易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第1季度报告
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达恒生科技 ETF（QDII）
场内简称 港股科技、恒生科技 30ETF
基金主代码 513010
交易代码 513010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 5月 18日
报告期末基金份额总额 7,565,307,000.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略
本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份
股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品实
现对标的指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度
的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告
3
3%以内。本基金主要采取完全复制法，即完全按
照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全
投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括
成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调
整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目
的。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理
为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券
和货币市场工具的投资。为进行流动性管理、应付
赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可
投资于金融衍生品，如跟踪同一标的指数的股指期
货、与标的指数成份股、备选成份股等相关的衍生
工具等。
业绩比较基准 恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
此外，本基金主要投资于香港等境外市场，除了需
要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及香港等
境外市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
境外投资顾问
英文名称：无
中文名称：无
境外资产托管人
英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
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中文名称： 香港上海汇丰银行有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益 -23,672,702.10
2.本期利润 131,403,579.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0185
4.期末基金资产净值 4,301,622,657.17
5.期末基金份额净值 0.5686
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
2.06% 2.36% 2.15% 2.36% -0.09% 0.00%
过去六个
月
20.98% 3.08% 20.74% 3.11% 0.24% -0.03%
过去一年 2.32% 2.88% 1.92% 2.90% 0.40% -0.02%
过去三年 - - - - - -
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5
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-43.14% 2.87% -40.90% 2.89% -2.24% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2021年 5月 18日至 2023年 3月 31日）
注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-43.14%，同期业绩
比较基准收益率为-40.90%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
成曦
本基金的基金经理，易方达深
证 100ETF联接、易方达创业
2021-05-1
8
- 15年
硕士研究
生，具有基
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6
板 ETF联接、易方达深证
100ETF、易方达创业板 ETF、
易方达恒生国企联接（QDII）、
易方达恒生国企
（QDII-ETF）、易方达上证科
创板 50ETF、易方达上证科创
板 50联接、易方达中证科创
创业 50ETF、易方达中证沪港
深 500ETF（自 2021年 08月
03日至 2023年 03月 17日）、
易方达中证科创创业 50联接
（自 2021年 08月 24日至
2023年 03月 17日）、易方达
中证稀土产业 ETF、易方达中
证沪港深 300ETF（自 2021年
09月 15日至 2023年 03月 17
日）、易方达中证消费电子主
题 ETF、易方达中证港股通医
药卫生综合 ETF、易方达中证
港股通中国 100ETF、易方达
中证消费 50ETF、易方达恒生
科技 ETF联接（QDII）的基
金经理
金从业资
格。曾任华
泰联合证券
资产管理部
研究员，易
方达基金管
理有限公司
集中交易室
交易员、指
数与量化投
资部指数基
金运作专
员、基金经
理助理，易
方达中小板
指数
（LOF）、易
方达银行分
级、易方达
生物分级、
易方达重组
分级、易方
达深证成指
ETF、易方
达深证成指
ETF联接、
易方达
MSCI中国
A股国际通
ETF、易方
达原油
（QDII-LO
F-FOF）、易
方达纳斯达
克 100指数
（QDII-LO
F）、易方达
MSCI中国
A股国际通
ETF联接发
起式、易方
达上证
50ETF、易
方达上证
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7
50ETF联接
发起式、易
方达中证香
港证券投资
主题 ETF、
易方达中证
创新药产业
ETF、易方
达中证智能
电动汽车
ETF的基金
经理。
张湛
本基金的基金经理，易方达中
证科技 50ETF、易方达中证全
指证券公司 ETF、易方达中证
人工智能主题 ETF、易方达中
证万得生物科技指数（LOF）、
易方达中证生物科技主题
ETF、易方达中证新能源ETF、
易方达中证云计算与大数据
主题 ETF、易方达中证内地低
碳经济主题 ETF、易方达中证
医疗 ETF、易方达中证物联网
主题 ETF、易方达中证芯片产
业 ETF、易方达中证科技 50
联接、易方达中证人工智能主
题 ETF联接、易方达中证全
指证券公司 ETF联接、易方
达中证内地低碳经济主题
ETF联接、易方达中证 500增
强策略 ETF、易方达中证云计
算与大数据主题 ETF联接发
起式、易方达中证医疗 ETF
联接发起式的基金经理，易方
达中证港股通中国 100ETF、
易方达恒生科技 ETF联接
（QDII）的基金经理助理
2022-12-0
2
- 14年
硕士研究
生，具有基
金从业资
格。曾任易
方达基金管
理有限公司
数量化投资
研究员、量
化研究员、
投资经理，
易方达中证
军工 ETF、
易方达中证
军工指数
（LOF）、易
方达中证全
指证券公司
指数（LOF）
的基金经
理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规
范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制
度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中
6 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金跟踪恒生科技指数，该指数包含经筛选后最大的 30 家与科技主题高
度相关的香港上市公司。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的
指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。
2023 年一季度，受到美联储货币政策、欧美银行业风波、以及国内经济复
苏节奏等因素的综合影响，港股市场波动较大，整体呈现“N”型走势。一方面，
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告
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欧美个别银行风险事件引发国际金融市场动荡，叠加通胀韧性下美联储 3月继续
加息，投资者对于系统性金融风险的担忧有所上升；另一方面，国内经济温和复
苏，供给端企业加快恢复生产秩序，需求端消费者信心持续提振，但经济修复的
斜率仍面临不确定性。2023 年一季度指数跟随港股市场震荡，港币计价的恒生
科技指数上升约 4.24%。
随着港股市场 IPO政策的调整，越来越多的新经济公司选择在港股上市，科
技创新已经成为港股市场的重要特色。伴随着宏观经济复苏和产业政策优化，港
股科技公司有望持续良性健康发展。在全球新能源、信息科技等产业快速发展的
背景下，恒生科技指数产品将为境内投资者投资搭起桥梁，帮助投资者分享港股
市场上科技型龙头企业的长期成长红利。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合
同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数
复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
截至报告期末，本基金份额净值为 0.5686 元，本报告期份额净值增长率为
2.06%，同期业绩比较基准收益率为 2.15%，年化跟踪误差 0.34%，在合同规定
的控制范围内。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 4,077,334,771.34 94.74
其中：普通股 4,077,334,771.34 94.74
存托凭证 - -
优先股 - -
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房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 198,009,832.21 4.60
8 其他资产 28,449,017.29 0.66
9 合计 4,303,793,620.84 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为
2,882,263,514.93元，占净值比例 67.00%。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
中国香港 4,077,334,771.34 94.79
合计 4,077,334,771.34 94.79
注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 - -
工业 - -
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非必需消费品 1,530,955,271.75 35.59
必需消费品 219,273,707.02 5.10
保健 - -
金融 43,733,623.35 1.02
信息技术 1,029,475,099.82 23.93
电信服务 1,253,897,069.40 29.15
公用事业 - -
房地产 - -
合计 4,077,334,771.34 94.79
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托
凭证投资明细
序
号
公司名称（英
文）
公
司
名
称
（
中
文）
证
券
代
码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区)
数量
（股）
公允价值（人
民币元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1
Alibaba
Group
Holding
Limited
阿
里
巴
巴
集
团
控
股
有
限
公
司
998
8
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
4,044,000
355,431,867.2
2
8.26
2
Tencent
Holdings Ltd
腾
讯
控
股
有
限
700
HK
香
港
证
券
交
易
中国
香港
1,003,600
338,949,017.4
4
7.88
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告
12
公
司
所
3 Meituan
美
团
369
0
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
2,598,200
326,389,352.6
0
7.59
4
Kuaishou
Technology
快
手
科
技
102
4
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
6,119,700
323,845,555.5
8
7.53
5
Xiaomi
Corporation
小
米
集
团
181
0
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
28,617,80
0
303,132,930.4
1
7.05
6 JD.com, Inc.
京
东
集
团
股
份
有
限
公
司
961
8
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
1,922,205
289,427,406.4
0
6.73
7 Li Auto Inc.
理
想
汽
车
201
5
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
2,963,600
254,247,777.4
5
5.91
8 NetEase, Inc
网
易
公
司
999
9
HK
香
港
证
券
中国
香港
1,637,300
197,796,613.4
3
4.60
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告
13
交
易
所
9 Baidu, Inc.
百
度
集
团
股
份
有
限
公
司
988
8
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
1,340,550
174,504,041.1
9
4.06
10
Semiconducto
r
Manufacturin
g International
Corporation
中
芯
国
际
集
成
电
路
制
造
有
限
公
司
981
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
9,877,500
160,831,638.3
2
3.74
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产
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(人民币元) 净值比例
（%）
1 股指期货
HSTECH Futures
Apr23
- -
注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业
务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生
工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产
与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵
销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为 9,487,117.98元，
已包含在结算备付金中。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司在报告编制日
前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发
行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 28,335,077.74
2 应收证券清算款 925.95
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 113,013.60
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15
8 其他 -
9 合计 28,449,017.29
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 7,140,307,000.00
报告期期间基金总申购份额 1,029,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 604,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 7,565,307,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
注册的文件；
2.《易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；
3.《易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
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16
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第1季度报告.pdf