新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-25 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十五日
新华中证云计算 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 10月 24日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 新华中证云计算 50ETF
场内简称 云 50ETF
基金主代码 560660
交易代码 560660
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 8月 5日
报告期末基金份额总额 189,969,000.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,
实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
1、股票投资策略
本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。
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当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动
性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场
情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误
差进一步扩大。
本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件
面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管
理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成
份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影
响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调
整。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基
于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的
投资。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的
基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券
期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资
理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,
通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值
较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
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4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期
保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性
风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基
金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整
的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
5、参与融资及转融通证券出借业务策略
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素
基础上,参与融资业务。
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎
经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转
融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类
型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因
素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行
适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并
在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指
数为中证云计算 50 指数。
风险收益特征
本基金属股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制
法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已实现收益 -6,124,682.96
2.本期利润 -17,438,521.11
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0873
4.期末基金资产净值 119,560,202.73
5.期末基金份额净值 0.6294
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额,不是当期发生数);
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回
费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -12.27% 1.55% -13.02% 1.60% 0.75% -0.05%
过去六个月 -16.31% 1.92% -17.47% 1.98% 1.16% -0.06%
过去一年 -32.52% 1.79% -34.40% 1.84% 1.88% -0.05%
自基金合同
生效起至今 -37.06% 1.71% -41.06% 1.79% 4.00% -0.08%
注:1、本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证云计算50 指数。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021年 8月 5日至 2022年 9月 30日)



§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
邓岳
本基金
基金经
理,新
华中证
环保产
业指数
证券投
资基金
2021-08-05 - 14
信息与信号处理专业硕士,
历任北京红色天时金融科
技有限公司量化研究员,国
信证券股份有限公司量化
研究员,光大富尊投资有限
公司量化研究员、投资经
理,盈融达投资(北京)有
限公司投资经理。
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基金经
理、新

MSCI
中国 A
股国际
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经
理、新

MSCI
中国 A
股国际
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
基金经
理、新
华沪深
300指
数增强
型证券
投资基
金基金
经理。
张霖
本基金
基金经
理,研
究部总
监、新
华外延
增长主
题灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
2021-08-05 - 14
金融学硕士,历任长城证券
研究所所长助理、新华基金
管理股份有限公司基金经
理助理。
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金经
理。
注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规
则》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华中证云计算 50交易型开放式指数证券
投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中证云计算 50交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合
法合规,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修
订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》,以避免出现不正当关联
交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申
购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等
投资管理活动相关的各个环节。
公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时,使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“价格优先、时间
优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则,保证交易在各投资组合间的公正实
施,保证各投资组合间的利益公平对待。
本报告期内,公平交易管理执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过
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平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某
一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日
成交量的 5%的情况。


4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。
2022 年三季度,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产
品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数未发生成分股调整,
基金运行平稳正常。
未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。

4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 9月 30日,本基金份额净值为 0.6294元,本报告期份额净值累计增长率
为-12.27%,同期比较基准的增长率为-13.02%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现持有人少于二百人或连续 20个工作日基金净值低于伍仟万的
情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 116,013,552.10 96.23
其中:股票 116,013,552.10 96.23
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,753,130.00 3.11
7 其他各项资产 787,010.69 0.65
8 合计 120,553,692.79 100.00
注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项中不含可退替代款估值增
值;

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 26,590,839.54 22.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 88,007,932.97 73.61
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,067,914.00 0.89
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 115,666,686.51 96.74
5.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 217,189.78 0.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,314.67 0.07
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 7,794.25 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 29,625.55 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 10,184.02 0.01
R 文化、体育和娱乐业 3,757.32 0.00
S 综合 - -
合计 346,865.59 0.29
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资;

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600570 恒生电子 349,398 11,841,098.22 9.90
2 002410 广联达 218,827 9,985,076.01 8.35
3 688111 金山办公 42,668 8,580,961.48 7.18
4 600588 用友网络 394,900 6,950,240.00 5.81
5 603019 中科曙光 268,800 6,375,936.00 5.33
6 300454 深信服 57,400 5,740,000.00 4.80
7 000938 紫光股份 328,654 5,212,452.44 4.36
8 600845 宝信软件 135,771 4,995,015.09 4.18
9 000977 浪潮信息 233,730 4,616,167.50 3.86
10 300339 润和软件 183,024 2,944,856.16 2.46
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 301363 美好医疗 1,576.00 48,320.16 0.04
2 301316 慧博云通 3,267.00 24,829.20 0.02
3 301120 新特电气 846.00 16,158.60 0.01
4 001269 欧晶科技 546.00 12,306.84 0.01
5 301162 国能日新 178.00 11,819.20 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某
些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或
空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓
位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金合同尚无国债期货投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受
到公开遣责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
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5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 20,877.18
2 应收证券清算款 766,133.51
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 787,010.69
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况;
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 301363 美好医疗 48,320.16 0.04 网下中签未上市
2 301316 慧博云通 24,829.20 0.02 网下中签未上市
3 301120 新特电气 16,158.60 0.01 处于锁定期
4 301162 国能日新 11,819.20 0.01 处于锁定期

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

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§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 213,969,000.00
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 24,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 189,969,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准新华中证云计算 50交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
(二)关于申请募集新华中证云计算 50交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书
(三)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的
批复
(四)《新华中证云计算 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(五)《新华中证云计算 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
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(六)《新华中证云计算 50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
(七)《新华中证云计算 50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要》
(八)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
(九)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(十)基金托管人业务资格批件及营业执照

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站
查阅。





新华基金管理股份有限公司
二〇二二年十月二十五日