基金管理人：华夏基金管理有限公司 

基金托管人：中国农业银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 

1 

 

§1 重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。 

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 

2 

 

§2 基金产品概况 

基金简称 华夏沪港通恒生 ETF 

场内简称 恒生通（扩位证券简称：恒生 ETF） 

基金主代码 513660 

交易代码 513660 

基金运作方式 交易型开放式 

基金合同生效日 2014年 12月 23日 

报告期末基金份额总额 1,386,000,095份 

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 

投资策略 

主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、衍生品投

资策略等。 

业绩比较基准 

本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益

率。 

风险收益特征 

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基

金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及

备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融

工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动

风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港

市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 

基金管理人 华夏基金管理有限公司 

基金托管人 中国农业银行股份有限公司 

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期 

(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 

3 

 

1.本期已实现收益 -20,051,638.02 

2.本期利润 311,471,671.06 

3.加权平均基金份额本期利润 0.2711 

4.期末基金资产净值 3,019,825,335.09 

5.期末基金份额净值 2.1788 

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。 

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

率标准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较

基准收益

率标准差

④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 13.54% 2.13% 13.44% 2.34% 0.10% -0.21% 

过去六个月 -3.30% 1.71% -5.48% 1.87% 2.18% -0.16% 

过去一年 -4.49% 1.79% -7.63% 1.98% 3.14% -0.19% 

过去三年 -19.41% 1.51% -30.02% 1.61% 10.61% -0.10% 

过去五年 -15.79% 1.38% -29.35% 1.46% 13.56% -0.08% 

自基金合同

生效起至今 

13.12% 1.29% -5.91% 1.35% 19.03% -0.06% 

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较 

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 

(2014年 12月 23日至 2022年 12月 31日) 

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 

4 

 

 

 

 

§4管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介  

姓名 职务 

任本基金的基金经理期限 

证券从业年限 说明 

任职日期 离任日期 

李俊 

本基金

的基金

经理 

2021-02-01 - 14年 

硕士。曾任职于

北京市金杜律

师事务所证券

部。2008年 12

月加入华夏基

金管理有限公

司。历任数量投

资部研究员、基

金经理助理、华

夏新趋势灵活

配置混合型证

券投资基金基

金经理（2018

年 1月 17日至

2021年 5月 26

日期间)、华夏

新锦绣灵活配

置混合型证券

投资基金基金

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 

5 

 

经理（2019年 1

月 31日至 2021

年 5月 26日期

间)、华夏中证

全指证券公司

交易型开放式

指数证券投资

基金基金经理

（2019 年 9 月

17日至 2021年

12 月 13 日期

间)、华夏中证

全指证券公司

交易型开放式

指数证券投资

基金发起式联

接基金基金经

理（2020 年 4

月 3 日至 2021

年12月13日期

间)、上证金融

地产交易型开

放式指数发起

式证券投资基

金 基 金 经 理

（2017年 12月

11日至 2022年

3 月 14 日期

间)、华夏中证

智能汽车主题

交易型开放式

指数证券投资

基金基金经理

（2021 年 5 月

13日至 2022年

8 月 22 日期

间)、上证医药

卫生交易型开

放式指数发起

式证券投资基

金 基 金 经 理

（2021 年 5 月

27日至 2022年

8月 22日期间)

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 

6 

 

等。 

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任

基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司

开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉

尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持

有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和

流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行

了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制

度》的规定。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34次，均为指数量化投

资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 

本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数，恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交

最活跃的 73家蓝筹股票为成份股样本，以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均

股价指数。该指数自 1969年 11月 24日起正式发布，是香港股市最有影响力的标杆性指数。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目

标。 

4季度，国际方面，俄乌战争仍在进行，但随着战争资源的消耗，烈度降低的可能性抬

升；美国依然面临通胀压力，但通胀数据有所减弱，美联储加息节奏有所减缓，反倒是欧洲

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 

7 

 

由于面临通胀压力较大，较为鹰派；日本央行上调收益率曲线控制上限，超出市场预期。国

内方面，三年疫情对经济的破坏较大，尤其是就业的压力。消费和房地产投资成为经济的主

要拖累因素，主要对应居民部门的降杠杆，稳增长不仅具有必要性，更具有迫切性。从方向

看，随着现阶段出口数据下滑明显，稳内需成为政策的主要方向。作为抑制经济的两大主要

因素，疫情与房地产，疫情防控政策发生了重大调整，拟从 2023年 1月 8日起，对新型冠

状病毒感染从“乙类甲管”调整到实施“乙类乙管”；房地产依然是经济的最大拖累因素，“三

支箭”等政策陆续落地，但目前的政策多是供给侧领域，房地产的稳定还需要需求侧予以配

合。当前国内经济的问题，症结还是信心的问题，信心的恢复有赖决策者强有力的信号指引

与信用重塑。政策方面，中央经济工作会议要求积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政

策要精准有力，政策基调维持宽松。 

市场方面，美联储加息节奏放缓、疫情政策逐渐放开提振了市场风险偏好，中国香港市

场目前具有明显的估值优势，在之前的诸多利空因素相继解除后，吸引大量资金涌入，报告

期内，市场震荡上行。 

基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期

内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等

工作。 

为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认

为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、中信

证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、方正证券股份有

限公司、华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司等。 

4.4.2报告期内基金的业绩表现 

截至 2022年 12月 31日，本基金份额净值为 2.1788元，本报告期份额净值增长率为

13.54%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率 13.44%。本基金本报告期跟踪偏离度

为+0.10%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎

回、成份股分红等产生的差异。 

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元的情形。 

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8 

 

§5投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 

1 权益投资 2,948,925,303.91 93.49 

 其中：股票 2,948,925,303.91 93.49 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 - - 

 其中：债券 - - 

 资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 

- - 

7 银行存款和结算备付金合计 204,885,669.47 6.50 

8 其他资产 544,824.40 0.02 

9 合计 3,154,355,797.78 100.00 

注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 

②本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 2,948,925,303.91元，

占基金资产净值比例为 97.65%。 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有境内股票。 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

行业类别 公允价值（人民币） 

占基金资产净值比例

（%） 

金融 1,090,055,288.30 36.10 

非必需消费品 561,603,816.48 18.60 

通讯服务 390,509,483.66 12.93 

房地产 212,238,510.87 7.03 

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9 

 

信息技术 135,790,177.33 4.50 

能源 127,039,791.94 4.21 

必需消费品 113,975,418.93 3.77 

工业 113,967,570.15 3.77 

公用事业 100,899,313.17 3.34 

保健 98,540,389.55 3.26 

材料 4,305,543.53 0.14 

合计 2,948,925,303.91 97.65 

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 

占基金资产净

值比例（%） 

1 00700 腾讯控股 993,600 296,442,726.05 9.82 

2 03690 美团－Ｗ 1,763,800 275,248,519.66 9.11 

3 01299 友邦保险 3,457,400 268,072,399.39 8.88 

4 00005 汇丰控股 5,316,195 230,554,119.00 7.63 

5 00939 建设银行 32,406,000 141,552,334.26 4.69 

6 00388 香港交易所 322,200 97,050,069.50 3.21 

7 00941 中国移动 1,872,500 86,559,537.88 2.87 

8 02318 中国平安 1,861,500 85,884,761.72 2.84 

9 01398 工商银行 22,410,000 80,473,086.41 2.66 

10 01211 比亚迪股份 392,500 67,527,192.29 2.24 

注：所用证券代码采用当地市场代码。 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

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10 

 

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末无股指期货投资。 

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 

本基金本报告期末无股指期货投资。 

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

本基金本报告期末无国债期货投资。 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末无国债期货投资。 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

本基金本报告期末无国债期货投资。 

5.11投资组合报告附注 

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司、中国工商银行

股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指

数型基金，采取完全复制策略，工商银行、建设银行系标的指数成份股，上述股票的投资决

策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 

5.11.3其他资产构成 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 198,051.10 

2 应收证券清算款 232,857.30 

3 应收股利 113,916.00 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 - 

6 其他应收款 - 

7 待摊费用 - 

8 其他 - 

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 

11 

 

9 合计 544,824.40 

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 

§6开放式基金份额变动 

单位：份 

本报告期期初基金份额总额 1,002,000,095 

报告期期间基金总申购份额 498,000,000 

减：报告期期间基金总赎回份额 114,000,000 

报告期期间基金拆分变动份额 - 

本报告期期末基金份额总额 1,386,000,095 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 

§8影响投资者决策的其他重要信息 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 

投

资

者

类

别 

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 

序

号 

持有基金

份额比例

达到或者

超过 20%

的时间区

间 

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 

份额占

比 

华

夏

沪

港

通

恒

1 

2022-10-01

至

2022-12-31 

703,107,144.00 122,900,000.00 2,000,000.00 824,007,144.00 59.45% 

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12 

 

生

ETF

联

接 

产品特有风险 

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市

场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及

时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金

资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 

1、报告期内披露的主要事项 

2022年 11月 2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分上海证券交易所 ETF暂停申

购、赎回业务的公告。 

2022年 12月 21日发布华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎

回业务的公告。 

2、其他相关信息 

华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国

性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州

和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首

批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只

沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投

资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管

理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF

基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联

互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投

资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香

港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 

§9备查文件目录 

9.1备查文件目录 

1、中国证监会准予基金注册的文件； 

2、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 

13 

 

3、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 

4、法律意见书； 

5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 

9.2存放地点 

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 

9.3查阅方式 

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，

投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 

 

 

华夏基金管理有限公司 

二〇二三年一月二十日 


              

                

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