中银证券中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
中银证券中证科创创业人工智能交
易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书
基金管理人：中银国际证券股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2026年7月29日
公告日期：2026年7月24日
目录
一、重要声明与提示........................................................................................................................1
二、基金概览....................................................................................................................................1
三、基金的募集与上市交易............................................................................................................2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人............................................................................3
五、基金主要当事人简介................................................................................................................4
六、基金合同摘要..........................................................................................................................13
七、基金财务状况..........................................................................................................................13
八、基金投资组合..........................................................................................................................14
九、重大事件揭示..........................................................................................................................17
十、基金管理人承诺......................................................................................................................17
十一、基金托管人承诺..................................................................................................................17
十二、基金上市推荐人意见..........................................................................................................18
十三、备查文件目录......................................................................................................................18
附件：基金合同摘要......................................................................................................................20
一、重要声明与提示
《中银证券中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》
（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，中银证券中证科创创业人工智能交易型
开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人中银国际证券股份有限公司（以
下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管
人上海浦东发展银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性
和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金
的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本基金招募说明书及其更新。
二、基金概览
1、基金名称：中银证券中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金
2、基金简称：科创创业人工智能ETF中银证券
3、基金场内简称：AIBOCI；扩位证券简称：科创创业人工智能ETF中银证券
4、基金二级市场交易代码：588530
5、基金份额总额：308,233,343.00份（截止2026年7月22日）
6、基金份额净值：1.0060元（截止2026年7月22日）
7、本次上市交易份额：308,233,343.00份
8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
9、上市交易日期：2026年7月29日
10、基金管理人：中银国际证券股份有限公司
11、基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
12、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
13、上市推荐人：首创证券股份有限公司
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金募集情况
1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会证监许可【2026】711号文
2、基金运作方式：交易型开放式
3、基金合同期限：不定期
4、发售日期：2026年7月1日起至2026年7月10日
5、发售价格：1.00元人民币
6、发售方式：募集期内，投资者通过网上现金认购、网下现金认购2种方式认购本基
金。
7、发售机构
（1）网上现金发售代理机构
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可
在上海证券交易所网站查询。
（2）网下现金发售直销机构：中银国际证券股份有限公司直销柜台。
8、验资机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
9、募集资金总额及入账情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集期间净认购金额为
308,218,000.00元人民币，认购资金在募集期间产生的利息为17,106.68元人民币。本次募
集资金于2026年7月15日已划入本基金托管专户。
本基金网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有。
网上现金认购款项的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算份额的计算采用
截位法保留至整数位，不足1份的部分归入基金资产。通过基金管理人进行网下现金认购款
项在基金募集期间产生的利息，将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数
额以基金管理人的记录为准。
10、基金备案情况
本公司已于募集结束后向中国证监会办理基金备案手续，并于2026年7月15日获得
中国证监会书面确认。
11、基金合同生效日：2026年7月15日
12、基金合同生效日的基金份额总额：按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本
次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计308,233,343.00份，已全部计入投资者账户，
归投资者所有。
（二）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2026]164号
2、上市交易日期：2026年7月29日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
4、基金场内简称：AIBOCI；扩位证券简称：科创创业人工智能ETF中银证券
5、基金二级市场交易代码：588530
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
6、本次上市交易份额：308,233,343.00份
7、未上市交易份额的流通规定：本基金所有份额均上市交易。
8、基金资产净值的披露：在本基金上市交易并开始办理基金份额申购赎回后，基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披
露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在上海证券交易所行情发布系统揭示基金
份额净值。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至公告日前两个工作日即2026年7月22日，本基金基金份额持有人户数为3222户，
平均每户持有的基金份额为95665.22份。
（二）持有人结构
截至公告日前两个工作日即2026年7月22日，机构投资者持有的本基金基金份额为
34,775,962.00份，占基金总份额的11.28%；个人投资者持有的本基金基金份额为
273,457,381.00份，占基金总份额的88.72%。
（三）前十名持有人
截至公告日前两个工作日即2026年7月22日，本基金前十名基金份额持有人情况如
下：
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占总份额比例
1 玉溪高新管理集团股份有限公司 20,002,388.00 6.49%
2 华泰证券股份有限公司 7,000,136.00 2.27%
3 刘剑祥 3,000,058.00 0.97%
4 李佳欣 3,000,058.00 0.97%
5 蔡婧姝 2,950,372.00 0.96%
6 山西旭东恒德科技有限公司 2,520,080.00 0.82%
7 刘素清 2,320,157.00 0.75%
8 李美 2,200,149.00 0.71%
9 薛松洋 2,200,149.00 0.71%
10 张陆午 2,000,233.00 0.65%
注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人信息编制。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、基金管理人概况
名称：中银国际证券股份有限公司
住所：中国上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层（邮政编码：200120）
法定代表人：周权
执行总裁：周冰
信息披露负责人：盖文国
客户服务电话：956026/400-620-8888
传真：021-50372474
注册资本：27.78亿元
设立批准文号：中国证监会证监机构字【2002】19号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可【2015】1972号
工商登记注册的法人营业执照文号：91310000736650364G
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证
券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；
公开募集证券投资基金管理业务；为期货公司提供中间介绍业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构
截至2026年3月31日，公司股权结构如下：中银国际控股有限公司，持股比例33.42%；
中国石油集团资本有限责任公司，持股比例14.32%；江西铜业股份有限公司，持股比例4.18%；
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金，持股
比例1.76%；中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投
资基金，持股比例1.19%；香港中央结算有限公司，持股比例1.08%；杨竣凯，持股比例0.96%；
江苏洋河酒厂股份有限公司，持股比例0.84%；朱晔，持股比例0.76%；中国农业银行股份
有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金，持股比例0.44%；其他股东合计持股
比例41.05%。
3、内部组织结构及职能
序号 部门 部门职责
1 股权业务部 一、负责股权融资业务的承揽、承做和持续督导工作，股权业务包括IPO、再融资（定增、配股、优先股、可转债、可交债）、并购重组等产品。二、负责股权融资业务的客户关系维护与客户资源管理，负责客户分级管理体系建设，挖掘客户股权融资需求，提升客户黏性。负责与中行各地分支行、公司各分支机构联动对接，根据公司准入标准开展股权业务营销、参与项目投标等工作。三、负责股权融资项目的全周期管理，把控立项、内核、申报、反馈、发行、督导各阶段进度。负责撰写项目建议书、投标文件、立项内核报告，根据内外部规定的要求对发行人进行尽职调查，发行申报材料的制作及报送，完成协议签署，存续期管理等工作，负责项目文件、工作底稿、申报材料的收集、整理、归档与保管。
2 债券业务部 一、负责贯彻落实党中央、国务院、监管机构、上级单位以及公司党委关于本部门工作的部署和要求。二、负责本部门党组织建设、党风廉政建设、员工队伍建设、主管及以下员工绩效考核等部门内部建设工作。三、负责根据集团及公司发展战略和规划，制订职责范围内的业务发展规划及年度实施计划，推动落实相关工作。四、负责债券业务项目营销工作，即负责与中行各地分支行、公司各分支机构联动对接，根据公司准入标准开展债券承销业务营销工作、参与项目投标等工作。五、负责债券业务项目执行工作，即负责撰写项目建议书、投标文件、立项内核报告，根据内外部规定的要求对发行人进行尽职调查，发行申报材料的制作及报送，完成协议签署等工作。六、负责项目存续期管理工作（担任受托管理人项目）。
3 资本市场部 一、负责股权、债权项目发行承做支持与方案设计。
二、负责市场研究与项目营销支持。三、负责销售网络建设与投资者关系维护。四、负责股权、债权项目销售推介工作。五、负责簿记定价及登记上市工作。
4 企业客户部 一、负责对公分中心的统筹管理。分中心作为践行“以客户为中心”理念的客户关系管理前沿阵地和公司企业、机构等客户在当地的综合营销触达窗口，负责统筹当地企业、机构等客户关系管理、客户项目承揽、投行业务承做，对公司下达的相关绩效目标负责，挖掘分析客户全方位需求并提交总部其他业务条线。二、负责投行业务的战略规划和统筹管理，包括不限于投行业务规划、定期经营形势分析、专项工作方案制定、重大任务跟踪督办、预算管理、绩效考核管理、员工招聘管理、数字化及智能化建设以及其他综合性事务等。
5 质量控制部 一、负责对投资银行业务实施贯穿全流程、各环节的动态跟踪和管理，最大程度前置风险控制工作，履行对投资银行项目质量把关和事中风险管理等职责。二、负责建立健全投资银行类业务制度体系、管理制度与内控机制建设。跟踪法律法规、证监会、交易所、协会政策动态，牵头起草全面、统一的业务管理制度和操作流程，并开展合规咨询、合规宣导与培训等合规管理工作。三、负责投资银行项目的立项工作，对立项委员进行评价。四、负责审核项目组拟提交、报送、出具或披露的材料和文件，核查和判断业务人员是否勤勉尽责履行尽职调查义务；验收工作底稿，并出具明确的验收意见；对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题；针对持续督导、受托管理、存续期管理等后续管理阶段的特性，指定专门人员协助和督查，提醒项目责任人认真履行后续管理义务。
6 零售业务管理部 一、负责零售经纪条线的预算管理与成本管控，负责分支机构零售经纪业务的绩效管理；负责零售经纪业务经营数据分析，相关业务报表制作及业绩通报督导；二、牵头零售经纪条线的全面风险管理及合规管理，对零售经纪业务的各类合规风险进行统筹管理、实施检查及督促整改。牵头零售经纪业务的投教（消保）、反洗钱及适当性管理；三、负责基础经纪业务的制度建设与组织落实，负责零售经纪业务常规性业务操作、相关操作平台的日常维护和升级改造；四、负责经纪人管理相关制度建设与日常管理；五、统筹融资融券、股票质押式回购、债券质押式回购、期权IB业务等业务管理。六、负责APP客户端、网上委托客户端规划，统筹推进相关建设、改造。
7 财富管理部 一、负责落实公司零售客群发展目标，统筹开展买方投顾业务转型，提升财富管理业务行业竞争力。二、负责统筹公司个人客户经营管理；建立客户分层服务的管理体系，统筹制定营销服务策略，综合运用数字化运营、线下服务等手段组织分支机构开展客户精准营销与全生命周期综合金融服务。三、负责建立个人客户产品与服务体系，统筹开展投顾咨询、金融产品代销、基金投顾、定制化资产配置、智能算法交易服务等；建立统一的资产配置方案；建立并持续提升服务品牌影响力。四、负责建立分支机构营销团队（含投资顾问与理财经理）个人客户营销服务的行为标准；根据服务要求提供专业、系统、数字化赋能；定期组织能力提升培训；在公司授权范围内开展营销团队绩效考核管理；提升营销团队人员效能。
8 公募投资部 一、负责在国家有关法律法规和基金合同关于投资范围、投资工具、投资手段的规定和限制，以及投决会授权的范围内开展公募基金产品（含FOF产品）的投资管理。二、负责指导基金经理履行基金管理业务投决会和FOF投决会的各项决议。三、负责对基金经理的投资业务进行指导和监督，在“防火墙”原则下，加强基金经理投资业务的交流和合作，保持部门竞争力。四、负责对公募基金产品在投资管理环节中的风险识别、评估、监控、排查、控制等全流程风险管理，并及时向板块内及风险管理部门沟通、报告。
9 私募投资部 一、在有关法律、法规和公司制度范围内，负责公司私募资产管理业务，包括单一资产管理计划、集合资产管理计划及资产管理投资顾问业务的投资管理与日常运作。二、严格遵循有关法律法规要求，建立科学、高效的投资决策体系，以诚实守信、勤勉尽责为本，对私募资产管理计划等资管产品的受托资产进行专业管理，规范经营，全力保障投资人利益，为投资人提供专业投资管理服务。
10 渠道管理部 一、负责开拓和维护各种业务渠道，负责公募类业务产品、私募类资产管理计划、投资顾问业务的拓展、客户营销维护、直销和代销渠道账户日常管理工作。二、负责公募类业务产品、私募类资产管理计划的营销策划与线上、线下渠道推广，通过营销制度的建设和落实，开展规范的营销宣传、策划、推广等活动，管理、督促各分支机构、营业部等完成各项资管业务指标，不断扩大市场份额，扩大市场知名度。三、负责集合资管计划及公募直销柜台系统的业务办理。四、负责公募类业务产品网站的维护。五、负责单一计划合同拟定、合同法审等流程、账户开设发起、存续期各类日常管理等工作，季报/年报制作，清算、销户工作。负责公募REITs业务的承揽及承做工作。
11 资管业务管理部 一、负责为公募基金管理业务、私募资产管理业务提供信用研究、策略研究、行业研究、公司研究等支持；二、负责公募基金管理业务、私募资产管理业务的投资监督、绩效评估、合规管理、反洗钱工作，承担资管业务风险管理中台和合规管理中台工作职责；三、负责公募基金、集合产品和跨境产品的开发规划、研究论证、产品设计、产品报批、产品相关信息维护等；四、负责统筹资管业务的系统建设规划以及参与项目管理，自主开发等工作。五、负责接受私募资产管理业务、公募基金业务的投资指令，落实交易指令执行工作，完成交易资料的归档等；
12 研究与销售部 一、负责证券市场各项研究工作，撰写各类研究报告，将研究成果向客户和市场进行推广，为客户提供全面的投资咨询研究产品。二、负责板块机构客户工作，统筹客户关系管理，通过研究报告推荐、定制化产品研发与销售、股票销售，为机构客户提供研究咨询、投资顾问、投研活动服务和交易服务。三、负责为公司机构客户和公司内部各业务条线提供研究服务。四、负责完成公司要求的专项研究课题和研究报告。
13 投资交易部 一、根据公司的经营方针和授权，在合法性、安全性、盈利性、分散性及适当性原则下，负责经营和管理公司的证券自营业务、场外衍生品业务和销售交易业务。二、根据证券投资决策委员会审批的投资政策、原则和范围编制年度和阶段性投
资计划，确定具体的投资方案并组织实施，及时向证券投资决策委员会报告投资计划和方案执行过程中出现的问题并提出建议，切实防范和控制投资风险。三、根据市场变化，在授权范围内积极、及时地调整证券自营资产配置比例、投资组合以及具体品种并组织实施。
14 办公室（党委办公室、党委宣传部、企业文化部） 一、负责承办党委会议和党委重要活动的组织工作，及时传达党委会决议和党委领导有关指示、批示。二、负责公司主要领导重大活动日程安排，协调组织公司主要领导重大活动。三、承担公司全面深化改革领导小组办公室职能；负责人民防线建设小组日常工作。四、负责公司重点事项督办，建立健全督办工作体系。负责信息调研管理。编发综合性重要信息，参与重大课题调研，为公司管理提供决策支持，就公司发展重点工作提出决策参谋建议。与董办共同负责总行党委、管理层、董事会有关信息沟通工作。
15 人力资源部（党委组织部） 一、负责基层党组织建设、党员队伍建设，组织开展党内集中教育、重大活动等；负责党建工作领导小组办公室日常工作。二、负责制订公司直接管理的领导班子及高职人员队伍建设规划及管理制度；负责干部监督管理，开展选人用人监督、干部日常监督等。三、负责制订公司组织架构设置方案并组织落实；负责建立健全职位体系及管理要求。四、负责制订公司人员总量规划及年度配置计划；负责建立员工招聘渠道、标准和流程并组织实施；负责规范员工职位聘任和交流管理；负责人才队伍建设工作管理、员工关系及用工管理、人事档案管理、因私出国（境）管理等工作。五、负责考核激励工作管理；负责建立完善薪酬管控机制、员工薪酬福利体系。六、负责教育培训管理，建立完善教育培训体系；负责培训项目管理、师资队伍建设、教育经费管理等。
16 纪委办公室（党委巡察工作办公室） 一、监督检查公司党委管理领导班子及其成员遵守党章党规党纪,贯彻党的路线方针政策、决议和党中央重大决策部署，落实中央八项规定精神和纠正“四风”、坚持民主集中制、“三重一大”决策制度、干部选拔任用规定,执行总行发展战略和总行党委重要决策部署等情况，经常、及时向上级纪委或驻行纪检监察组报告上述情况及发现的重要问题。二、对党员进行遵守纪律的教育。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。协助党委推进全面从严治党、落实主体责任。协助党委做好巡察工作。三、监督检查党员领导干部和理人员履行职责、行使权力及廉洁自律等情况。建立完善党委管理人员廉政档案。四、受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理本机构党组织和党员违犯党纪的案件。根据《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》进行问责，或提出责任追究的建议。
17 财务管理部 一、负责组织公司的会计核算、财务报表编制工作。负责年报等定期报告财务信息披露工作二、负责财政部、证监会、人民银行、外管局、统计局等对外财务相关监管报送。负责财务相关交易所公告编制工作。三、负责预算管理、财务分析相关工作，定期对经营和预算执行情况进行跟踪分析。四、负责税务管理、固定资产管理、费用合规管理、国有金融资本产权登记管理
工作，与主管税务机关对接。五、负责拟定年度预算报告、年度决算报告、利润分配报告。
18 战略规划部 一、负责公司战略管理，组织制订与协调推进公司中长期发展战略规划，评价战略执行情况；负责公司战略风险管理。二、负责证监会对公司分类评价工作的统筹管理；负责集团对公司绩效考核的统筹管理；负责公司各部门、子公司绩效考核体系的建设与运行管理。三、负责公司经营计划与执行管理，组织监测、分析和报告执行情况。负责对接集团股权部，统筹商投行协同机制建设，推动落实相关工作。四、负责分支机构建设与发展规划，推动落实相关工作。五、承担流动性管理兜底职责，包括资金头寸统筹管理、流动性储备及流动性资产组合管理、负债端融资管理、资产端流动性管理等。
19 董事会办公室（工会工作部） 一、负责公司治理制度建设和组织实施，包括起草、修订及落实公司章程、信息披露、投资者关系等基本规章制度。负责股东会授权、董事会授权相关工作，具体包括起草及修订股东会和董事会授权方案。二、负责董事履职支持有关事项。组织开展董事选聘及离任事务。三、负责根据上市地证券监管要求，对公司信息披露事务进行管理。负责组织编制公司年度报告、中期报告和季度报告，负责组织公司层面（F报表）对证监会智慧监管系统等渠道的月度、季度、年度数据报送。组织上市公司信息披露。负责组织实施内幕信息知情人登记管理。四、负责公司普通股的投资者关系管理相关工作。负责工会后勤工作。
20 内控与法律合规部 一、负责内部控制、法律、合规管理，履行二道防线职能，指导、监督和评估一道防线相关工作。负责内部控制、法律、合规管理的评价考核，制订评价考核机制与标准并组织实施。二、负责信息隔离墙及防范利益冲突（不相容岗位等）管理工作。负责协调开展关联交易和内部交易管理。负责牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实工作。三、负责牵头公司异常交易管理、反洗钱与制裁合规管理、案防管理、追责问责管理、法律事务等工作。
21 风险管理部 一、负责组织开展公司全面风险管理，推动构建并不断完善公司全面风险管理体系；负责公司全面风险报告；负责组织对一道防线重点业务领域开展风险排查；统筹公司并表管理。二、负责拟订公司全面风险治理架构、风险战略、风险偏好和风险限额，推进风险偏好落实传导。负责公司董事会风控会秘书处、公司风险管理委员会秘书处工作。三、负责管理市场风险、信用风险、操作风险、模型风险管理、环境（气候）社会和治理风险的二道防线职责，承担上述风险管理的政策制定、风险识别、计量、监测、控制和报告以及压力测试等工作。负责新产品、新业务的信用、市场、操作、流动性风险识别与风险评估。四、负责投资银行类业务内核工作。负责内核委员会秘书工作。
22 审计部 一、审计被审计单位贯彻落实国家发展战略、重大政策情况、发展规划、决策部署、重大措施以及年度业务计划执行情况、财务收支、固定资产投资、经营管理和效益情况、领导人员履行经济责任及廉洁从业情况、信息技术管理；二、评价被审计单位内部控制、合规管理、风险管理、反洗钱管理的健全性和有效性。
23 运营服务部 一、负责清算处理、结算处理工作。三、负责基金资产价值计量与会计核算职责，按监管规则、会计准则及基金合同约定，完成日终估值、净值计算与账务处理；保障基金资产价值计量公允、准确、合规。四、负责基金投资者基金账户与份额权益的管理。五、负责按外包协议约定的权利、义务范围，为私募基金提供注册登记、估值核算等外包服务。六、负责公司证券账户、资金账户、资管产品账户业务及登记存管、交易所会籍业务管理；负责开户代理网点管理；承担职责范围内的业务数据信息报送和业务参数配置；负责集中交易柜台特殊业务的操作。七、负责受理客户呼入服务，统筹呼出服务。八、负责公司集中运营业务审核工作，涵盖线上客户自助提交业务、线下分支机构柜台提交业务的形式合规审核作业。
24 金融科技部 一、负责公司总体IT架构规划和管理，设计IT总体架构、技术架构、应用架构、数据架构、安全架构等，及对IT架构落地实施。二、负责公司统一建设和推广的业务需求管理。三、负责开展科技风险、IT外包风险、数据安全风险评估与常态化管控。负责科技外包管理，制订科技外包整体策略，建立科技外包管理机制。四、负责公司科技生产管理。负责建立公司信息安全管理体系。负责公司科技投资预算的归口管理。负责研究制订公司应用系统开发、测试相关流程、标准和规范。负责公司数据管理，包括数据质量与数据安全管理。五、统筹分支机构及子公司科技工作指导、资源协调与基层赋能。
4、人员情况
截至2026年6月30日，中银证券公募基金管理业务相关员工共有264人，其中本科
及以上学历人数占比65%，证券从业年限满3年或金融从业年限满5年的占比98%。
5、基金管理业务情况
截至2026年6月30日，本管理人共管理四十三只证券投资基金，品种涵盖货币型、债
券型、混合型、股票型、指数型、FOF等不同类型，建立了覆盖高中低风险等级的公募基金
产品线，为各类风险偏好投资者提供便捷、专业的投资理财服务。
6、本基金基金经理简介
张艺敏，硕士研究生。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司，历任
产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理，2020年5月加入中银国际证券股份
有限公司，历任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2021年6
月8日-2024年4月29日）基金经理，现任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资
基金（2020年9月15日-至今）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接
基金（2020年9月15日-至今）、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金（2020
年11月5日-至今）、中银证券中证A500指数型证券投资基金（2025年3月19日-至今）、
中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2026年3月17日-至今）、中
银证券中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金（2026年7月15日-至今）
基金经理。
（二）基金托管人
1、基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：
名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋
法定代表人：张为忠
成立时间：1992年10月19日
经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代
理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代
理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；
国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买
卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、
见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人
民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：293.52亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人：汪小敏
联系电话：（021）31888888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份
制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，
各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013
年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，
目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资
产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。
目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全
球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资
产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项
托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
2、主要人员情况
张为忠，男，1967年出生，硕士研究生。曾任中国建设银行大连市分行开发区分行行
长，中国建设银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建设银行湖北省分行纪委书记、副
行长、党委委员，中国建设银行普惠金融事业部（小企业业务部）总经理，中国建设银行公
司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会书记、董事长。
李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经
理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负债管理委员会主任，
总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部
总经理。
3、基金托管业务经营情况
截止2026年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为18208.67亿元，
托管证券投资基金共560只。
（三）基金上市推荐人
名称：首创证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
办公地址：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
法定代表人：张涛
电话：95381
传真：010－81152982
联系人：刘宇
（四）验资机构
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
办公地址：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
法定代表人：邹俊
联系电话：010-85085000
传真电话：010-85185111
经办注册会计师：黄小熠、倪益
联系人：倪益
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产
中列支。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
截至公告前两个工作日即2026年7月22日，本基金的资产负债表如下（未经审计）：
金额单位：人民币元
资产 本报告期末（2026年7月22日） 负债和所有者权益 本报告期末（2026年7月22日）
资产： 负债：
银行存款 261,001,320.59 短期借款
结算备付金 交易性金融负债
存出保证金 衍生金融负债
交易性金融资产 127,689,597.11 卖出回购金融资产款
其中：股票投资 127,689,597.11 应付证券清算款 78,549,409.42
债券投资 应付赎回款
资产支持证券 应付赎回费
基金投资 应付管理人报酬 29,626.97
衍生金融资产 应付托管费 5,925.39
买入返售金融资产 应付销售服务费
应收证券清算款 应付交易费用
应收利息 应付税费
应收股利 应付利息
应收申购款 应付利润
其他资产 其他负债 31,745.42
- 负债合计 78,616,707.20
- 所有者权益：
- 实收基金 308,233,343.00
- 未分配利润 1,840,867.50
- 所有者权益合计 310,074,210.50
资产总计： 388,690,917.70 负债与持有人权益总计： 388,690,917.70
八、基金投资组合
本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合
有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截至公告前两个工作日即2026年7月22日，本基金的投资组合情况如下：
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 127,689,597.11 32.85
其中：股票 127,689,597.11 32.85
2 基金投资
3 固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
4 贵金属投资
5 金融衍生品投资
6 买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 261,001,320.59 67.15
8 其他资产
9 合计 388,690,917.70 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
C 制造业 76,315,561.33 24.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,229,211.78 16.20
J 金融业
K 房地产业
L 租赁和商务服务业
M 科学研究和技术服务业 198,186.00 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业
O 居民服务、修理和其他服务业
P 教育
Q 卫生和社会工作
R 文化、体育和娱乐业 946,638.00 0.31
S 综合
合计 127,689,597.11 41.18
（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688041 海光信息 47,700 15,817,320.00 5.10
2 688256 寒武纪 9,800 12,838,000.00 4.14
3 300502 新易盛 24,400 12,414,720.00 4.00
4 688008 澜起科技 55,300 12,331,900.00 3.98
5 300308 中际旭创 10,600 11,244,480.00 3.63
6 688521 芯原股份 26,600 6,369,902.00 2.05
7 300857 协创数据 21,700 5,445,398.00 1.76
8 300223 北京君正 24,600 3,882,372.00 1.25
9 300442 润泽科技 52,000 3,566,160.00 1.15
10 688111 金山办公 14,737 3,535,701.04 1.14
（四）按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）本基金投资的股指期货交易情况说明
1、本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金投资范围未包括国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前
十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成
本基金本报告期末无其他各项资产构成。
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、重大事件揭示
本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事
件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，设立专门的
基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，对基金的投资范
围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理费的计提和支付、基金托管
费的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合
同的规定，将及时通知基金管理人限期纠正，并在限期内随时对通知事项进行复查，督促基
金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下：
本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市
规则》及《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等规定的相关条件，已符
合上市要求，我司推荐其上市。
十三、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会准予中银证券中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金注
册的批复
2、《中银证券中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《中银证券中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4、《中银证券中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
5、法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照
7、基金托管人业务资格批件、营业执照
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力
和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基
金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产
品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目
标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
中银国际证券股份有限公司
二〇二六年七月二十四日
附件：基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项或股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资及转融通证券出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规、相关证券交易所及登记结算机构相关业务规则的前提下，
制订和调整有关基金认购、申购、赎回、收益分配和非交易过户等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、
赎回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、中期和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因
监管机构、司法机构等有权机关的要求，或因审计、法律等向外部专业顾问提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保
存期限不低于法律法规的规定；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办
理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机构等有权机关的
要求，或因审计、法律等向外部专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价的现金部分；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金
合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法
律法规的规定；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有
的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算
参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：
在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份
额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，
保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等
的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的
委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与
表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联
接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金
的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日常
机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
（一）召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需要决定下列
事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人（基金管理人更换为本基金管理人控股设立的基金管理人除外）；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
（12）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除
外；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应
当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、质押等业务规则（包括申购赎
回清单的调整、开放时间的调整等），或证券交易所和登记结算机构调整上述业务规则；
（6）调整基金的申购赎回方式；调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的
内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；
（7）推出新业务或服务；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集或
在规定时间内未能作出书面答复，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行
召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，代表基金份额
10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提
议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复，单独
或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，在规定媒介公告。基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许以
及基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定，基金管理人、基金托
管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集
基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基
金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会
通知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
大会通知载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提
示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记
日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规或监管机关规定冲突的前提下，本基金的基金份额持有人亦可采用
其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权，具体方式在会议通知
中列明。
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式
相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行；
基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召
集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前至少30日公布提案，在所通知的表决截止日期
后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，转
换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金
合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证
明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表
面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表
决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开的事由、召开条件、议事程序和表决条件等
内容，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如法律法规或监管规则修改导致相关内容
被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对该部分内容按
照法律法规或监管规则的规定进行修改或调整，无需召开基金份额持有人大会。
三、基金的收益与分配
（一）基金收益分配原则
1、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
2、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
3、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整
以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在
规定媒介公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式
等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规
定的除外；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户开户及维护费用；
9、基金上市初费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用；
10、收益分配中发生的费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核
对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核
对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近
可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第3-11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费由基金管理人承担，不从基金财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金综合费用水平
本基金综合费用水平在招募说明书及产品资料概要中列示。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
五、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股
（包括创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内
依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他
经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、银行存款（包含协议存款、通
知存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且
不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（三）投资策略
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过
0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪
偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误
差的进一步扩大。
1、完全复制策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2、替代性策略
当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购
和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资非成份股、成
份股个股衍生品等方式进行替代，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性
严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金管理人对标
的指数的跟踪构成严重制约；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）标的指数成份股定
期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资标
的指数成份股的情形或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
3、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究
判断，进行存托凭证的投资。
4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性
风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合
约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析，以定量辅助
手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化，综合运用久期控制、期限结构配置、类
属配置等多种投资策略进行个券选择。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置
策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、
流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
7、融资和转融通证券出借业务策略
本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资
成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同
时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理
的需要参与转融通证券出借业务。
本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情
况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，
且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出；
（7）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金参与股指期货交易的，依据下列标准建构组合：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过
基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总
市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%；
6）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易
保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（9）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（11）本基金在最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元的前提下，可以参与转融
通证券出借业务，并应当遵循以下限制：
1）本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的
出借证券应纳入流动性受限证券的范围内；
2）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
3）本基金证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计
算；
（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
（15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（6）、（11）、（12）、（13）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行
调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。因证券市场波
动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（11）条
规定的，基金管理人不得新增出借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
（五）标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数：中证科创创业人工智能指数
本基金的业绩比较基准为：中证科创创业人工智能指数收益率。
1、业绩比较基准设定的原因
本基金为股票型ETF，主要采用完全复制法跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。本基金的标的指数为中证科创创业人工智能指数，相应选取中证科创创业人工智
能指数作为基准要素，同时将中证科创创业人工智能指数的基准要素权重设置为100%。
综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限
制相匹配。
2、业绩比较基准要素的基本信息
中证科创创业人工智能指数由中证指数有限公司编制发布，指数代码为932456，指数具
体信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。
3、业绩比较基准的计算方法
本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权为计算原则。
4、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整；但在因特殊情形导致基金
无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数
投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪
偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步
扩大。
5、未来可能变更业绩比较基准的情况和程序
若本基金调整业绩比较基准的要素权重，本基金将根据法律法规、中国证监会的规定和
基金合同约定履行相关程序。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出
等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，
如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月
内召集基金份额持有人大会，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，
本基金合同终止。
但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性不利影响（包括但不限于编制机
构名称变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在履行适当程
序后变更标的指数和业绩比较基准并及时公告。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
（六）风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额
持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
六、基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、股指
期货合约、其它投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，
除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，
应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以
使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价
值。
（四）估值方法
1、上市或挂牌转让的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三
方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；
（3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方
估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价；
（4）对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款
日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价。回售
登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值；
（5）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的
债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值
日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下，应采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估
值技术确定其公允价值。
（2）处于未上市期间的股票应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票，采用估值技术确定公允价值；
3）流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发
行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。
3、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
4、持有的银行定期存款或通知存款等，以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息
收入。
5、本基金投资股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规
定进行估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其
规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，并按规
定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按基金合同和相关法律法规的规
定对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不
能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述原则执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务，但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获
得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔
偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会
备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行
做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金
管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净
值予以公布。
（九）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、指数编制机构、登记结算机构及存款银行
等第三方机构发送的数据错误等，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基
金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，
但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
七、基金合同解除和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使
标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等
情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的，但基金合同另有约定除外；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的规定。
八、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，各方当
事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，任何一方应当将争议提交上海国
际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另
有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同
规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不含港澳台地区法律）管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
中银证券中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书.pdf