基金管理人：招商基金管理有限公司

　　基金托管人：浙商银行股份有限公司

　　清算报告出具日：2021年3月18日

　　清算报告公告日：2021年3月29日

　　一、

　　一、重要提示

　　招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2019年12月23日《关于准予招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2019】2927号）注册公开募集，自2020年9月28日起基金合同生效，并于2020年10月29日开始在上海证券交易所上市交易。基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》“第二十一部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、基金合同的终止事由”中约定，“有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：基金份额持有人大会决定终止的”。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。

　　为召集基金份额持有人大会审议《关于招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市相关事项的议案》，基金管理人已于2021年2月10日刊登了《关于以通讯方式召开招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于2021年2月18日、2021年2月19日陆续刊登了提示性公告。本次基金份额持有人大会于2021年3月15日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效，基金管理人于2021年3月16日刊登了《关于招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金已在2021年3月15日起停牌并暂停申购赎回业务，基金管理人将按照上海证券交易所的业务规则申请办理本基金终止上市等业务。

　　基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦律师事务所于2021年3月16日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市中伦律师事务所对清算事宜出具法律意见。

　　二、基金概况

基金名称 招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 招商中债-0-3年长三角地方债ETF

场内简称 长三角债

基金主代码 511000

交易代码 511000

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年9月28日

最后运作日（2021-3-15）基

金份额总额

7,975.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略和替代性策略，投资于标的

指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资

组合的总体特征与标的指数相似。 此外，本基金还将积极参与风险低且可控

的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝

对值争取不超过0.25%，年跟踪误差争取不超过3%。 如因标的指数编制规则

调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管

理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 中债-0-3年长三角地方政府债指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于

混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，

具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

　　三、基金运作情况

　　本基金经中国证监会2019年12月23日证监许可【2019】2927号文注册募集，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2020年6月22日至2020年9月21日向社会公开募集。本基金基金合同于2020年9月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额（含利息结转的份额）总数为609,297,597.00份。自2020年9月28日至2021年3月15日期间，本基金按基金合同约定正常运作。经上海证券交易所核准，本基金于2020年10月29日开始在上海证券交易所上市交易。

　　基于市场环境变化并更好地保护基金份额持有人的利益，为召集基金份额持有人大会审议《关于招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市相关事项的议案》，基金管理人已于2021年2月10日刊登了《关于以通讯方式召开招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等有关规定，经本基金份额持有人大会2021年3月15日表决通过，决定终止基金合同，并对本基金进行变现及清算程序。基金管理人已就该事项于2021年3月16日刊登了《关于招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金从2021年3月16日起进入清算期。此外，本基金已在2021年3月15日起停牌并暂停申购赎回业务，根据持有人大会通过的会议议案及方案说明，基金管理人将按照上海证券交易所的业务规则申请办理本基金终止上市等业务。

　　四、财务会计报告

　　基金最后运作日资产负债表（已经审计）

　　会计主体：招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金

　　报告截止日：2021年3月15日

　　单位：人民币元

　　单位：人民币元

最后运作日

2021年3月15日

资 产：

银行存款 724,714.21

存出保证金 70,112.18

应收利息 7,481.31

应收证券清算款 5,993.15

资产总计 808,300.85

负 债：

应付管理人报酬 49.35

应付托管费 16.50

其他应付款 1,500.00

负债合计 1,565.85

所有者权益：

实收基金 797,500.17

未分配利润 9,234.83

所有者权益合计 806,735.00

负债和所有者权益总计 808,300.85

　　注：1、基金最后运作日2021年3月15日，招商中债-0-3年长三角地方债ETF单位净值为101.1580元，份额为7,975.00份，资产净值为806,735.00元。

　　2、本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。

　　五、清算情况

　　自2021年3月16日至2021年3月18日止为清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

　　1、清算费用

　　按照《招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》第二十一部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担并支付。

　　2、资产处置情况

　　（1）本基金最后运作日银行存款724,714.21元，是存储于基金托管人浙商银行的活期银行存款。

　　（2）本基金最后运作日存出保证金70,112.18元，是由中国证券登记结算公司上海分公司收取并保管的结算保证金。结算保证金每月调整一次，根据《结算保证金管理业务指南》，“中国证券登记结算有限责任公司于每月初第二个交易日，根据结算参与人对应结算备付金账户前6个月日均结算净额调整其结算互保金额度，但不低于初始结算保证金基数”。

　　（3）本基金最后运作日应收利息7,481.31元，其中包括活期银行存款利息6,463.99元、最低备付金利息841.72元及结算保证金利息175.60元。应收活期银行存款利息由托管银行于每季度3月、6月、9月、12月21日（节假日顺延）结算入账，或在账户注销时一次性结清；最低备付金利息及结算保证金利息由中国证券登记结算有限责任公司于每季度3月、6月、9月、12月21日（节假日顺延）结算入账。

　　（4）本基金最后运作日应收证券清算款为5,993.15元，为证券交易产生的应收清算款项，该笔款项已于2021年3月16日结算入账。

　　（5）为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付尚未返还的存出保证金、应收银行存款利息、应收最低备付金利息、应收结算保证金利息。

　　3、负债清偿情况

　　（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为49.35元，该款项已于2021年3月16日支付。

　　（2）本基金最后运作日应付托管费为16.50元，该款项已于2021年3月16日支付。

　　（3）本基金最后运作日其他应付款为1,500.00元，系预提中债账户维护费，该笔款项将于收悉缴费单后安排支付。

　　4、清算期间的剩余资产分配情况

　　单位：人民币元

　项目 金额

一、最后运作日2021年3月15日基金净资产 806,735.00

加：清算期间（2021-3-16至2021-3-18）利息收入 30.73

利息收入-银行存款利息收入（注） 21.25

利息收入-结算保证金利息收入（注） 9.48

减：清算期间（2021-3-16至2021-3-18）费用 -

二、2021年3月18日基金净资产 806,765.73

　　注：利息收入系以当前适用的利率预估计提的自2021年3月16日至2021年3月18日止清算期间的银行存款利息和结算保证金利息。

　　资产处置及负债清偿后，于2021年3月18日本基金剩余财产人民币806,765.73元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　2021年3月19日至清算款划出日前一日的银行存款和存出保证金产生的利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

　　5、基金财产清算报告的告知安排

　　本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。

　　六、备查文件

　　1、备查文件目录

　　（1）《招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金清算审计报告》

　　（2）《关于招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金清算事宜之法律意见》

　　2、存放地点

　　基金管理人的办公场所。

　　3、查阅方式

　　投资者可在营业时间免费查阅。

　　招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金财产清算小组

　　2021年3月18日

 


              

                

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