基金管理人：东吴基金管理有限公司 

基金托管人：中国农业银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 

东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 

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§1 重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。 

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 

§2 基金产品概况 

基金简称 东吴中证新兴指数 

基金主代码 585001 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2011年 2月 1日 

报告期末基金份额总额 36,409,818.39份 

投资目标 

本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数

量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩

比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年化跟踪误差不超过 4%，以实现对标的指数的

有效跟踪。 

投资策略 

本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业指

数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基

金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长所带

来的投资收益。 

业绩比较基准 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率 

风险收益特征 

本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币

市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数

型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数

所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资

基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。 

基金管理人 东吴基金管理有限公司 

基金托管人 中国农业银行股份有限公司 

  

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§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 报告期（ 2022年 7月 1日 － 2022年 9月 30日 ） 

1.本期已实现收益 -216,893.27 

2.本期利润  -10,581,311.92 

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2902 

4.期末基金资产净值 49,280,793.71 

5.期末基金份额净值 1.3535 

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

    2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。  

3.2 基金净值表现 

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

阶段 

净值增长率

① 

净值增长率标

准差② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①－③ ②－④ 

过去三个月 -17.66% 1.03% -18.48% 1.08% 0.82% -0.05% 

过去六个月 -12.02% 1.37% -13.35% 1.41% 1.33% -0.04% 

过去一年 -27.08% 1.29% -28.56% 1.32% 1.48% -0.03% 

过去三年 27.57% 1.44% 15.90% 1.45% 11.67% -0.01% 

过去五年 7.00% 1.43% -4.10% 1.43% 11.10% 0.00% 

自基金合同

生效起至今 

35.35% 1.57% 28.56% 1.55% 6.79% 0.02% 

注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率 

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较 

 

注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率 

 

§4 管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基金经理期限 证券从业年

限 

说明 

任职日期 离任日期 

周健 基金经理 

2020年 1月

18日 

- 15 年 

周健先生，中国国籍，南开

大学经济学硕士，具备证券

投资基金从业资格。曾任职

海通证券股份有限公司研

究所金融工程分析师。2011

年5月加入东吴基金管理有

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限公司，现任基金经理。

2012 年 10 月 27 日至 2015

年 5 月 29 日担任东吴新创

业股票型证券投资基金基

金经理,2016年 8月11日至

2018年12月13日担任东吴

智慧医疗量化策略灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理，2016年 2月 3日至

2017年 4月 19 日担任东吴

安盈量化灵活配置混合型

证券投资基金基金经理，

2020 年 12 月 16 日至 2022

年 8 月 17 日担任东吴多策

略灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，2012年 5

月 03日至 2018年 12月 13

日及 2020年 1月 18日至今

担任东吴中证新兴产业指

数证券投资基金基金经理，

2013年 6月 5日至 2018年

12 月 13 日及 2020 年 1 月

18日至今担任东吴沪深300

指数型证券投资基金（原东

吴深证100指数增强型证券

投资基金（LOF））基金经理，

2016年 2月 5日至 2017年

4月 19日及 2019年 5月 30

日至今担任东吴国企改革

主题灵活配置混合型证券

投资基金基金经理，2016

年 6月 3日至 2018年 12月

13日及 2020年 7月 23日至

今担任东吴安鑫量化灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理，2020 年 12月 16

日至今担任东吴配置优化

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。 

注：1、此处的任职日期为公司对外公告日。 

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。   

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 

本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规

定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋

求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的

行为。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易

管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在

授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本

基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

三季度，国内经济面临的三重压力仍未缓解，内需可能是改变现有格局的突破口。各大经济

体为了保护供应链安全，保障长期生存和发展空间，也会加大国内投资，进而令要素价格水涨船

高，通胀难以获得实质性缓解，可能长期化。此外，美联储加息或将会造成全球流动性快速收缩，

并有可能引发局部经济危机。虽然经过多年供给侧改革和产业结构调整，且政策空间充足，国内

宏观经济的风险可能不大，但是冲击仍不能忽视。 

投资策略上，我们更加聚焦于国内政策风向和经济复苏信号，但需要警惕的是，制约经济复

苏的不利因素有长期化的可能，策略上要降低预期收益，更看重风险控制，努力精选个股，加大

分散化投资。 

报告期内，中证新兴指数的行业配置围绕高质量发展和安全发展的大方向，主要集中在电子、

医药、新能源车、计算机等高科技板块。虽然行业景气度和公司业绩回升仍需验证，但经过长时

间的调整，整体估值已经处于相对较低水平，具有长期投资价值。 

报告期内，本基金采用复制指数配置的策略，努力控制仓位和成份股上的偏离，在日常的基

金操作中积极应对申购赎回，尽量减少跟踪误差。 

 

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4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至本报告期末本基金份额净值为 1.3535 元；本报告期基金份额净值增长率为-17.66%，业

绩比较基准收益率为-18.48%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万元的情形。  

§5 投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 

1 权益投资 45,920,583.25 92.78 

 其中：股票 45,920,583.25 92.78 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 - - 

 其中：债券 - - 

 资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 

- - 

7 银行存款和结算备付金合计 3,569,872.42 7.21 

8 其他资产 4,176.36 0.01 

9 合计 49,494,632.03 100.00 

   

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 

A 农、林、牧、渔业 - - 

B 采矿业 418,192.00 0.85 

C 制造业 36,135,750.33 73.33 

D 

电力、热力、燃气及水生产和

供应业 

887,087.00 1.80 

E 建筑业 - - 

F 批发和零售业 - - 

G 交通运输、仓储和邮政业 - - 

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H 住宿和餐饮业 - - 

I 

信息传输、软件和信息技术服

务业 

4,492,275.07 9.12 

J 金融业 402,352.70 0.82 

K 房地产业 - - 

L 租赁和商务服务业 505,080.00 1.02 

M 科学研究和技术服务业 1,204,073.03 2.44 

N 水利、环境和公共设施管理业 - - 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 1,320,772.14 2.68 

R 文化、体育和娱乐业 538,488.00 1.09 

S 综合 - - 

 合计 45,904,070.27 93.15 

  

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 

A 农、林、牧、渔业 - - 

B 采矿业 - - 

C 制造业 16,512.98 0.03 

D 

电力、热力、燃气及水生

产和供应业 

- - 

E 建筑业 - - 

F 批发和零售业 - - 

G 交通运输、仓储和邮政业 - - 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 

信息传输、软件和信息技

术服务业 

- - 

J 金融业 - - 

K 房地产业 - - 

L 租赁和商务服务业 - - 

M 科学研究和技术服务业 - - 

N 水利、环境和公共设施管

理业 

- - 

O 居民服务、修理和其他服

务业 

- - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 - - 

R 文化、体育和娱乐业 - - 

S 综合 - - 

 合计 16,512.98 0.03 

   

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5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通股票。 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细 

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 

占基金资产净值

比例（％） 

1 600276 恒瑞医药 32,302 1,133,800.20 2.30 

2 600050 中国联通 279,900 937,665.00 1.90 

3 002415 海康威视 28,974 881,389.08 1.79 

4 000538 云南白药 16,820 880,527.00 1.79 

5 300015 爱尔眼科 30,442 872,772.14 1.77 

6 600760 中航沈飞 12,840 782,598.00 1.59 

7 300122 智飞生物 8,128 702,503.04 1.43 

8 600309 万华化学 7,591 699,131.10 1.42 

9 002371 北方华创 2,200 612,480.00 1.24 

10 002049 紫光国微 4,120 593,280.00 1.20 

  

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细 

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 

占基金资产净值

比例（％） 

1 603057 紫燕食品 517 16,512.98 0.03 

  

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合   

本基金本报告期末未持有债券。  

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。    

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

本基金本报告期未投资股指期货。 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

本基金本报告期未投资国债期货。 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

本基金本报告期未投资国债期货。 

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明   

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。 

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 

5.11.3 其他资产构成 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 3,571.98 

2 应收证券清算款 - 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 604.38 

6 其他应收款 - 

7 其他 - 

8 合计 4,176.36 

 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份 

报告期期初基金份额总额 36,560,055.28 

报告期期间基金总申购份额 184,279.89 

减:报告期期间基金总赎回份额 334,516.78 

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"

填列） 

- 

报告期期末基金份额总额 36,409,818.39 

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 

    2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

基金管理人未持有本基金份额。 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 

§8 影响投资者决策的其他重要信息 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 

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8.2 影响投资者决策的其他重要信息 

无。 

§9 备查文件目录 

9.1 备查文件目录 

1、中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件； 

2、《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》； 

3、《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》； 

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 

5、报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 

 

9.2 存放地点 

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金

管理人处。 

 

9.3 查阅方式 

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅  

网站：http：//www.scfund.com.cn   

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司   

客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 

 

 

东吴基金管理有限公司 

2022 年 10 月 26 日 


              

                

               东吴中证新兴产业指数证券投资基金2022年第3季度报告.pdf