建信现金添益交易型货币市场基金2026年度第2季度报告
建信现金添益交易型货币市场基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：国泰海通证券股份有限公司
报告送出日期：2026年7月20日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 建信现金添益货币
场内简称 建信添益（扩位简称：货币ETF建信）
基金主代码 003022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月2日
报告期末基金份额总额 11,914,003,053.39份
投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 国泰海通证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信现金添益货币A 建信现金添益货币H 建信现金添益货币C
下属分级基金的场内简称 - 建信添益（扩位简称：货币ETF建信） -
下属分级基金的交易代码 003022 511660 011222
报告期末下属分级基金的份额总额 9,445,776,950.65份 81,269,560.04份 2,386,956,542.70份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）
建信现金添益货币A 建信现金添益货币H 建信现金添益货币C
1.本期已实现收益 30,037,172.44 20,838,754.66 6,166,491.05
2.本期利润 30,037,172.44 20,838,754.66 6,166,491.05
3.期末基金资产净值 9,445,776,950.65 8,126,956,004.01 2,386,956,542.70
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的
金额相等；
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信现金添益货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.3038% 0.0001% 0.3366% 0.0000% -0.0328% 0.0001%
过去六个月 0.6253% 0.0002% 0.6695% 0.0000% -0.0442% 0.0002%
过去一年 1.3137% 0.0002% 1.3500% 0.0000% -0.0363% 0.0002%
过去三年 5.1922% 0.0009% 4.0537% 0.0000% 1.1385% 0.0009%
过去五年 9.8950% 0.0011% 6.7537% 0.0000% 3.1413% 0.0011%
过去七年 15.3604% 0.0012% 9.4574% 0.0000% 5.9030% 0.0012%
自基金合同生效起至今 27.9439% 0.0025% 13.2744% 0.0000% 14.6695% 0.0025%
建信现金添益货币H
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.2438% 0.0001% 0.3366% 0.0000% -0.0928% 0.0001%
过去六个月 0.5055% 0.0002% 0.6695% 0.0000% -0.1640% 0.0002%
过去一年 1.0707% 0.0002% 1.3500% 0.0000% -0.2793% 0.0002%
过去三年 4.4369% 0.0009% 4.0537% 0.0000% 0.3832% 0.0009%
过去五年 8.5830% 0.0011% 6.7537% 0.0000% 1.8293% 0.0011%
过去七年 13.4378% 0.0012% 9.4574% 0.0000% 3.9804% 0.0012%
自基金合同生效起至今 24.9595% 0.0025% 13.2744% 0.0000% 11.6851% 0.0025%
建信现金添益货币C
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.2438% 0.0001% 0.3366% 0.0000% -0.0928% 0.0001%
过去六个月 0.5056% 0.0002% 0.6695% 0.0000% -0.1639% 0.0002%
过去一年 1.0708% 0.0002% 1.3500% 0.0000% -0.2792% 0.0002%
过去三年 4.4379% 0.0009% 4.0537% 0.0000% 0.3842% 0.0009%
过去五年 8.5869% 0.0011% 6.7537% 0.0000% 1.8332% 0.0011%
自基金合同生效起至今 8.8734% 0.0011% 6.9127% 0.0000% 1.9607% 0.0011%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
崔博俭 本基金的基金经理 2025年5月6日 - 9 崔博俭先生，硕士。2016年12月毕业于美国马里兰大学帕克分校金融专业。2017年4月加入建信基金，历任固定收益投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、基金经理兼研究员等职务。2025
年5月6日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2025年5月6日起任建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2025年9月16日起任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。
陈建良 固定收益投资部总经理，本基金的基金经理 2016年9月2日 - 19 陈建良先生，固定收益投资部总经理，双学士。曾任中国建设银行厦门分行客户经理、总行金融市场部债券交易员。2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日起转型为建信短债债券型证券投资基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年9月19日起转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年3月23日至2025年11月14日任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年8月30日至2025年11月14日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2026年6月9日起任建信丰汇债券型证券投资基
金的基金经理。
先轲宇 固定收益投资部总经理助理，本基金的基金经理 2017年7月7日 - 13 先轲宇先生，固定收益投资部总经理助理，硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2016年7月加入我公司，历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理、总经理助理兼基金经理。2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金的基金经理；2019年1月25日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2019年1月25日起任建信货币市场基金的基金经理；2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规
的规定和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，二季度经济运行总体平稳，但受国际环境复杂变化、国内结构调整压力等影
响，部分经济指标出现了增速回落。从制造业采购经理指数（PMI）上看，PMI指数在26年4-6
月分别录得50.3%、50.0%和50.3%，持续保持在荣枯线以上。从需求端上看，固定资产投资增速
大幅下降并转负，1-5月累计同比下降4.1%，相比26年一季度回落5.8个百分点。从分项上看，
制造业累计投资增速由正转负，基础设施累计投资增速同样有所回落，房地产累计投资增速跌幅
明显走扩。消费同比增速回落，1-5月社会消费品零售总额同比增长1.4%，相比26年一季度回落
1.0个百分点；进出口方面，1-5月货物进出口总额美元计价同比增长19.2%，其中出口同比增速
小幅增长至15.5%，进口同比增速升至24.5%。从生产端上看，1-5月全国规模以上工业增加值同
比增长5.4%，低于26年一季度增速0.7个百分点。总体看，26年二季度经济动能有所放缓，但
整体向好态势未变。
通胀方面，26年二季度通胀在基数效应下继续走高，居民消费价格（CPI）单月同比继续为
正，工业生产者出厂价格（PPI）单月同比转正且涨幅快速走扩。从消费者价格指数上看，1-5月
份居民消费价格CPI升至1.0%，高于26年一季度0.1个百分点，分月看4、5月份全国居民消费
价格同比分别增长1.2%和1.2%。从工业品价格指数上看，1-5月全国工业生产者出厂价格同比转
正，收于1.0%，其中4、5月当月PPI同比分别为2.8%和3.9%，在基数效应以及地缘风险带动下，
整体商品价格中枢明显抬升。
资金面和货币政策层面，26年二季度资金环境维持宽松。二季度央行整体延续适度宽松的货
币政策，并未进行降准降息操作，但在6月设立了隔夜逆回购工具。资金利率中枢来看，7天质
押回购利率（R007）整体波动区间在1.3%-1.5%，4、5月维持在1.3%-1.4%，6月快速走高。从人
民币汇率上看，二季度人民币汇率总体偏升值，6月末人民币兑美元即期汇率收于6.7852，较26
年一季度末升值1.78%。
债券市场方面，二季度长短端收益率均下行后震荡。整体看，二季度10年国债收益率下行
8BP到1.73%，10年国开债收益率下行17BP到1.78%。1年期国债和1年期国开债全季度分别下
行10BP和9BP至1.12%和1.35%，期限利差变化不大。1年期AAA中短期票据收益率相比一季度
末下行8BP至1.5%，1年期AAA同业存单收益率相比一季度末下行5BP至1.46%。
报告期内，本基金紧密跟随资金面节奏，灵活调节组合杠杆水平及剩余期限，在流动性整体
偏松的背景下，积极运用杠杆套息策略以增厚收益。同时，于季末等关键时点，择机配置了6至
9个月期限的高等级存款及存单，适时锁定相对收益，总体实现了收益性与流动性的动态平衡。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A净值增长率0.3038%，波动率0.0001%，业绩比较基准收益率0.3366%，波
动率0.0000%。本报告期本基金C净值增长率0.2438%，波动率0.0001%，业绩比较基准收益率
0.3366%，波动率0.0000%。本报告期本基金H净值增长率0.2438%，波动率0.0001%，业绩比较
基准收益率0.3366%，波动率0.0000%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 11,043,897,125.78 51.98
其中：债券 11,043,897,125.78 51.98
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,969,179,781.93 23.39
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 4,154,556,253.32 19.55
4 其他资产 1,080,291,451.94 5.08
5 合计 21,247,924,612.97 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 13.67
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 980,000,000.00 4.91
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
无。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 97
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
无。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 45.49 6.41
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
2 30天（含）—60天 6.55 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
3 60天（含）—90天 9.54 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
4 90天（含）—120天 7.85 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 36.84 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
合计 106.27 6.41
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
无。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,897,025,559.57 9.50
其中：政策性金融债 415,645,598.43 2.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,197,441,195.98 6.00
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,949,430,370.23 39.83
8 其他 - -
9 合计 11,043,897,125.78 55.33
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112599463 25天津银行CD163 3,000,000 299,815,747.24 1.50
2 112599666 25贵州银行CD073 3,000,000 299,767,508.57 1.50
3 112515192 25民生银行CD192 3,000,000 299,413,665.02 1.50
4 112603020 26农业银行CD020 3,000,000 298,288,089.84 1.49
5 112512173 25北京银行CD173 2,000,000 199,787,001.69 1.00
6 112519338 25恒丰银行CD338 2,000,000 199,617,007.95 1.00
7 112585846 25温州银行CD191 2,000,000 199,430,112.86 1.00
8 112694485 26富滇银行CD070 2,000,000 199,059,000.30 1.00
9 112694831 26富滇银行CD081 2,000,000 199,006,932.74 1.00
10 112612023 26北京银行CD023 2,000,000 198,784,904.91 1.00
5.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0527%
报告期内偏离度的最低值 0.0236%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0412%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，温州银行
股份有限公司于2025年7月14日因未对理财非标准化债权资产投资参照自营贷款管理被国家金
融监督管理总局温州监管分局处以罚款35万元。
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，温州银行
股份有限公司于2025年9月15日因员工行为管理不到位，信贷业务管理不到位等被国家金融监
督管理总局温州监管分局处以罚款100万元。
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，温州银行
股份有限公司于2026年6月30日因授信业务“三查”不到位等，被国家金融监督管理总局温州
监管分局处以罚款80万元。
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，恒丰银行
股份有限公司于2025年9月12日发布公告称公司于近日收到国家金融监督管理总局行政处罚决
定书，因公司相关贷款、票据、理财等业务管理不审慎，监管数据报送不合规等，被处以6150
万元罚款。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合基金管理人投资制度的规定。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,080,291,451.94
3 应收利息 -
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 1,080,291,451.94
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信现金添益货币A 建信现金添益货币H 建信现金添益货币C
报告期期初基金份 10,237,094,782.63 88,347,127.43 2,238,870,534.77
额总额
报告期期间基金总申购份额 3,699,032,672.59 4,038,011.55 15,309,920,836.77
报告期期间基金总赎回份额 4,490,350,504.57 11,115,578.94 15,161,834,828.84
报告期期末基金份额总额 9,445,776,950.65 81,269,560.04 2,386,956,542.70
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信现金添益交易型货币市场基金设立的文件；
2、《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》；
3、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》；
4、《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2026年7月20日
建信现金添益交易型货币市场基金2026年度第2季度报告.pdf