平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
2023-05-31 文字大小【小中大】【打印】
            
              

平安中证新材料主题交易型开放式指数证

券投资基金 

招募说明书（更新） 

基金管理人：平安基金管理有限公司 

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 

2023年05月 

重要提示 

平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2021

年3月16日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]853号

文准予募集注册。 

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出

实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。证券投资基金是一种长期投资工具，

其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行

储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额

分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金，

其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交

易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与中证新材料主题指数以

及其所代表的股票相似的风险收益特征。 

证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币市场基

金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的

风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 

因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降

低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1.00元发售面值开展基金募集,或因折算、

分红等行为导致基金份额净值调整至1.00元发售面值或1.00元附近，在市场波动等因素

的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。 

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投

资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市

场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现

的各类风险，包括市场风险、管理风险、职业道德风险、合规性风险、本基金特定风险及

其他风险等。特定风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波

动风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风

险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折

溢价的风险、成份股停牌的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投

资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、

申购赎回清单差错风险、二级市场流动性风险、第三方机构服务的风险、退补现金替代方

式的风险等。在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得

的股票当日起可卖出。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投

资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 

因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，为更好

地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经

中国证监会允许投资的股票）、港股通标的股票。 

本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）下港股

通相关业务，基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港

股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧

烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交

易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不

能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风

险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，

选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资

港股。 

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同

和基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目

的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投

资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本基金

管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。 

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 

投资者确认知晓并同意申购本基金基金份额的行为即视为同意履行全力配合基金管理

人穿透识别最终投资者（穿透识别标准以法律法规、自律规则及相关开户机构的要求为准，

下同）的义务，如投资者拒绝配合基金管理人进行穿透识别最终投资者的，基金管理人有权

拒绝投资者的申购申请，申购申请已经确认的，基金管理人有权强制赎回相应的基金份额。 

本招募说明书所载内容截止日期为2023年3月31日，其中投资组合报告与基金业绩

截止日期为2023年3月31日。有关财务数据未经审计。 

本基金托管人国泰君安证券股份有限公司于2023年5月24日对本招募说明书进行了

复核。 

目录 

第一部分 绪言 ................................................................................................................................. 5 

第二部分 释义 ................................................................................................................................. 6 

第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 12 

第四部分 基金托管人 ................................................................................................................... 22 

第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................... 25 

第六部分 基金的募集 ................................................................................................................... 34 

第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................................... 35 

第八部分 基金份额折算和变更登记 ........................................................................................... 36 

第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................... 37 

第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 39 

第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................... 52 

第十二部分 基金的业绩 ............................................................................................................... 64 

第十三部分 基金的财产 ............................................................................................................... 66 

第十四部分 基金资产的估值 ....................................................................................................... 67 

第十五部分 基金的收益与分配 ................................................................................................... 73 

第十六部分 基金的费用与税收 ................................................................................................... 74 

第十七部分 基金的信息披露 ....................................................................................................... 76 

第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................... 83 

第十九部分 风险揭示 ................................................................................................................... 84 

第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................... 92 

第二十一部分 基金合同的内容摘要 ........................................................................................... 94 

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................. 108 

第二十三部分 标的指数编制方案 ............................................................................................. 122 

第二十四部分 基金份额持有人服务 ......................................................................................... 123 

第二十五部分 其他应披露事项 ................................................................................................. 125 

第二十六部分 对招募说明书更新部分的说明 ......................................................................... 127 

第二十七部分 招募说明书存放及其查阅方式 ......................................................................... 128 

第二十八部分 备查文件 ............................................................................................................. 129 

第一部分 绪言 

《平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招

募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资

基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流

动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金

运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他相关法律法

规的规定以及《平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称

“基金合同”）编写。 

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作任何解释或者说明。 

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成

为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投

资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 

第二部分 释义 

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 

1、基金/本基金：指平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 

2、基金管理人：指平安基金管理有限公司 

3、基金托管人：指国泰君安证券股份有限公司 

4、基金合同：指《平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及

对基金合同的任何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安中证新材料主题交易

型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 

6、招募说明书/本招募说明书：指《平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基

金招募说明书》及其更新 

7、基金产品资料概要：指《平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金

产品资料概要》及其更新 

8、基金份额发售公告：指《平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金

份额发售公告》 

9、基金份额上市交易公告书：指《平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基

金基金份额上市交易公告书》 

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解

释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修

订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委

员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部

法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，

并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

订 

16、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金

业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任

公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中

国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定，及发布机构对其不时做出的修

订 

17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务

实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 

18、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，

通过投资于本基金紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放

式运作方式的基金，简称ETF联接 

19、中国：指中华人民共和国仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区及台湾地区 

20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 

24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 

25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 

26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 

27、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券投资基

金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 

28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 

29、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发

售、申购、赎回及提供基金交易账户信息查询等活动 

30、销售机构：指平安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售

业务的机构，包括发售代理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理券商 

31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人

指定的代理本基金发售业务的机构 

32、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作 

33、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管

理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 

34、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 

35、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资

人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放

红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 

36、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构是中国证券

登记结算有限责任公司 (简称"中国结算")或基金管理人指定的其他机构 

37、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上

海A股账户或上海证券投资基金账户 

38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 

39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3个月 

41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 

44、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 

45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与

港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是

否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准） 

46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定

申请购买基金份额的行为 

48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定，

以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为 

49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告

规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 

50、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的

文件 

51、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组

合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 

52、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定

应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 

53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 

54、标的指数：指中证新材料主题指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照

基金合同约定更换的其他指数 

55、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所

有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指

数的目的 

56、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于

替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 

57、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T 日收盘价计算的最小申购、

赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金

差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 

58、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及

相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基

金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，

则投资人需向本基金补缴差额 

59、预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代办证券公司预先冻

结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额 

60、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、

赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍 

61、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的由基金管理人或基金

管理人委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基金

份额参考净值，简称IOPV 

62、元：指人民币元 

63、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提

下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 

64、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与同期标的指数增长率差

额之日 

65、基金份额净值增长率：指基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去

1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基

金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日的基金份额净值来计

算相应基金份额的累计收益率） 

66、同期标的指数增长率：指标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比

减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合

并日为初始日重新计算） 

67、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 

68、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其

他资产的价值总和 

69、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

70、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

71、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程 

72、货币市场工具：指现金；期限在1年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中

央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融

资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市

场工具 

73、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊、《信息

披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站）等媒介 

74、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 

75、转融通证券出借业务：指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中

国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借

证券及相应权益补偿并支付费用的业务 

76、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳

证券交易所或经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限

公司进行申报，买卖沪港通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票 

77、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的

修订 

78、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 

第三部分 基金管理人 

一、基金管理人概况 

名称：平安基金管理有限公司 

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 

法定代表人：罗春风 

设立日期：2011年1月7日 

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号 

组织形式：有限责任公司（中外合资） 

注册资本：人民币130,000万元 

存续期限：持续经营 

联系人：马杰 

联系电话：0755-22623179 

股东名称、股权结构及持股比例： 

股东名称  出资额（万元）  出资比例  

平安信托有限责任公司  88,647  68.19%  

大华资产管理有限公司  22,763  17.51%  

三亚盈湾旅业有限公司  18,590  14.30%  

合计  130,000  100%  

基金管理人无任何重大行政处罚记录。 

客服电话：400-800-4800（免长途话费） 

二、主要人员情况 

1、董事、监事及高级管理人员 

（1） 董事会成员 

罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干

部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事

行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平

安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公

司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 

肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限

公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 

李佩锋先生，董事，硕士，1974年生。曾任职于华为技术有限公司。1999年加入中国

平安，历任中国平安保险(集团)股份有限公司财务部副总经理、平安信托有限公司财务部

总经理、平安不动产有限公司财务部总经理，现任中国平安保险(集团)股份有限公司资金

部副总经理（主持工作），兼任平安不动产有限公司董事、平安消费金融有限公司董事、深

圳平安金融科技咨询有限公司董事。 

马琳女士，董事，硕士，1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理有限公司。

2009年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任集团内控管理中心银行风险管理岗、

银行风险管理室经理、集团首席投资官办公室资产策略经理、集团资产管控中心高级资产

策略经理、集团风险管理部副总经理，现任平安财产保险股份有限公司董事、平安养老保

险股份有限公司董事。 

郭晓涛先生，董事，硕士，1971年生。曾任职于中国移动、科尔尼、波士顿咨询集团、

Willis Towers Watson，2019年9月加入中国平安，历任中国平安财产保险股份有限公司

董事长特别助理、常务副总经理，现任中国平安保险(集团)股份有限公司副首席人力资源

执行官。 

叶杨诗明女士，董事，硕士，1963年生。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并

担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港

区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时兼任United Investments Private 

Ltd董事、United Orient Capital G.P. Ltd 董事、United Pte Equity Investments 

(Cayman) Ltd董事、Hong Kong Philharmonic Society Ltd董事、M Plus Museum Ltd董

事、大华投资管理（上海）有限公司董事。 

张文杰先生，董事，学士，1964年生。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首

席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主管，现任大华资

产管理有限公司执行董事及首席执行长，兼任大华资产管理（泰国）有限公司董事、大华资

产管理（马来西亚）有限公司董事、大华资产管理（中国台湾）有限公司董事。 

薛世峰先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇

投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实

业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加入广东万乘律师事

务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师，兼任广东惠来农村商

业银行股份有限公司独立董事。 

李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴

粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术

学院计财处处长、深圳职业技术学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公

司独立董事。 

刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、

深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会

部门临时负责人、秘书长助理，现任深圳市注册会计师协会秘书长，兼任佳兆业集团控股

有限公司独立董事。 

潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、

新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁，现任UOL GROUP LIMITED独立

董事、SOILBUILD CONSTITUTION GROUP LIMITED独立董事、ENVIRO-HUB HOLDINGS LIMITED

独立董事。 

（2） 监事会成员 

许黎女士，监事会主席，中南财经政法大学法学及经济学双学位，1981 年生。曾就职

于中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司稽核监察部、中国平安保险（集团）股份有限

公司稽核监察部、法律合规部、深圳平安综合金融服务有限公司稽核监察项目中心银行投

资审计部，现任中国平安保险（集团）股份有限公司内控管理中心稽核监察部高级经理，兼

任平安信托有限责任公司监事、平安证券股份有限公司监事、平安不动产有限公司监事、

平安建设投资有限公司监事、平安好房（上海）电子商务有限公司监事、平安普惠房产服务

有限公司监事、平安城市信息服务（深圳）有限公司监事、平安城市建设科技（深圳）有限

公司监事。 

冯方女士，监事，硕士，1975年生。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公

司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司，于2013年加入大华资产管理有限公司，

现任区域总办公室主管。 

郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力

资源管理岗，现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。 

李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市

宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核副总监。 

（3） 公司高级管理人员 

罗春风先生，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安

保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培

训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管

理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理，现任平安基金管理有限公司董事长

兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 

肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督

察长；现任平安基金管理有限公司总经理。 

林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。

曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品

销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。

现任平安基金管理有限公司副总经理。 

陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华

支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深

圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行

行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。 

王金涛先生，1976年生。曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司企划部

主任，经理、平安基金筹备组渠道销售部经理、深圳平安汇通投资管理有限公司业务中心

总经理、公司副总经理、公司总经理。现任平安基金管理有限公司总经理助理。 

2、基金经理 

刘洁倩女士，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品

研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、

基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金

（2019-10-11至今）、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（2021-02-09至

今）、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金（2021-03-04至今）、平安中证

新材料主题交易型开放式指数证券投资基金（2021-07-09至今）、平安中证光伏产业指数

型发起式证券投资基金（2021-07-14至今）、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式

指数证券投资基金（2021-11-09至今）、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证

券投资基金（2022-09-01至今）、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金

（2023-04-06至今）基金经理。 

3、资产配置投资决策委员会成员 

公司总经理肖宇鹏先生、MOM投资部投资执行总经理夏添凉先生、FOF投资中心养老金

投资团队投资执行总经理高莺女士、MOM投资部易文斐先生、MOM投资部张月女士。 

上述人员之间不存在近亲属关系。 

三、基金管理人的职责 

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜； 

2、办理基金备案手续； 

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产； 

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资； 

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

7、依法接受基金托管人的监督； 

8、编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎

回对价； 

9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基金合

同等法律文件的规定； 

10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

12、编制季度报告、中期报告和年度报告； 

13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 

14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前应予保密，不向

他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外； 

15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 

16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上，法律法规另有规定的从其规定； 

18、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理

成本的条件下得到有关资料的复印件； 

19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人； 

21、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承

担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

22、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基

金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 

23、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任； 

24、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 

25、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理

人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人，同时通知登记结算机构将已冻结的股票解冻； 

26、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

27、建立并保存基金份额持有人名册； 

28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 

四、基金管理人的承诺 

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全的

内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控

制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 

（2）不公平地对待管理的不同基金财产； 

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 

（5）侵占、挪用基金财产； 

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动； 

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 

（1）越权或违规经营； 

（2）违反基金合同或托管协议； 

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 

（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 

（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩

序； 

（10）贬损同行，以提高自己； 

（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 

（12）以不正当手段谋求业务发展； 

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 

（14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 

五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 

1、承销证券； 

2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 

3、从事承担无限责任的投资； 

4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

5、向其基金管理人、基金托管人出资； 

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定

的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，

本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 

六、基金经理承诺 

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益； 

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 

七、基金管理人的内部控制制度 

为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经

营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科

学、严密、高效的内部控制体系。 

1、公司内部控制的总体目标 

（1）保证公司经营管理活动的合法合规性； 

（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； 

（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； 

（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； 

（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。 

2、公司内部控制遵循的原则 

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业

务环节，并普遍适用于公司每一位职员； 

（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部

管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； 

（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； 

（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部

部门和岗位的设置必须权责分明； 

（5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行

动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力； 

（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、

经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的

修改和完善； 

（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 

（8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研

究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离。 

3、内部控制的制度体系 

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制

度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定

各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资

管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务

制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，

是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的

具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业

务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程

序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合

业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度

的完备性、有效性。 

4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 

（1）授权制度 

公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履

行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经

营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务

授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时

效。公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适

用的授权应及时修改或取消授权。 

（2）公司研究业务 

研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工

作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资

产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，

保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。 

（3）基金投资业务 

基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的

决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度

和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投

资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科

学的投资管理业绩评价体系。 

（4）交易业务 

建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系

统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，

建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、

核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 

（5）基金会计核算 

公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系

统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理

的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核

算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。 

（6）信息披露 

公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立

了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此

加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检

查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 

（7）监察稽核 

公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关派出机构认可。根据公司监察稽

核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执

行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司

内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 

公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性和权威

性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操

作程序和组织纪律。 

法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，

促使公司各项经营管理活动的规范运行。 

公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制

制度的，追究有关部门和人员的责任。 

5、基金管理人关于内部控制制度声明书 

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 

第四部分 基金托管人 

（一）基金托管人情况 

1、基本情况 

名称：国泰君安证券股份有限公司 

住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 

办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场19楼 

法定代表人：贺青 

成立时间： 1999年8月18日 

组织形式：其他股份有限公司（上市） 

批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[1999]77号 

注册资本：捌拾玖亿陆佰陆拾柒万壹仟陆佰叁拾壹元人民币 

存续期间：持续经营 

基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511号 

联系人：帅芳 

联系电话：021-38917599-5 

国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券，1999年8月18日两公司合并

新设为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券股份有限公司在上交所

上市交易，证券简称为“国泰君安”，证券代码为“601211”。2017年4月11日国泰君安

证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易，H股股票中文简称“國泰君安”，

英文简称为“GTJA”，股票代码为“02611”。截至2023年3月31日，国泰君安证券股份

有限公司注册资本为89.06671631亿元人民币，直接设有6家境内子公司和1家境外子公

司，并在全国设有33家证券分公司、16家期货分公司、339家证券营业部和9家期货营业

部，是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2022年，公司连续十五年在中国证

监会证券公司分类评价中被评为A类AA级，为目前证券公司获得的最高评级。 

2、主要人员情况 

陈忠义先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，经济学学士，中级经济

师，现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作，曾任职于君安证券清算部总

经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运管理总部总经理等职。“全国

金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得者，中国证券业协会托管结算专业委员

会副主任委员，带领团队设计的“直通式证券清算质量管理国际化标准平台”，被评为上

海市2011年度金融创新奖二等奖。2014年2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。 

国泰君安证券总部设资产托管部，现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历，

管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验，从业人员囊括了经济师、

会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技术职称及专业资格，专

业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域，是一支诚实勤勉、积极进取、

专业分布合理，职业技能优良的资产托管从业人员队伍。 

3、基金托管业务经营情况 

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格，于2014年5月20

日取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。

国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨，通过组建经验丰富的专业团队、

搭建安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获

得证券投资基金托管资格以来，广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基

金等基金托管业务，与建信、平安、天弘、富国、长信、中融等多家基金公司及其子公司

建立了托管合作关系，截止2023年3月31日托管公募基金55只，专业的服务和可靠的运

营获得了管理人的一致认可。 

（二）基金托管人的内部控制制度 

1、内部控制目标 

严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定，加强内部管理，保证资产

托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有

效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保护基金份额持有人的合法

权益。 

2、内部控制组织结构 

国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会，是公司风险管理的最高决策机构；公

司在经营管理层面设置风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，对风险管理重大

事项进行审议与决策；风险管理部门包括专职履行风险管理职责的风险管理部、合规部、

法律部、稽核审计部，以及计划财务部、信息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责

的部门。 

资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险管理规章制度，分析

报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改进建议，抓住要害环节

和关键风险，协助业务运营岗位进行专项化解，监督风险薄弱环节的整改情况；同时部门

设置风险评估及处置小组，由资产托管部总经理及各小组、运营中心负责人组成，负责对

重大风险事项进行评估、确定风险管理违规事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。 

3、内部控制制度及措施 

根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基

金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务

运行的规范、安全、高效，包括《国泰君安证券资产托管业务管理暂行办法》、《国泰君安

证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰君安证券资产托管部稽核监控操作

规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管

部保密规程》、《国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程》、《国泰君安证券资产托管

部档案管理操作规程》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务管理

制度化，技术系统完整独立，核心作业区实行封闭管理，业务分工合理，有关信息披露由

专人负责。 

基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管

理过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所

封闭式双门禁管理，并配备录音和录像监控系统；建立独立的托管运营系统并进行防火墙

设置；实施严格的岗位冲突矩阵管理，重要岗位设置双人复核机制，建立严格有效的操作

制约体系；深入进行职业道德教育，树立内控优先的理念，培养部门全体员工的风险防范

和保密意识；配备专门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查，以保证基金

托管业务内部控制的有效性。 

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 

1、监督方法 

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基金合同》约定，

制定投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所委托资产的投资范围、投资比例、

投资限制等进行严格监督，及时提示管理人违规风险，并定期编写基金投资运作监督报告，

报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管

理人发送的投资指令、基金管理人对基金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费

用的提取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的

合法性、合规性进行监督和核查。 

2、监督程序 

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关法律法规和《基金

合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并

进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人

对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金

托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限

期纠正。 

第五部分 相关服务机构 

一、申购赎回代理证券公司 

（1）国泰君安证券股份有限公司 

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 

法定代表人：贺青 

联系人：钟伟镇 

联系电话：021-38032284 

客服电话：95521 / 4008888666 

网址：www.gtja.com 

（2）中信建投证券股份有限公司 

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 

办公地址：北京市朝阳门内大街188号 

法定代表人：王常青 

联系人：刘芸 

联系电话：010－85130554 

客服电话：400-8888-108 

网址：www.csc108.com 

（3）国信证券股份有限公司 

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 

法定代表人：张纳沙 

联系人：李颖 

联系电话：0755－82130833 

客服电话：95536 

网址：www.guosen.com.cn 

（4）招商证券股份有限公司 

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 

法定代表人：霍达 

联系人：黄婵君 

联系电话：0755-82943666 

客服电话：95565；400-8888-111 

网址：www.newone.com.cn 

（5）中信证券股份有限公司 

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 

法定代表人：张佑君 

联系人：杜杰 

联系电话：010-60838888 

客服电话：95548 

网址：www.cs.ecitic.com 

（6）中国银河证券股份有限公司 

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 

法定代表人：陈亮 

联系人：辛国政 

联系电话：010-80928123 

客服电话：400-8888-888/95551 

网址：www.chinastock.com.cn 

（7）海通证券股份有限公司 

注册地址：上海市黄浦区广东路689号 

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 

法定代表人：周杰 

联系人：李笑鸣 

联系电话：021-23219275 

客服电话：95553 

网址：www.htsec.com 

（8）申万宏源证券有限公司 

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 

法定代表人：杨玉成 

联系人：陈宇 

联系电话：021-33388999 

客服电话：95523、4008895523 

网址：www.swhysc.com 

（9）兴业证券股份有限公司 

注册地址：福州市湖东路268号 

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 

法定代表人：杨华辉 

联系人：乔琳雪 

联系电话：021-38565547 

客服电话：95562 

网址：www.xyzq.com.cn 

（10）安信证券股份有限公司 

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 

法定代表人：黄炎勋 

联系人：陈剑虹 

联系电话：0755-82825551 

客服电话：95517 

网址：www.essence.com.cn 

（11）华泰证券股份有限公司 

注册地址：南京市江东中路228号 

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 

法定代表人：张伟 

联系人：庞晓芸 

联系电话：0755-82492193 

客服电话：95597 

网址：www.htsc.com.cn 

（12）中信证券（山东）有限责任公司 

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 

法定代表人：姜晓林 

联系人：焦刚 

联系电话：0531-89606166 

客服电话：95548 

网址：sd.citics.com 

（13）东兴证券股份有限公司 

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 

法定代表人： 魏庆华 

联系人： 夏锐 

联系电话：010-66559742 

客服电话：95309 

网址：www.dxzq.net 

（14）东吴证券股份有限公司 

注册地址：苏州工业园区星阳街5号 

办公地址：苏州工业园区星阳街5号 

法定代表人：范力 

联系人：陆晓 

联系电话：0512-62938521 

客服电话：95330 

网址：http://www.dwzq.com.cn/ 

（15）信达证券股份有限公司 

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 

法定代表人：祝瑞敏 

联系人：王薇安 

联系电话：010-83252170 

客服电话：95321 

网址：www.cindasc.com 

（16）方正证券股份有限公司 

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 

办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座17层 

法定代表人：施华 

联系人：丁敏 

联系电话：010-59355997 

客服电话：95571 

网址：www.foundersc.com 

（17）光大证券股份有限公司 

注册地址：上海市静安区新闸路1508号 

办公地址： 上海市静安区新闸路1508号 

法定代表人：刘秋明 

联系人：刘禹含 

联系电话：021-52523569 

客服电话：95525 

网址：www.ebscn.com 

（18）中信证券华南股份有限公司 

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 

办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 

法定代表人：胡伏云 

联系人：陈靖 

联系电话：020-88836999 

客服电话：95548 

网址：www.gzs.com.cn 

（19）南京证券股份有限公司 

注册地址：南京市玄武区大钟亭8号 

办公地址： 南京市江东中路389号 

法定代表人：李剑锋 

联系人：王万君 

联系电话：025-58519523 

客服电话：95386 

网址：www.njzq.cn 

（20）平安证券股份有限公司 

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 

法定代表人：何之江 

联系人：周驰 

联系电话：021-38643230 

客服电话：95511-8 

网址：www.stock.pingan.com 

（21）华安证券股份有限公司 

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 

法定代表人：章宏韬 

联系人：范超 

联系电话：0551-65161821 

客服电话：95318 

网址：www.hazq.com 

（22）东海证券股份有限公司 

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 

法定代表人：钱俊文 

联系人：王一彦 

联系电话：021-20333910 

客服电话：95531；400-8888-588 

网址：www.longone.com.cn 

（23）恒泰证券股份有限公司 

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 

法定代表人：庞介民 

联系人：熊丽 

联系电话：0471-4972675 

客服电话：956088 

网址：www.cnht.com.cn 

（24）申万宏源西部证券有限公司 

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

室 

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

室 

法定代表人：王献军 

联系人：王怀春 

联系电话：0991-2307105 

客服电话：95523、4008895523 

网址：www.swhysc.com 

（25）中泰证券股份有限公司 

注册地址：山东省济南市经十路20518号 

办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦 

法定代表人：李峰 

联系人：许曼华 

联系电话：021-20315290 

客服电话：95538 

网址：www.zts.com.cn 

（26）东方财富证券股份有限公司 

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼 

法定代表人：徐伟琴 

联系人：付佳 

联系电话：021-23586603 

客服电话：95357-8 

网址：http://www.18.cn/ 

（27）江海证券有限公司 

注册地址： 哈尔滨市香坊区赣水路56号 

办公地址： 哈尔滨松北区创新三路833号 

法定代表人： 赵洪波 

联系人：王金娇 

联系电话：0451-87765732 

客服电话：956007 

网址：www.jhzq.com.cn 

（28）天风证券股份有限公司 

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 

法定代表人：余磊 

联系人：王雅薇 

联系电话：027-87617017 

客服电话：95391/400-800-5000 

网址：http://www.tfzq.com 

（29）开源证券股份有限公司 

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 

法定代表人：李刚 

联系人：袁伟涛 

联系电话：029-63387289 

客服电话：400-860-8866 

网址：www.kysec.cn 

（30）华金证券股份有限公司 

注册地址：上海市静安区天目西路128号1902室 

办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号27层（陆家嘴世纪金融广场2号楼） 

法定代表人：燕文波 

联系人：秦臻 

客服电话： 400-821-1357 

网址：https://www.huajinsc.cn/ 

（31）广发证券股份有限公司 

注册地址：广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街2号618室 

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 

法定代表人：林传辉 

联系人：黄岚 

传真：020-87557689 

客服电话：95575或02095575 

网址：www.gf.com.cn 

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的券商或变更上

述基金申赎代办券商，并在基金管理人网站公示。 

二、登记机构 

中国证券登记结算有限责任公司 

住所地址：北京市西城区太平桥大街17号 

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 

法定代表人：于文强 

电话：010-50938782 

传真：010-50938991 

联系人：赵亦清 

三、出具法律意见书的律师事务所 

律师事务所：上海市通力律师事务所 

地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

负责人：韩炯 

电话：021-3135 8666 

传真：021-3135 8600 

经办律师：黎明、陈颖华 

联系人：陈颖华 

四、审计基金财产的会计师事务所 

会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 

法定代表人：毛鞍宁 

联系电话：（010）58153000 

传真电话：（010）85188298 

经办注册会计师：高鹤、黄伟煌 

联系人：高鹤 

第六部分 基金的募集 

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，并经

中国证券监督管理委员会证监许可[2021]853号文准予募集注册。 

2021年4月6日至2021年7月5日，本基金面向可投资于证券投资基金的个人投资

者、机构投资者、合格境外投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他

投资者同时发售，共募集456,311,427.00份，有效认购户数为7,498户。 

第七部分 基金合同的生效 

（一）基金合同生效 

根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2021年7月9日正式生效。

自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作

日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，

如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召开基

金份额持有人大会进行表决。 

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 

第八部分 基金份额折算和变更登记 

基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 

（一）基金份额折算的时间 

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定公告。 

（二）基金份额折算的原则 

根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申

请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人申请办理并由登记结算机构

进行基金份额变更登记。 

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发

生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 

基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办

理基金份额折算。 

（三）基金份额折算的方法 

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 

第九部分 基金份额的上市交易 

（一）基金份额的上市 

1、上市交易的地点 

上海证券交易所。 

2、上市交易的时间 

本基金自2021年7月28日开始在上海证券交易所上市交易。 

（二）基金份额的上市交易 

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上

海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施

细则》等有关规定。 

（三）基金份额终止上市交易 

本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上

市交易，并报中国证监会备案： 

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件。 

2、基金合同终止。 

3、基金份额持有人大会决定终止上市。 

4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起按照相关规定发布

基金终止上市公告。 

若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市

的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无

需召开基金份额持有人大会。 

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护

基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指

数。 

（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或基金管理

人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算

基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外

发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 

1、基金份额参考净值计算公式 

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补

现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的

数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价

相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额 

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所

调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 

3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式、公告频率或决

定不再披露IOPV，并予以公告。 

（五）在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，本基

金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人

大会审议。 

（六）法律法规、监管部门和登记结算机构、上海证券交易所业务规则对上市交易另有

规定的，从其规定，而无需召开基金份额持有人大会审议。 

（七）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功

能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，而无需召开基金份额持有人大会

审议。 

第十部分 基金份额的申购与赎回 

（一）申购和赎回场所 

基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎

回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 

基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购

赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 

（二）申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所”）的正常交易日的交易时间（若本基金

参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基

金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据

法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，应依照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定

本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在

赎回开始公告中规定。 

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停

办理申购、赎回。 

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 

（三）申购与赎回的原则 

1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请； 

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价； 

3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 

4、申购、赎回应遵守业务规则的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责

任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中

进行更新； 

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。 

基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不违反法律法规并在对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下调整上述原则。基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介公告。 

（四）申购与赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办

理时间内提出申购或赎回的申请。 

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回

申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 

2、申购和赎回申请的确认 

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，

则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现

金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资者提交的赎回申请超过

基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份

额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请失败。申购赎回代理券商受理申购、

赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认

结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 

3、申购和赎回的清算交收与登记 

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对

价的清算交收适用业务规则和参与各方相关协议的有关规定。 

对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，基金份额、上

交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，申

购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 

投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上交所

上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的

清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和

基金托管人。 

投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上交所

上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的

清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和

基金托管人。 

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据业务

规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 

基金管理人、登记结算机构可在不违反法律法规规定的范围内，对申购赎回的程序以

及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并依照《信息披露办法》的有

关规定在规定媒介上公告。 

（五）申购和赎回的数额限制 

1、投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报，本基金

最小申购、赎回单位为100万份。 

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日净赎回份额上限、当日累计赎回份

额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，具体规定详见

相关公告。 

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与

风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 

4、基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规规定的情况下，调整上述规定申

购和赎回的数额限制。 

基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

（六）申购、赎回的对价和费用 

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适

当延迟计算或公告。申购赎回清单由基金管理人编制，T日的申购赎回清单在当

日上海证券交易所开市前公告。 

2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现

金差额和/或其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交

付给基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购对

价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%

的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 

未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在

不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基

金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 

（七）申购赎回清单的内容与格式 

基金管理人有权根据上海证券交易所的规则及业务需要对下述申购、赎回清

单的内容和公示进行修改，且予以公告，并在招募说明书更新时予以调整。 

1、申购赎回清单的内容 

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现

金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 

2、组合证券相关内容 

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公

告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 

3、现金替代相关内容 

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 

采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基

金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，

以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 

（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金

替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标

志为“退补”）。 

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金

份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，

允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份

证券不允许使用现金作为替代。 

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证

券必须使用固定现金作为替代。 

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金

份额时，该成份证券必须使用现金替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进

行退款或补款。 

（2）可以现金替代 

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在

申购时买入的证券。目前仅适用于中证新材料主题指数中的上海证券交易所上市

的成份股。 

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比率） 

其中，该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海

证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格

为准。 

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证

券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可

能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价

比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实

际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入

该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 

③替代金额的处理程序 

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替

代金额。 

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内，

基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N＋2日日终，若已购

入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价

格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能

购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应

退还投资者或投资者应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加

上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应

退还投资者或投资者应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至N+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权

益变动，则进行相应调整。 

N+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基

金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相

关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定

投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比

例。现金替代比例的计算公式为： 

n

∑第i只替代证券的数量×该证券参考价格×100%i=1

现金替代比例（%）= 

申购基金份额×参考基金份额净值

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果

上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考

价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如

果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知

规定的参考基金份额净值为准。 

（3）必须现金替代 

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或处

于停牌的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实

行必须现金替代的成份证券。 

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公

告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申

购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T日开盘参考价。 

（4）退补现金替代 

①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证新材料主题指数深圳证

券交易所上市的成份股； 

②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金

替代溢价比例）； 

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-现金

替代溢价比例）。 

③替代金额的处理程序 

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替

代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证

券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回

清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额

高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果

预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者

收取欠缺的差额。 

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替

代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证

券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回

清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额

低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果

预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者

收取多支付的差额。 

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成

份证券的调整后开盘参考价确定。 

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”

的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、

实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管

理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内完

成上述交易。 

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交

者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到

的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券

交易所申报被替代证券的交易指令。 

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退

还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证

券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申

购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资

者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代

金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定

基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，

T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基

金应退还投资者或投资者应补交的款项。 

N+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或

申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购

入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照N+2日

收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者

或申购投资者应补交的款项。 

N+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎

回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的

部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照N+2日收盘价

计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回

投资者应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替

代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以

替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加

上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应

退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至N+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益

变动，则进行相应调整。 

N+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送

给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作

日内完成。 

4、预估现金部分相关内容 

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 

预估现金部分的计算公式为： 

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、

赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份

证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现

金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清

单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和） 

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的

指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算

公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配

数额。若T日为基金篮子份额调整生效日，则计算公式中的‘T-1日最小申购、

赎回单位的基金资产净值’需根据调整前后篮子份额按比例计算。预估现金部分

的数值可能为正、为负或为零。 

5、现金差额相关内容 

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单

中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的

数量与T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量

与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日

收盘价相乘之和）。 

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资

金的清算交收。 

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正

数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则

投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额

为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，

则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 

6、申购赎回清单的格式 

下列申购赎回清单的仅为举例之用。基金管理人有权根据上海证券交易所的

规则及业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改，且予以公告，并在招募说明

书更新时予以调整。 

申购赎回清单的格式举例如下： 

基本信息 

最新公告日期  XXXX-XX-XX  

基金名称  平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金  

基金管理公司名称  平安基金管理有限公司  

一级市场基金代码  XXXXXX  

T-1日信息内容 

现金差额(单位：元)  XXXX.XX  

最小申购、赎回单位净值(单位：元)  XXXX.XX  

基金份额净值(单位：元)  X.XXXX  

T日信息内容 

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）  XXXX.XX  

最小申购、赎回单位(单位：份)  1,000,000  

现金替代比例上限  XX%  

是否需要公布IOPV  是  

申购、赎回的允许情况  允许申购和赎回  

申购上限  XX  

赎回上限  XX  

组合证券替代信息内容 

证券代码  证券简称  股票数量（股）  现金替代标志  现金替代溢价比率  替代金额(单位：人民币元)  

      

若上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格

式进行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

（八）拒绝或暂停申购的情形 

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请。 

3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易场所依法决定临时停市或

在交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或

对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 

6、证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办

理申购，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编

制或编制不当。 

7、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购、赎回清单，或在开市后发现

申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。  

8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新的

申购申请被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限

时，该笔申购申请将被全部或部分拒绝。 

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 

10、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述第4、8项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资

人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。

如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。

在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 

（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回对价： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 

2、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易场所依法决定临时停市

或在交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 

4、证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无

法办理赎回，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单

无法编制或编制不当。 

5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购、赎回清单，或在开市后发

现申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。  

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 

8、当日赎回申请超过基金管理人根据市场情况设置的当日净赎回份额上

限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累

计赎回份额上限。 

9、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述第6项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延

缓支付赎回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申

请，基金管理人应足额支付，在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢

复赎回业务的办理并公告。 

（十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。 

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的

有关规定，在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况

在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的

公告。 

（十一）其他申购赎回方式 

1、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的

ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式

运作方式的基金。若本基金推出联接基金，在本基金上市之前，联接基金可以用

股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。  

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影

响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 

3、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业

务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 

4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个或单个投资者

集合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行

申购。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人有权制

定集合申购业务的相关规则。 

5、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求

的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不

利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。 

6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议。 

7、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可以根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，也可采

取其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介公告。 

（十二）基金份额的非交易过户、冻结及解冻等其他业务 

登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻

等业务，并收取一定的手续费用。 

（十三）基金份额的转让 

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算

机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 

（十四）基金清算交收与登记模式的调整或新增 

若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指

数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模

式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记

模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、

赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无需召

开基金份额持有人大会审议。 

（十五）基金推出新业务或服务 

基金管理人可以在不违反法律法规规定且不影响基金份额持有人利益的情

况下，开通其他服务功能，并提前公告。 

第十一部分 基金的投资 

（一）投资目标 

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟

踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 

（二）投资范围 

本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基

金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、

港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次

级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、

超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货

币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定

期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国

证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 

本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，

且不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 

10%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保

证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理

人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 

（三）投资策略 

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，

并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份

股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效

果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制

和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资

组合紧密地跟踪标的指数。 

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性

严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标

的指数的跟踪构成严重制约等。 

在特殊情况下，本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有A 

股、H 股的指数成份公司，如果该公司 A 股长期停牌，组合无法买入该股票时，可以买入

该公司 H 股进行替代。 

为有效管理投资组合，本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股

指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的目

标，是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标。 

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和

某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多

头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低

股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 

本基金参与资产支持证券投资时，将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及

资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标

的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管

理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券

选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动

性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许

的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。

参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来

的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分

析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础

上合理确定出借证券的范围、期限和比例，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 

本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套

期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约，有效

管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。 

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将

结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票

期权交易的投资时机和投资比例。 

本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行分析与研究，对有较好盈利

能力或成长前景的上市公司的可转债、可交换债进行重点选择，在可转债、可交换债估值

合理的前提下投资，以分享市场上涨带来的收益。 

（四）投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，

且不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 

10%； 

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%； 

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券规模的10%； 

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出； 

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展

期； 

（9）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市

值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年

以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股

票总市值的20%； 

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%； 

（10）本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%； 

3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的30%； 

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债

期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 

（11）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 

（12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 

（13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

（14）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合以下要求： 

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证

券应归为流动性受限资产； 

2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； 

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

投资不符合本条规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务； 

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

（17）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约

行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的股票

期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计

算； 

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述第（6）、（14）、（15）、（16）项情形之外，因证券市场波动、期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制

等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当

在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从

其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规另有规定的，

从其规定。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会

应至少每半年对关联交易事项进行审查。 

若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定

的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，

本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 

（五）标的指数和业绩比较基准 

本基金的标的指数为中证新材料主题指数，业绩比较基准为标的指数收益率，即中证

新材料主题指数收益率。 

中证新材料主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无

机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反

映新材料主题上市公司证券的整体表现。 

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情

形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，

如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，在6个月

内召集基金份额持有人大会进行表决。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照

指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基

金投资运作。 

（六）风险收益特征 

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。 

本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证新材料主题指数，其风险收益特征

与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 

本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制

度以及交易规则等差异带来的特有风险。 

（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额

持有人的利益； 

2、不谋求对上市公司的控股； 

3、有利于基金财产的安全与增值； 

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。 

（八）投资组合报告 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。 

本投资组合报告所载数据截至2023年03月31日,本财务数据未经审计。 

1 报告期末基金资产组合情况 

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  39,724,782.77  95.53  

 其中：股票  39,724,782.77  95.53  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资  -  -  

 其中：债券  -  -  

       资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产  -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

7  银行存款和结算备付金合计  1,496,083.25  3.60  

8  其他资产  363,074.45  0.87  

9  合计  41,583,940.47  100.00  

2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  -  -  

C  制造业  39,252,449.32  95.40  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -  

E  建筑业  -  -  

F  批发和零售业  -  -  

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  -  -  

J  金融业  -  -  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  -  -  

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  467,307.00  1.14  

 合计  39,719,756.32  96.53  

2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  -  -  

C  制造业  -  -  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  5,026.45  0.01  

E  建筑业  -  -  

F  批发和零售业  -  -  

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  -  -  

J  金融业  -  -  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  -  -  

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  5,026.45  0.01  

2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通股票。 

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例 

     （％）  

1  300750  宁德时代  10,500  4,263,525.00  10.36  

2  600309  万华化学  37,900  3,633,852.00  8.83  

3  601012  隆基绿能  88,648  3,582,265.68  8.71  

4  002129  TCL中环  51,300  2,485,998.00  6.04  

5  600438  通威股份  53,300  2,073,903.00  5.04  

6  002371  北方华创  5,300  1,409,005.00  3.42  

7  603799  华友钴业  24,880  1,368,400.00  3.33  

8  002271  东方雨虹  40,800  1,365,984.00  3.32  

9  002812  恩捷股份  10,700  1,217,874.00  2.96  

10  600703  三安光电  50,500  1,066,560.00  2.59  

3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  603291  联合水务  407  5,026.45  0.01  

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。 

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金报告期末未持有贵金属投资。 

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证投资。 

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期无股指期货投资。 

9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

本基金本报告期无股指期货投资。 

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

10.1 本期国债期货投资政策 

本基金本报告期无国债期货投资。 

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期无国债期货投资。 

10.3 本期国债期货投资评价 

本基金本报告期无国债期货投资。 

11 投资组合报告附注 

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。 

11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。 

11.3 其他资产构成 

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  18,471.41  

2  应收证券清算款  231,589.44  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  -  

6  其他应收款  -  

7  待摊费用  113,013.60  

8  其他  -  

9  合计  363,074.45  

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。 

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末积极投资前五名股票中无流通受限的股票。 

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 

第十二部分 基金的业绩 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

一、自基金合同生效以来（2021年7月9日）至2023年3月31日基金份额净值增长率及

其与同期业绩比较基准收益的比较 

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2021.07.09-2021.12.31  2.34%  1.58%  0.67%  1.88%  1.67%  -0.30%  

2022.01.01-2022.12.31  -29.76%  1.86%  -30.77%  1.92%  1.01%  -0.06%  

2023.01.01-2023.03.31  1.66%  1.04%  1.76%  1.07%  -0.10%  -0.03%  

自基金合同生效起至今  -26.93%  1.69%  -29.07%  1.81%  2.14%  -0.12%  

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较 

注：1、本基金基金合同于2021年07月09日正式生效； 

  2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内

使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结

束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 

第十三部分 基金的财产 

（一）基金资产总值 

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资

产的价值总和。 

（二）基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

（三）基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 

（四）基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担

其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法

律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与

其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 

第十四部分 基金资产的估值 

（一）估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定

需要对外披露基金净值的非交易日。 

（二）估值对象 

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其

它投资等资产及负债。 

（三）估值原则 

  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准

则》、监管部门有关规定。 

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计

量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交

易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允

价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，

并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该

限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管

理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观

察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才

可以使用不可观察输入值。 

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值

调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允

价值。 

（四）估值方法 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值

日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未

发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定

公允价格； 

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规定的除外），选取估

值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与

托管人另行协商约定； 

（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，

按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如

最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格； 

交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价

减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。 

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情

况下，按成本估值。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应

以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代

表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存

在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值； 

（4）发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发

行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确

定公允价值。 

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银

行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率

不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 

4、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方

估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 

5、本基金投资期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 

6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 

7、基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和行业协会的相关规

定进行估值，确保估值的公允性。 

8、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 

9、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基

准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。 

10、税收 

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金

将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与

估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。 

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息

的计算结果对外予以公布。 

（五）估值程序 

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形

下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按照规定对外公布。 

（六）估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净

值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人，或基金托管人，或登记结算机构、或销售

机构，或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应

当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”

给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认，确保估值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并

在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如

果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获

得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错

误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记

结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证

监会备案。 

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基

金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔

偿： 

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方

在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份

额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份

额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资

者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，

尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果

对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致

基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔

付。 

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 

（七）暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应

当暂停基金估值； 

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 

（八）基金净值的确认 

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管

人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金

份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，

由基金管理人对基金净值信息予以公布。 

（九）特殊情况的处理 

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误差不作为

基金资产估值错误处理。 

2、由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、第三方估值机构、指数公司、登记结

算机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等

非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合

理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基

金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻

由此造成的影响。 

第十五部分 基金的收益与分配 

（一）基金收益分配原则 

本基金收益分配应遵循下列原则： 

1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上

时，基金管理人可进行收益分配； 

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，

收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 

3、本基金的收益分配采取现金分红的方式； 

4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 

5、每一基金份额享有同等分配权； 

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在不违反法律法规及基金合同约定，并在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响

下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告，不需召开

基金份额持有人大会。 

（二）收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日、基金收益分配对象、分配时间、分配数

额及比例、支付方式等内容。 

（三）收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介

公告。 

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

（四）基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 

第十六部分 基金的费用与税收 

（一）基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费； 

5、基金份额持有人大会费用； 

6、基金的证券、期货、期权交易费用； 

7、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用； 

8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用、收益分配中发生的

费用； 

9、基金的开户费用、账户维护费用； 

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费 

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： 

H＝E×0.50%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人

双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如

下： 

H＝E×0.10%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金

托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行

核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 

3、上述“（一）基金费用的种类”中除管理费、托管费之外的其他费用，根据有关法

规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产

中支付。 

（三）不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、标的指数许可使用费；标的指数许可使用费由基金管理人承担，不从基金财产中列

支； 

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 

（四）基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金

财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家

有关税收征收的规定代扣代缴。 

第十七部分 基金的信息披露 

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《流动性风险管理规定》、

《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。基金份额在上海证券交易所上市交易，

基金信息披露义务人应当根据证券交易所的自律管理规则披露基金信息。相关法律法规关

于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其

最新规定。 

（二）信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符

合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的

互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约

定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 

（五）公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事

项的法律文件。 

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有

人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人

应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信

息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金招募说明书。 

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。 

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营

业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终

止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份

额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将

基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登

载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管

人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 

2、基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说

明书的当日登载于规定媒介上。 

3、《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日按照《信息披露办法》的规定在规定

媒介上登载《基金合同》生效公告。 

4、基金净值信息 

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，基金管理人

应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应在不晚于每个开放日/

交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金

份额净值和基金份额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年

度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

5、申购赎回清单 

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网

站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。 

6、基金份额上市交易公告书 

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个

工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将基金份额上市交易公告书

提示性公告登载在规定报刊上。 

7、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 

基金管理人确定基金份额折算日后依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算日

公告登载于规定媒介上。 

基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将基

金份额折算结果公告登载于规定媒介上。 

8、基金份额申购、赎回对价 

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业

网点查阅或者复制前述信息资料。 

9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将年度报告

登载于规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告的财务会计

报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并将中期报

告登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并将

季度报告登载在规定网站上，将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或

者年度报告。 

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基

金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及

其流动性风险分析等。 

10、临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制

临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件： 

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

（2）终止《基金合同》、基金清算； 

（3）转换基金运作方式、基金合并； 

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记结算机构、基金改聘会计师事务所； 

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人； 

（8）基金募集期延长或提前结束募集； 

（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动； 

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托

管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 

（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚； 

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重

大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 

（14）基金收益分配事项； 

（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 

（17）本基金开始办理申购、赎回； 

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

（19）本基金变更标的指数； 

（20）基金份额停牌、复牌或终止上市交易； 

（21）本基金实施基金份额折算； 

（22）调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 

（23）调整基金份额类别的设置； 

（24）基金推出新业务或服务； 

（25）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 

（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 

11、澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相

关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上

市交易的证券交易所。 

12、基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

13、投资股指期货的信息披露 

本基金若投资股指期货，基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度

报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持

仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是

否符合既定的投资政策和投资目标等。 

14、清算报告 

发生基金合同终止事由的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算

报告提示性公告登载在规定报刊上。 

15、投资股票期权的信息披露 

若本基金参与股票期权交易的，基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票

期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并

充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定投资政策和投资目标。 

16、参与融资与转融通证券出借的信息披露 

若本基金参与融资及转融通证券出借交易的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、

年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券出借交易的

情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本

基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细的说明。 

17、投资国债期货的信息披露 

若本基金参与国债期货交易的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等

定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、

损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合

既定的投资政策和投资目标。 

18、资产支持证券的投资情况 

若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有

的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持

证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证

券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支

持证券明细。 

19、投资港股通标的股票的信息披露 

基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中

披露本基金参与港股通交易的相关情况。 

20、中国证监会规定应予公开披露的其他信息。 

（六）信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更

新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、

审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提

供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的

前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关

规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证券交易所网站

披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，

应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。 

（七）信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。 

（八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值或无法进行信

息披露时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后暂停估值的； 

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 

第十八部分 基金的会计与审计 

（一）基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。 

（二）基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

第十九部分 风险揭示 

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货

币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，

具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 

（一）市场风险 

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导

致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）

发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。

基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 

3、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、

市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资

的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资

收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 

4、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的

影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 

（二）管理风险 

基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公

司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 

1、决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中，

由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； 

2、操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因

素而可能导致的损失； 

3、技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 

（三）职业道德风险：是指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致

的损失。 

（四）合规性风险：指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金

投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 

（五）本基金特定风险 

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市

场的平均回报率可能存在偏离。 

2、标的指数波动的风险 

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心

理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，

产生风险。 

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟

踪偏离度与跟踪误差。 

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生

变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

（3）标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生

跟踪偏离度。 

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担

冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金

投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技

术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的

指数的跟踪程度。 

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票

的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工

具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编

制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

4、标的指数变更的风险 

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更

标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险

特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险 

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以

内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值

表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 

6、指数编制机构停止服务的风险 

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各

种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个

工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他

基金合并、或者终止基金合同等，在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人

将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应

按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维

持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现

存在差异，影响投资收益。 

7、成份股停牌的风险 

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风

险： 

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二

级市场价格的折溢价水平。 

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将

按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购

赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏

离度和跟踪误差。 

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以

获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回

份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。 

8、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定

范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值

的情形，即存在价格折溢价的风险。 

9、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 

中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，

计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所

对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可

能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需

投资者自行承担。 

10、退市风险 

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提

前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 

11、投资者申购失败的风险 

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代

比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而

无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 

12、投资者赎回失败的风险 

在投资者提出赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合条件的赎回对价，

可能导致赎回失败的情形。 

另外，基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此

可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申

购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 

13、基金份额赎回对价的变现风险 

本基金赎回对价包括组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股

流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风

险。 

14、套利风险 

由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定

风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之

内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不

到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。 

15、申购赎回清单差错风险 

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、

现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回

的正常进行。 

16、二级市场流动性风险 

对ETF基金而言，二级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性不足使基金

无法以合理价格买入或卖出所需股份数量所造成的风险。流动性风险主要发生在基金建仓

期以及标的指数调整成份股期间。 

对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量不

足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 

17、第三方机构服务的风险 

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，

由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 

（2）登记结算机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算

方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证

券交易所及其他代理机构。 

（3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 

18、退补现金替代方式的风险 

本基金申购赎回环节包括“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方

式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的

折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不

确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。 

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金

替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链

路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”

的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 

19、资产支持证券的投资风险 

本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信

用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波

动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可

能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险

指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由

于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 

20、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险 

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要

源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、

流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工

具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，

不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股

价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制

度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损

失。 

本基金投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期

货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，

使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无

法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导

致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被

强制平仓的风险。 

股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等，这些风险

可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权

所面临的各类风险，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具

备股票期权业务知识和相应的专业能力。 

21、参与融资与转融通证券出借业务的风险 

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在

杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通证券出借业务特有风险。 

22、投资流通受限证券的风险 

本基金可参与流通受限证券投资，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开

发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不

包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的

质押券等流通受限证券。本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受

限期间内证券价格大幅下跌的风险。 

23、港股通机制下的投资风险 

（1）港股交易失败风险 

港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司（以下 简称“联

交所”）开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失 败的风险；在联交

所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不 能通过港股通进行买入交易

的风险。 

（2）汇率风险 

本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考 汇率和卖

出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登 记结算有限责任公

司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确 定交易实际适用的结算汇率。

故本基金投资面临汇率风险，汇率波动将可能对基 金的投资收益造成损失。 

（3）境外市场的风险 

1）本基金的将通过“沪港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场， 在市场进

入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断

调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场 造成障碍，从而对投资收益

以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 

2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在“内地与香港股票 市场交

易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险： 

a) 香港市场证券交易实行T+0回转交易，且对价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每

日港股股价波动可能比A股更为剧烈、且涨跌幅空间相对较大。 

b) 只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，

香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可 能停市，在内地开市

香港休市的情况下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖 出，投资者将面临在停市期间

无法进行港股通交易的风险，可能带来一定的流动 性风险；出现内地交易所证券交易服务

公司认定的交易异常情况时，内地交易所 证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部

港股通服务，投资者将面临在暂 停服务期间无法进行港股通交易的风险，可能带来一定的

流动性风险。 

c) 投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常 情况，所

取得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不 得买入，内地交易

所另有规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取 得的联交所上市股票的认购

权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得 行权；因港股通股票权益分派、转换

或者上市公司被收购等所取得的非联交所上 市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股

通买入或卖出。 

d) 代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票 意愿，中

国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票 没有权益登记日的，

以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量 的，按照比例分配持有基数。 

（六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券

市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。

销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险

评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律

文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求

完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 

（七）流动性风险 

1、基金申购、赎回安排 

本基金将加强对开放式基金申购环节的管理，在当接受申购申请对存量基金份额持有

人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单一投资者申购份额上限或基金

单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金规模予以控制，切实保

护存量基金份额持有人的合法权益。具体内容详见本招募说明书第十部分。 

2、拟投资市场及资产的流动性风险评估 

本基金投资于中证新材料主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票

资产的 10%。 

本基金的投资标的为中证新材料主题指数，中证新材料主题指数成份股整体流动性在

中国股票市场中处于较高的水平，因此在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。但在

特殊情况下，本基金仍可能出现流动性不足的情况，基金管理人将根据不同的情况采取相

应的流动性风险管理措施，防范风险。 

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 

本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基金管理人

经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同

的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形

下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：1）暂停接受赎回申请；2）延缓

支付赎回对价；3）暂停基金估值。 

当基金管理人实施流动性风险管理工具时，可能对投资者具有一定的潜在影响，包括

但不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认或者赎回对价延迟到账和无法及时获得基金

的净值数据等。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。 

（八）其他风险 

1、随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基金

可能会面临一些特殊的风险； 

2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 

3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生

的风险； 

4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 

5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带

来风险； 

7、其他意外导致的风险。 

（九）声明 

1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险； 

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金管理人指定的销售代理

机构销售，基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。 

第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并

报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自决议

生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公

告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产

清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告

提示性公告登载在规定报刊上。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有规定的从其

规定。 

第二十一部分 基金合同的内容摘要 

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 

一）基金管理人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并

获得《基金合同》规定的费用； 

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利； 

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借

业务； 

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为； 

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构； 

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、份额

转让等的业务规则； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进

行证券投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、

赎回对价； 

（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定； 

（10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（12）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（13） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义

务； 

（14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前应予保

密，不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外； 

（15）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益； 

（16）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（17）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上，法律法规另有规定的从其规定； 

（18）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人； 

（21）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（22）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿； 

（23）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任； 

（24）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 

（25）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束

后30日内退还基金认购人，同时通知登记结算机构将已冻结的股票解冻； 

（26）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（27）建立并保存基金份额持有人名册； 

（28）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二）基金托管人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证

监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办

理证券、期货交易资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；

对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》

的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，

在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回对价； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行

《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上，法律法

规另有规定的从其规定； 

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的

现金部分； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基

金管理人； 

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

三）基金份额持有人 

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。 

每份基金份额具有同等的合法权益。 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于： 

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》业务规则以及基金管理人按照规

定就本基金发布的相关公告等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定

的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会事宜，基金份额持

有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规

定的，以届时有效的法律法规为准。 

若以本基金为目标ETF且基金管理人与本基金相同的联接基金的基金合同生效后， 鉴

于本基金和ETF联接基金的相关性，ETF联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的ETF联

接基金的份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份

额和计票时，ETF联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基

金基金份额持有人大会的权益登记日，ETF联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份

额持有人所持有的ETF联接基金份额占ETF联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五

入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会

份额拥有平等的投票权。 

ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受ETF联接基金的特定基

金份额持有人的委托以ETF联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份

额持有人大会并参与表决。 

ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金

份额持有人大会的，须先遵照ETF联接基金基金合同的约定召开ETF联接基金的基金份额

持有人大会，ETF联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人

大会的，由ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召

集本基金份额持有人大会。 

本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作需要，

基金份额持有人大会可以增设日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和

中国证监会的规定进行。 

一）召开事由 

1、除法律法规，或中国证监会，或基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由

之一的，应当召开基金份额持有人大会： 

（1）终止《基金合同》； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情

形除外； 

（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会； 

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。 

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额

持有人大会： 

（1）调低其他应由本基金或基金份额持有人承担的费用； 

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； 

（4）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动

而应当对《基金合同》进行修改； 

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化； 

（6）基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构调整有关基金认购、申购、赎回、

交易、非交易过户等业务的规则； 

（7）基金推出新业务或服务； 

（8）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回； 

（9）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 

（10）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率； 

（11）基金开通场外申购、赎回等相关业务； 

（12）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 

二）会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持

有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、

干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 

三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表

决意见寄交的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决

意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 

四）基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式以及法律法规或监管机构允

许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以

进行基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以

在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新

召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有

效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会

公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式

或大会公告载明的其他方式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告； 

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人

为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效

力； 

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书

面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授

权他人代表出具书面意见。 

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议

通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。 

3、在不违反法律法规和监管机关规定的前提下，本基金的基金份额持有人亦可采用其

他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权；在会议召开方式上，

本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额

持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采

用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通

知中列明。 

五）议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有议事内容的修改应当在

基金份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 

六）表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，转

换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以

特别决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定

的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出

具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。 

七）计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽

然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份

额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选

举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响

计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点

以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机

关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督

的，不影响计票和表决结果。 

八）生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓

名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。 

九）对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，本部分关于基金份额持有人大会

召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的

部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的或法律法规增加新的

持有人大会机制的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整或补充，

无需召开基金份额持有人大会审议。 

（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 

一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并

报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自决议

生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。 

四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公

告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产

清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告

提示性公告登载在规定报刊上。 

七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有规定的从其

规定。 

（四）争议解决方式 

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届

时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束

力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）管辖。 

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。 

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 

（一）托管协议当事人 

一）基金管理人 

名称：平安基金管理有限公司 

住所：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 

办公地址： 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 

法定代表人：罗春风 

成立时间：2011年1月7日 

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会 证监许可【2010】1917号 

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务 

注册资本：130000万元人民币 

组织形式：有限责任公司（中外合资） 

存续期间：持续经营 

二）基金托管人 

名称：国泰君安证券股份有限公司 

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 

办公地址：上海市静安区新闸路669号19楼 

法定代表人：贺青 

成立时间：1999年8月18日 

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字[1999]77号 

组织形式：股份有限公司 

存续期间：持续经营 

基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]511号 

联系人：丛艳 

联系电话：021-38677336 

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的投

资范围、投资对象进行监督。 

本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基

金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、

港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次

级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、

超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货

币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定

期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国

证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资、

融资比例进行监督。 

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 

本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，

且不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 

10%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保

证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理

人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，

且不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 

10%； 

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%； 

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券规模的10%； 

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出； 

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展

期； 

（9）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市

值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年

以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股

票总市值的20%； 

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%； 

（10）本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%； 

3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的30%； 

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债

期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 

（11）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 

（12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 

（13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

（14）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合以下要求： 

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证

券应归为流动性受限资产； 

2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； 

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

投资不符合本条规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务； 

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

（17）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约

行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的股票

期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计

算； 

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述第（6）、（14）、（15）、（16）项情形之外，因证券市场波动、期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制

等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当

在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从

其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规另有规定的，

从其规定。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 

基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 

3、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁

止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会

应至少每半年对关联交易事项进行审查。 

若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定

的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，

本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互

提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并

以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性，并负责

及时将更新后的名单发送给对方。 

4、基金托管人根据有关法律、法规规定及基金合同和本协议约定，对基金管理人参与

银行间债券市场进行监督。 

基金托管人依据有关法律、法规规定和《基金合同》约定对基金管理人参与银行间市场

交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律、法规及行业标准的、

经慎重选择的、本基金适用的银行间市场交易对手的名单。基金托管人在收到名单后【2】

个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银

行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市

场交易对手名单进行交易。 

基金管理人可以定期（每半年）和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行

更新。基金托管人在收到名单后【2】个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管

人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应

按照协议进行结算。 

基金管理人参与银行间市场交易时，应按银行间债券市场的交易规则进行交易，并有

责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向

相关责任人追偿。基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。 

如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托

管人应及时提醒基金管理人，但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 

5、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人

选择存款银行进行监督。 

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律、法规的规定及基金合同的约定选

择存款银行。 

本基金投资银行存款应符合如下规定： 

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款

业务账目及核算的真实、准确。 

（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、

账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 

（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运

作办法》等有关法律、法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 

基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同

的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基

金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人

在10个工作日内纠正或拒绝结算。     6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金

合同》的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 

（1）基金管理人投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受

限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 

（2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市公司证

券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定

期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发

行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 

（3）基金管理人应保证本基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确保基

金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金

托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及基金财产的损失，由基金管理人承担。 

（4）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控

制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安

排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风

险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管

理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 

（5）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供

有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：拟发行数量、定

价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、

缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。

基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 

（6）基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出现剧

烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管人有权要

求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明。否则，基金

托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基

金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 

（7）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假

的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。

除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产

生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。 

（8）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 

1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 

2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完

善情况。 

3）有关比例限制的执行情况。 

4）信息披露情况。 

（9）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 

7、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人

产品禁投池进行监督。 

基金管理人可以向基金托管人提供基金禁投池清单。基金托管人在收到名单后2个工

作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人可以定期和不定期对基金禁投池清单进行

更新。基金托管人在收到清单后2个工作日内电话或书面回函确认，新清单自基金托管人

确认当日生效。新清单生效前基金托管人仍按原禁投池清单进行监督。 

基金管理人超越名单范围进行投资的，基金托管人应及时提醒基金管理人，但基金托

管人不承担由此造成的任何损失和责任。 

二）基金托管人应根据有关法律、法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、

基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息

披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 

三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改正，

就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基

金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 

基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基

金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠

正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后

应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行

解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限

内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金

托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 

若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其

他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告证监会。 

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金

管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对

方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情

节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查 

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管

人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财

产，是否开立基金财产的托管账户、证券账户、债券托管账户等投资所需账户，是否协助

提供开立期货业务相关账户及交易编码的托管人相关信息，是否及时、准确复核基金管理

人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清

算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行

为。 

基金管理人可以定期（每半年）和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基

金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理

人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行

或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合

同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托

管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函，说明违规

原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金管理人有权随时对通知

事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限

期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会

报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金

托管人在限期内纠正。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督

权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告

仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 

（四）基金财产的保管 

一）基金财产保管的原则 

1、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、

分配基金的任何资产。 

2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

3、基金托管人按照规定开立基金财产的托管账户、证券账户、债券托管账户等投资所

需账户。 

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其

他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整和独立。 

5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管

理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银

行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损

失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此予以必要的配合

与协助，但不承担任何责任。 

6、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财

产。 

二）基金合同生效时募集资产的验证 

基金募集期间募集的资金应存于在具有托管资格的商业银行开设的基金募集专用账户。

该账户由基金管理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。 

基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，基金募集

金额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值）、基金份额持

有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将募集到的属于基金

财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管资金账户，同时在规定时间内，

聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的

验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。基金托管人在收到

资金当日出具相关证明文件。 

三）基金的银行存款账户的开立和管理 

1、基金托管人应负责本基金银行存款账户（即托管账户）的开立和管理。 

2、基金托管人在商业银行开立基金的银行存款账户，并根据中国人民银行规定计息，

根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、

保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金

收益、收取申购款，均需通过本基金的银行存款账户进行。 

3、本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何

银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 

4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付，

并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。 

5、基金银行存款账户的管理应符合法律、法规以及银行业监督管理机构的其他规定。 

四）基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和管理 

基金托管人为本基金在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。 

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户

进行本基金业务以外的活动。 

基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账

户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开

立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 

五）债券托管账户的开立和管理 

基金合同生效后，基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清

算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及

资金的清算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主

协议。 

六）其他账户的开立和管理 

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的

投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律、

法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 

法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 

七）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 

实物证券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人与基金托管人协商一致的

第三方机构的保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管

人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人

保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管

人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 

八）与基金财产有关的重大合同的保管 

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金

管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代基金签

署与基金有关的重大合同时应尽可能保证基金一方持有二份及以上的正本，以便基金管理

人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人在合同签署后15个工作日内通过

专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。重大合同的保管期限不少

于法律法规规定的期限。 

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印件，并在

复印件上加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 

因基金管理人未按本协议约定及时向基金托管人送达重大合同原件或传真件导致的法

律责任，基金托管人不予承担。 

（五）基金资产净值计算、估值和会计核算 

一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的

规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《中国证券监督管理委员会关于证券

投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由

基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日

的基金资产净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将

复核结果反馈给基金管理人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对基金份额净值予

以公布。 

二）基金资产的估值 

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 

三）基金份额净值错误的处理方式 

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。 

四）暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应

当暂停基金估值； 

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 

五）基金会计制度 

按国家有关部门制定的会计制度执行。 

六）基金账册的建立 

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会

计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期进

行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金

管理人的处理方法为准。 

七）会计数据和财务指标的核对 

双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管

人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原

因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 

八）基金定期报告的编制和复核 

基金财务报表由基金管理人和基金托管人分别独立编制。月度报表的编制，应于每月

终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制，

应于每季度结束后15个工作日内完成。中期报告在基金会计年度前6个月结束后的两个月

内公告；年度报告在会计年度结束后三个月内公告。基金合同生效不足两个月的，基金管

理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 

基金管理人在月度报表完成当日，以约定方式将有关报表提供基金托管人；基金托管

人在2个工作日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在季度报表完

成当日，以约定方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人在5个工作日内进行复核，

并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在更新招募说明书完成当日，将有关报告提

供基金托管人，基金托管人在收到15日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基

金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到后20日内

进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报

告提供基金托管人，基金托管人在收到后30日内复核，并将复核结果反馈给基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同

查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管

人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对

外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 

基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，可以出具复

核确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。 

（六）基金份额持有人名册的保管 

基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名

册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 

基金份额持有人名册，包括基金合同生效日的基金份额持有人名册、基金合同终止日

的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会权

益登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登

记机构负责编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人

名册。 

一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基金

托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 

二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供

由登记机构编制的基金份额持有人名册； 

三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机构

编制的基金份额持有人名册； 

四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议一致后，由

基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。 

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存

期限不少于法律法规规定的期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原

因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 

（七）争议解决方式 

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商或

者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方

当事人均有权将争议提交深圳国际仲裁院仲裁，根据深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则

进行仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的，并对双方当事人均具有约束力。

仲裁费用、律师费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。 

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、

尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

本协议受中华人民共和国（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）法律管辖。 

（八）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 

一）基金托管协议的变更 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得

与《基金合同》的规定有任何冲突，并报中国证监会备案。 

二）基金托管协议的终止 

1、《基金合同》终止； 

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造成

其他基金托管人接管基金财产； 

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造成

其他基金管理人接管基金管理权； 

4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律、法规规定的终止事项。 

三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。 

6、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

7、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

8、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公

告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产

清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告

提示性公告登载在规定报刊上。 

9、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有规定的从其

规定。 

第二十三部分 标的指数编制方案 

本基金标的指数为中证新材料主题指数。指数编制方案如下： 

1、样本空间 

中证全指指数样本股 

2、选样方法 

1）对样本空间内证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的

证券； 

2）对样本空间内剩余证券，选取业务涉及新材料领域的上市公司证券作为待选样本，

包括但不限于以下领域： 

a.先进基础材料：先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进化工材料、 先进无机非金

属材料等； 

b.关键战略材料：高性能纤维及复合材料、稀土功能材料、先进半导体 材料和新型显

示材料、新型能源材料、前沿新材料等； 

3）在待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50的证券作

为指数样本，不足50只时全部纳入。 

（3）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于0和1之间，以使单个

样本权重不超过10%。 

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

http://www.csindex.com.cn。 

第二十四部分 基金份额持有人服务 

本基金管理人承诺向基金份额持有人提供一系列的服务。同时，基金管理人有权根据

基金份额持有人的需要和市场的变化，对以下主要服务内容进行增加或变更。 

一、网上开户与交易服务 

客户持有指定银行的账户，通过平安基金官网交易平台，可以实现在线开户交易。 

平安基金网址：www.fund.pingan.com 

二、资料的寄送服务 

1、基金管理人在未收到客户关于需要寄送纸质对账单的明确表示下，将发送电子对账

单。客户可根据个人需要，通过平安基金客户服务热线或者平安基金客服邮箱定制纸质对

账单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务费用。 

2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私，如果客户选择邮寄方式，请务必预留正确

的通讯地址及联系方式，并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用

顺丰快递邮寄方式，并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证；也不对因邮寄资料出现遗漏、

泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 

3、电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送

内容，也无法完全保证其安全性与及时性。因此平安基金管理公司不对电子邮件或短信息

电子化账单的送达做出承诺和保证，也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄

露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 

4、根据客户的需求，本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。 

三、定期定额投资计划 

基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额

投资的服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）。通过定

期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额，具体实施方法见

有关公告。 

四、网络在线服务 

基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录平安基金网站，可享有账

户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等多项在线服务。 

基金管理人网站亦提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息供投资

人查询。 

公司网址：www.fund.pingan.com 

电子信箱：fundservice@pingan.com.cn 

五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务 

客户服务中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服

务等信息查询。 

客户服务中心人工座席每个交易日9：00-17：00为投资人提供服务，投资人可以通过

该客服中心获得业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定制和资料修改等专项服务。 

客服电话：400-800-4800（免长途话费） 

直销电话：0755-22627627 

直销传真：0755-23990088 

六、投诉受理 

投资人可以拨打平安基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式，

对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。 

对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉，基金公

司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉，将在顺延的工作日当日进行处

理。 

七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本基金

管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 

第二十五部分 其他应披露事项 

本基金2022年04月01日至2023年03月31日发布的公告： 

2022年04月02日  平安基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金产品风险评级相关事项的公告  

2022年04月07日  平安基金管理有限公司关于旗下基金新增东吴证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告  

2022年04月21日  平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告  

2022年05月30日  平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新  

2022年05月30日  平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）  

2022年06月22日  平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新  

2022年06月30日  平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告  

2022年07月18日  平安基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司办理相关销售业务的公告  

2022年07月20日  平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告  

2022年08月19日  平安基金管理有限公司关于终止与北京懒猫基金销售有限公司销售业务合作的公告  

2022年08月24日  平安基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告  

2022年08月30日  平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告  

2022年10月24日  平安基金管理有限公司关于新增湘财证券股份有限公司为我司ETF产品申购赎回代办机构的公告  

2022年10月25日  平安基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子冒用“平安基金”名义进行诈骗的风险提示  

2022年10月25日  平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告  

2022年11月11日  平安基金管理有限公司关于终止与国开证券股份有限公司相关销售业务的公告  

2022年11月14日  平安基金管理有限公司关于终止与深圳信诚基金销售有限公司销售业务合作的公告  

2022年11月17日  平安基金管理有限公司关于旗下基金新增华金证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告  

2022年12月13日  平安基金管理有限公司关于旗下基金新增广发证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告  

2023年01月05 平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息 

日  资料以免影响业务办理的公告  

2023年01月14日  平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告  

2023年01月19日  平安基金管理有限公司关于面向特定投资者(养老金客户)通过直销柜台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告  

2023年01月19日  平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告  

2023年03月29日  平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告  

注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告。 

第二十六部分 对招募说明书更新部分的说明 

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规的要求及基

金合同的规定，对《平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更

新）》进行了更新，主要更新内容如下： 

1、根据最新资料，更新了“重要提示”。 

2、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”。 

3、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”。 

4、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”。 

5、根据最新资料，更新了“十一、基金的投资”。 

6、根据最新资料，更新了“十二、基金的业绩”。 

7、根据最新资料，更新了“二十四、基金份额持有人服务”。 

8、根据最新资料，更新了“二十五、其他应披露事项”。 

9、根据最新资料，更新了“二十七、招募说明书存放及其查阅方式”。 

第二十七部分 招募说明书存放及其查阅方式 

本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记机构、基金

销售机构处，投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时间

内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人

和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 

投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)查阅和下载招募说明

书。 

第二十八部分 备查文件 

除第（五）项外，以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查

阅。 

（一）中国证监会准予平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金募集注册的

文件 

（二）《平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 

（三）《平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照 

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照 

（六）关于申请募集注册平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的法律意

见 

（七）注册登记协议 

（八）中国证监会要求的其他文件 

平安基金管理有限公司 

2023年5月31日 


              
                
               平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）.pdf