汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证

券投资基金更新招募说明书 

（2023年12月1日更新） 



















基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司     

基金托管人：招商银行股份有限公司            





重要提示 



本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1358号文注册，进行募

集。本基金基金合同于2022年7月13日正式生效。 

基金管理人保证《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资

基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、

准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注

册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等作出实质性判断或保证，也不

表明投资于本基金没有风险。 

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在

投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风

险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性

风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的

基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还

包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基

金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险、标

的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金

份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、

退补现金替代方式的风险、赎回对价的变现风险等等。 

本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风

险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东

在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制架构

的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制

相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。 

本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基

于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市

场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其

他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的

销售机构采用的评价方法也不尽相同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”

与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买

本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表

现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖

出。 

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、

《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投

资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，

自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 

本次招募说明书更新主要涉及基金管理人章节，更新所载内容截止日为2023

年11月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年3月31日。 

目    录 

第一部分  绪言 ............................................................................................................................... 4 

第二部分  释义 ............................................................................................................................... 5 

第三部分  基金管理人 ................................................................................................................. 11 

第四部分  基金托管人 ................................................................................................................. 24 

第五部分  相关服务机构 ............................................................................................................. 31 

第六部分  基金的募集 ................................................................................................................. 33 

第七部分  基金备案 ..................................................................................................................... 41 

第八部分  基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 43 

第九部分  基金份额的上市交易 ................................................................................................. 44 

第十部分  基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 46 

第十一部分  基金的投资 ............................................................................................................. 60 

第十二部分  基金的业绩 ............................................................................................................. 72 

第十三部分  基金的财产 ............................................................................................................. 73 

第十四部分  基金资产估值 ......................................................................................................... 74 

第十五部分  基金的收益与分配 ................................................................................................. 81 

第十六部分  基金费用与税收 ..................................................................................................... 82 

第十七部分  基金的会计与审计 ................................................................................................. 84 

第十八部分  基金的信息披露 ..................................................................................................... 85 

第十九部分  风险揭示 ................................................................................................................. 92 

第二十部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................................................... 103 

第二十一部分  基金合同的内容摘要 ....................................................................................... 105 

第二十二部分  托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 122 

第二十三部分  对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 139 

第二十四部分  其他应披露事项 ............................................................................................... 140 

第二十五部分  招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 141 

第二十六部分  标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 ................................................... 142 

第二十七部分  备查文件 ........................................................................................................... 144 

第一部分  绪言 



本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理

规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简

称“《指数基金指引》”）、其他有关规定及《汇添富中证上海环交所碳中和交易型

开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金

管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中

载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份

额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即

表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定

享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细

查阅基金合同。 

第二部分  释义 



在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 

1、基金或本基金：指汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券

投资基金 

2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司 

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 

4、基金合同：指《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投

资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富中证上

海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任

何有效修订和补充 

6、招募说明书或本招募说明书：指《汇添富中证上海环交所碳中和交易型

开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 

7、基金产品资料概要：指《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指

数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 

8、基金份额发售公告：指《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指

数证券投资基金基金份额发售公告》 

9、上市交易公告书：指《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数

证券投资基金基金份额上市交易公告书》 

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订 

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订 

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订 

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1

日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机

关对其不时做出的修订 

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会 

19、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF” 

20、ETF联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资

目标类似，采用开放式运作方式的基金 

21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织 

24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使

用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构

投资者和人民币合格境外机构投资者 

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人 

27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回等业务 

28、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销

售服务协议，办理基金销售业务的机构 

29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 

30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公

司 

31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 

32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理

股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机

构 

33、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户 

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期 

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月 

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日 

40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 

41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

43、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇

添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定 

44、标的指数：指中证上海环交所碳中和指数及其未来可能发生的变更 

45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为 

46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为 

47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 

48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

信息的文件 

49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 

50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同

和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 

51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 

52、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 

53、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最

小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支

付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的

基金份额数计算  

54、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当

日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先

冻结 

55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 

56、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后

根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券

交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV 

57、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不

变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 

58、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期

增长率差额之日 

59、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基

金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折

算日为初始日重新计算） 

60、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日

标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份

额折算日为初始日重新计算） 

61、元：指人民币元 

62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 

63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和 

64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程 

67、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 

68、本基金联接基金：指“汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数

证券投资基金联接基金”以及基金管理人根据基金发展需要募集并管理的以本基

金为目标ETF的其他联接基金 

69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等 

70、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平

台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还

所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 

71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件 





第三部分  基金管理人 



一、 基金管理人简况  

名称：汇添富基金管理股份有限公司  

住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室  

办公地址：上海市黄浦区外马路728号 

法定代表人：李文  

成立时间：2005年2月3日  

批准设立机关：中国证券监督管理委员会  

批准设立文号：证监基金字[2005]5号  

注册资本：人民币132,724,224元  

联系人：李鹏  

联系电话：021－28932888  

股东名称及其出资比例： 

股东名称  股权比例  

东方证券股份有限公司  35.412%  

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  24.656%  

上海上报资产管理有限公司  19.966%  

东航金控有限责任公司  19.966%  

合计  100%  



二、主要人员情况  

1、董事会成员 

李文先生，2015年4月16日起担任董事长。中国籍，1967 年出生，厦门大

学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香

港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行

杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心

支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总

经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添

富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副

会长、合规与风险管理专业委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券交易

所理事会创业板股票发行规范委员会委员等。 

李芸女士，2023年8月22日起担任董事。中国籍，1964年出生，华东师范

大学经济学硕士，高级编辑。现任上海报业集团党委书记、社长。历任上海第四

师范学校团委书记、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副书记，卢湾

区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街道党工委书记，

卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；解放日报报业集团党

委副书记、纪委书记，解放日报党委书记；上海报业集团党委副书记，解放日报

社党委书记、社长。其他现任职务包括全国第十四届政协委员，中共上海市第十

一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源资本管理有限公

司董事长，东方证券股份有限公司董事。 

林福杰先生，2018年3月21日起担任董事。中国籍，1971年出生，上海交

通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总经理、党委副书记，

东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任

东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公司副总经理、董事长，

东航国际融资租赁有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事，

国泰人寿保险有限责任公司董事、副总经理，东航金控有限责任公司党委书记、

副总经理等。 

张晖先生，2015年4月16日起担任董事，总经理。中国籍，1971年出生，

上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添

富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管

理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副

总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第

十届和第十一届发行审核委员会委员。 

魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020年1月9日起担任汇添富基金独立董

事。美国籍，1964年出生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国

际金融学院学术访问学者、美国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究

局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融

管理局金融研究院顾问等。曾于2014-2016年间任亚洲开发银行首位华人首席经

济学家兼区域合作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学

院副教授、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储

备系统董事局访问学者等。 

黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021年9月23日起担任汇添富基金独立

董事。美国籍，1955年出生，加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际

工商学院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任，美

国亚利桑那大学荣退教授，教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同

设计、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教

授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授，曾于2007-2009年间被

选为美国会计学会的管理会计学会秘书长。 

连平先生，2021年9月23日起担任汇添富基金独立董事。中国籍，1956年

出生，华东师范大学金融专业博士，教授，博士生导师。现任中国首席经济学家

论坛理事长、中国金融论坛创始成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经

济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘教授、上海交通大学上海高级金

融学院兼聘教授、上海首席经济学家金融发展中心理事长。曾任中国金融40人

论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019

任交通银行首席经济学家，多次出席党和国家领导人主持的专家会议，多次担任

上海市人民政府决策咨询特聘专家，享受国务院政府特殊津贴。 

2、监事会成员 

毛海东先生，2015年6月30日起担任监事，2021年9月23日起担任监事

会主席。中国籍，1978年出生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金

管理有限公司总经理、董事，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际金

融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货有

限责任公司总经理、董事长、党总支书记，东航金控有限责任公司财富管理中心

总经理、总经理助理，曾任职于东航集团财务有限责任公司等。 

王如富先生，2015年9月8日起担任监事。中国籍，1973年出生，浙江大

学硕士研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办

公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专

员，金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券

研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 

邹捷先生，2023年8月22日起担任监事。中国籍，1970年出生，复旦大学

会计专业硕士，高级会计师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化

总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻

英国办事处总经理助理，中国华源集团有限公司机电进出口事业部财务经理，中

国华源集团生命产业有限公司医疗健康事业部财务副处长，上海华源热疗技术有

限公司财务经理，解放日报报业集团计划财务处处长助理，解放日报报业集团计

划财务处副处长，解放日报报业集团计划财务处处长，上海报业集团财务管理部

常务副主任。 

王静女士，2008年2月23日起担任职工监事。中国籍，1977年出生，复旦

大学EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私人财富管理中心总监。曾任职

于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 

林旋女士，2008年2月23日起担任职工监事。中国籍，1977年出生，华东

政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇

添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 

陈杰先生，2013年8月8日起担任职工监事。中国籍，1979年出生，北京

大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于罗

兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 

3、高管人员 

李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 

张晖先生，2015年6月25日起担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介

绍） 

雷继明先生，2012年3月7日起担任副总经理。中国籍，1971年出生，工

商管理硕士。2011年12月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经

理、市场总监。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族

证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。 

娄焱女士，2013年1月7日起担任副总经理。中国籍，1971年出生，金融

经济学硕士。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经

理。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管

理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京

与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理

财等管理工作。 

袁建军先生，2015年8月5日起担任副总经理。中国籍，1972年出生，金

融学硕士。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、

投资决策委员会主席。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添

富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年

至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职

委员。 

李骁先生，2017年3月3日起担任副总经理。中国籍，1969年出生，武汉

大学金融学硕士。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副

总经理、首席信息官。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、

处长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术

管理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行

信息技术管理部资深专员（副总经理级）。 

李鹏先生，2015年6月25日起担任督察长。中国籍，1978年出生，上海财

经大学经济学博士。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司

督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，

汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。 

4、基金经理 

（1）现任基金经理 

晏阳，国籍：中国。学历：哥伦比亚大学统计学硕士。从业资格：证券投资

基金从业资格。从业经历：2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究

员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任指数与

量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交

易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中

证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任

汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至今任

汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易

型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港

股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日

至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日

至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日

至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经

理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基

金的基金经理。2023年7月11日至今任汇添富华证专精特新100指数型发起式

证券投资基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放

式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价

值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28

日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金的基金经理。 

（2）历任基金经理 

董瑾，2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中

和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 

5、投资决策委员会 

主席：袁建军（副总经理） 

成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、

刘伟林（研究总监，基金经理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、

宋鹏（养老金投资部总监） 

6、上述人员之间不存在近亲属关系。 

三、基金管理人的职责 

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履

行以下职责： 

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

2、办理基金备案手续； 

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有

人分配收益； 

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 

7、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价和

注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基

金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； 

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 

9、按照规定召集基金份额持有人大会； 

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为； 

12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 

四、基金管理人和基金经理的承诺 

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基

金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止

违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的

行为发生。 

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及

有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 

（5）侵占、挪用基金财产； 

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动； 

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守

国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 

（1）越权或违规经营； 

（2）违反基金合同或托管协议； 

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动； 

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序； 

（9）贬损同行，以抬高自己； 

（10）以不正当手段谋求业务发展； 

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； 

（13）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。 

4、基金经理承诺 

（1）依照有关法律、行政法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为

基金份额持有人谋取最大利益； 

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交

易活动； 

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 

五、基金管理人的风险管理体系 

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风

险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风

险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 

1、风险管理原则 

基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则： 

（1）营造良好的风险管理文化和内部控制环境，使风险意识贯穿到每位员

工、各个岗位和经营管理的各个环节。 

（2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的独立性和权

威性，使其有效地发挥职能作用。 

（3）确保风险管理制度的严肃性，保证风险管理制度在投资管理和经营活

动过程中得到切实有效的执行。 

（4）运用合理有效的风险指标和模型，实现风险事前配置和预警、事中实

时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 

（5）建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系，确保员工具备良好的

职业操守和充分的职责胜任能力。 

（6）建立风险事件学习机制，认真剖析各类风险事件，汲取经验和教训，

不断完善风险管理体系。 

2、风险管理组织架构  

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级

风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 

汇添富风险管理组织结构图 

董事会 

理委员会 理层 督察长 委员会  

 

 



风险管理部 





（1）董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设审计与风险管理委

员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政

策，对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组

织指导公司合规稽核和风险管理工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规

情况及公司内部风险控制情况。 

（2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管

理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，

处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。 

（3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合

规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的

管理。 

（4）各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，

执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并

持续完善相应的内部控制制度和流程。 

3、风险管理内容 

本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、

风险报告等内容。 

（1）风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险

性质的过程。 

（2）风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失，并根据

这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 

（3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防止各种风险的发生，实现以

合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 

（4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行

效果的过程。 

（5）风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告

的过程。 

六、基金管理人的内部控制制度 

内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人

发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、

实施控制程序与控制措施而形成的系统。 

基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内

部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。 

1、内部控制目标 

（1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形

成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行

和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 

（3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 

2、内部控制原则 

（1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和

各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 

（2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制

程序，维护内部控制的有效执行。 

（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基

金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 

（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制

衡。 

（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，

提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 

3、内部控制内容 

基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责

任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效

的风险防范系统和快速反应机制等。 

基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审

慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括

投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部

稽核控制等。 

（1）投资管理业务控制 

基金管理人通过规范投资业务流程，分层次强化投资风险控制。公司根据投

资管理业务不同阶段的性质和特点，制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手

册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。 

针对投资研究业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资

研究部制度》，对研究工作的业务流程、研究报告质量评价，研究与投资的交流

渠道等都做了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理人制定了《汇添富基金

管理股份有限公司投资管理制度》，保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定，

符合基金合同所规定的要求，同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投

资管理业绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理人将实行集中交易与防火墙

制度，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交

易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行，防止不正当关

联交易损害基金份额持有人利益。 

（2）信息披露控制 

基金管理人通过完善信息披露制度，确保基金份额持有人及时完整地了解基

金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了《汇添富基

金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》，指定了信息披

露责任人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布，并将定期对信息披

露进行检查和评价，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 

（3）信息技术系统控制 

基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管

理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成，通过了国家、金融行业软件工程

标准的认证，并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任

制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和

备份，重要数据实行异地备份并且长期保存，确保了系统可靠、稳定、安全地运

行。在人员控制方面，对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核；

信息技术人员之间定期轮换岗位。 

（4）会计系统控制 

基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施，确保会计核算正常运转。基

金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资

基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金

会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防

范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风

险。具体措施包括：采用了目前最先进的基金核算软件；基金会计严格执行复核

制度；基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的

方式；每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份，同时打印保存书面的记

账凭证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账凭证等。 

（5）内部稽核控制 

基金管理人通过制定稽核监察制度，开展独立监督，确保内部控制的有效性。

基金管理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调阅相关

档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督

察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规稽核部配备

充足合格的稽核监察人员，监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关

情况；检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情

况。 

4、基金管理人关于内部控制制度声明书 

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风

险控制制度。 

第四部分  基金托管人 



（一）基金托管人概况 

1、基本情况 

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 

设立日期：1987年4月8日 

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

注册资本：252.20亿元 

法定代表人：缪建民 

行长：王良 

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 

电话：0755-83077987 

传真：0755-83195201 

资产托管部信息披露负责人：张姗 

 2、发展概况    

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股

份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，

并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：

600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发

行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5

日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2023年3月31日，本集团

总资产105,087.52亿元人民币，高级法下资本充足率17.39%，权重法下资本充

足率14.41%。 

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同

意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业

务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、

运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现有员工192人。2002年11

月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国

内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。

招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资

管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、

全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托

人等业务资格。 

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”

的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您

的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上

托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基

金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，

成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、

第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境

外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一

家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服

务机构的转变，得到了同业认可。 

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财

资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最

佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银

行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产

管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》

“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中

国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》

“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责

任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台

风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央

金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募

基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》

“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管

银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基

金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机

构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12

月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺

中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获

《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政

外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”

奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托

管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”

奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证

券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基

金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022年1

月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业

务杰出机构”；9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银

行”“最佳理财托管银行”三项大奖。 

（二）主要人员情况 

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董

事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中

央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公

司副董事长、总裁，中国人民保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，

曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事

长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董

事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事

长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。 

王良先生，本行执行董事、党委书记、行长。中国人民大学硕士研究生学历，

高级经济师。1995年6月加入本行北京分行，自2001年10月起历任本行北京

分行行长助理、副行长、行长，2012年6月任本行行长助理兼任北京分行行长，

2013年11月不再兼任本行北京分行行长，2015年1月任本行副行长，2016年

11月至2019年4月兼任本行董事会秘书，2019年4月至2023年2月兼任本行

财务负责人，2021年8月任本行常务副行长，2021年8月-2023年4月兼任本行

董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022年4月18日起全

面主持本行工作，2022年5月19日起任本行党委书记，2022年6月15日起任

本行行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会

第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。 

彭家文先生，本行行长助理兼财务负责人。中南财经大学国民经济计划专业

本科学历，高级经济师。2001年9月加入本行，历任总行计划财务部总经理助

理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零售金融总部副总

经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行长，总行资产负债

管理部总经理，2023年2月起任本行行长助理、财务负责人，兼任本行总行资

产负债管理部总经理。 

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加

入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部

总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、

投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有

20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有

深入的研究和丰富的实务经验。 



（三）基金托管业务经营情况 

截至2023年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管1223只证券投资

基金。 



(四) 托管人的内部控制制度 

1、 内部控制目标 

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守

法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，

防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于

查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管

业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务

制度、流程的不断完善。 

2、 内部控制组织结构 

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监

督，并提出内控提升管理建议。 

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团

队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟

踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。 

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内

控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 

3、 内部控制原则 

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队

和岗位，并由全部人员参与。 

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风

险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，

不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价

部门独立于内部控制的建立和执行部门。 

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制

执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的

重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能

够按照设计要求严格有效执行。 

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能

够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、

法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，

办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风

险防范的目的。  

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务

重要事项和高风险环节。 

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分

配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 

4、 内部控制措施 

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产

品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系

列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规

程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产

托管业务科学化、制度化、规范化运作。 

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严

格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，

所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客

户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任

何机构、部门或个人泄露。 

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实

行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应

权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构

实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证

信息技术系统的安全。 

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效

地进行人力资源管理。 



（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、

投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金

管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监

督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管

理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管

理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基

金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告

中国证监会。 

第五部分  相关服务机构 



一、基金份额销售机构 

1、申购赎回代理券商 

本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理人官网公示的销售机构信息

表。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售

基金，并在基金管理人网站公示。 

2、二级市场交易代理券商 

本基金办理二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经上

海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单

位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。 

二、登记机构 

名称：中国证券登记结算有限责任公司 

住所：北京市西城区太平桥大街17号 

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 

法定代表人：于文强 

联系电话：010-50938782 

传真：010-50938991 

联系人：赵亦清 

三、出具法律意见书的律师事务所 

名称：上海市通力律师事务所 

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

负责人：韩炯 

电话：（021）31358666 

传真：（021）31358600 

经办律师：黎明、陈颖华 

联系人：陈颖华 

四、审计基金财产的会计师事务所 

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 

执行事务合伙人：毛鞍宁 

电话：010-58153000 

传真：010-85188298 

业务联系人：许培菁 

经办会计师：许培菁、韩云 



第六部分  基金的募集 



基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有

关规定募集本基金，并于2022年6月27日经中国证监会证监许可【2022】1358

号文注册募集。 

一、基金类型、运作方式和存续期限 

1、基金类型：股票型证券投资基金 

2、基金运作方式：交易型开放式 

3、存续期限：不定期 

二、募集期限 

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。 

三、募集方式和募集场所  

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本

基金。 

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券

交易所网上系统以现金进行的认购。 

网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金

进行的认购。 

网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股

票进行的认购。 

投资人应当在基金管理人和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营

业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。销

售机构的具体名单详见基金管理人网站届时公示的基金销售机构名录。 

基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构，并在基金管理人网站公示。 

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认

购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 

四、募集对象 

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 

五、基金份额发售面值、认购价格 

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。 

六、认购开户 

投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户

（以下简称“上海A股账户”或“证券账户”）。 

已有上海A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 

尚无上海A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份

证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海A股

账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海A股账户和证券投资基金

账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 

（1）如投资人需新开立证券账户，则应注意： 

①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级

市场交易，如投资人使用本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票需

要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海A股账户；如投资人

需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认

购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。 

②开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日办

理开户手续。 

（2）如投资人已开立上海证券账户，则应注意： 

①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公

司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 

②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人

在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 

七、认购费用 

本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由投资人承担，认购费用不列

入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项费用。

认购费率如下表所示： 

认购份额（S）  认购费率  



S 0.80%  

50万份≤S 0.50%  

S≥100万份  每笔1000元  



基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。基金管理

人办理网下股票认购、发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股

票认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.80%的标准收取一定的费用。投资

者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。 

八、网上现金认购 

1、认购时间：详见基金份额发售公告。 

2、认购金额的计算： 

通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购

佣金和认购金额的计算公式为：  

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率  

认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋佣金比率)  

认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣

金。 

3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为

1000份或其整数倍。最高不得超过 99,999,000 份。投资者可以多次认购，累计

认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制

方案的规定。 

4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认

购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间

内撤销指定的认购申请。 

5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售

代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送

发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第3个工作日将实际到位的认

购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 

6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查

询认购确认情况。 

九、网下现金认购 

1、认购时间：详见基金份额发售公告。 

2、认购金额和利息折算的份额的计算： 

通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费

用和认购金额的计算公式为： 

认购费用适用比例费率： 

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 

认购总份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额发售面值 

认购费用适用固定金额： 

认购费用=固定金额 

认购金额=认购价格×认购份额+认购费用 

净认购金额=认购金额-认购费用 

认购总份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额发售面值 

认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。 

通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机

构进行网上现金认购的认购金额的计算。 

3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办

理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资人通过基金管

理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份），投资人

可多次认购，累计认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本

基金发售规模控制方案的规定。 

4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点

办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤回以销售

机构的规定为准。 

5、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理

人于T＋2日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开

设的基金募集专户。发售期结束后，基金管理人将于第3个工作日将汇总的认购

款项及其利息划往基金募集专户。其中，现金认购款项在发售期内产生的利息将

折算为基金份额归投资人所有。 

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相

应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投

资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系

统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效

认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第3个工作日将

实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 

6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查

询认购确认情况。 

十、网下股票认购 

1、认购时间：详见基金份额发售公告。 

2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是

标的指数的成份股和已经公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告为

准）。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的

整数倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设上限，但需符合相关法律

法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。 

3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点

办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤回以销售机构

的规定为准。 

4、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，

并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 

5、特殊情形 

特殊情形包括但不限于以下几种情况： 

①已经公告的即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 

②限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股的

交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网

下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。 

③临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常，或者认购申

报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 

④募集结束前，如标的指数成份股出现调整，则调入名单中的股票将也纳入

认购清单。 

⑤根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基

金。 

6、清算交收 

网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人

证券账户汇总发送给基金管理人。网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认

各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账

户内相应的股票进行冻结。基金发售期结束后，基金管理人根据发售代理机构提

供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购佣金，并从投资人的认购份额

中扣除，然后将扣除的认购佣金以基金份额的形式返还给发售代理机构。登记机

构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初

始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购股票数据，将投资

人申请认购的股票过户到基金的证券账户。 

7、网下股票认购份额的计算公式 

认购份额＝（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数

量）／基金份额发售面值 

其中： 

   （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票

的申请，则i＝1。 

   （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据

证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四

舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法

计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 

    若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结

期间发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权

益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调

整： 

1）除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股

息 

2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（1＋每股送股比例） 

3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）

／（1＋每股配股比例） 

4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×

配股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例） 

5）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配

股价×配股比例－每股现金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比

例） 

   （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收

的股票股数。其中： 

① 对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： 



max

? q为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量； 

? Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额； 

? pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股

以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积； 

? w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日标的指数中的权

重。认购期间，如标的指数发布指数调整公告，则基金管理人根据公告

调整后的成份股名单及标的指数编制规则计算调整后的标的指数构成

权重，作为计算依据； 

? p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 

② 若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司

法执行，则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的

有效认购数量进行相应调整。 

8、认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取。 

9、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查

询认购确认情况。 

十一、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申

请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 

十二、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，

将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准；网上

现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清

算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基

金份额；网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户

日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 

十二、发行联接基金或增设新的基金份额类别 

在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基

金管理人可根据基金发展需要，与基金托管人协商一致后，募集并管理以本基金

为目标ETF的一只或多只联接基金，或为本基金增设新的基金份额类别，而无

需召开基金份额持有人大会审议，但需在调整实施之日前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告。 

十三、基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超

过募集规模上限时，基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认，具体办

法参见基金份额发售公告或相关公告。 

十四、基金募集情况 

本基金募集期为2022年7月4日至2022年7月8日。经会计师事务所验资，

按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，基金募集期共募集1,097,090,000.00

份基金份额（含募集期利息结转的份额），有效认购户数为18,093户。募集期间

基金管理人运用固有资金认购本基金0份，占比0%。募集期间基金管理人的从

业人员认购本基金0份，占比0%。 

第七部分  基金备案 



一、基金备案的条件 

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，

基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的

价值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期

届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10

日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办

理基金备案手续。 

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束

前，任何人不得动用；网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。 

二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式 

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同

期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解

冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售

代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作； 

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。 

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或

者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 

四、本基金基金合同于2022年07月13日正式生效。 

第八部分  基金份额折算与变更登记 



基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进

行份额折算。 

一、基金份额折算的时间 

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规

定提前公告。 

二、基金份额折算的原则 

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份

额的变更登记。 

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额所代表的基金资产

占基金总资产的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算

对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基

金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折

算。 

三、基金份额折算的方法 

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 

四、如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可

对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。如

本基金对部分份额类别进行折算，对于涉及投票权、提议召集权、召集权、计算

到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权、基金财产清算等

需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份未折算的基金份

额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。 



第九部分  基金份额的上市交易 



一、基金份额上市 

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 

1、基金场内募集金额（含募集的股票市值）不低于2 亿元； 

2、场内基金份额持有人不少于1,000 人； 

3、法律法规及上海证券交易所相关业务规则规定的其他条件。 

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在

上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 

二、基金份额的上市交易 

基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、

《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数

基金业务实施细则》等有关规定。 

本基金已于2022年7月21日上市交易。 

三、终止上市交易 

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上

市交易，并报中国证监会备案： 

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 

2、基金合同终止； 

3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 

4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交

易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的

开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。 

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人

将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合

并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 

四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 

基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清

单，上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成

交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基

金份额时参考。 

1、基金份额参考净值的计算公式： 

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申

购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回

清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单

中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预

估现金部分）／最小申购赎回单位所对应的基金份额 

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 

3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告。 

五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等

相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份

额持有人大会审议。 

六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 

七、在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的

前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易。 

第十部分  基金份额的申购与赎回 



一、申购和赎回场所 

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业场所或

按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的份额申购和赎回。 

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根

据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 

二、申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体

业务办理时间在开放申购业务的公告中规定。 

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在开放赎回业务的公告中规定。 

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，

可暂停办理申购、赎回。 

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 

本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特

殊申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，不收

取与申购相关的费用和成本。 

本基金已于2022年7月21日开始办理日常申购、赎回业务。 

三、申购与赎回的原则 

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 

2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价；  

3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 

4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的

相关业务规则和规定； 

5、基金管理人办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先

原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

四、申购与赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具

体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 

2、申购和赎回申请的确认 

正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提

供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额

不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求

的赎回对价，则赎回申请失败。 

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申

购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 

3、申购和赎回的清算交收与登记 

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价的清算交收适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布

的相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。 

对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、成份股的现

金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采

用代收代付。 

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市

的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金

替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收。 

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市

的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代

的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收。  

投资者应按照基金合同的约定和销售机构的规定按时足额支付应付的现金

差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额

交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致

的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据

上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的相关业务规则和参与各

方相关协议的有关规定进行处理。 

基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有

人实质性利益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时

间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介上予以公告。 

五、申购和赎回的数量限制 

1、参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交

申请。本基金目前的最小申购、赎回单位为100万份基金份额。 

2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规

允许的情况下，调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。 

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。 

六、申购和赎回的对价、费用及其用途 

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算

或公告。 

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额

数额确定。申购对价是指投资人申购时应交付的组合证券、现金替代、现金差额

及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时，基金管理人应交付给投资人的组合证

券、现金替代、现金差额及其他对价。 

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券

交易所开市前公告。 

4、投资者在申购或赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收

取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 

基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利

益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公

告。 

七、份额申购赎回清单的内容与格式 

1、申购赎回清单的内容 

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各

成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T－1日的现金差额、基金份额

净值及其他相关内容。 

2、组合证券相关内容 

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公

告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 

3、现金替代相关内容 

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 

现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标

志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退

补”）。 

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基

金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额

时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该

成份证券不允许使用现金作为替代。 

必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份

证券必须使用现金作为替代。 

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基

金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投

资者进行退款或补款。 

（1）关于可以现金替代 

1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基

金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所

股票。 

2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比率） 

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果

上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考

价格为准。 

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该

部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考

价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替

代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证

券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基

金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 

3）替代金额的处理程序如下： 

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替

代金额。 

在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（简称为T＋2日）内，

基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 

T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投

资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部

分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部分被替代

证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 

特殊情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证

券的正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入

成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定

基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正

常交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等发生的其他权益

变动，则进行相应调整。 

T＋2日后的第1个市场交易日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交

易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代

理券商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。 

4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规

定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定

比例。现金替代比例的计算公式为： 

n 

? 券数量 第 i 只替代 证 × 该证券参考价格 

= i 1 

申 金 份 × ( IOPV ) 购基 额 基金份额参考净值 

现金替代比例（%）＝×100% 

公式中，“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下，替代金额

的计算公式中的该证券参考价格确定原则相同。基金份额参考净值目前为ETF

前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所基金份额参考净值计算方

式发生变化，以上海证券交易所通知规定的基金份额参考净值为准。 

（2）关于必须现金替代 

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成

份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或出于保

护基金份额持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份

证券。 

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为

申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日开盘参考价。 

（3）退补现金替代 

1）适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易

所股票。 

2）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+申

购现金替代溢价比率）； 

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-赎

回现金替代折价比率）。 

3）替代金额的处理程序 

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替

代的证券，基金管理人将买入该部分证券，实际买入价格加上相关交易费用后与

该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎

回清单中预先确定申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取

的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差

额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将

向投资者收取欠缺的差额。 

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替

代的证券，基金管理人将卖出该部分证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与

该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎

回清单中预先确定赎回现金替代折价比率，并据此支付替代金额。如果预先支付

的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差

额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将

向投资者收取多支付的差额。 

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成

份证券的调整后开盘参考价确定。 

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”

的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、

实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管

理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内

完成上述交易。 

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交

者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到

的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券

交易所申报被替代证券的交易指令。 

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还

投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券

的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购

投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者

确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金

额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基

金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，

T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基

金应退还投资者或投资者应补交的款项。 

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或

申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购

入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2

日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资

者或申购投资者应补交的款项。 

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎

回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的

部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘

价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎

回投资者应补交的款项。 

特殊情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替

代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以

替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加

上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应

退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权

益变动，则进行相应调整。 

T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送

给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工

作日内完成。 

4、预估现金部分相关内容 

预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先

冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为： 

T日预估现金部分＝T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎

回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份

证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以用

现金替代成份证券的数量与T日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用

现金替代成份证券的数量与T日开盘参考价乘积之和） 

其中，T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券

的调整后开盘参考价确定。 

另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1日最小申购赎回

单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。若T日为最小申购赎回单

位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需

根据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。 

预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 

5、现金差额相关内容 

T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中

必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量

与T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日

收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相

乘之和） 

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行

资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如

现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差

额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，

如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金

差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 

6、申购赎回清单的格式 

图表：T日申购赎回清单的格式举例如下： 

基本信息  

最新公告日期  XXXX年X月X日  

基金名称  汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金  

基金管理公司名称  汇添富基金管理股份有限公司  

一级市场基金代码  XXXXXX  

T－1日信息内容  

现金差额（单位：元）  XX.XX元   

最小申购、赎回单位净值（单位：元）  XX.XX元   

基金份额净值（单位：元）  X.XXXX元   

T日信息内容  

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）  XX.XX元  

现金替代比例上限  XX%  

申购上限  无  

赎回上限  无  

最小申购、赎回单位（单位：份）  XXXX份  

是否需要公布IOPV  是  

申购赎回的允许情况  申购和赎回皆允许  

T日成份股信息内容  

证券代码  证券简称  股票数量（股）  现金替代 标志  申购现金替代溢价比率  赎回现金替代折价比率  替代金额 （单位：人民币元）  

      



说明：申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，具

体格式以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。 

八、拒绝或暂停申购的情形 

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。 

3、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市、交

易时间非正常停市）导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券

交易。 

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 

5、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限，如果

一笔新的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规

定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。 

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或证券市

场价格发生大幅波动，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现

有基金份额持有人利益的情形。 

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 

8、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单、基金份额净值或

者IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误，或基金管理人在开市后发现基金份

额参考净值计算错误。 

9、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

申购。本项所称异常情况指无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、

网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 

10、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定

的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例超过基金管理人

规定的当日申购份额或净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个

投资人累计持有的份额上限时；或该投资人当日申购份额超过单个投资人单日或

单笔申购份额上限时。 

11、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。 

12、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述第4、5、10项以外暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受投资

人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。

如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资

人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

对价： 

1、因不可抗力导致基金管理人不能受理或办理基金份额持有人的赎回申请。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。 

3、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市、交

易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证

券交易。 

4、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单、基金份额净值或

者IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误，或基金管理人在开市后发现基金份

额参考净值计算错误。 

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果

一笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规

定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。 

8、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

赎回。本项所称异常情况指无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、

网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 

9、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。 

10、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 

除发生上述第7项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回

对价时，基金管理人应在规定媒介上刊登暂停公告并在当日报中国证监会备案。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停申购或赎回业务的公告。 

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的

有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可

以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行

发布重新开放的公告。 

十一、基金份额的转让 

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 

十二、其他申购赎回方式 

1、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求

的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前

另行公告。 

2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回

的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 

3、ETF联接基金是指其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方

式的基金。若本基金推出ETF联接基金，ETF联接基金可以在本基金基金合同

生效后、开放日常申购之前用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购

费用。 

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不

利影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 

5、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个或单个投资者

集合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行

申购。 

条件允许时，在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响

的前提下，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎

回方式开始执行前予以公告。 

6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议。 

十三、基金非交易过户等其他业务的办理 

基金登记机构可根据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的非交易过

户、质押、冻结与解冻等业务，并按照其规定收取一定的手续费用。 

十四、若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放

式指数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登

记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与

登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申

购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并在本基金的招募说明书及其更新中予

以更新，无需召开基金份额持有人大会审议。 

十五、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人无实质

性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并

提前公告。 



第十一部分  基金的投资 



一、投资目标 

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 

二、投资范围 

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，

本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的

股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交

换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、

政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产

支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股

指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与

融资及转融通证券出借业务。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低

于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定

而受限制的情形除外。 

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 

三、投资策略 

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构

建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但

在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，

基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能

贴近标的指数的表现。 

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份

股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致

本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上

述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数

编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原

则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 

1、资产配置策略 

本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的

指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基

金资产的80%，股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照

法律法规或监管机构的规定执行。  

2、债券投资策略 

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货

币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基

本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程

中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判

断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的

是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 

3、资产支持证券投资策略 

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质

量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估

其相对投资价值并作出相应的投资决策。 

4、金融衍生工具投资策略 

本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生

工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降

低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交

易活跃的股指期货合约进行投资，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地

跟踪标的指数。 

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和

政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，充分考虑国债期货流动性和

风险收益特征，参与国债期货的投资。 

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权交易。

本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要

求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 

待基金参与股指期权或其他期权品种的相关规定颁布后，基金管理人可以在

不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并有效控制风险的前提下，参与该类

业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时，基金参与股指期权或其他期权品

种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他

相关事项，将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，在对基金

份额持有人利益无实质性影响的情况下，无需召开基金份额持有人大会。 

5、参与融资投资策略 

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资。本基金将基

于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。

若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法

规和监管要求的变化。 

6、参与转融通证券出借业务策略 

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金

可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投

资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合

理确定出借证券的范围、期限和比例。 

7、存托凭证的投资策略 

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则

合理参与存托凭证的投资。 

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，

相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 

四、投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； 

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％； 

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％； 

（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％； 

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债

券回购到期后不得展期； 

（9）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的

15%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与

有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、

债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等； 

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债

券总市值的30%； 

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧

差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； 

6）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保

证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等； 

（10）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股

票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证

金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其

中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；  

（11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

（12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月

内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过

基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性

受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的

30%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平

均计算； 

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资； 

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致； 

（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述（6）、（12）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理

人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券

市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

不符合第（12）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的

从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并

按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分

之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行

审查。 

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后

可不受上述规定的限制。 

五、业绩比较基准 

本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证上海环交所碳中和指数收益

率。 

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决

方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合

同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。 

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 

六、风险收益特征 

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表

现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；  

2、不谋求对上市公司的控股；  

3、有利于基金财产的安全与增值；  

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。 

八、基金投资组合报告 

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

本报告期自 2023年01月01日起至2023年03月31日止。 

投资组合报告 

1.1报告期末基金资产组合情况 

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  448,646,593.09  97.92 

 其中：股票  448,646,593.09  97.92 

2  基金投资  -  - 

3  固定收益投资  -  - 

 其中：债券  -  - 

       资产支持证券  -  - 

4  贵金属投资  -  - 

5  金融衍生品投资  -  - 

6  买入返售金融资产  -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  - 

7  银行存款和结算备付金合计  9,512,968.78  2.08 

8  其他资产  36,646.51  0.01 

9  合计  458,196,208.38  100.00 



1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 

1.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  37,325,468.00  8.29  

C  制造业  344,401,553.99  76.52  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  53,769,567.00  11.95  

E  建筑业  6,288,480.00  1.40  

F  批发和零售业  326,520.00  0.07  

G  交通运输、仓储和邮政业  245,504.00  0.05  



H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  -  -  

J  金融业  -  -  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  -  -  

N  水利、环境和公共设施管理业  5,553,521.00  1.23  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  447,910,613.99  99.51  



1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  -  -  

C  制造业  167,868.52  0.04  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  361,603.20  0.08  

E  建筑业  48,284.06  0.01  

F  批发和零售业  158,223.32  0.04  

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  -  -  

J  金融业  -  -  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  -  -  

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  



R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  735,979.10  0.16  



1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 

1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  300750  宁德时代  115,800  47,020,590.00  10.45  

2  601899  紫金矿业  2,435,400  30,174,606.00  6.70  

3  601012  隆基绿能  526,660  21,282,330.60  4.73  

4  600900  长江电力  987,400  20,982,250.00  4.66  

5  002594  比亚迪  78,500  20,097,570.00  4.47  

6  600585  海螺水泥  405,500  11,455,375.00  2.55  

7  002271  东方雨虹  340,400  11,396,592.00  2.53  

8  300124  汇川技术  161,300  11,339,390.00  2.52  

9  002129  TCL中环  224,500  10,879,270.00  2.42  

10  300274  阳光电源  90,100  9,447,886.00  2.10  



1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  001286  陕西能源  37,667  361,603.20  0.08  

2  601061  中信金属  13,652  89,830.16  0.02  

3  603135  中重科技  4,349  77,412.20  0.02  

4  001287  中电港  5,757  68,393.16  0.02  

5  601133  柏诚股份  4,141  48,284.06  0.01  



1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

注:本基金本报告期末未持有债券。 

1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

注:本基金本报告期末未持有债券。 

1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细 

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细 

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 

1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

注:本基金本报告期末未持有权证投资。 

1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

注:本基金本报告期未投资股指期货。 

1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

注:本基金本报告期未投资国债期货。 

1.11投资组合报告附注 

1.11.1 

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银

保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易

所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 

1.11.2 

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 

1.11.3其他资产构成 

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  36,646.51  

2  应收证券清算款  -  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  -  

6  其他应收款  -  

7  待摊费用  -  

8  其他  -  

9  合计  36,646.51  



1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 

1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 

序号  股票代码  股票名称  流通受限部分的公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  流通受限情况说明  

1  001286  陕西能源  361,603.20  0.08  新股流通受限  

2  601061  中信金属  89,830.16  0.02  新股流通受限  

3  603135  中重科技  77,412.20  0.02  新股流通受限  

4  001287  中电港  68,393.16  0.02  新股流通受限  

5  601133  柏诚股份  48,284.06  0.01  新股流通受限  



第十二部分  基金的业绩 

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未

来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

（一） 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 

阶段  净值增长率(1)  净值增长率标准差(2)  业绩比较基准收益率(3)  业绩比较基准收益率标准差(4)  (1)－(3)  (2)－(4)  

2022年7月13日（基金合同生效日）至2022年12月31日  -19.30%  1.38%  -18.18%  1.43%  -1.12%  -0.05%  

2023年1月1日至2023年3月31日  3.27%  1.00%  3.42%  1.00%  -0.15%  0.00%  

2022年7月13日（基金合同生效日）至2023年3月31日  -16.66%  1.27%  -15.39%  1.30%  -1.27%  -0.03%  



（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较图 



第十三部分  基金的财产 



一、基金资产总值 

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 

二、基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

三、基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独

立。 

四、基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。 

第十四部分  基金资产估值 



一、估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。 

二、估值对象 

基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、

资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 

三、估值原则 

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。 

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。 

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。 

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对

估值进行调整并确定公允价值。 

四、估值方法 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格； 

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； 

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； 

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按

照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未

提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间

市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。 

5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方

估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 

6、本基金投资股指期货合约，一般以股指期货当日结算价进行估值，估值

当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日

结算价估值。 

7、本基金投资股票期权合约，一般以股票期权当日结算价进行估值，估值

当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日

结算价估值。 

8、本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值。

估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交

易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 

9、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相

关规定进行估值。 

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。 

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。 

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 

五、估值程序 

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人

按规定对外公布。 

六、估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。 

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿： 

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此

给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错

程度各自承担相应的责任。 

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基

金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基

金管理人负责赔付。 

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由

基金管理人负责赔付。 

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。 

七、暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值； 

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 

八、基金净值的确认 

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。 

九、特殊情形的处理  

1、基金管理人按本部分第四条有关估值方法规定的第11项进行估值时，所

造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 

2、由于证券/期货交易所/指数编制机构及其登记结算公司等第三方机构发送

的数据错误，或由于其他不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采

取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产

估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人

应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 



第十五部分  基金的收益与分配 



一、基金收益分配原则 

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 

2、本基金收益分配采用现金分红； 

3、每一基金份额享有同等分配权； 

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增

长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥

补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，无需召开

基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 

二、收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的基金收益分配对象、分

配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 

三、收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内

在规定媒介公告。 

四、基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 

第十六部分  基金费用与税收 



一、基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 

5、基金份额持有人大会费用； 

6、基金的证券/期货等交易费用； 

7、基金的上市费； 

8、基金的开户费用、账户维护费用； 

9、基金的银行汇划费用； 

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。 

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费  

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下： 

H＝E×0.50%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休

日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起5

个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下： 

H＝E×0.10%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力

致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起5个工作日内或不

可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。 

上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 

三、不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、基金的指数许可使用费（该费用由基金管理人承担）； 

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。 

四、基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 



第十七部分  基金的会计与审计 



一、基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

确认。 

二、基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。 

第十八部分  基金的信息披露 



一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 

二、信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。 

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。 

五、公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。 

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在规定网站上。 

（二）基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 

（三）《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。 

（四）基金份额上市交易公告书 

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交

易3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易

公告书提示性公告登载在规定报刊上。 

（五）基金份额折算日和折算结果公告 

基金管理人确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于规定

媒介上。 

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应

在2日内将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。 

（六）基金净值信息 

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，

基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净

值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理人应当在不

晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网

点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

（七）基金份额申购赎回清单 

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通

过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 

（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。 

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。 

（九）临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件： 

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

2、《基金合同》终止、基金清算； 

3、转换基金运作方式、基金合并； 

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所； 

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更； 

8、基金募集期延长或提前结束募集； 

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动； 

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十； 

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 

14、基金收益分配事项； 

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更； 

16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五； 

17、本基金开始办理申购、赎回； 

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

19、基金变更标的指数； 

20、本基金停复牌或终止上市； 

21、本基金推出新业务或服务； 

22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 

（十）澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。 

（十一）清算报告 

基金合同终止情形出现时，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基

金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定

网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 

（十二）基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

（十三）中国证监会规定的其他信息 

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露

其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内

所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支

持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净

资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 

基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。 

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。 

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包

括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期

权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露参与融资的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、

风险及管理情况。 

若本基金参与转融通证券出借业务，应当在季度报告、中期报告、年度报告

等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借业务情况，

包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内

本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。 

六、暂停或延迟信息披露的情形 

1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时； 

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性，并经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值时； 

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 

七、信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规的规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、更新的

招募说明书、更新的基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信

息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易

的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。 

八、信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、

复制。 

第十九部分  风险揭示 



一、市场风险 

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 

政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展

政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 

经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性

变化。基金投资于上市公司的股票与债券，收益水平也会随之变化，从而产生风

险。 

利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率

直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股

票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响。 

上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财

务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。

如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配

的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非

系统风险，但不能完全规避。 

二、流动性风险  

开放式基金要随时应对投资者的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，

或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水

平。如果基金资产变现能力差，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。 

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 

本基金为指数型基金，跟踪的标的指数为中证上海环交所碳中和指数，主要

投资A股市场，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资

产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因此，本基金面临的流动性

风险主要来自跟踪指数的成份股和备选成份股因重大事项等原因引起的停牌。在

某些市场环境下，成份股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期

间的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金的流动性风险增加。 

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构

建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。标

的指数成份股权重分布均衡，集中度低，且成份股均属于流动性较好，交易活跃

的股票。在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的

指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，以

满足基金流动性需求。此外，在基金投资运作中，基金管理人严格按照法律法规

的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，充分做好开放

式基金流动性风险的管理工作。 

2、本基金申购、赎回安排 

详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。 

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 

基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提

下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对

赎回申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措

施。 

当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎

回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可综合运用包

括暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理工具，

投资者将面临无法办理申购业务、其赎回申请被拒绝、赎回对价延缓支付等的风

险。 

本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于： 

（1）暂停接受赎回申请； 

（2）延缓支付赎回对价； 

（3）暂停基金估值； 

（4）中国证监会认定的其他措施。 

三、本基金的特有风险 

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 

2、标的指数波动的风险 

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收

益水平发生变化，产生风险。 

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标

的风险 

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调

整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中

的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

（3）标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，

从而产生跟踪偏离度。 

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资

组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存

在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数

的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从

而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 

（7）在本基金建仓期，由于基金组合股票与标的指数中权重存在差异，因

而本基金对于标的指数的跟踪将存在偏离。 

（8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合

中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖

空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现

金变动；因指数编制机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

4、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险 

根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据

维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本

基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且

投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产

生的风险与成本。 

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的

指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召

集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项

表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、

与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持

有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 

5、成份股停牌的风险  

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面

临如下风险： 

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。 

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”

相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误

差。 

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能根据基金合同

的约定在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投

资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。 

6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在

不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 

7、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 

上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时

成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回

基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能

出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。  

8、退市风险 

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大

会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 

9、投资者申购失败的风险 

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置

了现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、

临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 

10、投资者赎回失败的风险 

在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎

回对价，可能导致出现赎回失败的情形。 

另外，基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单

位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无

法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金

份额。  

11、赎回对价的变现风险 

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、

部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值

有差异，存在变现风险。 

同时，如个别证券出现停牌等情形，基金管理人有可能无法在短期内卖出证

券，从而导致赎回对价变现周期较长的风险。 

12、退补现金替代方式的风险 

本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其

他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响

本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证

券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处

于相对较高水平。 

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保

证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因

技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”

原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 

13、套利风险 

由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利

存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以

折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时

停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响

折价套利。 

14、申购赎回清单差错风险 

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名

单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益

受损或影响申购赎回的正常进行。 

15、网下组合证券认购相关的风险  

包括因换购股票的流动性原因可能导致基金跟踪偏离度增大的风险，以及由

于网下组合证券认购增加本基金投资策略中完全复制策略的制约因素。 

16、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 

本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长

率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补

浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值的风险。 

17、第三方机构服务的风险 

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：  

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、

暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。  

（2）登记机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金

的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险

还可能来自于证券交易所及其他代理机构。  

（3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 

18、基金投资资产支持证券的风险 

资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动

性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带

来一定的负面影响和损失。为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各类风

险，基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，

有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。 

19、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险 

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其

评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场

风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠

杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风

险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风

险。 

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行

情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用

每日无负债结算制度，如果没有在规定时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，

可能给投资带来重大损失。 

国债期货采用保证金交易制度，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风

险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生

变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价

差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可

分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了

结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量

风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风

险。 

股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍

放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始

保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当关注

股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的

损失。 

20、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险 

本基金可参与融资交易，融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等，

这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范融资交

易所面临的各类风险，基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策

略和风险管理制度，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额

持有人利益。 

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：流动性风险，

指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回对价的风

险；信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补

偿及借券费用的风险；市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置

证券的市场风险；其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出

现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。 

21、存托凭证投资风险 

本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风

险、市场风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面临以下风险： 

1）存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在

差异可能引发的风险 

存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础，在中国境内发行的代表境外

基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的

权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人与

境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。境

外基础证券发行人股东为公司的直接股东，可以直接享有股东权利（包括但不限

于投票权、分红等收益权等）；存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券

持有人，其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并间接

行使分红、投票等权利。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定，不对

存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额，或者存托人行使

股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见，则存托凭证持有人的利益

将受到损害，本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。 

2）发行人采用协议控制架构的风险 

境外基础证券发行人如采用协议控制架构，可能由于法律、政策变化带来合

规、经营等风险，可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关

主体违约等风险。 

3）增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险 

存托凭证发行时，其对应的净资产已经固定，但未来若发行人增发基础证券，

将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。 

4）交易机制相关风险 

境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规则、

异常交易情形、做空机制等差异，境内存托凭证的交易价格可能受到境外市场影

响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，发行人现

在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易，从而增加境

内市场的存托凭证供给数量，可能引起交易价格大幅波动。 

5）存托凭证退市风险 

如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为，可能导致存托凭

证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约定

卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、

存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。 

6）其它风险 

存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不

限于存托凭证与基础证券转换比例发 生调整、红筹公司和存托人可能对存托协

议作出修改、更换存托人、 更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能

仅以事先通知的方式，即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法对

此行使表决权。 

存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻

结、强制执行等情形，本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风险。  

存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 

四、管理风险 

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基

金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不

全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。 

五、信用风险 

信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的

风险。一般认为：国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业

机构的信用评级确定，信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变

化都会迅速的改变债券的价格，从而影响到基金资产。 

六、操作或技术风险 

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或

者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可

能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机

构等。 

七、合规性风险 

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法

律法规及基金合同有关规定的风险。 

八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险 

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。 

九、税负增加风险 

财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅

助服务等增值税政策的通知》第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理人的

管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增值税

应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规定以

基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持有人的投资

税费成本。 

十、其他风险 

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可

能导致基金财产的损失。 

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人

自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 

第二十部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 



一、《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。 

二、《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的； 

4、《基金合同》约定的其他情形； 

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

三、基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

四、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

五、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。 

六、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 

七、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低

期限。 



第二十一部分  基金合同的内容摘要 



一、基金合同当事人及权利义务 

（一）基金份额持有人的权利和义务 

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 

每份基金份额具有同等的合法权益。 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于： 

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）交纳基金认购款项或认购股票、申购对价、现金差额及法律法规和《基

金合同》所规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（二）基金管理人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；  

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；  

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；  

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；  

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；  

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务；  

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；  

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；  

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回等业务规则； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价

和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告

基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等

外部专业顾问提供服务需要的情况除外； 

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不少于法定最低期限； 

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人； 

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；  

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在

基金募集期结束后30日内退还基金认购人，同时由登记机构将已冻结的股票解

冻； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（三）基金托管人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但根据监管机构、

司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要的情

况除外； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回对价的现金部分； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法

定最低期限； 

（12）建立并保存基金份额持有人名册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回对价的现金部分； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； 

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二、基金份额持有人大会 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。 

本基金份额持有人大会不设日常机构。 

在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的： 

鉴于本基金和本基金联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人

可以凭所持有的本基金联接基金的基金份额直接参加或者委派代表参加本基金

的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，本基金联接基金基金份

额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有

人大会的权益登记日，本基金联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持

有人所持有的本基金联接基金份额占本基金联接基金总份额的比例，计算结果按

照四舍五入的方法，保留到整数位。 

本基金联接基金的基金管理人不应以本基金联接基金的名义代表本基金联

接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但

可接受本基金联接基金的特定基金份额持有人的委托以本基金联接基金的基金

份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 

本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议

召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照本基金联接基金基金合同的约定

召开本基金联接基金的基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人

大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由本基金联接基金的基金管

理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人

大会。 

（一）召开事由 

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 

（1）终止《基金合同》，但基金合同另有约定除外； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规或中国证监会

要求调整该等报酬标准的除外； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止

上市的除外； 

（9）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的

除外）； 

（10）变更基金份额持有人大会程序； 

（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会； 

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。 

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会： 

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（2）变更本基金收费方式； 

（3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则以

及中国证监会的相关规定发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 

（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、

赎回、交易、非交易过户、质押等业务的规则； 

（6）基金推出新业务或服务； 

（7）基金管理人调整基金收益分配原则； 

（8）调整基金的申购赎回方式； 

（9）募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、增设新的基

金份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易所

上市或开通跨系统转托管业务或增加场外申购赎回业务； 

（10）按照本基金合同的约定，将本基金变更为跟踪标的指数的非上市的开

放式指数基金； 

（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。 

（二）会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。 

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。 

（四）基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符； 

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告； 

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具

书面意见； 

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用

其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有

人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 

4、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人也可以

采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 

（五）议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作

为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持

基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。 

（六）表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定

外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、

本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。 

（七）计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举一名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 

（八）生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。 

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一

致，报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开

基金份额持有人大会审议。 

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的； 

4、《基金合同》约定的其他情形； 

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低

期限。 

四、争议的处理和适用的法律 

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据该院当时有效的仲

裁规则进行仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是终局，对仲裁各方当事人均

有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 

争议处理期间，相关各方当事人应恪守各自职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行《基金合同》约定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）

管辖。 

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。 

第二十二部分  托管协议的内容摘要 



一、基金托管协议当事人 

（一）基金管理人（也可称资产管理人） 

名称：汇添富基金管理股份有限公司 

住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室 

法定代表人：李文 

成立时间：2005年2月3日 

批准设立机关：中国证券监督管理委员会 

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5号 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：人民币13272.4224万元 

存续期间：持续经营 

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 

（二）基金托管人（也可称资产托管人） 

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 

邮政编码：518040 

法定代表人：缪建民 

成立时间：1987年4月8日 

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：人民币252.20亿元 

存续期间：持续经营 

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基

金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。 

1.本基金的投资范围为： 

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，

本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的

股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交

换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、

政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产

支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股

指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与

融资及转融通证券出借业务。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。 

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低

于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而

受限制的情形除外。 

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； 

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％； 

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％； 

（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％； 

（5）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一

原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的

10％； 

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期； 

（9）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的

15%； 

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与

有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、

债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等； 

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债

券总市值的30%； 

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧

差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； 

6）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保

证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等； 

（10）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股

票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证

金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其

中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；  

（11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

（12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月

内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过

基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受

限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的

30%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均

计算； 

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资； 

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致； 

（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

3.本基金财产不得用于以下投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三

分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进

行审查。 

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后

可不受上述规定的限制。 

5.基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。 

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

除上述（6）、（12）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等

基金管理人之外的原因导致投资比例不符合上述规定的，基金管理人应在10个交

易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公

司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（12）项

规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。 

如果法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法

律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并

及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否

符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，

并通知基金管理人。 

本基金投资银行存款应符合如下规定： 

1. 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，

但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投

资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值

的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行

存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。 

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履

行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。 

2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业

务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托

管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户

资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 

3.基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、

存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造

成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。 

4.基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动

性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款

银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风

险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流

动性方面的风险。 

5.基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行

为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 

6.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等

的各项规定。 

（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划

付、账目核对、到期兑付、提前支取 

1.基金投资银行存款协议的签订 

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存

款业务总体合作协议》（以下简称“《总体合作协议》”），确定《存款协议书》的

格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金

管理人共同商定。 

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内

容进行复核，审查存款银行资格等。 

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭

证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证

在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。 

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）

寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机

构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。 

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的

资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账

号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。 

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账

户、预留印鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基

金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人

出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机

构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。 

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得

被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。 

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行

签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授

权分行指定的分支机构开立银行账户。 

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付 

（1）存款证实书等存款凭证传递 

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管

理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或

其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款

的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银

行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认

收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若

存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真

一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 

（2）存款凭证的遗失补办 

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基

金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门

交付至基金托管人，原存款凭证自动作废。 

（3）账目核对 

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计

利息。 

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，

存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款

银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行

公章寄送至基金托管人指定联系人。 

（4）到期兑付 

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分

支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话

询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款

本息事宜。 

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金

管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果

告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存

款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出

具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日

将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行

顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数

支付延期利息。 

4.提前支取 

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需

要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 

5.基金投资银行存款的监督 

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定

及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日

内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，

基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应

立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算，

若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基

金托管人不承担任何责任。 

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金

托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债

券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责

任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应

由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市

场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场

交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但

应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次

剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发

生新的交易。 

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行

交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易

对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金

管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人

则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现

基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基

金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 

（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等

流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。 

1.流通受限证券与上文所述的流动性受限资产的范围并不完全一致，包括由

《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售

部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或

其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受

限证券。 

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登

记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份

有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证

券。 

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 

2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金

管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制

度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流

动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度

和投资比例控制情况。 

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险

采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人

应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流

通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。 

3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规

要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发

行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的

认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少

于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管

人有足够的时间进行审核。 

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金托管人

无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。 

4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投

资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以

及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，

同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违

法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通知

基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基

金托管人应向中国证监会报告。 

5.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会

规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总

成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 

（六）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守谨慎经营的原则，

配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务

流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督与复核。 

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、

相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提

示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的

监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的

书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑

义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人

有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人

通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，

基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举

证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会

报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 

（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管

理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义

务后，予以免责。 

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正。 

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指

令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对

并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定

期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金托管人改正。 

（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，

基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举

证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性

和真实性。 

（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 

四、基金财产保管 

（一）基金财产保管的原则 

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

2.基金托管人应安全保管基金财产。 

3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整

与独立。 

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基

金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资

产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期

间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。 

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事

人追偿基金财产的损失。 

7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外

机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但

不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机

构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资

产造成的损失等不承担责任。 

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。 

（二）基金募集期间及募集资金和股票的验资 

1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人

开立并管理。 

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含

网下股票认购所募集的股票按《基金合同》约定的估值方法计算的价值）、基金

份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属

于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，登记机构应

当将网下股票认购所募集到的股票划入本基金的证券账户下，同时在规定时间

内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行

验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计

师签字方为有效。 

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人在相

关机构的协助下按规定办理退款、证券退还等事宜。 

（三）基金资金账户的开立和管理 

1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为

“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。

托管账户名称应为“汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基

金”，预留印鉴为基金托管人印章。 

2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有

关规定。 

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。 

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的

一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的

收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用

并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 

（五）债券托管账户的开设和管理 

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责

任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市

场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 

（六）其他账户的开立和管理 

1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码

等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立

后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码

和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心

登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知基金托管人。 

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基

金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及

时将变更的资料提供给基金托管人。 

2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开

立。新账户按有关规定使用并管理。 

3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。 

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金

托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股

份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物

保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人

根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机

构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 

（八）与基金财产有关的重大合同的保管 

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基

金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的

与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，

并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件

与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保

管期限不少于法定最低期限。 

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章

的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管

人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 

五、基金资产净值计算和会计核算 

1.基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的

余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，基金管理人可以设

立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复

核，按规定公告。 

2.复核程序 

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额

净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的

会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按

照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 

六、基金份额持有人名册的登记与保管 

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的

基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保

管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于法

定最低期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。 

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料

送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整

性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务

以外的其他用途，并应遵守保密义务。 

七、争议解决方式 

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好

协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲

裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对

各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议约定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。 

本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。 

八、托管协议的变更与终止 

（一）托管协议的变更程序 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备

案。 

（二）基金托管协议终止的情形 

1、《基金合同》终止； 

2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职

务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 

3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职

务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 

4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 

（三）基金财产的清算 

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定及有关法律法规的规定处

理基金财产的清算。 







第二十三部分  对基金份额持有人的服务 



对于基金份额持有人，基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务，并将

根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容

如下： 

一、客户服务中心电话服务 

基金管理人客户服务中心提供24小时自动语音查询服务，基金份额持有人

可查询基金净值、基金产品与服务等相关信息。 

客户服务中心在每一工作日提供不少于12小时的人工咨询服务。基金份额

持有人可通过基金管理人全国统一客服热线：400-888-9918（免长途话费）享受

业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。 

二、网站服务 

基金份额持有人可以通过基金管理人网站（www.99fund.com）享受理财资

讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。 

基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查

询等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。 

三、投诉受理服务 

基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件（客

户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管理人、

销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由基

金管理人和各销售机构分别管理。 

基金管理人客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后24小时（工

作日）之内做出回应。 

四、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，可通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 

第二十四部分  其他应披露事项 

以下信息披露事项已通过中国证监会指定媒介进行公开披露。 

序号  公告事项  法定披露方式  披露日期  

1  汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要  上交所,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站  2022-11-18  

2  汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告  上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站  2023-01-20  

3  关于防范不法分子冒用汇添富基金名义进行非法活动的重要提示  公司网站  2023-03-13  

4  汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东兴证券为申购赎回代理券商的公告  上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站  2023-03-14  

5  汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年年度报告  上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站  2023-03-31  

6  汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告  上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站  2023-04-21  

7  汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东方财富为申购赎回代理券商的公告  上交所,上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站  2023-04-25  

8  汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为申购赎回代理券商的公告  上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站  2023-07-14  



第二十五部分  招募说明书存放及查阅方式 



本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得招募说明

书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金

托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 

投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招

募说明书。 

第二十六部分  标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 



一、标的指数编制方法 

1、样本空间 

同中证全指指数的样本空间。 

2、可投资性筛选 

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。 

3、选样方法 

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，在各中证一级行业内

剔除中证ESG得分位于后10%的证券； 

（2）从剩余证券中，选取深度低碳和高碳减排两大领域的上市公司证券作

为待选样本； 

? 深度低碳领域：清洁能源与储能、绿色交通、减碳和固碳技术等； 

? 高碳减排领域：火电、钢铁、建材、有色金属、化工、建筑等； 

（3）基于碳中和行业减排模型，计算深度低碳领域碳中和贡献度W1和高碳

减排领域碳中和贡献度W2，不同年份两大领域碳中和贡献度得分见指数编制机构

网站； 

根据上述两大领域碳中和贡献度得分，分配指数深度低碳领域样本数量N1

和高碳减排领域样本数量N2： 





在两大领域中，分别按向下取整原则平均分配各子领域样本数量，并做进一

步调整使得两大领域获配样本数量维持N1与N2不变； 

（4）对深度低碳领域的待选样本，在各子领域中分别按过去一年日均总市

值由高到低排名选取对应数量样本；对高碳减排领域的待选样本，在各子领域中

分别按上海环交所上市公司碳减排综合评分由高到低排名选取对应数量样本。合

计选取100只证券作为指数样本。 

4、指数计算 

指数计算公式为： 

报告期指数 = 报告期样本的调整市值/除数×1000 

其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算

方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个

样本权重不超过10%，深度低碳领域权重为W1，高碳减排领域权重为W2。 

二、标的指数信息查询途径 

投资者可以直接登录中证指数有限公司的网站

（https://www.csindex.com.cn/）免费查询标的指数的相关信息，包括指数概要、

编制方法、指数行情、收益表现、临时变动、成份股列表等。 

第二十七部分  备查文件 



一、本基金备查文件包括下列文件： 

1、中国证监会准予汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投

资基金注册的文件； 

2、《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》； 

3、《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金托管协

议》； 

4、法律意见书； 

5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 

6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 

7、注册登记协议； 

8、中国证监会要求的其他文件。 

二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式： 

以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可供

免费查阅。 



汇添富基金管理股份有限公司 

2023年12月1日 


              

                

               汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年12月1日更新）.pdf