新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年三月二十八日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018年 2月 3日起至 12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 新华精选低波动股票型证券投资基金
基金简称 新华精选低波动股票
基金主代码 519167
交易代码 519167
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 2月 3日
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,564,556.86份
2.1.2 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
基金简称 新华鑫安保本一号混合
基金主代码 519167
交易代码 519167
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 6月 18日
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 585,855,385.12份
2.2 基金产品说明
2.2.1 新华精选低波动股票型证券投资基金
投资目标
在具有低波动率特质的股票组合中，精选价值低估且质地优良的上市公司
进行重点投资，力求在有效控制风险的前提下，实现基金净值增长率持续
稳定的超越业绩比较基准。
投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略及其他投资策略。
业绩比较基准 80%×沪深 300波动率加权指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金是股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.2.2 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
投资目标 综合运用投资组合保险策略，严格控制风险，在为投资人提供投资金额安全保证的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略 在投资策略方面，本基金将主要采用可变比例组合保本策略（VPPI，
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Variable Proportion Portfolio Insurance）。在保本周期内，基金管理人将严
格依据所选择的量化策略模型对固定收益资产和风险资产的配置比例进
行动态优化调整，以达到保本和锁定部分收益的目的。同时，本基金管理
人将依据与担保人或保本义务人签订的风险管理协议，对基金资产进行严
格的风险控制并适时调整投资组合。
业绩比较基准 （一年期银行定期存款税后收益率+1%）×1.5
风险收益特征
本基金为积极配置的保本混合型基金，属于证券投资基金当中的低风险品
种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型
基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 贺倩
联系电话 010-68779688 010-66060069
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008198866 95599
传真 010-68779528 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 新华精选低波动股票型证券投资基金
金额单位：人民币元
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3.1.1.1 期间数据和指
标
报告期
2018年 2月 3日至 2018年 12月 31日
本期已实现收益 -99,744,787.93
本期利润 -99,853,470.81
加权平均基金份额本
期利润
-0.3648
本期加权平均净值利
润率
-38.15%
本期基金份额净值增
长率 -31.30%
3.1.1.2 期末数据和指
标 2018年末
期末可供分配利润 -267,241.31
期末可供分配基金份
额利润 -0.0750
期末基金资产净值 2,603,110.60
期末基金份额净值 0.7303
3.1.2 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
金额单位：人民币元
3.1.2.1 期间数据和指
标
报告期
2018年 1月 1日至 2018年
2月 2日
2017年 2016年
本期已实现收益 13,849,862.88 68,621,149.03 19,492,188.83
本期利润 6,178,542.88 73,633,452.45 -18,607,819.06
加权平均基金份额本
期利润 0.0045 0.0491 -0.0155
本期加权平均净值利
润率
0.42% 4.74% 1.48%
本期基金份额净值增
长率
0.38% 4.85% 1.98%
3.1.2.2 期末数据和指
标 报告期末(2018年 2月 2日) 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 153,682,493.26 373,523,921.34 304,902,772.31
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期末可供分配基金份
额利润 0.2729 0.2491 0.2033
期末基金资产净值 622,701,557.07 1,587,727,666.33 1,514,094,213.88
期末基金份额净值 1.0630 1.0590 1.0100
3.2 基金净值表现
3.2.1 新华精选低波动股票型证券投资基金
3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.16% 1.40% -5.96% 1.14% -7.20% 0.26%
过去六个月 -19.81% 1.26% -7.29% 0.98% -12.52% 0.28%
自基金合同生
效起至今 -31.30% 1.01% -18.29% 0.91% -13.01% 0.10%
注：1、本基金业绩比较基准为 80%×沪深 300波动率加权指数收益率+20%×上证国债指数收益
率
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.1.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
新华精选低波动股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 2月 3日至 2018年 12月 31日)
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注：1、本基金转型日为 2018年 2月 3日，本基金基金名称变更为新华精选低波动股票型证券
投资基金。
2、本报告期末本基金各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
3.2.1.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华精选低波动股票型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：本基金自 2018年 2月 3 日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.2.2 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.57% 0.27% 0.95% 0.01% -0.38% 0.26%
过去六个月 1.63% 0.21% 1.91% 0.01% -0.28% 0.20%
过去一年 4.83% 0.17% 3.90% 0.01% 0.93% 0.16%
过去三年 15.27% 0.31% 12.77% 0.01% 2.50% 0.30%
自基金合同生
效起至今 32.69% 0.31% 17.06% 0.01% 15.63% 0.30%
注：1、本基金业绩比较基准为(一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年 6月 18日至 2018年 2月 2日)
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注：本报告期末本基金各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
3.2.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：本基金自 2014年 6月 18 日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
3.3.1 新华精选低波动股票型证券投资基金
本基金于 2018年 2月 3日基金合同生效，截止 2018年 12月 31日未进行利润分配。
3.3.2 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
本基金于 2014年 6月 18日基金合同生效，截止 2018年 2月 2日未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004年 12月 9日注册成立。
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注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至 2018年 12月 31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金，即新华
优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合
型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫益
灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华精选低波动股票型证
券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回
报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证
券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合
型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活
配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新
华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投
资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基、
新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配
置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享惠钰定期开放债券
型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华MSCI中国 A股国际
交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵楠
本基金基金经
理，新华丰利
债券型证券投
资基金基金经
理、新华鑫日
享中短债债券
2016-05-2
5 - 6
经济学博士，历任新华基金管理
股份有限公司宏观研究、策略研
究、信用评级、基金经理助理。
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型证券投资基
金基金经理、
新华阿鑫一号
保本混合型证
券投资基金基
金经理。
王滨
本基金基金经
理，固定收益
与平衡投资部
副总监、新华
壹诺宝货币市
场基金基金经
理、新华活期
添利货币市场
基金基金经
理、新华增盈
回报债券型证
券投资基金基
金经理、新华
鑫日享中短债
债券型证券投
资基金基金经
理。
2017-07-1
3 - 11
管理学硕士，历任中国工商银行
总行固定收益投资经理、中国民
生银行投资经理、民生加银基金
管理有限公司基金经理、新华基
金管理股份有限公司投资经理。
注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。
2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华精选低波动股票型证券投资基金的管理人按照
《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华精选低波动股票型证券投资基金基金合同》以及其它有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础
上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司
制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行
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等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严
格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交
易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。
基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同
向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过
对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明
投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年国内经济下行压力加大，尤其基建投资受地方政府债务管控影响下滑比较明显，社零消
费增速也降至近十年新低，但全年房地产投资增速平稳，制造业投资表现也比较亮眼，在贸易战影
响下，抢跑提振了短期的出口需求。在内部经济增速放缓、外部贸易战持续、融资增速回落、信用
风险事件频繁发生的影响下，国内货币政策转向合理充裕，金融严监管节奏放缓。股票市场方面，
受国内经济下行和外围市场不确定性等因素的影响，市场风险偏好持续降低，指数继续下挫，全年
各行业均录得负收益。
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本基金本年以金融板块为基础配置同时配置部分行业发展空间大、国家鼓励支持的科技板块。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 12月 31日，本基金份额净值为 0.7303 元，自本基金第三个保本期到期操作期间
截止日的次日（2018年 2月 3日）至本报告期末，本基金份额净值增长率为-31.30%，同期比较基准
的增长率为-18.29%。
截止本基金第三个保本期到期操作期间截止日（2018 年 2 月 2 日），原新华鑫安保本一号混合
型证券投资基金份额净值为 1.0630元。本报告期内（2018年 1月 1日至 2018年 2月 2日），原新华
鑫安保本一号混合型证券投资基金份额净值增长率为 0.38%，同期业绩比较基准收益率为 0.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年，全球经济增速面临同步放缓困境，带动国内出口增速下行，国内房地产投资也逐
渐回落，基建增速预计温和托底，CPI中枢略有抬升，PPI下行，国内通胀压力有限。货币政策的重
心仍将围绕宽信用和实体融资的修复展开，流动性将继续保持充裕合理；财政政策及逆周期产业政
策也将继续发力。总体来看，宏观经济短期内会继续惯性下行，但随着逆周期政策逐步出台，未来
几个季度内将对国内经济逐渐产生正向影响。
股票市场年末又经历了一波下杀，目前估值优势比较明显，部分板块更是创下历史新低。但部
分主板权重板块基本面仍处在景气周期顶部，低估值与基本面处在周期高位的错位导致结构相对复
杂。相对而言，中小创板块中的一些公司股价调整从时间和空间都较为充分，随着经营环境的改善
和政策逆周期的调整，预计会有相对较好的风险收益比。
具体投资方面将继续配置业绩稳定，绝对估值较低的低波动率防御性板块，同时配置部分行业
发展空间大、国家鼓励支持的新经济板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
4.7.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资
管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值制度并在必要时修改；
② 确保估值方法符合现行法规；
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③ 批准证券估值的步骤和方法；
④ 对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小
组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。
4.7.1.2 基金会计的职责分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和
相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计职责：
① 获得独立、完整的证券价格信息；
② 每日证券估值；
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
4.7.1.3 投资管理部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；
④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
4.7.1.4 交易部的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。
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4.7.1.5监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程；
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金从 2018年 8月 7号到 2018年 12月 28日连续 98个工作日基金资产净值低于
5000万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》
相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—新华基金管理股份有
限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为, 新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理
办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
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值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基
金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 新华精选低波动股票型证券投资基金
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2018年 12 月 31 日的资产负债表、2018年度的利
润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。
6.2 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2018年 2 月 2 日的资产负债表、2018年度的利润
表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 新华精选低波动股票型证券投资基金
7.1.1资产负债表
会计主体：新华精选低波动股票型证券投资基金
报告截止日：2018年 12月 31日
单位：人民币元
资产 本期末
2018年 12月 31日
资 产： -
银行存款 845,374.92
结算备付金 109,391.78
存出保证金 348,293.29
交易性金融资产 2,089,820.00
其中：股票投资 2,089,820.00
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
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应收证券清算款 -
应收利息 1,196.96
应收股利 -
应收申购款 243.65
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 3,394,320.60
负债和所有者权益 本期末
2018年 12月 31日
负 债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 2,362.77
应付管理人报酬 15,453.48
应付托管费 2,060.47
应付销售服务费 -
应付交易费用 336,815.34
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 434,517.94
负债合计 791,210.00
所有者权益： -
实收基金 2,851,982.65
未分配利润 -248,872.05
所有者权益合计 2,603,110.60
负债和所有者权益总计 3,394,320.60
注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 0.7303元，基金份额 3,564,556.86份。
7.1.2 利润表
会计主体：新华精选低波动股票型证券投资基金
本报告期：2018年 2月 3日至 2018年 12月 31日
单位：人民币元
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项目 附注号 本期
2018年 2月 3日至 2018年 12月 31日
一、收入 -90,549,960.05
1.利息收入 4,036,677.89
其中：存款利息收入 7.1.4.7.11 265,913.38
债券利息收入 1,492,352.75
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 2,278,411.76
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -94,478,370.15
其中：股票投资收益 7.1.4.7.12 -97,166,441.61
基金投资收益 -
债券投资收益 7.1.4.7.13 641,887.95
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 7.1.4.7.14 -
衍生工具收益 7.1.4.7.15 -
股利收益 7.1.4.7.16 2,046,183.51
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 7.1.4.7.17
-108,682.88
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.1.4.7.18 415.09
减：二、费用 9,303,510.76
1．管理人报酬 3,609,627.23
2．托管费 481,283.56
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.1.4.7.19 4,739,550.07
5．利息支出 4,761.62
其中：卖出回购金融资产支出 4,761.62
6．税金及附加 4,046.26
7．其他费用 7.1.4.7.20 464,242.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） -99,853,470.81
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -99,853,470.81
7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新华精选低波动股票型证券投资基金
本报告期：2018年 2月 3日至 2018年 12月 31日
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单位：人民币元
项目
本期
2018年 2月 3日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 469,019,063.81 153,682,493.26 622,701,557.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -99,853,470.81 -99,853,470.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-466,167,081.16 -54,077,894.50 -520,244,975.66
其中：1.基金申购款 445,471.67 20,748.58 466,220.25
2.基金赎回款 -466,612,552.83 -54,098,643.08 -520,711,195.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,851,982.65 -248,872.05 2,603,110.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞
7.1.4 报表附注
7.1.4.1 基金基本情况
新华精选低波动股票型证券投资基金由新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型而成。
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金于 2014 年 4 月 2 日经中国证监会证监许可[2014]351
号文准予募集注册，基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有
限公司。新华鑫安保本一号混合型证券投资基金自 2014 年 5 月 26 日至 2014 年 6 月 13 日进行公
开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会机构部函[2014]552 号确
认，《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 6 月 18 日生效。
根据《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金合同》的约定，保本周期届满时，若新华鑫
安保本一号混合型证券投资基金未能符合保本基金存续条件，则转型为非保本的股票型证券投资基
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金，基金名称相应变更为“新华精选低波动股票型证券投资基金”。新华鑫安保本一号混合型证券投
资基金于 2018 年 1 月 26 日第三个保本周期到期不符合保本基金存续条件，2018 年 2 月 3 日起
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型为新华精选低波动股票型证券投资基金，《新华精选低波
动股票型证券投资基金基金合同》生效。
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 80—95%，其中投资于本基金界
定的低波动率股票的比例不低于非现金资产的 80%，债券投资占基金资产的比例范围为 0—20%；本
基金保持现金或者到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金业绩比较基准为：80%×沪深 300波动率加权指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2019年 3月 27日批准报出。
7.1.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006年 2月 15日颁布
的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、《新华精选低波动股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理
委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。
7.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月
31日的财务状况以及 2018年 2月 3日至 2018年 12月 31日的经营成果和基金净值变动情况等相关
信息。
7.1.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。
7.1.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018年 2
月 3日至 2018年 12月 31日。
7.1.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
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(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意
图和持有能力。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金
融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。
本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
（2）金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资
产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列
示。
7.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为
初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套期工具的衍
生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金
股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负
债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利
息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续
计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
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已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负
债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资
成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股
票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
（2）债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接
计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单
独核算）。
配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成
本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含
报酬率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
（3）权证投资
权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，
成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可
转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
（4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
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上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。
（5）买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出
的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。
买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。
（6）卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。
卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。
7.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
（1）估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。
存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金
融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中
可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的
价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最
近交易市价确定公允价值。
对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响
在 0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允
价值。
当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％
以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投
资品种的公允价值。
（2）主要资产的估值方法
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①股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交
易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易
市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本估值。
发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司
股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交
易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
②债券投资
对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种（含上交所可交换债），选
取中证指数有限公司提供的相应品种当日的估值净价作为公允价值。
对在交易所市场上市交易的可转换债券（含深交所可交换债券），采用交易所每日收盘价（估值
全价）扣减上一起息日至估值日每百元债券的税后应计利息（算头算尾）后的价格作为公允价值。
对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券、私募债券和未上市债券，采用成本估值。
对于银行间市场上的固定收益品种，选取中国债券登记结算有限公司提供的相应品种当日的估
值净价加上上一起息日至估值日每百元债券的税前应计利息（算头算尾）减去上一起息日至估值日
每百元债券的税后应计利息（算头算尾）后的价格作为公允价值。
③如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的管理人应根据具
体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
7.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.1.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
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7.1.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或
基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配（未分配利润）。
7.1.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
（1）利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本
付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若
合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
（2）投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息
（若有）后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人
所得税后的净额确认。
（3）公允价值变动损益
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债
等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时
转出计入投资收益。
（4）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。
7.1.4.4.10 费用的确认和计量
（1）基金固定管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提；基金在保本周期到期日收取
浮动年管理费，即本基金浮动管理费的适用费率是根据保本周期内的基金份额净值增长率的大小来
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决定。
（2）基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提；
（3）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（4）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。
7.1.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额
每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式；在同一销售机构只能选择
一种收益分配方式，基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.1.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金报告期内未发生会计政策变更。
7.1.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金报告期内未发生会计估计变更。
7.1.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告期内未发生会计差错更正。
7.1.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008年 9月 19日起，调整证券（股票）交易印花税
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征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事人征
收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转
让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。
2、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》：资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人
为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1
月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育
费附加。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证
券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收
入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得
的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个
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人持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。
7.1.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东
杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东
北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司
新华信托股份有限公司 基金管理人股东
中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东
注：本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
7.1.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.1.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.1.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年2月3日至2018年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
恒泰证券股份有限
公司 335,105,128.88 9.93%
注：本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
7.1.4.8.1.2 权证交易
1、本基金报告期未运用关联方交易单元进行权证交易。
2、本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
7.1.4.8.1.3 债券交易
1、本基金报告期未运用关联方交易单元进行债券交易。
2、本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
7.1.4.8.1.4 债券回购交易
1、本基金报告期未运用关联方交易单元进行债券回购交易。
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2、本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
7.1.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年 2月 3日至 2018年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
恒泰证券股份有限公
司 308,034.24 11.01% 9,851.99 2.93%
注：1、本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
2、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费后的净额列示；
3、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.1.4.8.2 关联方报酬
7.1.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2018年2月3日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,609,627.23
其中：支付销售机构的客户维护费 10,446.56
注：1、本基金的管理费按前一日资金资产净值 1.5%年费率计提。管理费的计算方法为：每日
基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
2、本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
7.1.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2018年2月3日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 481,283.56
注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
每日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。
2、本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
7.1.4.8.2.3 销售服务费
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1、本基金本报告期内无销售服务费。
2、本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
7.1.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
1、本基金未与关联方进行银行间债券（含回购）交易。
2、本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
7.1.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.1.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本资金的情况。
7.1.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.1.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年2月3日至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有
限公司 845,374.92 332,415.31
注：本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
7.1.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金在本报告期内维参与关联方承销证券。
2、本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
7.1.4.8.7 其他关联交易事项的说明
7.1.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
1、本基金本报告期内无其他关联交易事项。
2、本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
7.1.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.1.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
1、本基金本报告期末未持有流通受限证券。
2、本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
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7.1.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.1.4.9.2.1 银行间市场债券正回购
1、本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。
2、本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
7.1.4.9.2.2 交易所市场债券正回购
1、本基金本报告期末无交易所债券正回购。
2、本基金转型日为 2018年 2月 3日，截至本报告期末转型后运作未满一年。
7.2 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
7.2.1 资产负债表
会计主体：新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
报告截止日：2018年 2月 2日
单位：人民币元
资产 本期末
2018年 2月 2日
上年度末
2017年 12月 31日-
资 产： - -
银行存款 436,024,714.59 236,952,230.09
结算备付金 789,507.97 2,559,227.66
存出保证金 912,574.50 636,539.90
交易性金融资产 - 1,007,411,292.76
其中：股票投资 - 288,895,344.36
基金投资 - -
债券投资 - 718,515,948.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 247,008,763.51 331,161,307.74
应收证券清算款 - -
应收利息 156,951.20 12,008,069.52
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 684,892,511.77 1,590,728,667.67
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负债和所有者权益 本期末
2018年 2月 2日
上年度末
2017年 12月 31日-
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 34,914,667.41 -
应付管理人报酬 24,952,226.79 672,871.83
应付托管费 228,942.10 269,148.73
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,858,883.48 1,598,980.78
应交税费 14,646.01 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 221,588.91 460,000.00
负债合计 62,190,954.70 3,001,001.34
所有者权益： - -
实收基金 469,019,063.81 1,200,810,015.08
未分配利润 153,682,493.26 386,917,651.25
所有者权益合计 622,701,557.07 1,587,727,666.33
负债和所有者权益总计 684,892,511.77 1,590,728,667.67
注：报告截止日 2018年 2月 2日，基金份额净值 1.0630元，基金份额 585,855,385.12份。
7.2.2 利润表
会计主体：新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 2月 2日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 2月 2日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 12月 31日-
一、收入 32,295,466.17 91,313,305.50
1.利息收入 5,210,101.96 58,255,355.88
其中：存款利息收入 7.2.4.7.11 342,964.91 10,113,845.24
债券利息收入 2,661,696.81 40,349,920.28
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资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,205,440.24 7,791,590.36
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 34,756,684.21 28,045,646.20
其中：股票投资收益 7.2.4.7.12 34,316,190.06 21,069,021.59
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.2.4.7.13 446,780.06 -784,674.06
资产支持证券投资收益 7.2.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.2.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.2.4.7.16 - -
股利收益 7.2.4.7.17 -6,285.91 7,761,298.67
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.2.4.7.18 -7,671,320.00 5,012,303.42
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 26,116,923.29 17,679,853.05
1．管理人报酬 24,952,226.79 7,764,787.78
2．托管费 228,942.10 3,105,915.11
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.2.4.7.19 874,242.77 5,803,220.76
5．利息支出 - 420,451.55
其中：卖出回购金融资产支出 - 420,451.55
6．税金及附加 1,569.22 -
7．其他费用 7.2.4.7.20 59,942.41 585,477.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 6,178,542.88 73,633,452.45
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,178,542.88 73,633,452.45
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 2月 2日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 2月 2日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,200,810,015.08 386,917,651.25 1,587,727,666.33
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金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,178,542.88 6,178,542.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-731,790,951.27 -239,413,700.87 -971,204,652.14
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -731,790,951.27 -239,413,700.87 -971,204,652.14
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 469,019,063.81 153,682,493.26 622,701,557.07
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,200,810,015.08 313,284,198.80 1,514,094,213.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 73,633,452.45 73,633,452.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,200,810,015.08 386,917,651.25 1,587,727,666.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
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基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞
7.2.4 报表附注
7.2.4.1 基金基本情况
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2014]351号文件《关于核准新华鑫安保本一号混合型证券投资基金募
集的批复》批准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于 2014 年 5月 26日至 6月 13 日向
社会公开募集，首次募集资金总额 527,969,641.22 元，其中募集资金产生利息 203,567.11 元，并经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014] 37100022号验资报告予以验证。2014年 6月 18
日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，
本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金以定期开放的方式运作，即在基金保本周期内采取封闭式运作（保本周期到期日除外），
期间不开放申购、赎回及转换转入转出业务；到期操作期间开放赎回和转换转出业务，不开放申购
和转换转入业务；过渡期只可进行过渡期申购，不开放赎回、转换转出业务。
本基金保本周期最长为十八个月，在每一保本周期内均设置该保本周期的目标收益率，在保本
周期内，如本基金份额净值累计收益率连续 5 个工作日达到或超过预设目标收益率，则基金管理人
将在满足条件之日起 10个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期（提前到期日距离满足条件之
日起不超过 20 个工作日），并进入到期操作期间。到期操作期间截止日次一工作日（含该日）起至
下一保本周期开始日前一工作日（含该日）的时间为过渡期，最长不超过 20个工作日；在过渡期最
后一个工作日本基金份额净值折算为 1.000 元。过渡期结束后，本基金将进入下一保本周期，同时
重新开始计算下一保本周期的目标收益率。
根据《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫安保本一号混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基
金将转型为非保本的股票型证券投资基金，基金名称相应变更为“新华精选低波动股票型证券投资基
金”。
根据《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫安保本一号混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的债券（包含国债、央票、政策性金融债及所有非国家信用的固定收益类金融工具）、股票
（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证、资产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基
金将依照投资组合保本策略将基金资产配置于固定收益资产与风险资产：固定收益资产为国内依法
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发行交易的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、企业债、中小企业私募债券、可转换公司
债（含分离交易的可转换公司债券）、短期融资券、中期票据、资产支持证券等）、债券回购、货币
市场工具和银行存款等固定收益资产；风险资产为股票、权证等权益类资产；本基金不参与定向增
发。本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、货币
市场工具等固定收益资产占基金资产的比例不低于 60%。在每个到期操作期间的前 3个月、到期操
作期间、过渡期及过渡期的后 3 个月不受前述投资组合比例的限制；在到期操作期间和过渡期，本
基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在保本周期内（保本
周期到期日除外），本基金不受该比例的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较标准为：1.5×（一年期
银行定期存款税后收益率+1%）。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2019年 3月 27日批准报出。
7.2.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006年 2月 15日颁布
的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。
7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 2 月 2
日的财务状况以及 2018年 1月 1日至 2018年 2月 2日的经营成果和基金净值变动情况等相关信息。
7.2.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.2.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018年 1
月 1日至 2018年 2月 2日。
7.2.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
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(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意
图和持有能力。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金
融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。
本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
（2）金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资
产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列
示。
7.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为
初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套期工具的衍
生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金
股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负
债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利
息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续
计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。
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当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负
债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资
成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股
票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
（2）债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接
计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单
独核算）。
配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成
本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含
报酬率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
（3）权证投资
权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，
成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可
转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
（4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全
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部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。
（5）买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出
的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。
买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。
（6）卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所
融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。
卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。
7.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
（1）估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。
存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金
融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中
可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的
价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最
近交易市价确定公允价值。
对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响
在 0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允
价值。
当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％
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以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投
资品种的公允价值。
（2）主要资产的估值方法
①股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交
易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易
市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本估值。
发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司
股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交
易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
②债券投资
对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种（含上交所可交换债），选
取中证指数有限公司提供的相应品种当日的估值净价作为公允价值。
对在交易所市场上市交易的可转换债券（含深交所可交换债券），采用交易所每日收盘价（估值
全价）扣减上一起息日至估值日每百元债券的税后应计利息（算头算尾）后的价格作为公允价值。
对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券、私募债券和未上市债券，采用成本估值。
对于银行间市场上的固定收益品种，选取中国债券登记结算有限公司提供的相应品种当日的估
值净价加上上一起息日至估值日每百元债券的税前应计利息（算头算尾）减去上一起息日至估值日
每百元债券的税后应计利息（算头算尾）后的价格作为公允价值。
③如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的管理人应根据具
体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
7.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
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7.2.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
7.2.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或
基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配（未分配利润）。
7.2.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本
付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若
合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
（2）投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息
（若有）后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人
所得税后的净额确认。
（3）公允价值变动损益
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债
等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时
转出计入投资收益。
（4）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。
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7.2.4.4.10 费用的确认和计量
（1）基金固定管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提；基金在保本周期到期日收取
浮动年管理费，即本基金浮动管理费的适用费率是根据保本周期内的基金份额净值增长率的大小来
决定。
（2）基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提；
（3）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（4）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。
7.2.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额
每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》
生效不满 3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式：
①保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；
②基金转型为“新华精选低波动股票型证券投资基金”后，基金收益分配方式分两种：现金分红
与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进
行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以
选择不同的收益分配方式；在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金登记机构将以投资者
最后一次选择的收益分配方式为准；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享受同等分配权。
7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.2.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金报告期内未发生会计政策变更。
7.2.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金报告期内未发生会计估计变更。
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7.2.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告期内未发生会计差错更正。
7.2.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008年 9月 19日起，调整证券（股票）交易印
花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事
人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。
2、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财
税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》：资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人
为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101
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号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债
券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市
公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，
对个人持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税。
7.2.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东
杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东
北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司
新华信托股份有限公司 基金管理人股东
中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东
注：新华鑫安保本一号混合型证券投资基金于 2018年 2月 3日起转型更名为新华精选低波动股
票型证券投资基金。
7.2.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.2.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年2月2日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
恒泰证券股份有限
公司 65,910,460.58 13.48% 138,414,548.89 3.39%
注：新华鑫安保本一号混合型证券投资基金于 2018年 2月 3日起转型更名为新华精选低波动股
票型证券投资基金。
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7.2.4.8.1.2 债券交易
1、本基金本报告期及上年度可比期间均无运用关联方交易单元进行债券交易。
2、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金于 2018年 2月 3日起转型更名为新华精选低波动股
票型证券投资基金。
7.2.4.8.1.3 债券回购交易
1、本基金本报告期及上年度可比期间均无运用关联方交易单元进行债券回购交易。
2、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金于 2018年 2月 3日起转型更名为新华精选低波动股
票型证券投资基金。
7.2.4.8.1.4 权证交易
1、本基金本报告期及上年度可比期间均无运用关联方交易单元进行权证交易。
2、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金于 2018年 2月 3日起转型更名为新华精选低波动股
票型证券投资基金。
7.2.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 2月 2日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
恒泰证券股份有限公
司 61,381.66 14.45% 97,120.72 2.27%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
恒泰证券股份有限公
司 124,630.79 3.62% 35,739.06 2.26%
注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费和经手费后的净额列示；
2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
3、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金于 2018年 2月 3日起转型更名为新华精选低波动股
票型证券投资基金。
7.2.4.8.2 关联方报酬
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7.2.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年2月
2日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12
月31日-
当期发生的基金应支付的管理费 24,952,226.79 7,764,787.78
其中：支付销售机构的客户维护费 117,203.78 2,315,407.07
注：本基金采取固定及浮动相结合的管理费收取方式。即本基金在保本周期内收取固定管理费，
在保本周期到期日收取浮动管理费。
1、本基金的固定管理费按前一日资金资产净值 0.5%年费率计提。固定管理费的计算方法为：
每日基金管理费=前一日基金资产净值×0.5%÷当年天数.
2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。
3、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金于 2018年 2月 3日起转型更名为新华精选低波动股
票型证券投资基金。
7.2.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年2月
2日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12
月31日-
当期发生的基金应支付的托管费 228,942.10 3,105,915.11
注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
每日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。
2、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金于 2018年 2月 3日起转型更名为新华精选低波动股
票型证券投资基金。
7.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
1、本基金未与关联方进行银行间债券（含回购）交易。
2、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金于 2018年 2月 3日起转型更名为新华精选低波动股
票型证券投资基金。
7.2.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本资金的情况。
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7.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年2月2日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月
31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有
限公司 436,024,714.59 21,816.41 66,952,230.09 186,493.01
注：新华鑫安保本一号混合型证券投资基金于 2018年 2月 3日起转型更名为新华精选低波动股
票型证券投资基金。
7.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金在本报告期内维参与关联方承销证券。
2、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金于 2018年 2月 3日起转型更名为新华精选低波动股
票型证券投资基金。
7.2.4.8.7 其他关联交易事项的说明
7.2.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
1、本基金本报告期内无其他关联交易事项。
2、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金于 2018年 2月 3日起转型更名为新华精选低波动股
票型证券投资基金。
7.2.4.9 期末（2018年2月2日）本基金持有的流通受限证券
7.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
1、本基金本报告期末未持有流通受限证券。
2、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金于 2018年 2月 3日起转型更名为新华精选低波动股
票型证券投资基金。
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 新华精选低波动股票型证券投资基金
8.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,089,820.00 61.57
其中：股票 2,089,820.00 61.57
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合
计 954,766.70 28.13
8 其他各项资产 349,733.90 10.30
9 合计 3,394,320.60 100.00
8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 326,402.00 12.54
B 采矿业 - -
C 制造业 736,319.00 28.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 196,110.00 7.53
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 63,620.00 2.44
H 住宿和餐饮业 - -
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 270,917.00 10.41
J 金融业 306,607.00 11.78
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 56,256.00 2.16
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 133,589.00 5.13
S 综合 - -
合计 2,089,820.00 80.28
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 601988 中国银行 46,600 168,226.00 6.46
2 601328 交通银行 23,900 138,381.00 5.32
3 002234 民和股份 9,800 112,210.00 4.31
4 002746 仙坛股份 7,900 108,072.00 4.15
5 300339 润和软件 11,700 106,704.00 4.10
6 002267 陕天然气 12,200 90,158.00 3.46
7 600850 华东电脑 5,000 78,850.00 3.03
8 002115 三维通信 7,700 75,999.00 2.92
9 002299 圣农发展 4,200 69,468.00 2.67
10 002661 克明面业 5,500 67,870.00 2.61
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600900 长江电力 48,591,771.30 1,866.68
2 601318 中国平安 46,068,189.84 1,769.74
3 600028 中国石化 37,736,792.95 1,449.68
4 600276 恒瑞医药 33,061,930.60 1,270.09
5 600519 贵州茅台 32,533,436.38 1,249.79
6 600570 恒生电子 31,055,715.00 1,193.02
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
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7 600036 招商银行 30,511,157.09 1,172.10
8 001979 招商蛇口 28,248,535.44 1,085.18
9 600271 航天信息 27,232,448.80 1,046.15
10 601328 交通银行 25,949,014.00 996.85
11 600660 福耀玻璃 24,950,362.08 958.48
12 601006 大秦铁路 24,075,831.40 924.89
13 600606 绿地控股 23,335,281.00 896.44
14 601088 中国神华 22,587,644.36 867.72
15 002153 石基信息 21,846,234.78 839.24
16 601336 新华保险 21,606,061.70 830.01
17 601398 工商银行 21,450,489.00 824.03
18 300408 三环集团 21,400,500.28 822.11
19 300059 东方财富 21,000,174.59 806.73
20 601988 中国银行 20,802,768.00 799.15
注：本项"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600900 长江电力 48,691,677.03 1,870.52
2 601318 中国平安 42,157,239.58 1,619.49
3 600028 中国石化 37,042,642.51 1,423.01
4 600276 恒瑞医药 33,305,329.63 1,279.44
5 600519 贵州茅台 31,095,312.34 1,194.54
6 600036 招商银行 29,095,617.55 1,117.72
7 600271 航天信息 28,331,695.75 1,088.38
8 600570 恒生电子 28,089,769.67 1,079.08
9 601328 交通银行 24,631,379.00 946.23
10 001979 招商蛇口 24,070,709.93 924.69
11 600660 福耀玻璃 23,759,456.24 912.73
12 002153 石基信息 23,541,855.82 904.37
13 601006 大秦铁路 22,705,778.60 872.26
14 300408 三环集团 22,625,846.05 869.18
15 600606 绿地控股 21,870,887.50 840.18
16 300059 东方财富 20,887,988.19 802.42
17 601088 中国神华 20,273,075.48 778.80
18 603019 中科曙光 19,669,789.87 755.63
19 601988 中国银行 19,340,200.00 742.96
20 300166 东方国信 19,219,437.84 738.33
注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
第 51页共 68页
8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,737,683,027.07
卖出股票的收入（成交）总额 1,638,318,082.58
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资。
8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
本基金本报告期末无资产支持证券投资。
8.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。
8.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同无投资股指期货的投资政策。
8.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.1.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.1.11 本报告期投资基金情况
8.1.11.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金本报告期末无基金投资。
8.1.12 投资组合报告附注
8.1.12.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
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受到公开遣责、处罚的情形。
8.1.12.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.1.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 348,293.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,196.96
5 应收申购款 243.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 349,733.90
8.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。
8.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.2 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
8.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 247,008,763.51 36.07
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其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合
计 436,814,222.56 63.78
8 其他各项资产 1,069,525.70 0.15
9 合计 684,892,511.77 100.00
8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 19,535,164.61 1.23
2 600004 白云机场 15,847,661.71 1.00
3 000537 广宇发展 8,859,298.00 0.56
4 601998 中信银行 7,932,480.60 0.50
5 002142 宁波银行 7,924,222.70 0.50
6 600900 长江电力 6,456,321.00 0.41
7 000961 中南建设 6,443,442.00 0.41
8 601088 中国神华 5,902,050.00 0.37
9 600036 招商银行 4,741,860.00 0.30
10 002597 金禾实业 3,203,376.20 0.20
注：本项"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 51,075,311.10 3.22
2 601939 建设银行 38,434,779.20 2.42
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3 600036 招商银行 28,369,785.00 1.79
4 000651 格力电器 26,584,344.24 1.67
5 601601 中国太保 23,459,831.43 1.48
6 002142 宁波银行 17,841,980.60 1.12
7 600004 白云机场 16,673,920.30 1.05
8 601398 工商银行 16,291,832.65 1.03
9 601088 中国神华 15,814,650.88 1.00
10 600690 青岛海尔 14,572,462.92 0.92
11 600276 恒瑞医药 13,550,795.33 0.85
12 000333 美的集团 13,508,822.00 0.85
13 600519 贵州茅台 10,746,547.88 0.68
14 601336 新华保险 10,671,518.00 0.67
15 000895 双汇发展 10,371,309.48 0.65
16 600660 福耀玻璃 9,636,376.36 0.61
17 000537 广宇发展 9,433,784.87 0.59
18 601998 中信银行 8,538,494.73 0.54
19 000538 云南白药 8,040,638.00 0.51
20 000002 万 科Ａ 8,004,967.76 0.50
注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 86,845,876.82
卖出股票的收入（成交）总额 402,268,802.68
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资。
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
本基金本报告期末无资产支持证券投资。
8.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.2.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。
8.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
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8.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同无投资股指期货的投资政策。
8.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.2.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.2.11 本报告期投资基金情况
8.2.11.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金本报告期末无基金投资。
8.2.12 投资组合报告附注
8.2.12.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受
到公开遣责、处罚的情形。
8.2.12.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.2.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 912,574.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 156,951.20
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,069,525.70
8.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。
8.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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本基金本报告期末无股票投资。
§9 基金份额持有人信息
9.1 新华精选低波动股票型证券投资基金
（报告期：2018年2月3日-2018年12月31日）
9.2.1 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
12,169.81 0.34%
注：本公司所有从业人员持有本基金份额总量为 12169.81份。
9.2.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金（新华精选）份额总量的数
量区间为 0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0份。
9.3 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
（报告期：2018年1月1日-2018年2月2日）
9.3.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,278 257,179.71 478,792,526.60 81.73% 107,062,858.52 18.27%
9.3.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
174.06 0.00%
注：本公司所有从业人员持有本基金份额总量为 174.06份。
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9.3.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金（新华精选）份额总量的数
量区间为 0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0份。
§10 开放式基金份额变动
10.1新华精选低波动股票型证券投资基金
（报告期：2018年2月3日-2018年12月31日）
单位：份
基金合同生效日(2018年 2月 3日)基金份额总额 585,855,385.12
本报告期期初基金份额总额 585,855,385.12
本报告期基金总申购份额 556,649.89
减：本报告期基金总赎回份额 582,847,478.15
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,564,556.86
10.2新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
（报告期：2018年1月1日-2018年2月2日）
单位：份
基金合同生效日(2014年 6月 18日)基金份额总额 527,969,641.22
本报告期期初基金份额总额 1,499,500,402.73
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 913,645,017.61
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 585,855,385.12
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
第 58页共 68页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2018年 5月 21日，沈健先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。
本报告期内，本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期本基金未持有基金。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬 80000元人民币。
审计年限为 1年。自 2014年至 2018年，瑞华会计师事务所为本基金提供 5年审计服务。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽核或处罚的情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 新华精选低波动股票型证券投资基金
11.8.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中投证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
浙商证券 1 356,920,167.68 10.58% 261,016.93 9.33% -
恒泰证券 2 335,105,128.88 9.93% 308,034.24 11.01% -
中金证券 1 326,873,208.40 9.69% 304,414.78 10.88% -
国金证券 1 287,842,440.59 8.53% 268,066.67 9.58% -
中泰证券 1 276,997,806.73 8.21% 257,969.10 9.22% -
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
第 59页共 68页
国盛证券 2 2,783,802.00 0.08% 2,035.73 0.07% -
东吴证券 1 263,773,400.30 7.82% 192,897.56 6.89% -
华泰证券 1 238,160,042.50 7.06% 174,166.46 6.22% -
国泰君安 1 188,683,636.60 5.59% 175,721.25 6.28% -
安信证券 1 185,625,159.43 5.50% 135,747.53 4.85% -
天风证券 1 177,175,644.35 5.25% 129,568.53 4.63% -
东兴证券 2 153,788,597.51 4.56% 112,467.37 4.02% -
兴业证券 1 126,661,202.74 3.75% 117,959.43 4.22% -
中信建投 1 87,287,488.85 2.59% 63,833.36 2.28% -
川财证券 1 72,328,588.53 2.14% 52,894.52 1.89% -
中信证券 2 64,079,196.05 1.90% 59,677.10 2.13% -
华创证券 2 60,972,761.21 1.81% 44,589.61 1.59% -
信达证券 1 46,325,997.88 1.37% 33,878.24 1.21% -
东方证券 1 42,908,777.34 1.27% 31,379.50 1.12% -
光大证券 1 40,856,446.85 1.21% 38,049.62 1.36% -
渤海证券 1 11,094,248.95 0.33% 8,113.23 0.29% -
申银万国 1 10,453,313.94 0.31% 9,735.20 0.35% -
招商证券 1 7,640,420.98 0.23% 7,115.54 0.25% -
平安证券 1 5,970,095.00 0.18% 5,560.04 0.20% -
银河证券 1 3,196,104.00 0.09% 2,337.27 0.08% -
新时代证券 2 1,310,972.50 0.04% 1,220.85 0.04% -
民生证券 2 6,120.00 0.00% 4.48 0.00% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监
基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金共租用 41个交易席位，其中报告期内新增 0个交易席位，退租 0个交易席
位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：
1、经营行为稳健规范，内控制度健全。
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：
1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
第 60页共 68页
财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资
决策。
2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，
根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受
邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小
和评分高低成正比。
3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。
11.8.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中投证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中泰证券 - - 50,000,000.00 100.00% - -
国盛证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
第 61页共 68页
光大证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
11.8.2 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
11.8.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
民生证券 2 - - - - -
银河证券 1 6,456,321.00 1.32% 4,721.49 1.11% -
瑞银证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
平安证券 1 53,827,233.97 11.01% 50,129.14 11.80% -
招商证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 65,910,460.58 13.48% 61,381.66 14.45% -
安信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中金证券 1 138,202,516.23 28.26% 128,707.89 30.31% -
浙商证券 1 12,692,069.75 2.59% 9,281.73 2.19% -
中泰证券 1 21,086,094.25 4.31% 19,637.93 4.62% -
东吴证券 1 113,625.16 0.02% 83.09 0.02% -
国泰君安 1 34,450,858.92 7.04% 32,084.43 7.55% -
国金证券 1 - - - - -
天风证券 1 39,336,750.66 8.04% 28,767.20 6.77% -
东兴证券 1 28,173,727.00 5.76% 20,603.23 4.85% -
兴业证券 1 21,577,920.68 4.41% 20,095.38 4.73% -
川财证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
信达证券 1 3,543,200.91 0.72% 2,591.13 0.61% -
华创证券 2 22,292,092.60 4.56% 16,302.30 3.84% -
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
第 62页共 68页
光大证券 1 - - - - -
东方证券 1 41,451,807.79 8.47% 30,313.99 7.14% -
申银万国 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监
基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金共租用 34个交易席位，其中报告期内新增 1个交易席位，新增交易席位为：
华创证券上海交易席位，退租 0个交易席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：
1、经营行为稳健规范，内控制度健全。
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：
1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、
财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资
决策。
2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，
根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受
邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小
和评分高低成正比。
3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。
11.8.2.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
第 63页共 68页
券成交总
额的比例
购成交总
额的比例
证成交总
额的比例
民生证券 - - - - - -
银河证券 434,207.65 3.99% - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
恒泰证券 344,790.63 3.17% - - - -
安信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中泰证券 488,306.70 4.48% - - - -
东吴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东兴证券 8,803,883.10 80.84% - - - -
兴业证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 819,460.07 7.52% - - - -
申银万国 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
新华基金管理股份有限公司关于旗下新华鑫
安保本一号混合型证券投资基金保本周期到
期安排及新华精选低波动股票型证券投资基
金转型运作后相关业务规则的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-01-19
2
新华基金管理股份有限公司关于旗下新华鑫
安保本一号混合型证券投资基金基金份额持
有人大会会议情况的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-01-19
3 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017 中国证券报、证券时报、 2018-01-20
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
第 64页共 68页
年第 4季度报告 上海证券报、证券日报、
公司网站
4
新华基金管理股份有限公司关于旗下新华鑫
安保本一号混合型证券投资基金保本周期到
期安排及新华精选低波动股票型证券投资基
金转型运作后相关业务规则的第一次提示性
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-01-22
5
关于旗下新华鑫安保本一号混合型证券投资
基金保本周期到期安排及新华精选低波动股
票型证券投资基金转型运作后相关业务规则
的补充公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-01-23
6
新华基金管理股份有限公司关于旗下新华鑫
安保本一号混合型证券投资基金保本周期到
期安排及新华精选低波动股票型证券投资基
金转型运作后相关业务规则的第一次提示性
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-01-24
7
新华基金管理股份有限公司关于旗下新华鑫
安保本一号混合型证券投资基金保本周期到
期安排及新华精选低波动股票型证券投资基
金转型运作后相关业务规则的第二次提示性
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-01-25
8 新华精选低波动股票型证券投资基金基金合同 公司网站 2018-01-25
9 新华精选低波动股票型证券投资基金托管协议 公司网站 2018-01-25
10 新华精选低波动股票型证券投资基金招募说明书 公司网站 2018-01-25
11
新华基金管理股份有限公司关于修订新华鑫
安保本一号混合型证券投资基金基金合同的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-01-25
12
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金在北京展恒基金销售股份有限公司开展费
率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-01-30
13 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-01-31
14 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金招募说明书（更新）全文 公司网站 2018-01-31
15
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金在北京恒天明泽基金销售有限公司开展费
率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-03-14
16 新华精选低波动股票型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-03-16
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
第 65页共 68页
17 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2017年年度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-03-30
18
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公
告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-03-30
19
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金参加中泰证券股份有限公司基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-03-30
20
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加济安财富（北京）基金销售有限公司为
销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-04-03
21 新华精选低波动股票型证券投资基金 2018年第 1季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-04-23
22
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金参加中国银河证券股份有限公司费率优惠
活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-05-16
23
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加天津万家财富资产管理有限公司为销
售机构并参加申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-05-21
24 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-05-22
25
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加北京虹点基金销售有限公司为销售机
构并参加申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-05-25
26 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年半年度资产净值的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-06-30
27
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加大连网金基金销售有限公司为销售机
构并开通基金转换业务及参加申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-07-07
28 新华精选低波动股票型证券投资基金 2018年第 2季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-07-19
29 新华精选低波动股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-08-28
30 新华精选低波动股票型证券投资基金 2018年半年度报告 公司网站 2018-08-28
31 新华精选低波动股票型证券投资基金招募说 公司网站 2018-09-15
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
第 66页共 68页
明书（更新）
32 新华精选低波动股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-09-15
33
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金在众升财富（北京）基金销售有限公司开通
开通定期定额投资业务并参加申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-10-17
34 新华精选低波动股票型证券投资基金 2018年第 3季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-10-24
35
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金于上海基煜基金销售有限公司开通基金转
换业务并参加转换费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-12-25
36
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金参加中国农业银行股份有限公司基金申购、
定期定额投资业务费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-12-28
37 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年年度最后一日交易日资产净值的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-12-29
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 新华精选低波动股票型证券投资基金
12.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20180203-20180806
450,05
1,593.7
3
- 450,051,593.73 0.00 0.00%
2 20180807-20181219
20,001,
337.38 -
20,001,33
7.38 0.00 0.00%
产品特有风险
1、赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可
能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；
2、基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
3、提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
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4、基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易
困难的情形。
12.2 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
12.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20180101-20180202
450,05
1,593.7
3
- - 450,051,593.73 76.82%
产品特有风险
1、赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可
能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；
2、基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
3、提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；
4、基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易
困难的情形。
12.3 影响投资者决策的其他重要信息
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金第三个保本周期于 2018年 1月 26日到期，在第三个保
本周期到期操作期间截止日的次日，即 2018年 2月 3日起原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
转型更名为新华精选低波动股票型证券投资基金。
新华基金管理股份有限公司
二〇一九年三月二十八日
新华精选低波动股票型证券投资基金(原新华鑫安保本一号混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
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