基金管理人：易方达基金管理有限公司 

基金托管人：中国建设银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 

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§1  重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。  

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 

§2  基金产品概况 

基金简称 易方达中证现代农业主题 ETF 

场内简称 现代农业、现代农业 ETF 

基金主代码 562900 

交易代码 562900 

基金运作方式 交易型开放式 

基金合同生效日 2021年 12月 2日 

报告期末基金份额总额 71,706,318.00份 

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的

最小化。 

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的

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指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代

策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资

组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力

争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年

化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降

低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性

和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。

为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、

股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产

品；在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本

基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借

业务。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改

变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在

控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资

业务，以提高投资效率及进行风险管理。 

业绩比较基准 中证现代农业主题指数收益率 

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指

数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

基金管理人 易方达基金管理有限公司 

基金托管人 中国建设银行股份有限公司 

§3  主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期 

(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 

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1.本期已实现收益 -4,297,106.49 

2.本期利润 1,587,958.25 

3.加权平均基金份额本期利润 0.0224 

4.期末基金资产净值 67,146,780.38 

5.期末基金份额净值 0.9364 

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费

用后实际收益水平要低于所列数字。 

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价

值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收

益加上本期公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

阶段 

净值增

长率① 

净值增

长率标

准差② 

业绩比

较基准

收益率

③ 

业绩比

较基准

收益率

标准差

④ 

①-③ ②-④ 

过去三个

月 

1.82% 0.89% 2.23% 0.90% -0.41% -0.01% 

过去六个

月 

0.25% 1.11% 0.71% 1.14% -0.46% -0.03% 

过去一年 -7.32% 1.36% -7.33% 1.40% 0.01% -0.04% 

过去三年 - - - - - - 

过去五年 - - - - - - 

自基金合

同生效起

至今 

-6.36% 1.39% -3.91% 1.45% -2.45% -0.06% 

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较 

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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 

（2021年 12月 2日至 2023年 3月 31日） 

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注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期

结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策

略和四、投资限制）的有关约定。 

2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-6.36%，同期业绩比

较基准收益率为-3.91%。 

 

§4  管理人报告 

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 

姓

名 

职务 

任本基金的基

金经理期限 

证券

从业

年限 

说明 

任职

日期 

离任

日期 

宋

钊

贤 

本基金的基金经理，易方

达MSCI中国A股国际通

ETF联接发起式、易方达

中证红利 ETF联接发起

式、易方达MSCI中国 A

股国际通 ETF、易方达中

证红利 ETF、易方达中证

国有企业改革指数

（LOF）、易方达上证 50

2021-

12-02 

- 9年 

硕士研究生，具有基金从业

资格。曾任易方达基金管理

有限公司投资支持专员、研

究员、投资经理助理、投资

经理。 

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指数（LOF）、易方达标普

医疗保健指数

（QDII-LOF）、易方达标

普生物科技指数

（QDII-LOF）、易方达中

证香港证券投资主题

ETF、易方达中证石化产

业 ETF、易方达MSCI中

国 A50互联互通 ETF、易

方达MSCI中国A50互联

互通 ETF联接、易方达中

证装备产业 ETF、易方达

恒生港股通新经济 ETF、

易方达中证全指建筑材

料 ETF的基金经理，易方

达中证沪港深 300ETF、

易方达中证龙头企业指

数、易方达北证 50成份

指数的基金经理助理，易

方达资产管理（香港）有

限公司基金经理 

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”

为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离

任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及

基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于

社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在

控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作

合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1公平交易制度的执行情况 

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流

程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易

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制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执

行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对

待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 

4.3.2异常交易行为的专项说明 

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中

6 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定

履行了审批程序。 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。  

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

本基金跟踪中证现代农业主题指数，该指数从沪深市场中选取 30 只业务涉

及农产品、种业、饲料、动物保健与育种、畜牧产品、渔业产品与农业机械等领

域的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场现代农业主题上市公司证券的

整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股

组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进

行相应调整。 

2023 年一季度，随着我国疫情防控实现平稳转段，稳经济政策举措逐步落

地起效，市场经营主体信心得到提振，内需恢复步伐加快。我国工业生产保持平

稳态势，居民线下消费有序复苏带动服务业修复，经济运行总体呈现企稳回升的

态势。2023年 1-2 月份，全国规模以上工业增加值同比增长 2.4%，社会消费品

零售总额同比增长 3.5%。与此同时，我国经济社会发展面临的外部环境仍然日

趋严峻复杂，全球经济增速放缓对我国出口需求形成一定的压力，地缘政治冲突

长期化带来的全球治理不确定因素明显增多，海外主要经济体高通胀压力下的持

续紧缩货币政策引发的金融风险及外溢影响也值得关注。报告期内 A 股市场整

体走势呈现为 1月份的趋势性上涨以及随后两个月的震荡盘整两个阶段，各行业

板块表现分化的特征较为突出。 

2023年 2月发布的《中共中央、国务院关于做好 2023年全面推进乡村振兴

重点工作的意见》指出，必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之

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重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。现代农业相关

产业将在乡村振兴和国家粮食安全战略实施进程中发挥关键作用，细分领域企业

长期发展前景广阔。受终端消费需求偏弱影响，报告期内生猪价格仍呈现震荡走

低趋势。本报告期内，农业板块整体走势维持区间震荡，中证现代农业主题指数

上涨 2.23%。 

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合

同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数

复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至报告期末，本基金份额净值为 0.9364 元，本报告期份额净值增长率为

1.82%，同期业绩比较基准收益率为 2.23%，年化跟踪误差 0.40%，在合同规定

的控制范围内。 

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人

或者基金资产净值低于五千万元的情形。 

§5  投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额（元） 

占基金总资产

的比例（%） 

1 权益投资 65,430,985.72 94.20 

 其中：股票 65,430,985.72 94.20 

2 固定收益投资 - - 

 其中：债券 - - 

 资产支持证券 - - 

3 贵金属投资 - - 

4 金融衍生品投资 - - 

5 买入返售金融资产 - - 

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其中：买断式回购的买入返售

金融资产 

- - 

6 银行存款和结算备付金合计 1,741,456.36 2.51 

7 其他资产 2,286,118.69 3.29 

8 合计 69,458,560.77 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码 行业类别 公允价值（元） 

占基金资产净

值比例（％） 

A 农、林、牧、渔业 36,517,244.75 54.38 

B 采矿业 

- 

 

- 

 

C 制造业 28,913,740.97 43.06 

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应

业 

- - 

E 建筑业 - - 

F 批发和零售业 - - 

G 交通运输、仓储和邮政业 - - 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 

J 金融业 - - 

K 房地产业 - - 

L 租赁和商务服务业 - - 

M 科学研究和技术服务业 - - 

N 水利、环境和公共设施管理业 - - 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 - - 

R 文化、体育和娱乐业 - - 

S 综合 - - 

 合计 65,430,985.72 97.44 

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细 

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 

占基金资产

净值比例

（％） 

1 300498 温氏股份 529,700 10,842,959.00 16.15 

2 002714 牧原股份 201,100 9,853,900.00 14.68 

3 002311 海大集团 118,760 6,927,270.80 10.32 

4 000876 新希望 324,539 4,293,650.97 6.39 

5 002385 大北农 473,737 3,699,885.97 5.51 

6 600873 梅花生物 304,500 2,978,010.00 4.44 

7 002299 圣农发展 106,700 2,631,222.00 3.92 

8 000998 隆平高科 150,000 2,487,000.00 3.70 

9 600201 生物股份 159,200 1,891,296.00 2.82 

10 600598 北大荒 101,300 1,359,446.00 2.02 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

本基金本报告期末未投资股指期货。 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本基金本报告期末未投资国债期货。 

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管

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部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 

5.11.3 其他资产构成 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 9,558.63 

2 应收证券清算款 2,163,546.46 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 - 

6 其他应收款 - 

7 待摊费用 113,013.60 

8 其他 - 

9 合计 2,286,118.69 

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 

§6  开放式基金份额变动 

单位：份 

报告期期初基金份额总额 73,706,318.00 

报告期期间基金总申购份额 19,000,000.00 

减：报告期期间基金总赎回份额 21,000,000.00 

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） 

- 

报告期期末基金份额总额 71,706,318.00 

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§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

单位：份 

报告期期初管理人持有的本基金份额 18,000,000.00 

报告期期间买入/申购总份额 - 

报告期期间卖出/赎回总份额 - 

报告期期末管理人持有的本基金份额 18,000,000.00 

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比

例（%） 

25.1024 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 

§8  影响投资者决策的其他重要信息 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 

投资者类别 

报告期内持有基金份额变化情况 

报告期末持有

基金情况 

序号 

持有基金份额比

例达到或者超过

20%的时间区间 

期 初 份

额 

申购份

额 

赎 回 份

额 

持有份

额 

份额

占比 

机构 1 

2023年 01月 01

日~2023年 03月

31日 

18,000,0

00.00 

0.00 0.00 

18,000,

000.00 

25.10

% 

产品特有风险 

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的

特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对

基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时

变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后

本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元，本基金将按照基金合同的约定

终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持

有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金

份额。 

§9  备查文件目录 

9.1 备查文件目录 

易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 

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1.中国证监会准予易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基

金注册的文件； 

2.《易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 

3.《易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 

9.2 存放地点 

广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 

9.3 查阅方式 

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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