招募说明书

中银证券中证A500交易型开放式指数证券

投资基金

招募说明书

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

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重要提示

中银证券中证A500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基

金”）的募集申请经中国证券监督管理委员会2026年2月27日证监许可【2026】

364号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对

本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投

资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基

金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断

市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，

获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包

括：市场风险、管理风险、技术风险、流动性风险等，也包括本基金的特定风

险及其他风险等。

本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托

凭证），投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构

停止服务、成份股停牌等潜在风险，具体请参见本招募说明书“风险揭示”章

节的相关内容。

本基金标的指数为中证A500指数，编制方案如下：

1、指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的A股和红筹企业发行的存托凭证组

成：

（1）非ST、*ST证券；

（2）科创板证券和北交所证券：上市时间分别超过一年和两年；

（3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总

市值排在前30位。

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2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结

果在C及以下的上市公司证券；

（2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

?样本空间内总市值排名前1500；

?属于沪股通或深股通证券范围；

?对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于2%

（3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本

空间内排名前1%的证券作为指数样本。

（4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数

量证券，使样本数量达到500只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间

尽可能一致。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数网，网址：

http://www.csindex.com.cn/。

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基

金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数

的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易

所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用本基

金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申

购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用本基金标的

指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳

证券交易所A股账户。

本基金的投资范围包括存托凭证，本基金投资存托凭证将面临中国存托凭

证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关

的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有

权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决

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权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风

险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益

被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持

续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境

差异可能导致的其他风险。

本基金可投资股指期货。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易

具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益

遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内

补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流

动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支

持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交

易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的

买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证

券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信

用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动

性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款

项的风险；（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付

相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期

间无法及时处置证券的市场风险。

本基金资产可投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格

波动较大的风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险、监管规则变化的风

险等。

此外，本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务，可能存在

杠杆风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。

投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书

及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者

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作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自

行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩

也不构成对本基金业绩表现的保证。

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目录

第一部分绪言..............................................................................................................................8

第二部分释义..............................................................................................................................9

第三部分基金管理人................................................................................................................15

第四部分基金托管人................................................................................................................24

第五部分相关服务机构............................................................................................................28

第六部分基金的募集................................................................................................................30

第七部分基金合同的生效........................................................................................................40

第八部分基金份额的折算与变更登记....................................................................................42

第九部分基金份额的上市交易................................................................................................43

第十部分基金份额的申购与赎回............................................................................................46

第十一部分基金的投资............................................................................................................64

第十二部分基金的财产............................................................................................................73

第十三部分基金资产估值........................................................................................................74

第十四部分基金的收益与分配................................................................................................82

第十五部分基金费用与税收....................................................................................................84

第十六部分基金的会计与审计................................................................................................87

第十七部分基金的信息披露....................................................................................................88

第十八部分风险揭示................................................................................................................97

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产清算.........................................................108

第二十部分基金合同摘要......................................................................................................111

第二十一部分托管协议摘要..................................................................................................112

第二十二部分对基金份额持有人的服务..............................................................................113

第二十三部分其他应披露事项..................................................................................................116

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式..........................................................................117

第二十五部分备查文件..............................................................................................................118

附件一基金合同摘要..................................................................................................................119

附件二托管协议摘要..................................................................................................................139

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第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办

法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称

“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金

运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其

他有关法律法规的规定，以及《中银证券中证A500交易型开放式指数证券投资

基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本

基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说

明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办

法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金

份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指中银证券中证A500交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指中银国际证券股份有限公司

3、基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司

4、基金合同：指《中银证券中证A500交易型开放式指数证券投资基金基

金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银证券中证

A500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修

订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《中银证券中证A500交易型开放式指

数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《中银证券中证A500交易型开放式指数证券投

资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《中银证券中证A500交易型开放式指数证券投

资基金基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《中银证券中证A500交易型开放式指数证券投资

基金上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委

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员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民

共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月

1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章

的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其

不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同

年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2

月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》

及颁布机关对其不时做出的修订

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

19、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式

指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”

20、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目

标类似，采用开放式运作方式的基金

21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

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22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资

金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民

币合格境外机构投资者

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

26、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参

与证券投资基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

28、销售机构：指中银国际证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金

销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理

券商

29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证

券公司

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31、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开

放式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额

登记、存管、过户、清算和结算业务

32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记

结算有限责任公司

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人及基金销

售机构的相关业务规则及其不时做出的修订

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规

定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为

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45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为

46、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证A500指数及其未

来可能发生的变更

47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价

等信息的文件

48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定

应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

49、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募

说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

51、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的

规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

52、现金差额：指T日最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价

计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或

赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、

申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计算

53、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布

的当日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结

54、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投

资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

55、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市

后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海

证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”

56、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值

不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

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57、元：指人民币元

58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收款项及其他资产的价值总和

60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

63、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的全国性报刊、规定互联网网

站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）

等媒介

64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行

转让或交易的债券等

65、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务

平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期

归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

66、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

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第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

1、名称：中银国际证券股份有限公司

2、住所：中国上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层（邮政编

码：200120）

3、设立日期：2002年2月28日

4、法定代表人：周权

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字【2002】19号

6、开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可

【2015】1972号

7、组织形式：股份有限公司

8、存续期限：持续经营

9、联系电话：021-20328000

10、联系人：张博雅

11、基金网站：www.bocifunds.com

二、注册资本和股权结构

1、注册资本：27.78亿元

2、股权结构

截至2026年3月31日，公司股权结构如下：中银国际控股有限公司，持

股比例33.42%；中国石油集团资本有限责任公司，持股比例14.32%；江西铜业

股份有限公司，持股比例4.18%；中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指

证券公司交易型开放式指数证券投资基金，持股比例1.76%；中国建设银行股

份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金，持股比

例1.19%；香港中央结算有限公司，持股比例1.08%；杨竣凯，持股比例

0.96%；江苏洋河酒厂股份有限公司，持股比例0.84%；朱晔，持股比例

0.76%；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基

金，持股比例0.44%；其他股东合计持股比例41.05%。

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三、主要人员情况

1、董事会成员

周权先生，硕士。曾在中国银行信息科技部、资产负债管理部、财务管理

部工作；2016年8月任中国银行黑龙江省分行副行长兼财务总监、党委委员，

2020年11月起先后任中国银行资产负债管理部主要负责人、总经理，期间于

2023年12月至2024年12月同时兼任中共中国银行委员会全面深化改革领导

小组办公室常务副主任，2025年6月起任中银国际证券股份有限公司党委书

记，2025年9月起任公司党委书记、董事长。

周冰先生，硕士。曾任中国银行总行信贷业务部公司业务二处干部、公司

业务部尽职调查处副处长、公司业务二处副处长、高级客户经理、主管、公司

金融总部主管、助理总经理；中银国际控股有限公司助理执行总裁；中国银行

公司金融部副总经理兼雄安新区战略实施办公室常务副主任、首席客户经理等

职务。2022年8月至11月，任公司党委副书记。2022年11月至12月，任公

司党委副书记、执行总裁。2022年12月至2026年3月，任公司党委副书记、

执行总裁、董事。2026年3月起，任公司党委副书记、执行总裁、副董事长、

董事。

梁刚先生，硕士。曾任中国石油天然气股份有限公司资本运营部收购兼并

处主管、资本市场处主管及高级主管、股权管理处副处长；董事会秘书局证券

事务代表办公室主任、董事会秘书局（监事会办公室）证券事务与信息披露处

处长、副总经济师。2007年11月至2026年4月担任中国石油天然气股份有限

公司证券事务代表；2021年10月至2026年4月任中国石油天然气集团有限公

司综合管理部（党组办公室）副总经济师。2025年11月至2026年3月任公司

董事。2026年3月起任公司副董事长、董事。

王悦女士，硕士。曾在中国银行北京市分行、中国银行国际结算部、中国

银行公司金融总部等任职。2012年3月至今就职于中国银行人力资源部，现任

副总经理兼党委组织部副部长。2024年9月起至今，任公司董事。

孙晓蕾女士，硕士学位。曾在中国银行资金部、财务管理部、清算收付中

心任职。2006年8月至2021年4月，历任中国银行风险管理部高级风险经

理、主管。2021年4月至今任中国银行风险管理部资深风险经理。2026年6月

起，任公司董事。

招募说明书

卢莹女士，硕士。曾在中国银行总行、中银国际控股有限公司、中银香港

等任职。2024年11月至今，任中国银行总行公司金融与投资银行部副总经

理。2025年6月起至今，任公司董事。

董尚斌先生，博士，教授级高级会计师。曾任大庆油田有限责任公司第三

采油厂副总会计师、总会计师、财务资产部副总经理；中国石油天然气股份有

限公司财务部综合管理处负责人、债务管理处处长；昆仑银行股份有限公司营

业部总经理、北京国际业务结算中心总经理、董监事会办公室（战略投资与发

展部）总经理；中国石油集团资本有限责任公司发展研究部总经理；2024年5

月至今任昆仑银行股份有限公司董监事会办公室（战略投资与发展部）总经

理。2025年11月起任公司董事。

夏立军先生，博士，注册会计师。曾任上海财经大学会计学院讲师、硕士

生导师、教授、博士生导师、上海交通大学安泰经济与管理学院会计系主任；

现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。2026年5月起，任

公司独立董事。

王宇女士，博士，研究员、博导。曾任郑州大学经济法系讲师；中国人民

银行货币政策司副处长；中国人民银行金融市场司处长；中国人民银行研究局

副局长、巡视员；中国人民银行参事。2020年12月退休。2021年3月起至

今，任公司独立董事。

江萍女士，博士。曾任对外经济贸易大学国际经济贸易学院讲师、副教

授。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融学教授、博士生导师。2024

年6月起至今，任公司独立董事。

刘军先生，博士，清华大学兴华卓越讲席教授，清华大学统计与数据科学

系主任，哈佛大学荣退教授。曾任哈佛大学终身教授、北京大学长江特聘访问

教授、清华大学访问教授、清华大学统计学研究中心名誉主任、清华大学统计

与数据科学系筹备与发展委员会主任。2024年12月起至今，任公司独立董

事。

吴泽南先生，博士，北京大学教授。现任北京大学经济学院院长助理、北

京大学城市软实力研究院副院长。2024年12月起至今，任公司独立董事。

2、公司高级管理人员

招募说明书

周冰先生，硕士。曾任中国银行总行信贷业务部公司业务二处干部、公司

业务部尽职调查处副处长、公司业务二处副处长、高级客户经理、主管、公司

金融总部主管、助理总经理；中银国际控股有限公司助理执行总裁；中国银行

公司金融部副总经理兼雄安新区战略实施办公室常务副主任、首席客户经理等

职务。2022年8月至11月，任公司党委副书记。2022年11月至12月，任公

司党委副书记、执行总裁。2022年12月至2026年3月，任公司党委副书记、

执行总裁、董事。2026年3月起，任公司党委副书记、执行总裁、副董事长、

董事。

沈锋先生，硕士，中级经济师。曾任中国银行江苏省南通分行海门支行科

员、科长；中国银行江苏省南通分行通州支行行长助理；中国银行江苏省南通

分行启东支行副行长；中国银行江苏省南通分行海安支行行长；中国银行江苏

省淮安市分行副行长；中国银行江苏省分行个人金融部副总经理；中国银行江

苏省宿迁分行行长；中国银行江苏省分行个人金融部总经理；中国银行河北省

分行行长助理、副行长等职务。2016年4月至2020年10月，任公司副执行总

裁。现任公司党委委员、副执行总裁。

王卫女士，学士，经济师。曾任中国银行北京分行西单分理处员工、副主

任；中国银行西城支行营业部副主任、主任；中国银行北京市分行监察稽核专

员；中国银行崇文支行副行长；中国银行北京分行个人金融部副总经理、私人

银行部副总经理（主持工作）、财私部总经理等职务。2017年12月起，历任

公司财富管理部总经理、网络金融部总经理、零售经纪板块副总经理等职务。

现任公司资深客户经理。

盖文国先生，硕士，高级会计师。曾任锦州石化股份有限公司预算员、办

公室副主任、董事会秘书；中国石油天然气集团公司副处长、处室负责人、专

职监事等职务。2015年6月起历任公司稽核部总经理、稽核总监，现任公司稽

核总监兼合规总监、公募基金管理业务合规负责人。

许峥先生，学士。曾任上海中达斯米克电器电子有限公司工程师；上海金

鑫计算机系统工程有限公司软件开发工程师；光大证券股份有限公司上海总部

电脑工程部副总、网上经纪公司（筹）技术部总经理、信息技术部技术管理部

总经理；西藏东方财富证券股份有限公司技术开发部总经理、首席信息官等职

务。2019年9月起至今，担任公司信息管理委员会主席。

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刘国强先生，硕士。先后在大鹏证券、招商证券、中银证券、中金公司投

资银行部工作，历任项目经理、高级经理、副总经理等岗位。2012年12月再

次加入公司，历任企业融资部团队主管、股权融资一部总经理、总裁助理、公

司财务总监，现任公司财务总监兼董事会秘书。

3、基金经理

张艺敏，硕士研究生。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有

限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理，2020年

5月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券创业板交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金（2021年6月8日-2024年4月29日）基金经

理，现任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金（2020年9月15

日-至今）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2020

年9月15日-至今）、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金（2020

年11月5日-至今）、中银证券中证A500指数型证券投资基金（2025年3月

19日-至今）、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

（2026年3月17日-至今）、中银证券中证科创创业人工智能交易型开放式指

数证券投资基金（2026年7月15日-至今）、中银证券盈瑞混合型证券投资基

金(2026年8月10日-至今)、中银证券内需增长混合型证券投资基金(2026年

8月10日-至今)基金经理。

4、投资决策委员会成员

基金管理人采取集体投资决策制度，公司公募基金投资决策委员会成员的

姓名和职务如下：

主任：王浩志先生（公募投资部负责人）

副主任：饶晓先生（资管业务管理部主任级高级顾问）

委员：

陈超女士（资管业务管理部总经理）

程乐砚女士（资管业务管理部副总经理）

黄栋（资管业务管理部副总经理）

王玉玺（公募投资部副总经理）

余亮（公募投资部助理总经理）

5、上述人员之间不存在近亲属关系。

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四、基金管理人的职责

根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经证监会认定的其他机构代为办理基金份

额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

五、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中

华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基

金法》及相关法律法规的行为的发生；

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

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（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动；

（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤

勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更

新投资理念，规范基金运作。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

不当利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动。

六、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制原则

健全性原则。基金业务内部控制必须覆盖公司涉及基金业务的各个机构和

各级岗位及人员，涵盖公司基金业务决策、执行、监督、反馈等各个经营过程

和环节。

有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护公

司基金业务内控制度的有效执行。

独立性原则。公司涉及基金业务的各相关机构和岗位职责应保持相对独

立。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应相互分离。

相互制约原则。公司涉及基金业务的内部机构和岗位设置应权责分明、相

互制衡。

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成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低基金业务运作成本，提

高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的基金业务内部控制效果。

2、内部控制的组织体系

公司董事会或经董事会授权的机构或个人，负责制定公司基金业务内部控

制规划，制定并持续完善基金业务内部控制大纲；建立健全基金业务内部控制

的基本组织架构，明确职责分工；审议批准基金业务基本管理制度；检查相关

管理制度的实施；对公司基金业务风险及内部控制的有效性进行检查评估；审

议批准基金投资运作中的重大关联交易；审议批准基金审计事务，聘请或更换

基金会计师事务所；审议批准基金季度报告、中期报告和年度报告及其他依据

相关规范需由董事会负责的基金经营管理事项。

公司独立董事应独立于公司及其股东，以基金份额持有人利益最大化为出

发点，勤勉尽责，依法对公司基金财产和基金运作的重大事项独立作出客观、

公正的专业判断；应关注并督促公司避免在基金业务中出现不正当关联交易、

利益输送和内部人控制等现象，维护基金持有人及公司的合法权益。

公司总裁办公会对公司基金业务内部控制制度的有效执行承担责任。就公

司执行董事会有关基金业务内部控制决策的情况向董事会负责并报告，接受董

事会的监督。

公司指定合规总监参照《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及

《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》中有关证券投资基金管理

公司督察长职责的规定组织落实对公司基金业务经营运作的合法合规性及风险

控制情况进行监督检查和监察稽核的职责。合规总监履行职责，应以保护基金

份额持有人利益为根本出发点，公平对待全体基金投资者。在公司、股东利益

与基金份额持有人利益发生冲突时，优先保障基金份额持有人的利益。合规总

监开展工作，应当坚持原则、忠于职守、专业诚信、勤勉尽责。公司董事会、

总裁办公会应提供必要条件，确保合规总监独立、有效地履行职责。

3、内部控制制度概述

公司基金业务内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规

章组成。内部控制大纲是公司基金业务各项基本管理制度的纲要和总揽，明确

了公司基金业务内部控制的目标、原则、控制环境、控制措施和控制内容等事

项。公司及基金业务涉及的公司各相关机构应依据本大纲的要求，结合公司实

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际情况，制定科学完善的基金业务各项基本管理制度、部门业务规章等内部控

制制度，建立科学合理、控制严密、运行高效的基金业务内部控制体系，保证

公司对基金业务内部控制的有效性。公司基金业务基本管理制度包括基金业务

风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制

度、信息技术管理制度、财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和

紧急应变制度。公司基金业务部门业务规章是在基金业务基本管理制度的基础

上，对基金业务相关机构的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具

体说明。

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第四部分基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“中国邮政储蓄银

行”）

住所：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号A座

法定代表人/负责人：郑国雨

成立时间：2007年3月6日

组织形式：股份有限公司

注册资本：991.61亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号

基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673号

联系人：马强

联系电话：010－68857221

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结

算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债

券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银

行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险

箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有

限责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政

储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政

储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行

招募说明书

原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权

利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限

公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定

位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企

业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。

2.主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产

品管理处、风险管理处、运营管理处、运营一处等处室。现有员工100人，全部

员工拥有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务经验。

3.托管业务经营情况

2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行

业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管

银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，

获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础

的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制

度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众

多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴

一致好评。

截至2025年12月31日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共414只。至

今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产

管理计划、信托计划、银行理财产品、保险资金、保险资产管理计划、私募投

资基金等多种资产类型的托管产品体系。

二、基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标

作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法

规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确

招募说明书

保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、

完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工

作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控

制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使

监督稽核的工作职权和能力。

3.内部控制制度及措施

托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制

度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业

务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实

行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机

制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专

职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发

生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1.监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资

运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投

资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险

提示，要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供

的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对

各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2.监督流程

(1)每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进

行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与

招募说明书

基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及

交易对手等内容进行合法合规性监督。

(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管

理人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。

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第五部分相关服务机构

一、销售机构

1、网下现金和网下股票认购发售直销机构：

中银国际证券股份有限公司直销柜台

住所：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层（邮政编码：

200120）

办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层（邮政编码：100032）

法定代表人：周权

电话：010-66229088

传真：010-66578971

联系人：何晨、陈哲、屈研

1、网下现金和网下股票认购发售代理机构

详见基金份额发售公告。

2、网上现金认购发售代理机构

投资者可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证

券公司办理网上现金认购业务。详见基金份额发售公告。

本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上交所会员可通过上交所网

上系统办理本基金的网上现金认购业务。

基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售

本基金或变更上述发售代理机构，具体详见基金管理人网站。

二、申购赎回代理券商

详见基金管理人网站。

三、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

招募说明书

四、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、张雯倩

五、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

办公地址：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

法定代表人：邹俊

联系电话：010-85085000

传真电话：010-85185111

经办注册会计师：黄小熠、倪益

联系人：倪益

招募说明书

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经2026年2月27日中国证监

会证监许可【2026】364号文件注册募集。

一、基金类型、运作方式和存续期间

基金类型：股票型证券投资基金

基金运作方式：交易型开放式

存续期限：不定期

标的指数：中证A500指数

二、发售方式和销售渠道

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。

网上现金认购是指投资人通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会

员用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通

过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指

投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

本基金将通过基金销售机构公开发售。基金销售机构对认购申请的受理并

不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认

以登记结算机构的确认结果为准。对于认购申请和认购份额的确认情况，投资

人应及时查询并妥善行使合法权利。

三、募集期限

本基金的募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售

时间见基金份额发售公告。

招募说明书

具体募集方案以基金份额发售公告为准，请投资者就发售和认购事宜仔细

阅读本基金的份额发售公告。

四、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、

合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资

者。

五、基金份额初始面值

本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，按初始面值发售。

六、基金的最低募集份额总额和金额

本基金的最低募集份额总额为2亿份，本基金的最低募集金额（含网下股

票认购所募集的股票市值）为2亿元人民币。

七、发行联接基金、增设新的份额类别或开通其他申购赎回方式

在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF的联接基

金，或为本基金增设新的份额类别，或开通场外申购、赎回等相关业务并制

定、公布相应的交易规则等，而无需召开基金份额持有人大会审议。

八、认购开户

投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股

账户或基金账户。

1、如投资人需新开立证券账户，则应注意：

招募说明书（1）基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证A500指数成份股或备选成分股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证A500指数成份股或备选成分股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户；（2）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。2、如投资人已开立证券账户，则应注意：（1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要办理指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。（2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。（3）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。3、账户使用注意事项已购买过由中银国际证券股份有限公司担任登记结算机构的基金的投资者，其拥有的中银国际证券股份有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。九、基金份额认购费用本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由通过发售代理机构认购的投资人承担。投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。认购份额M(份)认购费率M 

认购份额M(份) 认购费率 

M 0.30% 

100万≤M 0.20% 

300万≤M 0.10% 

M≥500万 1000元/笔 

招募说明书

构收取一定的佣金。投资者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的

费率档次分别计费。

十、网上现金认购

1、认购时间：

详见基金份额发售公告。

2、认购限额：

网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其

整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限，但法律法规或监管要

求另有规定的除外。

3、认购申请：

投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理认

购手续。

4、清算交收：

T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结

相应的认购资金，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。

5、认购确认：

在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情

况。

6、认购金额的计算：

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

（或若适用固定费用的，认购费用＝固定费用）

总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格

认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

例：某投资者通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金1,000份，

假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.30%，假定认购金额产生的利息为1

元，则需准备的资金数额计算如下：

认购佣金＝1.00×1,000×0.30%＝3.00元

招募说明书

认购金额＝1.00×1,000×（1＋0.30%）＝1,003.00元

该投资者所得认购份额为：

总认购份额=1,000+1/1.00=1,001份

即，若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额1,000份，则需缴纳认

购金额1,003.00元，假定该笔认购金额产生的利息为1元，则投资者实际可得

到1,001份基金份额。

网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者

所有。网上现金认购款项的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息

折算份额的计算采用截位法保留至整数位，不足1份的部分归入基金资产。

十一、网下现金认购

1、认购时间：

详见基金份额发售公告

2、认购限额：

网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认

购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网

下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可以多次

认购，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规

定。

3、认购手续：

投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购

手续，并备足认购资金。

4、清算交收：

通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款

项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行

有效认购款项的清算交收。

5、认购确认：

招募说明书

在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情

况。

6、认购金额的计算：

通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，不收取认购费，认购以基金

份额申请，认购金额的计算公式为：

认购金额＝认购价格×认购份额

总认购份额＝认购份额+认购金额产生的利息/认购价格

通过基金管理人进行网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息，将折

算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录

为准。

例：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购本基金1,000,000

份，假定认购金额产生的利息为10元，则投资人需准备的认购金额计算如下：

认购金额＝1.00×1,000,000=1,000,000元

该投资人所得认购份额为：净认购份额＝1,000,000+10/1.00=1,000,010份

即，若该投资人通过基金管理人网下现金认购本基金1,000,000份，则该投

资人的认购金额为1,000,000元，假定该笔认购金额产生利息10元，则可得到

1,000,010份基金份额。

十二、网下股票认购

1、认购时间：

详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理

机构确定。

2、认购限额：

网下股票认购以单只股票股数申报。投资人通过基金管理人及其指定的发

售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过

1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人应以A股账户认购。用于认购的

招募说明书

股票必须是基金管理人公告的允许网下股票认购的股票名单（详见基金份额发

售公告）。投资人可以多次提交认购申请，但需符合相关法律法规、业务规则

以及本基金发售规模控制方案的规定。

3、认购手续

投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手

续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为

准。认购一经确认不得撤销。

4、特殊情形

（1）已公告的将被调出中证A500指数的成份股不得用于认购本基金。

（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购开始日前3个月

个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限

制，并在网下股票认购开始日前公告限制认购规模的个股名单。

（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申

报数量异常、长期停牌、流通（减持）受限或存在其它异常情况的个股，基金

管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

5、清算交收

T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份

股的有效认购数量。T+1日起，登记结算机构根据基金管理人提供的确认数

据，冻结上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组

合证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人为投资者计算认购

份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣

金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记

结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份

额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登

记结算机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过户到本基金在上

海、深圳开立的证券账户。

招募说明书

6、认购份额的计算公式

n

(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价?有效认购数量）/1.00?

i?1认购份额=

其中：

（1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票

总只数。如投资人仅提交了1只股票的申请，则n＝1。

（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据

证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以

四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样

方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的

冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应

的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调

整：

①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股

息

②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）

③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比

例）/（1+每股配股比例）

④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配

股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金

股利或股息）/（1＋每股送股比例）

⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×

配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例）

⑦除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股

招募说明书

价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股

票股数。

①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的

计算方式详见届时相关公告。

如果投资者申报的某只股票认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数

量上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于管理人未确认的认

购股票，登记结算机构将不办理股票的过户业务，正常情况下，投资者未确认

的认购股票将在认购截止日后的4个工作日起可用。

②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日

的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数

据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

7、特别提示：投资者须确保其用于认购的股票没有权利瑕疵，符合法律法

规、监管规定及证券交易所允许以股票认购ETF的相关规定，并及时履行因股

票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

十三、募集资金利息与募集股票权益的处理方式

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利

息，将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金管理人

的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购

资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中

利息转份额以登记机构的记录为准；网下股票认购所募集的股票在网下股票认

购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

十四、募集资金、股票与费用

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在募集行为结束前，任何人不得

招募说明书

动用。基金募集期的股票由登记机构予以冻结。基金募集期间的信息披露费、

会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

招募说明书

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币

且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法

律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验

资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生

效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予

以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集

行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻

结。

二、基金合同不能生效时募集资金和股票的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责

任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行

同期活期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构

应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记

机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自

承担。

招募说明书

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披

露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并

或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

招募说明书

第八部分基金份额的折算与变更登记

基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变

的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由

基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更

登记。

基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并根据相关法规规定进

行信息披露。

如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对

全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份

额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总

额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性不利影

响的前提下，无需召开基金份额持有人大会审议。

基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承

担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额

折算。

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

招募说明书

第九部分基金份额的上市交易

一、基金份额的上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所

证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金场内资产净值不少于2亿元；

2、基金场内份额持有人不少于1000人；

3、符合上海证券交易所规定的其他条件。

二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交

易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交

易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

三、基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基

金的上市交易：

1、基金合同终止；

2、基金份额持有人大会决定提前终止上市；

3、基金合同约定的终止上市的其他情形；

4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

若本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金可由

交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召

开基金份额持有人大会审议。

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人

将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金

合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公

告。

招募说明书

四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证

券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布基金份额参考

净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回时参考。IOPV由基金管理人委托的

机构计算的，基金管理人在每一个交易日开市前向基金管理人委托的机构提供

当日的申购赎回清单。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+

申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回

清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的

预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

五、在不违反法律法规并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基

金管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所（含境外证

券交易所）同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。

六、法律法规、监管部门和登记结算机构、上海证券交易所业务规则对上

市交易的规定内容进行调整的，本基金参照执行，而无需召开基金份额持有人

大会审议。

七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市

交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开

基金份额持有人大会审议。

招募说明书

八、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其

规定。

招募说明书

第十部分基金份额的申购与赎回

一、申购与赎回的场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按

申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人可根据

情况变更或增减申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

二、申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的具体办理时间为证

券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合

同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及

开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具

体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期

间，可暂停办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

招募说明书

本基金在基金合同生效后、基金份额开放日常申购之前，可向本基金联接

基金开通特殊申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金

额申购，不收取与申购相关的费用和成本。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购

或者赎回。

三、申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整，或依据

《业务规则》调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理

时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现

金；投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。投资人办

理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵

守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

招募说明书

2、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求

的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足

或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求

的赎回对价，则赎回申请失败。

基金销售机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成

功。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人可通过其办理

申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有

关申请的确认情况。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差

额及其他对价的清算交收适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公

司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额与沪市

组合证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差

额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基

金管理人与申购赎回代理券商在T+3日内办理现金差额的交收。

投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额的注销

与沪市组合证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及

现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管

人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+3日内办理现金差额的交收。

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，

则依据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与

各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应

付的现金差额和现金替代补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代补款未

招募说明书

能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其

承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的

程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。

五、申购与赎回的数量限制

1、投资者参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购、赎回单位的整数

倍提交申请。本基金的最小申购、赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关

公告以及申购赎回清单，本基金管理人有权对其进行调整，并在调整前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、基金管理人可以规定投资人相关账户的最低基金份额余额，具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔

申购份额上限和净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公

告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上

限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合

法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金

规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规

允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数量限制，或者新增基金规模控制

措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介上公告。

六、申购与赎回的对价及费用

招募说明书

1、申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基

金份额数额确定。申购对价是指投资人申购时应交付的组合证券、现金替代、

现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时，基金管理人应交付的组合

证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告，

计算公式为计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。遇特殊情况，经履

行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券

交易所开市前公告。

若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金

管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金

份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并根据相关法规规定

进行信息披露。

4、投资人在申购或赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的标准

向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内

各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净

值及其他相关内容。如上海证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数

计算方法并适用于本基金的，则按照新的规则执行。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将

公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

招募说明书

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金

替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代适用于沪市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成

份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于所有成份证券，对于沪市成份证券，可以现金替代是

指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在

赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代；对于非沪市成份证

券，可以现金替代是指当投资者申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用

现金作为替代，基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资者买入或卖出证

券，并与投资者进行相应结算。

必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成

份证券必须使用固定现金作为替代。

（2）可以现金替代

1）对于沪市成份证券

①适用情形：投资者申购时持仓不足的沪市成份证券。登记结算机构先使

用沪市成份证券，不足时差额部分使用现金替代。

②替代金额：对于可以现金替代的成份证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例）

其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果交

易所参考价格确定原则发生变化，以交易所通知规定的参考价格为准。

对于使用现金替代的成份证券而言，设置申购现金替代溢价比例的原因

是，基金管理人买入证券的实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考

价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购

现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入

招募说明书

该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的

金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺

的差额。

基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比

例，具体的申购现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此

收取替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）

内，基金管理人有权以收到的替代金额买入任意数量的被替代证券，实际买入

被替代证券的价格可能为T+2日内的任意成交价。基金管理人有权根据基金投

资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，

基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术

系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或

投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入

的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被

替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证

券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成

本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定

基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20

个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调

整。

招募说明书

T+2日后的1个交易日内（若在特例情况下，则为T日起的21个交易日

内），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理

券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，对于可以现金替

代的成份证券，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超

过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

n

第i只替代证券的数量?该证券的参考价格?100%?

i?1

现金替代比例（%）?

申购基金份额?参考基金份额净值

其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上

海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考

价格为准。参考基金份额净值目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，

如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所

通知规定的参考基金份额净值为准。

2）对于非沪市成份证券

①适用情形：投资者申购和赎回时的非沪市成份证券。登记结算机构对设

置可以现金替代的非沪市成份证券全部使用现金替代。

②替代金额：对于可以现金替代的非沪市成份证券，替代金额的计算公式

为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价

比例）；

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代折价

比例）。

其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果被

替代证券上市的证券交易所参考价格确定原则发生变化，以被替代证券上市的

证券交易所通知规定的参考价格为准。

招募说明书

申购时设置申购现金替代溢价比例的原因是，对于使用现金替代的非沪市

成份证券，基金管理人买入证券的实际买入价格加上相关交易费用后与申购时

的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确

定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基

金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先

收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收

取欠缺的差额。

赎回时设置赎回现金替代折价比例的原因是，对于使用现金替代的非沪市

成份证券，基金管理人卖出证券的实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时

的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确

定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基

金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先

支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收

取多支付的差额。

基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比

例和赎回现金替代折价比例，具体的申购现金替代溢价比例和赎回现金替代折

价比例以申购赎回清单公告为准。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例和赎回现

金替代折价比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”

的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优

先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基

金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2

日）内完成上述交易。

招募说明书

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成

交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在被替代证券上市的证券交易所连续竞价

期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况

下实时向被替代证券上市的证券交易所申报被替代证券的交易指令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还

投资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替

代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应

退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎

回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间

顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费

用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证

券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则

确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资

者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额

与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按

照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还

申购投资者或申购投资者应补交的款项。

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者

或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所

卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2

招募说明书

日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投

资者或赎回投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，被替代证券上市的证券交易所正常交易日已达到

20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券

实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未

购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者

应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价

格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价

值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20

个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调

整。

T+2日后的1个交易日内（若在特例情况下，则为T日起的21个交易日

内），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理

券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成；如遇特

殊情况，基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。

（3）必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除

的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基

金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份

证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为

申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

（4）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则

并按规定公告。

招募说明书

（5）未来上海证券交易所、登记结算机构有关申购赎回交易结算规则发生

改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理

人可对上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎

回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份

证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现

金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据指数公司提供的标的指数成

份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算

公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配

数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清

单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券

的数量与该证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券

的数量与该证券T日收盘价相乘之和）

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行

资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为

正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负

数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如

招募说明书现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。6、申购赎回清单的格式基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。申购赎回清单的格式举例如下：基本信息最新公告日基金名称基金管理公司名称基金代码T－1日信息内容现金差额（单位：元）最小申购赎回单位资产净值（单位：元）基金份额净值（单位：元）T日信息内容最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）现金替代比例上限当日累计可申购的基金份额上限当日累计可赎回的基金份额上限当日净申购的基金份额上限当日净赎回的基金份额上限单个证券账户当日净申购的基金份额上限单个证券账户当日净赎回的基金份额上限单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限 

基本信息 

最新公告日  

基金名称  

基金管理公司名称  

基金代码  

T－1日信息内容 

现金差额（单位：元）  

最小申购赎回单位资产净值（单位：元）  

基金份额净值（单位：元）  

T日信息内容 

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）  

现金替代比例上限  

当日累计可申购的基金份额上限  

当日累计可赎回的基金份额上限  

当日净申购的基金份额上限  

当日净赎回的基金份额上限  

单个证券账户当日净申购的基金份额上限  

单个证券账户当日净赎回的基金份额上限  

单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限  

单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限  

招募说明书是否需要公布IOPV最小申购赎回单位（单位：份）申购、赎回的允许情况申购赎回模式T日成份股信息内容股票股票股票数现金替申购现金赎回现金替代金额挂牌代码简称量代标志替代溢价替代折价（单位：人市场（股）比例比例民币元）以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。八、拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误。5、基金管理人无法按时公布基金份额净值。6、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构、证券经纪机构等因异常情况无法办理申购。本项所称异常情况指无法预见并不可控制的 

是否需要公布IOPV  

最小申购赎回单位（单位：份）  

申购、赎回的允许情况  

申购赎回模式  

T日成份股信息内容 

股票代码 股票简称 股票数量（股） 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 替代金额（单位：人民币元） 挂牌市场 

        

        

招募说明书

情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误

等。

7、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份

额持有人利益时。

8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限，如果

一笔新的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中

规定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。

9、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有

人利益的情形。

10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

11、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规

定的本基金总规模上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持

有的份额上限时；或该投资人当日申购份额超过单个投资人单日或单笔申购份

额上限时。

12、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

13、其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

14、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、5、6、9、10、12、13、14项情形且基金管理人

决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上

刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还

给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办

理。

招募说明书

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回对价：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回。

2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或

交易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证

券交易。

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

4、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果

一笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中

规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。

5、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

6、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况（包括但不限于占基金相当比

例的投资品种因停牌或其它客观情况无法变现），导致基金管理人不能出售或

评估基金资产。

7、发生继续赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受基金

份额持有人的赎回申请。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。

9、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。

发生除上述第4项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回

对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时，

基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。

十、基金份额的非交易过户、冻结及解冻

招募说明书

登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解

冻等业务，并收取一定的手续费用。

十一、基金的质押

在条件许可的情况下，登记结算机构可依据相关法律法规及其业务规则，

办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。

十二、集合申购和其他服务

1、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，在对基金份额持有人利益

无实质不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

2、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，

基金管理人也可采取其他合理的申购赎回方式或申购赎回对价组成，并于新的

申购赎回方式开始执行前根据相关法规规定进行信息披露。

3、基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外

申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将根据相关法规规定进行信息披露。

4、若本基金推出联接基金，在条件许可的情况下，联接基金可以用股票或

现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。

5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议。

6、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求

的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执

行前另行公告。

十三、若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开

放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方

招募说明书

式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，

或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布

公告予以披露并在本基金基金合同、招募说明书及其更新中予以更新，无须召

开基金份额持有人大会审议。

十四、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人无实

质性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调

整并根据相关法规规定进行信息披露。

招募说明书

第十一部分基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上

市的非成份股（包括创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市

的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债

券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持

机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投

资的债券）、货币市场工具、股指期货、银行存款（包含协议存款、通知存

款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资

比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在

履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

招募说明书

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对

值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整

等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应

采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

（一）完全复制策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。

（二）替代性策略

当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或

因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某

些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数

时，基金管理人将通过投资非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代，从

而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数

成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理

原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约；（5）标的指数成份股

派发现金股息；（6）标的指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方

法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资标的指数成份股的情形或可

能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

（三）存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价

值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

（四）股指期货投资策略

本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目

的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要

招募说明书

采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保

值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和

跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

（五）债券投资策略

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误

差。

本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分

析，以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化，综合运用

久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。

（六）资产支持证券投资策略

资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与

期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券

的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投

资价值的资产支持证券进行配置。

（七）融资和转融通证券出借业务策略

本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将

综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，

选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制

融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。为更好地实现投资目标，在加强风险

防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券

出借业务。

本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借

证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。

四、投资限制

1、组合限制

招募说明书

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，

应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（7）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金参与股指期货交易的，依据下列标准建构组合：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之

和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日

在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回

购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持

有的股票总市值的20%；

招募说明书

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

6）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持

不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等；

（9）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票

与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（11）本基金在最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元的前提

下，可以参与转融通证券出借业务，并应当遵循以下限制：

1）本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个

交易日以上的出借证券应纳入流动性受限证券的范围内；

2）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；

3）本基金证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市

值加权平均计算；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

（14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算；

招募说明书

（15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（6）、（11）、（12）、（13）项外，因证券、期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动

性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形

除外。法律法规另有规定的，从其规定。因证券市场波动、上市公司合并、基

金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（11）条规定的，

基金管理人不得新增出借业务。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

招募说明书

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

五、标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数：中证A500指数

本基金的业绩比较基准为：中证A500指数收益率。

1、业绩比较基准设定的原因

本基金为股票型ETF，主要采用完全复制法跟踪标的指数，追求跟踪偏离

度和跟踪误差的最小化。本基金的标的指数为中证A500指数，相应选取中证

A500指数作为基准要素，同时将中证A500指数的基准要素权重设置为

100%。

综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策

略、投资比例限制相匹配。

2、业绩比较基准要素的基本信息

中证A500指数由中证指数有限公司编制发布，指数代码为000510，指数

具体信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

3、业绩比较基准的计算方法

本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权

为计算原则。

4、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法

招募说明书

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整；但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理人

可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，

以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制

在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其

他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差

进一步扩大。

5、未来可能变更业绩比较基准的情况和程序

若本基金调整业绩比较基准的要素权重，本基金将根据法律法规、中国证

监会的规定和基金合同约定履行相关程序。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形

除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个

工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方

式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有

人大会，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金

合同终止。

但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性不利影响（包括但

不限于编制机构名称变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，

基金管理人可在履行适当程序后变更标的指数和业绩比较基准并及时公告。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

招募说明书

六、风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基

金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数

的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

招募说明书

第十二部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款

项及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产

不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

招募说明书

第十三部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法

律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、应收款项、资产支

持证券、股指期货合约、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估

值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于

该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允

价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据

表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调

整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公

招募说明书

允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察

输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应

对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、上市或挂牌转让的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂

牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生

重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的

市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机

构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变

化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除

外），选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；

（3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），

选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值

全价；

（4）对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日

至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全

价或推荐估值全价。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待

偿期所对应的价格进行估值；

（5）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的

含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行

净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

招募说明书

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市

场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值

日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用当前情

况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

（2）处于未上市期间的股票应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票，采用估值技术确定公允价

值；

3）流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限

于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交

易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押

券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

4、持有的银行定期存款或通知存款等，以本金列示，按协议或合同利率逐

日确认利息收入。

5、本基金投资股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无

结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。

6、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协

会的相关规定进行估值。

7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

招募说明书

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的

收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度

应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人

复核，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人按基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

六、估值错误的处理

招募说明书

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估

值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损

失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差

错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗

力，按照下述原则执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该

差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失

的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极

协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承

担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确

保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

招募说明书

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务，

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值

错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当

得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经

将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已

经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

招募说明书

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人

利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进

行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基

金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送

给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、指数编制机构、登记结算机

构及存款银行等第三方机构发送的数据错误等，或国家会计政策变更、市场规

招募说明书

则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经

采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金

资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金

托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

招募说明书

第十四部分基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增

长率为原则进行收益分配。基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏

损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值，即基金收益分配基准日

（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低

于面值；

2、本基金的收益分配采取现金分红的方式；

3、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结

算机构对收益分配另有规定的，从其规定。

本基金每次收益分配方案详见届时基金管理人发布的公告。

在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求

履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒

介公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比

例、分配方式等内容。

三、收益分配方案的确定、公告与实施

招募说明书

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

四、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

招募说明书

第十五部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证

监会另有规定的除外；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁

费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的相关账户开户及维护费用；

9、基金上市初费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用；

10、收益分配中发生的费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

招募说明书

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与

基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假

日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与

基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不

可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类”中第3-11项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费由基金管理人承担，不从基金财产中列支；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

招募说明书

四、基金综合费用水平

本基金综合费用水平在招募说明书及产品资料概要中列示。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

招募说明书

第十六部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会

计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规定的会计师事务所及其注册会

计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

招募说明书

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法

规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及

符合《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披

露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制

公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

招募说明书

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以

中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协

议、基金份额发售公告

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披

露与更新基金产品资料概要。

基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料

概要，并登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机

构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金招募说明书、基金产品资料概

招募说明书

要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基

金管理人不再更新基金招募说明书、基金产品资料概要。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告

登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概

要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应

当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合

同》、基金托管协议登载在规定网站上。

（二）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站

上登载《基金合同》生效公告。

（三）基金份额折算日和折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日后应依照《信息披露办法》的有关规定将

基金份额折算日公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人

应依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算结果公告登载于规定媒介

上。

（四）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市

交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上

市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。

（五）基金净值信息

招募说明书

《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或

者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金

份额累计净值。

在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人

应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业

网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露

半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（六）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，

通过规定媒介公告当日的申购赎回清单。

（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审

计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊

上。

《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

招募说明书

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（八）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的

有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；

11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12

个月内变动超过百分之三十；

招募说明书

12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

15、基金收益分配事项；

16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更；

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

18、本基金开始办理申购、赎回；

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、本基金变更标的指数；

21、基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易；

22、本基金实施基金份额折算；

23、本基金调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申赎对价组成；

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

25、本基金推出新业务或服务；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（九）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基

招募说明书

金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开

澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。

（十）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

（十一）清算报告

基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在规定报刊上。

（十二）股指期货的投资情况

本基金若投资股指期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告

等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资

政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总

体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十三）参与融资及转融通证券出借业务的情况

若本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、

中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资

及转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险

及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关

联交易事项做详细说明。

（十四）资产支持证券的投资情况

若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中

披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报

告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有

的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市

值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十五）中国证监会规定的其他信息。

招募说明书

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回对价、基金定期

报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相

关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信

息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露

的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从

基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查

阅、复制。

招募说明书

八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信

息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

3、基金合同约定的暂停估值情形；

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其它情况。

招募说明书

第十八部分风险揭示

本基金的主要风险在于以下几方面：

一、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素

的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险。因国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周

期性变化。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风

险。

3、利率风险。利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动，也影响着

企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能

力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利

发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者

能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样

化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

5、信用风险。基金所投资企业债券的发行人如出现违约、无法支付到期本

息，或由于企业债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产

损失。

6、购买力风险。因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降，从而使基金

的实际收益下降。

7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线

非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投

资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）

招募说明书

互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入

进行再投资时，将获得较少的收益率。

9、债券回购风险。较高的债券正回购比例可能增加组合的流动性风险和利

率风险。

二、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，

会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收

益水平。因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管

理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益

水平。

三、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常

情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫

痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等

风险。

四、流动性风险

1、本基金交易方式带来的流动性风险

①基金将在上海证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金

的交易可能因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市

也可能被终止。

②尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢

价情况。但是，基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为

溢价）或低于（称为折价）基金份额净值。

招募说明书

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于标的指数即中证A500指数的成份股、备选成份股。本

基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的

90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金为被动管理的指数型基金，主

要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的

权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在满足组合

流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动；本基金投资流动性受限资产的

市值合计占比，将严格遵守相关法律法规规定的比例限制。本基金符合组合管

理、分散投资的监管原则。因此，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良

好，可以与本基金的申购赎回安排相匹配。

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回需求

的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及

基金合同的规定，谨慎选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金

估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使

用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监

测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各

类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应

影响。

五、本基金特有风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险：标的指数并不能完全代

表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率

可能存在偏离。

招募说明书

2、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济

因素、上市公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致

指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调

整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中

的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率

超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。

（4）由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时

调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）因法律法规的限制或其他限制，本基金不能投资于部分标的指数成份

股。在使用替代方法，如投资同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限

股票时，会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。

（6）基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，

这将导致基金收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。

（7）在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力，例如跟踪指数

的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，

从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（8）其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数

发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、跟踪误差未达约定目标的风险

本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的

绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的指数编制规则

招募说明书

调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格

走势可能发生较大偏离。

5、指数编制机构停止服务风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金

标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个

月内召集基金份额持有人大会，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项

表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方

式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

6、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能

面临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩

大。

（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素

影响本基金二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则

该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分基金份额

的申购与赎回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能

影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

招募说明书

（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时

卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎

回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无

法赎回全部或部分ETF份额的风险。

7、标的指数变更的风险

根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数

不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指

数，本基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需

承担投资组合调整所带来的风险与成本。

8、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存

在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

9、基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险

基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证

券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布基金份额参考

净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回时参考。IOPV与实时的基金份额净

值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策

可能导致损失，需投资者自行承担。

10、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人

大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

11、投资者申购失败的风险

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设

置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨

招募说明书

停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风

险。

12、投资者赎回失败的风险

投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对

价，可能导致赎回失败的情形。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因

素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并

持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二

级市场卖出全部或部分基金份额。

13、基金赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现

过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价

值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

14、申购赎回清单标识设置风险

基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此

引发的市场套利等行为对基金份额持有人可能造成的利益损害。但基金管理人

不能保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。

15、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

①申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂

停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

②登记机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的

结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险

还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

③第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。

16、非沪市成分证券现金替代方式的风险

招募说明书

本基金在申购赎回环节包括非沪市成分证券的“可以现金替代”方式，该

方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确

定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，该方式

带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和

保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。

若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实

时申报”原则对“可以现金替代”的非沪市成分证券进行处理，投资者的利益

可能受到影响。

17、投资存托凭证的风险

本基金投资存托凭证，将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏

损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与

境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的

风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的

风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价

格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的

风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能

存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

18、投资股指期货的风险

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利

行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货

采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被

强制平仓，可能给投资带来重大损失。

19、投资资产支持证券的风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动

性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持

招募说明书

证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易

活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买

入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券

之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用

质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

20、融资及转融通证券出借业务风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动

性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款

项的风险；（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付

相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期

间无法及时处置证券的市场风险。

此外，本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务，可能存在

杠杆风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。

21、投资于科创板股票的风险

本基金资产可投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格

波动较大的风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险、监管规则变化的风

险等。

投资科创板股票存在的风险包括但不限于：

（1）流动性风险：由于科创板股票的投资者门槛较高，股票流动性弱于A

股其他板块，投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，因此存在

基金持有股票无法正常交易的风险。

（2）退市风险：科创板的退市标准将比A股其他板块更加严格，且不再设

置暂停上市、恢复上市和重新上市等环节，因此上市公司退市风险更大，可能

给基金净值带来不利影响。

招募说明书

（3）投资集中风险：科创板上市企业主要属于科技创新成长型企业，其商

业模式、盈利、风险和业绩波动等特征较为相似，因此基金难以通过分散投资

来降低风险，若股票价格同向波动，将引起基金净值波动。

（4）市场风险：科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材

料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企

业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级

市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。

（5）系统性风险：科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企

业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳

时，系统性风险将更为显着。

（6）股价波动风险：科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导

向，可能采用直接定价或者询价定价方式发行。采用询价定价方式的，询价对

象限定在证券公司等八类专业机构投资者，而个人投资者无法直接参与发行定

价。同时，因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高

等特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大，

科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。

（7）政策风险：国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创

板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带

来政策影响。

六、其他风险

1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不

完善而产生的风险；

2、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；

3、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

招募说明书

4、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水

平，从而带来风险；

5、其他意外导致的风险。

七、声明

本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基

金，须自行承担投资风险。

除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构代理

销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机构

担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

招募说明书

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除

外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决

方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，

但基金合同另有约定除外；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

招募说明书

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

招募说明书

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券

法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会

备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个

工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规的规定。

招募说明书

第二十部分基金合同摘要

基金合同的内容摘要详见附件一

招募说明书

第二十一部分托管协议摘要

托管协议的内容摘要详见附件二

招募说明书

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务

内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改

相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提

供，基金管理人不承担相关责任。

一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务

1、交易确认单

每次交易结束后，投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询或

打印交易确认单。

2、电子对账单

基金管理人提供月度、季度、年度电子邮件对账单及月度、季度手机短信

对账单服务，基金管理人将以电子邮件形式向定制的投资者定期发送。投资者

可通过基金管理人网站（www.bocifunds.com）、客服热线（956026/400-620-

8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工）、客服邮箱

（gmkf@bocichina.com）等途径申请/取消对账单服务。

二、网上在线服务

（一）通过基金管理人基金网站（www.bocifunds.com），投资者可获得如

下服务：

1、查询服务

投资者通过基金账户号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管

理人网站“基金查询”栏目，可享有基金交易查询、账户查询和基金信息查询

服务。

2、信息资讯服务

招募说明书

投资者可以利用基金管理人网站获取本基金和基金管理人的各类信息，包

括基金的法律文件、基金公告、业绩报告和基金管理人最新动态等各类最新资

料。

三、信息定制服务

投资者可以通过基金管理人基金网站（www.bocifunds.com）、客服热线

（956026/400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工）提交信

息定制申请，基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所定制的信息。

1、电子邮件：基金份额净值、电子邮件对账单、各类电邮资讯等。

2、手机短信：基金份额净值、手机短信对账单、各类短信资讯等。

四、账户资料变更服务

为便于投资者及时得到基金管理人提供的各项服务，请投资者及时更新服

务联系信息。投资者可通过以下3种方式进行服务联系信息（包括联系地址、手

机号码、固定电话、电子邮箱等）的变更。基金管理人电子直销投资者交易联

系信息的变更，请遵照基金管理人电子直销相关规定办理：

1、登录基金管理人基金网站“账户管理”（仅限基金管理人电子直销投资

者）系统自助修改联系信息。

2、致电基金管理人客服热线956026/400-620-8888（免长途通话费）选择

6公募基金业务转人工修改。

3、发送邮件至基金管理人客服邮箱gmkf@bocichina.com提交修改申请。

五、客户服务中心电话服务

投资者拨打基金管理人客服热线956026/400-620-8888（免长途通话费）

选择6公募基金业务转人工可享有如下服务：

招募说明书

1、自助语音服务：提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产

品等自助查询服务。

2、人工服务时间：每个证券交易日的08:30—17:30。投资者可以通过该热

线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服

务。

六、客户投诉及建议受理服务

投资者可以通过基金管理人客服热线、书信、电子邮件、传真及各销售机

构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提

出建议。

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系

基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

招募说明书

第二十三部分其他应披露事项

基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协

商解决。

招募说明书

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在

地、有关销售机构的住所，供公众查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时

间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进

行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

招募说明书

第二十五部分备查文件

（一）备查文件

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件

2、基金合同

3、托管协议

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

（二）存放地点

除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。

（三）查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中银国际证券股份有限公司

2026年8月21日

招募说明书

附件一基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人

和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有

人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条

件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大

会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

招募说明书

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信

息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项或股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规

定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部

门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

招募说明书

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资及转融通证

券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商

或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规、相关证券交易所及登记结算机构相关业务

规则的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、收益分配和非交易过

户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

招募说明书

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价

的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值

信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、中期和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披

露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露，但因监管机构、司法机构等有权机关的要求，或因审

计、法律等向外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持

有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料，保存期限不低于法律法规的规定；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有

关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估

价、变现和分配；

招募说明书

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额

持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不

能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存

款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

招募说明书

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失

的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账

户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照

《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事

宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机

招募说明书

构、司法机构等有权机关的要求，或因审计、法律等向外部专业顾问提供的情

况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回对价的现金部分；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采

取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存

期限不低于法律法规的规定；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回对价的现金部分；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持

有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔

偿责任不因其退任而免除；

招募说明书

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持

有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。

鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可

以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持

有人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享

有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登

记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基

金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数

位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平

等的投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的

特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本

基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基

金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基

招募说明书

金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有

人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有

人大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。

（一）召开事由

1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需

要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人（基金管理人更换为本基金管理人控股设立的基金管

理人除外）；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项

书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所

终止上市的除外；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份

额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

招募说明书

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发

生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、质押等业务规则

（包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等），或证券交易所和登记结算

机构调整上述业务规则；

（6）调整基金的申购赎回方式；调整申购对价、赎回对价组成，调整申购

赎回清单的内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；

（7）推出新业务或服务；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召

集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面

决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

招募说明书

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向

基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定

是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托

管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求

召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时

间内未能作出书面答复，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金

份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，

不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，在规定

媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

招募说明书

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影

响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许以及基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人

确定，基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金

合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记

资料相符；

招募说明书

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间

的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应

不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会通知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。

通讯开会应以书面方式或大会通知载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金

托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管

理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分

之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持

有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以

在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定

审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当

有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授

权他人代表出具表决意见；

招募说明书

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相

符。

3、在不与法律法规或监管机关规定冲突的前提下，本基金的基金份额持有

人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决

权，具体方式在会议通知中列明。

4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与

非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和

通讯方式开会的程序进行；基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信

或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基

金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交

基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确

定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大

会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代

招募说明书

表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基

金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基

金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份

额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的

效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委

托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前至少30日公布提案，在所通知的

表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，

在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或

基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、

终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分

的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决

招募说明书

视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表

决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金

份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知

为准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

招募说明书

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定

在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会

决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开的事由、召开条件、议事程序

和表决条件等内容，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如法律法规或

监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一

致并提前公告后，可直接对该部分内容按照法律法规或监管规则的规定进行修

改或调整，无需召开基金份额持有人大会。

招募说明书

三、基金合同解除和终止的事由、程序

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除

外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决

方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，

但基金合同另有约定除外；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

招募说明书

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券

法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会

招募说明书

备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个

工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规的规定。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议，各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，任何

一方应当将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲

裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局

的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律

师费用由败诉方承担。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不含港澳台地区法律）管

辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

招募说明书

附件二托管协议摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：中银国际证券股份有限公司

住所：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

办公地址：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

邮政编码：200120

法定代表人：周权

成立时间：2002年2月28日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监机构字【2002】19号

组织形式：股份有限公司

注册资本：27.78亿元

存续期间：持续经营

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的

财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；

融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务；为期货公司提供

中间介绍业务。

（二）基金托管人

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号A座

邮政编码：100808

法定代表人：郑国雨

招募说明书

成立日期：2007年3月6日

批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号

基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号

组织形式：股份有限公司

注册资本：991.61亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结

算；办理票据承兑和贴现；发行金融债劵；代理发行、代理兑付、承销政府债

券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银

行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险

箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投

资范围、投资比例、投资限制等进行监督。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上

市的非成份股（包括创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市

的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债

券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持

机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投

资的债券）、货币市场工具、股指期货、银行存款（包含协议存款、通知存

款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。

招募说明书

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资

比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在

履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的投资组合遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，

应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（7）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金参与股指期货交易的，依据下列标准建构组合：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；

招募说明书

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之

和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日

在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回

购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持

有的股票总市值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

6）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持

不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等；

（9）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票

与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（11）本基金在最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元的前提

下，可以参与转融通证券出借业务，并应当遵循以下限制：

1）本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个

交易日以上的出借证券应纳入流动性受限证券的范围内；

2）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；

3）本基金证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市

值加权平均计算；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

招募说明书

之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投

资范围保持一致；

（14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算；

（15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（6）、（11）、（12）、（13）项外，因证券、期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动

性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形

除外。法律法规另有规定的，从其规定。因证券市场波动、上市公司合并、基

金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（11）条规定的，

基金管理人不得新增出借业务。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金

投资禁止行为进行监督。除本协议另有约定外，基金托管人通过事后监督方式

对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。

根据法律法规的规定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者

活动：

招募说明书

1．承销证券；

2．违反规定向他人贷款或者提供担保；

3．从事承担无限责任的投资；

4．买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5．向其基金管理人、基金托管人出资；

6．从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7．法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

根据法律法规有关从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先

相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或与本机构有其他重大利害

关系的公司名单及其更新，以双方认可的方式提交，并确保所提供名单的真实

性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托

管人于2个工作日内进行回函或以双方认可的方式确认已知名单的变更。名单

变更时间以另一方发出回函或以双方认可的方式确认的时间为准。如果基金托

管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基金

资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担损失和责任。

若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易

时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发

生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权

向中国证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场

内已成交的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行

结算，并通知基金管理人，同时向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造

成的损失和责任。

（三）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

招募说明书

的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策

略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机

制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管

人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定

各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范

围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提

供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人未提供银行间债券

市场交易对手名单，视为基金管理人认可全市场交易对手。

基金管理人对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，应及时

通知基金托管人，新名单自基金托管人确认后生效，新名单生效前已与本次剔

除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理

人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应

向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前与基金托管人确认，双方

共同协商解决。如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交

易对手进行交易，应及时提醒基金管理人，经提醒后基金管理人仍未改正的，

基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制，按银行间债

券市场的交易规则进行交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠

纷，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。基金托管人根据银行

间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管人发现基金管理人没

招募说明书

有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基

金管理人，经提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管人不承担由此造成的任

何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管

理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约

定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并在基金投资存款之前及时提供给

基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关

规定进行监督，如基金管理人未向基金托管人提供存款银行名单，视为基金管

理人认可全市场存款银行。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金投资银行存款另行

签订书面协议，明确基金管理人和基金托管人在办理基金投资银行存款业务中

的权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

2．基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查相关协

议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

3．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金

法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支

付结算等的各项规定。

（六）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

1.基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通

受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

2.流通受限证券，包括非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在

发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原

因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证

券。

招募说明书

3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制

制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准

的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投

资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。

4.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法

规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文

件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、

总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、

资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执

行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有

足够的时间进行审核。

5.基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关

问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管

理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险

的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进

行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证

券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有

关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责

任，并有权报告中国证监会。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资

产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数

据等进行监督和核查。

招募说明书

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在

宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任。

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作

中违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金

管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基

金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发

出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并

保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知

事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事

项未能在上述规定期限内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，

或者违反基金合同约定的，应当视情况暂缓或拒绝执行，立即通知基金管理人

及时改正。如基金管理人拒绝改正的，基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政

法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，

并及时向中国证监会报告。

基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职

责，基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资禁止行

为而造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何责

任。

（九）对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事

项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十）基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为，应及时报告中

国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基

金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖

招募说明书

延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍

不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（十一）基金管理人应当遵守中华人民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法

规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动；基金管理人应主

动配合基金托管人开展客户及受益人身份识别与尽职调查，在法律法规允许的

范围内提供真实、准确、完整客户及受益人资料。对具备合理理由怀疑涉嫌洗

钱、恐怖融资的客户，基金托管人有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要求和内

部规定采取必要管控措施。

投资人应向管理人提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合管

理人完成投资人适当性管理、非居民金融账户涉税信息的尽职调查、反洗钱等

监管规定的工作。

（十二）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原

则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资审慎经营原则，配备技术

系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，

有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与转融通出借业务进行监督和复

核。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包

括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账

户及投资所需的其他账户，及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、

各类基金份额净值，根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反

馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金

托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供

招募说明书

基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并

改正。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行

分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信

息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形

式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核

对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因，并保证在规定期限内

及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督

促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不

限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定

时间内答复基金管理人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因

此所遭受的损失。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告

中国证监会。基金托管人应就基金管理人合理的疑义进行解释。基金托管人无

正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，

基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2．基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自

行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保管期间损

坏、灭失的，应由该基金托管人承担赔偿责任。

招募说明书

3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的

其他账户。

4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独

立。

5．基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、基金合同和

本协议的约定保管基金财产。

6．对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收

资产，如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账

日期信息的，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管

人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知并配合基金

管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向

有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担任何责任，但应给予必要

的配合。

7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1．基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户，在基

金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将

折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为

准。

2．基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集

金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基

金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银

行账户，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件，基金管理人在规定时

间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出

招募说明书

具验资报告，验资报告中需对基金募集的资金进行确认。出具的验资报告由参

加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3．若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金银行账户的开立和管理

1．基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2．基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户，并

根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金

托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎

回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。

3．基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4．基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与

本基金联名的证券账户，账户名称以实际开立为准。

2．基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦

不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3．基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账

户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清

算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结

算有限责任公司的规定执行。

招募说明书

4．基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金

管理人负责。

5．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使

用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、

使用的规定。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限

责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，在中央国债登记结算

有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并

代表基金进行银行间市场债券的结算。

（六）定期存款账户的开设和管理

对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协

议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须明确如

下条款：存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背

书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管账户（明确户名、开户

行、账号等），不得划入其他任何账户。如定期存款协议中未体现前述条款，

基金托管人有权拒绝执行定期存款投资的划款指令。

（七）其他账户的开立和管理

1．因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关

规则使用并管理。如本基金产品拟在托管账户以外开展活期存款投资业务，基

金管理人须事前征得基金托管人同意，并在基金管理人与基金托管人、活期存

款存款行签署活期存款投资三方操作备忘录（或基金管理人与基金托管人签署

活期存款投资操作备忘录）后方可进行相关投资。基金管理人在托管账户以外

招募说明书

开展活期存款投资前，未征得基金托管人同意或未签署操作备忘录的，基金托

管人有权拒绝执行基金管理人的活期存款投资指令。

2．法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托

管人负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有，其中实物证券由基金托管人

存放于托管银行的保管库；也可存入登记结算机构的代保管库。实物证券的购

买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有

效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应

由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券及

其他基金财产不承担保管责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时

应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持

有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基

金托管人，并在10个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限

不得低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正本的，基金管

理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在

合同约定范围内，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算及复核程序

1．基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

招募说明书

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收

益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应

急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人

复核，并按规定公告。

2．复核程序

基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理

人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1．估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、应收款项、资产支

持证券、股指期货合约、其它投资等资产及负债。

2．估值方法

（1）上市或挂牌转让的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重

大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市

价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构

发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化

因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），

选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；

招募说明书

3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选

取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全

价；

4）对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至

实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价

或推荐估值全价。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿

期所对应的价格进行估值；

5）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含

转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净

价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日

的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用当前情况

下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

2）处于未上市期间的股票应区分如下情况处理：

①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

②首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票，采用估值技术确定公允价

值；

③流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限

于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交

易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押

券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

招募说明书

（3）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别

估值。

（4）持有的银行定期存款或通知存款等，以本金列示，按协议或合同利率

逐日确认利息收入。

（5）本基金投资股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结

算价估值。

（6）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业

协会的相关规定进行估值。

（7）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格

估值。

（9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事

项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

3．特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按第2条第（8）款进行估值时，所造成的误差不

作为基金资产估值错误处理。

招募说明书

由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、指数编制机构、登记结算机构及

存款银行等第三方机构发送的数据错误等，或国家会计政策变更、市场规则变

更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取

必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产

估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管

人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

（三）估值错误的处理方式

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值

错误时，视为基金份额净值错误。

本托管协议的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失

按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差

错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗

力，按照下述原则执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该

差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

招募说明书

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失

的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极

协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承

担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确

保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务，

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错

误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得

利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将

此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

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（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人

利益的原则进行协商。

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

1．基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

3.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4．法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基

金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基

金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日

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核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告

的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1．财务报表的编制

基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。基

金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托

管人在收到后应在3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理

人。基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度

报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报

刊上；在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上；在每年结束之

日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将

年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当

经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效

不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报

告。

2．报表复核

基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；

基金托管人在收到后应在3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金

管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复

核，基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核。基金管理人在中期报告完

成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后10个工作

日内完成复核。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人

复核，基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核。基金管理人和基金托管

人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。

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基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基

金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；

若双方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管

人向基金管理人进行书面或者电子确认。如果基金管理人与基金托管人不能于

应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报

表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前向基金

托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名

册，包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有

人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金

份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管

人保管。基金托管人有权依据正当理由要求基金管理人提供基金份额持有人名

册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日

和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同

生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日

等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内

提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低

于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册

用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金

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托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各

自承担相应的责任。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因《托管协议》而产生的或与《托管协议》有关的一切

争议，如经友好协商、调解未能解决的，任何一方应当将争议提交上海国际经

济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届

时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非

仲裁裁决另有规定，仲裁费、律师费由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合

法权益。

《托管协议》受中国法律（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台

湾地区法律）管辖。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本协议约定事项如与法律法规、基

金合同的规定相冲突的，应以法律法规及基金合同的规定为准。

（二）基金托管协议终止的情形

1．基金合同终止；

2．基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资

产；

3．基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权；

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4．发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

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依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规的规定。


              

                

               中银证券中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金招募说明书.pdf