平安添利债券型证券投资基金2023年第1季度报告
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
平安添利债券 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安添利债券
基金主代码 700005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 11月 27日
报告期末基金份额总额 2,440,177,486.02份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资
管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积
极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及
信用风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定
收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期
获得和产品期限匹配的债券收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金，预期风险与收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安添利债券 A 平安添利债券 C
下属分级基金的交易代码 700005 700006
报告期末下属分级基金的份额总额 2,240,695,487.36份 199,481,998.66份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
平安添利债券 A 平安添利债券 C
1.本期已实现收益 16,059,197.26 1,178,004.03
2.本期利润 61,753,880.66 4,835,475.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0255 0.0243
4.期末基金资产净值 2,386,071,964.82 211,766,439.24
5.期末基金份额净值 1.0649 1.0616
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安添利债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.45% 0.05% 0.98% 0.04% 1.47% 0.01%
过去六个月 0.06% 0.13% 0.84% 0.07% -0.78% 0.06%
过去一年 1.00% 0.12% 3.69% 0.06% -2.69% 0.06%
过去三年 8.30% 0.09% 10.54% 0.07% -2.24% 0.02%
过去五年 21.86% 0.07% 27.24% 0.07% -5.38% 0.00%
自基金合同
生效起至今
73.65% 0.22% 57.85% 0.08% 15.80% 0.14%
平安添利债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.34% 0.05% 0.98% 0.04% 1.36% 0.01%
过去六个月 -0.15% 0.13% 0.84% 0.07% -0.99% 0.06%
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过去一年 0.59% 0.12% 3.69% 0.06% -3.10% 0.06%
过去三年 6.98% 0.09% 10.54% 0.07% -3.56% 0.02%
过去五年 19.40% 0.07% 27.24% 0.07% -7.84% 0.00%
自基金合同
生效起至今
66.09% 0.22% 57.85% 0.08% 8.24% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012年 11月 27日正式生效；
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2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
曾小丽
平安添利
债券型证
券投资基
金基金经
理
2022年 3月
21日
- 11年
曾小丽女士，中国人民大学世界经济专
业硕士，曾先后担任大公国际资信评估
有公司信用评审委员、信用分析师、光
大保德信基金管理有限公司基金经理兼
固收研究团队联席团队长。2021年 8月
加入平安基金管理有限公司，现任平安
鼎信债券型证券投资基金、平安鼎弘混
合型证券投资基金（LOF）、平安 3-5年
期政策性金融债债券型证券投资基金、
平安双债添益债券型证券投资基金、平
安添利债券型证券投资基金、平安 5-10
年期政策性金融债债券型证券投资基
金、平安添润债券型证券投资基金、平
安合顺 1年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
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规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，债券市场表现较为分化，利率债收益率先上后下，信用债收益率整体下行，信用利
差持续压缩。1-2月份随着消费场景的恢复，经济同环比均保持较好的修复态势，信贷大幅投
放，资金面有所收紧，收益率随之上行。同时理财市场在经历去年四季度风险事件后逐步企稳，
信用债收益率在配置力量的带动下表现较好。进入 3月，政策定调年度经济增长目标低于市场预
期，同时高频数据显示经济复苏的环比斜率有所放缓，同时资金面有所放松，中短端利率债收益
率有所下行，曲线整体走平，信用债收益率 3月跟随也继续下行。
权益方面，一季度市场板块快速轮动，1月份白酒消费等核心资产表现较好，主要是受外资
流入、经济恢复信心增强导致的估值修复行情。2月份之后，市场整体开始轮动，前期表现较好
的板块开始调整。3月份，随着 ChatGPT的问世带动数字经济板块行情走强，叠加国内产业政策
频出，相关 TMT板块快速上涨，由于市场整体资金有限，其他板块因此被资金分流呈现下跌的极
致行情。转债市场方面，1月份转债修复了去年四季度由于纯债市场大跌和理财规模变化带来的
溢价过度压缩的部分，2月之后转债市场整体进入震荡格局，一方面是由于权益市场整体结构轮
动较快，且转债溢价修复到一定高位之后难以继续全面上涨，另一方面大幅领涨的 TMT板块在转
债市场中的相应个券供给较少，较难获取超额的回报。
报告期内，纯债部分以高等级信用债持仓为主，获取了稳定的票息收益，适当增配 2-3年期
限信用债，获取了较高的资本利得收益。转债投资部分，1月份整体保持了较高的转债仓位，2
月之后整体下调转债仓位同时调整个券结构至相对防守策略，同时在结构性行情中增配电子、计
算等相关个券以获取结构性的行情机会。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安添利债券 A的基金份额净值 1.0649元，本报告期基金份额净值增长率为
2.45%，同期业绩比较基准收益率为0.98%；截至本报告期末平安添利债券C的基金份额净值1.0616
元，本报告期基金份额净值增长率为 2.34%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,209,194,497.86 99.64
其中：债券 3,209,194,497.86 99.64
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 7,398,431.53 0.23
8 其他资产 4,123,948.25 0.13
9 合计 3,220,716,877.64 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 49,809,890.11 1.92
2 央行票据 - -
3 金融债券 168,767,794.52 6.50
其中：政策性金融债 107,326,811.51 4.13
4 企业债券 1,289,385,161.74 49.63
5 企业短期融资券 14,035,321.31 0.54
6 中期票据 1,386,265,534.74 53.36
7 可转债（可交换债） 126,165,531.93 4.86
8 同业存单 79,867,776.39 3.07
9 其他 94,897,487.12 3.65
10 合计 3,209,194,497.86 123.53
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101710
21物产中大
MTN002
1,500,000 155,351,383.56 5.98
2 2080106
20淮南城投绿
色债
1,300,000 137,356,575.34 5.29
3 188424 21渝隆 02 1,000,000 102,554,575.34 3.95
4 210202 21国开 02 1,000,000 101,137,643.84 3.89
5 102101371
21大唐集
MTN002
900,000 92,315,534.79 3.55
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
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5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国银行保险监督管理委员会于 2023年 2月 16日作出银保监罚决字〔2023〕2号处罚决定，
由于中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）存在以下违法违规行为：一、小微企业
贷款风险分类不准确；二、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；三、小微企业贷款资金被挪
用于银承保证金；四、小微企业贷款资金被挪用于定期存款并滚动办理质押贷款；五、小微企业
贷款资金被挪用于购买本行理财产品；六、小微企业贷款统计数据不真实；七、未对集团客户、
法人企业与企业关系人进行统一授信；八、向小微企业贷款客户转嫁抵押登记费；九、向小微企
业贷款客户转嫁抵押评估费；十、向小微企业收取银行承兑汇票敞口额度占用费；十一、中长期
贷款违规重组且贷款分类不实；十二、重大关联交易未经董事会审议；十三、大连小微企业金融
服务中心违规办理业务；十四、信贷档案丢失，贷后管理存在重大漏洞，依据相关规定，对民生
银行总行罚款 6670万元，没收违法所得 2.462万元，对民生银行分支机构罚款 2300万元，共计
罚款 8970万元，没收违法所得 2.462万元。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的经营情况暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 332,194.11
2 应收证券清算款 1,331,548.06
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3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,460,206.08
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,123,948.25
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127024 盈峰转债 5,439,387.25 0.21
2 127044 蒙娜转债 5,316,673.67 0.20
3 110058 永鼎转债 4,982,427.40 0.19
4 127020 中金转债 4,377,261.76 0.17
5 123096 思创转债 4,043,081.23 0.16
6 113053 隆 22转债 3,655,658.55 0.14
7 113636 甬金转债 3,599,083.56 0.14
8 113639 华正转债 3,591,033.45 0.14
9 128137 洁美转债 3,375,109.59 0.13
10 127056 中特转债 3,369,020.55 0.13
11 113047 旗滨转债 3,308,214.97 0.13
12 128023 亚太转债 3,107,081.40 0.12
13 127035 濮耐转债 3,005,089.04 0.12
14 127026 超声转债 2,963,246.58 0.11
15 113604 多伦转债 2,870,565.07 0.11
16 113654 永 02转债 2,635,556.16 0.10
17 128140 润建转债 2,593,704.90 0.10
18 111004 明新转债 2,584,452.60 0.10
19 123144 裕兴转债 2,394,068.49 0.09
20 127055 精装转债 2,357,032.88 0.09
21 110089 兴发转债 2,334,074.52 0.09
22 110055 伊力转债 2,102,470.68 0.08
23 113650 博 22转债 2,029,490.11 0.08
24 128142 新乳转债 1,821,569.18 0.07
25 110062 烽火转债 1,800,067.81 0.07
26 113628 晨丰转债 1,743,586.03 0.07
27 113569 科达转债 1,658,634.25 0.06
28 127036 三花转债 1,390,965.21 0.05
29 113615 金诚转债 1,389,934.93 0.05
30 110043 无锡转债 1,375,301.11 0.05
31 127052 西子转债 1,335,803.42 0.05
32 113649 丰山转债 1,319,027.95 0.05
33 113530 大丰转债 1,300,973.97 0.05
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34 127050 麒麟转债 1,298,045.21 0.05
35 128134 鸿路转债 1,298,013.70 0.05
36 113591 胜达转债 1,295,905.48 0.05
37 113651 松霖转债 1,243,476.71 0.05
38 113653 永 22转债 1,240,665.48 0.05
39 127046 百润转债 1,240,016.44 0.05
40 113658 密卫转债 1,227,895.34 0.05
41 110045 海澜转债 1,199,965.21 0.05
42 128037 岩土转债 1,186,245.21 0.05
43 113055 成银转债 1,181,654.25 0.05
44 127033 中装转 2 1,173,135.62 0.05
45 128131 崇达转 2 1,137,515.07 0.04
46 113609 永安转债 634,702.74 0.02
47 123088 威唐转债 1,217.91 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安添利债券 A 平安添利债券 C
报告期期初基金份额总额 3,228,710,863.51 202,357,548.57
报告期期间基金总申购份额 384,950,677.87 29,607,279.48
减:报告期期间基金总赎回份额 1,372,966,054.02 32,482,829.39
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 2,240,695,487.36 199,481,998.66
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无
§8 影响投资者决策的其他重要信息
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1
2023/01/01-
-2023/01/04
857,731,982.17 - 767,302,996.70 90,428,985.47 3.71
2
2023/01/01-
-2023/02/19
863,502,696.01 - 570,360,419.55 293,142,276.46 12.01
3
2023/01/05-
-2023/03/31
627,358,327.22 - - 627,358,327.22 25.71
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一
定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基
金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性
管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款
项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基
金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量
赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金
还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准平安添利债券型证券投资基金募集的文件
（2）平安添利债券型证券投资基金基金合同
（3）平安添利债券型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
平安添利债券 2023年第 1季度报告
第 13页 共 13页
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务
电话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2023年 4月 21日
平安添利债券型证券投资基金2023年第1季度报告.pdf