平安中证医药及医疗器械创新交易型开放

式指数证券投资基金 

招募说明书（更新） 













基金管理人：平安基金管理有限公司 

基金托管人：交通银行股份有限公司 





重要提示 

平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）

经2021年3月31日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

[2021]1086号文准予募集注册。本基金的基金合同生效日为2021年6月9日。 

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景

等作出实质性判断或者保证。 

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带

来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，

投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资

所带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券

型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证医药及医疗器

械创新指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 

证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币市场基

金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的

风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 

因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降

低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1.00元发售面值开展基金募集,或因折算、

分红等行为导致基金份额净值调整至1.00元发售面值或1.00元附近，在市场波动等因素的

影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。 

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投

资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市

场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现

的各类风险，包括市场风险、管理风险、职业道德风险、合规风险、本基金特有风险及其

他风险等。特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动

风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、

标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价

的风险、成份股停牌的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风

险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差

错风险、二级市场流动性风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。在目前结算规则下，

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。因此为投资

者办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日

未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。为对冲信用风险，本基金可能投资于信

用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。详见

招募说明书第十八部分。 

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同

等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资

经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资者投资于本基金在

极端情况下可能损失全部本金。 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本基金

管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。 

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 

投资者确认知晓并同意申购本基金基金份额的行为即视为同意履行全力配合基金管理

人穿透识别最终投资者（穿透识别标准以法律法规、自律规则及相关开户机构的要求为准，

下同）的义务，如投资者拒绝配合基金管理人进行穿透识别最终投资者的，基金管理人有权

拒绝投资者的申购申请，申购申请已经确认的，基金管理人有权强制赎回相应的基金份

额。 

本招募说明书所载内容截止日期为2023年3月31日，其中投资组合报告与基金业绩截

止日期为2023年3月31日。有关财务数据未经审计。 

本基金托管人交通银行股份有限公司于2023年5月25日对本招募说明书进行了复核。 



目录 

一、绪言........................................................................................................................................... 5 

二、释义........................................................................................................................................... 6 

三、基金管理人 ............................................................................................................................. 11 

四、基金托管人 ............................................................................................................................. 21 

五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 25 

六、基金的募集 ............................................................................................................................. 34 

七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 35 

八、基金份额折算和变更登记 ..................................................................................................... 36 

九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 37 

十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 39 

十一、基金的投资 ......................................................................................................................... 52 

十二、基金的业绩 ......................................................................................................................... 65 

十三、基金的财产 ......................................................................................................................... 67 

十四、基金资产的估值 ................................................................................................................. 68 

十五、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 73 

十六、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 74 

十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 76 

十八、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 82 

十九、风险揭示 ............................................................................................................................. 83 

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 91 

二十一、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 93 

二十二、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 107 

二十三、基金份额持有人服务 ................................................................................................... 123 

二十四、其他应披露事项 ........................................................................................................... 125 

二十五、对招募说明书更新部分的说明 ................................................................................... 127 

二十六、招募说明书存放及其查阅方式 ................................................................................... 128 

二十七、备查文件 ....................................................................................................................... 129 





一、绪言 

《平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简

称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券

投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资

基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他相关法

律法规的规定以及《平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同”）编写。 

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作任何解释或者说明。 

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成

为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投

资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 



二、释义 

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 

1、基金或本基金：指平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金 

2、基金管理人：指平安基金管理有限公司 

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 

4、基金合同：指《平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金

合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安中证医药及医疗器械

创新交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 

6、招募说明书或本招募说明书：指《平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数

证券投资基金招募说明书》及其更新 

7、基金产品资料概要：指《平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资

基金基金产品资料概要》及其更新 

8、基金份额发售公告：指《平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资

基金基金份额发售公告》 

9、基金份额上市交易公告书：指《平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证

券投资基金基金份额上市交易公告书》 

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解

释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律

的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，

并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

订 

16、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金

业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任

公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中

国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定 

17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务

实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 

18、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，

通过投资于本基金紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放

式运作方式的基金，简称ETF联接 

19、中国：指中华人民共和国仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区及台湾地区 

20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 

22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 

25、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 

26、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 

27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 

28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 

29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基

金份额的申购、赎回等业务 

30、销售机构：指平安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售

业务的机构，包括发售代理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理券商 

31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人

指定的代理本基金发售业务的机构 

32、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作 

33、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管

理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 

34、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 

35、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资

人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放

红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 

36、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构是中国证券

登记结算有限责任公司(简称"中国结算")或基金管理人指定的其他机构 

37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 

38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3个月 

40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 

43、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 

44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定

申请购买基金份额的行为 

47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定，

以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为 

48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告

规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 

49、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的

文件 

50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组

合证券、现金替代、现金差额及其他对价 

51、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定

应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 

52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 

53、标的指数：指中证医药及医疗器械创新指数及其未来可能发生的变更，或基金管

理人按照基金合同约定更换的其他指数 

54、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所

有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指

数的目的 

55、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于

替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 

56、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购、

赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金

差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 

57、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、

赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 

58、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的由基金管理人或基金

管理人委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基金

份额参考净值，简称IOPV 

59、元：指人民币元 

60、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提

下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 

61、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差

额之日 

62、基金份额净值增长率：指基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去

1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金

实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日的基金份额净值来计算

相应基金份额的累计收益率） 

63、同期标的指数增长率：指标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比

减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合

并日为初始日重新计算） 

64、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 

65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其

他资产的价值总和 

66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程 

69、货币市场工具：指现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央

银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工

具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工

具 

70、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于管理信用

风险的信用衍生品工具 

71、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方 

72、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方 

73、信用衍生品名义本金：亦称交易名义本金，指为信用衍生产品交易提供信用风险

保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准 

74、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊、《信息

披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站）等媒介 

75、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 

76、转融通证券出借业务：简称出借业务，是指本基金以一定的费率通过证券交易所

综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融

公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 

77、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公

开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 

78、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 



三、基金管理人 

（一） 基金管理人概况 

名称：平安基金管理有限公司 

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 

法定代表人：罗春风 

设立日期：2011年1月7日 

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号 

组织形式：有限责任公司（中外合资） 

注册资本：人民币130,000万元 

存续期限：持续经营 

联系人：马杰 

联系电话：0755-22623179 

股东名称、股权结构及持股比例： 

股东名称  出资额（万元）  出资比例  

平安信托有限责任公司  88,647  68.19%  

大华资产管理有限公司  22,763  17.51%  

三亚盈湾旅业有限公司  18,590  14.30%  

合计  130,000  100%  



基金管理人无任何重大行政处罚记录。 

客服电话：400-800-4800（免长途话费） 



（二） 主要人员情况 

1、董事、监事及高级管理人员 

（1） 董事会成员 

罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干

部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事

行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平

安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公

司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 

肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限

公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 

李佩锋先生，董事，硕士，1974年生。曾任职于华为技术有限公司。1999年加入中国

平安，历任中国平安保险(集团)股份有限公司财务部副总经理、平安信托有限公司财务部

总经理、平安不动产有限公司财务部总经理，现任中国平安保险(集团)股份有限公司资金

部副总经理（主持工作），兼任平安不动产有限公司董事、平安消费金融有限公司董事、深

圳平安金融科技咨询有限公司董事。 

马琳女士，董事，硕士，1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理有限公司。

2009年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任集团内控管理中心银行风险管理岗、

银行风险管理室经理、集团首席投资官办公室资产策略经理、集团资产管控中心高级资产

策略经理、集团风险管理部副总经理，现任平安财产保险股份有限公司董事、平安养老保

险股份有限公司董事。 

郭晓涛先生，董事，硕士，1971年生。曾任职于中国移动、科尔尼、波士顿咨询集团、

Willis Towers Watson，2019年9月加入中国平安，历任中国平安财产保险股份有限公司

董事长特别助理、常务副总经理，现任中国平安保险(集团)股份有限公司副首席人力资源

执行官。 

叶杨诗明女士，董事，硕士，1963年生。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并

担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港

区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时兼任United Investments Private Ltd

董事、United Orient Capital G.P. Ltd 董事、United Pte Equity Investments (Cayman) 

Ltd董事、Hong Kong Philharmonic Society Ltd董事、M Plus Museum Ltd董事、大华投

资管理（上海）有限公司董事。 

张文杰先生，董事，学士，1964年生。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首

席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主管，现任大华资

产管理有限公司执行董事及首席执行长，兼任大华资产管理（泰国）有限公司董事、大华资

产管理（马来西亚）有限公司董事、大华资产管理（中国台湾）有限公司董事。 

薛世峰先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇

投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实

业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加入广东万乘律师事

务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师，兼任广东惠来农村商

业银行股份有限公司独立董事。 

李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴

粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术

学院计财处处长、深圳职业技术学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公

司独立董事。 

刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、

深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会

部门临时负责人、秘书长助理，现任深圳市注册会计师协会秘书长，兼任佳兆业集团控股

有限公司独立董事。 

潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、

新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁，现任UOL GROUP LIMITED独立董

事、SOILBUILD CONSTITUTION GROUP LIMITED独立董事、ENVIRO-HUB HOLDINGS LIMITED

独立董事。 

（2） 监事会成员 

许黎女士，监事会主席，中南财经政法大学法学及经济学双学位，1981 年生。曾就职

于中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司稽核监察部、中国平安保险（集团）股份有限

公司稽核监察部、法律合规部、深圳平安综合金融服务有限公司稽核监察项目中心银行投

资审计部，现任中国平安保险（集团）股份有限公司内控管理中心稽核监察部高级经理，兼

任平安信托有限责任公司监事、平安证券股份有限公司监事、平安不动产有限公司监事、

平安建设投资有限公司监事、平安好房（上海）电子商务有限公司监事、平安普惠房产服务

有限公司监事、平安城市信息服务（深圳）有限公司监事、平安城市建设科技（深圳）有限

公司监事。 

冯方女士，监事，硕士，1975年生。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公

司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司，于2013年加入大华资产管理有限公司，

现任区域总办公室主管。 

郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力

资源管理岗，现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。 

李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市

宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核副总监。 

（3） 公司高级管理人员 

罗春风先生，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安

保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培

训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管

理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理，现任平安基金管理有限公司董事长

兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 

肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督

察长；现任平安基金管理有限公司总经理。 

林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。

曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品

销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。

现任平安基金管理有限公司副总经理。 

陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华

支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深

圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行

行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。 

王金涛先生，1976年生。曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司企划部

主任，经理、平安基金筹备组渠道销售部经理、深圳平安汇通投资管理有限公司业务中心

总经理、公司副总经理、公司总经理。现任平安基金管理有限公司总经理助理。 

2、基金经理 

钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析

师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任资产

配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监。现担任平安MSCI中国

A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-20至今）、平安港股通恒生中国企业

交易型开放式指数证券投资基金（2018-11-06至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放

式指数证券投资基金（2019-02-28至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证

券投资基金（2019-12-31至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(2020-03-25至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金

（2021-06-09至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金（2021-06-29至今）、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金

（2022-03-11至今）、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金（2022-07-19至今）基金经理。 

钱晶先生曾管理的基金名称及管理时间：平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资

基金（2018-03-26至2020-07-01）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金

（2019-03-15至2021-11-16）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联

接基金（2019-02-28至2021-11-16）、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金

（2021-03-04至2022-04-06）、平安上海金交易型开放式证券投资基金（2022-03-02至

2023-03-22）、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（2021-08-30至

2023-05-11）、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-07-12至

2023-05-11）。 

3、资产配置投资决策委员会成员 

公司总经理肖宇鹏先生、MOM投资部投资执行总经理夏添凉先生、FOF投资中心养老金

投资团队投资执行总经理高莺女士、MOM投资部易文斐先生、MOM投资部张月女士。 

上述人员之间不存在近亲属关系。 

（三） 基金管理人的职责 

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜； 

2、办理基金备案手续； 

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产； 

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资； 

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

7、依法接受基金托管人的监督； 

8、编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎

回对价； 

9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基金合

同等法律文件的规定； 

10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

12、编制季度报告、中期报告和年度报告； 

13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 

14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 

15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收

益； 

16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年

以上； 

18、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理

成本的条件下得到有关资料的复印件； 

19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配； 

20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人； 

21、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承

担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

22、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基

金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 

23、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任； 

24、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为； 

25、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理

人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人，同时通知登记结算机构将已冻结的股票解冻； 

26、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

27、建立并保存基金份额持有人名册； 

28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 

（四） 基金管理人的承诺 

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全的

内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控

制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 

（2）不公平地对待管理的不同基金财产； 

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 

（5）侵占、挪用基金财产； 

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动； 

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 

（1）越权或违规经营； 

（2）违反基金合同或托管协议； 

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 

（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 

（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩

序； 

（10）贬损同行，以提高自己； 

（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 

（12）以不正当手段谋求业务发展； 

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 

（14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 

（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 

1、承销证券； 

2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 

3、从事承担无限责任的投资； 

4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

5、向其基金管理人、基金托管人出资； 

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定

的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，

本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 

（五） 基金经理承诺 

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益； 

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 

（六） 基金管理人的内部控制制度 

1、内部控制制度概述 

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保

基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有

人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 

内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操

作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章

等组成。 

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制

度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内

容。 

基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、

基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制

度和紧急应变制度等。 

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责

任、操作守则等的具体说明。 

2、内部控制原则 

  健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人

员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 

  有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行。 

独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、

自有资产、其他资产的运作应当分离。 

相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可

行的措施来实行。 

成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学

化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制

效果。 

3、主要内部控制制度 

（1）内部会计控制制度 

  公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会

计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财

务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计

系统控制。 

内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、

基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产

登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 

  （2）风险管理控制制度 

  风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目

标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措

施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制

制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等

程序性风险管理制度。 

（3）监察稽核制度 

  公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关机构认可。根据公司监察稽

核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执

行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司

内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 

公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性和权威

性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操

作程序和组织纪律。 

法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，

促使公司各项经营管理活动的规范运行。 

公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制

制度的，追究有关部门和人员的责任。 



四、基金托管人 

一、基金托管人基本情况 

（一）基金托管人概况 

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 

法定代表人：任德奇 

住    所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号  

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号 

邮政编码：200336 

注册时间：1987年3月30日 

注册资本：742.63亿元 

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 

联系人：陆志俊 

电  话：95559 

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。

1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银

行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海

证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排

名第137位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。 

截至2023年3月31日，交通银行资产总额为人民币13.65万亿元。2023年一季度，

交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币203.8亿元。 

交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和

银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技

术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支

诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 

（二）主要人员情况 

任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。 

任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行行长

职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020

年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长； 2016

年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月

兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海

人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至

2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经

理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行

岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风

险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。 

刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 

刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020 年5 月任中国投资有限责

任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理；2014

年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014年6月至2016

年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、

中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国

光大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行

长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总

经理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、

投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。 

徐铁先生，资产托管部总经理。 

徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理；2014年12月至2022年4月任本行

资产托管部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管部客户经理、

保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生

2000年于复旦大学获经济学硕士学位。 

（三）基金托管业务经营情况 

截至2023年3月31日，交通银行共托管证券投资基金731只。此外，交通银行还托管

了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、

私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基

金、期货公司资产管理计划、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资

产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。 

二、基金托管人的内部控制制度 

（一）内部控制目标 

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管

部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有

效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 

（二）内部控制原则 

1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并

贯穿于托管业务经营管理活动始终。 

2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，

覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，

建立全面的风险管理监督机制。 

3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自

有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 

4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各

二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 

5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，

形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制

措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。 

6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控

制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 

（三）内部控制制度及措施 

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务

指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确

保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交

通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交

通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通

银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，

并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规

范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露

由专人负责。  

托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、

全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控

制评审。 

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 

交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产

的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支

付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行

监督和核查。 

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予

以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复

查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银

行按规定报告中国证监会。 

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正。 

四、其他事项 

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受

到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的

高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 



五、相关服务机构 

（一） 申购赎回待办券商 

（1）国泰君安证券股份有限公司  

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号  

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦  

法定代表人：贺青  

联系人：钟伟镇 

联系电话：021-38032284 

客服电话：95521 / 4008888666 

网址：www.gtja.com  

（2）中信建投证券股份有限公司 

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 

办公地址：北京市朝阳门内大街188号 

法定代表人：王常青 

联系人：刘芸 

联系电话：010－85130554 

客服电话：400-8888-108 

网址：www.csc108.com 

（3）国信证券股份有限公司 

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 

法定代表人：张纳沙 

联系人：李颖 

联系电话：0755－82130833 

客服电话：95536 

网址：www.guosen.com.cn 

（4）招商证券股份有限公司 

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 

法定代表人：霍达 

联系人：业清扬 

联系电话：95565 

客服电话：95565 

网址：www.newone.com.cn 

（5）广发证券股份有限公司   

注册地址：广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街2号618室 

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 

法定代表人：林传辉 

联系人：黄岚 

联系电话：020-66338333 

客服电话：95575或02095575 

网址：www.gf.com.cn 

（6）中信证券股份有限公司 

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 

法定代表人：张佑君 

联系人：杜杰 

联系电话：010-60838888 

客服电话：95548 

网址：www.cs.ecitic.com 

（7）中国银河证券股份有限公司  

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 

法定代表人：陈亮 

联系人：辛国政 

联系电话：010-80928123 

客服电话：400-8888-888/95551 

网址：www.chinastock.com.cn 

（8）海通证券股份有限公司 

注册地址：上海市黄浦区广东路689号 

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 

法定代表人：周杰 

联系人：李笑鸣 

联系电话：021-23219275 

客服电话：95553 

网址：www.htsec.com 

（9）申万宏源证券有限公司 

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 

法定代表人：杨玉成 

联系人：陈宇 

联系电话：021-33388999 

客服电话：95523、4008895523 

网址：www.swhysc.com 

（10）兴业证券股份有限公司 

注册地址：福州市湖东路268号 

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 

法定代表人：杨华辉 

联系人：乔琳雪 

联系电话：021-38565547 

客服电话：95562 

网址：www.xyzq.com.cn 

（11）安信证券股份有限公司 

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 

法定代表人：黄炎勋 

联系人：陈剑虹 

联系电话：0755-82825551 

客服电话：95517 

网址：www.essence.com.cn 

（12）湘财证券股份有限公司 

注册地址：湖南省长沙湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 

办公地址：湖南省长沙湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 

法定代表人：高振营 

联系人：江恩前 

联系电话：021-38784580-8920 

客服电话：400-888-1551/95532 

网址：www.xcsc.com 

（13）华泰证券股份有限公司  

注册地址：南京市江东中路228号 

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 

法定代表人：张伟 

联系人：庞晓芸 

联系电话：0755-82492193 

客服电话：95597 

网址：www.htsc.com.cn 

（14）中信证券（山东）有限责任公司 

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 

法定代表人：姜晓林 

联系人：焦刚 

联系电话：0531-89606166 

客服电话：95548 

网址：sd.citics.com 

（15）东兴证券股份有限公司 

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 

法定代表人： 魏庆华 

联系人： 夏锐 

联系电话：010-66559742 

客服电话：95309 

网址：www.dxzq.net 

（16）东吴证券股份有限公司 

注册地址：苏州工业园区星阳街5号  

办公地址：苏州工业园区星阳街5号  

法定代表人：范力  

联系人：陆晓  

联系电话：0512-62938521 

客服电话：95330 

网址：http://www.dwzq.com.cn/  

（17）方正证券股份有限公司 

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 

办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座17层 

法定代表人：施华 

联系人：丁敏 

联系电话：010-59355997 

客服电话：95571 

网址：www.foundersc.com 

（18）中信证券华南股份有限公司 

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 

办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 

法定代表人：胡伏云 

联系人：陈靖 

联系电话：020-88836999 

客服电话：95548 

网址：www.gzs.com.cn 

（19）南京证券股份有限公司 

注册地址：南京市玄武区大钟亭8号 

办公地址： 南京市江东中路389号 

法定代表人：李剑锋 

联系人：王万君 

联系电话：025-58519523 

客服电话：95386 

网址：www.njzq.cn 

（20）平安证券股份有限公司 

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 

法定代表人：何之江  

联系人：周驰 

联系电话：021-38643230 

客服电话：95511-8 

网址：www.stock.pingan.com 

（21）华安证券股份有限公司 

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 

法定代表人：章宏韬 

联系人：范超 

联系电话：0551-65161821 

客服电话：95318 

网址：www.hazq.com 

（22）东海证券股份有限公司 

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 

法定代表人：钱俊文 

联系人：王一彦 

联系电话：021-20333910 

客服电话：95531；400-8888-588 

网址：www.longone.com.cn 

（23）恒泰证券股份有限公司 

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 

法定代表人：庞介民 

联系人：熊丽 

联系电话：0471-4972675 

客服电话：956088 

网址：www.cnht.com.cn 

（24）申万宏源西部证券有限公司 

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

室 

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

室 

法定代表人：王献军 

联系人：王怀春 

联系电话：0991-2307105 

客服电话：95523、4008895523 

网址：www.swhysc.com 

（25）中泰证券股份有限公司 

注册地址：山东省济南市经十路20518号 

办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦 

法定代表人：李峰 

联系人：许曼华 

联系电话：021-20315290 

客服电话：95538 

网址：www.zts.com.cn 

（26）第一创业证券股份有限公司 

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼 

法定代表人：刘学民 

联系人：单晶 

联系电话：0755-23838750 

客服电话：95358 

网址：www.firstcapital.com.cn  

（27）东方财富证券股份有限公司 

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼 

法定代表人：徐伟琴 

联系人：付佳 

联系电话：021-23586603 

客服电话：95357-8 

网址：http://www.18.cn/ 

（28）天风证券股份有限公司 

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼               

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼                   

法定代表人：余磊             

联系人：王雅薇 

联系电话：027-87617017 

客服电话：95391/400-800-5000 

网址：http://www.tfzq.com 

（29）开源证券股份有限公司 

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 

法定代表人：李刚 

联系人：袁伟涛 

联系电话：029-63387289 

客服电话：400-860-8866 

网址：www.kysec.cn 

（30）华金证券股份有限公司 

注册地址：上海市静安区天目西路128号1902室 

办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号27层（陆家嘴世纪金融广场2号楼） 

法定代表人：燕文波 

联系人：秦臻 

联系电话：13917818988 

客服电话：956011 

网址：https://www.huajinsc.cn/ 

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的券商或变更上

述基金申赎代办券商，并在基金管理人网站公示。 

（二） 登记机构 

中国证券登记结算有限责任公司 

住所地址：北京市西城区太平桥大街17号 

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 

法定代表人：于文强 

电话：010-50938782 

传真：010-50938991 

联系人：赵亦清 

（三） 出具法律意见书的律师事务所 

律师事务所：上海市通力律师事务所 

地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

负责人：韩炯 

电话：021-31358666 

传真：021-31358600 

经办律师：黎明、陈颖华 

联系人：陈颖华 

（四） 审计基金财产的会计师事务所 

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 

法定代表人：李丹 

联系电话：（021）2323 8888 

传真电话：（021）2323 8800 

经办注册会计师：郭素宏、李崇 

联系人：李崇 



六、基金的募集 

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定

募集本基金，并于2021年3月31日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1086号文

准予募集注册。 

2021年5月24日至2021年6月2日，本基金面向个人投资者、机构投资者、合格境

外投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售，共募集

1,134,415,249.00份，有效认购户数为23,563户。 



七、基金合同的生效 

（一）基金合同的生效 

根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2021年6月9日正式生效。

自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日

出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如

持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金

份额持有人大会。 

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 



八、基金份额折算和变更登记 

基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 

（一）基金份额折算的时间 

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定公告。 

（二）基金份额折算的原则 

根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申

请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人申请办理并由登记结算机构

进行基金份额变更登记。 

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发

生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 

基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办

理基金份额折算。 

（三）基金份额折算的方法 

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 



九、基金份额的上市交易 

（一）基金份额的上市 

1、基金上市交易地点： 

上海证券交易所。 

2、上市交易的时间： 

本基金于2021年7月1日开始在上海证券交易所上市交易。 

（二）基金份额的上市交易 

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上

海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施

细则》等有关规定。 

（三）基金份额终止上市交易 

本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上

市交易，并报中国证监会备案： 

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件。 

2、基金合同终止。 

3、基金份额持有人大会决定终止上市。 

4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上

市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而

无需召开基金份额持有人大会。 

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护

基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指

数。 

（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或基金管理

人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算

基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外

发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 

1、基金份额参考净值计算公式 

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补

现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的

数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价

相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额 

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所

调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 

3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式、公告频率或决

定不再披露IOPV，并予以公告。 

（五）在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金

可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大

会审议。 

（六）法律法规、监管部门和登记结算机构、上海证券交易所业务规则对上市交易另有

规定的，从其规定。 

（七）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功

能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 



十、基金份额的申购与赎回 

（一）申购和赎回场所 

基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎

回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 

基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公

示。 

（二）申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所”）的正常交易日的交易时间，但基金管

理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应依照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定

本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 

基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定

本基金开始办理赎回的具体日期，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停

办理申购、赎回。 

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 



（三）申购与赎回的原则 

1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请； 

2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价； 

3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中

国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细

则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适

用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新； 

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待； 

基金管理人可根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人利益无实质性不利影响

的前提下调整上述原则。基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公

告。 

（四）申购与赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办

理时间内提出申购或赎回的申请。 

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回

申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 

2、申购和赎回申请的确认 

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，

则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现

金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。基金销售机

构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结

算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 

3、申购和赎回的清算交收与登记 

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记

结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各

方相关协议的有关规定。 

对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式。本基金基金份额、上交所上市的

成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代均采用净额结算的方式。本基金上述

申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 

投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上交所上

市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清

算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基

金托管人。 

投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上

交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差

额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理

人和基金托管人。 

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海

证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于

交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定

进行处理。 

基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对申购赎回的程序以及清算

交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并依照《信息披露办法》的有关规定

在规定媒介上公告。 

（五）申购和赎回的数额限制 

1、投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报，本基金

最小申购、赎回单位为100万份。 

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与

风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 

3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎

回的数额限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

（六）申购、赎回的对价和费用 

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公

告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。遇特殊情况，经履行适当程

序，可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单由基金管理人编制，T日的申购赎回清单在当

日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基

金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时

间进行调整并提前公告。 

2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/

或其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给基金份额持有人的

组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和

投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取

佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 

（七）申购赎回清单的内容与格式 

基金管理人有权根据上海证券交易所的规则及业务需要对下述申购、赎回清单的内容和

公示进行修改，且予以公告，并在招募说明书更新时予以调整。 

1、申购赎回清单的内容 

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T

日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 

2、组合证券相关内容 

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 

3、现金替代相关内容 

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组

合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 

采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效

率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有

人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 

（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志

为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该

成份证券不允许使用现金作为替代。 

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用

现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金

作为替代。 

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用

固定现金作为替代。 

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该

成份证券必须使用现金替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 

（2）可以现金替代 

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入

的证券。目前仅适用于中证医药及医疗器械创新指数中的上海证券交易所上市的成份股。 

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比率） 

其中，该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所

参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上

相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清

单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入

该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金

购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 

③替代金额的处理程序 

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。 

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内，基金管理人

将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，

则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金

应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购

入的部分被替代证券实际购入成本加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券

价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日

低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价

计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至N+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期

间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调

整。 

N+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将

应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于

此后3个工作日内完成。 

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用

可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算

公式为： 

∑ni=1第i只替代证券的数量×该证券参考价格×100%

现金替代比例（%）= 

申购基金份额×参考基金份额净值

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交

易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份

额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净

值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 

（3）必须现金替代 

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出

于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一

定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的

数量乘以其经除权调整的T日开盘参考价。 

（4）退补现金替代 

①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证医药及医疗器械创新指数深圳证券

交易所上市的成份股； 

②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金替代溢价比

例）； 

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-现金替代溢价比

例）。 

③替代金额的处理程序 

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，

基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考

价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，

并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管

理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基

金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，

基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考

价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，

并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管

理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基

金管理人将向投资者收取多支付的差额。 

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调

整后开盘参考价确定。 

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次

买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依

次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券

有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内完成上述交易。 

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺

序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券

交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券

的交易指令。 

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或

投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款

项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款

项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交

易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金

管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资

者应补交的款项。 

N+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款

项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的

差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 

N+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入

（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；

若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出

价格扣除交易费用）加上按照N+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确

定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日

低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费

用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还

申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收

入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值

的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至N+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则

进行相应调整。 

N+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购

赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 

4、预估现金部分相关内容 

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申

购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 

预估现金部分的计算公式为： 

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中

必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调

整后T日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调

整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调

整后T日开盘参考价相乘之和） 

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股

的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小

申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为

正、为负或为零。 

5、现金差额相关内容 

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现

金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘

之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清

单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）。 

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交

收。 

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资

者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的

基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。 

6、申购赎回清单的格式 

下列申购赎回清单的仅为举例之用。基金管理人有权根据上海证券交易所的规则及业务

需要对申购、赎回清单的格式进行修改，且予以公告，并在招募说明书更新时予以调整。 

申购赎回清单的格式举例如下： 

基本信息 

最新公告日期  XXXX-XX-XX  

基金名称  平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金  

基金管理公司名称  平安基金管理有限公司  

一级市场基金代码  XXXXXX  



T-1日信息内容 

现金差额(单位：元)  XXXX.XX  

最小申购、赎回单位净值(单位：元)  XXXX.XX  

基金份额净值(单位：元)  X.XXXX  



T日信息内容 

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）  XXXX.XX  

最小申购、赎回单位(单位：份)  1,000,000  

现金替代比例上限  XX%  

是否需要公布IOPV  是  



申购、赎回的允许情况  允许申购和赎回  

申购上限  XX  

赎回上限  XX  



组合证券替代信息内容 

证券代码  证券简称  股票数量（股）  现金替代标志  现金替代溢价比率  替代金额(单位：人民币元)  

      



（八）拒绝或暂停申购的情形 

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。 

3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易场所依法决定临时停市或在交易时

间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 

6、证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购，

或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 

7、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购、赎回清单，或在开市后发现申购赎回

清单编制错误或IOPV计算错误。 

8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新的申购申请

被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时，该笔申购申请将

被拒绝。 

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停接受基金申购申请。 

10、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述第4、8项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请

时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请

被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金

管理人应及时恢复申购业务的办理。 

（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 

2、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易场所依法决定临时停市或在交易时

间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 

4、证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理赎回，

或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 

5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购、赎回清单，或在开市后发现申购赎回

清单编制错误或IOPV计算错误。 

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂

停接受基金份额持有人的赎回申请。 

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 

8、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应在当日报中国证监会备

案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付，在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应

及时恢复赎回业务的办理并公告。 

（十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂

停公告。 

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，

在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开

放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 

（十一）其他申购赎回方式 

1、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪

标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基金

推出联接基金，在本基金上市之前，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，

不收取申购费用。 

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，

调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 

3、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理

人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具

体办理方式等相关事项届时将另行公告。 

4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个或单个投资者集合其持有

的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 

5、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的

特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况

下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。 

6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代

理协议。 

（十二）基金份额的非交易过户、冻结及解冻等其他业务 

登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并

收取一定的手续费用。 

（十三）基金份额的转让 

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算机构办理基金份额的过

户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金

管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 

（十四）集合申购和其他服务 

1、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个或单个投资人集合其持有

的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 

2、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理

人可以根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，也可采取其他合理的申购赎

回方式，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

3、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代

理协议。 





十一、基金的投资 

（一）投资目标 

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟

踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 

（二）投资范围 

本基金主要投资于中证医药及医疗器械创新指数的成份股及其备选成份股。为更好地

实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许

投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级

债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、

货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知

存款以及定期存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 

在条件许可的情况下，根据相关法律法规，本基金可参与融资及转融通证券出借业务，

以提高投资效率及进行风险管理。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。 

本基金投资于中证医药及医疗器械创新指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基

金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期

货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的

现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理

人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 

（三）投资策略 

1、股票（含存托凭证）投资策略 

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，

并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份

股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效

果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制

和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资

组合紧密地跟踪标的指数。 

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性

严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标

的指数的跟踪构成严重制约等。 

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合

理措施避免跟踪误差进一步扩大。 

指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，

基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指

数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调

整。 

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与

存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式，

筛选相应的存托凭证投资标的。 

2、债券和货币市场工具投资策略 

本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与

债券和货币市场工具的投资。 

本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行分析与研究，对有较好盈利

能力或成长前景的上市公司的可转债、可交换债进行重点选择，在可转债、可交换债估值

合理的前提下投资，以分享市场上涨带来的收益。 

3、金融衍生品投资策略 

为有效管理投资组合，本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股

指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的目

标，是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标。 

（1）股指期货投资策略 

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和

某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多

头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低

股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 

（2）国债期货投资策略 

本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套

期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约，有效

管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。 

（3）股票期权投资策略 

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将

结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票

期权交易的投资时机和投资比例。 

4、资产支持证券投资策略 

本基金参与资产支持证券投资时，将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及

资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标

的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管

理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券

选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动

性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 

5、融资与转融通证券出借业务投资策略 

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许

的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。

参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来

的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分

析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础

上合理确定出借证券的范围、期限和比例，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 

6、信用衍生品投资策略 

本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券，以在控制信用风险的前提下提高组合投

资收益。在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理的原则，以信用套保为主要目的，转

移信用衍生品所挂钩债券的信用风险，改善组合的风险收益特性。收益率方面，将通过分

析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率，选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债

券进行投资，并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证

券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 

7、未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可相应调

整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 

（四）投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，

且不低于非现金基金资产的80%； 

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%； 

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券规模的10%； 

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出； 

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展

期； 

（9）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市

值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年

以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股

票总市值的20%； 

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%； 

（10）本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%； 

3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的30%； 

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债

期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 

（11）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 

（12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 

（13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

（14）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合以下要求： 

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证

券应归为流动性受限资产； 

2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； 

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（16）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信用衍生品；

本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的100%；本基

金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的10%；

因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在3个月内进行调整； 

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

（18）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约

行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的股票

期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计

算； 

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述第（6）、（14）、（15）、（16）、（17）项情形之外，因证券市场波动、期

货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流

动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管

理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规

定的，从其规定。 

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合第（14）项规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会

应至少每半年对关联交易事项进行审查。 

若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定

的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，

本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 

（五）标的指数和业绩比较基准 

本基金的标的指数为中证医药及医疗器械创新指数，业绩比较基准为标的指数收益率，

即中证医药及医疗器械创新指数收益率。 

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更

换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内

召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未

通过的，本基金合同终止。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照

指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基

金投资运作。 

（六）风险收益特征 

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。 

本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证医药及医疗器械创新指数，其风险

收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 

（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额

持有人的利益； 

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 

3、有利于基金财产的安全与增值； 

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。 

（八）投资组合报告 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、

净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。 

本投资组合报告所载数据截至2023年03月31日,本财务数据未经审计。 

1 报告期末基金资产组合情况 

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  907,066,974.94  98.14  

 其中：股票  907,066,974.94  98.14  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资  -  -  

 其中：债券  -  -  

       资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产  -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

7  银行存款和结算备付金合计  14,846,517.25  1.61  

8  其他资产  2,380,727.60  0.26  

9  合计  924,294,219.79  100.00  



1.投资组合报表中股票投资市值与按行业分类股票投资组合报表中股票总市值之间的

差异是由于可退替代款估值增值引起的。 

  2.本基金本报告期末融出证券市值为 44,903,253.00 元，占净值比例4.88%。 

2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  -  -  

C  制造业  549,295,338.79  59.72  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -  

E  建筑业  -  -  

F  批发和零售业  -  -  

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  -  -  

J  金融业  -  -  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  180,476,373.20  19.62  

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  173,586,316.73  18.87  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  903,358,028.72  98.22  



2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 



代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例 



   (%)  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  82,757.76  0.01  

C  制造业  2,592,214.59  0.28  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  6,619.60  0.00  

E  建筑业  -  -  

F  批发和零售业  164,656.80  0.02  

G  交通运输、仓储和邮政业  16,118.86  0.00  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  781,815.89  0.09  

J  金融业  68,620.72  0.01  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  -  -  

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  3,712,804.22  0.40  



2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通股票。 

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  300015  爱尔眼科  3,347,539  104,008,036.73  11.31  

2  603259  药明康德  1,222,440  97,183,980.0 10.57  



    0   

3  300760  迈瑞医疗  290,300  90,489,413.00  9.84  

4  300122  智飞生物  813,045  66,612,776.85  7.24  

5  300896  爱美客  106,780  59,663,325.00  6.49  

6  300142  沃森生物  1,637,900  56,491,171.00  6.14  

7  000661  长春高新  329,325  53,778,772.50  5.85  

8  300347  泰格医药  535,800  51,281,418.00  5.58  

9  600763  通策医疗  230,050  29,740,864.00  3.23  

10  002821  凯莱英  211,640  28,217,961.20  3.07  



3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 



序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  688343  云天励飞  15,060  661,435.20  0.07  

2  688382  益方生物  31,929  522,997.02  0.06  

3  301165  锐捷网络  9,951  501,209.70  0.05  

4  688141  杰华特  9,150  456,585.00  0.05  

5  301246  宏源药业  9,303  340,292.96  0.04  



4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。 

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金报告期末未持有贵金属投资。 

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证投资。 

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期无股指期货投资。 

9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

本基金本报告期无股指期货投资。 

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

10.1 本期国债期货投资政策 

本基金本报告期无国债期货投资。 

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期无国债期货投资。 

10.3 本期国债期货投资评价 

本基金本报告期无国债期货投资。 

11 投资组合报告附注 

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。 

11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。 

11.3 其他资产构成 

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  203,360.74  

2  应收证券清算款  2,049,613.48  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  -  

6  其他应收款  14,739.78  

7  待摊费用  113,013.60  

8  其他  -  

9  合计  2,380,727.60  



11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

序号  股票代码  股票名称  流通受限部分的公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  流通受限情况说明  

1  300347  泰格医药  10,901,369.00  1.19  转融通流通受限  

2  300896  爱美客  2,793,750.00  0.30  转融通流通受限  

3  002821  凯莱英  1,333,300.00  0.14  转融通流通受限  

4  300760  迈瑞医疗  623,420.00  0.07  转融通流通受限  

5  300122  智飞生物  81,930.00  0.01  转融通流通受限  



6  300142  沃森生物  68,980.00  0.01  转融通流通受限  



11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 



序号  股票代码  股票名称  流通受限部分的公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  流通受限情况说明  

1  688343  云天励飞  661,435.20  0.07  新股锁定  

2  301165  锐捷网络  47,907.60  0.01  新股锁定  

3  301246  宏源药业  32,287.08  0.00  新股锁定  



11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 



十二、基金的业绩 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

（一） 自基金合同生效以来（2021年6月9日）至2023年3月31日基金份额净值增长率

及其与同期业绩比较基准收益的比较 

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2021.06.09-2021.12.31  -25.13%  1.96%  -25.13%  2.07%  0.00%  -0.11%  

2022.01.01-2022.12.31  -29.20%  1.94%  -30.29%  1.97%  1.09%  -0.03%  

2023.01.01-2023.03.31  -6.04%  1.34%  -5.93%  1.35%  -0.11%  -0.01%  

自基金合同生效起至今  -50.19%  1.87%  -50.91%  1.93%  0.72%  -0.06%  



（二） 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较 



注：1、本基金基金合同于2021年06月09日正式生效； 

  2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内

使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结

束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 



十三、基金的财产 

（一）基金资产总值 

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金

款以及其他投资所形成的价值总和。 

（二）基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

（三）基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基

金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 

（四）基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担

其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法

律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与

其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 



十四、基金资产的估值 

（一）估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。 

（二）估值对象 

基金所拥有的股票、债券、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、银行存

款本息、应收款项、信用衍生品等资产及负债。 

（三）估值原则 

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。 

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计

量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交

易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允

价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，

并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该

限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管

理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观

察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才

可以使用不可观察输入值。 

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值

调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允

价值。 

（四）估值方法 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资

品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 

（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第

三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值； 

（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价作为估值全价； 

（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技

术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当

性，并在情况发生改变时做出适当调整。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应

以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代

表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存

在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值； 

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开

发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确

定公允价值。 

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银

行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率

不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 

4、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方

估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 

5、本基金投资期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 

6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 

7、基金参与转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和行业协会的相关规定进行

估值，确保估值的公允性。 

8、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日的估值价格进行估值，但管理人依法应当

承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，依照有关法

律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价值。 

9、本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 

10、税收 

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金

将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与

估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。 

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息

的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和基金造成损失以及因该交易日基金资

产净值计算顺延错误而引起损失的，由基金管理人负责赔付。 

（五）估值程序 

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形

下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按照规定对外公布。 

（六）估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值

错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机

构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当

对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”

给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的

当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。

估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受

损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当

得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方

应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部

分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记

结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正，并

采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，通报基金托

管人并报中国证监会备案。 

（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，可由基金管理

人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 

（4）如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 

（七）暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停估值； 

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 

（八）基金净值的确认 

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管

人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金

份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，

由基金管理人按约定对基金净值信息予以公布。 

（九）特殊情况的处理 

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误差不作为

基金资产估值错误处理。 

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、指数公司及登记结算机构发

送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进

行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免

除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的

影响。 



十五、基金的收益与分配 

（一）基金利润的构成 

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 

（二）基金收益分配原则 

本基金收益分配应遵循下列原则： 

1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上

时，基金管理人可进行收益分配； 

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，

收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 

3、本基金的收益分配采取现金分红的方式； 

4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 

5、每一基金份额享有同等分配权； 

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记结算机构可对基

金收益分配原则进行调整，并及时公告。 

（三）收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日、基金收益分配对象、分配时间、分配数

额及比例、支付方式等内容。 

（四）收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介

公告。 

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

（五）基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 



十六、基金的费用与税收 

（一）基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费； 

5、基金份额持有人大会费用； 

6、基金的证券、期货、期权、信用衍生品交易费用（包括但不限于经手费、印花税、

证管费、过户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等）； 

7、基金的银行汇划费用； 

8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用、收益分配中发生的

费用； 

9、基金的开户费用、账户维护费用； 

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费 

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如

下： 

H＝E×0.50%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据，自动在次月月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再

出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣

划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如

下： 

H＝E×0.10%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据，自动在次月月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再

出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣

划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 

3、上述“（一）基金费用的种类”中除管理费、托管费和数据使用费之外的其他费用，

根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人

从基金财产中支付。 

（三）不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、标的指数许可使用费、数据使用费； 

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 

（四）基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金

财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家

有关税收征收的规定代扣代缴。 



十七、基金的信息披露 

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《流动性风险管理规定》、

《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。基金份额在上海证券交易所上市交易，

基金信息披露义务人应当根据证券交易所的自律管理规则披露基金信息。相关法律法规关

于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其

最新规定。 

（二）信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符

合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的

互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约

定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义

务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 

（五）公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事

项的法律文件。 

（2）基金招募说明书应当按照法律法规和监管要求披露影响基金投资者决策的全部事

项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，

基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说

明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人

不再更新基金招募说明书。 

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。 

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营

业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终

止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当按照《信息披露办法》的规定，将

基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊

上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管

协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基

金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 

2、基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说

明书的当日按照《信息披露办法》的规定登载于规定媒介上。 

3、《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日按照《信息披露办法》的规定在规定

媒介上登载《基金合同》生效公告。 

4、基金净值信息 

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的

基金份额净值和基金份额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年

度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

5、申购赎回清单 

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网

站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。 

6、基金份额上市交易公告书 

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个

工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将基金份额上市交易公告书

提示性公告登载在规定报刊上。 

7、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 

基金管理人确定基金份额折算日后依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算日

公告登载于规定媒介上。 

基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将基

金份额折算结果公告登载于规定媒介上。 

8、基金份额申购、赎回对价 

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回

对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网

点查阅或者复制前述信息资料。 

9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登

载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告

登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度

报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。 

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基

金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。 

10、临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制

临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件： 

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

（2）基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算； 

（3）本基金转换基金运作方式、与其他基金合并； 

（4）本基金更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记结算机构，本基金改聘会计

师事务所； 

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人； 

（8）本基金募集期延长或提前结束募集； 

（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动； 

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托

管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚； 

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重

大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 

（14）本基金收益分配事项； 

（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 

（17）本基金开始办理申购、赎回； 

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

（19）本基金变更标的指数； 

（20）基金份额停牌、复牌或终止上市交易； 

（21）本基金实施基金份额折算； 

（22）调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 

（23）调整基金份额类别的设置； 

（24）基金推出新业务或服务； 

（25）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 

（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 

11、澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相

关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证

监会、基金上市交易的证券交易所。 

12、基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

13、清算报告 

发生基金合同终止事由的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算

报告提示性公告登载在规定报刊上。 

14、股指期货的投资情况 

本基金若投资股指期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告

和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情

况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投

资政策和投资目标等。 

15、股票期权的投资情况 

若本基金参与股票期权交易的，基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票

期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并

充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定投资政策和投资目标。 

16、融资与转融通证券出借的情况 

若本基金参与融资及转融通证券出借交易的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、

年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券出借交易的

情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本

基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细的说明。 

17、资产支持证券的投资情况 

本基金若投资资产支持证券，基金管理人应按照监管机关的要求在基金年报及中期报

告中披露其持有的资产支持证券情形。 

基金管理人应在基金季度报告中披露持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占

基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明

细。 

18、基金投资国债期货的信息披露 

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等

文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充

分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 

19、投资信用衍生品的信息披露 

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生

品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策略。 

20、中国证监会规定应予公开披露的其他信息。 

（六）信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规的规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更

新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、

审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提

供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的

前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关

规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证券交易所网站

披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，

应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 

（七）信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。 

（八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 

十八、基金的会计与审计 

（一）基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。 

（二）基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 



十九、风险揭示 

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货

币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证医药及医疗器械创新指数，

其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 

（一）市场风险 

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导

致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）

发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。

基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 

3、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、

市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资

的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资

收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 

4、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的

影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 

（二）管理风险 

基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公

司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 

1、决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中，

由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； 

2、操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因

素而可能导致的损失； 

3、技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 

（三）职业道德风险：是指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致

的损失。 

（四）合规性风险：指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金

投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 

（五）本基金特定风险 

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市

场的平均回报率可能存在偏离。 

2、标的指数波动的风险 

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心

理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，

产生风险。 

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟

踪偏离度与跟踪误差。 

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生

变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

（3）标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生

跟踪偏离度。 

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担

冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金

投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技

术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的

指数的跟踪程度。 

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票

的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工

具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编

制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

4、标的指数变更的风险 

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更

标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险

特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险 

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，

但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现

与指数价格走势可能发生较大偏离。 

6、指数编制机构停止服务的风险 

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各

种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个

工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他

基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金

份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临

更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应

按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维

持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现

存在差异，影响投资收益。 

7、成份股停牌的风险 

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风

险： 

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二

级市场价格的折溢价水平。 

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将

按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购

赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏

离度和跟踪误差。 

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以

获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回

份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。 

8、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定

范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值

的情形，即存在价格折溢价的风险。 

9、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 

中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，

计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所

对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可

能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需

投资者自行承担。 

10、退市风险 

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提

前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 

11、投资者申购失败的风险 

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代

比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而

无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 

12、投资者赎回失败的风险 

在投资者提出赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合条件的赎回对价，

可能导致赎回失败的情形。 

另外，基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此

可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申

购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 

13、基金份额赎回对价的变现风险 

本基金赎回对价包括组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股

流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风

险。 

14、套利风险 

由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定

风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之

内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不

到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。 

15、申购赎回清单差错风险 

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、

现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回

的正常进行。 

16、二级市场流动性风险 

对ETF基金而言，二级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性不足使基金

无法以合理价格买入或卖出所需股份数量所造成的风险。流动性风险主要发生在基金建仓

期以及标的指数调整成份股期间。 

对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量不

足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 

17、第三方机构服务的风险 

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，

由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 

（2）登记结算机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算

方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证

券交易所及其他代理机构。 

（3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 

18、退补现金替代方式的风险 

本基金申购赎回环节包括“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方

式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的

折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不

确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。 

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金

替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链

路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”

的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 

19、资产支持证券的投资风险 

本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信

用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波

动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可

能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险

指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由

于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 

20、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险 

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要

源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、

流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工

具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，

不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股

价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制

度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损

失。 

本基金投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期

货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，

使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无

法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导

致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被

强制平仓的风险。 

股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等，这些风险

可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权

所面临的各类风险，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具

备股票期权业务知识和相应的专业能力。 

21、参与融资与转融通证券出借业务的风险 

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在

风险，可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。包括但不限于： 

1）流动性风险：转融通证券出借业务的流动性风险是指基金面临大额赎回时可能因证

券出借原因无法及时变现支付赎回款项的风险； 

2）信用风险：是指证券出借对手方无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券

费用； 

3）市场风险：是指证券出借期间无法正常处置该证券的风险。基金管理人将遵守审慎

经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。 

22、投资流通受限证券的风险 

本基金可参与流通受限证券投资，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开

发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不

包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的

质押券等流通受限证券。本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受

限期间内证券价格大幅下跌的风险。 

23、投资信用衍生品的风险 

信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。流动性风险是

信用衍生品在交易转让过程中因为无法找到交易对手或交易对手较少导致难以将其变现的

风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构

可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响信用衍生品

结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况出现变化，导致

信用评级机构调整对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用衍生品交易价格波动，

从而影响投资者的利益的风险。 

（六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券

市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。

销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险

评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律

文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求

完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 

（七）上海证券交易所上市的成份股可以现金替代方式的风险 

在通过上海证券交易所申购赎回的模式中，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确

定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用深圳证券

交易所现金替代证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格

折溢价处于相对较高水平。 

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金

替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链

路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对上交所可以现金替

代的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 

（八）流动性风险 

1、基金申购、赎回安排 

本基金将加强对开放式基金申购环节的管理，在当接受申购申请对存量基金份额持有

人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单一投资者申购份额上限或基金

单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金规模予以控制，切实保

护存量基金份额持有人的合法权益。具体内容详见本招募说明书第十部分。 

2、拟投资市场及资产的流动性风险评估 

本基金投资于中证医药及医疗器械创新指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基

金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 

本基金的投资标的为中证医药及医疗器械创新指数，中证医药及医疗器械创新指数成

份股整体流动性在中国股票市场中处于较高的水平，因此在正常市场环境下本基金的流动

性风险较低。但在特殊情况下，本基金仍可能出现流动性不足的情况，基金管理人将根据

不同的情况采取相应的流动性风险管理措施，防范风险。 

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 

本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基金管理人

经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同

的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形

下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于： 

1）暂停接受赎回申请； 

2）延缓支付赎回对价； 

3）暂停基金估值。 

当基金管理人实施流动性风险管理工具时，可能对投资者具有一定的潜在影响，包括

但不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认或者赎回对价延迟到账和无法及时获得基金

的净值数据等。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。 

（九）其他风险 

1、随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基金

可能会面临一些特殊的风险； 

2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 

3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生

的风险； 

4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 

5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带

来风险； 

7、其他意外导致的风险。 

（十）声明 

1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险； 

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金管理人指定的销售代理

机构销售，基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。 



二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》的终止事由之日起30个工作日内成立清算

小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同

和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

5、基金财产清算程序： 

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分

配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进

行公告。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 



二十一、基金合同的内容摘要 

（一）基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 

一）基金管理人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并

获得《基金合同》规定的费用； 

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利； 

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证

券出借业务； 

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为； 

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构； 

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、份额

转让等的业务规则； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进

行证券投资； 

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、

赎回对价； 

（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定； 

（10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（12）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（13）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 

（14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 

（15）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益； 

（16）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（17）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上； 

（18）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配； 

（20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人； 

（21）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（22）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿； 

（23）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任； 

（24）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为； 

（25）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束

后30日内退还基金认购人，同时通知登记结算机构将已冻结的股票解冻； 

（26）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（27）建立并保存基金份额持有人名册； 

（28）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二）基金托管人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； 

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家

法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，

并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办

理证券、期货交易资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；

对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约

定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定或有权机

关另有要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向审计、法律等外

部专业顾问提供的除外； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回对价的现金部分； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金

合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 

（12）从基金管理人或其委托的登记结算机构处接收并保存基金份额持有人名册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的

现金部分； 

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基

金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人； 

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任

而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人

因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

三）基金份额持有人的权利与义务 

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者

自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不

再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面

签章或签字为必要条件。 

每份基金份额具有同等的合法权益。 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于： 

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、业务规则以及基金管理人按照规定就本

基金发布的相关公告等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和基金合同所规定的费

用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息，并不时予以更新和补

充； 

（10）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规

则； 

（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会事宜，基金份额持

有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。 

若以本基金为目标ETF且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合

同生效后，鉴于本基金和ETF联接基金的相关性，ETF联接基金的基金份额持有人可以凭所

持有的ETF联接基金的份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。

在计算参会份额和计票时，ETF联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票

数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，ETF联接基金持有本基金份额的总数

乘以该基金份额持有人所持有的ETF联接基金份额占ETF联接基金总份额的比例，计算结果

按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金

的每一参会份额拥有平等的投票权。 

ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受ETF联接基金的特定基

金份额持有人的委托以ETF联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份

额持有人大会并参与表决。 

ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金

份额持有人大会的，须先遵照ETF联接基金基金合同的约定召开ETF联接基金的基金份额持

有人大会，ETF联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大

会的，由ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金份额持有人大会。 

本基金份额持有人大会不设日常机构。 

一）召开事由 

1、除法律法规，或中国证监会，或基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由

之一的，应当召开基金份额持有人大会： 

（1）终止《基金合同》； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情

形除外； 

（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会； 

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事

项。 

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额

持有人大会： 

（1）调低其他应由本基金或基金份额持有人承担的费用； 

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； 

（4）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动

而应当对《基金合同》进行修改； 

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 

（6）基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构调整有关基金认购、申购、赎回、

交易、非交易过户等业务的规则； 

（7）根据指数使用许可协议的约定，变更标的指数许可使用费费率、计算方法、支付

方式或收取下限等； 

（8）基金推出新业务或服务； 

（9）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本

基金的申购赎回； 

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 

二）会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、

干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 

三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表

决意见寄交的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决

意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 

四）基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许

的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以

进行基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以

在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新

召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有

效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金

合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式

或基金合同约定的其他方式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示

性公告； 

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人

为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效

力； 

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表

决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授

权他人代表出具表决意见； 

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议

通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。 

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采

用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表决，会议

程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行；或者采用网络、电话等其他非书面方式授

权他人代为出席会议并表决。 

五）议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有议事内容的修改应当在

基金份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七）条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名、身份证

明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事

项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项表决意见截止时间前至少提

前30日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由

召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 

六）表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更

换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过

方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定

的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出

具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。 

七）计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽

然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份

额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选

举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响

计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点

以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机

关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督

的，不影响计票和表决结果。 

八）生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓

名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。 

九）对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，本部分关于基金份额持有人大会

召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将

来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分

内容进行修改和调整。 

（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 

一）基金合同的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。 

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

二）基金合同的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的； 

3、基金合同约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现基金合同的终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同

和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

5、基金财产清算程序： 

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。 

四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分

配。 

六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进

行公告。 

七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 

（四）争议解决方式 

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商

未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据其当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为

深圳市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。争议处理期间，基金合同当事

人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 

基金合同受中国法律管辖。 

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和

营业场所查阅。 



二十二、基金托管协议的内容摘要 

一、托管协议当事人 

1、基金管理人（或简称“管理人”） 

名称：平安基金管理有限公司 

住所：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 

法定代表人:罗春风 

成立时间：2011年1月7日 

批准设立机关：中国证券监督管理委员会 

批准设立文号：证监许可【2010】1917号 

组织形式： 有限责任公司（中外合资） 

注册资本： 人民币130,000万元 

经营范围： 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 

存续期间： 持续经营 

2、基金托管人 

名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120） 

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336） 

法定代表人/负责人：任德奇 

成立时间：1987年3月30日 

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发

［1987］40号文 

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号 

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据

承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融

债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；

代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经

营结汇、售汇业务。 

注册资本：742.63亿元人民币 

组织形式：股份有限公司 

存续期间：持续经营 

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 

1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的投资

范围、投资对象进行监督。 

本基金主要投资于中证医药及医疗器械创新指数的成份股及其备选成份股。为更好地

实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许

投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级

债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、

货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知

存款以及定期存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业

务。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。 

本基金投资于中证医药及医疗器械创新指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基

金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期

货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的

现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理

人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资、

融资比例进行监督。 

根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，

且不低于非现金基金资产的80%； 

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%； 

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券规模的10%； 

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出； 

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展

期； 

（9）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市

值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年

以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股

票总市值的20%； 

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%； 

（10）本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%； 

3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的30%； 

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债

期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 

（11）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 

（12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 

（13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

（14）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合以下要求： 

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证

券应归为流动性受限资产； 

2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； 

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（16）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信用衍生品；

本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的100%；本基

金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的10%；

因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在3个月内进行调整； 

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

（18）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约

行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的股票

期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计

算； 

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述第（6）、（14）、（15）、（16）、（17）项情形之外，因证券市场波动、期

货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流

动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管

理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规

定的，从其规定。 

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合第（14）项规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 

3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁止

行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会

应至少每半年对关联交易事项进行审查。在基金合同生效后2个工作日内，基金管理人和

基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公

司名单，以上名单发生变化的，应及时予以更新并通知对方。 

4.法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等

作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管

部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整

或修改属于非强制性的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部

门调整或修改后的规定执行。 

5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人参

与银行间债券市场进行监督。 

（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与

银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 

基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名

单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定

期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后

2个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已

与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 

（2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，由于交易

对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。 

6.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人银

行存款业务进行监督。 

本基金投资银行存款应符合如下规定： 

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立对账机制，确保基金银行存款业务

账目及核算的真实、准确。 

(2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面协

议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目

核对、到期兑付，以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责，以

确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 

（3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、

账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运

作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 

7.本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备系统和

专业人员，制定科学、合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制

风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。 

8.基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资其他方

面进行监督。 

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值

计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相

关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管

理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托

管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。 

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改

正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报

送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 

基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、

《基金合同》和本协议规定的行为，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知

后应及时核对并改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管

理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有

权报告中国证监会。 

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金

管理人在限期内纠正。 

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基

金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报告。 

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他

有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并有权向中国证监会

报告。 

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管

人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财

产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等投资所需账户，是否及时、准

确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清

算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行

为。 

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积

极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财

产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行

或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合

同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托

管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人

有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违

规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求

需向中国证监会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度

等。 

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金

托管人在限期内纠正。 

四、基金财产的保管 

（一）基金财产保管的原则 

1.基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、

分配基金的任何资产，非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 

2.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、不得与

基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵

销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使

请求冻结、扣押和其他权利。 

3.基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资所

需账户，基金管理人和基金托管人按照规定开立期货资金账户。 

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其

他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完整和独立。 

5.对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管

理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银

行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损

失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责

任。 

（二）基金募集资产的验证 

基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内，由基金管理人聘请符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验

资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集到的全

部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中，网下股票认购所募集的股票由

发售代理机构予以冻结，划入基金托管人为本基金开立的基金证券账户中。基金托管人在

收到资金当日出具相关证明文件。 

（三）基金的银行存款账户的开立和管理 

1.基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 

2.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并根据基金管

理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本

基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过

本基金的银行存款账户进行。 

3.本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何

银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 

4.基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付，

并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业

务。 

5.基金银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 

（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立

证券账户。 

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户

进行本基金业务以外的活动。 

基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账

户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在基金托管人

处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 

（五）债券托管账户的开立和管理 

1.基金合同生效后，基金管理人负责向中国人民银行进行报备，基金托管人在备案通

过后在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义

开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请

基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业

拆借市场交易账户。 

2.基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本由基金管

理人保存。 

（六）股指期货的相关账户的开立和管理 

基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货资金账户，在中国金融期货交易

所获取交易编码。期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。 

基金托管人已取得期货保证金存管银行资格，基金管理人授权基金托管人办理相关银

期转账业务。 

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理 

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加盖预留

印鉴（须包括托管人印章）及基金管理人公章。 

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议/存款确认单据，

明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、存款到期指定收款账

户等细则。 

为防范特殊情况下的流动性风险，存款协议中应当约定提前支取条款。 

（八）其他账户的开立和管理 

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的

投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法

规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 

（九）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 

实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让，由基金

托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的

本基金资产不承担保管责任。 

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 

基金托管人只负责对存款证实书进行保管，不负责对存款证实书真伪的辨别，不承担

存款证实书对应存款的本金及收益的安全保管责任。 

（十）与基金财产有关的重大合同的保管 

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金

管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代基金签

署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托

管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保

管期限按照国家有关规定执行。 

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的

合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 

五、基金资产净值的计算和会计核算 

（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的

规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《中国证监会关于证券投资基金估值

业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负

责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净

值和基金份额净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，

将复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。 

本基金按以下方法估值： 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资

品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 

（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第

三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值； 

（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价作为估值全价； 

（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技

术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当

性，并在情况发生改变时做出适当调整。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应

以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代

表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存

在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值； 

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开

发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确

定公允价值。 

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银

行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率

不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 

4、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方

估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 

5、本基金投资期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 

6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 

7、基金参与转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和行业协会的相关规定进行

估值，确保估值的公允性。 

8、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日的估值价格进行估值，但管理人依法应当

承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，依照有关法

律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价值。 

9、本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 

10、税收 

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金

将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与

估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。 

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息

的计算结果对外予以公布。 

（二）净值差错处理 

当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成

损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基金管理人和基金托

管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。 

1.若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额

持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基

金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担

相应的责任； 

2.如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，

尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果

对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该工作日基金净值计算顺延错

误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任； 

3.基金管理人、基金托管人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。 

由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或指数公司及登

记结算公司等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查，仍未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管

理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减

轻或消除由此造成的影响。 

针对净值差错处理，如果法律法规或证监会有新的规定，则按新的规定执行；如果行

业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，双方应本着平等和保护

基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。 

（三）基金会计制度 

按国家有关部门制定的会计制度执行。 

（四）基金账册的建立 

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会

计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期进

行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金

管理人的处理方法为准。 

（五）会计数据和财务指标的核对 

双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管

人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原

因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 

（六）基金定期报告的编制和复核 

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于

每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编

制，应于每季度终了后15个工作日内完成；基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发

生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概

要并登载在规定网站上，其中基金产品资料概要的更新还应当刊登在基金销售机构网站或

营业网点；基金招募说明书、基金产品资料概要的其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。中期报告在基金会计年度前6个月结束后的2个月内公告；年度报告在会计

年度结束后3个月内公告。如果基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季

度报告、中期报告或者年度报告。 

基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有关报表提供

基金托管人；基金托管人收到后在2个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面或以双

方约定的其他方式通知基金管理人。对于季度报告、中期报告、年度报告、更新招募说明

书、基金产品资料概要等，基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成

编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人

和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基

金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权

按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 

基金托管人对上述报告复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或以其他双方约定的

方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。 

六、基金份额持有人名册的登记与保管 

基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册，登记机构保存持有

人名册的期限为自基金账户销户之日起不少于20年。基金份额持有人名册的内容包括但不

限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 

基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记

日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后

一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负责编制和保管，并对基金份额持有

人名册的真实性、完整性和准确性负责。 

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人

名册。 

（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基

金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 

（二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供

由登记机构编制的基金份额持有人名册； 

（三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机

构编制的基金份额持有人名册； 

（四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议一致后，

由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。 

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存

期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其

他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金

份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 

七、争议解决方式 

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能

解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据其当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳

市，仲裁裁决是终局性的并对双方当事人具有约束力。争议处理期间，本协议当事人应恪

守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人

的合法权益。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 

本协议受中国法律管辖。 

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 

（一）基金托管协议的变更 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得

与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会备案。 

（二）基金托管协议的终止 

1.《基金合同》终止； 

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造成

其他基金托管人接管基金财产； 

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造成

其他基金管理人接管基金管理权。 

4.发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 

（三）基金财产的清算 

1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2.在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同

和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

4.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

5.基金财产清算程序： 

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

6.基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。 

7.清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

8.基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分

配。 

9.基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进

行公告。 

10.基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 



二十三、基金份额持有人服务 

本基金管理人承诺向基金份额持有人提供一系列的服务。同时，基金管理人有权根据

基金份额持有人的需要和市场的变化，对以下主要服务内容进行增加或变更。 

一、网上开户与交易服务 

客户持有指定银行的账户，通过平安基金官网交易平台，可以实现在线开户交易。 

平安基金网址：www.fund.pingan.com 

二、资料的寄送服务 

1、基金管理人在未收到客户关于需要寄送纸质对账单的明确表示下，将发送电子对账

单。客户可根据个人需要，通过平安基金客户服务热线或者平安基金客服邮箱定制纸质对

账单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务费用。 

2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私，如果客户选择邮寄方式，请务必预留正确

的通讯地址及联系方式，并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用

顺丰快递邮寄方式，并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证；也不对因邮寄资料出现遗漏、

泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 

3、电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送

内容，也无法完全保证其安全性与及时性。因此平安基金管理公司不对电子邮件或短信息

电子化账单的送达做出承诺和保证，也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄

露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 

4、根据客户的需求，本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。 

三、定期定额投资计划 

基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额

投资的服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）。通过定

期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额，具体实施方法见

有关公告。 

四、网络在线服务 

基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录平安基金网站，可享有账

户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等多项在线服务。 

基金管理人网站亦提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息供投资

人查询。 

公司网址：www.fund.pingan.com 

电子信箱：fundservice@pingan.com.cn 

五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务 

客户服务中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服

务等信息查询。 

客户服务中心人工座席每个交易日9：00-17：00为投资人提供服务，投资人可以通过

该客服中心获得业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定制和资料修改等专项服务。 

客服电话：400-800-4800（免长途话费） 

直销电话：0755-22627627 

直销传真：0755-23990088 

六、投诉受理 

投资人可以拨打平安基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式，

对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。 

对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉，基金公

司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉，将在顺延的工作日当日进行处

理。 

七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本基金

管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 



二十四、其他应披露事项 

本基金2022年04月01日至2023年03月31日发布的公告： 

2022年04月02日  平安基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金产品风险评级相关事项的公告  

2022年04月07日  平安基金管理有限公司关于旗下基金新增东吴证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告  

2022年04月21日  平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告  

2022年05月31日  平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新  

2022年05月31日  平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  

2022年06月22日  平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新  

2022年06月30日  平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告  

2022年07月18日  平安基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司办理相关销售业务的公告  

2022年07月20日  平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告  

2022年08月19日  平安基金管理有限公司关于终止与北京懒猫基金销售有限公司销售业务合作的公告  

2022年08月24日  平安基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告  

2022年08月30日  平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告  

2022年10月24日  平安基金管理有限公司关于新增湘财证券股份有限公司为我司ETF产品申购赎回代办机构的公告  

2022年10月25日  平安基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子冒用“平安基金”名义进行诈骗的风险提示  

2022年10月25日  平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告  

2022年11月11日  平安基金管理有限公司关于终止与国开证券股份有限公司相关销售业务的公告  

2022年11月14日  平安基金管理有限公司关于终止与深圳信诚基金销售有限公司销售业务合作的公告  

2022年11月17日  平安基金管理有限公司关于旗下基金新增华金证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告  

2022年12月13日  平安基金管理有限公司关于旗下基金新增广发证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告  

2023年01月05 平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资 



日  料以免影响业务办理的公告  

2023年01月19日  平安基金管理有限公司关于面向特定投资者(养老金客户)通过直销柜台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告  

2023年01月19日  平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告  

2023年03月30日  平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告  



注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告。 



二十五、对招募说明书更新部分的说明 

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规的要求及基

金合同的规定，对《平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金招募说明

书（更新）》进行了更新，主要更新内容如下： 

1、根据最新资料，更新了“重要提示”。 

2、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”。 

3、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”。 

4、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”。 

5、根据最新资料，更新了“十一、基金的投资”。 

6、根据最新资料，更新了“十二、基金的业绩”。 

7、根据最新资料，更新了“二十三、基金份额持有人服务”。 

8、根据最新资料，更新了“二十四、其他应披露事项”。 



二十六、招募说明书存放及其查阅方式 

本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记机构、基金

销售机构处，投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时间

内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人

和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 

投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)查阅和下载招募说明

书。 



二十七、备查文件 

除第（五）项外，以下备查文件存放在基金管理人或基金托管人的办公场所，在办公时

间可供免费查阅。 

（一）中国证监会准予平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金募

集注册的文件 

（二）《平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 

（三）《平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照 

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照 

（六）关于申请募集注册平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金

的法律意见 

（七）注册登记协议 

（八）中国证监会要求的其他文件 





附件一：标的指数编制方案 



中证医药及医疗器械创新指数从沪深市场医药卫生行业的上市公司中，选取30只盈利

能力较好且具备一定成长性和研发创新能力的上市公司证券作为指数样本，以反映兼具盈利

性与成长性的医药及医疗器械上市公司证券的整体表现。 

1、样本空间 

中证全指指数样本股 

2、选样方法 

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%

的证券； 

（2）对样本空间内剩余证券，选取医疗器械、医疗服务、生物药品、化学药、中药、

制药与生物科技服务等行业的证券作为待选样本； 

（3）在上述证券中，计算上市公司的规模、盈利能力、成长能力以及创新能力的评估

得分，然后等权相加得到医疗器械、生物药品、化学药、中药行业证券的综合得分，将规模、

盈利能力、成长能力的评估得分等权相加得到其它行业证券的综合得分。各项评估得分具体

计算方法如下（Rank 表示该指标的升序百分比排名）： 

? 规模得分= Rank(过去一年日均总市值) 

? 盈利能力得分= Rank(净资产回报率) 

? 成长能力得分= Rank(过去三年营业收入增速) ×1/2+Rank(过去三年净利润增速) 

×1/2 

? 创新能力得分= Rank(过去三年研发支出占营业收入比例) ×1/3+Rank(过去三年研

发支出增速) ×1/3+ Rank(过去三年研发支出均值) ×1/3 

（4）对上述证券按照综合得分由高到低排名，选取排名前30名的证券作为指数样本。

4、指数样本和权重调整 

（1）定期调整 

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五

的下一交易日。 

权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一

个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 

（2）临时调整 

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司

发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 

5、有关标的指数具体编制方案及最新成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

http://www.csindex.com.cn。 





































平安基金管理有限公司 

2023年6月1日 


              

                

               平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）.pdf