招募说明书
财通资管中证全指红利质量交易型
开放式指数证券投资基金
招募说明书
基金管理人：财通证券资产管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
招募说明书
【重要提示】
财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）经2026年4月27日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可【2026】1008号文准予募集注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金
的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格
可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金标的指数为中证全指红利质量指数。
1、样本空间
同中证全指指数的样本空间。
2、可投资性筛选
对样本空间内证券，按照过去一年日均总市值和过去一年日均成交金额分别由
高到低排名，剔除任一排名后20%的证券。
3、选样方法
（1）对于样本空间中符合可投资性筛选条件的证券，选取满足以下条件的上市
公司证券：
1）过去三年连续现金分红
2）过去三年平均股利支付率大于10%且小于100%
（2）对（1）中所选证券，按照过去三年平均现金股息率由高到低排名，剔除
排名后50%的证券；
（3）对（2）中剩余证券，按照过去12个季度ROE标准差由低到高排名，选
取排名前80%的证券作为待选样本；
（4）计算待选样本质量因子指标，各指标具体计算如下：
招募说明书
1）ROE=净利润/净资产
2）ΔROE=ROE同比变化值
3）OPCFD=最近一年经营活动现金净流量/总负债
4）DP=最近一年现金分红/总市值
（5）根据中证行业分类，区分金融行业与非金融行业，分别计算上述指标的标
准化Z值，据此计算各个证券的综合得分，具体如下：
1）综合得分（非金融行业）=(Z(ROE)+Z(ΔROE)+Z(OPCFD)+Z(DP))/4
2）综合得分（金融行业）=(Z(ROE)+Z(ΔROE)+Z(DP))/3
（6）从待选样本中选取综合得分最高的50只证券作为指数样本。
4、指数计算
指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算
方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子
介于0和1之间，以使指数样本采用标准化后的综合得分倾斜加权且满足单个样本
权重不超过10%，前五大样本权重合计不超过40%，单个一级行业样本权重合计不
超过30%。
有关标的指数具体编制方案等指数信息详见中证指数有限公司网站，网址：
http://www.csindex.com.cn/。
本基金投资于中证全指红利质量指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含
存托凭证）的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，
其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投
资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前，请认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要
等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身
的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对投资本基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。
投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投
资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度
招募说明书
等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险；本基金特有的
风险；投资资产支持证券的特定风险；投资衍生品的特定风险；参与债券回购的特
定风险；投资存托凭证的特定风险；投资科创板股票的特定风险；投资北交所股票
的特定风险；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险
评级可能不一致的风险；税收风险；本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式
的风险；其他风险等。
本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场
平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指
数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差
控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的
风险等；（2）ETF运作的风险，包括可接受股票认购导致的风险、参考IOPV决策
和IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、组合证券停
牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、深市和京市成份证券
申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理
的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金分红特殊安排的风险、第
三方机构服务的风险、退市风险等；（3）参与融资和转融通证券出借业务的风险等。
本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的
一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所面临的共同风
险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见招募说明书的“风险揭示”
部分。
本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式，即本基金参与证券交易所场内
投资部分将通过基金管理人选定的证券经纪机构进行场内交易，并由选定的证券经
纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算，该种交易和结算模式可能增加本基金
招募说明书
投资运作过程中的信息系统风险、操作风险、交易指令传输和资金使用效率降低的
风险、无法完成当日估值的风险、交易结算风险、基金投资非公开信息泄露的风险
等。
根据本基金现行适用的清算交收和申赎处理规则，当日竞价买入的基金份额，
当日可以赎回；当日申购的基金份额，当日可以竞价卖出，次一交易日可以赎回。
投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相
关业务规则及其不时的更新，确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方
可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，
即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、
现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金
管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
招募说明书
目录
一、绪言..............................................................1
二、释义..............................................................2
三、基金管理人........................................................8
四、基金托管人.......................................................18
五、相关服务机构.....................................................21
六、基金的募集.......................................................23
七、基金合同的生效...................................................33
八、基金份额的上市交易...............................................34
九、基金份额的申购与赎回.............................................36
十、基金份额折算与变更登记...........................................52
十一、基金的投资.....................................................53
十二、基金的财产.....................................................62
十三、基金资产的估值.................................................63
十四、基金的收益与分配...............................................70
十五、基金的费用与税收...............................................72
十六、基金的会计与审计...............................................75
十七、基金的信息披露.................................................76
十八、风险揭示.......................................................84
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...........................98
二十、基金合同内容摘要..............................................100
二十一、托管协议的内容摘要..........................................118
招募说明书
二十二、对基金份额持有人的服务......................................135
二十三、其他应披露事项..............................................136
二十四、招募说明书的存放及查阅方式..................................137
二十五、备查文件....................................................138
招募说明书
一、绪言
《财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以
下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管
理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下
简称“《指数基金指引》”）和其他相关法律法规的规定以及《财通资管中证全指
红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编
写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查
阅基金合同。
本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文
件的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规
的规定为准。
1
招募说明书
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基
金
2、基金管理人：指财通证券资产管理有限公司
3、基金托管人：指广发证券股份有限公司
4、基金合同：指《财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《财通资管中证全指
红利质量交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《财通资管中证全指红利质量交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券
投资基金基金份额发售公告》
9、基金份额上市交易公告书：指《财通资管中证全指红利质量交易型开放式指
数证券投资基金上市交易公告书》
10、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数
基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF（ExchangeTraded
Fund）”
11、标的指数：指中证全指红利质量指数及其未来可能发生的变更
12、ETF 联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目
标类似，采用开放式运作方式的基金
13、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
2
招募说明书
14、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三
十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人
民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中
华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
16、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
17、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
18、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
19、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对
其不时做出的修订
20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
3
招募说明书
24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来
自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者
25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
28、销售机构：指财通证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理申购赎回业务的申购赎
回代理券商
29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基
金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的、在《基金合同》生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证
券公司，又称为代办证券公司
31、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
32、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构是中
国证券登记结算有限责任公司
33、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日
期
4
招募说明书
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过3个月
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
40、T+n 日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》：指上海证券交易所、登记结算机构、基金管理人及基金销
售机构的相关业务规则及其不时做出的修订
44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
45、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行
为
46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定的条
件，以基金合同规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为
47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规
定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为
48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信
息的文件
49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交
付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和
招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
5
招募说明书
52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
53、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小
申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或
应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份
额数计算
54、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日
现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
55、最小申购、赎回单位：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人申购、
赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
56、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据
申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所
发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”
57、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变
的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
58、元：指人民币元
59、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
64、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站）等媒介
6
招募说明书
65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等
66、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台
向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借
证券及相应权益补偿并支付费用的业务
67、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的
资产
68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
7
招募说明书
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：财通证券资产管理有限公司
住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室
办公地址：上海市浦东新区栖霞路26号富汇大厦B座8-9层
邮政编码：200120
法定代表人：马晓立
设立日期：2014年12月15日
注册资本：人民币伍亿元整
存续期限：持续经营
联系人：唐诗源
电话：400-116-7888
股东情况：财通证券股份有限公司持有公司100%的股权。
公司前身是财通证券股份有限公司资产管理部，经中国证监会《关于核准财通
证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]1177号）批准，
由财通证券股份有限公司出资2亿元，在原财通证券股份有限公司资产管理部的基
础上正式成立财通证券资产管理有限公司。
（二）主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
马晓立先生，董事长，浙江大学经济学硕士，正高级经济师。曾在中信证券股
份有限公司等机构任职。2012年4月加入财通证券资管（前身为财通证券资产管理
部），现担任财通证券股份有限公司总经理助理，财通证券资产管理有限公司董事
长。
钱慧女士，董事，上海财经大学经济学硕士，中欧商学院EMBA。曾在东方证
券股份有限公司、东方证券资产管理有限公司等机构任职。2015年5月加入财通证
券资管，历任合规总监兼首席风险官、常务副总经理，现担任财通证券资产管理有
限公司董事、总经理兼公募基金管理业务主要负责人。
8
招募说明书
陶雪峰先生，董事，大学本科学历。2001年12月加入财通证券，先后担任财
通证券湖州营业部经理、副总经理、总经理，湖州分公司副总经理、总经理，财富
综合管理部总经理。现担任财通证券财富业务总部总经理兼资产配置中心总经理。
汤超义先生，独立董事，博士学历。2002年毕业于美国韦伯斯特大学工商管理
专业，2005年、2010年分别获得上海财经大学企业管理硕士学位、营销学专业博士
学位。现担任上海国家会计学院孙子兵法管理应用研究中心主任（非行政职务）、
讲师，财通证券资产管理有限公司独立董事。
潘士远先生，独立董事，经济学博士学历。2003年毕业于浙江大学经济学院，
获经济学博士学位，后留校任教，2004年至2006年在北京大学中国经济研究中心
从事博士后研究，2013年任浙大经济学院副院长。现担任浙江大学社科学部副主任、
经济学院教授，财通证券资产管理有限公司独立董事，兼任宁波舟山港股份有限公
司、宁波鄞州农商行、利尔达科技集团股份有限公司和安誉科技的独立董事。
余艳梅女士，独立董事，本科学历，高级审计师，国际注册内部审计师，中级
会计师，正高级经济师。曾任浙江省审计厅办公室副主任，浙商金汇信托股份有限
公司党委书记、董事长等职务。现担任财通证券资产管理有限公司独立董事。
王天凤女士，职工董事，中国人民大学经济学硕士。曾任交银施罗德基金管理
有限公司高级渠道经理、高级营销管理经理，2015年4月加入财通证券资产管理有
限公司，历任战略产品部高级产品经理、副总经理（主持工作）、质控负责人，现
担任战略产品部总经理、机构管理部总经理。
2、经营管理层人员
钱慧女士，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
刘泉先生，合规负责人兼首席风险官，武汉大学金融学硕士。曾在中国平安保
险集团公司、上海证监局、长江证券（上海）资产管理有限公司等单位任职。2019
年8月加入财通证券资管，现担任财通证券资产管理有限公司合规负责人兼首席风
险官。
常娜娜女士，副总经理，天津财经大学经济学学士、南开大学经济学硕士。曾
在渤海证券股份有限公司任职。2013年4月加入财通证券资管（前身为财通证券资
产管理部），历任总经理助理等职务，现担任财通证券资产管理有限公司副总经理。
9
招募说明书
邹广航先生，副总经理兼财务负责人，加拿大阿尔伯塔大学管理学硕士。曾在
平安养老保险股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、平安资产管理有限
公司任职。2025年10月加入财通证券资管，现担任财通证券资产管理有限公司副
总经理兼财务负责人。
孔朱亮先生，首席信息官，浙江大学管理学学士。曾在恒生电子股份有限公司、
方正证券股份有限公司等机构任职。2016年4月加入财通证券资管，现担任财通证
券资产管理有限公司首席信息官、信息技术部总经理。
陆真先生，总经理助理，上海财经大学经济学学士。曾在工商银行任职。2016
年4月加入财通证券资管，历任银行渠道总监、渠道销售部总经理、职工董事等职
务，现担任财通证券资产管理有限公司总经理助理。
叶晓明先生，总经理助理，浙江工商大学管理学硕士。曾在上海新世纪资信评
估投资服务有限公司、德邦证券股份有限公司任职。2018年8月加入财通证券资管，
现担任财通证券资产管理有限公司总经理助理。
李响女士，总经理助理，复旦大学经济学硕士。曾在东方证券股份有限公司、
上海东方证券资产管理有限公司任职。2023年5月加入财通证券资管，现担任财通
证券资产管理有限公司总经理助理兼权益投资总监。
蒋巍峰先生，董事会秘书，北京大学法学学士、上海财经大学公共管理硕士。
曾在温州市民政局、财通证券有限责任公司（现财通证券股份有限公司）、浙商金
汇信托股份有限公司任职。2015年4月加入财通证券资管，历任综合办公室总经理、
营销支持部总经理等职务，现担任财通证券资产管理有限公司董事会秘书。
3、本基金基金经理
王剑先生，博士研究生学历、博士学位。曾在上海东证期货有限公司、浙商基
金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司工作。2025年8月加入财通证券资产
管理有限公司，现任量化及多资产投资部基金经理。2026年3月25日起任财通资
管双泰债券型证券投资基金基金经理。
4、固收公募业务投资决策委员会成员
委员：李杰（固收公募投资部总经理）
陈希希（固收公募投资部基金经理）
10
招募说明书
宫志芳（固收公募投资部基金经理）
5、权益公募业务投资决策委员会成员
委员：李响（总经理助理兼权益投资总监）
王浩冰（权益投资副总监、权益公募投资一部兼二部副总经理）
林伟（权益公募投资二部基金经理）
于洋（权益公募投资一部基金经理）
邓芳程（权益公募投资一部基金经理）
6、混合资产公募业务投资决策委员会成员
委员：钱慧（总经理）
辛晨晨（多元资产投资部总经理）
叶柳含（合规稽核部总经理）
王天凤（战略产品部总经理）
陈希（风险管理部总经理）
张文君（FOF投资部副总经理（主持工作））
7、上述人员之间无近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营
方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分
别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
11
招募说明书
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基
金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向
他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求或因审计、法律等外部专业
顾问提供服务而向其提供的情况除外；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料不低于法律法规规定的最低期限；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通
知基金托管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
12
招募说明书
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为；
24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集
期结束后30日内退还基金认购人；募集期间网下股票认购所冻结的股票应予以解冻；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作
办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的
内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生；
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制
制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
13
招募说明书
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有
关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱
市场秩序；
（9）贬损同行，以提高自己；
（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（11）以不正当手段谋求业务发展；
（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。
（五）基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋
取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（六）基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
14
招募说明书
（1）全面性原则：基金管理业务风险管理涵盖公司基金管理业务相关的所有部
门和员工，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）适时性原则：公司风险管理制度的制定应具有前瞻性，并且必须结合市场
环境的变化、新的金融工具和技术的应用等外部环境和公司经营战略、经营方针、
经营管理等内部环境的变化，对风险管理制度及时做出修改和完善；
（3）防火墙原则：公司基金管理业务与其他业务之间应根据业务性质不同在人
员、物理、账户等方面适当隔离，投资决策和交易执行应严格分离。对因业务需要
知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督处罚措施；
（4）有效性原则：公司经营管理层及全体员工应严格遵守并竭力维护风险管理
制度，确保其得到有效执行，并对违反风险管理制度的人员予以责任追究。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事规则，明
确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会
公司风险管理的最高决策机构，对风险管理和内部控制体系的有效性承担最终
责任。
（2）公司经营管理层
根据董事会的授权，建立责任明确、程序清晰的组织结构，制定公司风险管理
的具体规章制度，组织实施各类风险的识别与评估工作。
（3）基金管理业务合规负责人
对董事会负责并报告工作，负责监督检查基金管理业务投资运作的合法合规情
况及公司内部风险控制情况。
（4）风险管理部与合规稽核部
公司执行风险管理和控制的专门部门，负责制定公司的风险控制政策、风险管
理流程和具体制度，并具体实施，确保公司整体风险得到有效的识别、监控和管理，
确保公司各项内部管理制度得到有效执行。
（5）投资管理部门
15
招募说明书
作为公司基金管理业务风险管理的具体实施部门，对本部门的风险事件承担直
接责任，负责制定符合公司风险管理政策和制度的部门管理制度及工作流程；制定
本部门的主要风险指标；根据公司风险管理政策和制度，实施本部门的风险管理日
常工作，定期进行自我评估，并向风险管理部报告评估情况。
3、风险管理和内部风险控制的措施
（1）建立内控体系，完善内控制度
公司建立、健全了内控体系，通过高管人员关于内控的明确分工，确保各项业
务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动独立，并得到高管人员的支持，同时置
备操作手册，并定期更新。
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度，做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互
制约和相互配合，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范
风险。
（3）建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各
自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了风险评估机制，通过适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；
公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人
员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。
（5）建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统，对可能出现的各种风险进行全面和实时的
监控。
（6）使用数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，以便公司
及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。
（7）提供足够的培训
16
招募说明书
制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职
责所在，控制风险。
17
招募说明书
四、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：广发证券股份有限公司（简称：广发证券）
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼
法定代表人：林传辉
成立时间：1994年1月21日
基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510号
注册资本：人民币7,824,845,511元
存续期间：长期
联系人：罗琦
联系电话：020-66338888
广发证券是国内首批综合类证券公司，先后于2010年和2015年分别在深圳证
券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。
截至2025年12月31日，公司共设立证券营业部330家。
广发证券具有完备的业务体系、均衡的业务结构，突出的核心竞争力。拥有投
资银行、财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块，具备全业务牌照。公司
锻造综合金融服务实力，主要经营指标连续多年稳居中国券商前列，在多项核心业
务领域中形成了领先优势，研究、资产管理、财富管理等业务位居前列。截至2025
年12月31日，集团总资产9,754.84亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为
1,561.11 亿元，2025 年营业收入为354.93亿元，营业利润为187.93亿元，归属于上
市公司股东的净利润为137.02亿元。
2、主要人员情况
刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、
招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美
18
招募说明书
国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士，并于2003年7月获
得北京大学经济学硕士学位。
广发证券资产托管部主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业经
历或会计师事务所审计经验，从业经验丰富，具备基金从业资格，熟悉基金托管工
作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、法律、会计、统计、
计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业从业人员队伍。
3、基金托管业务经营情况
广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券
严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金资产的
完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基金托管服
务。截至2025年12月31日，广发证券托管的公开募集证券投资基金共117只。
（二）基金托管人的风险管理原则和内部控制制度
广发证券开展基金托管业务遵循以下风险管理原则：
1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致，并把监管规定作为
业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。
2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型，应渗
透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，风险控制应落实到业务涉及的所有岗位、
所有环节，包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。
3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、相互
制约，建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。
4、独立性原则。公司的风险控制相关部门，包括合规与法律事务部、风险管理
部、稽核部等，均应保持高度的独立性，各自从独立的风险控制角度出发，对资产
托管业务的风险进行管理。
5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作，根据实际情况
动态调整风控措施和风控手段，并通过顺畅的风险报告和传导机制，及时有效地处
理各种风险事项，确保风险管理政策和措施的贯彻实施。
广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求，制定了完善的内部控制制
度，具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券资产托管业务信息
19
招募说明书
披露管理规定》、《广发证券资产托管业务账户管理规定》、《广发证券资产托管
产品估值核算管理规定》、《广发证券资产托管业务资金清算管理规定》、《广发
证券公募基金投资监督管理规定》、《广发证券资产托管部业务信息保密与业务档
案管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理规定》、《广发证券资产托管部
工作人员管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募集证券投资基
金风险准备金管理规定》等，囊括了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金清
算、投资监督、内部控制、风险管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、
从业人员管理等全部业务环节。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》等有关法律法规规定以及基金合同、基金托管协议相关约定，
基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、
基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到
账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息披露等进行监督。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》等有关法律法规规定或基金合同、
基金托管协议相关约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金
管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基
金管理人限期纠正。
20
招募说明书
五、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、网下现金和网下股票发售直销机构
名称：财通证券资产管理有限公司
住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室
杭州办公地址：浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层
上海办公地址：上海市浦东新区栖霞路26号富汇大厦B座8-9层
法定代表人：马晓立
成立时间：2014年12月15日
杭州直销柜台联系人：傅诗洁、何倩男
电话：（0571）89720037、（0571）89720021
传真：（0571）85104360
上海直销柜台联系人：朱智亮、孙慧
电话：（021）20568211、（021）20568225
传真：（021）68753502
客户服务电话：400-116-7888
网址：www.ctzg.com
2、网上现金发售代理机构、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构
详见发售公告，基金管理人可根据实际情况变更或增减网下发售代理机构，并
在基金管理人网站公示。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
联系人：严峰
电话：（0755）25946013
21
招募说明书
传真：（0755）25987122
联系人：郑奕莉
电话：（021）58872935
传真：（021）68870311
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：陈雅秋
经办律师：陆奇、陈雅秋
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
首席合伙人：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：蒋燕华
经办注册会计师：蒋燕华、赵梓云
22
招募说明书
六、基金的募集
（一）基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规
定，并经中国证监会2026年4月27日证监许可[2026]1008号文准予募集注册。
（二）基金的类别、基金的运作方式、标的指数、基金存续期限、基金面值及
认购价格
基金的类别：股票型证券投资基金
基金的运作方式：交易型开放式
标的指数：中证全指红利质量指数及其未来可能发生的变更
存续期限：不定期
基金面值及认购价格：本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。本基金按初
始面值发售，认购价格为每份基金份额人民币1.00元。
（三）发售方式
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式，本基金
具体发售方式以基金份额发售公告或相关公告为准。网上现金认购是指投资人通过
具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员用上海证券交易所网上系统以现金进
行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现
金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构
以股票进行的认购。
本基金将通过基金管理人及其指定发售代理机构公开发售。投资人应当在基金
管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或
发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基
金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告以及基金管理人网站。
基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，发售代理机构的具体名
单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。
若证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对发售方式、发售场所有所调
整的，本基金将进行相应调整。
23
招募说明书
基金管理人及其指定发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，
而仅代表其确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构的确认结果为准。对
于认购申请和认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
（四）发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格
境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（五）发售场所
投资人应当在具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员、基金管理人及其
指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按上述机构提供的方式办理
基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系
方式，请参见本基金基金份额发售公告，基金管理人可根据情况变更或增减网下发
售代理机构并在基金管理人网站公示。
（六）募集规模上限
本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份
额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受首
次募集规模的限制。
（七）募集期限
本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。
具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定，并在
基金份额发售公告中披露。
（八）认购开户
投资者认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投
资基金账户。
已有上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户的投资者不
必再办理开户手续。
尚无上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户的投资者，
需在认购前持相关身份证明文件到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开
户代理机构办理上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户的开
24
招募说明书
户手续。有关开设上海证券交易所A股账户和上海证券交易所证券投资基金账户的
具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。
账户使用注意事项：
1、如投资者需要参与网下现金或网上现金认购，应使用上海证券交易所A股
账户或上海证券交易所证券投资基金账户；上海证券交易所证券投资基金账户只能
进行本基金的现金认购和二级市场交易。如投资者需要参与基金份额的申购、赎回，
则应开立上海证券交易所A股账户。
2、如投资者以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股
进行网下股票认购的，应开立并使用上海证券交易所A股账户。
3、如投资者以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股
进行网下股票认购的，除了持有上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投
资基金账户外，还应持有深圳证券交易所A股账户。
4、已购买过由财通证券资产管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者，
其拥有的财通证券资产管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
5、如投资者需新开立上海证券交易所A股账户和上海证券交易所证券投资基
金账户，应注意开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工
作日办理开户手续。
6、如投资者已开立上海证券交易所A股账户和上海证券交易所证券投资基金
账户，则应注意：
（1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，
需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
（2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者
在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
（九）认购费用
本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用或认购佣金由认购基金份额的投
资人承担，认购费率不超过0.30%，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等
募集期间发生的各项费用。认购费率如下表所示：
25
招募说明书
认购份额（S）
认购费率
S<100 万份
0.30%
S≥100 万份
每笔1000元
1、通过基金管理人办理网下现金认购、网下股票认购时不收取认购费用。
2、通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参
照上述费率结构，按照不超过0.30%的标准收取一定的佣金。投资者多次提交现金
认购申请的，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。
（十）网上现金认购
1、认购程序
投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发售
公告。
2、认购金额和利息折算的份额的计算
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣
金、认购金额的计算公式为：
认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率
（或若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用）
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）
（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）
认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。
网上现金认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有。网上现金认购款项的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算
的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
利息折算的份额=利息/认购价格
例：某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购10,000份本基金，
假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.30%，则投资人需支付的认购佣金和需准
备的认购金额计算如下：
认购佣金＝1.00×10,000×0.30%＝30.00 元
26
招募说明书
认购金额＝1.00×10,000×（1+0.30%）＝10,030.00 元
假定该笔认购金额产生的利息为1.00元，则该投资人所得认购份额为：
利息折算的份额＝1.00/1.00=1份
即假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.30%，投资人通过该发售代理机构
认购本基金10,000份，需准备10,030.00元资金。且假设该笔认购金额在募集期间
产生利息1元，加上利息折算的份额后则该投资者一共可得到10,001份基金份额。
3、认购限额
网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数
倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，单个投资人的累计认购份
额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规
定。
4、认购申请
投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购
手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申
请。
5、清算交收
投资者提交的认购委托，由登记结算机构进行有效认购款项的清算交收。
6、认购确认
在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他方
式查询认购确认情况。
（十一）网下现金认购
1、认购程序
投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发售
公告。
2、认购金额和利息折算的份额的计算
（1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购
金额的计算公式为：
认购金额＝认购价格×认购份额
27
招募说明书
认购份额合计＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，
具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，
舍去部分计入基金财产。
例：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购本基金800,000份，假
定认购金额产生的利息为10元，则投资人需准备的认购金额计算如下：
认购金额＝1.00×800,000=800,000 元
该投资人所得认购份额为：认购份额合计＝800,000+10/1.00=800,010份
即，若该投资人通过基金管理人网下现金认购本基金800,000份，则该投资人
的认购金额为800,000元，假定该笔认购金额产生利息10元，则可得到800,010份
基金份额。
（2）通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人，认购佣金和认购金额的计
算同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算。
3、认购限额
网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，
每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购
的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。投资人可以多次认购，单个投
资人的累计认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售
规模控制方案的规定。
4、认购手续
投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，
并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。
5、清算交收
通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的
清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记结算机构进行有效
认购款项的清算交收。
6、认购确认
28
招募说明书
在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他方
式查询认购确认情况。
（十二）网下股票认购
1、认购程序
投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发售
公告。
2、认购限额
网下股票认购以单只股票股数申报。投资人通过基金管理人及其指定的发售代
理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的
部分须为100股的整数倍。投资人应以A股账户认购。用于认购的股票必须是基金
管理人公告的允许网下股票认购的股票名单（详见基金份额发售公告）。投资人可
以多次提交认购申请，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制
方案的规定。
3、认购手续
投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并
备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。认购一
经确认不得撤销。
4、特殊情形
（1）已公告的将被调出中证全指红利质量指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购开始日前3个月个股
的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网
下股票认购开始日前公告限制认购规模的个股名单。
（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数
量异常、长期停牌、流通（减持）受限或存在其它异常情况的个股，基金管理人可
不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
（4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。
5、清算交收
29
招募说明书
T 日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份股的
有效认购数量。T+1日起，登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上
海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。
以基金份额方式支付佣金的，基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理
机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中
扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的
投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确
认的认购申请股票数据，按照交易所和登记结算机构的规则和流程，最终将投资者
申请认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。
6、认购份额的计算公式
认购份额＝（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价× 有效认购数量）
／1.00
其中：
（1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只
数。如投资人仅提交了1只股票的申请，则n＝1。
（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券
交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入
的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近
一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结
期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，
基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：
①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息
②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）
③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/
（1+每股配股比例）
30
招募说明书
④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比
例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利
或股息）/（1＋每股送股比例）
⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股
比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例）
⑦除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×
配股比例－每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股
数。
①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算
方式详见届时相关公告。
如果投资者申报的某只股票认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上
限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于管理人未确认的认购股票，
登记结算机构将不办理股票的过户业务，正常情况下，投资者未确认的认购股票将
在认购截止日后的4个工作日起可用。
②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻
结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资
人的有效认购数量进行相应调整。
7、特别提示：投资者须确保其用于认购的股票没有权利瑕疵，符合法律法规、
监管规定及证券交易所允许以股票认购ETF的相关规定，并及时履行因股票认购导
致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
（十三）募集资金利息与募集股票权益的处理方式
网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为
基金份额归基金份额持有人所有。网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至
登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
（十四）募集资金、股票与费用
31
招募说明书
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在募集行为结束前，任何人不得动用。
基金募集期的股票由发售代理机构予以冻结。基金募集期间的信息披露费、会计师
费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
32
招募说明书
七、基金合同的生效
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起三个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，
基金募集金额（含募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200
人的条件下，基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定
停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资。基金管理人自收到验资报告之
日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中
国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管
理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管
理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人
不得动用。
（二）基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期
活期存款利息，对于基金募集期间网下股票认购所冻结的股票，应予以解冻；基金
管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金
管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，
从其规定。
33
招募说明书
八、基金份额的上市交易
（一）基金份额的上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券
投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：
1、基金场内资产净值不少于2亿元；
2、基金场内份额持有人不少于1000人；
3、符合上海证券交易所规定的其他条件。
（二）基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规
则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》等有关规定。
（三）基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金
的上市交易：
1、基金合同终止；
2、基金份额持有人大会决定提前终止上市；
3、基金合同约定的终止上市的其他情形；
4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金可由交易
型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份
额持有人大会审议。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本
着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者
选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。
（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内
各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值
（IOPV），供投资者交易、申购、赎回时参考。IOPV由基金管理人委托的机构计
34
招募说明书
算的，基金管理人在每一个交易日开市前向基金管理人委托的机构提供当日的申购
赎回清单。
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申
购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单
中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现
金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
（五）在不违反法律法规并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金
管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所（含境外证券交易所）
同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。
（六）法律法规、监管部门和登记结算机构、上海证券交易所业务规则对上市
交易的规定内容进行调整的，本基金参照执行，而无需召开基金份额持有人大会审
议。
（七）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
（八）法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规
定。
35
招募说明书
九、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购
赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人可根据情况变更
或增减申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
在法律法规及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回
业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易
所、深圳证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见相关公
告。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间
变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时
间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业
务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
（三）申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；
36
招募说明书
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对
价；
3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关
业务规则和规定；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资
者的合法权益不受损害并得到公平对待。
6、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整本基金的申购赎回方式及申
购对价、赎回对价组成。
基金管理人可根据基金运作的实际情况，在对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下调整上述原则，或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其
变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间
内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金；
投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。投资人办理申购、
赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和
招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回申请的确认
正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供
符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额
不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求
的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的限额，则赎回申请失
败。
基金销售机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申
37
招募说明书
购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回
的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情
况。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业
务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。
投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额与沪市组合
证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，
并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人与申购
赎回代理券商在T+3日内办理现金差额的交收。
投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额的注销与沪
市组合证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额
的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理
人与申购赎回代理券商在T+3日内办理现金差额的交收。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依
据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关
协议及其不时修订的有关规定进行处理。
登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序
以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。
投资者应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的规定按时足额支付应付
的现金差额和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代退补款未能
按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由
此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
（五）申购和赎回的数量限制
1、投资者参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购、赎回单位的整数倍提
交申请。本基金最小申购赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购
38
招募说明书
赎回清单。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律法规
允许的情况下，调整最小申购赎回单位。
2、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购
份额上限和净申购比例上限、当日赎回份额上限，具体规定请参见相关公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金
管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大
额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管
理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体
见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许
的情况下，调整上述规定申购和赎回的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基
金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告（其
中上述第2条基金管理人须于前一交易日设定并在当日基金申购赎回清单上公布，
无需在规定媒介上公告也无需报中国证监会备案）。
（六）申购、赎回的对价及费用
1、申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份
额数额确定。申购对价是指投资人申购时应交付的组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时，基金管理人应交付的组合证券、现金替
代、现金差额及其他对价。
2、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，
并在T+1日内公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份
额总数。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易
所开市前公告。
若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管理
人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、
申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并根据相关法规规定进行信息披露。
39
招募说明书
4、投资人在申购或赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的标准向投
资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
5、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回
清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成
份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其
他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告
最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用
于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替
代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代适用于沪市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证
券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于所有成份证券，对于沪市成份证券，可以现金替代是指在
申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金
份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代；对于深市及京市成份证券，可以现
金替代是指当投资者申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，
基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资者买入或卖出证券，并与投资者进行
相应结算。
必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证
券必须使用固定现金作为替代。
（2）可以现金替代
40
招募说明书
1）对于沪市成份证券
①适用情形：投资者申购时持仓不足的沪市成份证券。登记结算机构先使用沪
市成份证券，不足时差额部分使用现金替代。
②替代金额：对于现金替代的成份证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例）
其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果交易
所参考价格确定原则发生变化，以交易所通知规定的参考价格为准。
对于使用现金替代的成份证券而言，设置申购现金替代溢价比例的原因是，基
金管理人买入证券的实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有
所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比
例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成
本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分
证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比例，
具体的申购现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。
③替代金额的处理程序
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取
替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基
金管理人有权以收到的替代金额买入任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券
的价格可能为T+2日内的任意成交价。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决
定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买
入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管
理人认为不应买入的其他情形。
T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际
购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应
补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代
41
招募说明书
证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差
额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正
常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按
照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投
资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交
易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2 日后的1个交易日内（若在特例情况下，则为T日起的21个交易日内），
基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金
托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，对于可以现金替代的
成份证券，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基
金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海
证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为
准。参考基金份额净值目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证
券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考
基金份额净值为准。
2）对于深市和京市成份证券
①适用情形：投资者申购和赎回时的深市和京市成份证券。登记结算机构对设
置可以现金替代的深市及京市成份证券全部使用现金替代。
②替代金额：对于可以现金替代的成份证券，替代金额的计算公式为：
申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比
例）；
42
招募说明书
赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1－赎回现金替代折价比
例）。
其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果交易
所参考价格确定原则发生变化，以交易所通知规定的参考价格为准。
对可以现金替代的成份证券而言，申购时设置申购现金替代溢价比例的原因是，
对于使用现金替代的成份证券，基金管理人买入证券的实际买入价格加上相关交易
费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清
单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额
高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预
先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取
欠缺的差额。
对可以现金替代的成份证券而言，赎回时设置赎回现金替代折价比例的原因是，
对于使用现金替代的成份证券，基金管理人卖出证券的实际卖出价格扣除相关交易
费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清
单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额
低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预
先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取
多支付的差额。
基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比例和
赎回现金替代折价比例，具体的申购现金替代溢价比例和赎回现金替代折价比例以
申购赎回清单公告为准。
③替代金额的处理程序
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例和赎回现金替
代折价比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的
原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实
时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人
43
招募说明书
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述
交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。
先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在被替代证券的上市交易所连续竞价期间，根
据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向被替
代证券的上市交易所申报被替代证券的交易指令。
T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投
资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券
的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投
资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定
基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额
与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应
退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T
日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应
退还投资者或投资者应补交的款项。
T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际
购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购
投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部
分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计
算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资
者应补交的款项。
T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际
卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投
资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被
替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未
44
招募说明书
卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补
交的款项。
特例情况：若自T日起，被替代证券的上市交易所正常交易日已达到20日而
该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成
本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替
代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按
照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎
回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交
易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2 日后的1个交易日内（若在特例情况下，则为T日起的21个交易日内），
基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金
托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
（3）必须现金替代
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成
份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人
出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告
替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎
回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。
（4）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按
规定公告。
（5）未来上海证券交易所、登记结算机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，
或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人可对上述
相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。
4、预估现金部分相关内容
45
招募说明书
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结
申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T 日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：
T 日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回
清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券
的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成
份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和）
其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据指数公司提供的标的指数成份证
券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1
日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为最
小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基
金资产净值”需根据调整前后最小申购、赎回单位按比例计算。预估现金部分的数
值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T 日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中
必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量
与该证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该
证券T日收盘价相乘之和）
T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金
的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，
则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者
将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，
则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者
应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。
46
招募说明书
47
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期X
基金名称X
基金管理公司名称财通证券资产管理有限公司
基金代码X
T-1日内容信息
现金差额（单位：元）X
最小申购、赎回单位净值（单位：元）X
基金份额净值（单位：元）X
T日内容信息
最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）X
现金替代比例上限X%
当日累计可申购的基金份额上限无
当日累计可赎回的基金份额上限无
当日净申购的基金份额上限无
当日净赎回的基金份额上限无
单个证券账户当日净申购的基金份额上限无
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限无
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限无
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限无
是否需要公布IOPV是
招募说明书
最小申购、赎回单位（单位：份）
X
申购赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
申购赎回模式
成份股信息内容
沪市成分证券实物对价
证券
代码
证券
简称
股票数量
（股）
现金替代
标志
申购现金替代
溢价比例
赎回现金替代
替代金额（单位：
挂牌
折价比例
人民币元）
市场
X
X
X
X
X
X
以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。
（八）拒绝或暂停申购的情形
X
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购。
2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交易
时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管理人
在开市后发现基金份额参考净值计算错误。
5、基金管理人无法按时公布基金份额净值。
6、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构、证券经纪机构
等因异常情况无法办理申购。本项所称异常情况指无法预见并不可控制的情形，包
括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
7、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限，如果一笔
新的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的申
购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。
X
48
招募说明书
9、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对
基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的
情形。
10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
11、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的
本基金总规模上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例超过基金管理人规定
的当日申购份额或净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个投资人
累计持有的份额上限时；或该投资人当日申购份额超过单个投资人单日或单笔申购
份额上限时。
12、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
13、其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
14、基金合同约定、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他
情形。
发生上述第1、2、3、4、5、6、9、10、11、12、13、14项暂停申购情形之一
且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规
定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对
价：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回。
2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交易
时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管理人
在开市后发现基金份额参考净值计算错误。
49
招募说明书
5、基金管理人无法按时公布基金份额净值。
6、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果一笔
新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎
回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。
7、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
8、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况（包括但不限于占基金相当比例的
投资品种因停牌或其它客观情况无法变现），导致基金管理人不能出售或评估基金
资产。
9、发生继续赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受基金份额
持有人的赎回申请。
10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
11、基金合同约定、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他
情形。
发生除上述第6项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价
时，基金管理人应按规定报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时，基金管理
人应及时恢复赎回业务的办理。
（十）基金份额的非交易过户、冻结及解冻
登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等
业务，并收取一定的手续费用。
（十一）基金的质押
在条件许可的情况下，登记结算机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理
基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。
（十二）集合申购和其他服务
1、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，在对基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
50
招募说明书
2、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金
管理人也可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前根据
相关法规规定进行信息披露。
3、基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购
赎回的具体办理方式等相关事项届时将根据相关法规规定进行信息披露。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影
响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并根据相关法规规定进
行信息披露。
5、若本基金推出联接基金，在条件许可的情况下，联接基金可以用股票或现金
特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。
6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面
委托代理协议。
（十三）若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放
式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本
基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基
金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并
在本基金基金合同、招募说明书及其更新中予以更新，无须召开基金份额持有人大
会审议。
（十四）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人无实质
性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并根
据相关法规规定进行信息披露。
51
招募说明书
十、基金份额折算与变更登记
基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前
提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金管理
人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。
本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并根据相
关法规规定进行信息披露。
如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部
份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数
额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例
不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性不利影响的前提下（因
尾数处理而产生的损益不视为实质性影响），无需召开基金份额持有人大会审议。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
52
招募说明书
十一、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业
板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期
融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、金
融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选
成份股（含存托凭证）的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产
净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金
管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
（三）投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但在因特殊情
形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替代
53
招募说明书
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的
目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份券流动
性严重不足；（3）标的指数的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或
增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）
其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪
误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，
履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、存托凭证投资策略
本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上，参照上述股票投
资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币
市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走
势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本
基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用
风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基
金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
4、可转换债券和可交换债券投资策略
本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究
的基础上，利用定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可
转换债券和可交换债券。
5、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
54
招募说明书
风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，评估资产支
持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
6、金融衍生品投资策略
（1）股指期货交易策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，同时本着谨慎原则，
适度参与股指期货交易。此外，本基金还可运用股指期货来管理特殊情况下的流动
性风险。
（2）国债期货交易策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与国债期货交易。本
基金将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套
期保值等策略进行套期保值操作。
（3）股票期权交易策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本
基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，
确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
7、参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可
根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将
力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有
效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、
投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合
理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规
发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
随着证券市场投资工具的发展、丰富和基金管理运作的需要，基金管理人可以
在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后，相应调整
或更新投资策略并公告。
（四）投资限制
1、组合限制
55
招募说明书
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）
的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的10%；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金若参与股指期货交易，应遵守以下投资限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%；
3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的20%；
（9）本基金若参与国债期货交易，应遵守以下投资限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资
产净值的15%；
56
招募说明书
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的30%；
3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%；
4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖
出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有
关约定；
（10）本基金若参与股票期权交易，应遵守以下投资限制：
1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的10%；
2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有
合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算；
（11）本基金若参与股指期货、国债期货交易，在任何交易日日终，持有的买
入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值
的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（12）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（14）本基金若参与融资业务，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票
与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（15）本基金若参与转融通证券出借业务，应遵守以下投资限制：
1）参与转融通证券出借业务的资产，不得超过基金资产净值的30%，其中，
出借期限在10个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理规定》所述流动性
受限证券的范围；
57
招募说明书
2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的30%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）参与转融通证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市
值加权平均计算；
5）因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借业务；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；
（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（6）、（15）、（16）、（17）项另有约定外，因证券/期货市场波
动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动
性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，
基金管理人应当在相关证券可交易的10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的
特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
58
招募说明书
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件
和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为
规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经
与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合
同进行变更。
（五）标的指数和业绩比较基准
本基金业绩比较基准：中证全指红利质量指数收益率
1、业绩比较基准设定的原因
本基金为股票型ETF，主要采取完全复制法跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化。本基金的标的指数为中证全指红利质量指数，相应选取中证全
指红利质量指数作为基准要素，同时将中证全指红利质量指数的基准要素权重设置
为100%。
综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、投
资比例限制相匹配。
2、业绩比较基准要素的基本信息
59
招募说明书
中证全指红利质量指数由中证指数有限公司编制发布，指数代码为932315，指
数具体信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。
3、业绩比较基准的计算方法
本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权为计
算原则。
4、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法
本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但在因特殊
情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替
代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数
的目的。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年
跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。
5、未来可能变更业绩比较基准的情况和程序
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、
指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优
先原则维持基金投资运作。
若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召开
基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致并在规定媒介上公告。
若本基金调整业绩比较基准的要素权重，本基金将根据法律法规、中国证监会
的规定和基金合同约定履行相关程序。
60
招募说明书
（六）风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持
有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
61
招募说明书
十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款
以及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理
人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入
基金财产。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有
的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或
其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基
金财产强制执行。
62
招募说明书
十三、基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、债券、国债期货、股指期货、股票期权和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报
价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债
的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事
件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易
日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为
基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应
优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切
实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜
在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调
整并确定公允价值。
63
招募说明书
（四）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化
且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）
估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格
的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格；
（2）交易所上市实行净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商
约定；
（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得
到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的
估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况
下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未
能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；
对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值；
64
招募说明书
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首
次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，
不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或
行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回
售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿
期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价
格的债券，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值
技术确定其公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、投资证券衍生品的估值方法
（1）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（2）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（3）股票期权合约，以估值日的结算价估值，若估值当日无结算价的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。法律法规另有
规定的，从其规定。
6、银行存款、回购的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款、回购以本金列示，按协议或合同利率逐日确
认利息收入。
7、同业存单的估值方法
投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方
估值机构未提供估值价格的，采用估值技术确定公允价值。
8、本基金参与融资业务及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部
门和行业协会的相关规定进行估值。
65
招募说明书
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
11、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按
法律法规以及监管部门最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，
共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从
其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金
合同和相关法律法规的规定对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
66
招募说明书
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协
调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于
估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误
责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错
误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应
赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有
要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还
给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总
和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原
67
招募说明书
因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基
金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金
托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，
并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有
通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则
进行协商。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产
价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复
核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净
值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，
68
招募说明书
由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净值予以公布。
（九）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、证券经纪机构、期货公司、指
数编制机构、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误等原因，或国
家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和
基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，
由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管
理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
69
招募说明书
十四、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式采用现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供
分配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计
报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本
基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有
可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分
配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价时间、
分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情
况确定并按照有关规定公告；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金
收益的分配原则；
70
招募说明书
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机
构对收益分配另有规定的，从其规定。
（四）基金相对业绩比较基准的超额收益率计算
在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、业绩比较基准同期累计报酬
率。
基金收益评价日本基金相对业绩比较基准的超额收益率＝基金累计报酬率－业
绩比较基准同期累计报酬率
基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值（如上市后基金份额发生折算，则
采用剔除上市后折算因素的基金份额净值）/基金上市前一上海证券交易所交易日基
金份额净值－100%
剔除上市后折算因素的基金份额净值＝
注：
为连乘符号。当基金份额折算比例为N时，表示每一份基金份额折算
为N份。
业绩比较基准同期累计报酬率=收益评价日标的指数收盘值/基金上市前一上海
证券交易所交易日标的指数收盘值-100%
（五）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方
式等内容。
（六）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介公告。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（七）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
71
招募说明书
十五、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
9、基金上市初费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用；
10、收益分配中发生的费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付
日支付。
2、基金托管人的托管费
72
招募说明书
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内
从基金资产中一次性支取。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付
日支付。
3、上述“（一）基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承
担；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务
人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
本基金在投资和运作过程中如发生增值税等应税行为，相应的增值税、附加税
费以及可能涉及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管理人可通过本基金托
管账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人按照相关规定申报缴纳。
73
招募说明书
如果基金管理人先行垫付上述增值税等税费的，基金管理人有权从基金财产中划扣
抵偿。本基金清算后若基金管理人被税务机关要求补缴上述税费及可能涉及的滞纳
金等，基金管理人有权向投资人就相关金额进行追偿。
74
招募说明书
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计
年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披
露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面或双方约定的其他方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会
计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
75
招募说明书
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人
组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息
通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定
报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介
披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公
开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
76
招募说明书
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重
大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网
站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金
终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基
金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将
基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在
规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金
合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售
机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在
网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露
招募说明书的当日登载于规定媒介上。
77
招募说明书
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
4、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于规定媒
介上。
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人
将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
5、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易
的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公
告书提示性公告登载在规定报刊上。
6、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7、基金份额申购、赎回对价
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
8、基金份额申购赎回清单
在开始办理基金申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过基金
公司网站公告当日的申购赎回清单。
9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
78
招募说明书
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度
报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中
期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将
季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，
为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内
持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
10、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并
登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记结算机构，基金改聘会计师
事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
79
招募说明书
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业
务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更；
（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（19）基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易；
（20）调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
（21）调整本基金的份额类别设置；
（22）基金推出新业务或服务；
（23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
80
招募说明书
11、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持
有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有
关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。
12、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人
对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相
关信息披露义务。
13、清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将
清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
14、参与国债期货交易的信息披露
本基金参与国债期货交易，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、
持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影
响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。
15、参与股指期货交易的信息披露
本基金参与股指期货交易，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、
持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影
响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。
16、投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其
持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有
的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券
81
招募说明书
总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例
大小排序的前10名资产支持证券明细。
17、投资股票期权的信息披露
本基金投资股票期权，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期
报告和招募说明书（更新）等文件中披露股票期权交易情况，包括投资政策、持仓
情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
18、参与融资、转融通证券出借业务的信息披露
本基金参与融资、转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报
告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资、转融通证
券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，
并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项作详细说明。
19、本基金投资存托凭证的信息披露依照国内上市交易的股票执行。
20、中国证监会规定的其他信息。
当相关法律法规关于上述信息披露的规定发生变化时，基金管理人将按最新规
定进行信息披露。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、更新的招募说
明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
82
招募说明书
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金
财产中列支。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟披露基金信息的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、不可抗力；
2、发生暂停估值的情形；
3、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
83
招募说明书
十八、风险揭示
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散
投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资
所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身
的管理风险、技术风险和合规风险等。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一
般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等基金法
律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定
额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但
是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也
不是替代储蓄的等效理财方式。
因分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。以1.00元发售面值开展基金募集或因分红等
行为导致基金份额净值调整至1.00元发售面值或1.00元附近，在市场波动等因素的
影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在
做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负
担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险：
84
招募说明书
（一）市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括：
1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展
政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的
特点，宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益造成
影响。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率
直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券
和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
4、信用风险。基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资债券的发行人
不能或拒绝支付到期本息，或者不能履行合约规定的其它义务，或者其信用等级降
低导致债券价格下降，进而造成基金资产损失。
5、购买力风险。投资者的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能受通货
膨胀的影响以致购买力下降，从而使投资者的实际收益下降。
6、债券收益率曲线变动风险。是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资决
策出现偏差。
7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时，基金所持有
的债券价格会上涨，而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投
资将获得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市场利率上升时，基金所持
有的债券价格会下降，利率风险加大，但是利息的再投资收益会上升。
8、经营风险。它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的
不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大，经营风险就越大；反之，运营
收入越稳定，经营风险就越小。此外，本基金可投资于股票，如果基金所投资的上
市公司经营不善，可能导致其股价下跌，从而影响本基金参与股票投资的收益水平。
（二）管理风险
85
招募说明书
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理经验
与内部控制等因素可能影响基金收益水平。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对
主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违
规交易、欺诈行为及交易错误等风险。
（三）流动性风险
1、拟投资市场及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，一般情况下，上述投资标的
流动性较好，但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差
的情况，基金管理人将根据市场情况，并结合经验判断，针对不同情形采取相应的
流动性管理措施，以期有效控制本基金的流动性风险。
2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎
回对价、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。
暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“基
金份额的申购与赎回”部分之“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关规定。
若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若
本基金延缓支付赎回对价，赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带
来不利影响。
暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”部分之“暂停估
值的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金
的基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，将
导致投资者无法申购或赎回本基金，或赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的
资金安排带来不利影响。
3、对ETF投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场
交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。若基金管理
人同时在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限，投资者将面临既无法在二级市
86
招募说明书
场卖出ETF份额、又无法赎回全部或部分ETF份额的流动性风险。
（四）本基金特有的风险
1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）的
资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，业绩表现将
会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，
在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个
股票市场的平均回报率可能存在偏离。
（2）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投
资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水
平发生变化，产生风险。
（3）部分成份股权重较大的风险
根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况，
可能使基金面临较大波动风险或流动性风险。
（4）标的指数编制方案带来的风险
本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编
制标的指数、变更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部
分证券予以构建，其表征性与可投资性可能存在不成熟或不完备之处。
当指数编制机构变更标的指数编制方案，导致指数成份股样本与权重发生调整，
基金管理人需调整投资组合，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调整的
风险与成本，并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市场环境发生
变化，但指数编制机构未能及时对指数编制方案进行调整时，可能导致标的指数的
表现与总体市场表现存在差异，从而影响投资收益。投资人需关注并承担上述风险，
谨慎作出投资决策。
（5）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
87
招募说明书
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
1）标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟
踪偏离度与跟踪误差。
2）标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3）成份股派发现金红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益率，
从而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4）由于成份股摘牌或流动性差等因素，基金无法及时调整投资组合或承担冲击
成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
5）基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等，可能导致本
基金在跟踪指数时产生收益上的偏离。
6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、
技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基
金对标的指数的跟踪程度。
7）基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。
8）特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构
成的差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。
9）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别
股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机
制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因基
金分红带来的证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等；因指数发布机
构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）跟踪误差控制未达到约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪
误差不超过2%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上
述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（7）标的指数值计算出错的风险
88
招募说明书
尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何
保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投
资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。
（8）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能
由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发
生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资
人将面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优
先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现
与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
2、ETF运作的风险
（1）可接受股票认购导致的风险（如有）
若本基金在募集期内允许投资者以单只或多只标的指数成份股或备选成份股参
与认购基金份额，存在可能因接受股票认购导致基金投资组合回报与标的指数回报
不一致、基金净值出现较大波动甚至亏损的风险。
（2）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内
各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、
申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计
算也可能出现错误，投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需由投资人
自行承担。
（3）基金交易价格与份额净值发生偏离的风险
89
招募说明书
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制
在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，
存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
（4）组合证券停牌的风险
投资组合证券可能因各种原因临时或长期停牌，发生投资组合证券停牌时可能
面临如下风险：
1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）停牌证券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基
金二级市场价格的折溢价水平。
3）若证券停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款
项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分之
“申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使
基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4）在极端情况下，投资组合证券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出组合
中的证券以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单
中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部
或部分ETF份额的风险。
（5）投资人申购失败的风险
如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合
同的规定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。
基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整申购份额上限，如果
一笔新的申购申请被确认成功会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的
申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。
（6）投资人赎回失败的风险
如果投资人提出赎回申请时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准
备足额的现金，或者基金投资组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，或者基金
管理人根据基金合同的规定拒绝投资者赎回申请，则投资者的赎回申请失败。基金
管理人可能根据成份股市值规模等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资
90
招募说明书
人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回
单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整赎回份额上限，如果
一笔新的赎回申请被确认成功会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的
赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。基金管理人可能在申购赎回清单中设置
极低的赎回份额上限，投资人将面临无法赎回全部或部分份额的风险。
（7）深市和京市成份证券申赎处理规则带来的风险
本基金申购赎回清单对于深市和京市成份证券的现金替代标识包括“可以现金
替代”，在申购赎回环节中必须使用现金作为替代，并根据基金管理人实际买卖情
况与投资者进行退补款，可能导致如下风险：
1）由于深市和京市成份证券采取基金管理人代买代卖模式，可能给投资者申购
和赎回带来价格的不确定性。这种价格的不确定性可能影响本基金二级市场价格的
折溢价水平。
2）因技术系统、通讯联络或其他原因可能导致基金管理人无法严格遵循“时间
优先、实时申报”原则对“可以现金替代”的深市和京市成份证券进行处理，基金
管理人也不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率和结果做出任何承诺和保证，
现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准，由此可能影
响投资者的投资损益。
（8）申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、
数量、现金替代标志、现金替代比例、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购
赎回的正常进行将受影响。
（9）申购赎回清单标识设置不合理的风险
基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发
的市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端
情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。
（10）基金份额赎回对价的变现风险
91
招募说明书
本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。投资人在对赎回所获
得的组合证券变现过程中，由于市场变化、部分组合证券流动性差等因素，组合证
券变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
（11）套利风险
鉴于证券市场的交易机制和技术约束，套利完成需要一定的时间，因此套利存
在一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价
在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停
牌等情况时，溢价套利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因组合证券无法
卖出而受影响。
（12）基金分红特殊安排的风险
本基金明确可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配
利润进行评价，同时设定了不同的基金分红条件：
1）当收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率大于
0 元时，基金管理人可进行收益分配。在此情形下，基于本基金的特点，本基金收
益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险；
2）当收益评价日核定的基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行
收益分配。在此情形下，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3）在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价时间、
分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情
况确定并按照有关规定公告。
以上分红安排较为特殊，可能对投资者的投资行为和结果产生一定的影响。此
外，在分红过程中可能因证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等对基
金跟踪误差有所影响。请投资者知悉上述事项并做好相应安排。
（13）第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或
终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
92
招募说明书
2）登记结算机构可能调整结算制度，从而对投资人基金份额、组合证券及资金
的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于
证券交易所及其他代理机构。
3）证券/期货交易所、证券/期货登记结算机构、申购赎回代理券商、证券经纪
机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。
（14）退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会
决议提前终止上市，基金份额不能继续进行二级市场交易。
3、参与融资和转融通证券出借业务的风险
本基金可根据法律法规的规定参与融资，可能存在杠杆风险和对手方交易风险
等融资业务特有风险。
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：
（1）流动性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支
付赎回款项的风险；
（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补
偿及借券费用的风险；
（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
（五）投资资产支持证券的特定风险
本基金可投资资产支持证券，投资资产支持证券可能面临资产支持证券的标的
信用风险、流动性风险，及证券化过程中的法律风险等，由此可能导致基金或基金
份额持有人利益受损。
（六）投资衍生品的特定风险
本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权：
1、参与股指期货、国债期货交易所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、
基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为：
（1）市场风险是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。
93
招募说明书
（3）基差风险是指衍生品合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风
险，以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
（4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸
所要求的保证金而带来的风险。
（5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
（6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者
系统出现故障等原因造成损失的风险。
2、投资股票期权所面临的风险
本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理风
险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和
损失。
此外，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其
定价相当复杂，不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。
（七）参与债券回购的特定风险
债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回
购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回
购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值
损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致
的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波
动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对
基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例
越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。
（八）投资存托凭证的特定风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面
临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，
以及与存托凭证发行机制相关的风险，由此可能导致基金或基金份额持有人利益受
损。存托凭证发行机制相关的风险包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股
东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红
94
招募说明书
派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证
持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有
人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在
持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差
异可能导致的其他风险。
（九）投资科创板股票的特定风险
1、流动性风险
科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于A股其他板块，且机构投资者可能在
特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金持有股票无法正常成交的风险。
2、退市风险
科创板执行比主板等A股板块更为严格的退市标准，且不再设置暂停上市、恢
复上市和重新上市环节，上市公司退市风险可能给基金净值带来不利影响。
3、投资集中度风险
因科创板均为科技创新成长型公司，且商业模式、盈利风险、业绩波动等特征
较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动将引起基金
净值波动。
4、股价大幅波动风险
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前5个交易日不设涨跌
幅限制，其后涨跌幅限制为20%，因此本基金可能面临股票价格大幅波动的风险。
5、无法盈利甚至较大亏损的风险
科创板上市企业不一定盈利，可能面临较大的投资风险。一方面，科创板上市
企业相对集中于高新技术和战略新兴产业领域，往往具有科技投入大、迭代快、风
险高、易被颠覆等特点，存在因重大技术、产品、经营模式、相关政策变化而出现
经营失败的风险；另一方面，部分科创企业可能尚处于初步发展阶段，企业持续创
新能力、主营业务发展可持续性、公司收入、现金流及盈利水平等具有较大不确定
性。因此，本基金可能面临科创板企业无法盈利甚至产生较大亏损的风险。
（十）投资北交所股票的特定风险
95
招募说明书
本基金可投资北京证券交易所股票，北京证券交易所主要服务于创新型中小企
业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异，基金投资
北京证券交易所股票可能面临中小企业经营风险、股价大幅波动风险、企业退市风
险、流动性风险、监管规则变化的风险等，从而可能对基金净值带来不利影响或损
失。
（十一）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险
评级可能不一致的风险
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况
的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构
依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试
行）》及内部评级标准，将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，
其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风
险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因
其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各有不同；
销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金
的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受
能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调
整情况，谨慎作出投资决策。
（十二）税收风险
在本基金存续期间，税收征管部门可能会对应税行为的认定以及适用的税率等
进行调整。届时，基金管理人将执行更新后的政策，可能会因此导致基金资产实际
承担的税费发生变化。该等情况下，基金管理人有权根据法律法规及税收政策的变
化相应调整税收处理，该等调整可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金
财产的估值调整。由于前述税收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由持有该
基金的基金投资者承担。对于现有税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会
建议方案进行处理，可能会与税收征管认定存在差异，从而产生税费补缴及滞纳金，
该等税费及滞纳金将由基金财产承担。
（十三）本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式的风险
96
招募说明书
本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式，即本基金参与证券交易所场内
投资部分将通过基金管理人选定的证券经纪机构进行场内交易，并由选定的证券经
纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算，该种交易和结算模式可能增加本基金
投资运作过程中的信息系统风险、操作风险、交易指令传输和资金使用效率降低的
风险、无法完成当日估值的风险、交易结算风险、基金投资非公开信息泄露的风险
等。
（十四）其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2、因基金业务快速发展，在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完
善产生的风险；
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、因业务竞争压力可能产生的风险；
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益水平，
从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。
97
招募说明书
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金
合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人
同意后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自
决议生效后2日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因
素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人
召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或
就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
98
招募说明书
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限可相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保管期限不低于法律法规规
定的最低期限。
99
招募说明书
二十、基金合同内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但
不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采
取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
100
招募说明书
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或
其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换和非交易过户等业务规则；
（17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响
的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表基金
份额持有人以基金资产作为质押进行融资；
（18）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但
不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经
营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定
基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
101
招募说明书
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向
他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求或因审计、法律等外部专业
顾问提供服务而向其提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
102
招募说明书
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基
金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募
集期结束后30日内退还基金认购人；募集期间网下股票认购所冻结的股票应予以解
冻；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但
不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为
基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但
不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
103
招募说明书
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保
基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不
同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金
合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机
关等有权机关的要求或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除
外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金
管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律
法规规定的最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记结算机构处接收并保存基金份额持有人名
册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回对价；
104
招募说明书
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，
并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责
任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额，即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包
括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回或转让其持有的基金份
额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
105
招募说明书
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包
括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，
自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价、现金差额及法律法规和《基
金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，
并保证其真实性；
（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
106
招募说明书
鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭
所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会
表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基
金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持
有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份
额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金
后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持
有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金
份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份
额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金
份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持
有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人
大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集
本基金份额持有人大会。
本基金基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需要决
定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
107
招募说明书
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额
持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且在对现有基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、变更或增加收费方式；
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发
生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、质押等业务规则（包括
申购赎回清单的调整、开放时间的调整等），或证券交易所和登记结算机构调整上
述业务规则；
（6）调整基金的申购赎回方式；调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回
清单的内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；
（7）基金推出新业务或服务；
（8）募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、增设新的基金
份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上市、
开通场外申购赎回、跨系统转托管等业务；
（9）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；
108
招募说明书
（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告
知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；
基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行
召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配
合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收
到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代
表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；
基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认
为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提
议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开，并告知
基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基
金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报
中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理
人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登
记日。
109
招募说明书
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有
效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说
明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式
和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定
地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知
基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基
金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式以及法律法规或监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表
出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大
会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符
合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
110
招募说明书
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若
到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6
个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日
基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式
或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会
应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公
布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为
基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如
果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定
的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收
取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若
本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基
金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份
额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一以
111
招募说明书
上（含三分之一）基金份额的持有人或其代理人直接出具表决意见或授权他人代表
出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法
规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下，经会议通知载明，本基金可采用网络、电话、
短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权；本基金亦可采用
网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开
基金份额持有人大会并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明，会
议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法
律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人
大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金
112
招募说明书
份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或
单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或
单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监
督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规和中国证监会另有规
定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、
终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
在符合上述规则的前提下，基金份额持有人大会的出席、议事及表决等具体规
则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
113
招募说明书
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持
有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有
人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托
管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会
议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基
金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计
票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
114
招募说明书
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
（九）本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条
件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取
消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内
容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基
金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自
决议生效后2日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因
素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人
召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或
就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
115
招募说明书
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限可相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
116
招募说明书
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保管期限不低于法律法规规
定的最低期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，
如经友好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲
裁委员会，仲裁的地点在上海市，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁
决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人职责，
继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合
法权益。
《基金合同》受中国法律管辖（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门
特别行政区法律和台湾地区的有关规定）并从其解释。
五、基金合同存放地及投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金
托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
117
招募说明书
二十一、托管协议的内容摘要
（一）基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称：财通证券资产管理有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区白云路26号143室
法定代表人：马晓立
设立日期：2014年12月15日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司
设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]1177号）
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币伍亿元整
存续期限：持续经营
2、基金托管人
名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼
法定代表人：林传辉
成立日期：1994年01月21日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行广东省分行粤银管字【1991】第
133 号
注册资本：782484.5511万元人民币
存续期间：长期
基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510号
组织形式：股份有限公司
经营范围：许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公
司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
118
招募说明书
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范
围、投资对象进行监督。基金管理人应通过管理人公司邮箱或双方共同认可的其他
方式向基金托管人提供投资监督联系方式。基金托管人接收基金管理人投资监督联
系方式以及向基金管理人发送投资监督提示邮件的邮箱地址为：
compliance_zctg@gf.com.cn。
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业
板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期
融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、金
融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选
成份股（含存托凭证）的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产
净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金
管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、
融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
1）本基金投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）
的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；
119
招募说明书
2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资
产净值的10%；
3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资
产支持证券规模的10%；
5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出；
7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
8）本基金若参与股指期货交易，应遵守以下投资限制：
A、本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的10%；
B、本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%；
C、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
D、本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%；
9）本基金若参与国债期货交易，应遵守以下投资限制：
A、本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金
资产净值的15%；
B、本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的30%；
C、本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的30%；
120
招募说明书
D、本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的
有关约定；
10）本基金若参与股票期权交易，应遵守以下投资限制：
A、本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的10%；
B、开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持
有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
C、未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算；
11）本基金若参与股指期货、国债期货交易，在任何交易日日终，持有的买入
国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的
100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产
支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
12）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等；
13）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
14）本基金若参与融资业务，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
15）本基金若参与转融通证券出借业务，应遵守以下投资限制：
A、参与转融通证券出借业务的资产，不得超过基金资产净值的30%，其中，
出借期限在10个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理规定》所述流动性
受限证券的范围；
B、参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的
30%；
C、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
121
招募说明书
D、参与转融通证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市
值加权平均计算；
E、因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借业务；
16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致；
17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上
市交易的股票合并计算；
19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第6）、15）、16）、17）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理
人应当在相关证券可交易的10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本基金投资
禁止行为进行监督。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投
资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
122
招募说明书
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事
其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人
利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。基金管理人应在
基金投资运作之前向基金托管人提供基金管理人关联方名单和关联交易证券名单。
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制。
4、基金托管人应当加强对基金合同的审核，对业绩比较基准的选取、变更等进
行充分评估，确保基金管理人选取的业绩比较基准符合法律法规、中国证监会的规
定和《基金合同》约定。基金托管人应当对定期报告有关业绩比较基准的披露内容
进行复核。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人
投资银行存款进行监督。
基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约
定，建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求
配合基金托管人完成相关业务办理。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核
查。
123
招募说明书
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传
推介材料上，则基金托管人对此不承担相应责任，并将在发现后立即报告中国证监
会。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资流
通受限证券进行监督。
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）流通受限证券，包括由法律法规或中国证监会规范的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由
于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的
质押券等流通受限证券。
（3）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性
的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避
免基金出现流动性风险。基金管理人应当将上述规章制度提交给基金托管人。
在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提
供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：
拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期、
基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受
限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真
实、完整。
基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出现
剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管
人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施做出书面说明。否则，基金托管
人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成
基金财产损失的，基金托管人不承担相应责任，并有权报告中国证监会。
基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确保基
金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造
124
招募说明书
成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理
人承担。
如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚
假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法
律后果。除基金托管人未能依据《基金合同》及本协议履行职责外，因投资流通受
限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。
8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法
律法规和《基金合同》的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金
管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下
一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行
解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规
定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监
会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，
并报告中国证监会。
9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本
托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规
定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照
法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同
时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理
由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对
方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报
告中国证监会。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
125
招募说明书
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托
管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管账户和证券账户等投资所需账户、复
核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管
人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理
人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金
法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管
人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基
金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时
通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，
拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进
行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中
国证监会。
（四）基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合
法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的托管账户和证券账户等投资所需账户。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整
与独立。
126
招募说明书
（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照《基金合同》和本协议的约定保
管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人
应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理
人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担相应责任。
（7）除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
（1）基金募集期间的资金应存于基金管理人或其委托的登记机构在具有托管资
格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人或其委托的登记机构开立
并管理。
（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含
募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规
定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管账
户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验
资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
（3）若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人
按规定办理退款等事宜，发售代理机构将已冻结的网下认购所募集的股票解冻，基
金托管人应提供充分协助。
3、基金托管账户的开立和管理
（1）基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。
（2）基金托管人可以本基金的名义在商业银行开设本基金的托管账户，并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保
管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。
127
招募说明书
（3）基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的
任何账户进行本基金业务以外的活动。
（4）基金托管账户应符合相关法律法规的有关规定。
4、基金证券账户和证券资金账户的开立和管理
（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基
金联名的证券账户。
（2）基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经纪机构营业网点开立证
券资金账户。证券经纪机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相关资金
账户并按照该证券经纪机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。
（4）交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额
存放在基金管理人为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管
理人所选择的证券公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也
不负责保管证券资金账户内存放的资金。
5、债券托管专户的开设和管理
根据基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民银行、
中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以
基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开
立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表
基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。回购主协议的签署与托管人无关。
全国银行间同业拆借市场的交易资格由基金管理人以基金的名义申请，银行间债券
市场准入备案由基金管理人和基金托管人共同负责。
6、其他账户的开立和管理
（1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》的
规定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
128
招募说明书
（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（3）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，
涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则
基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负
责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人
根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托
管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管
人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理
人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人
至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同扫描
件发送给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的
保管期限不低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正本的，基金
管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复印件或扫描件，未经双方协商一致，
合同原件不得转移。
（五）基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值的计算及复核程序
（1）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
基金份额的净值是指每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额总数
后得到的基金份额的资产净值。本基金基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小
数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
（2）复核程序
129
招募说明书
基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金
托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据《基金合同》和相关法律法
规的规定对外公布。
2、基金资产估值方法和特殊情形的处理
（1）估值对象
基金所拥有的股票、债券、国债期货、股指期货、股票期权和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
（2）估值方法
基金管理人与基金托管人应按照《基金合同》约定的估值方法进行估值。
（3）特殊情形的处理
基金管理人与基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理特殊情况。
3、基金份额净值错误的处理方式
基金管理人与基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理估值错误。
4、暂停估值与公告基金份额净值的情形
（1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
产价值时；
（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
（4）法律法规规定、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
5、基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
6、基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设
置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存
在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
130
招募说明书
7、基金财务报表与报告的编制和复核
（1）财务报表的编制
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报
表的编制，基金管理人应于每月终了后5个工作日内完成。季度报告应在每个季度
结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告；中期报告在上半年结束之日起两个
月内编制完毕并予以公告；年度报告在每年结束之日起三个月内编制完毕并予以公
告。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所
审计。《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在3个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载
在规定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要的其他信息发生变更的，基金
管理人至少每年更新一次。
（2）报表复核
基金管理人在上述财务报表完成后，将报表提供给基金托管人复核，基金托管
人应在收到后2个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人和基金托管人之间的上述文件往来均以邮件的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托
管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无
法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理
人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，
双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就
相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人
有权就相关情况报中国证监会备案。
8、基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结
果。
（六）基金份额持有人名册的保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包
括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益
131
招募说明书
登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保
管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额
持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和
12 月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、
基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十
个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不少于法
律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金
托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自
身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
（七）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内
容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更按法律法规或监管规则
报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
（1）基金合同终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
（4）发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
3、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
132
招募说明书
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（6）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（7）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
（8）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》
规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基
133
招募说明书
金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（9）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规规
定的最低期限。
八、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商解决，协商不能解决
的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，
按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。
除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区法律和台湾地区的有关规定）管辖。
134
招募说明书
二十二、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、代办证券公司提供。投资者可
通过以下方式了解基金产品与服务，进行各类业务咨询，或反馈投资过程中需要投
诉与建议的情况，投资者如果认为自己不能准确理解本基金招募说明书、《基金合
同》的具体内容，也可拨打以下电话详询：
客服热线：400-116-7888
网址：www.ctzg.com
135
招募说明书
二十三、其他应披露事项
基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
136
招募说明书
二十四、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资人可
在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或
复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人
保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.ctzg.com）查阅和下载招募说
明书。
137
招募说明书
二十五、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一）中国证监会准予财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资
基金注册的文件
（二）《财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）关于申请募集注册财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投
资基金的法律意见书
（七）中国证监会规定的其他文件
138
              

                

	                  【打印】