中银证券中证500交易型开放式指数 

证券投资基金更新招募说明书 

（2022年第1号） 

基金管理人：中银国际证券股份有限公司 

基金托管人：招商银行股份有限公司 

 重要提示 

中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）

的募集申请经中国证券监督管理委员会2019年10月30日证监许可【2019】2052号

文准予注册。本基金的基金合同于2020年4月30日正式生效。 

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基

金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断

或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有

风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品

的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对

认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投

资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括：市场风

险、管理风险、技术风险、流动性风险等，也包括本基金的特定风险及其他风险

等。 

本基金标的指数为中证500指数。 

1、指数样本空间 

2、选样方法 

（1）在样本空间中剔除沪深 300指数样本以及过去一年日均总市值排名前 

300的证券； 

（2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔 

日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券； 

（3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取日均总

市值由高到低进行排名，选取前 500的证券作为指数样本。 

中证500指数采用调整市值加权法。 

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数网，网址：

www.csindex.com.cn。 

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟

踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特

征。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明

书。 

投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所

基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用本基金标

的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎

回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用本基金标的指数成份

股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所

A股账户。 

本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信

用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、股价波动风险等。 

本基金的投资范围包括存托凭证，本基金投资存托凭证将面临中国存托凭证

价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风

险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等

方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面

的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地

上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风

险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监

管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的

其他风险。 

投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及

基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出

投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负

责。 

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。 

本招募说明书所载内容截止至2022年12月6日，基金投资组合报告和业绩

表现截止至2022年9月30日（财务数据未经审计）。 

目 录 

第一部分   绪言 ............................................................................................................................ 1 

第二部分   释义 ............................................................................................................................ 2 

第三部分   基金管理人 ................................................................................................................ 8 

第四部分   基金托管人 .............................................................................................................. 19 

第五部分   相关服务机构 .......................................................................................................... 26 

第六部分   基金的募集 .............................................................................................................. 29 

第七部分   基金合同的生效 ...................................................................................................... 30 

第八部分  基金份额的折算与变更登记..................................................................................... 31 

第九部分  基金份额的上市交易 ................................................................................................ 32 

第十部分    基金份额的申购与赎回......................................................................................... 35 

第十一部分   基金的投资 .......................................................................................................... 51 

第十二部分   基金的业绩 .......................................................................................................... 65 

第十三部分   基金的财产 .......................................................................................................... 66 

第十四部分   基金资产估值 ...................................................................................................... 68 

第十五部分   基金的收益与分配 .............................................................................................. 76 

第十六部分   基金费用与税收 .................................................................................................. 77 

第十七部分   基金的会计与审计 .............................................................................................. 81 

第十八部分   基金的信息披露 .................................................................................................. 82 

第十九部分   风险揭示 .............................................................................................................. 91 

第二十部分   基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......................................................... 102 

第二十一部分   基金合同摘要 ................................................................................................ 105 

第二十二部分   托管协议摘要 ................................................................................................ 106 

第二十三部分   对基金份额持有人的服务............................................................................. 107 

第二十四部分 其他应披露事项................................................................................................. 110 

第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ......................................................................... 112 

第二十六部分 备查文件 ............................................................................................................ 113 

附件一 基金合同摘要 ................................................................................................................ 114 

附件二 托管协议摘要 ................................................................................................................ 134 

第一部分   绪言 

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办

法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办

法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称

“《流动性风险管理规定》”) 、《公开募集证券投资基金运作指引第3号—

—指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的

规定，以及《中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同”）编写。 

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本

基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说

明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办

法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金

份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 

第二部分   释义 

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 

1、基金或本基金：指中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金 

2、基金管理人：指中银国际证券股份有限公司 

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 

4、基金合同：指《中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金基金

合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银证券中证

500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修

订和补充 

6、招募说明书：指《中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金招

募说明书》及其更新 

7、基金产品资料概要：指《中银证券中证500交易型开放式指数证券投资

基金基金产品资料概要》及其更新 

8、基金份额发售公告：指《中银证券中证500交易型开放式指数证券投资

基金基金份额发售公告》 

9、基金份额上市交易公告书：指《中银证券中证500交易型开放式指数证

券投资基金基金份额上市交易公告书》 

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等 

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委

员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民

共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 

12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日

实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月

1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订 

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同

年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订 

16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 

月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》

及颁布机关对其不时做出的修订 

17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式

指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称ETF 

18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与

本基金的投资目标类似，通过投资于本基金紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪

偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称ETF联接 

19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会 

21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人 

23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织 

24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管

理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金

的中国境外的机构投资者 

25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境

内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行

境内证券投资的境外法人 

26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基

金的其他投资人的合称 

27、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参

与证券投资基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 

28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人 

29、销售机构：指中银国际证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金

销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理

券商 

30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 

31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办

证券公司 

32、登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易

型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规

则所定义的基金份额的登记、存管和结算等相关业务 

33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登

记结算有限责任公司 

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期 

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月 

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日 

40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 

41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

43、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开

放式指数基金业务实施细则》及其不时修订的版本、中国证券登记结算有限责

任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式

证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订的版本，以及基金管理

人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布及其不时修订的其

他相关规则和规定 

44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为 

45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为 

46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的

行为 

47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价

等信息的文件 

48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定

应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 

49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合

同和招募说明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/

或其他对价 

50、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来

可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数 

51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 

52、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的

指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买

的比例，以达到复制指数的目的 

53、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 

54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的

规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 

55、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最

小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支

付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的

基金份额数计算 

56、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的

当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）

预先冻结 

57、元：指人民币元 

58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约 

59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收款项及其他资产的价值总和 

60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程 

63、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同

期增长率差额之日 

64、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构

在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通

过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 

65、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值

不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 

66、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日

基金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额

折算日为初始日重新计算） 

67、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一

日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金

份额折算日为初始日重新计算） 

68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指

定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子

披露网站）等媒介 

69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行

转让或交易的债券等 

70、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务

平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期

归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 

71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件 

第三部分   基金管理人 

一、基金管理人概况 

1、名称：中银国际证券股份有限公司 

2、住所：中国上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层（邮政编

码：200120） 

3、设立日期：2002年2月28日 

4、法定代表人：宁敏 

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字【2002】19号 

6、开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可

【2015】1972号 

7、组织形式： 股份有限公司 

8、存续期限： 持续经营 

9、联系电话： 021-20328000 

10、联系人：郜佳琪 

11、基金网站：www.bocifunds.com 

二、注册资本和股权结构 

1、注册资本： 27.78亿元 

2、股权结构 

截至2022年9月30日，公司股权结构如下：中银国际控股有限公司，持

股比例33.42%；中国石油集团资本有限责任公司，持股比例14.32%；江西铜业

股份有限公司，持股比例4.70%；江苏洋河酒厂股份有限公司，持股比例

2.84%；云南省投资控股集团有限公司，持股比例2.74%；中国通用技术(集团)

控股有限责任公司，持股比例2.38%；上海金融发展投资基金（有限合伙），

持股比例1.57%；华润深国投信托有限公司－华润信托·恒嘉1号集合资金信

托计划，持股比例1.37%；上海祥众投资合伙企业（有限合伙），持股比例

1.32%；中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数

证券投资基金，持股比例1.25%；其他股东合计持股比例34.09%。 

三、主要人员情况 

1、董事会成员 

宁敏女士，博士。曾任中国银行总行法律与合规部处员、总行授信执行部

副处长、总行托管及投资者服务部高级合规官、主管，中银基金助理执行总

裁、副执行总裁，中国银行业监督管理委员会山东省监管局副巡视员。2014年

12月起至2020年10月，任公司执行总裁、董事。2020年10月至2022年4

月，任公司党委书记、执行总裁、董事。2022年4月至11月，任公司党委书

记、董事长兼执行总裁。2022年11月起至今，任公司党委书记、董事长。 

祖宏昊先生，硕士。曾任中国银行辽宁省分行人事教育处科员、人力资源

部绩效与领导力团队主管、招聘与配置团队主管、副总经理，中国银行大连市

分行人力资源部副总经理、总经理、营业部总经理，中国银行大连市沙河口支

行行长。现任中国银行总行人力资源部助理总经理。2021年9月起至今，任公

司董事。 

文兰女士，工商管理硕士，中国注册会计师，澳洲注册会计师。曾任中国

银行总行财务管理部科员、高级经理、副主管、主管，中国银行悉尼分行财务

管理部部门总经理，中国银行布里斯班分行行长，中国银行总行财务管理部助

理总经理。现任中国银行总行财务管理部副总经理。2020年6月至今，任公司

董事。 

王军先生，博士。曾任中国银行总行公司业务部业务四处主任科员、公司

业务部网上银行处副处长、公司业务部网上银行处处长、电子银行部副总经

理，中国银行山东省分行副行长。现任中银国际控股副执行总裁。2011年12

月起至今，任公司董事。 

赵雪松先生，硕士，高级会计师。曾任大连京大油田化学开发公司会计，

中国石油化学有限公司财务处干部、财务处负责人、财务部经理（副处级）、

副总经理兼财务处长（正处级），中石油财务资产部干部，商业储备油分公司

副总经理、财务资产部资金处处长、财务资产部副总会计师，中石油资金部副

总会计师，中国石油集团资本股份有限公司、中国石油集团资本有限责任公司

副总经理。现任中意人寿保险有限公司董事长。2018年5月起至今，任公司董

事。 

郭旭扬先生，硕士，高级会计师。曾任南方石油勘探开发公司财务部成本

会计，苏丹大尼罗公司财务部资金主管，南方石油勘探开发公司财务部成本预

算主管，中油国际（尼罗）有限责任公司高级主管、财务资产部经理、总会计

师，中国石油国际勘探开发有限公司财务与资本运营部会计管理中心会计核算

分部经理、财务与资本运营部副主任，中石油国际投资（澳大利亚）公司总会

计师，中石油尼罗河地区（尼罗河公司）总会计师，中国石油集团资本有限责

任公司财务总监、中国石油集团资本股份有限公司财务总监、董事会秘书。现

任中国石油国际事业有限公司财务总监。2021年3月起至今，任公司董事。 

吕厚军先生，博士，高级经济师。曾任建设银行江苏省分行人事处干部管

理科员，江苏新思达投资管理顾问有限公司常务副总经理，建设银行苏州分行

行长助理，建设银行江苏省分行国际业务部副总经理，建设银行南京分行国际

业务部副总经理，海通证券有限公司投资银行总部总经理、国际业务部副总经

理，海富产业投资基金管理有限公司总裁。现任金浦产业投资基金管理有限公

司董事、总裁。2014年12月起至今，任公司董事。 

艾富华先生，硕士，高级会计师。曾任江铜材料设备公司财务部科员，在

江西铜业股份有限公司财务部预算分析板块，历任科员、负责人、经理，在江

西铜业集团银山矿业有限责任公司历任副总会计师、财务总监，在江西铜业股

份有限公司财务管理部历任副总经理（主持工作）、总经理。现任江西铜业集

团有限公司金融事业部总裁。2020年6月起至今，任公司董事。 

李军先生，博士。曾任山东省兖州煤业集团会计，财政部会计司主任科

员，中国证监会期货监管部经纪公司监管处副处长、处长、交易所监管处处

长，大连商品交易所副总经理，中国证监会会计部副主任，北京华正均略管理

咨询有限公司顾问。现任北京华钰基金管理有限公司董事长。2020年3月起至

今，任公司独立董事。 

陆肖马先生，硕士。曾任四川锅炉厂助理工程师，清华大学助理研究员，

State Street Bank & Trust驻北京办事处首席代表，建设银行董事，深交所

副总经理，大连万达（上海）金融集团有限公司集团副总裁、投资公司首席执

行官，康得投资集团有限公司常务副总裁，阳光城集团股份有限公司独立董

事，深圳前海东方弘远资产管理有限公司合伙人。现任East Stone 

Acquisition CorporationCEO。2018年10月起至今，任公司独立董事。 

丁伟先生，学士，副研究员。曾任招商银行杭州分行办公室主任兼营业部

总经理、行长助理、副行长，招商银行南昌支行行长，招商银行南昌分行行

长，招商银行总行人力资源部总经理、行长助理、副行长，招银网络科技（深

圳）有限公司和招银云创（深圳）信息技术有限公司董事长。现任济宁银行股

份有限公司独立董事、尚正基金管理有限公司独立董事、复星保德信人寿保险

有限公司独立董事、恒丰银行股份有限公司外部监事。2018年10月起至今，

任公司独立董事。 

王宇女士，博士，研究员、博导。曾任郑州大学经济法系讲师，中国人民

银行货币政策司副处长，中国人民银行金融市场司处长，中国人民银行研究局

副局长、一级巡视员，中国人民银行参事。2020年12月退休。2021年3月起

至今，任公司独立董事。 

王娴女士，博士，研究员。曾任职于中国建设银行昆明分行，中国人民银

行总行外资金融机构管理司，在中国证券监督管理委员会基金部、市场部，历

任主任科员、副处长、处长、副主任。现任清华大学五道口金融学院副院长。

2021年3月起至今，任公司独立董事。 

2、监事会成员 

何涛先生，博士，高级会计师。曾任中国石油天然气集团公司财务资产部

会计处干部、会计处高级主管、资产处副处长、资金处副处长，资金部投融资

处副处长，中国石油集团资本有限责任公司发展研究部负责人、总经理，中国

石油集团资本有限责任公司总经理助理兼发展研究部总经理、总经理助理兼风

险合规部总经理。2022年6月起至今，任公司党委副书记、监事会主席。 

范寅先生，硕士，高级经济师、注册会计师。曾任上海国际信托投资有限

公司信托部、投资银行部部门经理，上海国际集团资产经营有限公司财务顾问

部、投资银行部部门总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部副总经理，

金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理。现任金浦产业投资基金管理有限

公司执行副总裁、上海金浦健服股权投资管理有限公司总裁。2014年5月起至

今，任公司监事。 

金坚先生，硕士。曾任招商证券股份有限公司上海地区总部市场推广岗，

上海市虹口区审计局职员。2003年9月起至今，在中银证券历任零售经纪部副

总经理、深圳证券营业部总经理、零售经纪部执行总经理、业务管理部联席总

经理，现任战略规划部总经理。2017年2月起至今，任公司职工代表监事。 

马骏先生，学士。曾任中国银行上海市分行人事教育处科员，联合汽车电

子有限公司招聘与员工关系科经理，阿尔斯通技术服务有限公司亚太区人力资

源发展经理。2007年11月起至今，就职于中银证券，现任党委组织部副部

长、人力资源部副总经理。2017年2月起至今，任公司职工代表监事。 

3、公司高级管理人员 

周冰先生，硕士。1998年7月至2011年7月，就职于中国银行总行，历

任中国银行信贷业务部公司业务二处干部、公司业务部尽职调查处副处长、公

司业务二处副处长、高级客户经理、主管、公司金融总部主管、助理总经理。

2011年7月至2014年7月，任中银国际控股有限公司助理执行总裁。2014年

7月至2022年8月，历任中国银行公司金融部副总经理兼雄安新区战略实施办

公室常务副主任、首席客户经理等职务。2022年8月至11月，任公司党委副

书记。现任公司党委副书记、执行总裁。 

沈锋先生，硕士，中级经济师。1992年8月至1997年4月，就职于中国

银行江苏省南通分行海门支行，历任科员、科长。1997年4月至1999年8

月，就职于中国银行江苏省南通分行通州支行，任行长助理。1999年8月至

2000年10月，就职于中国银行江苏省南通分行启东支行，任副行长。2000年

10月至2002年2月，就职于中国银行江苏省南通分行海安支行，任行长。

2002年2月至2005年5月，就职于中国银行江苏省淮安市分行，任副行长。

2005年5月至2008年1月，就职于中国银行江苏省分行个人金融部，任副总

经理。2008年1月至2009年12月，就职于中国银行江苏省宿迁分行，任行

长。2009年12月至2011年8月，就职于中国银行江苏省分行个人金融部，任

总经理。2011年8月至2016年3月，就职于中国银行河北省分行，任行长助

理、副行长。2016年4月至2020年10月，任公司副执行总裁。现任公司党委

委员、副执行总裁。 

赵向雷先生，硕士，高级经济师。1986年6月参加工作，先后就职于中国

人民银行总行金融管理司、中国银行西安市分行、中国银行港澳管理处、中银

国际控股、中银国际控股北京代表处，历任副主任科员、科长、副处长、经理

等岗位。2002年2月加入公司，历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主

管、风险总监兼合规总监、风险总监，现任公司业务总监。 

盖文国先生，硕士，高级会计师。1988年7月至2000年11月，就职于锦

州石化股份有限公司，历任预算员、办公室副主任、董事会秘书。2000年12

月至2015年5月，就职于中石油，历任副处长、处室负责人、专职监事。2015

年6月起至今，曾任公司稽核部总经理，现任公司稽核总监。 

许峥先生，学士。1995年7月至1996年10月，就职于上海中达斯米克电

器电子有限公司，任工程师。1996年10月至1997年4月，就职于上海金鑫计

算机系统工程有限公司，任软件开发工程师。1997年4月至2016年8月，就

职于光大证券股份有限公司，历任上海总部电脑工程部副总、网上经纪公司

（筹）技术部总经理、信息技术部技术管理部总经理。2016年8月至2019年9

月，就职于西藏东方财富证券股份有限公司，历任技术开发部总经理、首席信

息官。2019年9月起至今，担任公司信息管理委员会主席。 

亓磊先生，硕士。2006年7月至2008年6月，就职于福州电业局。2008

年6月至2015年9月，就职于上海证监局，历任副主任科员、主任科员。2015

年10月至2017年9月，就职于富国资产管理（上海）有限公司，任风险管理

部负责人。2017年10月起至今，历任公司内控与法律合规部副总经理（主持

工作）、风险合规管理板块总经理，现任公司合规总监兼公司公募基金管理业

务合规负责人。 

葛浩先生，硕士。1999年7月参加工作，先后在北京和锐信息技术有限公

司、百度网页搜索部、百度糯米、百度搜索公司、百度（度小满）金融，历任

研发经理、搜索服务总架构师、知识图谱总架构师、糯米营销获客负责人、首

席架构师、技术委员会主席、大数据部负责人等岗位。2020年1月加入公司，

任信息科技板块联席总经理。现任公司首席科学家。 

徐高先生，博士。2008年5月至2010年6月，就职于世界银行中国和蒙

古局，任经济学家。2010年7月至2011年4月，就职于瑞银证券，任高级经

济学家。2011年5月至2016年11月，就职于光大证券股份有限公司，任首席

经济学家。2016年12月至2019年4月，就职于光大证券资产管理有限公司，

任首席经济学家。2019年5月起，历任公司首席经济学家、总裁助理兼首席经

济学家。现任公司研究总监兼首席经济学家。 

刘国强先生，硕士。1999年4月参加工作，先后在大鹏证券、招商证券、

中银证券、中金公司投资银行部工作，历任项目经理、高级经理、副总经理等

岗位。2012年12月再次加入公司，历任企业融资部团队主管、股权融资一部

总经理、总裁助理、公司财务总监，现任公司财务总监兼董事会秘书。 

赵青伟先生，硕士。2000年7月至2015年11月就职于中国银行，历任总

行金融市场总部交易员、投资经理、高级投资经理、团队主管、中国银行上海

分行浦东开发区支行副行长、中国银行总行投资银行与资产管理部主管。2015

年11月至2016年12月，就职于中融汇今资产管理有限公司，任副总裁。2016

年12月至2018年12月，就职于友山基金管理有限公司工作，任副总裁。2019

年1月起，历任公司资产管理板块总经理、总裁助理兼资产管理板块总经理。

现任公司资管总监。 

4、基金经理 

计伟，硕士研究生。2012年1月至2016年8月任职于华安基金管理有限

公司，担任基金经理；2016年8月至2019年7月任职于汇安基金管理有限公

司，担任指数与量化投资副总经理、ETF投资部总经理、基金经理；2019年10

月加入中银国际证券股份有限公司，现任基金管理部ETF投资团队负责人及中

银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资

基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券盈瑞混合

型证券投资基金基金经理。 

张艺敏，硕士研究生。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有

限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理，2020年

5月加入中银国际证券股份有限公司，现任中银证券中证500交易型开放式指

数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基

金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券创业板交易型

开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 

5、投资决策委员会成员 

基金管理人采取集体投资决策制度，公司公募基金投资决策委员会成员的

姓名和职务如下： 

主任：赵青伟先生（资管总监兼资产管理板块总经理） 

副主任：张少华先生（资产管理板块副总经理兼基金管理部总经理） 

委员： 

王玉玺女士（基金管理部副总经理） 

饶晓先生（研究与交易部负责人） 

王永民先生（信评与投资监督部负责人）  

余亮先生（基金管理部助理总经理） 

蒲延杰先生（基金管理部权益投资团队负责人） 

6、上述人员之间不存在近亲属关系。 

四、基金管理人的职责 

根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 

1、依法募集资金，办理或者委托经证监会认定的其他机构代为办理基金份

额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 

2、办理基金备案手续； 

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益； 

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

6、编制中期和年度基金报告； 

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 

9、按照规定召集基金份额持有人大会； 

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为； 

12、中国证监会规定的其他职责。 

五、基金管理人的承诺 

1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中

华人民共和国证券法》行为的发生； 

2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基

金法》及相关法律法规的行为的发生； 

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 

（1）越权或违规经营； 

（2）违反基金合同或托管协议； 

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动； 

（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤

勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更

新投资理念，规范基金运作。 

5、基金经理承诺 

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益； 

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

不当利益； 

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动。 

六、基金管理人的内部控制制度 

1、内部控制原则 

健全性原则。基金业务内部控制必须覆盖公司涉及基金业务的各个机构和

各级岗位及人员，涵盖公司基金业务决策、执行、监督、反馈等各个经营过程

和环节。  

有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护公

司基金业务内控制度的有效执行。  

独立性原则。公司涉及基金业务的各相关机构和岗位职责应保持相对独

立。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应相互分离。  

相互制约原则。公司涉及基金业务的内部机构和岗位设置应权责分明、相

互制衡。  

成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低基金业务运作成本，提

高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的基金业务内部控制效果。 

2、内部控制的组织体系 

公司董事会或经董事会授权的机构或个人，负责制定公司基金业务内部控

制规划，制定并持续完善基金业务内部控制大纲；建立健全基金业务内部控制

的基本组织架构，明确职责分工；审议批准基金业务基本管理制度；检查相关

管理制度的实施；对公司基金业务风险及内部控制的有效性进行检查评估；审

议批准基金投资运作中的重大关联交易；审议批准基金审计事务，聘请或更换

基金会计师事务所；审议批准基金季度报告、中期报告和年度报告及其他依据

相关规范需由董事会负责的基金经营管理事项。 

公司独立董事应独立于公司及其股东，以基金份额持有人利益最大化为出

发点，勤勉尽责，依法对公司基金财产和基金运作的重大事项独立作出客观、

公正的专业判断；应关注并督促公司避免在基金业务中出现不正当关联交易、

利益输送和内部人控制等现象，维护基金持有人及公司的合法权益。 

公司监事会对董事会、执行委员会和合规总监履行基金业务内部控制职责

情况负有监督责任。应对公司基金业务内部控制的有效开展提出建议和意见，

应关注并督促公司避免在基金业务中出现不正当关联交易、利益输送和内部人

控制等现象，维护基金持有人及公司的合法权益。 

公司执行委员会对公司基金业务内部控制制度的有效执行承担责任。就公

司执行董事会有关基金业务内部控制决策的情况向董事会负责并报告，接受董

事会的监督。 

公司指定合规总监参照《证券投资基金管理公司管理办法》及《证券投资

基金管理公司督察长管理规定》中有关证券投资基金管理公司督察长职责的规

定组织落实对公司基金业务经营运作的合法合规性及风险控制情况进行监督检

查和监察稽核的职责。合规总监履行职责，应以保护基金份额持有人利益为根

本出发点，公平对待全体基金投资者。在公司、股东利益与基金份额持有人利

益发生冲突时，优先保障基金份额持有人的利益。合规总监开展工作，应当坚

持原则、忠于职守、专业诚信、勤勉尽责。公司董事会、执行委员会应提供必

要条件，确保合规总监独立、有效地履行职责。 

3、内部控制制度概述 

公司基金业务内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规

章组成。 内部控制大纲是公司基金业务各项基本管理制度的纲要和总揽，明确

了公司基金业务内部控制的目标、原则、控制环境、控制措施和控制内容等事

项。公司及基金业务涉及的公司各相关机构应依据本大纲的要求，结合公司实

际情况，制定科学完善的基金业务各项基本管理制度、部门业务规章等内部控

制制度，建立科学合理、控制严密、运行高效的基金业务内部控制体系，保证

公司对基金业务内部控制的有效性。公司基金业务基本管理制度包括基金业务

风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制

度、信息技术管理制度、财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和

紧急应变制度。公司基金业务部门业务规章是在基金业务基本管理制度的基础

上，对基金业务相关机构的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具

体说明。 

第四部分   基金托管人 

（一）基金托管人情况 

1、基本情况 

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 

设立日期：1987年4月8日 

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

注册资本：252.20亿元 

法定代表人：缪建民 

行长：王良 

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 

电话：0755-83199084 

传真：0755-83195201 

资产托管部信息披露负责人：张燕 

2、发展概况  

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份

制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩

股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：

600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行

了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使

H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2022年6月30日，本集团总资产

97,249.96亿元人民币，高级法下资本充足率16.80%，权重法下资本充足率

14.03%。 

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同

意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托

产品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基

金外包业务团队、系统与数据团队9个职能团队，现有员工122人。2002年11

月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为

国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。

招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投

资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管

（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托

凭证试点存托人等业务资格。 

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承

诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保

护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出

“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布

私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数

据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托

资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、

第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理

财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投

资者服务机构的转变，得到了同业认可。 

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获

《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国

最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国

内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国

资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财

资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》

2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲

银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算

有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数

据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以

及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣

膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银

行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最

佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中

国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托

管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大

奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，

荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月

荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基

金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托

管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀

资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银

行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”

和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获

《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；

2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、

估值业务杰出机构”。 

（二）主要人员情况 

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事

长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集

团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人

民保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险

股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险

股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资

管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿

保险股份有限公司董事长。 

王良先生，本公司执行董事、党委书记、行长，兼任财务负责人、董事会

秘书。中国人民大学硕士研究生学历，高级经济师。1995年6月加入本公司北京

分行，自2001年10月起历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6

月任本公司行长助理兼任北京分行行长，2013年11月不再兼任本公司北京分行

行长，2015年1月任本公司副行长，2016年11月至2019年4月兼任本公司董事会

秘书，2019年4月起兼任本公司财务负责人，2021年8月起任本公司常务副行长

兼任董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022年4月18日起

全面主持本公司工作，2022年5月19日起任本公司党委书记，2022年6月15日起

任本公司行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银保监会数据治理高层指

导协调委员会委员、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金

融会计学会第六届常务理事。 

汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历

任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山

分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金

融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；

2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任本行

党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。 

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加

入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理

部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经

理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行

长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管

等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 

（三）基金托管业务经营情况 

截至2022年6月30日，招商银行股份有限公司累计托管1086只证券投资

基金。 

(四) 托管人的内部控制制度 

1、 内部控制目标 

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持

守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督

机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建

立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制

度，确保托管业务信息真实、准确、完整；确保内控机制、体制的不断改进和

各项业务制度、流程的不断完善。 

2、 内部控制组织结构 

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制； 

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责

部门内部风险预防和控制； 

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循

内控制衡原则，根据业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 

3、 内部控制原则 

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队

和岗位，并由全部人员参与。 

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风

险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独

立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检

查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制

执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注

的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控

制能够按照设计要求严格有效执行。 

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能

够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法

律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔

离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以

达到风险防范的目的。  

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务

重要事项和高风险环节。 

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分

配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 

4、 内部控制措施 

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产

品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一

系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严

格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备

份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客

户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向

任何机构、部门或个人泄露。 

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实

行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应

权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机

构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，

保证信息技术系统的安全。 

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有

效的进行人力资源管理。 

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金的投

资运作进行必要的监督。 

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基

金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检

查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理

人。 

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知

基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期

限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回

函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基

金托管人应报告中国证监会。 

第五部分   相关服务机构 

一、销售机构 

1、发售协调人 

详见基金份额发售公告。 

2、网下现金和网下股票认购发售直销机构： 

中银国际证券股份有限公司直销柜台 

住所：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层（邮政编码：

200120） 

办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层（邮政编码：100032） 

法定代表人：宁敏 

电话：010-66229088 

传真：010-66578971 

联系人：何晨、陈哲、陈淑萍 

3、网下现金和网下股票认购发售代理机构 

详见基金份额发售公告。 

4、网上现金认购发售代理机构 

投资者可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证

券公司办理网上现金认购业务。详见基金份额发售公告。 

本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上交所会员可通过上交所网

上系统办理本基金的网上现金认购业务。 

基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售

本基金或变更上述发售代理机构，具体详见基金管理人网站。 

二、申购赎回代理券商、二级市场交易代办证券公司 

1、中银国际证券股份有限公司 

注册地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 

法定代表人:宁敏 

客服电话：021-61195566，400-620-8888 

网址：http://www.bocichina.com 

2、东方财富证券股份有限公司 

注册地址: 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 

法定代表人：陈宏 

客服电话：95357 

网址：http://www.xzsec.com/ 

3、中信建投证券股份有限公司 

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 

法定代表人：王常青 

客服电话：400-888-8108 

网址：https://www.csc108.com 

4、东吴证券股份有限公司 

注册地址：苏州工业园区星阳街5号 

法定代表人：范力 

客服电话：95330 

网址：http://www.dwjq.com.cn/ 

5、中国国际金融股份有限公司 

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层 

法定代表人：沈如军 

客服电话：010-65051166 

网址：www.cicc.com 

6、招商证券股份有限公司 

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 

法定代表人：霍达 

客服电话：95565 

网址：www.newone.cm.cn 

7、中国中金财富证券有限公司 

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦

L4601-L4608 

法定代表人：高涛 

客户服务电话：95532 

网址：www.ciccwm.com 

三、登记机构 

名称：中国证券登记结算有限责任公司 

住所：北京市西城区太平桥大街17号 

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 

法定代表人：于文强 

联系电话：021-68419095 

传真：021-68870311 

联系人：陈文祥 

四、出具法律意见书的律师事务所 

名称：上海源泰律师事务所  

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室  

负责人：廖海  

电话：021-51150298  

传真：021-51150398  

联系人：刘佳  

经办律师：刘佳、张雯倩 

五、审计基金财产的会计师事务所 

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 

执行事务合伙人：李丹 

经办注册会计师：张振波、叶尔甸 

联系电话：（021）23238888 

传真：（021）23238800 

联系人：叶尔甸 

第六部分   基金的募集 

一、基金的设立及其依据 

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经2019年10月30日中国证监

会证监许可【2019】2052号文件注册募集。 

二、基金类型、运作方式和存续期间 

基金类型：股票型指数证券投资基金 

基金运作方式：交易型开放式 

存续期限：不定期 

三、募集情况 

本次募集的有效认购户数为2255户，本次募集期的有效认购份额

251,438,000.00份，利息结转的基金份额28,080.00份，两项合计共

251,466,080.00份基金份额。 

第七部分   基金合同的生效 

一、基金备案的条件 

根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件，《基金合同》2020年

4月30日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管理本

基金。 

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披

露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并

或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 

第八部分  基金份额的折算与变更登记 

基金合同生效后，为提高交易便利或根据需要，本基金可以进行份额折

算。 

一、基金份额折算的时间 

基金合同生效后，基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息

披露办法》的有关规定提前公告。 

二、基金份额折算的原则 

由基金管理人向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份

额折算由基金管理人办理并由登记结算机构进行基金份额变更登记。 

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份

额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总

额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 

基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承

担义务。 

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理

人可延迟办理基金份额折算，并及时公告。 

三、基金份额折算的方法 

基金份额折算的具体方法在基金份额折算公告中列示。 

第九部分  基金份额的上市交易 

一、基金份额的上市 

根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，自2020年5月27日

起在上海证券交易所上市交易。（场内简称：BOCI500，扩位证券简称：中银

证券500ETF，交易代码：515190） 

二、基金份额的上市交易 

基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规

则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型

开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 

三、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理人或

基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只

证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海

证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回

基金份额时参考。 

1、基金份额参考净值计算公式为： 

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购

赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清

单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁

止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估

现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海

证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 

3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法，

并予以公告。 

四、基金份额的终止上市交易 

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份

额的上市交易： 

1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 

2、基金合同终止； 

3、基金份额持有人大会决定终止上市； 

4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 

若因上述1、3、4、5项原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易

所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开

放式指数基金。因上述1、4、5项之一情形终止上市，且本基金变更为跟踪标

的指数的非上市开放式指数基金的，无需召开基金份额持有人大会。届时，基

金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则，同时，基金

管理人可按照《信息披露办法》的规定，公告变更后的基金合同及招募说明

书。 

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将

本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的

指数作为标的指数。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届

时相关公告，基金管理人可同时变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回等

业务规则。 

五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可

以申请在其他证券交易所（含境外证券交易所）上市交易，而无需召开基金份

额持有人大会审议。 

六、法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其

规定。 

七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市

交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 

第十部分    基金份额的申购与赎回 

一、申购与赎回的场所 

目前的申购赎回代理券商为中银国际证券股份有限公司、东方财富证券股

份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国国际

金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司。 

基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商。基金投资者应当在

申购赎回代理券商办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式

办理基金份额的申购与赎回。 

二、申购与赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

本基金于2020年5月27日开始办理日常申购、赎回业务。 

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购

或者赎回或者转换。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务

办理时间在申购开始公告中规定。 

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。 

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，在基金申请上市期

间，可暂停办理申购、赎回，具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始

公告中规定。 

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登

记机构确认接受的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请，并按照

下一开放日的申请处理。 

三、申购与赎回的原则 

1、基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 

2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价。 

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 

4、申购、赎回应遵守业务规则的规定。 

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 

基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的前提下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

四、申购与赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的

具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 

投资人在提交申购申请时须按申购赎回代理券商规定的方式依照申购赎回

清单备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现

金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 

2、申购和赎回申请的确认 

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求

的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未

能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回

对价，则赎回申请失败。 

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖

出。 

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代

表销售机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认

结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 

3、申购和赎回的清算交收与登记 

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额

及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的

有关规定。 

对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算方式，即基金份额、上交所上

市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方

式；申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与

上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交

收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购

赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的

注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替

代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送

给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依

据相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 

基金管理人、上海证券交易所、登记机构可在法律法规允许的范围内，在

不影响基金份额持有人实质性利益的前提下，对基金份额申购赎回的程序以及

清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人应最迟

于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

五、申购与赎回的数量限制 

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前，

本基金最小申购赎回单位为200万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场

变化以及投资者需求等因素，对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公

告。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购或累计持有的基金份额上限、拒绝大

额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基

金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。 

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述数量限制。基金管理

人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

六、申购与赎回的对价、费用及其用途 

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理

人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价

根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 

2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过

0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用，具

体请参见招募说明书或相关公告。 

3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市

后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计

算或公告。申购赎回清单由基金管理人编制，T日的申购赎回清单在当日上海

证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变

化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎

回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。 

七、申购赎回清单的内容与格式 

1、申购赎回清单的内容 

T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内

各成份证券数据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日的现金差额、基金份

额净值及其他相关内容。 

2、组合证券相关内容 

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将

公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 

3、现金替代相关内容 

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的

原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 

现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替

代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代

（标志为“退补”）。 

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基

金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额

时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，

该成份证券不允许使用现金作为替代。 

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份

证券必须使用固定现金作为替代。 

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基

金份额时，该成分证券必须使用现金替代，根据基金管理人买卖情况，与投资

者进行退款或补款。 

（1）关于可以现金替代 

1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法

在申购时买入的证券。目前仅适用于中证500指数中的上海证券交易所上市的

成份股。 

2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比率） 

其中，该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上

海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考

价格为准。 

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际

买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操

作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替

代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管

理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实

际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 

3）替代金额的处理程序如下： 

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取

替代金额。 

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）

内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若

已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括

买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款

项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券

实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差

额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基

金应退还投资者或投资者应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T 日起第20个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的

权益变动，则进行相应调整。 

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），

基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管

人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 

4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规

定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定

比例。现金替代比例的计算公式为： 

n

 ?第i只替代证券的数量?该证券参考价格?100%

i?1

现金替代比例（%）= 

申购基金份额?参考基金份额净值

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如

果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的

参考价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘

价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交

易所通知规定的参考基金份额净值为准。 

（2）关于必须现金替代 

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成

份证券以及处于停牌的股票，或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认

为有必要实行必须现金替代的成份证券。 

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为

申购赎回清单中该证券的数量乘以其T 日预估开盘价。 

（３）退补现金替代 

1）适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证500指数深圳证券

交易所上市的成份股； 

２）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1+现

金替代溢价比例）； 

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1-现金

替代溢价比例）。 

３）替代金额的处理程序 

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金

替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与

该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申

购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先

收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取

的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管

理人将向投资者收取欠缺的差额。 

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金

替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与

该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申

购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先

支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付

的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管

理人将向投资者收取多支付的差额。 

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数

成份证券的调整后开盘参考价确定。 

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”

的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优

先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基

金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2

日）内完成上述交易。 

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成

交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收

到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳

证券交易所申报被替代证券的交易指令。 

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还

投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证

券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还

申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投

资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以

替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差

额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证

券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则

确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资

者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额

与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按

照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还

申购投资者或申购投资者应补交的款项。 

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者

或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所

卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2

日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投

资者或赎回投资者应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证

券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成

本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分

被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款

项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易

费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，

确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等

权益变动，则进行相应调整。 

T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发

送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个

工作日内完成。 

4、预估现金部分相关内容 

预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值，申购赎回代理券商预

先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 

T 日申购赎回清单中公告T 日预估现金部分，其计算公式为： 

T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回

清单中必须现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中退补现金替代成份

证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现

金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清

单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价乘积

之和） 

其中，该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标

的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T 日为基金分红除息日，

则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收

益分配数额。 

预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 

5、现金差额相关内容 

T 日现金差额在T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 

T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中

必须现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的

数量与其T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券

的数量与其T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证

券的数量与其T 日收盘价乘积之和） 

T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1 日公告的T 日现金差额进行

资金的清算交收。 

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为

正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负

数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如

现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金

差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 

6、申购赎回清单的格式 

基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 

申购赎回清单的格式举例如下： 

基本信息  

最新公告日   

基金名称   

基金管理公司名称   

一级市场基金代码   

T－1 日信息内容  

现金差额（单位：元）   

最小申购赎回单位资产净值（单位：元）   

基金份额净值（单位：元）   

T 日信息内容  

预估现金部分（单位：元）   

可以现金替代比例上限   

申购上限   

赎回上限   

是否需要公布IOPV   

最小申购赎回单位（单位：份）   

申购、赎回的允许情况   

T 日成份股信息内容  

股票代码  股票简称  股票数量  现金替代标志  现金替代金额比例（%）  固定替代金额  

      

      

八、拒绝或暂停申购的情形 

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购申请。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 

3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或

在交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法

进行证券交易。 

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或基金管理人在

开市后发现申购赎回清单编制错误或基金份额参考净值计算错误。 

5、相关证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无

法办理申购、赎回，或者指数编制单位、相关证券、期货交易所等因异常情况

使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并

不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、

数据错误等。 

6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时。 

7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情

形。 

8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况

导致基金销售系统或基金登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。 

9、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限，当一

笔新的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规

定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。 

10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述情形之一（第6、9项除外）且基金管理人决定拒绝或暂停接受基

金投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停

申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资

人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形  

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回对价：  

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价或无法受理投资人的赎回

申请。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 

3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或

在交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法

进行证券交易。  

4、相关证券交易所、登记机构、申购赎回代理券商等因异常情况无法办理

赎回业务。  

5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或基金管理人在

开市后发现基金份额参考净值计算错误。 

6、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

申购、赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清

单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情

形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 

7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 

8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，当一

笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规

定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。 

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。  

发生上述情形之一（第8项除外）且基金管理人决定暂停接受投资者的赎

回申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应根据有关规定报中国证监会备

案，并在指定媒介上刊登暂停赎回公告。已确认的赎回申请，基金管理人应当

足额支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理

并公告。 

十、其他申购赎回方式 

1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况

下，基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回

等业务，无需召开基金份额持有人大会。场外申购赎回的具体办理方式、业务

办理规则等相关事项届时将另行公告。 

2、若基金管理人推出本基金的ETF联接基金，在本基金上市之前，ETF

联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。 

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公

告。 

4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其

持有的组合证券，共同构成最小申购赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损

害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规

则。 

5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。 

6、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指

引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方

式开始执行前另行公告。 

十一、基金的非交易过户等其他业务的办理 

基金登记机构可根据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的非交易

过户、质押、冻结与解冻等业务，并按照其规定收取一定的手续费用。 

十二、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人

实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并

提前公告。 

第十一部分   基金的投资 

一、投资目标 

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力

争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以

内。 

二、投资范围 

本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目

标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核

准上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、地方政

府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债

券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

政府支持债券、政府支持机构债券等）、银行存款（包括协议存款、定期存

款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、

债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关规定）。 

本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。 

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值

的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合

约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在

履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 

三、投资策略 

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对

值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整

等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应

采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 

1、完全复制策略 

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。 

2、替代性策略 

当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或

因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某

些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数

时，基金管理人将通过投资非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代，从

而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数

成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理

原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 

指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未

作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成

份股的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定

成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 

3、存托凭证投资策略 

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价

值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 

4、股指期货投资策略 

本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目

的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要

采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保

值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和

跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。  

5、债券投资策略 

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误

差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分

析，以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化，综合运用

久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 

6、资产支持证券投资策略 

资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与

期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券

的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投

资价值的资产支持证券进行配置。  

7、融资和转融通证券出借业务策略 

本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将

综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，

选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制

融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。为更好地实现投资目标，在加强风险

防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券

出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情

况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和

比例。 

四、投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； 

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%； 

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%； 

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%； 

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，

应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（7）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 

（9）本基金参与股指期货交易的，依据下列标准建构组合： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之

和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日

在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回

购）等； 

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持

有的股票总市值的20%； 

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 

6）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持

不低于交易保证金一倍的现金； 

（10）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 

（11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票

与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

（12）本基金在最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元的前提

下，可以参与转融通证券出借业务，并应当遵循以下限制： 

1）本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个

交易日以上的出借证券应纳入流动性受限证券的范围内； 

2）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； 

3）本基金证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市

值加权平均计算； 

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资； 

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致； 

（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算； 

（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。  

除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动

性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形

除外。法律法规另有规定的，从其规定。因证券市场波动、上市公司合并、基

金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（12）条规定的，

基金管理人不得新增出借业务。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 

五、标的指数和业绩比较基准 

本基金的标的指数为中证500指数，业绩比较基准为中证500指数收益

率。 

中证500指数由中证指数有限公司编制并发布，它的样本选自沪深两个证

券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性

好、代表性强的中小市值股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整

体状况。 

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情

形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出

解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止

基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有

人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。 

六、风险收益特征 

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券

型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制

法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险

收益特征。 

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益； 

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 

3、有利于基金财产的安全与增值；  

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。 

八、基金投资组合报告 

1、报告期末基金资产组合情况  

序号   项目   金额（元）   占基金总资产的比例（%）   

1   权益投资   63,205,420.30  98.62 

  其中：股票   63,205,420.30  98.62 

2  基金投资   -  - 

3   固定收益投资   47,002.18  0.07 

  其中：债券   47,002.18  0.07 

        资产支持证券   -  - 

4   贵金属投资   -  - 

5   金融衍生品投资   -  - 

6   买入返售金融资产   -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金 融资产   -  - 

7   银行存款和结算备付金合计   797,525.22  1.24 

8  其他资产   40,382.37  0.06 

9  合计   64,090,330.07  100.00 

2、报告期末按行业分类的股票投资组合  

2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合  

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例(%)   

A   农、林、牧、渔业   604,255.80  0.95 

B   采矿业   3,385,499.40  5.31 

C   制造业   36,576,199.50  57.39 

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   2,197,244.00  3.45 

E   建筑业   801,514.00  1.26 

F   批发和零售业   2,467,968.02  3.87 

G   交通运输、仓储和邮政业   1,997,895.00  3.13 

H   住宿和餐饮业   130,479.00  0.20 

I   信息传输、软件和信息技术服务业   4,543,234.54  7.13 

J   金融业   5,660,665.34  8.88 

K   房地产业   1,532,713.00  2.40 

L   租赁和商务服务业   682,580.00  1.07 

M   科学研究和技术服务业   726,404.80  1.14 

N   水利、环境和公共设施管理业   458,955.00  0.72 

O   居民服务、修理和其他服务业   -  - 

P   教育   -  - 

Q   卫生和社会工作   156,708.00  0.25 

R   文化、体育和娱乐业   796,785.00  1.25 

S   综合   456,478.00  0.72 

 合计   63,175,578.40  99.12 

2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合  

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例(%)   

A   农、林、牧、渔业   -  - 

B   采矿业   -  - 

C   制造业   29,841.90  0.05 

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  - 

E   建筑业   -  - 

F   批发和零售业   -  - 

G   交通运输、仓储和邮政业   -  - 

H   住宿和餐饮业   -  - 

I   信息传输、软件和信息技术服务业   -  - 

J   金融业   -  - 

K   房地产业   -  - 

L   租赁和商务服务业   -  - 

M   科学研究和技术服务业   -  - 

N   水利、环境和公共设施管理业   -  - 

O   居民服务、修理和其他服务业   -  - 

P   教育   -  - 

Q   卫生和社会工作   -  - 

R   文化、体育和娱乐业   -  - 

S   综合   -  - 

 合计   29,841.90  0.05 

2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细  

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细 

序号   股票代码   股票名称   数量（股）  公允价值 （元）   占基金资产净值比例（%）   

1  600522  中天科技  29,600  665,112.00  1.04  

2  600256  广汇能源  49,800  611,544.00  0.96  

3  601615  明阳智能  17,100  412,623.00  0.65  

4  603613  国联股份  3,770  407,009.20  0.64  

5  600157  永泰能源  240,900  375,804.00  0.59  

6  300012  华测检测  18,300  372,405.00  0.58  

7  600487  亨通光电  20,400  371,280.00  0.58  

8  002384  东山精密  14,800  342,620.00  0.54  

9  002180  纳思达  7,700  332,255.00  0.52  

10  000983  山西焦煤  22,150  331,807.00  0.52  

3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细 

序号   股票代码   股票名称   数量（股）   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1  603057  紫燕食品  549  17,535.06  0.03  

2  001269  欧晶科技  546  12,306.84  0.02  

3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系

统挂牌股票投资明细 

注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资。 

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合  

序号   债券品种   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1   国家债券   -  -  

2   央行票据   -  -  

3   金融债券   -  -  

 其中：政策性金融债   -  -  

4   企业债券   -  -  

5   企业短期融资券   -  -  

6   中期票据   -  -  

7   可转债（可交换债）   47,002.18  0.07  

8   同业存单   -  -  

9  其他   -  -  

10  合计   47,002.18  0.07  

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  

序号   债券代码   债券名称   数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）   

1  110089  兴发转债  210  21,000.83  0.03  

2  123158  宙邦转债  140  14,000.46  0.02  

3  110088  淮22转债  120  12,000.89  0.02  

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细  

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。  

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  

注：本基金本报期末未持有贵金属投资。 

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  

注：本基金本报告期末未持有权证投资。 

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

注：本基金本报告期末未持有股指期货投资。 

9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

本基金本报告期末未持有股指期货，无相关投资政策。 

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  

10.1 本期国债期货投资政策 

 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。  

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  

注：本基金本报告期末未持有国债期货投资。 

10.3 本期国债期货投资评价 

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 

11、投资组合报告附注  

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

本报告编制日前一年以内，本基金持有的“中天科技”的发行主体江苏中

天科技股份有限公司于2022年1月11日收到上海证券交易所上证公监函

〔2021〕0168号；经查，2021年10月31日，公司工作人员以电话会议形式召

开机构调研会与机构投资者交流三季报业绩，提及部分板块业务订单量与预测

性数据，上述相关信息应当根据规则由公司在符合中国证监会规定的指定媒体

上真实、准确、完整地披露，公司相关信息披露不公平，信息披露管理制度存

在缺陷，违反了《上海证券交易所股票上市规则》第2.1条、第2.4条、第

2.15条等有关规定，予以监管警示。于2022年6月20日收到上海证券交易所

上证公监函〔2022〕0078号；经查，公司高端通信业务收入确认由“总额法”

变更为“净额法”，并采用追溯重述法对2019年度、2020年度的财务数据进

行追溯调整、对2021年1至9月数据进行更正，调减营业收入和营业成本，公

司会计核算和会计处理存在差错，导致多期定期报告相关财务信息披露不准

确，其行为违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报

告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第1.4条、

第2.1条、第2.5条等有关规定，予以监管警示。 

本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础

上进行投资决策。 

本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 

11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票 

本报告期末，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票

库。 

11.3 其他资产构成 

序号   名称   金额（元）   

1   存出保证金   2,574.45  

2   应收证券清算款   -  

3   应收股利   -  

4   应收利息   -  

5   应收申购款   -  

6   其他应收款   -  

7  待摊费用  37,807.92  

8  其他   -  

9  合计   40,382.37  

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明  

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。 

11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明  

注：本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限的股票。 

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分  

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 

第十二部分   基金的业绩 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。 

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2020.4.30- 2020.12.31  25.84%  1.25%  21.82%  1.36%  4.02%  -0.11%  

2021.1.1-2021.12.31  15.73%  0.96%  15.58%  0.97%  0.15%  -0.01%  

2022.1.1-2022.9.30  -21.10%  1.46%  -22.36%  1.47%  1.26%  -0.01%  

自基金合同生效起至今  14.91%  1.22%  9.32%  1.26%  5.59%  -0.04%  

注：业绩比较基准为中证500指数。 

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较 

注：1、本基金的基金合同于2020年4月30日生效。 

第十三部分   基金的财产 

一、基金资产总值 

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款

项以及其他投资所形成的价值总和。 

二、基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

三、基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。 

四、基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产

不得被处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。 

第十四部分   基金资产估值 

一、估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。 

二、估值对象 

基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、其

它投资等资产及负债。 

三、估值原则 

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。 

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估

值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于

该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允

价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据

表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调

整，确定公允价值。 

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。 

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公

允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察

输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应

对估值进行调整并确定公允价值。 

四、估值方法 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂

牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生

重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的

市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机

构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变

化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；交易所上

市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价

减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； 

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价

值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； 

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市

场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值

日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技

术确定其公允价值。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值； 

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股

票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售

期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股

票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对

于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回

售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方

估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差

异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。 

5、本基金投资股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无

结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。 

6、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相

关规定进行估值。 

7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。 

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按

照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 

五、估值程序 

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规

定。 

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人对外公布。 

六、估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下

述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失

的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极

协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承

担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确

保估值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错

误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得

利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将

此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。 

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确

认后按以下条款进行赔偿： 

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问

题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的

建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责

赔付。 

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由

此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按

照过错程度各自承担相应的责任。 

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，

以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损

失，由基金管理人负责赔付。 

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额

等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的

损失，由基金管理人负责赔付。  

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进

行协商。 

七、暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值； 

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 

八、基金净值的确认 

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进

行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基

金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送

给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 

九、特殊情况的处理 

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。 

2、由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、登记结算机构等第三方机构

发送的数据错误等，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基

金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人

和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的

措施消除或减轻由此造成的影响。 

第十五部分   基金的收益与分配 

一、基金收益分配原则 

1、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增

长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以

弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 

2、本基金的收益分配采取现金分红的方式； 

3、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 

4、每一基金份额享有同等分配权； 

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求

履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份

额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律法规或监管机关另

有规定的，从其规定。 

二、收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分

配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 

三、收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

四、基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 

第十六部分   基金费用与税收 

一、基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费； 

6、基金份额持有人大会费用； 

7、基金的证券、期货交易费用； 

8、基金的银行汇划费用； 

9、基金的相关账户开户及维护费用； 

10、基金的上市初费和年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用； 

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

他费用。 

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费  

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计

算方法如下： 

H＝E×0.15%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假

日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计

算方法如下： 

H＝E×0.05%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不

可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 

3、基金合同生效后的指数许可使用费 

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所

规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前

的许可使用固定费不列入基金费用。 

通常情况下，基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%年

费率计提。计算方法（“计费公式”）如下： 

H＝E×0.03%÷当年天数 

H 为本基金每日应计提的指数许可使用费 

E 为前一日的基金资产净值 

自基金合同生效之日起，指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支

付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理

人协商一致的方式于每年1月、4月、7月、10月前10个工作日内从基金财产

中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺

延至最近可支付日支付。 

标的指数许可使用费的收取下限为：就每个计费季度而言，如当季度日均

基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金

当季存续天数，下同）大于人民币5,000万元（大写：伍仟万圆）的，指数许

可使用费的收取下限为每季度人民币35,000元（大写：叁万伍仟圆）；如当季

度日均基金资产净值小于或等于人民币5,000万元（大写：伍仟万圆）的，无

指数许可使用费的收取下限。计费期间不足一季度的，按实际天数按比例计

算。 

标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用费费率

和计费方式的，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施

日前在指定媒介上刊登公告。 

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方

式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。此项变更

无需召开基金份额持有人大会审议，但基金管理人应提前书面通知托管人并在

招募说明书的更新中披露基金最新适用的方法。 

4、上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应

协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

付。 

三、不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。 

四、基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 

第十七部分   基金的会计与审计 

一、基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会

计年度； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。 

二、基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

第十八部分   基金的信息披露 

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法

规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 

二、信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联

网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中

国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金

合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以

中文文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。 

五、公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

（一）基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协

议、基金份额发售公告 

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。 

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。 

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披

露与更新基金产品资料概要。 

基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料

概要，并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机

构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金招募说明书、基金产品资料概

要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基

金管理人不再更新基金招募说明书、基金产品资料概要。 

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 

4、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告

登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概

要、基金合同和基金托管协议登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应

当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合

同》、基金托管协议登载在指定网站上。 

（二）《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站

上登载《基金合同》生效公告。 

（三）基金份额折算日和折算结果公告 

基金管理人确定基金份额折算日后应依照《信息披露办法》的有关规定将

基金份额折算日公告登载于指定媒介上。 

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人

应依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算结果公告登载于指定媒介

上。 

（四）基金份额上市交易公告书 

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市

交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上

市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 

（五）基金净值信息 

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人

应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金

份额净值和基金份额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露

半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

（六）申购赎回清单 

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，

通过指定媒介公告当日的申购赎回清单。 

（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师

事务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊

上。 

《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。 

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。 

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。 

（八）临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的

有关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件： 

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

2、《基金合同》终止、基金清算； 

3、转换基金运作方式、基金合并； 

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所； 

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项； 

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更； 

8、基金募集期延长或提前结束募集； 

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动； 

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十； 

11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12

个月内变动超过百分之三十； 

12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 

14、基金收益分配事项； 

15、管理费、托管费、申购费、赎回费、指数许可使用费等费用计提标

准、计提方式和费率发生变更； 

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 

17、本基金开始办理申购、赎回； 

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

19、本基金变更标的指数； 

20、基金份额暂停、恢复、终止上市交易； 

21、本基金实施基金份额折算； 

22、本基金调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申赎对价组成； 

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时； 

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 

（九）澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基

金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开

澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 

（十）基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。 

（十一）清算报告 

基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。 

（十二）股指期货的投资情况 

本基金若投资股指期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告

等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资

政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总

体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 

（十三）参与融资及转融通证券出借业务的情况 

本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中

期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及

转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及

其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联

交易事项做详细说明。 

（十四）资产支持证券的投资情况 

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。 

（十五）中国证监会规定的其他信息。 

六、信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回对价、基金定期

报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相

关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择一家披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从

基金财产中列支。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后     

10年。 

七、信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查

阅、复制。 

八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信

息： 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

一致决定暂停估值的； 

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其它情况。 

第十九部分   风险揭示 

本基金的主要风险在于以下几方面： 

一、市场风险 

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素

的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 

1、政策风险。因国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周

期性变化。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风

险。 

3、利率风险。利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动，也影响着

企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能

力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利

发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者

能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样

化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 

5、信用风险。基金所投资企业债券的发行人如出现违约、无法支付到期本

息，或由于企业债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产

损失。 

6、购买力风险。因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降，从而使基金

的实际收益下降。 

7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线

非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 

8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投

资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）

互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入

进行再投资时，将获得较少的收益率。 

9、债券回购风险。较高的债券正回购比例可能增加组合的流动性风险和利

率风险。 

二、管理风险 

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，

会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收

益水平。因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管

理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益

水平。 

三、技术风险 

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常

情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫

痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等

风险。 

四、流动性风险 

1、本基金交易方式带来的流动性风险 

①本基金最小申购、赎回单位设置较高（目前为150 万份），中小投资者

只能在二级市场上按交易价格卖出基金份额。 

②基金将在上海证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金

的交易可能因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市

也可能被终止。 

③尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢

价情况。但是，基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为

溢价）或低于（称为折价）基金份额净值。 

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 

本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目

标，本基金还可投资于非成份股、股指期货、债券、货币市场工具（包括银行

存款、同业存单、债券回购等）、资产支持证券等。投资交易均在依法设立的

正规市场中进行，所投市场和资产方面的整体流动性较高。同时，本基金通过

投资限制对各类资产的投资比例、期限、评级、杠杆和集中度进行了控制，并

严格控制了主动投资于流动性受限资产的比例上限，整体持仓资产的流动性风

险较低。 

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回的情

形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金

合同的规定，谨慎选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值

等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，

基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和

评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流

动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回对价支付等可能受到相应影

响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投

资者的合法权益。 

五、本基金特有风险 

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与

整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 

（2）标的指数波动的风险 

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状

况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使

基金收益水平发生变化，产生风险。 

（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 

①由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的

权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

③标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，

从而产生跟踪偏离度。 

④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组

合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

⑤由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存

在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的

水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从

而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 

⑦其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中

个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖

空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的

现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误

差。 

（4）跟踪误差未达约定目标的风险 

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控

制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上

述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 

（5）指数编制机构停止服务风险 

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金

标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6 个

月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就

上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转

换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 

（6）成份股停牌或违约的风险 

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能

面临如下风险： 

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。 

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额的

申购与赎回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影

响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回

清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法

赎回全部或部分ETF份额的风险。 

（7）标的指数变更的风险 

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本

基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之

调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调

整带来的风险与成本。 

（8）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存

在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 

（9）基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险 

中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实

时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易

所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额

时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，

投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 

（10）退市风险 

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人

大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 

（11）投资者申购失败的风险 

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设

置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨

停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风

险。 

（12）投资者赎回失败的风险 

投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对

价，可能导致赎回失败的情形。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因

素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并

持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二

级市场卖出全部或部分基金份额。 

（13）基金赎回对价的变现风险 

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现

过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价

值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 

（14）申购赎回清单标识设置风险 

 基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此

引发的市场套利等行为对基金份额持有人可能造成的利益损害。但基金管理人

不能保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。 

（15）第三方机构服务的风险 

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 

①申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂

停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 

②登记机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的

结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险

还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 

③第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 

（16）退补现金替代方式的风险 

本基金在申购赎回环节包括“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其

他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替

代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格

折溢价处于相对较高水平。 

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和

保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。

若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实

时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影

响。 

（17）投资存托凭证的风险 

本基金投资存托凭证，将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏

损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与

境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的

风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的

风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价

格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的

风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能

存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 

（18）投资股指期货的风险 

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利

行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货

采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被

强制平仓，可能给投资带来重大损失。 

（19）投资资产支持证券的风险 

本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动

性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持

证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易

活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买

入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券

之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用

质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 

（20）融资及转融通证券出借业务风险。 

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动

性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款

项的风险；（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付

相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期

间无法及时处置证券的市场风险。 

此外，本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务，可能存在

杠杆风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。 

（21）本基金可投资于科创板。基金资产投资于科创板股票，会面临科创

板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但

不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风

险、股价波动风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部

分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资

产并非必然投资于科创板股票。 

投资科创板股票存在的风险包括： 

①市场风险 

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能

环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，

企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差

异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。 

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以

内，股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的波动，市场风险随之上升。 

②流动性风险 

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50

万以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量

流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风

险。 

③信用风险 

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退

市制度，科创板个股存在退市风险。 

④集中度风险 

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个

股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。 

⑤系统性风险 

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式

上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更

为显著。 

⑥政策风险 

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大

影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 

⑦股价波动风险 

科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向，询价、定价、配售

等环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式，询价对象

限定在证券公司等七类专业机构投资者，而个人投资者无法直接参与发行定

价。同时，因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高

等特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大，

科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。 

⑧其他风险 

六、其他风险 

1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不

完善而产生的风险； 

2、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险； 

3、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 

 4、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水

平，从而带来风险；  

 5、其他意外导致的风险。 

七、声明 

本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基

金，须自行承担投资风险。 

除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构代理

销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机构

担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。 

第二十部分   基金合同的变更、终止与基金财产清算 

一、《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

二、《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

三、基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

四、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

五、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。 

六、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务

所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

算小组进行公告。 

七、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 

第二十一部分   基金合同摘要 

基金合同的内容摘要详见附件一 

第二十二部分   托管协议摘要 

托管协议的内容摘要详见附件二 

第二十三部分   对基金份额持有人的服务 

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务

内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改

相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提

供，基金管理人不承担相关责任。 

一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务 

1、交易确认单 

每次交易结束后，投资者应及时通过销售机构的网点查询或打印交易确认

单。 

2、电子对账单 

基金管理人提供月度、季度、年度电子邮件对账单及月度、季度手机短信

对账单服务，基金管理人将以电子邮件形式向定制的投资者定期发送。投资者

可通过基金管理人网站（www.bocifunds.com）、客服热线（021-61195566 / 

400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工）、客服邮箱

（gmkf@bocichina.com ）等途径申请/取消对账单服务。 

二、网上在线服务 

（一）通过基金管理人基金网站（www.bocifunds.com），投资者可获得如

下服务： 

1、查询服务 

投资者通过基金账户号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管

理人网站“基金查询”栏目，可享有基金交易查询、账户查询和基金信息查询

服务。 

  2、信息资讯服务 

投资者可以利用基金管理人网站获取本基金和基金管理人的各类信息，包

括基金的法律文件、基金公告、业绩报告和基金管理人最新动态等各类最新资

料。 

三、信息定制服务 

投资者可以通过基金管理人基金网站（www.bocifunds.com）、客服热线

（021-61195566 / 400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人

工）提交信息定制申请，基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所定制

的信息。 

1、电子邮件：基金份额净值、电子邮件对账单、各类电邮资讯等。 

2、手机短信：基金份额净值、手机短信对账单、各类短信资讯等。 

四、账户资料变更服务 

为便于投资者及时得到基金管理人提供的各项服务，请投资者及时更新服

务联系信息。投资者可通过以下3种方式进行服务联系信息（包括联系地址、手

机号码、固定电话、电子邮箱等）的变更。基金管理人电子直销投资者交易联

系信息的变更，请遵照基金管理人电子直销相关规定办理： 

1、登录基金管理人基金网站“账户管理”（仅限基金管理人电子直销投资

者）系统自助修改联系信息。 

2、致电基金管理人客服热线021-61195566 / 400-620-8888（免长途通话

费）选择6公募基金业务转人工修改。 

3、发送邮件至基金管理人客服邮箱gmkf@bocichina.com提交修改申请。 

五、客户服务中心电话服务 

投资者拨打基金管理人客服热线021-61195566 / 400-620-8888（国内免长

途话费）可享有如下服务： 

1、自助语音服务：提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产

品等自助查询服务。 

2、人工服务时间：每个证券交易日的08:30—17:30。投资者可以通过该热

线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服

务。 

六、客户投诉及建议受理服务 

投资者可以通过基金管理人客服热线、书信、电子邮件、传真及各销售机

构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提

出建议。 

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系

基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 

第二十四部分 其他应披露事项 

中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第4号）  公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2021年12月31日  

中银国际证券股份有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上交所、深交所、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年1月12日  

中银国际证券股份有限公司关于增加创金启富和玄元保险为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年1月12日  

中银国际证券股份有限公司关于增加宁波银行（易管家平台）为旗下基金销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及进行费率优惠的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年1月20日  

中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告  上交所、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年1月22日  

中银国际证券股份有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告  中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上交所、深交所、公司官网  2022年1月22日  

中银国际证券股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北交所上市股票的风险提示性公告  中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上交所、深交所、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年1月22日  

中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2021年年度报告  上交所、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年3月30日  

中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告  上交所、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年4月23日  

中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年5月10日  

关于旗下基金参加上海好买基金销售有限公司和泰信财富基金销售有限公司费率优惠活动的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年5月18日  

关于增加招商银行为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年5月26日  

关于增加招商银行招赢通平台为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网及中国证监会基金电子 2022年6月2日  

 披露网站   

中银国际证券股份有限公司关于旗下管理的上海证券交易所上市ETF实施申赎业务多码合一的公告  上交所、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年6月18日  

中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告  上交所、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年7月20日  

中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告  上交所、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年7月20日  

中银国际证券股份有限公司关于旗下被动型指数基金投资关联方证券的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年7月28日  

关于旗下基金参加上海利得基金销售有限公司和嘉实财富管理有限公司费率优惠活动的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年7月29日  

关于增加招商银行为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年8月23日  

中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告  上交所、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年8月30日  

中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告  上交所、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年8月30日  

中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新  上交所、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年8月31日  

中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告  上交所、公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年10月25日  

中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告  上交所、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年10月25日  

中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告  上交所、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报公司官网及中国证监会基金电子披露网站  2022年11月17日  

第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 

招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在

地、有关销售机构的住所和基金上市交易的证券交易所，供公众查阅。投资者

在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可

在基金管理人指定的网站上进行查阅。 

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 

第二十六部分 备查文件 

（一）备查文件 

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 

2、基金合同 

3、托管协议 

4、法律意见书 

5、基金管理人业务资格批件和营业执照 

6、基金托管人业务资格批件和营业执照 

7、中国证监会要求的其他文件 

（二）存放地点 

除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 

（三）查阅方式 

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

中银国际证券股份有限公司 

2022年12月31日 

附件一 基金合同摘要 

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 

（一）基金份额持有人的权利与义务 

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人

和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有

人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条

件。 

每份基金份额具有同等的合法权益。 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大

会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于： 

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）交纳基金认购款项或股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》

所规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记机构的相关交易及业

务规则； 

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（二）基金管理人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部

门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；  

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；  

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；  

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资、融券及转

融通证券出借业务；（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益

行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商

或其他为基金提供服务的外部机构； 

（16）在符合有关法律、法规、《基金合同》、相关证券交易所及登记结

算机构相关业务规则的前提下，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回

及其他相关业务规则； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价

的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值

信息，确定基金份额申购对价、赎回对价，编制申购赎回清单； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度、中期和年度基金报告； 

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披

露及报告义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； 

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持

有人分配基金收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料15年以上； 

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有

关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估

价、变现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人； 

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额

持有人利益向基金托管人追偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为； 

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不

能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存

款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相

关股票的解冻按照《中国结算上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指

南》的规定处理； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（三）基金托管人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失

的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账

户，为基金办理证券交易资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照

《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事

宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律

等外部专业顾问提供的情况除外； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回对价的现金部分； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采

取了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上； 

（12）保存基金份额持有人名册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回对价的现金部分； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持

有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会和银行监管机构，并通知基金管理人； 

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔

偿责任不因其退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持

有人利益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。 

本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有

人大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 

本基金联接基金的基金合同生效后，鉴于本基金和ETF联接基金的相关

性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的ETF联接基金的基金份

额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参

会份额和计票时，ETF联接基金的基金份额持有人持有的享有表决权的基金份

额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，ETF联接基

金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的ETF联接基金份额占ETF联接

基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 

ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接基金

的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接

受ETF联接基金的特定基金份额持有人的委托以ETF联接基金的基金份额持有

人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 

ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开

或召集本基金的基金份额持有人大会的，须先遵照ETF联接基金基金合同的约

定召开ETF联接基金的基金份额持有人大会，ETF联接基金的基金份额持有人

大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由ETF联接基金的基金管

理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金的基金份额持

有人大会。 

（一）召开事由 

1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需

要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 

（1）终止《基金合同》； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项

书面要求召开基金份额持有人大会； 

（12）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所

终止上市的除外； 

（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份

额持有人大会的事项。 

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会： 

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整份额类

别设置、停止现有基金份额类别的销售或者增设本基金的基金份额类别，但需

履行相关程序； 

（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规

则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 

（5）基金管理人、销售机构、证券交易所、登记机构调整有关基金认购、

申购、赎回、收益分配、非交易过户等业务的规则； 

（6）调整基金的申购赎回方式（如增加场外申赎）及申购对价、赎回对价

组成； 

（7）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率； 

（8）按照指数编制机构的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的

指数许可使用费费率、计算方法或支付方式等； 

（9）基金管理人在履行相关程序后推出新业务或服务； 

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的

其他情形。 

（二）会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提

议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当

自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求

召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合

计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少

提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大

会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。 

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点; 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影

响表决意见的计票效力。 

（四）基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许以及基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人

确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金

合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记

资料相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间

的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应

不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。

通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告； 

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金

托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管

理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有

人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审

议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有

代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权

他人代表出具表决意见； 

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相

符。 

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采

用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权，具体

方式在会议通知中列明。 

4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与

非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和

通讯方式开会的程序进行；基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信

或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 

（五）议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基

金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交

基金份额持有人大会讨论的其他事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确

定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大

会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代

表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基

金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基

金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份

额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的

效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委

托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公

证机关监督下形成决议。 

（六）表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定

外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合

同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。 

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知

为准。 

（七）计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 

（八）生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定

在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会

决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。 

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开的事由、召开条件、议事程序

和表决条件等内容，凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如法律法规或

监管规定修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一

致并提前公告后，可直接对该部分内容进行修改或调整，无需召开基金份额持

有人大会。 

三、基金合同解除和终止的事由、程序 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务

所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

算小组进行公告。 

（七） 基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 

四、争议解决方式 

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议，各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一

方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲

裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局

的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用、律师费用根据仲裁裁决承

担。 

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不含港澳台地区法律）管

辖。 

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。 

附件二 托管协议摘要 

一、托管协议当事人 

（一）基金管理人（也可称资产管理人） 

名称：中银国际证券股份有限公司 

住所：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 

办公地址：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 

邮政编码：200120 

法定代表人：宁敏 

成立时间：2002年2月28日 

批准设立机关：中国证券监督管理委员会 

批准设立文号：证监机构字【2002】19号  

开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可

【2015】1972号 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：27.78亿元 

存续期间：持续经营 

经营范围：证券经纪；证券投资咨询与证券交易、证券投资活动有关的财

务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融

资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务；为期货公司提供中

间介绍业务。 

（二）基金托管人（也可称资产托管人） 

名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行） 

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

邮政编码：518040 

法定代表人：缪建民 

成立时间：1987年4月8日 

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：人民币252.20亿元 

存续期间：持续经营 

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对

基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》

明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提

供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选

择标准的约定进行监督。 

1.本基金的投资范围为： 

本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目

标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核

准上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、地方政

府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债

券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

政府支持债券、政府支持机构债券等）、银行存款（包括协议存款、定期存

款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、

债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关规定）。 

本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。 

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值

的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约

需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在

履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； 

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%； 

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%； 

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%； 

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（7）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 

（9）本基金参与股指期货交易的，依据下列标准建构组合： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之

和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日

在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回

购）等； 

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持

有的股票总市值的20%； 

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 

6）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持

不低于交易保证金一倍的现金； 

（10）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 

（11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票

与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

（12）本基金在最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元的前提

下，可以参与转融通证券出借业务，并应当遵循以下限制： 

1）本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个

交易日以上的出借证券应纳入流动性受限证券的范围内； 

2）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； 

3）本基金证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市

值加权平均计算； 

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资； 

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致； 

（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算； 

（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。  

除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动

性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形

除外。法律法规另有规定的，从其规定。因证券市场波动、上市公司合并、基

金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（12）条规定的，

基金管理人不得新增出借业务。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 

3.本基金财产不得用于以下投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根

据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名

单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易

对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可

以拒绝执行，并通知基金管理人。 

本基金投资银行存款应符合如下规定： 

1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 

30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;

本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基

金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商

业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。 

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人

履行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。 

2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的

业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基

金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协

议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 

（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等

级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行

不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。 

（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。

流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取

而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业

务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及

到基金流动性方面的风险。 

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职

务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金

法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支

付结算等的各项规定。 

（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金

划付、账目核对、到期兑付、提前支取 

1.基金投资银行存款协议的签订 

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存

款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》

的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与

基金管理人共同商定。 

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内

容进行复核，审查存款银行资格等。 

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭

证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭

证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。 

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机

构”）寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存

款分支机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配

合。 

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的

资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和

账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。 

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账

户、预留印鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金

托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人

出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支

机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。 

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得

被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。 

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行

签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行

或授权分行指定的分支机构开立银行账户。 

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付 

（1）存款证实书等存款凭证传递 

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金

管理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实

书或其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或

到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当

日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托

管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人

指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构

指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 

（2）存款凭证的遗失补办 

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，

基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上

门交付至托管人，原存款凭证自动作废。 

（3）账目核对 

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应

计利息。 

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存

款，存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。

因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银

行公章寄送至基金托管人指定联系人。 

（4）到期兑付 

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分

支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电

话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付

存款本息事宜。 

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基

金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽

结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，

存款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章

并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在

到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，

存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实

际延期天数支付延期利息。 

4.提前支取 

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的

需要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执

行。 

5.基金投资银行存款的监督 

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定

及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工

作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内

纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违

规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正

或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金

管理人承担，基金托管人不承担任何责任。 

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向

基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银

行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管

理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造

成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在

银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的

银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整

交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新

名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议

进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行

间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对

手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。 

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的

交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任

的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。

基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托

管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管

人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 

（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票

等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。 

1.流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行

股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证

券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证

券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券

登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所

股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交

易的证券。 

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 

2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制

制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准

的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投

资额度和投资比例控制情况。 

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到

上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风

险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如

因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金

管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金

因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。 

3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法

规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文

件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、

应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完

整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管

人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无

法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。 

4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理

人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管

协议》以及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中

国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金

管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执

行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同

不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。 

5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监

会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及

总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 

（六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据

投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应

符合法律法规及监管机构的相关规定。 

（七）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原

则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完

善业务流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与出借业务进行监

督和复核。 

（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分

配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和

核查。 

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作

违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书

面提示等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托

管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对

于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金

托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限

内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中

国证监会。 

（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合

同》和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的

提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解

释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中

国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料

和制度等。 

（十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反

法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基

金管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知

义务后，予以免责。 

（十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证

监会，同时通知基金管理人限期纠正。 

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包

括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资

所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管

理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行

分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信

息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面

形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前

及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并

保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知

事项进行复查，督促基金托管人改正。 

（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同

和本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面

提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解

释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产

的完整性和真实性。 

（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 

四、基金财产的保管 

（一）基金财产保管的原则 

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

2.基金托管人应安全保管基金财产。 

3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完

整与独立。 

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管

基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任

何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人

保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。 

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，

基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有

关当事人追偿基金财产的损失。 

7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外

机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括

但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或

该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给

基金资产造成的损失等不承担责任。 

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。 

（二）基金募集期间及募集资金的验资 

1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理

人开立并管理。 

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额

（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金

法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金

划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人

应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。

出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款等事宜。 

（三）基金资金账户的开立和管理 

1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称

为“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金

收付。托管账户名称应为“中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基

金”，预留印鉴为基金托管人印章。 

2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有

关规定。 

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。 

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司

的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金

等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使

用并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定

执行。 

（五）债券托管账户的开设和管理 

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限

责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行

间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结

算。 

（六）其他账户的开立和管理 

1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码

等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开

立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金

密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监

控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。 

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。

基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更

后及时将变更的资料提供给基金托管人。 

2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开

立。新账户按有关规定使用并管理。 

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。 

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金

托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所

股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，

实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金

托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管

人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 

（八）与基金财产有关的重大合同的保管 

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由

基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签

署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一

份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托

管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合

同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重

大合同的保管期限为基金合同终止后不少于15年，法律法规或监管规则另有规

定的，从其规定。 

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公

章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金

托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 

五、基金资产净值计算与复核 

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 

1.基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可

以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规

定。 

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人

复核，按规定公告。 

2.复核程序 

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金净值发送基金托管

人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 

3.根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的

会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，

按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 

（二）基金资产的估值 

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 

（三）基金份额净值错误的处理方式 

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错

误。 

（四）基金会计制度 

按国家有关部门规定的会计制度执行。 

（五）基金账册的建立 

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账

方法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相

关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。 

（六）基金财务报表与报告的编制和复核 

1.财务报表的编制 

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 

2.报表复核 

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。

核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据

完全一致。 

3.财务报表的编制与复核时间安排 

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的

编制及复核；在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及

复核；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年

结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程

中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，

进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告应当经

过具有证券、期货相关资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月

的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 

（七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较

基准的基础数据和编制结果。 

六、基金份额持有人名册的登记与保管 

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有

的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制

和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不

少于15年，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。如不能妥善保管，则

按相关法律法规承担责任。 

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资

料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和

完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托

管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 

七、争议解决方式 

各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员

会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地

点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用、律师

费用根据仲裁裁决承担。 

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。 

本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。 

八、托管协议的修改与终止 

（一）托管协议的变更程序 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监

会备案。 

（二）基金托管协议终止的情形 

1、《基金合同》终止； 

2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职

务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 

3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职

务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 

4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 

（三）基金财产的清算 

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 


              

                

               中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2022年第1号）.pdf