投资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基金管理

人职责终止，涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分

的，相关基金管理人对各自履职行为依法承担责任。 

9、其他风险 

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可

能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等

超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利

益受损。 

二、声明 

1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险； 

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他基金销售机

构销售，基金管理人与其他基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。 

第二十部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 



一、《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

并自表决通过之日起生效，决议生效后两日内在指定媒介公告。 

二、《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的； 

4、《基金合同》约定的其他情形； 

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

三、基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证

监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基

金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中

国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

四、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

五、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。 

六、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券相关

业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会

备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工

作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在

指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 

七、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。 

第二十一部分  基金合同的内容摘要 



基金合同内容摘要详见附件一。 

第二十二部分  基金托管协议的内容摘要 



托管协议内容摘要详见附件二。 



第二十三部分  对基金份额持有人的服务 



对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代

理券商提供。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和

修改服务项目，主要提供的服务内容如下： 

一、网站服务 

通过基金管理人网站，投资者可获得如下服务： 

1、查询服务：投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、

交易确认记录等信息，同时可以查询和修改投资者联系方式等基本资料。 

2、信息资讯服务：投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人

各类信息，包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。 

二、电话服务 

1、自助电话服务：基金管理人提供24小时自动语音查询服务。基金份额持

有人可进行基金账户余额、交易情况、基金净值等信息的查询。 

2、人工服务：基金管理人提供每个交易日9:00-11:30，13:00-17:00人工

热线咨询服务。投资者可通过客户服务电话享受业务咨询、信息查询、服务资料

修改等专项服务。 

三、资料递送服务 

1、账户确认单：投资者开户申请自成功受理之日起的2个交易日后，相关

基金账户的开户确认信息可通过销售机构进行查询和打印。 

2、交易确认单：投资者自交易申请成功下达之日起的2个交易日后，可通

过销售机构查询和打印交易确认单。 

3、基金对账单：基金份额持有人如有需求，可致电销售机构和基金管理人

索取季度、年度对账单。 

4、其他资料：基金管理人将根据投资者的需求，不定期递送基金管理人介

绍和产品宣传推介材料等。 

基金管理人提供的资料递送服务原则上以电子形式为主，如基金份额持有人

需纸质资料，可致电客户服务中心。对于纸质资料的递送，基金管理人不对资料

的邮寄送达做出任何承诺和保证，也不对邮寄过程中所出现的遗漏、泄露而导致

的直接或间接损害承担赔偿责任。 

四、客户意见、建议或投诉处理 

份额持有人可以通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、书信等方式对基金

管理人和销售机构提出意见、建议或投诉。 

投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提出意见、建议或投诉。 

五、基金管理人联系方式 

公司网址：www.huianfund.cn 

客服电话：010-56711690 

客服邮箱：services@huianfund.cn 

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。。 



第二十四部分  其他应披露的事项 

自2023年1月2日至2023年7月24日，本基金的临时公告和定期报告刊

登于《上海证券报》和基金管理人网站www.huianfund.cn 

序号  公告事项  法定披露方式  法定披露日期  

1  汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告  规定报刊和/或公司网站  2023-01-19  

2  汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告  规定报刊和/或公司网站  2023-02-27  

3  汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金（2023年第1号）招募说明书（更新）  规定报刊和/或公司网站  2023-03-04  

4  汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）  规定报刊和/或公司网站  2023-03-04  

5  汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告  规定报刊和/或公司网站  2023-03-31  

6  汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告  规定报刊和/或公司网站  2023-04-22  

7  汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告  规定报刊和/或公司网站  2023-07-21  





第二十五部分  招募说明书的存放及查阅方式 



招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的办公场所，投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时

间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印

件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.huianfund.cn）查阅和下载

招募说明书。 

第二十六部分  备查文件 



以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 

（一）中国证监会准予汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金募集的

文件 

（二）《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 

（三）《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照 

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照 

（六）关于申请募集汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金之法律意

见书 

（七）中国证监会要求的其他文件 

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 





汇安基金管理有限责任公司 

2024年2月6日 



附件一  基金合同内容摘要 



一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务 

（一）基金管理人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理； 

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记

结算业务并获得《基金合同》规定的费用； 

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申

请； 

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务； 

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为； 

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；  

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制定和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、转托管和非交易过户等业务的业务规则； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回对价的方法符

合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定

基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； 

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上； 

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人； 

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；  

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；网下股票认购所募集股票的解

冻按照《中国结算上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处理； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（二）基金托管人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投

资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账

户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交

割事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回对价； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上； 

（12）建立并保存基金份额持有人名册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回对价； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金份额持有人、基金管理人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，

并通知基金管理人； 

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（三）基金份额持有人的权利与义务 

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得本基金基金份额，即成为本基金份额持有人

和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人

作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 

每份基金份额具有同等的合法权益。 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于： 

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）交纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价、现金差额及法律法规

和《基金合同》所规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。 

本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人

大会的日常机构，按照相关法律法规的要求执行。 

若以本基金为目标ETF的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金与联接基金

的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭借所持有的联接基金的基金份额直

接参与或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和

计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：

在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘

以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果

按四舍五入的方法保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本

基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特

定基金份额持有人的委托以特定的联接基金基金份额持有人代理人的身份出席

本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 

联接基金的基金管理人代表特定的联接基金基金份额持有人提议召开或召

集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的

基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基

金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人

提议召开或召集本基金基金份额持有人大会。 

（一）召开事由 

1、除法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现

或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 

（1）终止《基金合同》； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会； 

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止

上市的情形除外； 

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。 

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会： 

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调

低赎回费率、调整基金份额类别设置或变更收费方式； 

（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或登记结算机构的相关业务规则

发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 

（5）基金管理人、登记结算机构、上海证券交易所、基金销售机构调整有

关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管、质押等业务规则； 

（6）本基金推出新业务或服务； 

（7）调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购

赎回清单计算和公告时间或频率； 

（8）按照指数编制机构的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的

指数许可使用费费率、计算方法或支付方式等； 

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。 

（二）会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基

金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份

额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金

管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。 

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，在指定媒

介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。 

（四）基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或会议通知载明的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或

系统。通讯开会应以书面方式或会议通知载明的其他形式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告； 

（2）召集人按《基金合同》约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集

人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理

人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）； 

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。 

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其

他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权。 

4、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其

他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大

会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 

5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第（2）款或出

具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人在权益登记日所持

有的有效基金份额低于第2条第（3）款规定比例的，召集人可以在原公告的基

金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，到会者所持有的有效

基金份额或出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持

有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

（五）议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持

有人或代理人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人

拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的

效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的

表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在

公证机关监督下形成决议。 

（六）表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会

另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金

托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。 

（七）计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表

担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 

（八）生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。 

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致

并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人

大会审议。 

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

并自表决通过之日起生效，决议生效后两日内在指定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的； 

4、《基金合同》约定的其他情形； 

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证

监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基

金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中

国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券相关

业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会

备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工

作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在

指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。 

四、争议的处理 

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲

裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁

决是终局性的，并对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务，维护基金份

额持有人的合法权益。 

《基金合同》受中国法律管辖。 

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅，但应以《基金合同》正本为准。 

附件二  托管协议内容摘要 



一、托管协议当事人 

（一）基金管理人 

名称：汇安基金管理有限责任公司 

注册地址：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 

办公地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1301室 

邮政编码：100007 

法定代表人：刘强 

成立日期：2016年4月25日 

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]860号 

组织形式：有限责任公司 

注册资本：1亿元 

存续期间：持续经营 

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监

会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动】 

（二）基金托管人 

名称：兴业证券股份有限公司 

住所：福建省福州市湖东路268号 

法定代表人：杨华辉 

电话：021-20370763 

传真：021-68583236 

联系人：江咏絮 

成立时间：2000年05月19日 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：669667.167400万人民币 

批准设立机关和设立文号：证监机构字【2000】52号 

存续期间：持续经营 

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财

务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融

产品；证券投资基金托管业务。为期货公司提供中间介绍业务；互联网信息服务

不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资

范围、投资对象进行监督。 

基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金

托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金

实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事

项进行核查。 

本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，

基金还可投资于其他依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证

监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方

政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、

可转换债券（含分离交易可转债）等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、

货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具。 

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和

风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证

券出借业务。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例

不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规

定而受限的情形除外。 

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、

融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 

1）本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值

的90%，且不低于非现金基金资产的80%； 

2）本基金总资产不超过基金净资产的140%； 

3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10％； 

4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 

5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%； 

6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债

券回购到期后不得展期； 

10）本基金参与股指期货和/或国债期货交易，遵循下列比例限制： 

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过

基金资产净值的15%； 

②本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有

价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不

含质押式回购）等； 

③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金

持有的股票总市值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不

得超过基金持有的债券总市值的30%； 

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；所持有的债券（不含到期

日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的

国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； 

11）本基金参与股票期权交易的，应符合以下要求：因未平仓的期权合约支

付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应

持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交

易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超

过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 

12）本基金参与股指期货和/或国债期货和/或股票期权交易的，每个交易日

日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 

13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

14）本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日终，参与转融通证

券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得

超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 

15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的

投资； 

16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致； 

17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算； 

18）法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。 

除上述第7）、15）、16）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基金管理人

之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在十

个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规

另有规定的从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本基金投

资禁止行为进行监督。 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

1、承销证券； 

2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 

3、从事承担无限责任的投资； 

4、向其基金管理人、基金托管人出资； 

5、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当

程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管

人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交

易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银

行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场

交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市

场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前3个工作

日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调

整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的

交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行

间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠

纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易

对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法

律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追

偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承

担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照

事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，

基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人投资银行存款进行监督。 

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，

建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配

合基金托管人完成相关业务办理。 

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产

净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金

收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监

督和核查。 

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在

宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中

国证监会。 

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资

流通受限证券进行监督。 

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通

受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 

2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发

行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证

券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、

回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的

证券。 

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中

央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间

债券市场交易的证券。 

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责

相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产

生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责

任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管

理人承担。 

本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。 

3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、

风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动

性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，

避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章

制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规

章制度的决议提交给基金托管人。 

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险

采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因市

场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额

现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致

的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出

现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此

遭受的损失。 

在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人

提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）： 

拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承

销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、

划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完

整。 

基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出

现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金

托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出

书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关

指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并

有权报告中国证监会。 

基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确保

证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问

题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由

基金管理人承担。 

如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送

了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担

相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资流

通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。 

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中

违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后

应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人

的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改

正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理

人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托

管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投

资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立

即通知基金管理人，并报告中国证监会。 

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应

在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管

人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配

合提供相关数据资料和制度等。 

（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托

管人应报告中国证监会。 

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管账户、证券账户和期货账户

等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基

金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知

基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书

面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内

及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促

基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：

提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答

复基金管理人并改正。 

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人应报告中国证监会。 

四、基金财产的保管 

（一）基金财产保管的原则 

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

2、基金托管人应安全保管基金财产。 

3、基金托管人按照规定开设基金财产的托管账户、证券账户和期货账户等

投资所需账户。 

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完

整与独立。 

5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况

双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、

分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司

数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。 

6、对于因为基金认（申）购、基金投资产生的应收资产，应由基金管理人

负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日上述应收资产没有到

达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基

金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金

托管人对此不承担任何责任。 

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。 

（二）基金募集期间及募集资金、股票的验证 

1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设

的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集的股票按照交易所

和登记结算机构的规则和流程办理股票的冻结与过户。 

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额

（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、

《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金

托管人开立的基金托管账户，对于属于基金财产的全部证券，登记结算机构将根

据基金管理人报送确认的投资人有效认购沪市组合证券数据，过户至基金托管人

为基金开立的基金证券账户。同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资

格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名

或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管人应提供充分协助。 

（三）基金托管账户的开立和管理 

1、基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。 

2、基金托管人可以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设本基

金的托管账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行

预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于

投资、支付赎回对价的现金部分、支付基金收益、收取申购对价的现金部分，支

付或收取现金差额、现金替代及现金替代退补款等，均需通过本基金的托管账户

进行。 

3、基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基

金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

4、基金托管账户应符合相关法律法规的有关规定。 

（四）基金证券账户的开立和管理 

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级

法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资

金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 

4、基金证券账户的开立和证券账户卡（如有）的保管由基金托管人负责，

账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 

证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付，待

托管产品启始运营后，基金管理人可向基金托管人发送划款指令，将代垫开户费

从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后，基金托管人应及时将证

券账户开通信息通知基金管理人。 

5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，

涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，

则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 

（五）债券托管账户的开设和管理 

根据基金管理人的要求，基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、

中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，

以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公

司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理

人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 

（六）其他账户的开立和管理 

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。 

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人

负责妥善保管，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股

份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，保管

凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人

的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间

的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人

以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 

（八）与基金财产有关的重大合同的保管 

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管

理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金

有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金

托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15

年，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。对于无法取得二份以上的正本

的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复印件或扫描件，未经双方

协商一致，合同原件不得转移。 

五、基金资产净值计算和会计核算 

（一）基金资产净值的计算及复核程序 

1、基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每

个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到

0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管

理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其

规定。 

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 

2、复核程序 

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基

金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 

1、估值对象 

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票

期权合约和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。 

2、估值原则 

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。 

（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。 

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。 

（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 

3、估值方法 

本基金的估值方法为： 

（1）证券交易所上市的有价证券的估值 

①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响

证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格； 

②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估

值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 

③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值

机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 

④交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； 

⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交

易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； 

⑥对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况

下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价

未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允

价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公

允价值。 

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

②首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

③在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首

次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。 

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于

含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权

的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机

构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市

期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 

（4）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；

选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 

（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。 

（6）本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进

行估值；估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采

用最近交易日结算价估值。 

（7）本基金投资股票期权，根据相关法律法规及监管部门的规定估值。 

（8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 

（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。 

（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 

4、特殊情形的处理 

（1）基金管理人、基金托管人按估值方法第（9）项进行估值时，所造成的

误差不作为基金份额净值错误处理。 

（2）由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误或由于其他不

可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进

行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金

托管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消

除或减轻由此造成的影响。 

（三）基金份额净值错误的处理方式 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、

或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接经济

损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误

责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的

当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分

不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不

当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，

由基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，通知基金托管人，并报中国证监会备案。 

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值； 

4、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 

（五）基金会计制度 

按国家有关部门规定的会计制度执行。 

（六）基金账册的建立 

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地

设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方

法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找

到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 

（七）基金财务报表与报告的编制和复核 

1、财务报表的编制 

基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度

报表的编制，基金管理人应于每月终了后5工作日内完成；《基金合同》生效后，

基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新

基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基

金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说

明书。季度报告应在季度结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告；中期

报告在会计年度半年终了后两个月内编制完毕并予以公告；年度报告在会计年度

结束后三个月内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足2个月的，基金管理人

可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 

2、报表复核 

基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基

金托管人在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基

金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人

应在收到后7个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管

理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在

收到后30日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年

度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后45

日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之

间的上述文件往来均以邮件的方式或双方商定的其他方式进行。 

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金

托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双

方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基

金管理人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复

核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公

告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公

告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 

（八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和

编制结果。 

六、基金份额持有人名册的保管 

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，

包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会

权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持

有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 

基金份额持有人名册由基金的基金登记结算机构根据基金管理人的指令编

制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有

人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。登记结算机构的保管期限自基金

账户销户之日起不少于20年。 

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日

和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生

效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发

生日后十个工作日内提交。 

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15

年，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。基金托管人不得将所保管的基

金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基

金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有

关法规规定各自承担相应的责任。 

七、争议解决方式 

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、

调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根

据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，

对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。 

本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。 

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 

（一）托管协议的变更程序 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 

（二）基金托管协议终止的情形 

1、基金合同终止； 

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权； 

4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组 

（1）自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基

金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人

应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 

（2）基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人、

具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。

基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

（3）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

2、基金财产清算程序 

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。 

3、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

4、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。 

5、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券相关

业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会

备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工

作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在

指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 

6、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。 


              
                
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