华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资

基金 

更新的招募说明书 

(2024年第1号) 













基金管理人：华安基金管理有限公司 

基金托管人：中国农业银行股份有限公司 



二〇二四年三月一日 

重要提示 

本基金于2021年3月31日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安中证沪港

深科技100交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1108号）

注册，进行募集。本基金的基金合同自2021年6月18日正式生效。 

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表

明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基

金没有风险。 

本基金标的指数为中证沪港深科技100指数，该指数编制方案如下： 

1、样本空间  

内地市场：同中证全指指数的样本空间  

香港市场：中证港股通综合指数样本  

2、选样方法 

（1）对样本空间内证券，选取农用化工、化学纤维、化学制品、塑料、橡胶、

航空航天与国防、电力设备、通用机械、专用机械、交通运输设备、汽车系统部件、

汽车电子、乘用车、动物保健与育种、医疗器械、生物药品、化学药、 制药与生

物科技服务、信息技术、电信服务、通信设备及技术服务、数字营销、 游戏、数

字媒体等行业的上市公司证券作为待选样本； 

（2）对上述待选样本中的内地市场证券，按照过去一年日均总市值和过去 一

年日均成交金额同时由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；对上述待选样本中的

香港市场证券，剔除过去一年日均成交金额不足 1000 万港元的证券； 

（3）对样本空间内剩余的内地市场证券，剔除质押比例最高5%的证券； 

（4）对样本空间内的剩余证券，分别计算以下四个财务基本面指标占该证券

所属中证二级行业所有证券该指标总和的百分比，并将所得四个指标的百分比的简

单算术平均值作为各只证券的基本面综合得分： 

? 营业收入：公司过去两年营业收入的均值； 

? 经营活动现金流：公司过去两年经营活动现金流的均值； 

? 毛利：公司过去两年毛利的均值； 

? 净资产：公司在定期调整时的最新财报净资产； 

（5）根据中证二级行业分类，剔除行业内基本面综合得分最低40%的证券； 

（6）对样本空间内剩余证券，计算其研发强度、盈利能力以及成长能力的 评

估得分，然后按照 40%、30%、30%的权重将上述三项评估得分加权平均计算得到个

股综合得分。各项评估得分具体计算方法如下（Rank 表示该指标的升序百分比排

名）： 

（6.1）研发强度： 

研发强度得分=Rank（指标1）×40%+Rank（指标2）×60% 

? 指标1=过去两年研发支出均值/PB 

? 指标2=过去两年研发支出均值/过去一年日均总市值 

（6.2）盈利能力： 

盈利能力得分=（Rank（指标3））+Rank（指标4）+Rank（指标5））×1/3 

? 指标3=过去两年毛利均值/过去两年营业收入均值 

? 指标4=过去一年扣非净利润/最新财报净资产 

? 指标5=过去两年经营活动现金流均值/过去两年营业收入均值 

（6.3）成长能力： 

成长能力得分=Rank（指标6）×50%+Rank（指标7）×50% 

? 指标6=过去四个财务季度营业收入滚动增速 

? 指标7=过去四个财务季度经营活动现金流滚动增速 

（7）根据各个证券的综合得分，选取综合得分最高的100只证券作为指数样本；

对于含香港市场的样本公司，若样本公司经汇率调整后的内地市场价格除以香港市

场价格的价格比率小于1.05，则内地市场样本入选，反之香港市场样本入选。 

3、指数计算 

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×3000 

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整

股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，

以使单个样本权重不超过10%。 

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。 

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资

者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投

资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操

作和技术风险、本基金的特定风险等等。本基金是股票型基金，预期风险和预期收

益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；本基金主要投资于标的指数成份

股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指

数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险。 

本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低

于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净

值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收

益。 

本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务，基金资

产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规

则等差异带来的特有风险，本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益

特征，基金资产对港股标的投资比例会根据指数调整等发生调整，存在不对港股进

行投资的可能。具体详见本招募说明书的“基金的风险揭示”章节。投资者认购本

基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自

身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭

证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发

行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 

本基金的投资范围包括科创板，如投资，将面临科创板股票相关的特有的风险，

包括但不限于市场风险、股价大幅波动风险、流动性风险、退市风险、系统性风险、

集中度风险、政策及监管规则变化的风险等。 

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信

息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资

经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的

投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 

投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及

的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已

经认可。 

基金的过往业绩并不预示其未来表现。 

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管

理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资

者自行负担。 

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本

次招募说明书相关信息更新截止日为2024年3月1日，有关财务数据截止日为2023年

12月31日，净值表现截止日为2023年6月30日。 





目录 

一、绪言 ....................................................................................................................................... 3 

二、释义 ....................................................................................................................................... 4 

三、基金管理人 ......................................................................................................................... 10 

四、基金托管人 ......................................................................................................................... 21 

五、相关服务机构 ..................................................................................................................... 24 

六、基金的募集 ......................................................................................................................... 26 

七、基金合同的生效 ................................................................................................................. 27 

八、基金份额折算与变更登记 ................................................................................................. 28 

九、基金份额的上市交易 ......................................................................................................... 29 

十、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................................... 31 

十一、基金的投资 ..................................................................................................................... 48 

十二、基金的业绩 ..................................................................................................................... 60 

十三、基金的财产 ..................................................................................................................... 61 

十四、基金资产估值 ................................................................................................................. 62 

十五、基金的收益与分配 ......................................................................................................... 69 

十六、基金的费用与税收 ......................................................................................................... 71 

十七、基金的会计与审计 ......................................................................................................... 73 

十八、基金的信息披露 ............................................................................................................. 74 

十九、风险揭示 ......................................................................................................................... 81 

二十、基金的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 93 

二十一、基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 95 

二十二、托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 96 

二十三、对基金份额持有人的服务 ......................................................................................... 97 

二十四、其他应披露事项 ......................................................................................................... 98 

二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................................... 103 

二十六、备查文件 ................................................................................................................... 104 

附件一：基金合同内容摘要 ................................................................................................... 105 

附件二：托管协议内容摘要 ................................................................................................... 122 

一、绪言 

《华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以

下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称

“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简

称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称

“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引

第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以

及《华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简

称“基金合同”）编写。 

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。 

二、释义 

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 

1、基金或本基金：指华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基

金 

2、基金管理人：指华安基金管理有限公司 

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 

4、基金合同、《基金合同》或本基金基金合同：指《华安中证沪港深科技

100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金基金合同的任何有效修

订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安中证沪港深

科技100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修

订和补充 

6、招募说明书：指《华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基

金招募说明书》及其更新 

7、基金份额发售公告：指《华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券

投资基金基金份额发售公告》 

8、上市交易公告书：指《华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投

资基金上市交易公告书》 

9、基金产品资料概要：指《华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券

投资基金基金产品资料概要》及其更新 

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三

十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民

代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改

人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》

及颁布机关对其不时做出的修订 

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

订 

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施

的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其

不时做出的修订 

16、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等 

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

会 

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织 

22、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与

证券投资基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 

23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外

机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资

金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币

合格境外机构投资者 

24、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 

25、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF” 

26、ETF联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基

金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，

采用开放式运作方式的基金 

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人 

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 

29、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构 

30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 

31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公

司 

32、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放

式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登

记、存管、过户、清算和结算等业务 

33、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有

限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金申赎、

交易的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 

34、A股账户：指上海证券交易所A股账户 

35、基金账户：指上海证券交易所证券投资基金账户 

36、证券账户：指A股账户和基金账户 

37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期 

38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月 

40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日 

43、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 

44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

46、业务规则：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华安

基金管理有限公司发布的其他相关业务规则和规定 

47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为 

48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为 

49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 

50、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内

赎回对价等信息的文件 

51、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 

52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同

和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额

和/或其他对价 

53、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中证指数有限公司发布的中

证沪港深科技100指数及其未来可能发生的变更 

54、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 

55、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 

56、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 

57、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与按

当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资

者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金

差额、申购或赎回的基金份额数计算 

58、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的基金管理人

或其委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算

的基金份额参考净值，简称IOPV 

59、预估现金部分：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值及

申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人

计算并公布的现金数额 

60、指定交易：指《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交

易” 

61、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的

前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 

62、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作 

63、元：指人民币元 

64、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 

65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和 

66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程 

69、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业务

平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归

还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 

70、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 

71、不可抗力：指本基金基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的

客观事件 

72、中国：指中华人民共和国。就本基金基金合同而言，不包括香港特别行

政区、澳门特别行政区和台湾地区 

73、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 

月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及

颁布机关对其不时做出的修订 

三、基金管理人 

（一）基金管理人概况 

1、名称：华安基金管理有限公司 

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼

2118室 

3、法定代表人：朱学华  

4、设立日期：1998年6月4日  

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号 

6、注册资本：1.5亿元人民币 

7、组织形式：有限责任公司 

8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的

其他业务 

9、存续期间：持续经营 

10、联系电话：021-38969999 

11、客户服务电话：4008850099 

12、联系人：王艳 

13、网址：www.huaan.com.cn 

（二）注册资本和股权结构 

1、注册资本：1.5亿元人民币 

2、股权结构 

持股单位  持股占总股本比例  

国泰君安证券股份有限公司  51%  

国泰君安投资管理股份有限公司  20%  

上海工业投资（集团）有限公司  12%  

上海锦江国际投资管理有限公司  12%  

上海上国投资产管理有限公司  5%  





（三）主要人员情况 

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 

（1）董事会 

朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政

证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总

经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有

限公司党委书记、董事长、法定代表人。 

张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利

纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三

部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执

行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 

马名驹先生，硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司总经理、副董事长，

上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁。现任

上海锦江国际投资管理有限公司董事长，Radisson Hospitality AB董事长，上海锦

江资本股份有限公司执行董事、首席执行官，上海锦江资产管理有限公司董事长，

锦江国际集团财务有限责任公司董事长，上海齐程网络科技有限公司董事长，长

江养老保险股份有限公司董事，史带财产保险股份有限公司监事。 

陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；

上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、

副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有限

公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合规部

总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人；

兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐意资产管

理有限公司监事。 

郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副

总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副

总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督

查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公

司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察

专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。 

顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资咨

询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资集团

资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主持工

作）；上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经理、

投资研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、副总裁、

工会主席。 

独立董事： 

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳

法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上

海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所

高级合伙人。 

严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融

学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交

易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金

融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学

教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目

（GES）学术主任。 

（2）监事会 

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处

副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监

管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员

会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公

司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份

有限公司合规总监、总法律顾问、工会主席，华安基金管理有限公司监事长。 

许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中

国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华

安资产管理（香港）有限公司董事。 

诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22年基金行业从业经验。历任华安基

金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有

限公司集中交易部高级总监。 

（3）高级管理人员 

朱学华先生，本科学历，24年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首

长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司

党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董

事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。 

张霄岭先生，博士研究生，24年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储

备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银

行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华

夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 

翁启森先生，硕士研究生学历，29年金融、证券、基金行业从业经验。历任

台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台

湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球

投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基

金管理有限公司副总经理、首席投资官。 

杨牧云先生，本科学历、硕士，23年金融法律监管工作经验。历任上海市人

民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基

金管理有限公司督察长。 

姚国平先生，硕士研究生学历，19年金融、基金行业从业经验。历任香港恒

生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安

基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总

经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 

谷媛媛女士，硕士研究生学历，24年金融、基金行业从业经验。历任广发银

行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司

市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基

金管理有限公司副总经理。 

任志浩先生，硕士研究生学历，26年证券、基金行业从业经验。历任原国泰

证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交易技

术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经理兼服

务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金管理有限

公司首席信息官。 

2、本基金基金经理 

倪斌先生，硕士研究生，13年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事

务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化

投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数

证券投资基金（LOF）、华安纳斯达克100指数证券投资基金（2022年12月起，

转型为华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII））、

华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港

股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019年

6月起，同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

的基金经理。2020年5月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投

资基金（QDII）的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全

指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安中证

新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7

月，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2021年4月至2023年11月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年6月起，同时担任华安中证沪港

深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起，同时

担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金

经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年7月起，同时担任华安纳斯达克100

交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年1月起，同时担任

华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。

2023年12月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理。 

历任基金经理 

马丁先生2021年6月18日至2022年7月18日担任华安中证沪港深科技

100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 

3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如

下： 

张霄岭先生，总经理 

翁启森先生，副总经理、首席投资官 

杨明先生，投资研究部高级总监 

许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监 

贺涛先生，固定收益部高级总监 

苏圻涵先生，全球投资部副总监 

万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监 

邹维娜女士，绝对收益投资部高级总监 

胡宜斌先生，基金投资部总监 

上述人员之间不存在亲属关系。 

4、业务人员的准备情况： 

截至2023年12月31日，公司目前共有员工505人（不含子公司），其中

69.1%具有硕士及以上学位，92.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，

具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关

管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个

业务板块组成。 

（四）基金管理人的职责 

根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

2、办理基金备案手续； 

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益； 

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 

9、按照规定召集基金份额持有人大会； 

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；  

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为； 

12、中国证监会规定的其他职责。 

（五）基金管理人的承诺 

1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华

人民共和国证券法》行为的发生； 

2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金

法》及相关法律法规的行为的发生； 

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 

（1）越权或违规经营； 

（2）违反基金合同或托管协议； 

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动； 

（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉

尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投

资理念，规范基金运作。 

5、基金经理承诺 

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益； 

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不

当利益； 

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动。 

（六）基金管理人的内部控制制度 

1、内部控制的原则 

（1）健全性原则 

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、

执行、监督、反馈等各个环节。 

（2）有效性原则 

通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度

的有效执行。 

（3）独立性原则 

公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、

其他资产的运作应当分离。 

（4）相互制约原则 

公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 

（5）成本效益原则 

公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控

制成本达到最佳的内部控制效果。 

2、内部控制的组织体系 

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对

公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部

分： 

（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 

（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公

司管理层的行为行使监督权。 

（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行合

规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。 

（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运

作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司总

经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他

风险控制重大事项。 

（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况

进行合规性监督检查，对督察长负责。 

（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。

各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员

工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进

行自律。 

3、内部控制制度概述 

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组

成。 

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本

管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、

内控措施等内容。 

基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露

制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、

业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、

岗位责任、操作守则等的具体说明。 

4、基金管理人内部控制五要素 

内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内

部监控。 

（1）控制环境 

控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。

公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内

部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 

公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制

意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治

理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 

（2）风险评估 

公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现

风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性

及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原

因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定

应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，

并监督各个环节的改进实施。 

（3）控制活动 

公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的

实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 

① 组织结构控制 

公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡

的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各

部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有

效的三道监控防线： 

以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分

工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相

互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 

各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、

相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制

度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 

以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道

监控防线。 

② 操作控制 

公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金

会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、

资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营

中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 

③ 会计控制 

公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会

计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所

管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独

立。 

基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会

计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，

采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。 

（4）信息沟通 

为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，

公司采取以下措施： 

建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流

渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信

息及时送达适当的人员进行处理。 

制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报

告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 

（5）内部监控 

监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环

境、控制活动等进行持续的检验和完善。 

监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制

度，保证制度的有效实施。 

公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。

检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组

织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 

5、基金管理人内部控制制度声明 

基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根

据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 



四、基金托管人 

（一）基金托管人情况 

1、基本情况 

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 

住所：北京市东城区建国门内大街69号 

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 

法定代表人：谷澍 

成立日期：2009年1月15日 

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 

注册资本：34,998,303.4万元人民币 

存续期间：持续经营 

联系电话：010-66060069 

传真：010-68121816 

联系人：秦一楠 

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。

经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年

1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、

负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点

最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型

国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信

誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功

能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，

坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策

略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化

网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共

创价值、共同成长。 

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务

优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。

2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的

SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准

（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的

风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，

品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突

出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳

资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；

2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登

记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国

银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予

的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019

年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托

管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优

秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险

托管银行”。 

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银

行批准成立，目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二

部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二

部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 

2、主要人员情况 

中国农业银行托管业务部现有员工近283名，其中具有高级职称的专家60名，

服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上

金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 

3、基金托管业务经营情况 

截止到2023年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放

式证券投资基金共831只。 



（二）、基金托管人的内部风险控制制度说明 

1、内部控制目标 

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，

守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完

整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 

2、内部控制组织结构 

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管

业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理

处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核

职权。 

3、内部控制制度及措施 

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、

业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资

格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务

印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操

作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防

止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 

（三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规

定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人

的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的

其他行为。 

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的

处理： 

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方

式对基金管理人进行提示； 

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，

书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 

五、相关服务机构 

（一）基金份额发售机构 

安信证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、东

北证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海

证券、东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、

广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君

安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券

股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华金证券股份有

限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、

申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、万

联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券

股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、招商证券股份有

限公司、浙商证券、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中

国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、

中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限

公司 

（二）登记机构 

名称：中国证券登记结算有限责任公司  

住所：北京西城区太平桥大街17号 

法定代表人：于文强 

联系人：丁志勇 

电话：0755-25941405  

传真：0755-25987133 

（三）出具法律意见书的律师事务所 

名称：通力律师事务所  

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

负责人：韩炯 

电话：（021）31358666 

传真：（021）31358600 

联系人：陈颖华 

经办律师：安冬、陈颖华 

四、会计师事务所和经办注册会计师 

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单

元01室  

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 

执行事务合伙人：李丹 

电话：（021）23238888  

传真：（021）23238800  

联系人：楼茜蓉 

经办注册会计师：单峰、楼茜蓉  

六、基金的募集 

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金

合同》及其他有关规定，经中国证监会2021年3月31日证监许可【2021】1108

号文注册募集。本基金自2021年5月17日向全社会公开募集。截至2021年6月

11日募集工作顺利结束。 

本基金为交易型开放式，基金存续期间为不定期。 

本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、

机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中

国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 

经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为287,583,000.00

元人民币，认购资金在募集期间产生的银行利息共计0元人民币。募集资金已于

2021年6月18日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的基金

托管专户。 

本次募集有效认购总户数为3,866户。按照每份基金份额初始发售面值1.00

元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计287,583,000.00份基金份额，

利息结转的基金份额为0份基金份额。两项合计共287,583,000.00份基金份额，

已全部计入基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。其中，本基金管理人

基金从业人员认购持有的基金份额总额为0份（含募集期利息结转的份额），占本

基金总份额的比例为0%。按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露

费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。 

七、基金合同的生效 

根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书

的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完

毕基金备案手续，并于2021年6月18日获得中国证监会的书面确认，基金合同自

该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 

八、基金份额折算与变更登记 

在确保除计算过程中涉及的尾数保留外，基金份额折算对基金份额持有人的权

益无实质性影响的情况下，为提高交易便利或根据需要，基金管理人可向登记机构

申请办理基金份额折算与变更登记，且无需召开基金份额持有人大会。基金份额折

算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但

调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金

份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金

管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前以书面形式通知基金托管人。基金成

立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本基金可实

施基金份额拆分或合并，且无需召开基金份额持有人大会。 

九、基金份额的上市交易 

一、基金份额上市 

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 

1、基金场内募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于2亿元人民

币； 

2、基金场内份额持有人不少于1,000人； 

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基金

份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在本基金基金份额上市日前按

照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。 



二、基金份额的上市交易 

本基金在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易规则》、

《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数

基金业务实施细则》等有关规定。 



三、终止上市交易 

本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本

基金基金份额的上市交易： 

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 

2、基金合同终止； 

3、基金份额持有人大会决定终止上市； 

4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信

息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。 

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易

所终止上市的，本基金管理人经与基金托管人协商一致，将在履行适当程序后本

基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式基金，

而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指

数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，经与基金托管人协

商一致并履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数，报中国证监会备

案并及时公告。 



四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或

其委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数

据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由

上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 

基金管理人经与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可以调整基金份额

参考净值计算公式，并予以公告。 



五、在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管

理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无

需召开基金份额持有人大会审议。 



六、法律法规、监管部门、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公

司对上市交易另有规定的，从其规定。 



七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 

十、基金份额的申购与赎回 

未来在条件允许的情况下，且在履行适当程序后，基金管理人可以开通本基金

的场外申购、赎回等业务，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、

申购赎回原则、申购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。 

一、申购和赎回场所 

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购

赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。经基金管理人推荐、上

海证券交易所认可，特定机构投资者也可以直接办理基金申购赎回业务。基金管理

人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或

增减基金申购赎回代理券商。 



二、申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间以及基金管理人接受办理申购、赎回业务

的其他时间，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放，但基金管理人根据

法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时

间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开

放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规

定在规定媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理

时间在申购开始公告中规定。 

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理

时间在赎回开始公告中规定。 

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 

本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，基金

可暂停办理申购、赎回。 



三、申购与赎回的原则 

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。  

2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对

价。 

3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。 

4、本基金申购赎回应遵守业务规则的规定。 

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 

基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益、

不违背上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提下调整上

述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介公告。 



四、申购与赎回的程序 

1、申购和赎回申请的提出 

投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎

回的申请。 

投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金，否

则申购不成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。投资者提交赎回申请时，必

须持有足够的基金份额余额和现金，否则赎回不成立；登记机构确认赎回时，赎回

生效。 

2、申购和赎回申请的确认 

投资人的申购、赎回申请在受理后由登记机构进行确认。如投资人未能提供符

合要求的申购对价，则申购申请失败；如投资人持有的符合要求的基金份额不足或

未能根据申购赎回清单要求准备足额的预估现金部分，则赎回申请失败。 

基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、

赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎

回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在T日内对该交易的有效性进

行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到登记机构的

确认而造成的损失，由投资人自行承担。 

投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。 

3、申购和赎回的清算交收与登记 

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于申购、

赎回所涉及的基金份额、上海证券交易所上市的成份股及其现金替代、深圳证券交

易所上市的成份股的现金替代，以及申购业务涉及的港股通的成份股的现金替代采

用净额结算；对于赎回涉及港股通的成份股的现金替代，申购赎回业务涉及的现金

差额、现金替代退补款采用代收代付。 

投资人T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成

份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交

收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回

代理券商、基金管理人和基金托管人。 

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成

份股交收与基金份额的注销以及上海证券交易所上市的成份股的现金替代、深圳证

券交易所上市的成份股的现金替代的清算；在T+1日办理上海证券交易所上市的成

份股的现金替代、深圳证券交易所上市的成份股的现金替代交收以及现金差额的清

算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理

人和基金托管人。正常情况下，港股通的成份股替代金额的清算交收于T+7日（指

开放日）内办理，但如果出现外汇局相关规定有变更或基金投资市场交易清算规则

发生较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因暂停交易、流动性不

足等原因导致无法足额卖出，或港股通每日额度、国家外汇管理相关规定的限制等

情况，则该款项的清算交收可延迟办理。 

对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资人申购失败的情形，按照申

购赎回代理券商的相关规则处理。 

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据上

海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的相关业务规则和参与各方相

关协议的有关规定进行处理。 

如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适

用于本基金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新。 

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的

现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足

额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的

其他基金份额持有人或基金资产的损失。 

4、基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对资金清算交收和份

额登记的办理时间、方式以及处理规则进行调整，并在调整生效前依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介公告。 



五、申购与赎回的数量限制 

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍，最小申购、

赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购赎回单位为1,000,000份。 

2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购和赎回份额的数量限制，以

对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参

见更新的招募说明书或相关公告。 

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具

体见基金管理人相关公告。 

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份

额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介上公告。 

六、申购、赎回的对价和费用及用途 

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金

差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回

人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 

2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额

数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海

证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监

会备案。 

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的

标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 

4、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告，计算公式为

计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，经履行

适当程序，可以适当延迟计算或公告。 



七、申购、赎回清单的内容与格式 

1、申购、赎回清单的内容 

T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各

成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值

及其他相关内容。 

2、组合证券相关内容 

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公

告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 

3、现金替代相关内容 

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用

于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 

现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代

（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为

“退补”）。 

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金

份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额时，

允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证

券不允许使用现金作为替代。 

必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证

券必须使用现金作为替代。 

退补现金替代适用于深圳证券交易所及港股通的成份股，是指在申购、赎回基

金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资

者进行退款或补款。 

（1）关于可以现金替代 

1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金

管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。 

2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上

海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格

为准。 

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部

分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格

可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价

比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际

成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部

分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 

3）替代金额的处理程序如下： 

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代

金额。 

在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（简称为T＋2日）内，

基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 

T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人

应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替

代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值

的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 

特殊情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券

的正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本

加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应

退还投资人或投资人应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常

交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等发生的其他权益变动，

则进行相应调整。 

T＋2日后的第1个市场交易日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易

日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券

商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。 

4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定

投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。

现金替代比例的计算公式为： 

现金替代比例（%）＝ 

n

∑金i金金金金券数量×金金金金金金金

i=1

金购基金金额×参考基金份额净值(IOPV)

×100% 

公式中，“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下，替代金额的

计算公式中的该证券参考价格确定原则相同。参考基金份额净值目前为ETF前一交

易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所基金份额参考净值计算方式发生变

化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 

（2）关于必须现金替代 

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份

证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或出于保护基

金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公

告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购

赎回清单中该证券的数量乘以其T日开盘参考价。 

（3）退补现金替代 

适用情形：退补现金替代的证券适用于标的指数中深圳证券交易所、港股通标

的股票。 

1）深圳证券交易所退补现金替代 

①替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金替

代溢价比例）； 

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-现金替

代溢价比例）。 

②替代金额的处理程序 

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代

的证券，基金管理人将买入该部分证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证

券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单

中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基

金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取

的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的

差额。 

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代

的证券，基金管理人将卖出该部分证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证

券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单

中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基

金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付

的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付

的差额。 

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份

证券的调整后开盘参考价确定。 

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的

原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实

时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述

交易。 

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。

先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的

上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易

所申报被替代证券的交易指令。 

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投

资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依

次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者

或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金

应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代

证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回

投资者或赎回投资者应补交的款项。 

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T

日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应

退还投资者或投资者应补交的款项。 

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际

购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购

投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部

分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计

算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资

者应补交的款项。 

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际

卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投

资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被

替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未

卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补

交的款项。 

特殊情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正

常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括

买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价

值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与

所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一

次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者

或赎回投资者应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益

变动，则进行相应调整。 

T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给

相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日

内完成。 

2）港股通股票的退补现金替代 

①申购现金替代保证金：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

港股通的成份证券申购现金替代保证金＝替代证券数量×该证券调整后T日开

盘参考价×T-1日估值汇率×（1+现金替代溢价比例）； 

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代

的证券，基金管理人将买入该部分证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证

券调整后T日开盘参考价（使用估值汇率调整）可能有所差异。为便于操作，基金

管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果

预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取

的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人

将向投资者收取欠缺的差额。 

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份

证券的调整后开盘参考价确定。 

②替代金额的处理程序 

基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”

的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、

实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。 

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。

先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 

实时申报的原则为：基金管理人在港股通交易期间，根据收到的上交所申购赎

回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向港交所申报被替代证券的交易指令。 

T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投

资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依

次实际购入成本（包括买入价格与交易费用，折算为人民币）的差额，确定基金应

退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回

投资者确定基金应支付赎回投资者的赎回现金替代，即按照赎回时间顺序，依次按

照实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用，折算为人民币），确定基金应支付赎回

投资者的赎回现金替代。 

对于确认成功的T 日申购申请，T 日日终，若已购入全部被替代的证券，则

以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用，折算为人民

币）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入

全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括

买入价格与交易费用，折算为人民币）加上按照T 日收盘价计算的未购入的部分

被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

T 日后的第2 个工作日内，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给

相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日

内完成。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 

对于确认成功的T 日赎回申请，T 日日终，基金管理人根据所卖出的被替代

证券的实际卖出金额（卖出价格扣除交易费用，折算为人民币）和按照T 日收盘

价（折算为人民币）计算的未卖出的部分被替代证券价值，确定基金应支付赎回投

资者的赎回现金替代。T 日后的第2 个港股通交收日后的第2 个工作日内，基金

管理人将应支付的赎回现金替代与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情

况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 

对于 T 日因港股通临时停市、半日交易时长、停牌或流动性不足等原因未购

入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金管理人可以依次顺延至下一港股通交

易日继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投

资者应补交的款项。 

特例情况：若自 T 日起，港股通正常交易日已达到20 日而该证券仍未恢复

交易的，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与

交易费用，折算为人民币）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证

券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以卖出的

部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用，折算为人民币）加上按照

最近一次收盘价（折算为人民币）计算的未卖出的部分被替代证券价值，确定基金

应支付赎回投资者的赎回现金替代。 

若现金替代日（T 日）后至申购退补款或者赎回现金替代确定日期间发生除息、

送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 

如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊

情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券

复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好

的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交

易成本办理。 

3）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按

规定公告。 

4）未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或上海证券交易所、登记结算

机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算

相关安排发生改变等，基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整，并按

规定公告。 

4、预估现金部分相关内容 

预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻

结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为： 

T日预估现金部分＝T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清

单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数

量与该证券调整后T日开盘参考价、T-1日估值汇率（如需）相乘之和＋申购赎回

清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单

中禁止用现金替代成份证券的数量与T日开盘参考价乘积之和） 

其中，T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的

调整后开盘参考价确定。 

另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1日最小申购赎回单

位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。如果T-1日至T日期间有香港

联合交易所交易日非本基金申赎开放日，则基金管理人可对公式中“T-1日最小申

购赎回单位的基金资产净值”进行调整。 

预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 

5、现金差额相关内容 

T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必

须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日

收盘价、T日估值汇率（如需）相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券

的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T

日收盘价相乘之和） 

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资

金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金

差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负

数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金

差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负

数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 



6、申购、赎回清单的格式 

申购赎回清单的格式举例如下： 

基本信息： 

最新公告日期 2020-XX-XX 

基金名称  华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金  

基金管理公司名称  华安基金管理有限公司  

一级市场基金代码  XXXXXX  



T-1日信息内容  

现金差额（单位：元）   

最小申购、赎回单位净值（单位：元）   

基金份额净值（单位：元）   



T日信息内容  

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)   

现金替代比例上限  X  

申购上限  XXXXXX  

赎回上限  XXXXXX  

是否需要公布IOPV  是  

最小申购、赎回单位（单位：份）  1,000,000  

申购、赎回的允许情况  允许申购、允许赎回  



成份股信息内容： 

证券代码  证券简称  证券数量（股）  现金替代标志  现金替代 溢价比率  替代折价比例  替代金额 （单位：人民币元）  

       



注：申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，具体格

式以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。 

八、拒绝或暂停申购的情形 

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请； 

3、基金销售机构或登记机构的技术故障等发生异常情况导致基金销售系统、

基金登记系统或基金会计系统无法正常运行； 

4、因特殊情况（上海证券交易所或/和深圳证券交易所或/和香港市场依法决

定临时停市或交易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无

法进行证券交易； 

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 

7、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单； 

8、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当，或基金份额参考净值

（IOPV）计算错误； 

9、在发生标的指数成份股上市公司重大行为（如兼并重组）、成份股市场价

格异常波动等异常情形时； 

10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资

者单日或单笔申购份额上限的； 

11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 

12、港股通交易每日额度不足； 

13、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述除第5、10项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者

的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如

果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在

暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 



九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对

价： 

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价； 

2、因特殊情况（上海证券交易所或/和深圳证券交易所依法决定临时停市或交

易时间非正常停市或/和港股通临时停市），基金管理人无法计算当日基金资产净

值或无法进行证券交易； 

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回对价； 

4、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当，或基金份额参考净值

（IOPV）计算错误； 

5、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单； 

6、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎

回； 

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果一

笔新的份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规

定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝； 

8、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请； 

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请； 

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述除第7项以外情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支

付赎回对价时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金

管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申

请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除

时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 

十、其他申购赎回方式 

1、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的

特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公

告。本基金在开放日常申购之前，有权向本基金联接基金开通特殊申购。 

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 

3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个或单个投资者集

合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书

面委托代理协议并公告。 

5、未来在条件允许的情况下，且在履行适当程序后，基金管理人可以开通场

外申购、赎回等业务，相关业务的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事项

届时将另行约定并公告。 

十一、基金的非交易过户 

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或

按法律法规或有权机关规定的方式处理。 

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；

司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强

制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要

求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，

并按基金登记机构规定的标准收费。 

十二、基金的登记和转托管 

1、基金份额的登记  

本基金场内份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。 

2、基金份额的转托管 

转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在证券登记系统内不同会员单位

之间进行转托管的行为。 

登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与解

冻等业务，并收取一定的手续费用。 

基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的

前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 

十三、基金份额的冻结和解冻 

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金/A股账户或基金份

额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配

与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 

十四、基金份额的转让 

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过

中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基

金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份

额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 

十四、基金清算交收与登记模式的调整或新增 

若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证

券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模式并引入

新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、

赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时

将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新。 

十一、基金的投资 

一、投资目标 

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪

偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 



二、投资范围 

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存

托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他

经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票、存托凭证）、股指期货、

债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方

政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券

等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行

存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于

基金资产净值的90%，且不得低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金融工

具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范

围会做相应调整。 



三、投资策略 

本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实

现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流

通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流

动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 

1、完全复制策略 

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 

2、替代性策略 

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导

致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、

成份股个股衍生品等进行替代。 

3、股指期货投资策略 

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流

动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效

率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 

4、债券投资策略 

（1）本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金

资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金将以市场利

率趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析，在保

证流动性和风险可控的前提下，灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价

值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。 

（2）可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有

抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理

论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转换债券/可交换

债券投资价值，选取具有较高价值的可转换债券/可交换债券进行投资。本基金将

着重对可转换债券/可交换债券对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好

盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券/可交换债券进行重点选择。 

5、资产支持证券投资策略 

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握

市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究

和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳

定收益。 

6、融资及转融通证券出借业务投资策略 

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法

规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证

券出借业务。 

参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓

位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 

为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金

可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者

类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理

确定出借证券的范围、期限和比例。 

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如

因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 

7、港股通标的股票投资策略 

本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，

不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 

本基金所投资港股通标的股票除适用上述指数投资策略外，本基金投资港股通

投资标的股票还需关注： 

（1）香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，

比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、

估值与盈利回报等方面； 

（2）港股通每日额度应用情况； 

（3）人民币与港币间的汇兑比率变化。 

8、存托凭证投资策略 

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合

理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。 

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后相应

调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 



四、投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值

的90%，且不低于非现金基金资产的80%； 

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%； 

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 

（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%； 

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期； 

（9）本基金投资股指期货将遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入

股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买

入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有

价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入

返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价

值不得超过基金持有的股票总市值的20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的

股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日

终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的

现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金所持有的

股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于

股票投资比例的有关约定； 

（10）基金总资产不超过基金净资产的140%； 

（11）本基金参与融资将遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日终，

本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的

95%； 

（12）本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不得超

过基金资产净值的30%，出借期限在10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性

风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券

不得超过基金持有该证券总量的30%；最近6 个月内日均基金资产净值不得低于2 

亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30 天，平均剩余期限按照市值加权平均

计算； 

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资； 

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致； 

（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； 

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项外，因证券或期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当

在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、

上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第

（12）项的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规或监管部门另有规定时，从

其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法

律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公

平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 

法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资不

再受相关限制。 



五、业绩比较基准 

本基金业绩比较基准：中证沪港深科技100指数收益率。 

本基金为交易型开放式指数基金，将紧密跟踪标的指数中证沪港深科技100指

数，努力追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。因此，选择本基金业绩比较基准为：

中证沪港深科技100指数收益率。 

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管

理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更

换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同 等，并在 

6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就

上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优

先原则维持基金投资运作。 



六、风险收益特征 

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金

和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数

相似的风险收益特征。 

本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 



七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护

基金份额持有人的利益； 

2、不谋求对上市公司的控股； 

3、有利于基金财产的安全与增值； 

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。 

八、港股通标的股票投资的代理投票 

本基金通过港股通买入的股票记录在中国证券登记结算有限责任公司在香港中

央结算有限公司开立的证券账户。中国证券登记结算有限责任公司以自己的名义，

通过香港中央结算有限公司行使对该股票发行人的权利。中国证券登记结算有限责

任公司行使对该股票发行人的权利，将通过证券公司事先征求包括基金管理人在内

的内地投资者的意见，并按照其意见办理。法律法规另有规定的，从其规定。 



九、基金投资组合报告（未经审计） 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月

17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内

容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

本投资组合报告所载数据截至2023年12月31日。 

1、报告期末基金资产组合情况 

序号   项目   金额（元）   占基金总资产的比例（%）   

1   权益投资   56,774,012.56  97.08 

  其中：股票   56,774,012.56  97.08 

2  基金投资   -  - 

3   固定收益投资   -  - 

  其中：债券   -  - 

        资产支持证券   -  - 

4  贵金属投资   -  - 

5  金融衍生品投资   -  - 

6  买入返售金融资产   -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金融 资产   -  - 

7  银行存款和结算备付金合计   1,696,182.01  2.90 

8  其他资产   10,597.53  0.02 

9  合计   58,480,792.10  100.00 



注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为28,167,100.16元，占基

金资产净值比例为48.35%。 

2、报告期末按行业分类的股票投资组合 

（1）指数投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例(%)   

A   农、林、牧、渔业   -  - 

B   采矿业   -  - 

C   制造业   23,550,955.00  40.43 



D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  - 

E   建筑业   -  - 

F   批发和零售业   -  - 

G   交通运输、仓储和邮政业   -  - 

H   住宿和餐饮业   -  - 

I   信息传输、软件和信息技术服务业   4,976,724.40  8.54 

J   金融业   -  - 

K   房地产业   -  - 

L   租赁和商务服务业   -  - 

M   科学研究和技术服务业   79,233.00  0.14 

N   水利、环境和公共设施管理业   -  - 

O   居民服务、修理和其他服务业   -  - 

P   教育   -  - 

Q   卫生和社会工作   -  - 

R   文化、体育和娱乐业   -  - 

S   综合   -  - 

 合计   28,606,912.40  49.11 



（2）积极投资按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有积极投资股票。 

（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

行业类别   公允价值（人民币）   占基金资产净值比例（%）   

能源  -  - 

原材料  -  - 

工业  1,552,234.34  2.66 



非日常生活消费品  12,698,888.05  21.80 

日常消费品  -  - 

医疗保健  3,518,479.81  6.04 

金融  -  - 

信息技术  1,820,193.62  3.12 

通信服务  8,577,304.34  14.72 

公用事业  -  - 

房地产  -  - 

合计   28,167,100.16  48.35 



3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细 

序号   股票代码   股票名称   数量（股）   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1  03690  美团-W  72,600  5,388,329.75  9.25  

2  00700  腾讯控股  19,800  5,268,110.60  9.04  

3  01211  比亚迪股份  20,000  3,885,871.36  6.67  

4  600276  恒瑞医药  80,300  3,631,969.00  6.23  

5  02015  理想汽车-W  22,900  3,052,683.63  5.24  

6  01024  快手-W  54,900  2,634,340.76  4.52  

7  002415  海康威视  67,200  2,333,184.00  4.01  

8  600941  中国移动  16,200  1,611,576.00  2.77  

9  600050  中国联通  343,400  1,504,092.00  2.58  

10  600031  三一重工  106,900  1,472,013.00  2.53  





（2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细 

无。 

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券投资。 

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细 

本基金本报告期末未持有贵金属投资。 

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证投资。 

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

10.1 本期国债期货投资政策 

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

11、投资组合报告附注 

（1）本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案

调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 

（2）本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票

库之外的股票。 

（3）其他各项资产构成 

序号   名称   金额（元）   

1   存出保证金   4,628.17  

2   应收证券清算款   -  



3   应收股利   5,969.36  

4   应收利息   -  

5   应收申购款   -  

6   其他应收款   -  

7  其他   -  

8  合计   10,597.53  



（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

（5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

无。 

（6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。 

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。 

（一）基金净值表现 

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 

（截止时间2023年6月30日） 

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

自基金合同生效 (2021年6月18日)至2021-12-31  -9.58%  1.16%  -7.65%  1.21%  -1.93%  -0.05%  

2022-01-01至2022-12-31  -20.60%  1.52%  -22.29%  1.57%  1.69%  -0.05%  

2023-01-01至2023-06-30  13.73%  1.16%  13.18%  1.18%  0.55%  -0.02%  



基金的过往业绩并不预示其未来表现。 





十三、基金的财产 

一、基金资产总值 

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申

购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 

二、基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 



三、基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 



四、基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基

金财产强制执行。 

十四、基金资产估值 

一、估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定

需要对外披露基金净值的非交易日。 



二、估值对象 

基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、资产支

持证券、其它投资等资产及负债。 



三、估值原则 

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。 

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或

负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重

大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近

交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。 

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，

应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不

切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进

行调整并确定公允价值。 

四、估值方法 

1、证券交易所上市的权益类证券的估值 

交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市

价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以

及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格

的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格。 

2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（3）流通受限的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时

公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新

发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关

规定确定公允价值。 

3、交易所市场交易的固定收益品种（指在上海证券交易所、深圳证券交易所

及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策性

银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、

资产支持证券、同业存单等债券品种，下同）的估值： 

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除

外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机

构由基金管理人与基金托管人另行协商约定； 

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债

券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近

交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中

所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变

化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定

公允价格； 

交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的

估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； 

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 

对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未

能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；

对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定其公允价值。 

4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人

回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿

期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价

格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有

发生大的变动的情况下，按成本估值。 

5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 

6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无

结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估

值。 

7、港股通投资持有外币证券资产估值涉及到港币、美元、英镑、欧元、日元

等主要货币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：基金

估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价，或其他可以反映公允

价值的汇率进行估值。 

8、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关

规定进行估值。 

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，

共同查明原因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管

理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 

五、估值程序 

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以

设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基

金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公

布。 

六、估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，

视为基金份额净值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应

赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有

要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总

和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管

人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当

公告，并报中国证监会备案。 

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔

偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按

以下条款进行赔偿： 

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如

经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，

由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给

基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，

就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各

自承担相应的责任。 

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算

和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管

理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理

人负责赔付。 

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基

金管理人负责赔付。 

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，

以基金管理人计算结果为准。 

（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业

另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的

原则进行协商。 

七、暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值； 

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 

八、基金净值的确认 

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基

金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资

产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认

后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 

九、特殊情况的处理 

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。 



2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记结算公司及存款银行等第

三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托

管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造

成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、

基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。  

十五、基金的收益与分配 

一、基金利润的构成 

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 

二、基金可供分配利润 

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。 

三、基金收益分配原则 

1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 

1%以上，基金管理人可以进行收益分配； 

2、在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：使

收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》

生效不满3个月可不进行收益分配； 

3、本基金收益分配方式为现金分红； 

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益

分配后基金份额净值有可能低于面值； 

5、每一基金份额享有同等分配权； 

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行

适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更

实施日前在规定媒介公告。 

四、基金收益分配数额的确定  

1、在基金收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计

报酬率。 

基金累计报酬率＝（收益评价日基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值

－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）  

标的指数同期累计报酬率＝（收益评价日标的指数收盘值÷基金上市前一日标

的指数收盘值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初

始日重新计算）  

基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率－标的指

数同期累计报酬率 

当超额收益率超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。 

2、根据前述收益分配原则计算截至收益分配评价日本基金的基金份额可分配

收益，并确定收益分配比例。 

3、每基金份额的应分配收益为基金份额可分配收益乘以收益分配比例，保留

小数点后3位，小数点后第4位舍去。 

五、收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 

六、收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向

基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的

划付。 

七、基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 



十六、基金的费用与税收 

一、基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 

5、基金份额持有人大会费用； 

6、基金的证券、期货等交易费用； 

7、基金的银行汇划费用； 

8、基金的上市费及年费； 

9、基金的开户费用、账户维护费用； 

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。 

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法

律法规另有规定时从其规定。 



二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费  

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方

法如下： 

H＝E×0.5%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，在次月初五个工作日内、按照约定一致的方式向

指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算

方法如下： 

H＝E×0.1%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，在次月初五个工作日内、按照约定一致的方式向

指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 

上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费之外的其他费用，

根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人

从基金财产中支付。 



三、不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、标的指数许可使用费。本基金标的指数许可使用费由基金管理人支付。 

2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失； 

3、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

4、《基金合同》生效前的相关费用； 

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 



四、基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务

人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。  

十七、基金的会计与审计 

一、基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会

计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度

披露； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以书面方式确认。 



二、基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 

十八、基金的信息披露 

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规

关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 

二、信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。 

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。 

五、公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。 

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露

及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发

生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在

规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一

次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网

站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基

金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资

料概要。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在网站上。 

（二）基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 

（三）《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。 

（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 

根据投资需要或为提高交易便利，基金管理人可向登记机构申请办理基金份

额折算与变更登记。基金管理人确定基金份额折算日后应按照相关法律法规的要

求将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。 

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应

按照相关法律法规的要求将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。 

（五）基金份额上市交易公告书 

本基金基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金

份额上市交易的三个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并

将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。 

（六）基金净值信息 

《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者

赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额

累计净值。 

在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应

当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营

业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

（七）基金份额申购、赎回对价 

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 

（八）申购、赎回清单 

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通

过规定网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 

（九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。 

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的

其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内

持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流

动性风险分析等。 

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 

（十）临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件： 

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

2、《基金合同》终止、基金清算； 

3、转换基金运作方式、基金合并； 

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所； 

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更； 

8、基金募集期延长或提前结束募集； 

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动； 

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三

十； 

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 

14、基金收益分配事项； 

15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式

和费率发生变更； 

16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五； 

17、本基金开始办理申购、赎回； 

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

19、基金变更标的指数； 

20、基金份额上市交易、停牌复牌或终止上市； 

21、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 

22、本基金变更份额类别设置； 

23、基金推出新业务或服务； 

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 

（十一）清算报告 

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 

（十二）澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告上海证券交易所。 

（十三）基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

（十四）投资股指期货相关公告 

本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）

等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指

标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资

政策和投资目标等。 

（十五）投资资产支持证券相关公告 

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、

资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前

10名资产支持证券明细。 

（十六）参与融资和转融通证券出借交易相关公告 

基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）

等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情

况、损益情况、风险及其管理情况等。并就报告期内本基金参与转融通证券出借

业务发生的重大关联交易事项做详细说明。 

（十七）投资港股通标的股票的相关公告 

基金管理人应在季度报告、中期报告和年度报告等定期报告和招募说明书更

新等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。 

（十八）中国证监会规定的其他信息。 

六、信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和上海证券交易

所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 

七、信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所、上海证券交易所，供社会公众查阅、复制。 

八、暂停或延迟信息披露的情形 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时； 

2、不可抗力； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定时，经与基金托管人协商确认后

暂停估值的； 

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 

九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。 

十九、风险揭示 

一、投资组合的风险 

投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。 

1、市场风险 

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的

风险，本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券资产

市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险

因素： 

（1）政策风险 

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格

波动，影响基金收益而产生风险。 

（2）经济周期风险 

经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影

响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票与债券，其收益水平也会随之

发生变化，从而产生风险。 

（3）利率风险 

金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时

直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水平会受到

利率变化的影响，从而产生风险。 

（4）通货膨胀风险 

基金份额持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金

的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。 

（5）上市公司经营风险 

上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股票价

格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基金可

通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。 

（6）债券收益率曲线变动的风险 

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久

期指标并不能充分反映这一风险的存在。 

（7）再投资风险 

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升

所带来的价格风险互为消长。 

2、信用风险 

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导

致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风

险。 



二、本基金特有的风险 

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个

股票市场的平均回报率可能存在偏离。 

2、标的指数波动的风险 

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投

资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水

平发生变化，产生风险。 

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 

由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等

行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配

售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基

金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制

在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于

基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 

5、IOPV计算错误的风险 

证券交易所发布的由基金管理人或其委托的机构计算的基金份额参考净值

（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额

净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策

可能导致损失，需投资人自行承担后果。 

6、退市风险 

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会

决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 

7、投资者申购失败的风险 

本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置

现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临

时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 

8、投资者赎回失败的风险 

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由

此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照

新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 

9、基金份额赎回对价的变现风险 

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部

分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差

异，存在变现风险。 

10、退补现金替代方式的风险  

本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他

现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基

金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权

重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较

高水平。 

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，

现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系

统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对

“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 

11、股指期货等金融衍生品投资风险 

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评

价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、

信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，

价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由

于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 

本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交

易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资

人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间

内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。此外，交易所对

股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影响，从而对基

金收益产生不利影响。 

12、资产支持证券投资风险 

本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风险

和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险，可

能造成基金财产损失。 

13、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 

本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期

累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收

益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。 

14、标的指数变更的风险 

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金

将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，基

金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险

与成本。 

15、第三方机构服务的风险 

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂

停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 

（2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结

算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能

来自于证券、期货交易所及其他代理机构。 

（2）证券、期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，

导致基金或投资者利益受损。 

16、参与转融通证券出借业务的风险 

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：1）流动性风

险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风

险；2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益

补偿及借券费用的风险；3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时

处置证券的市场风险；4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别

证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风

险。     

17、参与融资的风险 

本基金在法律法规允许的前提下可进行融资业务，存在投资风险、合规风险和

其他风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。具体而言：1）投资风

险是指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资产

损失的风险。2）合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的

风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值

等。3）其他风险：如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、业务规则调整、信息技

术不能正常运行等风险。 

18、港股投资风险 

本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，基金资产对港股

标的投资比例会根据指数调整等发生调整。本基金可投资于港股通标的股票，从而

面临相应的风险。 

（1）港股通机制相关风险 

港股通在市场准入、投资额度、可投资对象、交易税费等方面都有一定的限制，

而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素及其变化可能对本基金进入或退出当

地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。例

如，港股通业务试点期间存在每日额度限制，在额度不足的情况下，本基金将面临

不能通过港股通进行买入交易或交易失败的风险。 

（2）汇率风险 

本基金以人民币销售与结算，港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金港

股投资部分的资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险；也就是说，本基金在境

外取得的港币计价的投资收益可能会因为人民币升值被部分侵蚀，带来汇率风险。 

（3）境外市场风险 

1）税务风险 

香港地区在税务方面的法律法规与境内存在一定差异，基金投资香港市场可能

会就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为可能会使基金

收益受到一定影响。此外，香港地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯

力的修订，可能导致本基金向香港地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并

未预计的额外税项。 

2）市场风险 

基金投资于港股的部分将受到香港市场宏观经济运行情况、产业景气循环周期、

货币政策、财政政策、产业政策等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会

使基金资产面临潜在风险。此外，香港证券市场对于负面的特定事件、特有的政治

因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较A股证券市场可能有诸多不同，

从而带来市场风险的增加。 

3）交易风险 

香港市场在交易规则、交易时间、清算交收安排等交易制度方面有别于A股市

场, 可能会给本基金投资带来特殊交易风险，包括但不限于无法及时捕捉相关投资

机会或规避投资风险、净值波动幅度增大以及更高的操作风险等。 

4）港股市场股价波动较大的风险 

香港联交所实行T+0回转交易制度，即投资者当天买入的股票可以当天卖出，

同时对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动。 

5）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险 

由于内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易

日，所以存在即使香港联交所开市，本基金也无法进行港股通交易，港股不能及时

卖出的情形。这可能导致本基金存在因交易日不连贯所带来的价格波动影响港股投

资并给基金利益造成损失的风险。 

19、存托凭证的投资风险 

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面

临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的

风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础

证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭

证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自

动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；

存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证

券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易

机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。三、流动性风险 

20、跟踪误差未达约定目标的风险 

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制

在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范

围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 

21、指数编制机构停止服务风险 

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能

由于各种原因停止对指数的管理和维护，基金管理人可能通过适当的程序变更标的

指数及业绩比较基准，有可能对基金投资范围、投资策略等方面造成影响。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优

先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现

与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 

22、成份股停牌或违约的风险 

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临

如下风险： 

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响

本基金二级市场价格的折溢价水平。 

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部

分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额的申购

与赎回”之“七、申购、赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资

者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出

成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中

设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或

部分ETF份额的风险。 

23、科创板股票的投资风险 

本基金的投资范围包括科创板，如投资，将面临科创板股票相关的特有风险，

包括但不限于： 

（1）市场风险 

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保

及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来

盈利、现金流、估值均存在不确定性，整体业绩波动大、风险高，市场可比公司较

少，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大，估值

与发行定价难度较高。 

（2）股价大幅波动风险 

科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制（上市后的前5个交易日不设

涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%）、科创板股票上市首日即可作为融资融券标

的，可能导致较大的股票价格波动，从而导致本基金净值出现大幅波动的风险。 

（3）流动性风险 

科创板的投资者门槛较高，且流动性弱于A股其他板块，投资者在特定的阶段

对科创板的个股可能形成一致性预期，出现股票无法及时成交的情形。 

（4）退市风险 

科创板的退市标准比A股其他板块更为严格，违反相关规定的科创板上市公司

将直接退市，没有暂停上市和恢复上市两方面程序，其面临退市风险更大，会给基

金资产净值带来不利影响。 

（5）系统性风险 

科创板的上市公司均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险、业绩波动等

特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格波动将引起基金

净值波动。 

（6）集中度风险 

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市

场可能存在高集中度的情况，存在集中度风险。 

（7）政策及监管规则变化的风险 

科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，

可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，导致基

金投资运作产生相应调整变化。此外，国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的

变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个

股也会带来政策影响。 

三、流动性风险 

1、基金申购、赎回安排 

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎

回”章节。 

2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 

（1）本基金基金合同约定：“本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份

股”，标的指数为中证沪港深科技100指数。其中“投资于标的指数成份股及其备

选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%”，

从投资范围上看，基金资产及该类股票的流动性良好； 

（2）从投资限制上看，本基金基金合同约定：“本基金主动投资于流动性受

限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%”，本基金流动性受限资产的比

例设置符合《流动性风险管理规定》。 

综上所述，本基金拟投资市场及资产的流动性良好，流动性风险相对可控。 

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依

照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等

进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不

限于： 

（1）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价 

具体措施，详见招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”中“暂停赎

回或延缓支付赎回对价的情形”的相关内容。 

（2）暂停基金估值 

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采

用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基

金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申

请的措施。 

当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的申购、赎回

申请，投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能无法获得净值数据。 



四、管理风险 

1、管理风险 

本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影响

基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、

类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能表现在个券个

股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 

2、新产品创新带来的风险 

随着中国证券市场与国际市场的接轨，各种国外的投资工具也逐步引入，这些

新的投资工具在为基金资产保值增值的同时，也会产生一些新的投资风险，例如可

转换债券带来的转股风险，利率期货带来的期货投资风险等。同时，基金管理人可

能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。 



五、合规性风险 

指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的

风险。 



六、操作风险 

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作

规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故

障等风险。 



七、基金财产投资运营过程中的增值税 

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、

税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本

金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负，仍

由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产账户直接缴

付，或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。 



八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的

风险 

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、

证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期

风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规

对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的

风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买

本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 



九、其他风险 

1、现金管理风险 

由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需

求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本

风险。 

2、技术风险 

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，

可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、核算系统

无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。  

3、大额赎回风险 

本基金是一开放式基金，基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而不

断变化，若出现投资人的连续大量赎回将可能使基金资产净值受到不利影响。 

4、其他不可抗力风险 

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能

导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自

身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 



声明： 

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。 

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售机构销售。但

是，本基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销售

机构并不能保证其收益或本金安全。 

二十、基金的变更、终止与基金财产的清算 

一、《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金基金合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议需报中国证监会备案，

自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介公告。 



二、《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 



三、基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限相应顺延。 



四、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 



五、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。 



六、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 



七、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规

定的期限。 

二十一、基金合同的内容摘要 

基金合同的内容摘要详见附件一。 

二十二、托管协议的内容摘要 

基金托管协议的内容摘要详见附件二。 

二十三、对基金份额持有人的服务 

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理

券商提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服

务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改服

务项目。 

基金管理人提供的服务内容如下： 

1、客户服务热线 

客服热线自动语音系统提供7*24小时的自动语音服务和查询系统，投资者可

通过电话收听最新公告、基金份额净值等信息。客服热线人工服务在交易日提供人

工咨询服务，一对一为投资者解答基金投资疑问。 

华安客户服务热线：40088-50099。 

2、网上服务 

投资者可以通过登录网站，查询基金相关资料等信息。 

3、客户投诉处理 

投资者可以通过基金管理人提供的客服热线投诉处理专席、在线客服、书信、

电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发售

代销机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。 

4、网址及电子信箱 

网址：www.huaan.com.cn 

电子信箱：fuwu@huaan.com.cn ,service@huaan.com.cn 

5、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人客

户服务热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请确保投资前，

您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 

二十四、其他应披露事项 

1.近三年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到过中国证监

会及工商、财税等有关机关的处罚。 

2.本期公告事项 

序号  公告事项  信息披露媒介名称  披露日期  

1  华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-03-03  

2  华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-03-03  

3  华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-03-08  

4  华安中证沪港深科技100ETF2022年年度报告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-03-30  

5  华安中证沪港深科技100ETF因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-04-04  

6  华安中证沪港深科技100ETF2023年第1季度报告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-04-21  

7  关于华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-05-23  

8  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责任公司 《中国证券报》、中国证监会基金电 2023-06-01  



 为一级交易商的公告  子披露网站及基金管理人网站   

9  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为一级交易商的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-07-12  

10  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为一级交易商的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-07-12  

11  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券有限责任公司为一级交易商的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-07-12  

12  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司为一级交易商的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-07-12  

13  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西部证券股份有限公司为一级交易商的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-07-13  

14  关于华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-07-17  

15  华安中证沪港深科技100ETF2023年第2季度报告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-07-20  

16  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为一级交易商的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金 2023-08-09  



  管理人网站   

17  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为一级交易商的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-08-16  

18  华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下公募基金相关事宜的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-08-22  

19  华安中证沪港深科技100ETF2023年中期报告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-08-30  

20  关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-08-31  

21  关于华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-09-01  

22  关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-09-01  

23  关于华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-09-08  

24  关于华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-10-09  



25  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东海证券股份有限公司为一级交易商的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-10-12  

26  关于华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-10-18  

27  华安中证沪港深科技100ETF2023年第3季度报告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-10-24  

28  华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资公募基金相关事宜的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-11-10  

29  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加浙商证券股份有限公司为一级交易商的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-11-22  

30  关于华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-12-20  

31  关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-12-26  

32  关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告  《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2023-12-26  

33  华安基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公 《中国证券报》、中国证监会基金电 2024-01-12  



 司旗下基金销售业务的公告  子披露网站及基金管理人网站   

34  华安中证沪港深科技100ETF2023年第4季度报告  中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站  2024-01-19  





二十五、招募说明书的存放及查阅方式 

招募说明书（包括更新的招募说明书）存放在基金管理人、基金托管人、基

金销售机构的住所，投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得

上述文件的复印件。  

二十六、备查文件 

一、备查文件 

1、中国证监会对本基金的募集作出准予注册的文件 

2、基金合同 

3、托管协议 

4、法律意见书 

5、基金管理人业务资格批件和营业执照 

6、基金托管人业务资格批件和营业执照 

7、指数授权协议 

8、注册登记协议 

9、中国证监会要求的其他文件 



二、存放地点：除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住

所。 



三、查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 







                                                                       华安基金管理有限公司                                                                                              

二〇二四年三月一日  



附件一：基金合同内容摘要 

第一节  基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 



一、基金份额持有人 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于： 

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》

所规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二、基金管理人 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；  

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；  

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；  

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务；  

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为； 

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构； 

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转托管等方面的业务规则； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基

金份额申购、赎回的价格； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保

密，不向他人泄露； 

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上； 

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人； 

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为； 

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在

基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 



三、基金托管人 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券交易资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的期限； 

（12）保存基金份额持有人名册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回对价； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人； 

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 







第二节  基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 



基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。 

本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委

派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，

联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基

金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基

金份额持有人所持有的联接基金基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按

照四舍五入的方法，保留到整数位。 

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额

持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定

基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的

基金份额持有人大会并参与表决。 

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基

金基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基

金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金

份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提

议召开或召集本基金基金份额持有人大会。 

本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 

一、召开事由 

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法

律法规、中国证监会另有规定的除外： 

（1）终止《基金合同》； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止

上市的除外； 

（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会； 

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。 

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内、且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会： 

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低

赎回费率或变更收费方式； 

（3）增加、减少或调整基金份额类别及定义； 

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 

（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、

转托管、基金交易、非交易过户等业务规则； 

（7）本基金推出新业务或新服务； 

（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 

（9）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率； 

（10）标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、

指数更名等）； 

（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。 

二、会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金

管理人召集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书

面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内

召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托

管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管

理人应当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持

有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金

管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。 



三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系

方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到

指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书

面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管

理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的

计票效力。 

四、基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有

人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会

同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份

额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金

份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权

益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。

通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续

公布相关提示性公告； 

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管

人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议

通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通

知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的

基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金

份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基

金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上

（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意

见； 

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合

法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人

也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方

式进行表决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、电

话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 

五、议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基

金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额

持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截

止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机

关监督下形成决议。 

六、表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特

别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。 

七、计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份

额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份

额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人

或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣

布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基

金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新

清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结

果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 

八、生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公

证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。 

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容

被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对

本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 



第三节  基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 



一、《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议需报中国证监会备案，

自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介公告。 

二、《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

三、基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

四、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

五、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。 

六、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 

七、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的期限。 





第四节  争议解决方式 



各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该机

构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当

事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。 

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）管辖并从其解释。 



第五节  基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 



《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。  

附件二：托管协议内容摘要 

第一节  托管协议当事人 



（一）基金管理人 

名称：华安基金管理有限公司 

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32

层 

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32

层 

邮政编码：200120 

法定代表人：朱学华 

成立日期：1998年6月4日 

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字〔1998〕20号 

组织形式：有限责任公司 

注册资本：1.5 亿元 

存续期间：持续经营 

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。 

（二）基金托管人 

名称：中国农业银行股份有限公司 

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 

邮政编码：100031 

法定代表人：谷澍 

成立时间：2009年1月15日 

基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 

注册资本：34,998,303.4万元人民币 

存续期间：持续经营 

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从

事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保

管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金

融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇

汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；

外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、

咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业

务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格

境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机

银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等

监管部门批准的其他业务。 



第二节  基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 



（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资

范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，

基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基

金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标

准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含

存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及

其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票、存托凭证）、股指

期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级

债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、

短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存

款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规

或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将

其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低

于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金融工

具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资

范围会做相应调整。 

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、

融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 

1、本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的

90%，且不低于非现金基金资产的80%； 

2、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金

资产净值的10%； 

3、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 

4、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资

产支持证券规模的10%； 

5、本基金管理人管理，且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

6、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

7、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，

本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

8、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资

产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回

购到期后不得展期； 

9、本基金投资股指期货将遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入股

指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入

期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价

证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入

返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约

价值不得超过基金持有的股票总市值的20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）

的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日

日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一

倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金所

持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金

合同关于股票投资比例的有关约定； 

10、基金总资产不超过基金净资产的140%； 

11、本基金参与融资将遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日终，

本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的

95%； 

12、本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不得超

过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性

风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证

券不得超过基金持有该证券总量的30%；最近6 个月内日均基金资产净值不得低

于2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30 天，平均剩余期限按照市值加

权平均计算； 

13、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的

投资； 

14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致； 

15、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； 

16、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述第6、12、13、14项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人

之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10

个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上

市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第

12项的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其

规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第

十五条第（十一）项基金投资禁止行为进行监督。 

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应

事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司

名单及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、

完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并

负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管

人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，

基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责

任，基金托管人有权向中国证监会报告。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者

从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额

持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，符合中国

证监会的规定，并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，

并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。 

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管

人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交

易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银

行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场

交易对手名单及结算方式进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银

行间债券市场交易对手名单及结算方式，应向基金托管人说明理由，在与交易对

手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人

书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对

手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对

手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行

间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成

的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易

方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造

成的任何损失和责任。 

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人投资银行存款进行监督。 

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，

建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配

合基金托管人完成相关业务办理。 

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产

净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金

收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监

督和核查。 

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣

传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国

证监会。 

（七）本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，

配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务

流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行

监督和复核。 

（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资

流通受限证券进行监督。 

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受

限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 

2、流通受限证券与上文所述的流动性受限资产范围并不完全一致，包括由

《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售

部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其

他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限

证券。                                                     

3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、

风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动

性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，

避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章

制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规

章制度的决议提交给基金托管人。 

4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管

人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）： 

拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承

销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、

划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完

整。 

5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场

出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基

金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做

出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有

关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，

并有权报告中国证监会。 

6、基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确

保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管

问题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，

由基金管理人承担。 

7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送

了虚假的数据，导致基金托管人不能履行基金托管人职责的，基金管理人应依法

承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投

资流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述

损失。 

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中

违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后

应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人

的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改

正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管

理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金

托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的

投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当

立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 

（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应

在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管

人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配

合提供相关数据资料和制度等。 

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人

无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基

金托管人应报告中国证监会。 





第三节  基金管理人对基金托管人的业务核查 



（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指

令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知

基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书

面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内

及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促

基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：

提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答

复基金管理人并改正。 

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人应报告中国证监会。 



第四节 基金财产的保管 

（一）基金财产保管的原则 

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合

法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整

与独立。 

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基

金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管

人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金

托管人对此不承担任何责任。 

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。 

（二）基金募集期间及募集资金的验资 

1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在中国证券登记结算有限责任公司

开设的基金认购专户。 

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额

（含网下股票认购募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、

《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金

托管人开立的基金托管资金账户，登记机构应将网下股票认购所募集到的股票划

入以基金托管人和基金联名方式开立的证券账户下，同时在规定时间内，聘请符

合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出

具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规

定办理退款等事宜，由登记机构将已冻结的网下认购所募集的股票解冻，基金托

管人应提供充分协助。 

（三）基金资金账户的开立和管理 

1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 

2、 基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并

根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托

管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金

额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 

3、基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 

5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户

办理基金资产的支付。 

（四）基金证券账户的开立和管理 

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得

使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备

付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法

人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记

结算有限责任公司的规定执行。 

4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。 

5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，

涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，

则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 

（五）债券托管账户的开设和管理 

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责

任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债

登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账

户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表

基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 

（六）其他账户的开立和管理 

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，

在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人

负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托

管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在

基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金

托管人对基金托管人以外机构（基金托管人的代理人除外）实际有效控制的证券

不承担保管责任。 

（八）与基金财产有关的重大合同的保管 

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管

理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金

有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金

托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为不低于法律法规规定

的期限。 



 第五节 基金资产净值计算和会计核算 



1、基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产

净值。基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此

产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急

调整机制。国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 

2、复核程序 

基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基

金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法

规的规定对外公布。 



第六节 基金份额持有人名册的保管 



本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，

包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会

权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有

人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 

基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人

保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金

份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和

12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、

基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后

十个工作日内提交。 

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为不低

于法律法规规定的期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由

于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应

的责任。 



第七节 争议解决方式 



因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、

调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按

照该机构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，

对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。 

本协议适用中华人民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。 



第八节  托管协议的变更、终止 

（一）托管协议的变更程序 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 

（二）基金托管协议终止的情形 

1、基金合同终止； 

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 

4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组 

(1) 自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内，成立基金财产清算

小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和

国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

清算小组可以聘用必要的工作人员。 

(3)在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。 

(4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金

财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

2、基金财产清算程序 

(1)基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

(3)对基金财产进行估值和变现； 

(4)编制清算报告； 

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告

出具法律意见书； 

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告； 

(7)对基金剩余财产进行分配。 

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。 

3、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

4、基金剩余财产按下列顺序清偿： 

(1)支付清算费用； 

(2)交纳所欠税款； 

(3)清偿基金债务； 

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

基金剩余财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 

5、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，由

基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算

报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产

清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规

定报刊上。 

6、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的期限。 



第九节  托管协议的效力 



双方对托管协议的效力约定如下： 

（一）基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案，

应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字，协议当事人

双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会注册的文

本为正式文本。 

（二）托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同生效之日起生效。

托管协议的有效期自其生效之日起至该基金财产清算报告报中国证监会备案并公

告之日止。 

（三）托管协议自生效之日对托管协议当事人具有同等的法律约束力。 

（四）本协议一式六份，协议双方各持二份，上报有关监管部门两份，每份

具有同等法律效力。 




              

                

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