华富中证人工智能产业交易型开放式指

数证券投资基金 

更新招募说明书 

(2023年11月28日更新) 













基金管理人：华富基金管理有限公司 

基金托管人：招商银行股份有限公司 





二零二三年十一月 

目 录 

重要提示..................................................................... 4 

第一部分  前言 ............................................................... 9 

第二部分  释义 .............................................................. 10 

第三部分  基金管理人 ........................................................ 16 

第四部分  基金托管人 ........................................................ 28 

第五部分  相关服务机构 ...................................................... 35 

第六部分  基金的募集 ........................................................ 37 

第七部分  基金合同的生效 .................................................... 38 

第八部分  基金份额折算与变更登记 ............................................ 39 

第九部分  基金份额的上市交易 ................................................ 40 

第十部分  基金份额的申购与赎回 .............................................. 42 

第十一部分  基金的投资 ...................................................... 56 

第十二部分  基金的业绩 ...................................................... 67 

第十三部分  基金的财产 ...................................................... 69 

第十四部分  基金资产估值 .................................................... 70 

第十五部分  基金费用与税收 .................................................. 77 

第十六部分  基金的收益与分配 ................................................ 80 

第十七部分  基金的会计与审计 ................................................ 81 

第十八部分  基金的信息披露 .................................................. 82 

第十九部分  风险揭示 ........................................................ 89 

第二十部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................ 97 

第二十一部分  《基金合同》的内容摘要 ....................................... 100 

第二十二部分  《托管协议》的内容摘要 ....................................... 117 

第二十三部分  对基金份额持有人的服务 ....................................... 135 

第二十四部分  其他应披露事项 ............................................... 136 

第二十五部分  招募说明书的存放及查阅方式 ................................... 138 

第二十六部分  备查文件 ..................................................... 139 



重要提示 

本基金经中国证券监督管理委员会2019年9月16日证监许可[2019]1705号

文准予注册募集。本基金基金合同于2019年12月24日正式生效。 

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的

投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没

有风险。 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 

本基金标的指数为中证人工智能产业指数。 

1、样本空间 

同中证全指指数的样本空间 

2、选样方法 

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔

除 排名后 20%的证券； 

（2）对样本空间内剩余证券，选取涉及以下人工智能相关业务的上市公

司 

证券作为待选样本： 

为人工智能提供基础资源：专用计算芯片、高性能计算机等设备； 

为人工智能技术发展提供技术支持：云计算、大数据、机器视觉、语音语

义识别等技术或服务； 

人工智能应用领域：智能安防、智能交通、智能家居、智能医疗、智能穿

戴等领域； 

（3）计算上述剩余证券的综合得分，综合得分=过去一年日均总市值×收

入 占比得分×营收增速得分。其中，营收增速得分为过去两年平均营业收入

增速的 标准化得分，收入占比得分按照如下规则计算： 

人工智能业务收入占比大于等于70%的公司：收入占比得分为1； 

人工智能业务收入占比大于等于30%的公司且小于70%的公司：当该公司的

行业属于互联网服务或软件开发，则收入占比得分为1；当该公司的行业属于

其它行业，则收入占比得分为人工智能业务收入占比值； 

人工智能业务收入小于30%的公司：收入占比得分为人工智能业务收 入占

比值； 

（4）在上述剩余证券中，选取综合得分最高的 50 只上市公司证券作为

指数样本。 

3、指数计算 

指数计算公式为： 



其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数

的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以

使样本采用综合得分调整后自由流通市值加权，综合得分调整后自由流通市值

加权=收入占比得分×营收增速得分×自由流通市值，单个样本权重不超过

10%，过去两年平均营业收入增速为负且小于行业平均的单个样本权重不超过

5%。 

4、指数样本和权重调整 

（1）定期调整 

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12月的

第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指

数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不

变。 

（2）临时调整 

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔

除。 

样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处

理。 

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网

址：www.csindex.com.cn。 

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出

现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影

响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续

大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基

金管理风险，本基金的特定风险等。同时，由于本基金是跟踪中证人工智能产

业指数的交易型开放式指数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指

数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组

合回报与标的指数回报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风

险，参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险，申购赎回清单差错风险，二级市场

流动性风险，第三方机构服务的风险，基金的退市风险，退补现金替代方式的

风险，投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。

且本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。 

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用

完全复制策略，跟踪中证人工智能产业指数，其风险收益特征与标的指数所表

征的市场组合的风险收益特征相似。 

在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获

得的股票当日起可卖出。 

投资人投资本基金时需具有上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股

账户）或上海证券交易所证券投资基金账户。其中，上海证券交易所证券投资

基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证人

工智能产业指数的沪市成份股参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开

立上海证券交易所人民币普通股票账户；如投资人需要使用中证人工智能产业

指数的深市成份股参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所人民币普通

股票账户。 

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明

书》及《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收

益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基

金是否和自身的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投

资决策，自行承担投资风险。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩

不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自

负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投

资风险，由投资者自行负责。 

本更新招募说明书为本基金招募说明书年度更新，本次更新内容包括： 

1、更新了“第三部分 基金管理人”、“第四部分 基金托管人”部分的

相关内容。 

2、更新了“第十一部分 基金的投资”、“第十二部分 基金的业绩”中

基金投资组合报告、基金业绩表现部分内容。 

3、在“第二十四部分 其他应披露事项”更新本期基金相关公告。 

本更新招募说明书所载投资组合报告摘自2023年第3季度报告，有关财务

数据和净值表现截止日为2023年09月30日（本招募说明书财务资料未经审

计）。其他所载内容更新截止日为2023年10月31日。 

本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。 





第一部分  前言 

《华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以

下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同

法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集

证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开

募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理

规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下

简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定以及《华富中证人工

智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或

“《基金合同》”）编写。 

本招募说明书阐述了华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基

金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，

投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募

说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由华富基金管理有限公司负责

解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明

的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有

基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基

金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有

人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 



第二部分  释义 

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 

1、基金或本基金：指华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基

金 

2、基金管理人：指华富基金管理有限公司 

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 

4、基金合同：指《华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金

基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富中证人工

智能产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有

效修订和补充 

6、招募说明书或本招募说明书：指《华富中证人工智能产业交易型开放式

指数证券投资基金招募说明书》及其更新 

7、基金份额发售公告：指《华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券

投资基金基金份额发售公告》 

8、上市交易公告书：指《华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投

资基金上市交易公告书》 

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等 

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第

三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人

民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改

中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资

基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订 

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施

的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

订 

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

其不时做出的修订 

15、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义

的“交易型开放式指数基金” 

16、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本

基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会 

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人 

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织 

22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管

理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定可以投资于

在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 

23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境

内证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规

定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基

金的其他投资人的合称 

25、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参

与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人 

27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回等业务 

28、销售机构：指直销机构和其他销售机构 

29、直销机构：指华富基金管理有限公司 

30、其他销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

取得基金销售业务资格并代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和

申购赎回代理机构 

31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 

32、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办

证券公司 

33、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所

交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结

算及相关业务 

34、登记机构、基金登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机

构为中国证券登记结算有限责任公司 

35、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或上海证券交易所

证券投资基金账户 

36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期 

37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月 

39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日 

42、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 

43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

45、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型

开放式指数基金业务实施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责

任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易

型开放式基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及中国证券登记结算

有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南等 

46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为 

47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规

定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 

48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 

49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价

等信息的文件 

50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定

应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 

51、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募

说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 

52、标的指数：指中证人工智能产业指数及其未来可能发生的变更 

53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 

54、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

人申购、赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 

55、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的

规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 

56、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证

券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成

本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被

替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 

57、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最

小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支

付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的

基金份额数计算 

58、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在

交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时

成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简

称IOPV 

59、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当

日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 

60、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额

进行变更登记的行为 

61、元：指人民币元 

62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约 

63、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同

期增长率差额之日 

64、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日

基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则

以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算） 

65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一

日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合

并，则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算） 

66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收申购款及其他资产的价值总和 

67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程 

70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通

受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转

让或交易的债券等 

71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指

定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子

披露网站）等媒介 

72、基金产品资料概要：指《华富中证人工智能产业交易型开放式指数证

券投资基金基金产品资料概要》及其更新 

73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件 

74、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施

的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其

不时做出的修订 



第三部分  基金管理人 

一、基金管理人概况 

名称：华富基金管理有限公司 

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 

办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 

邮政编码：200120 

法定代表人：赵万利 

设立日期：2004年4月19日 

核准设立机关：中国证监会 

核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号 

组织形式：有限责任公司 

注册资本：2.5亿元人民币 

存续期间：持续经营 

联系人：邵恒 

电话：021-68886996 

传真：021-68887997 

股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用融资担保集团有限公司

27%、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司24% 

二、主要人员情况 

1、董事会成员基本情况 

赵万利先生，董事长，本科学历，硕士学位。历任安徽省证券公司深圳证

券营业部和资产管理部员工、华安证券股份有限公司经纪业务总部经理、风险

控制部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总经理助理兼办公室主任、董

事会秘书兼办公室主任、公司副总裁。现任华安证券股份有限公司党委委员、

总裁，兼任华安嘉业投资管理有限公司董事、华富瑞兴投资管理有限公司董

事，中国证券业协会发展战略委员会委员，安徽省证券期货业协会副会长。 

满志弘女士，副董事长，硕士研究生学历，管理学硕士，CPA。历任道勤控

股股份有限公司财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董

事会秘书、监察稽核部总监，上海华富利得资产管理有限公司监事，华富基金

管理有限公司督察长。 

林伟先生，董事，大学本科，历任安徽省巢湖市（县级）建设委员会科

员、政府办秘书、居巢区中庙镇党委委员，巢湖市委政策研究室副主任科员、

督查室主任科员、政策研究室副主任，西藏自治区山南地区团地委副书记、副

秘书长(正处级)，共青团安徽省委员会维护青少年权益部副部长、副部长(正处

级），共青团安徽省委员会青少年发展和权益维护部筹备组正处级领导干部、共

青团安徽省委员会少年部调研员（主持工作）、青少年发展和权益维护部部长，

安徽省信用融资担保集团党建工作部副总经理（中层正职职级）、人力资源部

(党委组织部）总经理、党委委员，现任安徽省信用融资担保集团党委委员、总

经理助理。 

郑晓静女士，董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任合肥市财政局预外

局（非税局）科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处

副处长，合肥市财政局预算处副处长、市金融办（市投融资管理中心）资本市

场处（企业融资处）副处长（主持工作），合肥市金融办担保与保险处处长，合

肥市金融办资本市场处处长，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、党委

委员、副总经理、党委副书记、总经理，合肥大数据资产运营有限公司董事

长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司党委书记、董事长，兼任合肥兴

泰资本管理有限公司董事长等职务。 

曹华玮先生，董事，经济管理本科学历，工商管理硕士。先后供职于庆泰

信托公司、新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基

金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。历

任华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总

经理。现任华富基金管理有限公司总经理、兼任上海华富利得资产管理有限公

司董事长。 

刘瑞中先生，独立董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任安徽铜陵财专

教师，中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪

有限公司信息部经理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳

特区证券公司（现巨田证券）高级顾问，北京华创投资管理有限公司总经理。

现任冠通期货经纪有限公司独立董事，银河证券独立董事及北京博星证券投资

顾问有限公司独立董事。 

陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处

长，申银证券公司哈尔滨营业部总经理，宁波国际银行上海分行行长，上海金

融学院客座教授。现任上海华依科技集团股份有限公司独立董事。 

张赛美女士，独立董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任上海张江公社

团委副书记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海

通证券股份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经

理、并购及资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通

开元投资有限公司董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创

投资中心（有限合伙）总经理，兼任上海弘赛企业管理中心法定代表人等职

务。 

2、监事基本情况 

程岱先生，硕士研究生学历。历任安徽省信用融资担保集团业务管理部

（客户受理部）总经理、资产质量和风险管理部总经理。现任安徽省信用融资

担保集团风控总监。 

查满春先生，硕士研究生学历,金融学硕士。历任安徽省信托投资公司合肥

分公司职员,建信信托有限责任公司职工,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投

资发展部高级经理、副总经理。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投资发

展部总经理，兼任安徽省兴泰融资担保集团有限公司董事等职务。 

陈启明先生，本科学历，会计学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表处研究

员，群益证券上海代表处研究员，中银国际证券产品经理，华富基金管理有限

公司行业研究员、基金经理助理、研究发展部副总监。现任华富基金管理有限

公司总经理助理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、基金

经理。 

耿志亮先生，硕士研究生学历，国际贸易学硕士。历任德勤华永会计师事

务所企业风险管理部分析师，华富基金管理有限公司监察稽核部稽核专员、总

监助理、副总监。现任华富基金管理有限公司风险管理部副总监。 

3、公司高级管理人员 

曹华玮先生，总经理，简历同上。 

邵恒先生，副总经理，硕士研究生学历，工商管理硕士，CFA。历任雀巢

（中国）有限公司市场部助理，强生（中国）有限公司市场部助理，讯驰投资

咨询公司高级研究员，双子星信息公司合伙人，华富基金管理有限公司整合营

销经理、市场拓展部副总监、总监、基金运营部总监、总经理助理。现任华富

基金管理有限公司副总经理兼人力资源部总监。 

林之懿女士，督察长，硕士研究生学历，国际法学硕士、工商管理硕士。

历任综合管理部人力资源经理、总监助理、副总监、人力资源总监、董事会秘

书兼人力资源部总监、董事会秘书兼监察稽核部总监。现任华富基金管理有限

公司督察长、董事会秘书、监察稽核部总监。 

束庆斌先生，首席信息官，硕士研究生学历，计算机软件硕士。历任合肥

47中学教师，华安证券股份有限公司信息技术部高级工程师（部门副职职级）。

现任华富基金管理有限公司首席信息官。 

李宏升先生，财务负责人，本科学历，会计学学士。历任国元证券斜土路

营业部交易部经理，交通银行托管部基金会计、基金清算，华富基金管理有限

公司综合管理部副总监。现任华富基金管理有限公司财务负责人、工会主席、

北京分公司负责人、综合管理部总监。 

4、本基金基金经理 

张娅女士，美国肯特州立大学金融工程硕士，硕士研究生学历，证券从业

年限十八年。历任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上

海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富

基金管理有限公司，现任公司总经理助理、指数投资部总监、公司公募投资决

策委员会委员，自2019年1月28日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券

投资基金基金经理，自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放

式指数证券投资基金基金经理，自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交

易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年8月3日起任华富中

债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理，自2022年7月22日起任

华富消费成长股票型证券投资基金基金经理，自2022年8月31日起任华富中证科

创创业50指数增强型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。 

郜哲先生，北京大学理学博士，博士研究生学历，证券从业年限九年。历

任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究

员。2017年4月加入华富基金管理有限公司，自2018年2月23日起任华富中证100

指数证券投资基金基金经理，自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交

易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年4月23日起任华富中证人工智

能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2022年7月22日起

任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理，自2022年8月31日起任华富中证

科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。 

李孝华先生，南开大学金融学硕士，硕士研究生学历，证券从业年限十

年。历任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平

台设计与开发员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2019年10月加入

华富基金管理有限公司，曾任基金经理助理。现任指数投资部权益指数经理，

自2021年5月7日起任华富中证100指数证券投资基金基金经理，自2021年6月28

日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，

自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基

金经理，自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金

经理，自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自

2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金

经理，自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金经理，自2023年2月9日起任华富中证科创创业50指数增强型

证券投资基金基金经理，自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，具有基金从业资格。 

5、基金管理人投资决策委员 

公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分

管公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投

资决策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会设主席一名或联席主

席两名，由公募投资业务负责人担任，负责公募基金投资管理业务及其他相关

议题讨论的主持、形成决议、决议监督实施等具体事务的处理。 

公募投资决策委员会成员姓名和职务如下： 



陈启明先生  公募投资决策委员会联席主席、总经理助理兼权益投资部总监、基金经理  



尹培俊先生  公募投资决策委员会联席主席、总经理助理兼固定收益部总监、基金经理  

曹华玮先生  公募投资决策委员会委员、公司总经理  

张娅女士  公募投资决策委员会委员、总经理助理兼指数投资部总监、基金经理  

陈奇先生  公募投资决策委员会委员、权益投资部副总监、基金经理  

李彬先生  公募投资决策委员会委员、研究发展部副总监  



上述人员之间不存在近亲属关系。 

三、基金管理人的职责 

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

2、办理基金备案手续； 

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产； 

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产； 

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资； 

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

7、依法接受基金托管人的监督； 

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合

基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金

份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 

11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务； 

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外； 

13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配基金收益； 

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上； 

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配； 

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人； 

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益

向基金托管人追偿； 

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任； 

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为； 

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

26、建立并保存基金份额持有人名册； 

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

四、基金管理人的承诺 

1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、

《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制

制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 

2、基金管理人不从事下列行为： 

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 

（5）侵占、挪用基金财产； 

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动； 

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 

3、基金经理承诺 

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益； 

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人

牟取不当利益； 

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动； 

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 

五、基金管理人的内部控制制度 

1、内部控制制度概述 

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作

风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程

度地保护基金份额持有人的利益，本公司建立了科学合理、控制严密、运行高

效的内部控制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列

组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。它由章程、内部控制大

纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项

基本管理制度的总揽和指导，包括内控目标、内控原则、控制环境、风险评

估、控制体系、控制活动、信息沟通和内部监控等内容。公司基本管理制度包

括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、集中交易制

度、资料档案管理制度、信息技术管理制度、公司财务制度、监察稽核制度、

人事管理制度、业绩评估考核制度、紧急应变制度和基金销售管理制度等。部

门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗

位责任、操作守则等进行了具体规定。 

（1）风险控制制度 

风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险类型

的界定、风险控制的措施、风险控制的制度、风险控制制度的监督与评价等部

分组成。 

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财

务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密

制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。 

公司设立风险管理部门，具体执行风险管理工作。公司配备了充足合格的

风险管理人员，明确规定了风险管理部门及内部各岗位的职责和工作流程。 

（2）投资管理制度 

基金投资管理制度包括基金投资管理的原则、组织结构、投资禁止制度、

投资策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容，适

用于基金投资的全过程。 

（3）监察稽核制度 

公司设立督察长，组织、指导监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董

事会聘任，对董事会负责。督察长有权参加或者列席公司董事会以及公司业

务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，就内部

控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定

期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告

进行审议。 

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的

监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 

监察稽核制度包括监察稽核体系、监察稽核工作内容、监察稽核方法和程

序等。通过这些制度的建立，监督公司各业务部门和人员遵守法律、法规和规

章的有关情况；评估公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理

制度和业务规章的情况。 

2、内部控制的原则 

（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和

各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维

护内控制度的有效执行； 

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司

基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； 

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制

衡； 

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 

3、内部控制的组织架构 

（1）风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授

权对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会，其工作重

点包括：审议公司的风险管理制度，对公司存在的风险隐患和可能出现的风险

问题进行研究、预测和评估，对重大突发性风险事件提出指导意见； 

（2）投资决策委员会：投资决策委员会为公司非常设投资决策机构。投资

决策委员会具体职责为：分析判断宏观经济形势和市场走势，制定基金重大投

资决策和投资授权；对投资决策的执行情况进行监控；对基金经理进行的交易

行为进行监督管理；考核基金经理的业绩； 

（3）督察长：督察长组织、指导公司的监察稽核工作，监督检查基金及公

司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况；督察长履行职责的范围，

应涵盖基金及公司运作的所有业务环节；有权参加或者列席公司董事会以及公

司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，对

基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；定期独

立出具稽核报告，报送中国证监会和董事长； 

（4）风险控制委员会：风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个

环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，对基金投资运

作的风险进行测量和监控，对投资组合计划提出风险防范措施。同时，负责审

核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险的评估、识别、

监控与管理； 

（5）监察稽核部：公司设立监察稽核部并保证其工作的独立性和权威性，

充分发挥其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和人员严格遵守法律法

规、基金合同和公司内部各项规章制度，对公司各类规章制度及内部风险控制

制度的完备性、合理性、有效性进行评估，组织各部门对存在的风险隐患或出

现的风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，并监督整改； 

（6）风险管理部：公司设风险管理部，对公司旗下基金的投资运作风险进

行控制和管理，负责包括基金投资风险监督、投资组合风险评估、投资组合公

平交易及异常交易分析、投资组合绩效归因分析、流动性风险监测和压力测试

等风险控制工作。 

（7）业务部门：对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务； 

（8）员工：依照公司“风险控制落实到人”的理念，每个员工均负有一线

风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当

中，并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义

务。 

4、内部控制措施 

本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性，强调要让风险控制

渗透到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求所有员工以他们的能力、诚

信和职业道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括： 

（1）建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由风险控制委员会组

织、监察稽核部执行，通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流，

识别和评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司

运作和基金管理的风险点和风险程度，明确划分风险责任，并制定相应的风险

控制措施。本基金管理人强调在内部控制和风险管理中，要全员参与，责任明

确和合理分工，让所有的员工对风险管理都有清晰的意识，清楚知道他们在风

险控制中的地位和责任。在风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了

覆盖公司所有业务的稽核检查项目表，该表为从法律法规、基金合同和内部规

章等方面确保公司运作和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段； 

（2）完善监察稽核工作流程，加强日常稽核工作，促进风险管理的数量化

和自动化，提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了华富风险控制系统，

能对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估

和报告等工作流程，以建立一种机制，使任何内控工作和外部审计中发现的问

题能够得到及时的解决； 

（3）对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发展

和内部审核、稽查的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不断

识别、评估新的风险，尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制，

强调新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最

新颁布的法律法规要求，本基金管理人还在组织机制上进行了设计，由监察稽

核部的内控人员和法律事务人员分工合作，保证对与基金有关的法律法规进行

实时跟踪、全面收集、准确分解并及时落实。 

5、基金管理人内部控制制度声明书 

基金管理人关于内部控制制度的声明如下： 

（1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 

（2）本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部

控制制度。 



第四部分  基金托管人 

（一）基金托管人概况 

1、基本情况 

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 

设立日期：1987年4月8日 

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

注册资本：252.20亿元 

法定代表人：缪建民 

行长：王良 

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 

电话：0755-83077987 

传真：0755-83195201 

资产托管部信息披露负责人：张姗 

2、发展概况 

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份

制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩

股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：

600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行

了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H

股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2023年9月30日，本集团总资产

106,680.09亿元人民币，高级法下资本充足率17.38%，权重法下资本充足率

14.48%。 

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同

意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、

业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团

队、运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现有员工204人。2002年

11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成

为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业

务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受

托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管

（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭

证试点存托人等业务资格。 

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承

诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保

护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出

“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布

私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数

据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托

资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、

第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理

财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投

资者服务机构的转变，得到了同业认可。 

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获

《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国

最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国

内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国

资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财

资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》

2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲

银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算

有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数

据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以

及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣

膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银

行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最

佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中

国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托

管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大

奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，

荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月

荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基

金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托

管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀

资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银

行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”

和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获

《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；

2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、

估值业务杰出机构”；9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金

托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖；12月荣获《证券时报》“2022年

度杰出资产托管银行天玑奖”；2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司

“2022年度优秀资产托管机构奖”、银行间市场清算所股份有限公司“2022年

度优秀托管机构奖”、全国银行间同业拆借中心“2022年度银行间本币市场托

管业务市场创新奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第二届中国基

金业创新英华奖“托管创新奖”。2023年9月，荣获《中国基金报》中国基金业

英华奖“公募基金25年基金托管示范银行（全国性股份行）”。 

（二）主要人员情况 

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事

长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中

央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）

公司副董事长、总裁，中国人民保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事

长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公

司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有

限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责

任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。 

王良先生，1965年12月出生，本行执行董事、党委书记、行长。中国人民

大学硕士研究生学历，高级经济师。1995年6月加入本行北京分行，自2001年10

月起历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月任本行行长助理兼

任北京分行行长，2013年11月不再兼任本行北京分行行长，2015年1月任本行副

行长，2016年11月至2019年4月兼任本行董事会秘书，2019年4月至2023年2月兼

任本行财务负责人，2021年8月任本行常务副行长，2021年8月-2023年4月兼任

本行董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022年4月18日起

全面主持本行工作，2022年5月19日起任本行党委书记，2022年6月15日起任本

行行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会

第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。 

彭家文先生，本行副行长兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民

经济计划专业本科学历，高级经济师。2001年9月加入本行，历任总行计划财务

部总经理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零售

金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行

长，总行资产负债管理部总经理，本行行长助理，2023年11月起任本行副行

长。兼任本行财务负责人、董事会秘书、总行资产负债管理部总经理。 

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入

招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部

总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经

理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行

长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管

等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 

（三）基金托管业务经营情况 

截至2023年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管1322只证券投资基

金。 

(四) 托管人的内部控制制度 

1、 内部控制目标 

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持

守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督

机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建

立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制

度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断

改进和各项业务制度、流程的不断完善。 

2、 内部控制组织结构 

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估

监督，并提出内控提升管理建议。 

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团

队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，

跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。 

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循

内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 

3、 内部控制原则 

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队

和岗位，并由全部人员参与。 

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风

险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独

立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检

查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制

执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注

的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控

制能够按照设计要求严格有效执行。 

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能

够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法

律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔

离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以

达到风险防范的目的。 

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务

重要事项和高风险环节。 

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分

配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 

4、 内部控制措施 

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产

品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一

系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操

作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保

证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严

格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备

份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客

户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向

任何机构、部门或个人泄露。 

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实

行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应

权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机

构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，

保证信息技术系统的安全。 

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有

效地进行人力资源管理。 

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范

围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基

金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检

查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理

人。 

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知

基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期

限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回

函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基

金托管人应报告中国证监会。 



第五部分  相关服务机构 

（一）基金份额发售机构 

1、发售协调人 

详见基金份额发售公告。 

2、网下现金认购和网下股票认购的直销机构 

名称：华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26 弄1 号3 层、4 层 

办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 

法定代表人：赵万利 

联系人：陈雪莺 

咨询电话：400-700-8001 

传真：021-68887997 

网址：www.hffund.com 

3、网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构 

详见基金份额发售公告。 

4、网上现金认购的发售代理机构 

投资人可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证

券公司办理网上现金认购业务，具体名单可在上海证券交易所网站查询。 

5、基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并在基金管理人

网站公示。 

（二）基金份额登记机构 

名称：中国证券登记结算有限责任公司 

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 

法定代表人：于文强 

电话：010-59378835 

传真：010-59378907 

联系人：朱立元 

（三）律师事务所 

名称：上海市通力律师事务所 

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

负责人：韩炯 

电话：021-31358666 

传真：021-31358600 

联系人：安冬 

经办律师：安冬、孙睿 

（四）会计师事务所 

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 

主要经营场所：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 

执行事务合伙人：李丹 

电话: 021-23238888 

传真: 021-23238800 

联系人：段黄霖 

经办注册会计师：陈熹、段黄霖 



第六部分  基金的募集 

一、基金募集的依据 

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合

同》及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2019年9

月16日证监许可[2019]1705号文注册。 

二、基金类型 

股票型证券投资基金 

三、基金的运作方式 

交易型开放式 

四、基金存续期间 

不定期 

五、基金份额发售面值 

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 

六、基金募集情况 

本基金募集期自2019年12月9日至2019年12月17日止，经普华永道中天会计

师事务所(特殊普通合伙)验资，共募集了295,064,500.00份，有效认购户数为

3403户。 



第七部分  基金合同的生效 

一、基金合同的生效 

基金合同已于2019年12月24日正式生效。 

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监

会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终

止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 



第八部分  基金份额折算与变更登记 

基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 

一、基金份额折算的时间 

基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的

有关规定进行公告。 

二、基金份额折算的原则 

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金

份额的变更登记。 

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份

额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总

额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响

（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持

有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额

折算。 

三、基金份额折算的方法 

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 



第九部分  基金份额的上市交易 

一、基金上市 

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所

证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 

1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元； 

2、基金份额持有人不少于1000人； 

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 

基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金

获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易

公告书。 

二、基金份额的上市交易 

基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规

则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放

式指数基金业务实施细则》等有关规定。 

三、终止上市交易 

本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止

本基金基金份额的上市交易： 

1、不再具备部分第一条规定的上市条件； 

2、基金合同终止； 

3、基金份额持有人大会决定终止上市； 

4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作

日内发布基金终止上市公告。 

若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所

终止上市的，本基金将由ETF变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无

需召开基金份额持有人大会。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相

应调整申购赎回等业务规则。 

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将

本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为

标的指数。有关本基金变更标的指数的相关事项见基金管理人届时相关公告。

四、基金份额参考净值的计算与公告 

基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人

提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考

净值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、

赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法如下： 

基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回

清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中

可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现

金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部

分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 

基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。 

基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 

五、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市

交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规

定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 

六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市

交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 

七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可

以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额

持有人大会。 



第十部分  基金份额的申购与赎回 

一、申购和赎回场所 

投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按

申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开

始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况变更或

增减申购赎回代理机构，并在基金管理人网站公示。 

在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购、赎回业务，具

体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 

二、申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法

规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。 

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。 

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期

间，可暂停办理申购、赎回。 

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 

本基金已于2020年2月10日开始办理申购和赎回业务。 

三、申购与赎回的原则 

1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申

请； 

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价； 

3、申购与赎回申请提交后不得撤销； 

4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定； 

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 

基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利

益的前提下调整上述原则，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其变

更调整上述原则，但应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上予以公告。 

四、申购与赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理

时间内提出申购或赎回的申请。 

投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资

人在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回成立，登记机构确认赎回时，

赎回生效。 

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处

理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构

的具体规定为准。 

2、申购和赎回申请的确认 

投资人T日的申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合

要求的申购对价，则申购不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或

未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的

赎回对价，则赎回不成立。 

申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而

仅代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的

确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行

使合法权利。 

在法律法规允许的范围内，基金管理人、登记机构可根据业务规则，对上

述业务规则进行调整并公告。 

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖

出。 

3、申购和赎回申请的清算交收与登记 

本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相

关协议的有关规定。 

对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上

市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方

式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 

投资人T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市成

份股交收、申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办

理现金替代的交收、申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清

算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管

理人和基金托管人。 

投资人T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市成

份股交收、基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理上海证券交易所

上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交

收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 

如果基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规

则》及与各方相关协议进行处理。 

基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收与登记的

办理时间、方式进行调整，基金管理人将在调整实施前依照有关规定在指定媒

介上予以公告。 

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应

付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补

款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求

其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 

五、申购和赎回的数量限制 

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前本

基金最小申购赎回单位为100万份。 

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，以对当

日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上

限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合

法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金

规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 

4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定

数量或比例限制。除上述第2项另有约定外，基金管理人必须在调整实施前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

六、申购和赎回对价、费用及其用途 

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或

公告。 

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额

数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替

代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人

应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日证券交易

所开市前公告。 

4、投资人在申购或赎回本基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过

0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 

5、基金管理人可以在不违反相关法律法规、不违反基金合同约定且对基金

份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计

算和公告时间进行调整并公告。 

七、申购赎回清单的内容与格式 

1、申购赎回清单的内容 

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成

份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及

其他相关内容。 

2、组合证券相关内容 

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将

公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 

3、现金替代相关内容 

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 

（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金

替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代

（标志为“退补”）。 

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基

金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额

时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，

该成份证券不允许使用现金作为替代。 

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份

证券必须使用固定现金作为替代。 

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基

金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与

投资人进行退款或补款。 

（2）可以现金替代 

1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法

在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标

的指数成份股中上海证券交易所上市的股票。 

2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 

其中，“该证券参考价格”为“该证券前一交易日除权除息后的收盘

价”。 

如果上海证券交易所对参考价格确定原则进行调整的，则以上海证券交易

所调整后的规定为准。 

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需代

投资人买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有

所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比

例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实

际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购

入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 

3）替代金额的处理程序 

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替

代金额。 

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（即T+2日）内，基金管

理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投

资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的

部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘

价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资

人应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正

常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包

括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代

证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 

若T日至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除

息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金

管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金

托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 

4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规

定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定

比例。现金替代比例的计算公式为： 



“基金份额参考净值”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。 

“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 

如果上海证券交易所对上述计算方式进行调整的，以上海证券交易所调整

后的规定为准。 

（3）必须现金替代 

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除

的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或出

于保护基金份额持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的

成份证券。 

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法

为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 

（4）退补现金替代 

1）适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数成份股中深圳证

券交易所上市的股票。 

2）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金

替代溢价比例）； 

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1-现

金替代溢价比例）。 

其中，“该证券调整后T日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的

标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用退补

现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用

后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申

购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收

取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则

基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证

券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资人收取欠缺

的差额。 

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用退补

现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用

后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申

购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支

付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入（即卖出价格扣除交易费用），则

基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证

券的实际收入（即卖出价格扣除交易费用），则基金管理人将向投资人收取多支

付的差额。 

3）替代金额的处理程序 

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”

的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优

先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基

金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（即T+2日）内完成

上述交易。 

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成

交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收

到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳

证券交易所申报被替代证券的交易指令。 

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还

投资人或投资人应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证

券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还

申购投资人或申购投资人应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回

投资人确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项，即按照赎回时间顺序，

以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差

额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，

T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基

金应退还投资人或投资人应补交的款项。 

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人

或申购投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与

所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照

T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购

投资人或申购投资人应补交的款项。 

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或

赎回投资人应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖

出的部分被替代证券实际卖出收入（即卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日

收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资

人或赎回投资人应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正

常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包

括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代

证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项，以

替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（即卖出价格扣除交易费

用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确

定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 

若T日至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除

息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金

管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金

托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 

4、预估现金部分 

预估现金部分指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金

差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。 

T日预估现金部分在T日申购赎回清单中公告，其计算公式为： 

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回

清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券

的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替

代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁

止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和） 

其中，“该证券调整后T 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供

的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。若T日为基金分红除息日，则计

算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配

数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 

5、现金差额 

现金差额指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购

赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差，T日现金差额在T+1日的申购赎回

清单中公告，其计算公式为： 

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中

必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量

与该证券T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与

该证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该

证券T日收盘价相乘之和） 

T日投资人申购、赎回的基金份额，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金

的清算交收。 

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为

正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负

数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如

现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金

差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 

6、申购赎回清单的格式 

申购赎回清单的格式举例如下 

基本信息（示例） 



最新公告日期  T日  

基金名称  华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金  

基金管理公司名称  华富基金管理有限公司  

一级市场基金代码   



T-1日信息内容 



现金差额（单位：元）   

最小申购、赎回单位净值（单位：元）   

基金份额净值（单位：元）   



T日信息内容 



最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）   

现金替代比例上限   

申购上限   

赎回上限   

是否需要公布IOPV   

最小申购、赎回单位（单位：份）   

申购赎回的允许情况   



成份股信息内容 



证券代码  证券简称  股票数量（股）  现金替代标志  申购现金替代溢价比率  赎回现金替代折价比率  替代金额（单位：人民币元）  

XX  XX  XX  XX  XX%  XX%  -  



八、拒绝或暂停申购的情形 

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 

2、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值； 

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请； 

4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情

形； 

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时； 

6、如果一笔新的基金份额申购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额

超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝； 

7、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理

申购，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法

编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包

括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 

8、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单或开市后发现IOPV

计算错误、申购赎回清单编制错误； 

9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 

10、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。 

发生除上述第5、6项以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申

购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登相关公告。如果投

资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在

暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并予以公

告。 

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回对价： 

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价； 

2、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值； 

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价； 

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请； 

5、如果一笔新的基金份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额

超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝； 

6、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理

赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法

编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包

括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 

7、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单或开市后发现IOPV

计算错误、申购赎回清单编制错误； 

8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应该延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请； 

9、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。 

发生除上述第5项以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延

缓支付赎回对价时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登相关公

告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停赎回的情况消除

时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 

十、基金份额的转让 

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让

的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转

让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办

理基金份额转让业务。 

十一、其他业务 

1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况

下，基金管理人可开放集合申购即允许多个投资人集合其持有的组合证券共同

构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制定集合申购业

务的相关规则。 

2、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他

服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 

3、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提

下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可为本基金增设新的份额类别，

制定并公布相应的业务规则。 

4、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指

引》要求的特定机构投资者，基金管理人可安排专门的申购方式，并于新的申

购方式开始执行前另行公告。 

5、基金管理人可在法律法规允许的范围内且在不影响基金份额持有人实质

利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，并在

调整实施前在指定媒介进行公告。 

6、若基金管理人推出以本基金为目标ETF 的联接基金，本基金可根据实际

情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。 

十二、联接基金的投资 

本基金的联接基金可投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。 

十三、基金份额的冻结、解冻 

登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，

被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法

规或监管机构另有规定的除外。 



第十一部分  基金的投资 

一、投资目标 

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能产业指数。在正常市

场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝

对值控制在0.20%以内，年跟踪误差控制在2%以内。 

二、投资范围 

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上

市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准

上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级

债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期

融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括银行定期存款、银行

协议存款、银行通知存款等）、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资

产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货

及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 

三、标的指数 

中证人工智能产业指数 

四、投资策略 

（一）股票投资策略 

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股

票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因

特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量

发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照

标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽

量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪

偏离度的绝对值不超过 0.20%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则

调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取

合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 

本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风

险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利

益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 

（二）股指期货投资策略 

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融

衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效

率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选

择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作

用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 

（三）债券投资策略 

本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测

未来利率变动走势，基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据

和金融债等固定收益类品种，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。 

（四）资产支持证券投资策略 

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业

景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条

款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流

动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和

把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流

动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收

益。 

五、投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资

产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； 

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资

产净值的20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不

得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原

始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

（3）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（4）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净

值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期

日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回

购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有

的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成

交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期

货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金所持有的股票市

值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于

股票投资比例的有关约定； 

（5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（6）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 

（7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期； 

（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%； 

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资； 

（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致； 

（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 

除上述第（3）、（8）、（9）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、

基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当

在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日

起开始。 

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。 

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则本

基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 

六、业绩比较基准 

本基金的业绩比较基准为中证人工智能产业指数收益率。 

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决

方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金

合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会

未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。 

七、风险收益特征 

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。 

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中

证人工智能产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收

益特征相似。 

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益； 

2、不谋求对上市公司的控股； 

3、有利于基金财产的安全与增值； 

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。 

九、基金投资组合报告 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。 

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现

和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。 

本投资组合报告所载数据取自本基金2023年第3季度报告，所载数据截至

2023年09月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 

1.1 报告期末基金资产组合情况 



序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  879,114,019.44  98.82 

 其中：股票  879,114,019.44  98.82 

2  基金投资  -  - 

3  固定收益投资  -  - 

 其中：债券  -  - 

 资产支持证券  -  - 

4  贵金属投资  -  - 

5  金融衍生品投资  -  - 

6  买入返售金融资产  -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  - 

7  银行存款和结算备付金合计  10,193,152.99  1.15 

8  其他资产  319,974.51  0.04 

9  合计  889,627,146.94  100.00 



1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 



代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  



A  农、林、牧、渔业  -  - 

B  采矿业  -  - 

C  制造业  454,504,939.41  51.41 

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  - 

E  建筑业  -  - 

F  批发和零售业  -  - 

G  交通运输、仓储和邮政业  -  - 

H  住宿和餐饮业  -  - 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  424,432,116.35  48.01 

J  金融业  -  - 

K  房地产业  -  - 

L  租赁和商务服务业  -  - 

M  科学研究和技术服务业  -  - 

N  水利、环境和公共设施管理业  -  - 

O  居民服务、修理和其他服务业  -  - 

P  教育  -  - 

Q  卫生和社会工作  -  - 

R  文化、体育和娱乐业  -  - 

S  综合  -  - 

 合计  878,937,055.76  99.41 



1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 



代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  -  - 

B  采矿业  -  - 

C  制造业  144,746.52  0.02 

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  - 

E  建筑业  -  - 

F  批发和零售业  9,036.72  0.00 



G  交通运输、仓储和邮政业  -  - 

H  住宿和餐饮业  -  - 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  24,022.44  0.00 

J  金融业  -  - 

K  房地产业  -  - 

L  租赁和商务服务业  -  - 

M  科学研究和技术服务业  -  - 

N  水利、环境和公共设施管理业  -  - 

O  居民服务、修理和其他服务业  -  - 

P  教育  -  - 

Q  卫生和社会工作  -  - 

R  文化、体育和娱乐业  -  - 

S  综合  -  - 

 合计  177,805.68  0.02 



1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十

名股票投资明细 



序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  002230  科大讯飞  1,382,214 70,022,961. 24 7.92  

2  300308  中际旭创  485,300 56,197,740. 00 6.36  

3  688111  金山办公  127,860 47,410,488. 00 5.36  

4  002415  海康威视  1,278,769 43,222,392. 20 4.89  

5  603501  韦尔股份  379,036 35,273,090. 16 3.99  



6  603019  中科曙光  882,022 33,993,127. 88 3.84  

7  002920  德赛西威  212,526 30,527,234. 64 3.45  

8  688008  澜起科技  580,698 28,860,690. 60 3.26  

9  000977  浪潮信息  760,833 28,614,929. 13 3.24  

10  601360  三六零  2,619,081 25,745,566. 23 2.91  



1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五

名股票投资明细 



序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  688469  中芯集成  4,396  22,683.36  0.00 

2  301325  曼恩斯特  237  18,881.79  0.00 

3  688484  南芯科技  440  17,723.20  0.00 

4  688352  颀中科技  1,264  15,521.92  0.00 

5  301382  蜂助手  408  15,348.96  0.00 



1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

注：本基金本报告期末未持有债券。 

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资

明细 

注：本基金本报告期末未持有债券。 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持

证券投资明细 

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投

资明细 

注：本基金本报告期末未持有贵金属。 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

明细 

注：本基金本报告期末未持有权证。 

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

注：本基金本报告期末未持有股指期货。 

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

无。 

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

1.10.1 本期国债期货投资政策 

无。 

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

注：本基金本报告期末未持有国债期货。 

1.10.3 本期国债期货投资评价 

无。 

1.11 投资组合报告附注 

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。 

1.11.3 其他资产构成 



序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  319,974.51 

2  应收证券清算款  - 

3  应收股利  - 

4  应收利息  - 

5  应收申购款  - 

6  其他应收款  - 

7  其他  - 

8  合计  319,974.51 



1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 



序号  股票代码  股票名称  流通受限部分的公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  流通受限情况说明  

1  688469  中芯集成  22,683.36  0.00 新股流通受 限  

2  301325  曼恩斯特  18,881.79  0.00 新股流通受 限  

3  688484  南芯科技  17,723.20  0.00 新股流通受 限  

4  688352  颀中科技  15,521.92  0.00 新股流通受 限  

5  301382  蜂助手  15,348.96  0.00 新股流通受 限  



1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾

差。 



第十二部分  基金的业绩 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。 

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

华富中证人工智能产业ETF 



阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2019.12.24-2019.12.31  -0.01%  0.01%  1.30%  1.24%  -1.31%  -1.23%  

2020.1.1-2020.12.31  11.07%  1.94%  9.62%  1.94%  1.45%  0.00%  

2021.1.1-2021.12.31  6.9%  1.42%  1.22%  1.43%  5.68%  -0.01%  

2022.1.1-2022.12.31  -37.26%  1.83%  -38.29%  1.85%  1.03%  -0.02%  

2023.1.1-2023.9.30  12.93%  2.09%  12.16%  2.10%  0.77%  -0.01%  

2019.12.24-2023.9.30  -15.88%  1.81%  -21.05%  1.89%  5.17%  -0.08%  



注：本基金业绩比较基准收益率=中证人工智能产业指数收益率。 

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩

比较基准收益率变动的比较 



注：本基金建仓期为2019年12月24日到2020年6月24日，建仓期结束时各项

资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证人工

智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定。 



第十三部分  基金的财产 

一、基金资产总值 

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 

二、基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

三、基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。 

四、基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得

被处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。 



第十四部分  基金资产估值 

一、估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。 

二、估值对象 

基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其

它投资等资产及负债。 

三、估值原则 

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。 

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估

值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于

该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允

价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据

表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调

整，确定公允价值。 

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。 

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公

允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察

输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对

估值进行调整并确定公允价值。 

四、估值方法 

1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值 

交易所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证

券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘

价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响

证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调

整最近交易市价，确定公允价格。 

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有

规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，

具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定； 

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换

债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券

收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境

发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最

近交易市价，确定公允价格； 

交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供

的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估

值； 

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时

采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持

续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值； 

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股

票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售

期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股

票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。 

5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结

算价估值。 

6、全国银行间市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，选取估值

日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金

管理人与基金托管人另行协商约定。 

7、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估

值。 

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核

责任。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨

论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对

外予以公布。 

五、估值程序 

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误

差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机

制。国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公

告。 

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值

后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人按规定对外公布。 

六、估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值

错误时，视为基金份额净值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接经

济损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 

对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避

免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该

差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失

的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极

协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承

担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确

保估值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错

误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得

利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将

此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，通知基金托管人，并报中国证监会备案。 

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确

认后按以下条款进行赔偿： 

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问

题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的

建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责

赔付。 

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由

此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按

照过错程度各自承担相应的责任。 

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，

以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损

失，由基金管理人负责赔付。 

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额

等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损

失，由基金管理人负责赔付。 

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人

利益的原则进行协商。 

七、暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值； 

4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 

八、基金净值的确认 

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计

算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当

日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计

算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金份额净值予

以公布。 

九、特殊情况的处理 

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。 

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、指数编制单位或

登记机构等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采

取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资

产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托

管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 



第十五部分  基金费用与税收 

一、基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、基金的指数许可使用费； 

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 

6、基金份额持有人大会费用； 

7、基金的证券/期货交易、结算费用； 

8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用； 

9、基金上市费及年费； 

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。 

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费 

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下： 

H＝E×0.50%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休假等，支付日期顺延。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算

方法如下： 

H＝E×0.10%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支

付日期顺延。 

3、基金合同生效后的指数许可使用费 

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所

规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前

的许可使用固定费不列入基金费用。 

本基金的指数许可使用费即指数许可使用基点费，收取标准为基金资产净

值的0.03%，许可使用基点费的收取下限为每季度人民币3.5万元，计费期间不

足一季度的，根据实际天数按比例计算。在通常情况下，指数许可使用基点费

按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下： 

H = E×0.03%÷当年天数 

H 为每日应计提的指数许可使用基点费 

E 为前一日的基金资产净值 

指数使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付。标的指数许可使

用费的收取下限为：本基金当季日均基金资产净值大于 5000 万元时，指数许

可使用费收取下限调整为每季度人民币 3.5 万元（大写：叁万伍仟元整）；本

基金当季日均基金资产净值小于或等于 5000 万元时，指数许可使用费收取不

设下限金额。计费区间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 

许可使用费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起，基金管

理人应于每年1月、4月、7月、10月，按照双方确认的金额向中证指数有限公司

支付上一季度的指数许可使用费。 

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方

式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理

人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中

支付。 

4、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无

误后，自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余

额不足支付该开户费用，由基金管理人于本基金成立一个月后的5个工作日内进

行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。 

三、不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、基金合同生效前的相关费用； 

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。 

四、基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。 

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他

扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 



第十六部分  基金的收益与分配 

一、基金收益分配原则 

1、每一基金份额享有同等分配权； 

2、本基金收益分配方式为现金分红； 

3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到

1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长

率和标的指数同期增长率的计算方法如下：基金份额净值增长率为收益评价日

基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生

基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率

为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以

100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）； 

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增

长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以

弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 

5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法

律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基

金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 

二、收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比

例、分配方式等内容。 

三、收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

四、基金收益分配中发生的费用 

收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 



第十七部分  基金的会计与审计 

一、基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计

年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披

露； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。 

二、基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告。 



第十八部分  基金的信息披露 

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披

露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规

定。 

二、信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人

和非法人组织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联

网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照基

金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中

文文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。 

五、公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重

大利益的事项的法律文件。 

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登

载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年

更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指

定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金产品资料概要。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性

公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资

料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概

要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、

基金托管协议登载在指定网站上。 

（二）基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 

（三）基金合同生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金

合同生效公告。 

（四）基金净值信息 

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金

份额净值和基金份额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露

半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

（五）基金份额折算日和折算结果公告 

基金管理人确定基金份额折算日后至少应提前2个工作日将基金份额折算日

公告登载于指定媒介上。 

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人

应在3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 

（六）基金份额上市交易公告书 

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市

交易的三个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市

交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 

（七）申购赎回清单 

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，

通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 

（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师

事务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊

上。 

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

告或者年度报告。 

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。 

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。 

（九）临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在指定报刊和指定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件： 

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

2、基金合同终止、基金清算； 

3、转换基金运作方式、基金合并； 

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所； 

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项； 

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更； 

8、基金募集期延长或提前结束募集； 

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动； 

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十； 

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 

14、基金收益分配事项； 

15、管理费、托管费、标的指数许可使用费、申购费、赎回费等费用计提

标准、计提方式和费率发生变更； 

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 

17、本基金开始办理申购、赎回； 

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

19、本基金变更标的指数； 

20、本基金停复牌或终止上市； 

21、本基金推出新业务或服务； 

22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事

项时； 

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会和基金合同约定的其他事项。 

（十）澄清公告 

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄

清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 

（十一）基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。 

（十二）清算报告 

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 

（十三）基金投资股指期货的信息披露 

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情

况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符

合既定的投资政策和投资目标等。 

（十四）基金投资资产支持证券的信息披露 

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其

持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内

所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产

支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基

金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 

（十五）投资非公开发行股票的相关公告 

基金管理人在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会

指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及

总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 

（十六）中国证监会规定的其他信息。 

六、信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则的等法规规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对

价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等

公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确

认。 

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信

息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露

的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、

基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介

披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所

网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10

年。 

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，

该费用不得从基金财产中列支。 

七、信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查

阅、复制。 

八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 



第十九部分  风险揭示 

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。 

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中

证人工智能产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收

益特征相似。 

本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有

风险及其他风险等。 

一、市场风险 

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素

的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区

发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周

期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而

产生风险。 

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券和股票的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。

基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能

力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利

发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者

能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样

化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 

5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为

通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 

6、信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵

债，债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。 

7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线

非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 

8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投

资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）

互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入

进行再投资时，将获得较少的收益率。 

二、基金管理风险 

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括

以下几种： 

1、管理风险 

在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技

能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的

判断而产生的风险。 

2、交易风险 

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的

执行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，

事后也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。 

3、运营风险 

由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情

况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操

作风险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。 

4、道德风险 

因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。 

三、本基金特有的风险 

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与

整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 

2、标的指数波动的风险 

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状

况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使

基金收益水平发生变化，产生风险。 

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调

整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

（2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数

中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误

差。 

（3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收

益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。 

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资

组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费

的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数

的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，

从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合

中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖

空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的

现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误

差。 

4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存

在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 

5、IOPV计算错误和参考IOPV决策的风险 

上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎

回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可

能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承

担后果。 

6、投资人申购失败的风险 

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设

置 

现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股

涨停，临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的

风险。 

7、投资人赎回失败的风险 

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，

由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法

按照新的最小申购赎回单位全部赎回。 

8、基金份额赎回对价的变现风险 

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现

过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价

值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 

9、退补现金替代方式的风险 

本基金在申购赎回环节的“退补现金替代”方式，不同于现有其他现金替

代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金

二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的

权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于

相对较高水平。 

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和

保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。

若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实

时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影

响。 

10、申购赎回清单差错风险 

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名

单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利

益受损或影响申购赎回的正常进行。 

11、第三方机构服务的风险 

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 

（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、

暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 

（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份

额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。

同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 

（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致

基金或投资人利益受损的风险。 

12、基金退市风险 

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人

大 会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 

13、标的指数变更的风险 

基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更

本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调

整。届时，基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金

的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风

险与成本。 

14、资产支持证券投资风险 

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资

产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管

理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人

关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险

在内的各项风险。 

15、投资股指期货的风险。本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种

金融衍生品，主要存在以下风险： 

（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 

（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 

（3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波

动所造成的风险。 

（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货

合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 

（5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因

此产生更大的收益波动。 

（6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 

（7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏

漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险。 

16、 跟踪误差控制未达约定目标的风险 

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控

制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上

述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 

17、指数编制机构停止服务的风险 

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金

标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月

内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上

述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换

运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基

金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额

持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因

可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 

18、成份股停牌的风险 

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能

面临如下风险： 

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。 

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额的

申购与赎回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响

投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回

清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法

赎回全部或部分ETF份额的风险。 

四、流动性风险 

本基金的流动性风险主要体现在基金管理人未能以合理价格及时变现基金

资产以支付投资人赎回对价的风险。 

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 

本基金为开放式基金，投资人可以在本基金的申购、赎回开放日申请申购

或赎回本基金。但在极端的、特殊的市场情况下可能无法满足投资人的日常申

购及赎回申请。 

本基金为被动投资指数基金。在投资方向与投资比例方面，本基金投资于

标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，与此同

时，本基金严格控制流通受限资产的投资比例。本基金为ETF，不同于其他的开

放式基金采用现金赎回的方式，其赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差

额及其他对价，这将降低本基金因应对日常赎回的需要而变现基金资产的压

力。但在极端的、特殊的市场情况下，若证券投资基金行业普遍面临流动性风

险，本基金所投资的证券投资基金的流动性风险也将在一定程度上影响本基金

的应对赎回能力。 

2、本基金申购、赎回安排 

详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。 

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 

（1）暂停赎回或延缓支付赎回对价 

详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。 

（2）暂停基金估值 

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金

申购赎回申请的措施。 

当基金管理人采取上述流动性风险管理工具时，基金份额持有人将面临无

法及时赎回所持有的基金份额或无法及时获得赎回对价的风险，其他投资者也

可能面临无法及时办理申购的风险。 

五、其他风险 

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 

2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产

生的风险； 

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 

5、因业务竞争压力可能产生的风险； 

6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风

险； 

7、其他意外导致的风险。 

六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险 

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资

比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金

的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）

根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也

不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可

能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力

与产品风险之间的匹配检验。 



第二十部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 

一、基金合同的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决

议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 

二、基金合同的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的； 

4、基金合同约定的其他情形； 

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

三、基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基

金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

四、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

五、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。 

六、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、

期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 

七、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。 



第二十一部分  《基金合同》的内容摘要 

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 

（一）基金管理人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产； 

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用； 

（4）发售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采

取必要措施保护基金投资人的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理； 

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用； 

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为； 

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机

构或其他为基金提供服务的外部机构； 

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申

购、赎回等业务规则； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资； 

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符

合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基

金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外； 

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料15年以上； 

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估

价、变现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人； 

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金

托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为； 

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 

（二）基金托管人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于： 

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产； 

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账

户，为基金办理证券/期货交易等资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利

用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基

金合同及托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割

事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回对价； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及托管协议的规定

进行；如果基金管理人有未执行基金合同及托管协议规定的行为，还应当说明

基金托管人是否采取了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上，法律法规另有规定的从其规定； 

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回对价的现金部分； 

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资

运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会，并通知基金管理人； 

（19）因违反基金合同及托管协议导致基金财产损失时，应承担赔偿责

任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义

务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利

益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 

（三）基金份额持有人 

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，

基金投资人自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合

同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合

同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 

每份基金份额具有同等的合法权益。 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开或者自行召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于： 

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）交纳基金认购款项或股票、申购对价、赎回对价及法律法规和基金合

同所规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。 

若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人

和基金托管人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关

性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席

本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会

并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的

参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接

基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总

份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为

本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的

特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本

基金的基金份额持有人大会并参与表决。 

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基

金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基

金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有

人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 

本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 

（一）、召开事由 

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 

（1）终止基金合同； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调

整该等报酬标准的除外； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略，但法律法规和中国证监会另有规定

的除外； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会； 

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终

止上市的情形除外； 

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。 

2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会： 

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； 

（3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发

生变动而应当对基金合同进行修改； 

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 

（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申

购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则（包括但不限于申购赎回

清单的调整、开放时间的调整等）； 

（6）基金推出新业务或服务； 

（7）基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类

办法及规则进行调整； 

（8）按照指数编制公司的要求，根据指数使用许可协议的约定变更标的指

数许可使用费费率和计算方法； 

（9）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回； 

（10）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。 

（二）会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管

理人召集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托

管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面

决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。 

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影

响表决意见的计票效力。 

（四）基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合

同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议

通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书

面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告； 

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金

托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管

理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三

分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代

表出具表决意见； 

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采

用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召

集人确定并在会议通知中列明。 

4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与

非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和

通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信

或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 

（五）议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修

改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额

持有人大会讨论的其他事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基

金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管

人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决

议的效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。 

（六）表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更

换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别

决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，

表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。 

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知

为准。 

（七）计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 

（八）生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如

果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书

全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。 

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、

表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相

关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修

改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 

三、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决

议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的； 

4、基金合同约定的其他情形； 

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基

金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持

有人的合法权益。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、

期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。 

四、争议解决方式 

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如

经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委

员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决

是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败

诉方承担。 

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

基金合同受中国（为本基金合同之目的，不含台湾、香港、澳门地区）法

律管辖并从其解释。 

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。 



第二十二部分  《托管协议》的内容摘要 

一、托管协议当事人 

（一）基金管理人（也可称资产管理人） 

名称：华富基金管理有限公司 

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26 弄1 号3 层、4 层 

办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 

邮政编码：200120 

法定代表人：赵万利 

成立时间： 2004年4月19日 

批准设立机关：中国证券监督管理委员会 

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号 

组织形式：有限责任公司 

注册资本： 2.5亿元人民币 

存续期间：持续经营 

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业

务。 

（二）基金托管人（也可称资产托管人） 

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

邮政编码：518040 

法定代表人：缪建民 

行长：王良 

成立时间：1987年4月8日 

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：人民币252.20亿元 

存续期间：持续经营 

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对

基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明

确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供

投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择

标准的约定进行监督。 

1.本基金的投资范围为： 

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上

市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准

上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级

债、可转换债券、可交换债券、、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期

融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括银行定期存款、银行

协议存款、银行通知存款等）、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资

产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货

及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资

产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； 

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资

产净值的20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不

得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原

始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

（3）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（4）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净

值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期

日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回

购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有

的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成

交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期

货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金所持有的股票市

值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于

股票投资比例的有关约定； 

（5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（6）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 

（7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期； 

（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%； 

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资； 

（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致； 

（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 

除上述第（3）、（8）、（9）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、

基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当

在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 

3.本基金财产不得用于以下投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，

遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和

评估机制，按照市场公平价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。 

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则本

基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 

4.基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。 

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根

据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名

单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易

对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可

以拒绝执行，并通知基金管理人。 

本基金投资银行存款应符合如下规定： 

1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 

30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;

本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基

金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商

业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。 

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人

履行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。 

2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的

业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基

金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协

议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 

（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等

级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行

不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。 

（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。

流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取

而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业

务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及

到基金流动性方面的风险。 

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职

务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金

法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付

结算等的各项规定。 

（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金

划付、账目核对、到期兑付、提前支取 

1.基金投资银行存款协议的签订 

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存

款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格

式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管

理人共同商定。 

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内

容进行复核，审查存款银行资格等。 

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭

证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭

证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。 

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机

构”）寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存

款分支机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配

合。 

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的

资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和

账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。 

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账

户、预留印鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金

托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人

出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支

机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。 

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得

被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。 

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行

签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或

授权分行指定的分支机构开立银行账户。 

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付 

（1）存款证实书等存款凭证传递 

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金

管理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实

书或其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到

期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，

由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人

电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定

联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定

会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 

（2）存款凭证的遗失补办 

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，

基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上

门交付至基金托管人，原存款凭证自动作废。 

（3）账目核对 

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应

计利息。 

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，

存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款

银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银

行公章寄送至基金托管人指定联系人。 

（4）到期兑付 

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分

支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电

话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付

存款本息事宜。 

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基

金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽

结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，

存款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章

并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在

到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，

存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实

际延期天数支付延期利息。 

4.提前支取 

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的

需要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执

行。 

5.基金投资银行存款的监督 

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定

及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作

日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正

的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行

为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝

结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人

承担，基金托管人不承担任何责任。 

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向

基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银

行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管

理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造

成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在

银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的

银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整

交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新

名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议

进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行

间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对

手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。 

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的

交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任

的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。

基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托

管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管

人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 

（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票

等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。 

1.流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行

股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证

券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证

券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券

登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所

股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交

易的证券。 

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 

2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制

制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准

的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投

资额度和投资比例控制情况。 

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到

上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风

险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如

因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金

管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金

因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。 

3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法

规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文

件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、

应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完

整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管

人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金托管

人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。 

4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投

资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》

以及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监

会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人

的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立

即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执

行时，基金托管人应向中国证监会报告。 

5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监

会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及

总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 

（六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据

投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应

符合法律法规及监管机构的相关规定。 

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分

配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和

核查。 

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作

违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面

提示等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管

人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于

收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托

管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，

基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人

对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证

监会。 

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合

同》和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的

提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解

释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中

国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料

和制度等。 

（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金

管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义

务后，予以免责。 

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证

监会，同时通知基金管理人限期纠正。 

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包

括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资

所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、、根据基金管

理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行

分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信

息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形

式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及

时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保

证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事

项进行复查，督促基金托管人改正。 

（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同

和本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面

提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解

释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产

的完整性和真实性。 

（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 

四、基金财产的保管 

（一）基金财产保管的原则 

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

2.基金托管人应安全保管基金财产。 

3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完

整与独立。 

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管

基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任

何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人

保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。 

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，

基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有

关当事人追偿基金财产的损失。 

7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外

机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括

但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或

该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给

基金资产造成的损失等不承担责任。 

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。 

（二）基金募集期间及募集资金的验资 

1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理

人开立并管理。 

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额

（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、

《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基

金托管人为基金开立的基金资金账户，认购股票按照交易所和登记机构的规则

和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券

账户；同时在规定时间内，基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会

计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名

以上中国注册会计师签字方为有效。 

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款等事宜。 

（三）基金资金账户的开立和管理 

1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称

为“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收

付。托管账户名称应为“华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基

金”，预留印鉴为基金托管人印章。 

2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有

关规定。 

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。 

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司

的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金

等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使

用并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定

执行。 

（五）债券托管账户的开设和管理 

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限

责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行

间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结

算。 

（六）其他账户的开立和管理 

1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码

等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开

立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金

密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监

控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。 

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。

基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更

后及时将变更的资料提供给基金托管人。 

2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开

立。新账户按有关规定使用并管理。 

3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。 

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金

托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所

股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，

实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金

托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管

人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 

（八）与基金财产有关的重大合同的保管 

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由

基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签

署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一

份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托

管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合

同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重

大合同的保管期限为基金合同终止后不少于15年。 

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公

章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金

托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 

五、基金资产净值计算与复核 

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 

1.基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份

额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差

计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机

制。国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人每个估值日计算基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考

净值，经基金托管人复核，按规定公告。 

2.复核程序 

基金管理人每估值日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额

净值、基金份额参考净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人对外公布。 

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管

理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有

关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见

的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 

（二）基金资产的估值 

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 

（三）基金份额净值错误的处理方式 

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错

误。 

（四）基金会计制度 

按国家有关部门规定的会计制度执行。 

（五）基金账册的建立 

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账

方法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相

关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。 

（六）基金财务报表与报告的编制和复核 

1.财务报表的编制 

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 

2.报表复核 

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。

核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据

完全一致。 

3.财务报表的编制与复核时间安排 

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编

制及复核；在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复

核；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结

束之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程

中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，

进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应当经过

具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月

的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 

（七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较

基准的基础数据和编制结果。 

六、基金份额持有人名册的登记与保管 

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有

的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制

和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不

少于15年。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。 

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送

交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整

性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业

务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 

七、争议解决方式 

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员

会，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地

点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另

有规定，仲裁费用由败诉方承担。 

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。 

本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，不含港澳台立法）管

辖。八、托管协议的变更与终止 

（一）托管协议的变更程序 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监

会备案。 

（二）基金托管协议终止的情形 

1、《基金合同》终止； 

2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职

务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 

3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职

务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 

4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 

（三）基金财产的清算 

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 



第二十三部分  对基金份额持有人的服务 

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。 

基金管理人提供的主要服务内容如下： 

1、客户服务电话 

投资人拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、

账户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。 

客户服务电话：400-700-8001 

客户服务传真：021-68887997 

2、基金管理人网站: www.hffund.com 

基金管理人网站为投资人提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在

线咨询等服务栏目，力争为投资人提供全方位的专业服务。 

3、投诉处理 

投资人可以通过呼叫中心或基金管理人网站，以电子邮件、信件、传真来

访等形式，进行投诉，所有渠道的投诉设有专人登记，专人处理；普通投诉一

个工作日内答复，重大投诉五个工作日内答复。若规定时间内无法处理完毕

的，应及时答复进展状况。 

4、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户

服务电话与基金管理人取得联系。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本

招募说明书。 



第二十四部分  其他应披露事项 



公告日期  标题  

2023-10-25  华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告  

2023-09-14  关于同意东海证券股份有限公司为华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告  

2023-09-13  华富基金管理有限公司旗下部分ETF增加一级交易商的公告  

2023-09-07  华富基金管理有限公司澄清公告  

2023-08-30  华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告  

2023-08-09  关于华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金新增长江证券股份有限公司为一级交易商的公告  

2023-07-26  关于同意华泰证券股份有限公司为华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告  

2023-07-21  华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告  

2023-07-03  华富基金管理有限公司旗下部分ETF增加一级交易商的公告  

2023-05-30  关于华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金新增华宝证券股份有限公司为一级交易商的公告  

2023-05-25  关于华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金新增安信证券股份有限公司为一级交易商的公告  

2023-04-21  华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第一季度报告  

2023-03-31  华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金2022年度报告  

2023-02-23  关于华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金新增中国中金财富证券有限公司为一级交易商的公告  

2023-02-10  华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书  



2023-02-10  华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告  

2023-02-10  华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新  

2023-01-20  华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第四季度报告  

2023-01-01  华富基金管理有限公司关于旗下基金2022年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告  

2022-11-29  华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书  

2022-11-29  华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新  

2022-11-18  华富基金管理有限公司关于暂停北京中期时代基金销售有限公司办理相关销售业务的公告  





第二十五部分  招募说明书的存放及查阅方式 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查

阅、复制，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资人按上述

方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与

所公告的内容完全一致。 



第二十六部分  备查文件 

1、中国证监会准予华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金

注册的文件 

2、《华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 

3、《华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 

4、关于申请募集注册华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基

金之法律意见书 

5、基金管理人业务资格批件和营业执照 

6、基金托管人业务资格批件和营业执照 

7、中国证监会要求的其他文件 

存放地点：基金管理人、基金托管人处。 

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

华富基金管理有限公司 

2023年11月28日 


              

                

               华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书.pdf